东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2021年第1号）

东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金
招募说明书（更新）
（2021年第1号）
基金管理人：东方基金管理股份有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
重要提示
东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据
2018年4月2日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于准予
东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2018]597
号）和2018年12月11日中国证监会证券基金机构监管部《关于东方永泰纯债1
年定期开放债券型证券投资基金延期募集备案的回函》（机构部函[2018]2894号）
准予募集注册。本基金基金合同于2019年1月18日生效。
东方基金管理股份有限公司（以下简称“本基金管理人”）保证《东方永泰纯
债1年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”或“本
招募说明书”）的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中
国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断
或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场
前景等作出实质性判断或者保证。
投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。基金的
过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金
业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资
者在投资本基金前，请认真阅读本招募说明书、基金产品资料概要和基金合同等信
息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，全面认识本基金产品
的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认
购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收
益，亦承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括：证券市
场整体环境引发的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，大量赎回或暴跌导
致的流动性风险，基金投资过程中产生的操作风险，因交收违约和投资债券引发的
信用风险，基金投资对象与投资策略引致的特有风险，等等。
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预
期收益高于货币市场基金，低于股票型和混合型基金。
本基金为定期开放债券基金，投资人只能在开放期进行申购与赎回。投资人持
有的本基金份额在封闭期期间不能按基金净值自由赎回，存在一定程度的流动性风
险。
本基金在投资中将国债期货纳入到投资范围中，因此，可能面临市场风险、基
差风险、流动性风险等。市场风险是因期货市场价格波动使所持有的期货合约价值
发生变化的风险。基差风险是指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或
套利效果，使之发生意外损益的风险。流动性风险可分为两类：一类为流通量风险，
是指期货合约无法及时以所希望的价格建立或了结头寸的风险，此类风险往往是由
市场缺乏广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指资金量无法满足保证金要
求，使得所持有的头寸面临被强制平仓的风险。
本基金将资产支持证券纳入到投资范围当中，可能带来以下风险：
①信用风险：基金所投资的资产支持证券之债务人出现违约，或在交易过程中
发生交收违约，或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降，造成基金财
产损失。
②利率风险：市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格的变动，一般
而言，如果市场利率上升，本基金持有资产支持证券将面临价格下降、本金损失的
风险，而如果市场利率下降，资产支持证券利息的再投资收益将面临下降的风险。
③流动性风险：受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响，资产支持证
券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出，存在一定的流动性风险。
④提前偿付风险：债务人可能会由于利率变化等原因进行提前偿付，从而使基
金资产面临再投资风险。
⑤操作风险：基金相关当事人在业务各环节操作过程中，因内部控制存在缺陷
或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、
交易错误、IT系统故障等风险。
⑥法律风险：由于法律法规方面的原因，某些市场行为受到限制或合同不能正
常执行，导致基金财产的损失。
当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程
序后，可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等有关
章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，且不办理侧袋
账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制
时的特定风险。
基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，了解本基金的风险收益
特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否
和投资者的风险承受能力相适应。在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金
净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。
根据中国证监会2019年9月1日起施行的《公开募集证券投资基金信息披露
管理办法》的要求，经与相关基金托管人协商一致，本基金管理人对旗下部分基金
的基金合同及托管协议进行了修订，报监管部门备案并按规定在指定媒介上公告。
根据中国证监会2020年7月10日颁布、同年8月1日实施的《公开募集证券
投资基金侧袋机制指引（试行）》的要求，经与相关基金托管人协商一致，本基金
管理人对旗下部分基金的基金合同及托管协议进行了修订，报监管部门备案并按规
定在指定媒介上公告。
本招募说明书的本次更新为根据中国证监会2020年8月1日实施的《公开募集
证券投资基金侧袋机制指引（试行）》的要求所作出的相应修订，有关财务数据和
净值表现截止日为2020年6月30日（财务数据未经审计），公司名称及基金管理
人相关内容截止日为2020年8月24日，基金托管人相关内容截止日为2020年12
月31日，如无其他特别说明，本招募说明书其他所载内容截止日为2020年7月18
日。
目 录
一、绪 言 ..................................................................................................................... 1
二、释 义 ..................................................................................................................... 2
三、基金管理人 ............................................................................................................. 7
