基金管理人:中信保诚基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2020年 10月 28日
中信保诚景泰债券型证券投资基金 2020年第三季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 10月 27日复核了本报告中的财
务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的
招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 07月 01日起至 2020年 09月 30日止。
§2 基金产品概况
2.1基金基本情况
基金简称 中信保诚景泰债券
基金主代码 006583
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年 12月 26日
报告期末基金份额总额 5,997,925.48份
投资目标
在严格控制风险的基础上,本基金主要通过投资于精选的流
动性好、风险低的债券,力求实现基金资产的长期稳定增值和
超越业绩比较基准的收益。
投资策略
1、资产配置策略
本基金投资组合中债券、现金各自的长期均衡比重,依照本基
金的特征和风险偏好而确定。本基金定位为债券型基金,其资
产配置以债券为主,并不因市场的中短期变化而改变。在不同
的市场条件下,本基金将综合考虑宏观环境、市场估值水平、
风险水平以及市场情绪,在一定的范围内对资产配置调整,以
降低系统性风险对基金收益的影响。
2、债券投资策略
(1)类属资产配置策略
在整体资产配置的基础上,本基金将通过考量不同类型固定
收益品种的信用风险、市场风险、流动性风险、税收等因素,
研究各投资品种的利差及其变化趋势,制定债券类属资产配
置策略,以获取债券类属之间利差变化所带来的潜在收益。
(2)普通债券投资策略
对于普通债券,本基金将在严格控制目标久期及保证基金资
产流动性的前提下,采用目标久期控制、期限结构配置、信用
利差策略、相对价值配置、回购放大策略等策略进行主动投
资。
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1)目标久期控制
本基金首先建立包含消费物价指数、固定资产投资、工业品价
格指数、货币供应量等众多宏观经济变量的回归模型。通过回
归分析建立宏观经济指标与不同种类债券收益率之间的数量
关系,在此基础上结合当前市场状况,预测未来市场利率及不
同期限债券收益率走势变化,确定目标久期。当预测未来市场
利率将上升时,降低组合久期;当预测未来利率下降时,增加
组合久期。
2)期限结构配置
在确定债券组合的久期之后,本基金将采用收益率曲线分析
策略,自上而下进行期限结构配置。具体来说,本基金将通过
对央行政策、经济增长率、通货膨胀率等众多因素的分析来预
测收益率曲线形状的可能变化,从而通过子弹型、哑铃型、梯
形等配置方法,确定在短、中、长期债券的投资比例。
3)信用利差策略
一般来说,信用债券的收益率主要由基准收益率与反应信用
债券信用水平的信用利差组成。本基金将从宏观经济环境与
信用债市场供需状况两个方面对市场信用利差进行分析。首
先,对于宏观经济环境,当宏观经济向好时,企业盈利能力好,
资金充裕,市场整体信用利差将可能收窄;当宏观经济恶化
时,企业盈利能力差,资金紧缺,市场整体信用利差将可能扩
大。其次,对于信用债市场供求,本基金将从市场容量、信用
债结构及流动性等几方面进行分析。
4)相对价值投资策略
本基金将对市场上同类债券的收益率、久期、信用度、流动性
等指标进行比较,寻找其他指标相同而某一指标相对更具有
投资价值的债券,并进行投资。
5)回购放大策略
本基金将在控制杠杆风险的前提下,适当地通过回购融资来
提高资金利用率,以增强组合收益。
3、证券公司短期公司债券投资策略
本基金通过对证券公司短期公司债券发行人基本面的深入调
研分析,结合发行人资产负债状况、盈利能力、现金流、经营
稳定性以及债券流动性、信用利差、信用评级、违约风险等的
综合评估结果,选取具有价格优势和套利机会的优质信用债
券进行投资。
4、资产支持证券投资策略
资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成
及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析
和债券市场宏观分析的基础上,对资产支持证券的交易结构
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风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分析,采取
包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策
略等积极主动的投资策略,投资于资产支持证券。
5、国债期货投资策略
本基金将按照相关法律法规的规定,根据风险管理的原则,在
风险可控的前提下,投资国债期货。本基金将充分考虑国债期
货的流动性和风险收益特征,结合对宏观经济形势和政策趋
势的判断、对债券市场进行定性和定量分析,对国债期货和现
货的基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监
控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现委托财
产的长期稳定增值。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管
理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,本基金可以
相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新或相关
公告中公告。
业绩比较基准 中证综合债指数收益率
风险收益特征
本基金为债券型基金,预期风险与预期收益低于股票型基金
与混合型基金,高于货币市场基金。
基金管理人 中信保诚基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 中信保诚景泰债券 A 中信保诚景泰债券 C
下属分级基金的交易代码 006583 006584
