博时中债3-5年进出口行债券指数证券投资基金2020年第4季度报告

基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二一年一月二十二日
博时中债 3-5年进出口行债券指数证券投资基金 2020年第 4季度报告
1

§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 1月 20日复核了本报告中的
财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招
募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 10月 1日起至 12月 31日止。
§2基金产品概况
基金简称 博时中债 3-5进出口行
基金主代码 006727
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年 12月 25日
报告期末基金份额总额 671,633,187.03份
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，
本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年化跟踪误差控制在 4%
以内。
投资策略
本基金为指数型基金，采用抽样复制和动态最优化的方法为主，选取标的指数成
份券和备选成份券中流动性较好的债券，构造与标的指数风险收益特征相似的资
产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。
（一）资产配置策略
本基金以追求标的指数长期增长的稳定收益为宗旨，在降低跟踪误差和控制流动
性风险的双重约束下构建指数化的投资组合。本基金跟踪标的指数成份债券和备
选成份债券的资产比例不低于本基金非现金基金资产的 80%。
（二）债券投资策略
基于基金流动性管理和有效利用基金资产的需要，本基金将投资于流动性较好的
指数成份券等债券，保证基金资产流动性，提高基金资产的投资收益。本基金将
根据宏观经济形势、货币政策、证券市场变化等分析判断未来利率变化，结合债
券定价技术，进行个券选择。
1、抽样复制策略
本基金通过抽样复制和动态最优化的方法进行被动式指数化投资，在力求跟踪误
博时中债 3-5年进出口行债券指数证券投资基金 2020年第 4季度报告
2

差最小化的前提下，本基金可采取适当方法，如―久期盯住‖等优化策略对基金资
产进行调整，降低交易成本，以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误
差。
2、替代性策略
当成份债券市场流动性不足或因法规规定本基金不能投资关联方债券等情况导
致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人将通过投资备选成份债券
为主，并辅以非成份债券等金融工具来构建替代组合进行跟踪复制。
在正常市场情况下，基金管理人力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的
年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误
差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步
扩大。
业绩比较基准 95%×中债-进出口行债券（3-5年）总指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)。
风险收益特征
本基金为债券型指数基金，属于中低风险收益水平，其预期风险和预期收益低于
股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 博时中债 3-5进出口行 A 博时中债 3-5进出口行 C
下属分级基金的交易代码 006727 006728
报告期末下属分级基金的份
额总额
668,467,765.42份 3,165,421.61份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2020年 10月 1日-2020年 12月 31日)
博时中债 3-5进出口行 A 博时中债 3-5进出口行 C
1.本期已实现收益 -1,885,068.14 -13,789.39
2.本期利润 17,500,060.58 49,598.82
3.加权平均基金份额本期利润 0.0194 0.0175
4.期末基金资产净值 679,471,974.84 3,216,164.62
5.期末基金份额净值 1.0165 1.0160
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关
费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数
字。
博时中债 3-5年进出口行债券指数证券投资基金 2020年第 4季度报告
3

3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1．博时中债3-5进出口行A：
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 1.83% 0.07% 1.80% 0.07% 0.03% 0.00%
过去六个月 0.52% 0.13% 1.01% 0.11% -0.49% 0.02%
过去一年 2.39% 0.16% 3.14% 0.14% -0.75% 0.02%
自基金合同生效起至今 6.51% 0.12% 8.57% 0.11% -2.06% 0.01%
2．博时中债3-5进出口行C：
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 1.80% 0.07% 1.80% 0.07% 0.00% 0.00%
过去六个月 0.47% 0.13% 1.01% 0.11% -0.54% 0.02%
过去一年 2.29% 0.16% 3.14% 0.14% -0.85% 0.02%
自基金合同生效起至今 6.30% 0.12% 8.57% 0.11% -2.27% 0.01%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
1．博时中债3-5进出口行A：