四、基金托管人 ........................................................................................................... 21
五、相关服务机构 ....................................................................................................... 24
六、基金的募集与基金合同生效 ............................................................................... 46
七、基金份额的申购与赎回 ....................................................................................... 47
八、基金的投资 ........................................................................................................... 59
九、基金的业绩 ........................................................................................................... 71
十、基金的财产 ........................................................................................................... 74
十一、基金资产估值 ................................................................................................... 75
十二、基金收益与分配 ............................................................................................... 80
十三、基金的费用与税收 ........................................................................................... 82
十四、基金的会计与审计 ........................................................................................... 85
十五、基金的信息披露 ............................................................................................... 86
十六、侧袋机制 ........................................................................................................... 92
十七、风险揭示 ........................................................................................................... 96
十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ................................................. 102
十九、基金合同的内容摘要 ..................................................................................... 104
二十、基金托管协议的内容摘要 ..............................................................................119
二十一、对基金份额持有人的服务 ......................................................................... 132
二十二、其他应披露事项 ......................................................................................... 135
二十三、招募说明书存放及查阅方式 ..................................................................... 137
二十四、备查文件 ..................................................................................................... 138
一、绪 言
《东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招
募说明书”或“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下
简称“《基金法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开
募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理
规定》”）及其他有关规定以及《东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金
基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明
的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明
书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是
约定基金合同当事人之间基本权利义务的法律文件，其他与本基金相关的涉及基金
合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述，均以基金合同为准。基金合同的
当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资者自依基金合同
取得本基金基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份
额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。基金份额持有人作为基金合同当
事人并不以在基金合同上书面签章为必要条件。基金合同当事人按照《基金法》、
基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人
的权利和义务，应详细查阅基金合同。
本招募说明书约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露
办法》实施之日起一年后开始执行。
二、释 义
在《东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》中，除非文
意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1、基金或本基金：指东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金
2、基金管理人：指东方基金管理股份有限公司
3、基金托管人：指中国农业银行股份有限公司
4、基金合同：指《东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金基金合同》
及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《东方永泰纯债1
年定期开放债券型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书或本招募说明书：指《东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投
