基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2020年 10月 28日
浦银安盛双债增强债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 10月 27日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 7月 1日起至 9月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 浦银安盛双债增强债券
基金主代码 006466
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年 5月 21日
报告期末基金份额总额 419,561,899.21份
投资目标
在严格控制投资风险、保持资产流动性的前提
下,采取自上而下的资产配置策略和自下而上的
个券选择策略,通过积极主动的投资管理,充分
把握信用债和可转债的投资机会,力争实现超越
业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资
产配置、久期管理、类属配置进行动态管理,寻
找各类资产的潜在良好投资机会,一方面在个券
选择上采用自下而上的方法,通过流动性考察和
信用分析策略进行筛选,重点投资于信用债与可
转换债券。整体投资通过对风险的严格控制,运
用多种积极的资产管理增值策略,实现本基金的
投资目标。
业绩比较基准
中证可转换债券指数收益率*40%+中证综合债券
指数收益率*50%+沪深 300指数收益率*10%
风险收益特征
本基金为债券型基金,其风险收益预期高于货币
市场基金,低于股票型基金、混合型基金。
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下属分级基金的基金简称
浦银安盛双债增强债券
A
浦银安盛双债增强债
券 C
下属分级基金的交易代码 006466 006467
报告期末下属分级基金的份额总额 351,953,604.82份 67,608,294.39份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2020年 7月 1日 - 2020年 9月 30日 )
浦银安盛双债增强债券 A 浦银安盛双债增强债券 C
1.本期已实现收益 4,323,869.19 1,303,755.73
2.本期利润 2,865,719.98 1,350,006.55
3.加权平均基金份额本期利润 0.0101 0.0176
4.期末基金资产净值 380,068,002.93 72,664,211.63
5.期末基金份额净值 1.0799 1.0748
注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相
关费用后的余额。
3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
浦银安盛双债增强债券 A
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③ ②-④
过去三个
月
1.26% 0.16% 2.62% 0.53% -1.36% -0.37%
过去六个
月
2.17% 0.14% 3.00% 0.42% -0.83% -0.28%
过去一年 6.69% 0.14% 7.47% 0.41% -0.78% -0.27%
自基金合
同生效起
至今
7.99% 0.12% 10.80% 0.38% -2.81% -0.26%
浦银安盛双债增强债券 C
阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④
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率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个
月
1.17% 0.16% 2.62% 0.53% -1.45% -0.37%
过去六个
月
1.99% 0.13% 3.00% 0.42% -1.01% -0.29%
过去一年 6.32% 0.14% 7.47% 0.41% -1.15% -0.27%
自基金合
同生效起
至今
7.48% 0.12% 10.80% 0.38% -3.32% -0.26%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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注:根据基金合同规定:基金管理人应当自基金合同生效之日起 6个月内使基金的投资组合比例
符合基金合同的有关约定。本基金建仓期为 2019年 5月 21日至 2019年 11月 20日。建仓期结束
时符合相关规定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
李羿
公司旗下
部分基金
的基金经
理。
2019 年 7 月
15日
- 11
李羿先生,上海交通大学金融
学硕士。2009年 4月至 2010年
6 月任上海浦东发展银行交易
员;2010年 6月至 2013年 7月
任交银康联人寿保险有限公司
高级投资经理;之后于 2013年
7月起先后在汇丰晋信基金、富
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国基金工作,分别在汇丰晋信
投资部任职投资经理、基金经
理,在富国固定收益投资部任
职基金经理。2019 年 3 月加盟
浦银安盛基金公司,在固定收
益投资部担任总监助理一职,
现任固定收益投资部副总监。
2019 年 7 月起担任浦银安盛盛
勤 3 个月定期开放债券型发起
式证券投资基金以及浦银安盛
双债增强债券型证券投资基金
基金经理。2020 年 6 月起担任
浦银安盛中债 1-3 年国开行债
券指数证券投资基金及浦银安
盛普嘉 87个月定期开放债券型
证券投资基金的基金经理。
2020年 8月起担任普华 66个月
定期开放债券型证券投资基金
的基金经理。2020 年 9 月起担
任浦银安盛中债 3-5 年农发行
债券指数证券投资基金。
注:1、本基金基金经理的任职日期为公司决定的聘任日期。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和
基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提
下,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据《公平交易管理规定》,建立并健全了有效的公平交易执行体系,保证公
平对待旗下的每一个基金组合。
在具体执行中,在投资决策流程上,构建统一的研究平台,为所有投资组合公平的提供研究
支持。同时,在投资决策过程中,严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度,保证公募
基金及专户业务的独立投资决策机制;在交易执行环节上,详细规定了面对多个投资组合的投资
指令的交易执行的流程和规定,以保证投资执行交易过程的公平性;从事后监控角度上,一方面
是定期对股票交易情况进行分析,对不同时间窗口(同日,3日,5日和 10日)发生的不同组合
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对同一股票的同向交易及反向交易进行价差分析,并进行统计显著性的检验,以确定交易价差对
相关基金的业绩差异的贡献度;同时对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异的分析;另一