2．博时中债3-5进出口行C：

博时中债 3-5年进出口行债券指数证券投资基金 2020年第 4季度报告
4

§4 管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
张鹿
固定收益总
部指数与创
新组投资副
总监/基金
经理
2018-12-25 - 10.6
张鹿先生，硕士。2010年至 2016年在国
家开发银行工作。2017 年加入博时基金
管理有限公司。历任投资经理、博时景
发纯债债券型证券投资基金(2018 年 11
月 19日-2020 年 8月 20日)、博时中债
1-3 年国开行债券指数证券投资基金
(2019年 4月 22日-2020年 10月 26日)、
博时中债 3-5 年国开行债券指数证券投
资基金(2019年 7月 19日-2020年 10月
26日)的基金经理。现任固定收益总部指
数与创新组投资副总监兼博时富鑫纯债
债券型证券投资基金(2018年 7月 16日
—至今)、博时利发纯债债券型证券投资
基金(2018年 11月 6日—至今)、博时汇
享纯债债券型证券投资基金(2018 年 11
月 6日—至今)、博时中债 1-3年政策性
金融债指数证券投资基金(2018 年 12 月
10日—至今)、博时中债 3-5年进出口行
债券指数证券投资基金(2018年 12月 25
日—至今)、博时中债 5-10年农发行债券
指数证券投资基金(2019年 3月 20日—
至今)、博时富悦纯债债券型证券投资基
金(2019 年 11 月 28 日—至今)、博时中
债 3-5 年政策性金融债指数证券投资基
金(2019 年 12 月 19 日—至今)、博时富
通纯债一年定期开放债券型发起式证券
投资基金(2020年 4月 26日—至今)的基
金经理。
过钧
公司董事总
经理/固定
收益总部指
数与创新组
负责人/基
金经理
2018-12-25 - 19.5
过钧先生，硕士。1995 年起先后在上海
工艺品进出口公司、德国德累斯顿银行
上海分行、美国 Lowes 食品有限公司、
美国通用电气公司、华夏基金固定收益
部工作。2005 年加入博时基金管理有限
公司。历任博时稳定价值债券投资基金
(2005年 8月 24日-2010年 8月 4日)基
金经理、固定收益部副总经理、博时转
债增强债券型证券投资基金(2010 年 11
博时中债 3-5年进出口行债券指数证券投资基金 2020年第 4季度报告
5

月 24日-2013 年 9月 25日)、博时亚洲
票息收益债券型证券投资基金(2013年 2
月 1 日-2014年 4月 2日)、博时裕祥分
级债券型证券投资基金(2014年 1月 8日
-2014年 6月 10日)、博时双债增强债券
型证券投资基金(2013年 9月 13日-2015
年 7 月 16 日)、博时新财富混合型证券
投资基金(2015年 6月 24日-2016年 7月
4 日)、博时新机遇混合型证券投资基金
(2016年 3月 29日-2018年 2月 6日)、
博时新策略灵活配置混合型证券投资基
金(2016年 8月 1日-2018年 2月 6日)、
博时稳健回报债券型证券投资基金
（LOF）(2014年 6月 10日-2018年 4月
23日)、博时双债增强债券型证券投资基
金(2016年 10月 24日-2018年 5月 5日)、
博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金
(2017年 2月 10日-2018年 5月 21日)、
博时鑫和灵活配置混合型证券投资基金
(2017年 12月 13日-2018年 6月 16日)、
博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金
(2017 年 1 月 10 日-2018 年 7 月 30 日)
的基金经理、固定收益总部公募基金组
负责人、博时新价值灵活配置混合型证
券投资基金(2016年 3月 29日-2019年 4
月 30 日)、博时乐臻定期开放混合型证
券投资基金(2016 年 9 月 29 日-2019 年
10 月 14 日)、博时转债增强债券型证券
投资基金(2019年 1月 28日-2020年 4月
3 日)、博时鑫源灵活配置混合型证券投
资基金(2016年 9月 6日-2020年 7月 20
日)、博时新起点灵活配置混合型证券投
资基金(2016年 10月 17日-2020年 7月
20日)、博时鑫瑞灵活配置混合型证券投
资基金(2017 年 2 月 10 日-2020 年 7 月
20日)、博时中债 3-5年国开行债券指数
证券投资基金(2019年 7月 19日-2020年
10 月 26 日)的基金经理。现任公司董事
总经理兼固定收益总部指数与创新组负
责人、博时信用债券投资基金(2009年 6
月 10 日—至今)、博时新收益灵活配置
混合型证券投资基金(2016年 2月 29日
—至今)、博时中债 3-5 年进出口行债券
指数证券投资基金(2018年 12月 25日—
博时中债 3-5年进出口行债券指数证券投资基金 2020年第 4季度报告
6