资基金招募说明书》及其更新
7、基金产品资料概要：指《东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金基
金产品资料概要》及其更新
8、基金份额发售公告：指《东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金基
金份额发售公告》
9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司
法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10、《基金法》：指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时
做出的修订
11、《销售办法》：指《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做
出的修订
12、《信息披露办法》：指《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁
布机关对其不时做出的修订
13、《运作办法》：指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对
其不时做出的修订
14、《流动性风险管理规定》：指《公开募集开放式证券投资基金流动性风险
管理规定》及颁布机关对其不时作出的修订
15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会
17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务
的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合
法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体
或其他组织
20、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办
法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境
外的机构投资者
21、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者以及
法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
22、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
23、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，
办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管等业务
24、销售机构：指东方基金管理股份有限公司以及符合《销售办法》和中国证
监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售协议，
办理基金销售业务的机构
25、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投
资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、
代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
26、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为东方基金管理股份
有限公司或接受东方基金管理股份有限公司委托代为办理登记业务的机构
27、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管
理的基金份额余额及其变动情况的账户
28、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构
办理认购、申购、赎回、转换、转托管等业务而引起的基金份额变动及结余情况的
账户
29、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日
期
30、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产
清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
31、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不
得超过3个月
32、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
33、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
34、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开
放日
35、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日）
36、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
37、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
38、《业务规则》：指《东方基金管理股份有限公司公开募集开放式证券投资
基金登记业务规则》，是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的
业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守
39、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请
购买基金份额的行为
40、申购：指基金合同生效后，投资人在开放期内根据基金合同和招募说明书
的规定申请购买基金份额的行为
41、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人在开放期内按基金合同和招募
说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
42、基金转换：指基金份额持有人在开放期内按照基金合同和基金管理人届时
有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换
为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为
43、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持
基金份额销售机构的操作
44、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数加
上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份
额总数后的余额）超过上一工作日基金总份额的20%
45、元：指人民币元
46、基金收益：指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已
实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
47、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申
购款及其他资产的价值总和
48、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
49、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
50、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值
和基金份额净值的过程
51、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊（以下简
称“指定报刊”）及指定互联网网站（以下简称“指定网站”，包括基金管理人网
站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介