方面是公司对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期检查,并对发现的问题进
行及时的报告。
本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,公平对待旗下各投资组合,未发现任何
违反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性
文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向
交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
三季度,国内经济稳步复苏,消费、生产数据均表现良好,但全球依然笼罩在新冠疫情的阴
影之下,中国表现可谓一枝独秀。随着国内疫情的控制,经济生活逐步常态化,国内货币政策也
开始正常化,导致债券收益率持续回升。为代表的银行间 7日回购利率季度均值由 2季度的 1.76%
上行至 3季度的 2.33%,交易所 GC007回购利率均值由 1.86%上行至 2.49%,两者均回到了今年 1
季度的均值水平,但相比去年 4季度均值水平仍降低了 40bp。信用方面,尽管市场具备一定预期,
但零星风险事件仍有发生,整体信用利差变化不大。三季度,中债新综合全价指数下跌 2.40%,
沪深 300指数上涨 18.63%,中债转债指数上涨 5.06%,我们维持了组合久期。转债方面,三季度
先是受到股市带动,整体表现较好,但个券存在分化。三季度我们维持了权益和可转债仓位。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末浦银安盛双债增强债券 A基金份额净值为 1.0799元,本报告期基金份额净值
增长率为 1.26%;截至本报告期末浦银安盛双债增强债券 C基金份额净值为 1.0748元,本报告期
基金份额净值增长率为 1.17%;同期业绩比较基准收益率为 2.62%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
1、本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。
2、本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。
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§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 13,226,148.00 2.85
其中:股票 13,226,148.00 2.85
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 374,222,250.40 80.67
其中:债券 374,222,250.40 80.67
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 61,940,149.97 13.35
其中:买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 11,200,045.04 2.41
8 其他资产 3,326,173.36 0.72
9 合计 463,914,766.77 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 9,080,448.00 2.01
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
693,000.00 0.15
J 金融业 1,525,200.00 0.34
K 房地产业 1,120,800.00 0.25
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 485,677.50 0.11
N 水利、环境和公共设施管理业 321,022.50 0.07
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
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P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 13,226,148.00 2.92
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 601318 中国平安 20,000 1,525,200.00 0.34
2 600519 贵州茅台 700 1,167,950.00 0.26
3 000002 万科 A 40,000 1,120,800.00 0.25
4 600309 万华化学 15,000 1,039,500.00 0.23
5 002475 立讯精密 15,000 856,950.00 0.19
6 000651 格力电器 15,000 799,500.00 0.18
7 000333 美的集团 10,000 726,000.00 0.16
8 688029 南微医学 2,906 677,098.00 0.15
9 600585 海螺水泥 10,000 552,600.00 0.12
10 600201 生物股份 20,000 540,000.00 0.12
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 46,450,850.00 10.26
其中:政策性金融债 36,441,850.00 8.05
4 企业债券 34,747,900.00 7.68
5 企业短期融资券 90,098,000.00 19.90
6 中期票据 65,141,000.00 14.39
7 可转债(可交换债) 137,784,500.40 30.43
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 374,222,250.40 82.66
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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 132013 17宝武 EB 310,000 31,821,500.00 7.03
2 132015 18中油 EB 310,000 30,879,100.00 6.82
3 072000182
20平安证券
CP007
200,000 20,020,000.00 4.42
4 072000190
20申万宏源
CP005BC
200,000 20,016,000.00 4.42
5 160206 16国开 06 200,000 20,014,000.00 4.42
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末未持有国债期货。
5.9.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处
罚的情况如下:
平安证券
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2020-8-4,宁波证监局对平安证券股份有限公司宁波海晏北路证券营业部采取责令改正措施,
营业部存在违规开立股票期权帐户等问题。
申万宏源证券
2020-9-4,香港证监会向申万宏源证券(香港)有限公司发出限制通知书,禁止其处置或处
理四个交易账户内的某些资产。该等资产与一家在香港联合交易所上市的公司的股份涉嫌被市场