至今)的基金经理。
注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业
协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本
基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则
管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出
现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损
害。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的
公平交易相关制度。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交
易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 9次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的
反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2020年四季度，债市收益率呈现震荡下行走势，收益率整体较三季度末小幅下行，中短端下行幅度大
于长端，曲线―牛陡‖。具体来看，11月上旬之前，货币政策继续维持紧平衡的操作，数量型货币政策操作
工具经常保持结构性短缺，银行缺负债的情况越发明显，存单利率持续上行，但债券市场对此已有部分预
期，所以整体债券市场维持震荡格局。11月中旬永煤无预期违约导致市场出现恐慌的流动性危机，叠加存
单利率快速冲高，利率债收益率快速上行，11月下旬金融稳定委定调要维持信用市场稳定，央行货币政策
维持偏宽松的基调，OMO以及MLF供应开始超市场预期，DR007等利率水平快速下降，利率债在货币政
策宽松预期引导下，收益率快速下行。
本基金为被动指数债券型基金。其投资目标是紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小
化。在本报告期内我们严格按照基金合同要求，力求紧密跟踪标的指数，利用多种手段尽可能减少跟踪误
差。
博时中债 3-5年进出口行债券指数证券投资基金 2020年第 4季度报告
7

展望后市，经济基本面的复苏预计仍会比较强劲，主要受制造业出口以及内生动力比较强劲支撑，经
济的产出缺口将持续修复，预计今年 1季度将回正。但是经济恢复仍有一定的不确定性，一方面是海外疫
情以及国内疫情点状爆发可能使得春节期间人员流动趋于停滞；另外随着社融的退坡，实体经济债务风险
压力更大，金融机构风险偏好收缩可能导致经济恢复动力不足。在这种情况下，预计货币政策也将保持中
性偏稳的操作，将逐步观察实体经济的恢复情况，如果实体经济恢复持续超预期且保持足够韧性，货币政
策才有可能出现收紧，这个时间窗口预计起码要到二季度后半段甚至下半年。预计债券市场在未来 1个季
度将保持区间震荡的格局，难有趋势性的行情；信用债方面，机构的信用收缩预计仍会持续一段时间，信
用分化仍将持续，中低等级信用债预计表现会偏弱。
投资策略上，本基金作为被动指数债券型基金，仍会以最小化跟踪误差为目标，紧密跟踪标的债券指
数。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至 2020年 12月 31日，本基金 A类基金份额净值为 1.0165元，份额累计净值为 1.0642元，本基金
C类基金份额净值为 1.0160元，份额累计净值为 1.0622元，报告期内，本基金 A类基金份额净值增长率为
1.83%，本基金 C类基金份额净值增长率为 1.80%，同期业绩基准增长率为 1.80%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 715,925,000.00 96.95
其中：债券 715,925,000.00 96.95
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
博时中债 3-5年进出口行债券指数证券投资基金 2020年第 4季度报告
8

7 银行存款和结算备付金合计 1,142,367.31 0.15
8 其他各项资产 21,400,388.72 2.90
9 合计 738,467,756.03 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 715,925,000.00 104.87
其中：政策性金融债 715,925,000.00 104.87
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 715,925,000.00 104.87
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）
1 190305 19进出 05 2,900,000 291,334,000.00 42.67
2 200305 20进出 05 1,700,000 167,892,000.00 24.59
3 150405 15农发 05 1,000,000 102,720,000.00 15.05
4 180401 18农发 01 500,000 53,240,000.00 7.80
5 200211 20国开 11 400,000 39,840,000.00 5.84
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
博时中债 3-5年进出口行债券指数证券投资基金 2020年第 4季度报告
9