报告期末下属分级基金的份额总额 5,739,559.39份 258,366.09份
下属分级基金的风险收益特征 - -
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期(2020年 07月 01日-2020年 09月 30日)
中信保诚景泰债券 A 中信保诚景泰债券 C
1.本期已实现收益 72,708.26 3,001.80
2.本期利润 105,278.38 3,630.03
3.加权平均基金份额本期利润 0.0155 0.0129
4.期末基金资产净值 6,143,609.95 274,602.10
5.期末基金份额净值 1.0704 1.0628
注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所
列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后
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的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中信保诚景泰债券 A:
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 1.20% 0.21% -0.57% 0.07% 1.77% 0.14%
过去六个月 -0.43% 0.21% -0.83% 0.09% 0.40% 0.12%
过去一年 4.08% 0.21% 2.96% 0.08% 1.12% 0.13%
自基金合同生效起
至今
7.04% 0.16% 6.68% 0.07% 0.36% 0.09%
中信保诚景泰债券 C:
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 1.09% 0.21% -0.57% 0.07% 1.66% 0.14%
过去六个月 -0.64% 0.21% -0.83% 0.09% 0.19% 0.12%
过去一年 3.65% 0.21% 2.96% 0.08% 0.69% 0.13%
自基金合同生效起
至今
6.28% 0.16% 6.68% 0.07% -0.40% 0.09%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
中信保诚景泰债券 A:
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中信保诚景泰债券 C:
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期
限
证券从
业年限
说明
中信保诚景泰债券型证券投资基金 2020年第三季度报告
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任职日期 离任日期
杨立春 本基金基金经理
2020年 01
月 03日
- 9
经济学博士。曾任职于
江苏省社会科学院,担
任助理研究员。2011年
7 月加入中信保诚基金
管理有限公司,担任固
定收益分析师。现任信
诚双盈债券型证券投资
基金(LOF)、信诚新锐
回报灵活配置混合型证
券投资基金、信诚至诚
灵活配置混合型证券投
资基金、中信保诚景泰
债券型证券投资基金、
信诚新旺回报灵活配置
混合型证券投资基金
(LOF)、信诚至瑞灵活配
置混合型证券投资基
金、信诚至选灵活配置
混合型证券投资基金的
基金经理。
注:1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《中信保
诚景泰债券型证券投资基金基金合同》、《中信保诚景泰债券型证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚
实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制
度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的
行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚基
金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易
执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策
机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关程
序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完善和改进
公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交
易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
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本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报告
期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易
(完全复制的指数基金除外)。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
在经历了疫情肆虐的上半年之后,经济活动逐渐恢复,全球主要经济体快速复苏。经济指标显示,
美国经济仍在修复中,受中美贸易摩擦升级、新冠疫情走势反复、就业市场恢复放缓、美国大选不确定
性上升、进一步财政刺激受阻等多因素影响,全球经济复苏进程蒙上阴影。9月份国内经济数据表明,当
前经济复苏结构出现变化,以房地产和基建投资产业链为代表的内需拉动开始放缓,经济复苏动能转向
国内消费和外需,出口短期韧性较足,同时整体需求回暖,促使生产继续保持高位。宏观经济总体呈现
出积极的复苏信号,经济向潜在增速回归,随着企业盈利和市场需求的逐渐恢复,经济数据即使出现短
