0.8339% 基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：2021年 4月 22日
浦银安盛双债增强债券 2021年第 1季度报告
第 2页 共 14页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 4月 21日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 1月 1日起至 3月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 浦银安盛双债增强债券
基金主代码 006466
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年 5月 21日
报告期末基金份额总额 532,623,290.06份
投资目标 在严格控制投资风险、保持资产流动性的前提下，采取
自上而下的资产配置策略和自下而上的个券选择策略，
通过积极主动的投资管理，充分把握信用债和可转债的
投资机会，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略 本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、
久期管理、类属配置进行动态管理，寻找各类资产的潜
在良好投资机会，一方面在个券选择上采用自下而上的
方法，通过流动性考察和信用分析策略进行筛选，重点
投资于信用债与可转换债券。整体投资通过对风险的严
格控制，运用多种积极的资产管理增值策略，实现本基
金的投资目标。
业绩比较基准 中证可转换债券指数收益率*40%+中证综合债券指数收
益率*50%+沪深 300指数收益率*10%
风险收益特征 本基金为债券型基金，其风险收益预期高于货币市场基
金，低于股票型基金、混合型基金。
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
浦银安盛双债增强债券 2021年第 1季度报告
第 3页 共 14页
下属分级基金的基金简称 浦银安盛双债增强债券 A 浦银安盛双债增强债券 C
下属分级基金的交易代码 006466 006467
报告期末下属分级基金的份额总额 440,321,329.85份 92,301,960.21份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2021年 1月 1日-2021年 3月 31日）
浦银安盛双债增强债券 A 浦银安盛双债增强债券 C
1.本期已实现收益 2,875,205.55 508,977.38
2.本期利润 2,596,176.85 431,993.11
3.加权平均基金份额本期利润 0.0059 0.0048
4.期末基金资产净值 482,988,203.52 100,593,513.82
5.期末基金份额净值 1.0969 1.0898
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额。
3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
浦银安盛双债增强债券 A
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 0.52% 0.13% 0.07% 0.39% 0.45% -0.26%
过去六个月 1.57% 0.11% 3.03% 0.34% -1.46% -0.23%
过去一年 3.77% 0.12% 6.12% 0.39% -2.35% -0.27%
自基金合同
生效起至今
9.69% 0.12% 14.16% 0.37% -4.47% -0.25%
浦银安盛双债增强债券 C
阶段 净值增长率① 净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准 ①－③ ②－④
浦银安盛双债增强债券 2021年第 1季度报告
第 4页 共 14页
准差② 收益率③ 收益率标准差
④
过去三个月 0.43% 0.13% 0.07% 0.39% 0.36% -0.26%
过去六个月 1.40% 0.11% 3.03% 0.34% -1.63% -0.23%
过去一年 3.42% 0.12% 6.12% 0.39% -2.70% -0.27%
自基金合同
生效起至今
8.98% 0.12% 14.16% 0.37% -5.18% -0.25%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
浦银安盛双债增强债券 2021年第 1季度报告
第 5页 共 14页
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
李羿
公司固定
收益投资
部副总
监，公司
旗下部分
基金基金
经理。
2019年 7月 15
日
- 12年
李羿先生，上海交通大学金融学硕士。
2009年 4月至 2010年 6月任上海浦东发
展银行交易员；2010年 6月至 2013年 7
月任交银康联人寿保险有限公司高级投
资经理；之后于 2013年 7月起先后在汇
丰晋信基金、富国基金工作，分别在汇丰
晋信投资部任职投资经理、基金经理，在
富国固定收益投资部任职基金经理。2019
年 3月加盟浦银安盛基金公司，在固定收
益投资部担任总监助理一职，现任固定收
益投资部副总监。2019年 7月起担任浦
银安盛盛勤 3个月定期开放债券型发起
式证券投资基金以及浦银安盛双债增强
债券型证券投资基金基金经理。2020年 6
月起担任浦银安盛中债 1-3年国开行债
券指数证券投资基金及浦银安盛普嘉 87
个月定期开放债券型证券投资基金的基
金经理。2020年 8月起担任浦银安盛普
华 66个月定期开放债券型证券投资基金
的基金经理。2020年 9月起担任浦银安
盛中债 3-5年农发行债券指数证券投资
基金的基金经理。2021年 2月起担任浦
浦银安盛双债增强债券 2021年第 1季度报告
第 6页 共 14页
银安盛稳健丰利债券型证券投资基金的
基金经理。