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本报告期内，本基金投资的前十名证券中除 19进出 05(190305)、20进出 05(200305)、15农
发 05(150405)、18农发 01(180401)、20国开 11(200211)、15进出 05(150305)、15国开 05(150205)、20
农发 05(200405)的发行主体外，没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴
责、处罚的情形。
主要违规事实：2020年 4月 24日，因违规发放贷款。中国银行业监督管理委员会重庆监管局对中国进
出口银行重庆分行处以罚款的行政处罚。
主要违规事实：2020年 7月 16日，因贷前调查不尽职、贷后管理不到位。中国银行保险监督管理委员
会广西监管局对中国农业发展银行横县支行处以罚款的行政处罚。
主要违规事实：2020年 4月 24日，因存在 1.向―四证‖不全的房地产项目发放贷款；2.未审核信贷资金
是否按约定用途使用；3.贷款五级分类不准确等违规行为，中国银行保险监督管理委员会海南监管局对国家
开发银行海南省分行处以罚款的行政处罚。
对该证券投资决策程序的说明：根据我司的基金投资管理相关制度，以相应的研究报告为基础，结合
其未来增长前景，由基金经理决定具体投资行为。
5.11.2报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 1,006.13
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 20,614,283.00
5 应收申购款 785,099.59
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 21,400,388.72
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
博时中债 3-5年进出口行债券指数证券投资基金 2020年第 4季度报告
10

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 博时中债3-5进出口行A 博时中债3-5进出口行C
本报告期期初基金份额总额 1,628,550,577.30 2,240,414.59
报告期基金总申购份额 30,032,456.22 7,867,092.22
减：报告期基金总赎回份额 990,115,268.10 6,942,085.20
报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 668,467,765.42 3,165,421.61
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
基金管理人未持有本基金。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例达到或者
超过 20%的时间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额
份额占
比
机构
1 2020-10-01~2020-12-31 491,786,170.95 - - 491,786,170.95 73.22%
2 2020-10-01~2020-11-03 649,938,712.06 - 649,938,712.06 - -
产品特有风险
本报告期内，本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20％的情况， 当该基金份额持有人选择大比例赎回时，
可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时，存在一定的流动性风险；为应对巨额赎回而进行投资标
的变现时，可能存在仓位调整困难，甚至对基金份额净值造成不利影响。基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充
博时中债 3-5年进出口行债券指数证券投资基金 2020年第 4季度报告
11

分准备并做好流动性管理，但当基金出现巨额赎回并被全部确认时，申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被
延缓支付的风险，未赎回的基金份额持有人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值产生的不利影响。
本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20％的情况，根据基金合同相关约定，该份额持有人可以独立向基金
管理人申请召开基金份额持有人大会，并有权自行召集基金份额持有人大会。该基金份额持有人可以根据自身需要独立
提出持有人大会议案并就相关事项进行表决。基金管理人会对该议案的合理性进行评估，充分向所有基金份额持有人揭
示议案的相关风险。
在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基金资产规模连
续六十个工作日低于 5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
此外，当单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的 50％或者接受某笔或者某些申购或转换转
入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50％时，本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份
额提出的申购及转换转入申请。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。―为国民创造财富‖是博时的使命。
博时的投资理念是―做投资价值的发现者‖。截至 2020年 12月 31日，博时基金公司共管理 246只公募基金，
并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业年金及特定专户，管理资
产总规模逾 13294亿元人民币，剔除货币基金与短期理财债券基金后，博时基金公募资产管理总规模逾 4012
亿元人民币，累计分红逾 1373亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。
2020年 12月 31日，在中国证券业协会主办，中国期货业协会、中国证券投资基金业协会协办的第七
届证券期货科学技术奖中，博时基金、金证财富《新一代投资决策支持系统》荣获证券期货科学技术奖三
等奖。
2020年 12月，大众证券报―2020中国基金风云榜‖揭晓，博时基金获―2020年度十大风云基金公司‖，
博时医疗保健行业获―2020年度十大风云基金产品‖。
2020年 12月 23日，在信息时报―金狮奖‖中，博时基金荣获―年度最具核心竞争力基金公司‖。
2020年 12月 15日，―聚中国 投未来·2021新财富资产管理年会‖在深圳举办，博时基金荣获 2020新财
富最智慧投资机构。
2020年 12月 11日，由证券时报·券商中国主办的―2020中国金融科技先锋榜‖隆重揭晓，博时基金荣登
―中国公募基金智能投研先锋榜‖。
2020年 12月 10日，金融界―第五届智能金融国际论坛暨 2020金融界领航中国年度盛典‖，博时基金荣
获四项大奖。博时基金董事长江向阳获―杰出年度基金领袖奖‖，博时基金荣获―杰出年度创新基金公司奖‖、
―杰出年度基金公司奖‖、―杰出年度海外投资基金公司奖‖。
2020年 12月 10日，香港中资基金业协会（HKCAMA）和彭博（Bloomberg）2020年度―离岸中资基金
大奖‖中，博时国际荣膺―最佳跨境业务‖大奖，―博时-东方红大中华债券基金‖荣膺―最佳总回报–大中华区固
博时中债 3-5年进出口行债券指数证券投资基金 2020年第 4季度报告
12