期波动,基本面整体改善的大方向也较为确定。基于国内经济环比改善趋势,经济弱修复、宽信用放缓
这两个慢变量促使货币政策在维持平稳的基础上动态调整,年内货币政策再度转向宽松的概率不大。
三季度以来债市维持弱势,长端利率收益率震荡上行,交易性机会寥寥。其中基本面弱复苏、利率
债供给压力、资金面偏紧是压制债市的主要原因。相较于二季度,长端利率振幅有所收窄,市场对经济
回暖和货币政策回归常态亦形成较为一致的预期。9月以来,利率先上后下、总体震荡上行,并进而带动
中长期信用债弱势调整。下半年以来央行货币政策相对谨慎,引导贷款利率继续下行仍是央行的主要目
标,而调结构和防风险的政策目标地位有所上升。基于这样的政策目标选择,央行维持相对偏紧的货币
市场投放节奏。在结构性存款大幅压降的背景下,银行超储率维持低位,同业存单发行继续提价拉升短
端收益率、社融超预期等利空集中释放,驱动长端收益率持续上行。虽然节前受海外股市大跌以及欧洲
疫情反复的影响,长债收益率有所下行。但随着季末临近,市场对短期资金面存在担忧,加之风险偏好
回暖,国庆假期出行和旅店预定数据较好引发市场的经济修复加速预期,虽然富时罗素债券指数宣布将
纳入中国国债,有望带来增量资金,但在情绪偏弱的背景下被解读为利好出尽,长端收益率再度上行,
债市进一步震荡调整。
在经历了上半年的财政扩张之后,随着经济数据转好,信用扩张力度出现边际弱化,基本面修复斜
率放缓,四季度社融增速大概率见顶,CPI数据回落,短期内债市仍存利好。但总体看来,当前债市仍面
临诸多利空因素的挑战:随着经济向潜在增速回归,经济修复趋势有望延续,基本面对债市偏不利;信
用债到期、利率债新增供给压力仍然较大;商业银行结构性存款持续压降,银行存单的替代发行使得短
端收益居高不下;央行货币政策偏紧,商业银行超储率偏低,财政存款难有沉淀,导致资金面波动仍
存。此外,人民币汇率的快速升值表明中国经济基本面向好,未来风险偏好的回升使得债市继续承压。
由此看来,目前利率难有趋势性行情,市场情绪偏弱,但博弈空间尚存,短期以震荡为主,资金面成为
影响资产价格走势的关键变量。但考虑到货币政策较早回归常态,宽信用力度弱化,利率反弹空间有
限。
信用债由于其较好的票息保护,整体表现要好于资本利得空间相对有限的利率债。在经历了之前的
大幅调整后,票息对于理财等广义基金负债端的覆盖能力增强,未来配置需求有望维持。资管新规过渡
期确定延期一年后理财规模年内大概率稳定,在利率不出现大幅调整的情形下,信用债因供需关系恶化
导致的利差补调幅度不大。考虑到市场波动加大及理财转型带来的配置行为变化,中短久期信用债的供
需关系可能好于 3年以上及永续。下半年债券到期量较大,尤其是融资政策收紧对部分地产企业形成了
较大再融资压力,市场风险偏好维持低位。城投方面,区域融资分化持续,数据显示今年以来净融资为
负的省份与去年高度重合,关注优质城投债的配置价值。产业债方面,由于盈利走弱、存货和应收款上
升、投资支出重新扩张使得发行人内部现金流变差,但融资环境宽松,外部筹资对自由现金流缺口的覆
盖率上升,企业杠杆率普遍抬升。随着复工复产的推进,发行人盈利明显反弹,但部分与出行相关、以
及下游需求偏弱的行业盈利下滑的压力较大,且随着融资扩张,负债率明显上行。
转债方面:当前货币政策整体稳健、流动性适度,业绩改善也取代流动性成为驱动行情的主要因
素。经济整体维持弱复苏,经济和政策方面保持平稳,疫苗进展清晰使得经济修复进程大概率持续。虽
然风险因素仍未消除,但随着不确定性显著降低,权益市场热度明显回升,市场结构性震荡行情仍将维
持。随着创业板新规、中美贸易谈判带来的相关风险得到释放,资金的选择方向会逐步明朗化。当前转
债市场整体偏股性,且在经历了三季度以来的箱体震荡调整之后,权益资产的性价比已重新显现。鉴于
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结构性行业特征,择券的重要性上升,可围绕业绩稳定、政策导向、安全边际等择券思路展开配置。
报告期内本基金规模较小,信用债投资面临诸多限制,目前组合主要投资于交易所利率债和转债。
三季度以来进一步降低组合久期,并降低了转债仓位。组合未来会视规模变动情况,适度增加信用债投
资,提高静态收益水平,其中信用债投资以风险可控的中短久期品种为主。利率债方面,考虑到基本面
对债市偏不利,利率债大概率维持震荡走势,未来仍会控制好利率仓位和久期,等待安全边际的出现。
权益资产方面,在经历了三季度的调整之后,市场热度明显回升,权益资产的性价比整体较优,组合将
积极关注权益的投资机会,把握好交易节奏,关注政策和基本面改善的投资机会,重点关注优质新券供
给,同时积极挖掘估值合理、安全边际高、有业绩催化逻辑的中低价个券的补涨机会,对于转股溢价率
较低,价格较高的核心标的,需关注正股走势及时兑现收益,积极控制回撤。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期内,中信保诚景泰债券 A份额净值增长率为 1.20%,同期业绩比较基准收益率为-0.57%;中
信保诚景泰债券 C份额净值增长率为 1.09%,同期业绩比较基准收益率为-0.57%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内,本基金自 2020年 1月 23日至 2020年 9月 30日资产净值低于五千万元,自 2020年 2月
27日至 9月 30日基金份额持有人不满二百人,已经连续六十个工作日以上。本基金管理人已按规定向中
国证监会进行了报告并提交了解决方案。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 6,331,975.92 96.05
其中:债券 6,331,975.92 96.05
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 192,546.90 2.92
8 其他资产 67,660.67 1.03
9 合计 6,592,183.49 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有境内投资股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