注：1、本基金基金经理的任职日期为公司决定的聘任日期。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和
基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提
下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据《公平交易管理规定》，建立并健全了有效的公平交易执行体系，保证公
平对待旗下的每一个基金组合。
在具体执行中，在投资决策流程上，构建统一的研究平台，为所有投资组合公平的提供研究支持。
同时，在投资决策过程中，严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度，投资组合经理在
授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作必须经过严格的审批程序。在交易执行环节上，
详细规定了面对多个投资组合的投资指令的交易执行的流程和规定，以保证投资执行交易过程的
公平性；从事后监控角度上，一方面是定期对股票交易情况进行分析，对不同时间窗口（同日，3
日，5日和 10日）发生的不同组合对同一股票的同向交易及反向交易进行价差分析，并进行统计
显著性的检验，以确定交易价差对相关基金的业绩差异的贡献度；同时对旗下投资组合及其各投
资类别的收益率差异的分析；另一方面是公司对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况
进行定期检查，并对发现的问题进行及时的报告。
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反
公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性
文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向
交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
一季度，国民经济开局良好，出口、消费复苏均超出预期，投资表现良好；国际经济加速回
浦银安盛双债增强债券 2021年第 1季度报告
第 7页 共 14页
暖，主要受益于持续的疫情防控与政策刺激。国内货币政策继续逐步退出疫情宽松，收益率维持
震荡；但因资本市场波动剧烈，为防范金融风险货币政策略有放松。总体上，银行间 7 日回购
利率季度均值由 4季度的 2.5%下行至 1 季度的 2.41%，交易所 GC007 回购利率均值由
2.8%下行至 2.44 %，原来的上升势头暂有缓解。信用方面，伴随企业融资环境改善，信用利差
整体下行。一季度，中债新综合全价指数上涨 0.2%，沪深 300指数下跌 3.13%，中债转债指数
下跌 0.4%，我们维持了组合久期。转债方面，一季度受股市大幅调整影响整体表现偏弱，市场
风格有所变化。一季度我们维持了权益和可转债仓位。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末浦银安盛双债增强债券 A 的基金份额净值为 1.0969元，本报告期基金份额
净值增长率为 0.52%，同期业绩比较基准收益率为 0.07%，截至本报告期末浦银安盛双债增强债券
C的基金份额净值为 1.0898元，本报告期基金份额净值增长率为 0.43%，同期业绩比较基准收益
率为 0.07%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
1、本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。
2、本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 11,399,481.68 1.94
其中：股票 11,399,481.68 1.94
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 497,344,725.48 84.77
其中：债券 497,344,725.48 84.77
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 70,000,154.50 11.93
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 1,532,184.89 0.26
8 其他资产 6,449,101.91 1.10
9 合计 586,725,648.46 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
浦银安盛双债增强债券 2021年第 1季度报告
第 8页 共 14页
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 7,092,321.68 1.22
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 1,444,100.00 0.25
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 1,650,900.00 0.28
K 房地产业 600,000.00 0.10
L 租赁和商务服务业 612,160.00 0.10
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 11,399,481.68 1.95
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（%）
1 000651 格力电器 20,000 1,254,000.00 0.21
2 600519 贵州茅台 600 1,205,400.00 0.21
3 600009 上海机场 14,000 810,600.00 0.14
4 601318 中国平安 10,000 787,000.00 0.13
5 600585 海螺水泥 15,000 768,300.00 0.13
6 600031 三一重工 20,000 683,000.00 0.12