定收益（1年）‖亚军。
2020年 12月 8日，北京商报社主办的―数字金融 争渡未来·2020年度北京金融论坛‖在北京举办，博时
基金荣获 2020年度北京金融业十大品牌·产品创新卓越奖。
2020年 12月 2日，经济观察报举办的 2020卓越金融企业盛典举行，博时基金荣获―年度卓越综合实力
基金公司‖称号。
2020年 11月 28日，由 21世纪经济报道主办的第五届财经―金帆奖‖评选中，博时基金荣获―2020年度
卓越基金管理公司‖。
2020年 11月 27日，国际金融报―第三届 CSR先锋论坛暨 2020先锋奖项颁奖典礼‖在北京举办，凭借
在社会责任方面的贡献，博时基金荣获 2020年度社会责任先锋案例。
2020年 11月 20日，2020第一财经金融价值榜·颁奖典礼在上海举办，博时基金获选―2020年度第一财
经金融价值榜‖年度基金公司管理人。
2020年 11月 19日，由思维财经&投资者网主办的思维财经投资者年会暨―金桥奖‖颁奖盛典上，博时基
金荣获―金桥奖·年度最具投资价值基金公司‖。
2020年 11月，联合国负责任投资原则组织(UN PRI)发布 2020年度签署方评估报告。博时基金在衡量
公司整体 ESG管理水平的―战略与治理‖模块，获得了首批最高评价―A+‖评定。
2020年 10月 28日，由《中国基金报》主办的―2020中国机构投资者峰会‖在上海浦东香格里拉酒店举
行。第七届中国基金业英华奖中，博时基金陈凯杨荣获―五年期纯债投资最佳基金经理‖，过均荣获―五年期
二级债投资最佳基金经理‖，何凯荣获―三年期海外固收投资最佳基金经理‖及―五年期海外固收投资最佳基金
经理‖。第二届中国公募基金英华奖中，博时基金荣获―2019年度最佳营销策划案例（最佳创意）‖、―2019
年度最佳社会公益实践案例‖、―2019年度最佳电商业务发展基金公司‖、―2019年度最佳创新基金产品‖、
―2019年度最佳营销策划案例（最佳综合）‖、―2019年度最佳指数增强基金‖奖项。
2020年 10月 23日，国际金融报主办的―2020国际先锋金融机构高峰论坛暨颁奖典礼‖在上海举办，博
时基金董事长江向阳荣获―金融行业先锋领袖‖、博时基金荣获―先锋证券投资机构‖。
2020年 10月 16日，由《每日经济新闻》主办的―2020中国金融每经峰会资本市场高峰论坛暨 2020中
国金鼎奖颁奖典礼‖在上海举行，博时基金成功斩获―固收+最具人气基金公司奖‖和―最具影响力基金公司-
专户一对多‖奖项，博时基金投资经理王晓冬荣获―最具实力权益类专户基金经理‖奖项。
2020年 9月 22日，由《投资时报》及标点财经研究院联合主办的―见未来·2020第三届资本市场高峰论
坛暨金禧奖年度颁奖盛典‖在京举办，凭借综合资产管理能力和旗下产品业绩表现，博时基金荣获三项大奖。
博时获评―金禧奖·2020卓越公募基金公司‖、―金禧奖·2020优秀固收类基金团队‖、―金禧奖·2020大湾区特
别贡献奖‖。
博时中债 3-5年进出口行债券指数证券投资基金 2020年第 4季度报告
13