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本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 4,720,070.10 73.54
2 央行票据 - -
3 金融债券 822,259.00 12.81
其中:政策性金融债 822,259.00 12.81
4 企业债券 125,200.00 1.95
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 664,446.82 10.35
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 6,331,975.92 98.66
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
1 019627 20国债 01 24,000 2,397,840.00 37.36
2 020366 20贴债 33 20,000 1,977,800.00 30.82
3 018008 国开 1802 5,000 512,600.00 7.99
4 010504 05国债(4) 3,290 344,430.10 5.37
5 018012 国开 2003 3,100 309,659.00 4.82
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未进行股指期货投资。
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11
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资范围不包括股指期货投资。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金将按照相关法律法规的规定,根据风险管理的原则,在风险可控的前提下,投资国债期货。
本基金将充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券
市场进行定性和定量分析,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监
控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现委托财产的长期稳定增值。
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未进行国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未进行国债期货投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚说明
本基金投资的前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开
谴责、处罚。
5.11.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金本报告期末未持有股票投资,没有超过基金合同规定备选库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 1,656.75
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 66,003.92
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 67,660.67
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
中信保诚景泰债券型证券投资基金 2020年第三季度报告
12
1 123047 久吾转债 59,380.00 0.93
2 113520 百合转债 56,703.00 0.88
3 128058 拓邦转债 40,993.82 0.64
4 123038 联得转债 38,412.00 0.60
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票投资,不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 中信保诚景泰债券 A 中信保诚景泰债券 C
报告期期初基金份额总额 9,335,657.73 328,106.05
报告期期间基金总申购份额 13,846.80 5,547.24
减:报告期期间基金总赎回份额 3,609,945.14 75,287.20
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填
列)
- -
报告期期末基金份额总额 5,739,559.39 258,366.09
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期,基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
无
§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
9.2 影响投资者决策的其他重要信息
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13
无
§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
1、中信保诚景泰债券型基金相关批准文件
2、中信保诚基金管理有限公司营业执照
3、中信保诚景泰债券型基金基金合同
4、中信保诚景泰债券型基金招募说明书
5、本报告期内按照规定披露的各项公告
10.2 存放地点
中信保诚基金管理有限公司办公地—中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8号上海国金中心汇丰
银行大楼 9层。
10.3 查阅方式
投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅,也可按工本费购买复印件。
亦可通过公司网站查阅,公司网址为 www.citicprufunds.com.cn。
中信保诚基金管理有限公司
2020年 10月 28日