7 601111 中国国航 70,000 633,500.00 0.11
8 601888 中国中免 2,000 612,160.00 0.10
9 000002 万 科Ａ 20,000 600,000.00 0.10
10 600309 万华化学 5,000 528,000.00 0.09
浦银安盛双债增强债券 2021年第 1季度报告
第 9页 共 14页
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 127,198,200.00 21.80
其中：政策性金融债 31,010,200.00 5.31
4 企业债券 24,712,700.00 4.23
5 企业短期融资券 90,188,000.00 15.45
6 中期票据 86,029,500.00 14.74
7 可转债（可交换债） 169,216,325.48 29.00
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 497,344,725.48 85.22
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产
净值比例（%）
1 132015 18中油 EB 362,090 36,650,749.80 6.28
2 1728005
17邮储银行
二级 01
200,000 20,246,000.00 3.47
3 200216 20国开 16 200,000 20,026,000.00 3.43
4 042000262
20电网
CP005
200,000 20,018,000.00 3.43
5 132007 16凤凰 EB 150,000 15,540,000.00 2.66
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
浦银安盛双债增强债券 2021年第 1季度报告
第 10页 共 14页
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
5.9.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
17邮储银行二级 01 ，4月 7日，中国邮政储蓄银行股份有限公司白山市分行因存在未采取
有效措施开展信用卡业务监督、未有效核查信用卡申请人信息、对异常用卡风险管控不到位、员
工行为排查流于形式、漏报信用卡案件信息的行为严重违反审慎经营规则的行为，被罚款人民币
30万元。
20中证 22 ，4月 7日，中国证监会网站昨日公布的《关于对中信证券股份有限公司采取出
具警示函监管措施的决定》和《关于对孙炎林、王栋采取出具警示函监管措施的决定》显示，中
国证监会发现中信证券及保荐代表人孙炎林、王栋在保荐深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（简
称“亚辉龙”）科创板首次公开发行股票申请过程中，提交的申报材料存在财务数据前后不一致，
披露口径出现明显差异；信息披露内容前后矛盾；未履行豁免披露程序，擅自简化披露内容等方
面问题。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库的范围。
5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 27,899.74
2 应收证券清算款 1,599,541.19
3 应收股利 -
4 应收利息 4,635,955.08
5 应收申购款 185,705.90
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 6,449,101.91
浦银安盛双债增强债券 2021年第 1季度报告
第 11页 共 14页
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（%）
1 132015 18中油 EB 36,650,749.80 6.28
2 132007 16凤凰 EB 15,540,000.00 2.66
3 132018 G三峡 EB1 10,987,200.00 1.88
4 132008 17山高 EB 7,301,700.00 1.25
5 132009 17中油 EB 7,143,500.00 1.22
6 113021 中信转债 6,316,200.00 1.08
7 110053 苏银转债 6,200,700.00 1.06
8 113516 苏农转债 3,163,476.40 0.54
9 113011 光大转债 2,438,000.00 0.42
10 110043 无锡转债 1,841,550.00 0.32
11 113603 东缆转债 1,822,070.00 0.31
12 128123 国光转债 1,616,236.79 0.28
13 128034 江银转债 1,569,162.30 0.27
14 113024 核建转债 1,561,500.00 0.27
15 113559 永创转债 1,505,372.50 0.26
16 113026 核能转债 1,487,959.20 0.25
17 110048 福能转债 1,440,568.80 0.25
18 127012 招路转债 1,283,880.00 0.22
19 127017 万青转债 1,161,400.00 0.20
20 113013 国君转债 1,110,200.00 0.19
21 113563 柳药转债 1,089,000.00 0.19
22 128101 联创转债 1,028,600.00 0.18
23 123064 万孚转债 1,000,343.34 0.17
24 113593 沪工转债 984,123.00 0.17
25 113545 金能转债 952,342.60 0.16
26 127020 中金转债 908,308.20 0.16
27 110041 蒙电转债 853,680.00 0.15
28 113542 好客转债 745,745.00 0.13
29 113548 石英转债 647,950.00 0.11
30 110051 中天转债 598,100.00 0.10