2020年 9月 15日，《上海证券报》第十七届―金基金‖奖颁奖典礼在上海隆重举办，凭借综合资产管理
能力和旗下产品业绩表现，博时基金及子公司博时资本共荣获三项大奖。博时基金荣获 2019年度金基金?
海外投资回报基金管理公司奖。博时旗下基金产品博时新起点灵活配置混合型证券投资基金获得 2019年度
金基金?灵活配置型基金三年期奖。博时资本张存相荣获―金阳光·三年卓越私募基金经理（MOM类）‖奖项。
2020年 8月 6日，《经济观察报》―见圳四十年---深圳经济特区成立 40周年特别盛典‖在深圳举办，博
时基金荣获―致敬深圳经济特区成立四十周年卓越企业‖奖项。
2020年 7月 9日，新浪财经―2020中国基金业开放与发展高峰论坛暨基金业致敬资本市场 30周年峰会‖
在云端举办，届时公布了 2020中国基金业金麒麟奖，博时基金荣获―2020十大风云基金公司‖，此外，博时
基金王俊荣获―2020最受青睐股票基金经理‖奖项，博时基金赵云阳、桂征辉、王祥均荣获―2020最受青睐指
数与 ETF基金经理‖奖项。
2020年 6月 29日，《证券时报》第十五届中国基金业明星基金奖榜单公布，博时基金共荣获三项大奖，
旗下产品博时外延增长主题混合与博时宏观回报债券分别拿下―三年持续回报平衡混合型明星基金‖与―三年
持续回报积极债券型明星基金‖奖。博时信用债券基金摘得―十年持续回报债券型明星基金‖奖。
2020年 4月 1日，博时基金及子公司博时国际荣获《亚洲资产管理》2020―Best of the Best Awards‖三项
大奖。博时基金董事长兼总经理江向阳荣获 ―中国年度最佳 CEO‖（Winner, China CEO of the Year-Jiang
Xiangyang），博时基金（国际）有限公司荣获―香港最佳中资基金公司‖（Winner, Hong Kong Best China Fund
House），博时信用债基金荣获―中国在岸人民币债券最佳业绩（5年）‖（Winner, CNY Bonds, Onshore 5
Years-Bosera Credit Bond Fund）。
2020年 3月 31日，《中国证券报》第十七届中国基金业金牛奖评选结果揭晓，博时基金旗下绩优产品
博时信用债纯债债券荣获―七年期开放式债券型持续优胜金牛基金奖‖。
2020年 3月 26日，Morningstar晨星（中国）2020年度基金评选结果揭晓，博时信用债券在参选的同
类 428只基金中脱颖而出，摘得晨星―2020年度激进债券型基金奖‖。
2020年 1月 10日，新京报―开放 普惠 科技‖2019金融行业评选颁奖典礼在北京举办，博时基金凭借在
可持续发展金融方面的努力成果，荣获―2019年度杰出社会责任影响力企业‖。
2020年 1月 4日，2020《财经》可持续发展高峰论坛暨长青奖典礼在北京举办，博时基金凭借在 ESG
投资及可持续发展金融推动方面的耕耘和成果，荣获―2020《财经》长青奖-可持续发展创新奖‖。
§9备查文件目录
博时中债 3-5年进出口行债券指数证券投资基金 2020年第 4季度报告
14

9.1备查文件目录
9.1.1 中国证监会批准博时中债 3-5年进出口行债券指数证券投资基金设立的文件
9.1.2 《博时中债 3-5年进出口行债券指数证券投资基金合同》
9.1.3 《博时中债 3-5年进出口行债券指数证券投资基金托管协议》
9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.1.5 报告期内博时中债 3-5年进出口行债券指数证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
9.1.6 博时中债 3-5年进出口行债券指数证券投资基金各年度审计报告正本
9.2存放地点
基金管理人、基金托管人处。
9.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通：95105568（免长途话费）


博时基金管理有限公司
二〇二一年一月二十二日