0.1786% =30日 0
本基金E类基金赎回费率具体如下表所示：
持有期限（Y为日历日） 赎回费率
Y＜7日 1.50%
Y≥7日 0
注：Y为基金份额持有期限。
赎回金额＝赎回份数×有效赎回当日（T日）该类基金份额净值
赎回费用＝赎回金额×赎回费率
净赎回金额=赎回金额-赎回费用
计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由
基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。
（1）举例说明：某投资者在T日赎回10,000.00份A类基金份额，持有期
限3日，对应的赎回费率为1.50%，假设赎回当日A类基金份额净值为1.1200
元，则投资者可得到的赎回金额计算如下：
赎回金额=10,000.00×1.1200=11,200.00元
赎回费用= 10,000.00×1.1200×1.5% ＝168.00元
净赎回金额=11,200.00-168.00＝11,032.00元
即：投资人赎回本基金10,000份A类基金份额，赎回当日A类基金份额净
值是1.1200元，则其可得到的赎回金额为11,032.00元
（2）举例说明：某投资者在T日赎回10,000.00份C类基金份额，持有期
限10日，对应的赎回费率为0.10%，假设赎回当日C类基金份额净值为1.1200
元，则投资者可得到的赎回金额计算如下：
赎回金额=10,000.00×1.1200=11,200.00元
赎回费用= 10,000.00×1.1200×0.10%＝11.20元
净赎回金额=11,200.00-11.20＝11,188.80元
即：投资人赎回本基金10,000份C类基金份额，赎回当日C类基金份额净
值是1.1200元，则其可得到的赎回金额为11,188.80元
3、T日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特
殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。
4、本基金A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额分别设置代码，分
别计算和公告各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。本基金各类份额净值
的计算，均保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或
损失由基金财产承担。
5、申购费用由投资者承担，并应在投资者申购基金份额时收取，不列入基
金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
6、本基金A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额的赎回费用由该类
基金份额赎回人承担，对于持续持有期间少于7天的投资人收取的赎回费全额计
入基金财产，对持续持有期7日（含）以上的投资人收取的赎回费（如有）不低
于赎回费总额的25%计入基金财产，其余用于支付登记费和其他必要的手续费。
7、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟
应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介
上公告。
8、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市
场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动
期间，基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后，适当调整基金申购费
率、赎回费率等相关费率。
9、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制
以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管
部门、自律规则的规定。
七、拒绝或暂停申购的情形及处理方式
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受
投资人的申购申请。
3、因特殊原因（包括但不限于证券交易场所依法决定临时停市或交易时间
非正常停市）导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可
能对基金业绩产生负面影响，或出现其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基
金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。
7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金
份额数的比例达到或者超过基金份额总数的50%，或者有可能导致投资者变相
规避前述50%比例要求的情形。
8、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确
认后，基金管理人应当暂停估值并决定采取暂停接受申购申请的措施。
9、基金合同约定、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第1、2、3、5、6、8、9项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂
停接受投资人的申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂
停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购款项的
本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业
务的办理并依法公告。
八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形及处理方式
发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回
款项：
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。
3、因特殊原因（包括但不限于证券交易场所依法决定临时停市或交易时间
非正常停市）导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
5、继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，可暂停接
受投资人的赎回申请。
6、前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格
且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认
后，基金管理人应当暂停估值并决定采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回
申请的措施。
7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请
或延缓支付赎回款项时，基金管理人应及时报中国证监会备案，已确认的赎回申
请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，未支付部分可延期支付。若
出现上述第4项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请
赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，
基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
九、巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金
转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额
总数后的余额）超过前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定
全额赎回或部分延期赎回。
（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，
按正常赎回程序执行。
（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认
为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大
波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额10%的
前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎
回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，
投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自
动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获
受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，
无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到
全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分
作自动延期赎回处理。当出现巨额赎回时，基金转换中转出份额的申请的处理方
式遵照相关的业务规则及相关公告。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。
（3）暂停赎回：连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，如基金管
理人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支
付赎回款项，但不得超过20个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。
（4）若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一开