31 113594 淳中转债 561,600.00 0.10
32 123049 维尔转债 556,100.00 0.10
33 128048 张行转债 554,450.00 0.10
34 128114 正邦转债 553,750.00 0.09
35 128107 交科转债 546,000.00 0.09
36 123063 大禹转债 542,900.00 0.09
37 132017 19新钢 EB 539,500.00 0.09
38 128129 青农转债 536,950.00 0.09
浦银安盛双债增强债券 2021年第 1季度报告
第 12页 共 14页
39 128133 奇正转债 514,650.00 0.09
40 128125 华阳转债 513,950.00 0.09
41 113014 林洋转债 501,150.00 0.09
42 123025 精测转债 499,960.00 0.09
43 110052 贵广转债 487,700.00 0.08
44 113508 新凤转债 360,330.00 0.06
45 128096 奥瑞转债 359,250.00 0.06
46 113570 百达转债 355,488.00 0.06
47 113579 健友转债 352,110.00 0.06
48 127016 鲁泰转债 347,410.00 0.06
49 113602 景 20转债 344,550.00 0.06
50 127011 中鼎转 2 340,230.00 0.06
51 113037 紫银转债 305,760.00 0.05
52 123059 银信转债 302,370.00 0.05
53 113600 新星转债 282,780.00 0.05
54 123060 苏试转债 277,392.00 0.05
55 123039 开润转债 266,225.00 0.05
56 110061 川投转债 260,860.00 0.04
57 113596 城地转债 259,890.00 0.04
58 113033 利群转债 252,151.20 0.04
59 132020 19蓝星 EB 246,000.00 0.04
60 128130 景兴转债 234,720.00 0.04
61 113598 法兰转债 222,280.00 0.04
62 113525 台华转债 198,800.00 0.03
63 128126 赣锋转 2 162,330.00 0.03
64 128117 道恩转债 156,064.00 0.03
65 113550 常汽转债 117,100.00 0.02
66 127015 希望转债 116,410.00 0.02
67 123033 金力转债 115,370.00 0.02
68 128122 兴森转债 39,972.00 0.01
69 110060 天路转债 29,125.20 0.00
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的股票。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 浦银安盛双债增强债券 A 浦银安盛双债增强债券 C
报告期期初基金份额总额 455,828,109.09 94,927,130.17
报告期期间基金总申购份额 70,927,289.89 34,635,704.26
减:报告期期间基金总赎回份额 86,434,069.13 37,260,874.22
浦银安盛双债增强债券 2021年第 1季度报告
第 13页 共 14页
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
- -
报告期期末基金份额总额 440,321,329.85 92,301,960.21
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注：本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金
份额比例
达到或者
超过 20%的
时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比（%）
机
构
1
2021年 1
月 1日
-2021年 3
月 31日
132,141,294.03 0.00 0.00 132,141,294.03 24.81
产品特有风险
基金管理人提示投资者注意：当特定的机构投资者进行大额赎回操作时，基金管理人需通过对基
金持有证券的快速变现以支付赎回款，该等操作可能会产生基金仓位调整的困难，产生冲击成本
的风险，并造成基金净值的波动；同时，该等大额赎回将可能产生（1）单位净值尾差风险；（2）
基金净值大幅波动的风险；（3）因引发基金本身的巨额赎回而导致中小投资者无法及时赎回的风
险；以及（4）因基金资产净值低于 5000万元从而影响投资目标实现或造成基金终止等风险。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、 中国证监会批准基金募集的文件
2、 浦银安盛双债增强债券型证券投资基金基金合同
3、 浦银安盛双债增强债券型证券投资基金招募说明书
4、 浦银安盛双债增强债券型证券投资基金托管协议
5、 基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程
浦银安盛双债增强债券 2021年第 1季度报告
第 14页 共 14页
6、 基金托管人业务资格批件和营业执照
7、 本报告期内在中国证监会规定报刊上披露的各项公告
8、 中国证监会要求的其他文件
9.2 存放地点
上海市淮海中路 381号中环广场 38楼基金管理人办公场所
9.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人网站（www.py-axa.com）查阅，或在营业时间内至基金管理人办公
场所免费查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人。
客户服务中心电话：400-8828-999 或 021-33079999 。
浦银安盛基金管理有限公司
2021年 4月 22日