52、A类基金份额：指在投资者认购、申购时收取前端认购、申购费用，不从
本类别基金资产中计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份
额类别
53、C类基金份额：指从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购
费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额类别
54、封闭期：本基金的封闭期为1年。即自基金合同生效日（含该日）或自每
一开放期结束之日次日（含该日）起至一年后对应日（如该对应日不存在或为非工
作日，则顺延至下一工作日）前一日止的期间
55、开放期：指本基金开放申购、赎回等业务的期间。本基金自每个封闭期结
束后进入开放期，开放期时长原则上为5至20个工作日。第一个开放期的首日为基
金合同生效日的一年后对应日（如该对应日不存在或为非工作日，则顺延至下一工
作日），后续开放期首日为上一开放期结束之日次日的一年后对应日（如该对应日
不存在或为非工作日，则顺延至下一工作日）
56、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以
合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行
定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股
及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券
等
57、摆动定价机制：指当开放式基金发生大额申购或赎回情形时，通过调整基
金份额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的
投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益
不受损害并得到公平对待
58、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
59、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账
户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于
流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为
侧袋账户
60、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致
公允价值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍
导致资产价值存在重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确定性的
资产
三、基金管理人
一、基金管理人基本情况
名称：东方基金管理股份有限公司
住所：北京市西城区锦什坊街28号1-4层
办公地址：北京市西城区锦什坊街28号1-4层
邮政编码：100033
法定代表人：崔伟
成立时间：2004年6月11日
组织形式：股份有限公司
注册资本：叁亿叁仟叁佰叁拾叁万元人民币
营业期限：2004年6月11日至长期
经营范围：基金募集；基金销售；资产管理；从事境外证券投资管理业务；中
国证监会许可的其他业务
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2004]80号
统一社会信用代码：911100007635106822
联系人：李景岩
电话：010-66295888
股权结构：
股东名称 认购股份数（万股） 持股比例
东北证券股份有限公司 19200 57.60%
河北国控资本管理有限公司 8100 24.30%
渤海国际信托股份有限公司 2700 8.10%
天津汇智长行企业管理咨询中心（有限合伙） 1170 3.51%
天津汇远长行企业管理咨询中心（有限合伙） 1123 3.37%
天津汇聚长行企业管理咨询中心（有限合伙） 1040 3.12%
合 计 33333 100%
内部组织结构：
股东会是公司的最高权力机构，下设董事会和监事会,董事会下设合规与风险控
制委员会、薪酬与考核委员会；公司组织管理实行董事会领导下的总经理负责制，
下设投资决策委员会、产品委员会、IT治理委员会、风险控制委员会、估值委员会、
反洗钱工作组和权益投资部、权益研究部、固定收益投资部、固定收益研究部、量
化投资部、专户投资部、市场部、产品开发部、电子商务部、机构业务一部、战略
客户部、运营部、交易部、信息技术部、财务部、人力资源部、综合管理部、董事
会办公室、风险管理部、监察稽核部、财富管理部二十一个职能部门及上海分公司、
北京分公司、广州分公司、成都分公司；公司设督察长，分管风险管理部、监察稽
核部，负责组织指导公司的风险管理和监察稽核工作。
二、基金管理人主要人员情况
（一）董事会成员
崔伟先生，董事长，经济学博士。历任中国人民银行副主任科员、主任科员、
副处级秘书，中国证监会党组秘书、秘书处副处长、处长，中国人民银行东莞中心
支行副行长、党委委员，中国人民银行汕头中心支行行长、党委书记兼国家外汇管
理局汕头中心支局局长，中国证监会海南监管局副局长兼党委委员、局长兼党委书
记，中国证监会协调部副主任兼中国证监会投资者教育办公室召集人，中国证券投
资基金业协会第一届理事；现任东方基金管理股份有限公司董事长，兼任东北证券
股份有限公司副董事长、中国证券投资基金业协会第二届监事、东方汇智资产管理
有限公司董事长、东证融汇证券资产管理有限公司董事。
何俊岩先生，董事，硕士，高级会计师、中国注册会计师、中国注册资产评估
师，吉林省五一劳动奖章获得者。历任吉林省五金矿产进出口公司计划财务部财务
科长，东北证券有限责任公司计划财务部总经理、客户资产管理总部总经理，福建
凤竹纺织科技股份有限公司财务总监，东北证券有限责任公司财务总监，东北证券
股份有限公司副总裁、常务副总裁，东证融达投资有限公司董事，东证融通投资管
理有限公司董事，东方基金管理有限责任公司监事会主席；现任东北证券股份有限
公司副董事长、总裁、党委副书记，兼任吉林省证券业协会副会长，东证融通投资
管理有限公司董事长，东证融达投资有限公司董事长，东证融汇证券资产管理有限
公司董事。
李雪飞先生，董事，硕士。曾任吉林建设开发集团公司党委文书，吉林省国际
信托投资公司职员，华泰证券股份有限公司长春同志街营业部交易部经理、总经理
助理，东北证券股份有限公司长春自由大路证券营业部总经理、长春同志街第三证
券营业部总经理、营销管理部总经理、客户服务部总经理、机构业务部总经理、总
裁助理、经纪业务发展与管理委员会副主任、金融产品部总经理、职工监事、东证
融达投资有限公司董事；现任东北证券股份有限公司党委委员、副总裁、经纪业务
发展与管理委员会主任，兼任东证融汇证券资产管理有限公司副董事长、渤海期货
股份有限公司董事。
王真女士，董事，工商管理硕士。曾任沧州日报社记者，燕赵都市报社经济新
闻部主任，河北青年报社副总编辑，河北建设投资集团有限公司集团办公室副主任，
河北省国有资产控股运营有限公司战略投资部部长；现任河北省国有资产控股运营
有限公司总裁助理、资本运营总监，兼任河北国控资本管理有限公司党委书记、董
事长。
董丁丁先生，董事，北京大学金融学硕士，中共党员。历任海南航空股份有限
公司飞行计划员、机组资源管理员、海航集团财务有限公司金融服务部信贷信息助
理、信贷信息主管、公司业务经理、客户经理、总经理助理，资金信贷部副总经理、
总经理。现任渤海国际信托股份有限公司财务总监。
雷小玲女士，独立董事，北京大学EMBA，中国注册会计师。历任贵阳市财经学
校会计专业教师，贵州省财经学院会计学系教师，海南会计师事务所注册会计师，
证监会发行部发行审核委员，亚太中汇会计师事务所有限公司副主任会计师。现任
中审众环会计师事务所海南分所所长，兼任海南省注册会计师协会专业技术咨询委
员会主任委员。
陈守东先生，独立董事，经济学博士。历任通化煤矿学院教师，吉林大学数学
系教师，吉林大学经济管理学院副教授，吉林大学商学院教授、博士生导师；现任
吉林大学数量经济研究中心教授、博士生导师，兼任通化葡萄酒股份有限公司独立
董事，中国金融学年会常务理事，吉林省现场统计学会副理事长，吉林省法学会金
融法学会副会长及金融法律专家团专家。
刘峰先生，独立董事，大学本科。历任湖北省黄石市律师事务所副主任，海南
方圆律师事务所主任；现任上海市锦天城律师事务所高级合伙人，兼任梓昆科技（中
国）股份有限公司独立董事，三