放日基金总份额的20%，基金管理人有权采取具体措施对其进行赎回申请延期
办理。基金管理人有权先行对该单个基金份额持有人超出20%的赎回申请实施
延期办理，而对该单个基金份额持有人20%以内（含20%）的赎回申请，基金管
理人根据前段“（1）全部赎回”或“（2）部分延期赎回”的约定方式与其他基
金份额持有人的赎回申请一并办理。对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请
时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继
续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将
被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开
放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投
资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。
当出现巨额赎回时，基金转换中转出份额的申请的处理方式遵照相关的业务规则
及相关公告。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。
3、巨额赎回的公告
当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当及时通过邮寄、传真或
者招募说明书规定的其他方式，在三个交易日内通知基金份额持有人，说明有关
处理方法，并在2日内在指定媒介上刊登公告。
十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应及时向中国证监会备案，
并在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。
2、如发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒介上
刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近1个开放日的基金份额净值。
3、如发生暂停的时间超过1日，基金管理人可以按照《信息披露办法》的
有关规定自行确定在指定媒介上刊登基金暂停公告的次数，并应于重新开放日，
在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近1个工作日的基金
份额净值。
十一、基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规的规定以及基金合同的约定决定开办本
基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转
换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规的规定及基金合同的约定制
定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。
十二、基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形
而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论
在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资
人，或者是按照相关法律法规或国家有权机关要求的划转主体。
继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；
捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社
会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的
基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织或者以其他方式处分。办理非
交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过
户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。
十三、基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金
销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
十四、定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另
行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款
金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定
额投资计划最低申购金额。
十五、基金份额的冻结和解冻
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及
登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的，
被冻结部分产生的权益按照我国法律法规、监管规章以及国家有权机关的要求来
决定是否冻结。在国家有权机关作出决定之前，被冻结的基金份额产生的权益（权
益为现金红利部分，自动转为基金份额）先行一并冻结。被冻结基金份额仍然参
与收益分配。法律法规另有规定的除外。
十六、基金份额的转让
在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通
过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构
办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，
基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。
十七、如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金
业务，基金管理人将制定和实施相应的业务规则。
十八、基金管理人可在不违反相关法律法规、不对基金份额持有人利益产生
不利影响的前提下，根据具体情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整并提
前公告。
九、基金的投资
一、投资目标
本基金在严格控制投资组合风险的前提下，追求基金产品的长期、持续增值，
并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
二、投资范围
本基金的投资范围包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行
票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、
次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款（协议存款、通知
存款以及定期存款等其它银行存款）、同业存单、现金以及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不投资于股票、权证，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的
纯债部分除外）、可交换债券。
基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%；
本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净
值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。
三、投资策略
本基金通过深入研究宏观经济发展状况，预测价格和利率变化趋势，在债券
组合久期调整及期限结构配置基础上，采取积极的投资策略，确定类属资产的最
优配置比例，并灵活运用多种投资策略，在合理管理并控制组合风险的前提下，
获得债券市场的整体回报率及超额收益。
1、资产配置策略
本基金在资产配置层面主要通过对宏观经济变量（包括 GDP 增长率、CPI
走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等）、债券市场整体收益率曲线
变化、申购赎回现金流情况等因素的综合分析，判断固定收益类金融工具的资产
比例配置。在有效控制风险的基础上，适时调整组合久期，以获得基金资产的稳
定增值，提高基金总体收益率。
2、债券投资策略
（1） 组合久期配置策略
通过预测收益率曲线的形状和变化趋势，对各类型债券进行久期配置；当收
益率曲线走势难以判断时，参考基准指数的样本券久期构建组合久期，具体包括
跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益 率曲线变化的子弹策略、杠铃策略及梯
式策略等。
（2） 类属资产配置策略
根据不同债券资产类品种收益与风险的估计和判断，通过分析各类属资产的
相对收益和风险因素，确定不同信用债、金融债和国债之间的比例配置。当宏观
经济转向衰退周期，企业信用风险将普遍提高，此时降低信用债投资比例，相反，
当宏观经济转向复苏，企业信用风险普遍下降，此时提高信用债投资比例，提高
幅度应该结合利差预期下降幅度和持有期收益分析结果来进行确定。此外，还将
考察一些特殊因素对于信用债配置产生影响，其中包括供给的节奏，主要投资主
体的投资习惯，以及替代资产的冲击等。
（3）息差策略
本基金将通过正回购，融资买入收益率高于回购成本的债券，适当运用杠杆
息差方式来获取主动管理回报，选取具有较好流动性的债券作为杠杆买入品种，
灵活控制杠杆组合仓位，降低组合波动率。
（4）信用债券投资策略
信用债券的信用利差与债券发行人所在行业特征和自身情况密切相关。本
基金将通过行业分析、公司资产负债分析、公司现金流分析、公司运营管理分
析和公司发展前景分析等细致的调查研究，分析信用债券的违约风险及合理的
信用利差水平，对信用债券进行独立、客观的价值评估。
（5）中小企业私募债策略
由于中小企业私募债券整体流动性相对较差，且整体信用风险相对较高。中
小企业私募债券的这两个特点要求在具体的投资过程中，应采取更为谨慎的投资
策略。本基金投资该类债券的核心要点是分析和跟踪发债主体的信用基本面，并
综合考虑信用基本面、债券收益率和流动性等要素，确定最终的投资决策。
3、资产支持证券投资策略
资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析，本基金将