操控有关。
兴业银行
2020-9-14,中国人民银行福州中心支行公布的行政处罚信息,兴业银行股份有限公司因涉及
违反银行卡收单外包管理规定等五项违法违规行为,受到警告处分,并被没收违法所得 1087.5
万元,同时被处罚款 1382.4万元,累计罚没金额达 2469.9万余元。
2020-8-23,上海银保监局公开的行政处罚显示, 兴业银行上海分行因同业资金流向违规被
罚 450万元。该行政处罚显示, 兴业银行 上海分行同业资金违规用于股权投资、房地产项目等,
责令改正。
东方证券
2020-8-7,江苏证监局决定对潘金虎处以 3万元罚款,潘金虎在东方证券苏州西环路证券营
业部担任理财顾问期间,控制使用他人证券账户买卖 13只股票,交易金额共计 3079.01万元,亏
损 8.54万元。
5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库的范围。
5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 28,762.39
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 3,296,291.78
5 应收申购款 1,119.19
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 3,326,173.36
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5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值 (元) 占基金资产净值比例(%)
1 132013 17宝武 EB 31,821,500.00 7.03
2 132015 18中油 EB 30,879,100.00 6.82
3 132007 16凤凰 EB 15,345,000.00 3.39
4 132008 17山高 EB 8,240,000.00 1.82
5 113021 中信转债 6,299,400.00 1.39
6 132009 17中油 EB 4,065,811.20 0.90
7 113026 核能转债 2,546,568.00 0.56
8 128095 恩捷转债 1,609,676.25 0.36
9 113563 柳药转债 1,538,030.00 0.34
10 113011 光大转债 1,472,750.00 0.33
11 110043 无锡转债 1,458,210.00 0.32
12 132018 G三峡 EB1 1,394,400.00 0.31
13 128048 张行转债 1,184,800.00 0.26
14 128065 雅化转债 929,136.42 0.21
15 110041 蒙电转债 898,160.00 0.20
16 128034 江银转债 860,560.00 0.19
17 110051 中天转债 837,340.00 0.18
18 128096 奥瑞转债 744,360.00 0.16
19 128019 久立转 2 743,460.00 0.16
20 128078 太极转债 648,500.00 0.14
21 123046 天铁转债 615,160.00 0.14
22 127011 中鼎转 2 580,400.00 0.13
23 127015 希望转债 579,520.00 0.13
24 113562 璞泰转债 551,360.00 0.12
25 113024 核建转债 515,800.00 0.11
26 132017 19新钢 EB 507,500.00 0.11
27 110065 淮矿转债 473,600.00 0.10
28 113542 好客转债 462,360.00 0.10
29 113549 白电转债 431,560.00 0.10
30 113516 苏农转债 425,290.80 0.09
31 123044 红相转债 424,500.00 0.09
32 113550 常汽转债 414,390.00 0.09
33 113545 金能转债 353,400.00 0.08
34 110048 福能转债 348,330.00 0.08
35 123033 金力转债 342,630.00 0.08
36 128057 博彦转债 304,383.80 0.07
37 113537 文灿转债 251,260.00 0.06
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38 113557 森特转债 249,249.00 0.06
39 123035 利德转债 246,320.00 0.05
40 123043 正元转债 231,340.00 0.05
41 128070 智能转债 208,900.00 0.05
42 128101 联创转债 201,131.43 0.04
43 123027 蓝晓转债 182,830.00 0.04
44 113570 百达转债 179,541.60 0.04
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的股票。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 浦银安盛双债增强债券 A
浦银安盛双债增强债
券 C
报告期期初基金份额总额 244,990,592.39 112,093,315.07
报告期期间基金总申购份额 139,947,974.48 3,993,376.79
减:报告期期间基金总赎回份额 32,984,962.05 48,478,397.47
报告期期间基金拆分变动份额(份额减
少以"-"填列)
- -
报告期期末基金份额总额 351,953,604.82 67,608,294.39
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注:本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
浦银安盛双债增强债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告
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§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注:本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、 中国证监会批准基金募集的文件
2、 浦银安盛双债增强债券型证券投资基金基金合同
3、 浦银安盛双债增强债券型证券投资基金招募说明书
4、 浦银安盛双债增强债券型证券投资基金托管协议
5、 基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程
6、 基金托管人业务资格批件和营业执照
7、 本报告期内在中国证监会规定报刊上披露的各项公告
8、 中国证监会要求的其他文件
9.2 存放地点
上海市淮海中路 381号中环广场 38楼基金管理人办公场所
9.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人网站(www.py-axa.com)查阅,或在营业时间内至基金管理人办公
场所免费查阅。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询基金管理人。
客户服务中心电话:400-8828-999 或 021-33079999 。
浦银安盛基金管理有限公司
2020年 10月 28日