创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金2021年第1季度报告

基金管理人：创金合信基金管理有限公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
送出日期：2021年 4月 22日


创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告
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§1 重要提示 ..................................................................................................................................... 2
§2 基金产品概况 ............................................................................................................................. 2
§3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................. 3
3.1 主要财务指标 .................................................................................................................... 3
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................... 3
§4 管理人报告 ................................................................................................................................. 5
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ................................................................................ 5
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................... 6
4.3 公平交易专项说明 ............................................................................................................ 6
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 ................................................................................ 6
4.5 报告期内基金的业绩表现 ................................................................................................ 7
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ........................................................ 7
§5 投资组合报告 ............................................................................................................................. 7
5.1 报告期末基金资产组合情况 ............................................................................................ 7
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................ 8
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ............ 8
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................... 8
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............ 9
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明
细 .............................................................................................................................................. 9
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ........ 9
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ............ 9
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ............................................................ 9
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .......................................................... 9
5.11 投资组合报告附注 ........................................................................................................ 10
§6 开放式基金份额变动 ............................................................................................................... 10
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ........................................................................... 11
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 .......................................................................... 11
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 .......................................................... 11
§8 影响投资者决策的其他重要信息 ........................................................................................... 11
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .............................. 11
8.2 影响投资者决策的其他重要信息 .................................................................................. 11
§9 备查文件目录 ........................................................................................................................... 11
9.1 备查文件目录 .................................................................................................................. 11
9.2 存放地点 .......................................................................................................................... 11
9.3 查阅方式 .......................................................................................................................... 12


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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 04月 20日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 01月 01日起至 03月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 创金合信鑫日享短债债券
基金主代码 006824
交易代码 006824
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年 1月 17日
报告期末基金份额总
额
138,653,690.11份
投资目标
本基金将投资组合的久期控制在 1年以内，在保持投资组合较高流
动性的前提下，力争获取超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
为了保持本基金明显的收益风险特征，本基金投资组合的久期控制
在 1年以内，主要投资短债主题证券，力争在保持投资组合较高流
动性的前提下，获取超越业绩比较基准的投资回报。
业绩比较基准 中证短债指数收益率
风险收益特征
本基金为债券型基金，长期来看，其预期风险和预期收益水平低于
股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
基金管理人 创金合信基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
下属分级基金的基金
简称
创金合信鑫日享短债
债券 A
创金合信鑫日享短债
债券 C
创金合信鑫日享短债
债券 E
下属分级基金的交易
代码
006824 006825 009311
报告期末下属分级基
金的份额总额
34,810,402.57份 93,381,724.36份 10,461,563.18份
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2021年 01月 01日－2021年 03月 31日）
创金合信鑫日享短债
债券 A
创金合信鑫日享短债
债券 C
创金合信鑫日享短债
债券 E
1.本期已实现收益 307,420.17 488,934.81 48,735.46
2.本期利润 526,675.05 827,472.21 67,453.01
3.加权平均基金份额
本期利润
0.0097 0.0088 0.0092
4.期末基金资产净值 38,022,800.89 101,138,623.61 11,386,138.96
5.期末基金份额净值 1.0923 1.0831 1.0884
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收
益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
创金合信鑫日享短债债券 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.91% 0.02% 0.76% 0.02% 0.15% 0.00%
过去六个月 1.51% 0.03% 1.51% 0.02% 0.00% 0.01%
过去一年 2.86% 0.03% 2.31% 0.02% 0.55% 0.01%
自基金合同
生效起至今
9.23% 0.03% 6.33% 0.02% 2.90% 0.01%
创金合信鑫日享短债债券 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.83% 0.02% 0.76% 0.02% 0.07% 0.00%
过去六个月 1.35% 0.02% 1.51% 0.02% -0.16% 0.00%
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过去一年 2.51% 0.03% 2.31% 0.02% 0.20% 0.01%
自基金合同
生效起至今
8.31% 0.03% 6.33% 0.02% 1.98% 0.01%
创金合信鑫日享短债债券 E
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.82% 0.02% 0.76% 0.02% 0.06% 0.00%
过去六个月 1.33% 0.02% 1.51% 0.02% -0.18% 0.00%
自基金合同
生效起至今
2.03% 0.03% 2.03% 0.02% 0.00% 0.01%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较