在国内资产证券化产品具体政策框架下，采用基本面分析和数量化模型相结合，
对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的
总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。
四、投资限制
1、组合限制
本基金的投资组合遵循以下限制：
（1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；
（2）本基金持有现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）
或到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；
（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%；
（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证
券的10%；
（5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过
基金资产净值的10%；
（6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；
（7）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过
该资产支持证券规模的10%；
（8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；
（9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基
金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级
报告发布之日起3个月内予以全部卖出；
（10）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的40%，在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券回
购到期后不展期；
（11)基金总资产不得超过基金净资产的140%；
（12）本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的
10%；
（13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值
的15%，因证券市场波动、证券停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致
使基金不符合本款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产
的投资；
（14）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致；
（15）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。
除上述第（2）、（9）、（13）、（14）项外，因证券市场波动、证券发行
人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规
定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的
特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合
基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基
金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金的基金合同生效
之日起开始。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，则本基金投资
不再受相关限制或以变更后的规定为准，但须提前公告。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循
基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估
机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，
并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三
分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进
行审查。
法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，如适用于本基金，
基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定
为准。
五、业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为：
中债综合指数收益率*90%+1年定期存款收益率(税后)*10%
中债综合指数由中证指数有限公司编制，是综合反映了银行间和交易所市场
国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市场债券指数，具有广泛的市
场代表性，能够反映债券市场总体走势。
如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩
比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准时，基金
管理人经与基金托管人协商一致，在履行适当程序后变更本基金业绩比较基准并
及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。
六、风险收益特征
本基金属于债券型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金，低于混
合型基金及股票型基金。
七、基金管理人代表基金行使债权人权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利，保护基金
份额持有人的利益；
2、有利于基金财产的安全与增值；
3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三
人牟取任何不当利益。
（八）基金投资组合报告
本报告期为2020年4月1日至2020年6月30日止。
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 2,212,022,600.00 96.73
其中：债券 2,212,022,600.00 96.73
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 41,385,921.31 1.81
8 其他资产 33,478,051.92 1.46
9 合计 2,286,886,573.23 100.00
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
1）报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有股票投资。
2）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
注：本基金本报告期末未持有股票投资。
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 80,965,000.00 4.85
2 央行票据 - -
3 金融债券 553,519,000.00 33.16
其中：政策性金融债 553,519,000.00 33.16
4 企业债券 516,872,100.00 30.97
5 企业短期融资券 29,871,000.00 1.79
6 中期票据 1,030,795,500.00 61.76
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 2,212,022,600.00 132.53
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明
细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 190406 19农发06 700,000 71,820,000.00 4.30
2 200203 20国开03 700,000 70,987,000.00 4.25
3 180402 18农发02 600,000 60,864,000.00 3.65
4 163268 20建工02 600,000 59,040,000.00 3.54
5 102000242 20皖出版MTN001 600,000 58,854,000.00 3.53
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证
券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资
明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明
细
注：本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
1）本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期未投资国债期货。
3）本期国债期货投资评价
报告期内，本基金未参与国债期货交易。
10、投资组合报告附注
1）本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2）本基金的投资范围无股票。
3）其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 69,725.51
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 30,636,569.64
5 应收申购款 2,771,756.77
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 33,478,051.92
4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有股票投资。
6）投资组合报告附注的其他文字描述