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§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
谢创
本基金
基金经
理
2019年 2
月 19日
- 5
谢创先生，中国国籍，西南财经大学金
融工程硕士，2015年 7月加入创金合信
基金管理有限公司，曾任交易部交易员，
固定收益部基金经理助理，现任基金经
理。
王一兵
本基金
基金经
2019年 1
月 17日
- 16
王一兵先生，中国国籍，四川大学MBA。
曾任职于四川和正期货公司，2009年 3
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理、固
定收益
部总监
月加入第一创业证券股份有限公司，历
任固定收益部高级交易经理、资产管理
部投资经理、固定收益部投资副总监。
2014年 8月加入创金合信基金管理有限
公司，现任固定收益部总监、基金经理。
郑振源
本基金
基金经
理
2019年 1
月 17日
- 11
郑振源先生，中国国籍，中国人民银行
研究生部经济学硕士。2009年 7月加入
第一创业证券研究所，担任宏观债券研
究员。2012年 7月加入第一创业证券资
产管理部，先后担任宏观债券研究员、
投资主办等职务。2014年 8月加入创金
合信基金管理有限公司，现任基金经理。
注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的
任职日期指公司作出决定的日期；
2、证券从业年限的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关决定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开
募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和
其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格
控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，
未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律
法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，
通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等
各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实
防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
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2021 年一季度宏观经济方面，经济仍在持续恢复，但预计全年大超预期的概率较低；
在防风险的融资约束下，房地产表现今年将较 2020年有所转弱，基建投资也将维持偏弱；
通胀预计有所上行但可控。市场方面，利率债供给有一定压力，但发行节奏预计将较为平
滑。货币政策方面，高层会议定调，政策需维持连续性、稳定性和可持续性，从基调上来
说，货币政策总体是中性的，不会有大松大紧的波动，边际变化仍看经济表现和防风险之
间调整。对于债券市场而言，接下来机遇与风险并存，市场波动幅度总体较 2020年明显降
低。
本产品坚持短债基金的定位，通过将产品平均久期维持在中性偏上的水平，严格控制
产品回撤。同时作为短债基金，产品主要投资久期在0.5年至0.8年期间的中高评级短债，
以把握此期限短债的骑乘收益，同时产品还搭配了部分中等久期城投企业债券，以提升产
品的静态配置收益。回顾 1 季度的投资操作，产品整体久期基本维持在中性水平上，并通
过提升利率债的投资占比，提升组合流动性。
后续产品将继续保持短债基金的产品定位，利用产品在久期与信用上更为灵活的比较
优势，以获取相对较为平稳的稳健收益。基于未来债券市场整体中性的前提下，产品仍将
维持中等久期水平，合理利用正回购杠杆，在维持产品短债基金定位不变的前提下，追求
超额收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末创金合信鑫日享短债债券 A基金份额净值为 1.0923元，本报告期内，该
类基金份额净值增长率为 0.91%，同期业绩比较基准收益率为 0.76%；截至本报告期末创金
合信鑫日享短债债券 C基金份额净值为 1.0831元，本报告期内，该类基金份额净值增长率
为 0.83%，同期业绩比较基准收益率为 0.76%；截至本报告期末创金合信鑫日享短债债券 E
基金份额净值为 1.0884 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 0.82%，同期业绩比
较基准收益率为 0.76%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资
产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
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序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 159,754,535.60 94.50
其中：债券 159,754,535.60 94.50
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 3,813,788.31 2.26
8 其他资产 5,485,603.89 3.24
9 合计 169,053,927.80 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 9,992,060.00 6.64
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 78,202,392.00 51.95
5 企业短期融资券 30,084,000.00 19.98
6 中期票据 40,842,000.00 27.13
7 可转债（可交换债） 634,083.60 0.42
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 159,754,535.60 106.12
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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 1680164 16昌兴投资债 200,000 11,958,000.00 7.94
2 101801142
18泉州台商
MTN003
100,000 10,573,000.00 7.02
3 1880141 18财源债 01 100,000 10,271,000.00 6.82
4 101900904
19宜城城投
MTN001
100,000 10,148,000.00 6.74
5 1780052 17焦作投资小微债 100,000 10,127,000.00 6.73
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
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5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
本报告期内，未出现基金投资的前十名证券发行主体被监管部门立案调查或编制日前
一年受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2
根据基金合同规定，本基金的投资范围不包括股票。
5.11.3 其他资产构成
金额单位：人民币元
序号 名称 金额（元）
1 待摊费用 -
2 存出保证金 18,906.75
3 应收证券清算款 880,000.00
4 应收股利 -
5 应收利息 3,348,602.65
6 应收申购款 1,238,094.49
7 其他应收款 -
8 其他 -
9 合计 5,485,603.89
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 113021 中信转债 315,810.00 0.21
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目
创金合信鑫日享短债
债券 A
创金合信鑫日享短债
债券 C
创金合信鑫日享短债
债券 E
报告期期初基金份额
总额
81,558,570.36 106,656,126.63 2,888,365.79
报告期期间基金总申
购份额
2,077,781.93 31,319,165.70 22,229,826.78
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减：报告期期间基金
总赎回份额
48,825,949.72 44,593,567.97 14,656,629.39
报告期期间基金拆分
变动份额（份额减少
以"-"填列）
- - -
报告期期末基金份额
总额
34,810,402.57 93,381,724.36 10,461,563.18
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的交易明细。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内，未出现影响投资者决策的其他重要信息。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、《创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金基金合同》；
2、《创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金托管协议》；
3、创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金 2021年 1季度报告原文。
9.2 存放地点
深圳市福田中心区福华一路 115号投行大厦 15楼
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9.3 查阅方式
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