长城久泰沪深300指数证券投资基金基金合同
长城久泰沪深300指数证券投资基金
基金合同
基金管理人:长城基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
二○二○年十月
长城久泰沪深300指数证券投资基金基金合同
目 录
一、前言.................................................................................................................................3
二、释义.................................................................................................................................3
三、基金合同当事人.............................................................................................................6
四、基金合同当事人的权利和义务.....................................................................................8
五、基金份额持有人大会...................................................................................................12
六、基金管理人、基金托管人的更换条件和更换程序...................................................18
七、基金的基本情况...........................................................................................................19
八、基金的发行、设立募集...............................................................................................20
九、基金的成立...................................................................................................................21
十、基金的申购和赎回.......................................................................................................21
十一、基金转换...................................................................................................................27
十二、基金的托管...............................................................................................................27
十三、基金的注册登记业务...............................................................................................27
十四、基金资料的保管.......................................................................................................28
十五、基金的销售及服务代理...........................................................................................29
十六、基金的投资管理.......................................................................................................29
十七、基金的融资...............................................................................................................34
十八、基金的非交易过户与转托管...................................................................................34
十九、基金资产...................................................................................................................34
二十、基金资产估值...........................................................................................................35
二十一、基金费用与税收...................................................................................................40
二十二、基金的收益与分配...............................................................................................42
二十三、基金的会计与审计...............................................................................................43
二十四、基金的信息披露...................................................................................................43
二十五、基金的终止和清算...............................................................................................48
二十六、业务规则...............................................................................................................50
二十七、违约责任...............................................................................................................50
二十八、争议的处理和适用法律.......................................................................................50
二十九、基金合同的效力...................................................................................................51
三十、基金合同的修改和终止...........................................................................................51
三十一、其它事项...............................................................................................................52
三十二、基金合同当事人盖章及其法定代表人或授权代表签字、签订地、签订日...52
长城久泰沪深300指数证券投资基金基金合同
一、前言
为保护基金投资者合法权益,明确基金合同当事人的权利与义务,规范长城久泰沪深300
指数证券投资基金的运作,依照1997年11月14日经国务院批准发布的《证券投资基金管理暂
行办法》(以下简称《暂行办法》)、2000年10月8日中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会”)发布的《开放式证券投资基金试点办法》(以下简称《试点办法》)、《公开募集
开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称《流动性风险规定》)、《公开募集证券
投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)及其它有关规定,在平等自愿、
诚实信用和充分保护基金投资者合法权益的原则的基础上,特订立《长城久泰沪深300指数证
券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”或“本基金合同”)。
本基金合同的当事人包括基金发起人、基金管理人、基金托管人和基金持有人。基金发
起人、基金管理人和基金托管人自本基金合同签订并生效之日起成为本基金合同的当事人。
基金投资者自取得依本基金合同所发行的基金单位起,即成为基金持有人和本基金合同的当
事人,其持有基金单位的行为本身即表明其对本基金合同的承认和接受。本基金合同的当事
人按照《暂行办法》、《试点办法》、本基金合同及其它有关规定享有权利,同时需承担相应的
义务。
长城久泰沪深300指数证券投资基金(以下简称“基金”或“本基金”)由长城基金管理
有限公司按照《暂行办法》、《试点办法》、基金合同及其它有关规定发起,经中国证监会批准
设立。该批准并不表明中国证监会对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,亦不表明
投资于本基金没有风险。投资者投资于本基金,必须自负风险。
基金管理人保证将按照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但由于证券投
资具有风险,因此本基金并不保证一定盈利,也不保证基金持有人的最低收益。基金投资者
赎回所持基金单位时,所得的金额可能高于或低于先前认购、申购基金时所支付的金额。
本基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露办法》实施
之日起一年后开始执行。
二、释义
本基金合同中,除非文意另有所指,下列词语具有如下含义:
长城久泰沪深300指数证券投资基金基金合同
《暂行办法》:指1997年11月14日经国务院批准发布并施行的《证券投资
基金管理暂行办法》及其实施准则
《试点办法》:指2000年10月8日由中国证监会发布并施行的《开放式证券
投资基金试点办法》
《流动性风险规定》:指中国证监会2017 年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布
中国证监会:机关对其不时做出的修订
中国银监会:指中国证券监督管理委员会
基金或本基金:指中国银行业监督管理委员会
指依据本基金合同所设立的长城久泰沪深300指数证券投
基金合同或本基金资基金
合同:指《长城久泰沪深300指数证券投资基金基金合同》及对本
招募说明书:基金合同的任何修订和补充
指《长城久泰沪深300指数证券投资基金招募说明书》及其
基金产品资料概要:更新
指《长城久泰沪深300指数证券投资基金基金产品资料概要》
《信息披露办法》: 及其更新
指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其
发行公告:不时做出的修订
元:指《长城久泰沪深300指数证券投资基金发行公告》
基金合同当事人:指人民币元
指受本基金合同约束,根据本基金合同享受权利并承担义
务的法律主体,包括基金发起人、基金管理人、基金托管
基金发起人:人和基金持有人
基金管理人:指长城基金管理有限公司
基金托管人:指长城基金管理有限公司
基金销售机构:指招商银行股份有限公司
直销机构:指基金管理人的直销机构及代销机构
代销机构:指长城基金管理有限公司
指接受长城基金管理有限公司委托代为办理本基金销售业
基金注册登记人:务的机构
指办理基金注册与登记过户业务的机构。本基金的注册登
记人为长城基金管理有限公司或接受长城基金管理有限公
长城久泰沪深300指数证券投资基金基金合同
投资者:司委托代为办理基金注册登记业务的机构
个人投资者:指投资于本基金的个人投资者和机构投资者
机构投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
指在中华人民共和国境内合法注册登记并存续或经有关政
府部门批准设立并存续、依法可投资证券投资基金的企业
法人、事业法人、社会团体或其它组织,以及中国证监会
基金成立日:批准的合格境外机构投资者
指基金达到法定成立条件后,基金发起人宣布基金成立的
日期基金设立募集期:
指自招募说明书公告之日起到基金成立日的时间段,最长
存续期:不超过3个月
开放日:指基金成立并存续的不定期之期限
工作日:指为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日
T日:指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日
认购:指申购、赎回或其它交易的申请日
申购:指投资者在本基金募集期内购买本基金单位的行为
指投资者在本基金存续期间提出申请购买本基金单位的行
为赎回:
指本基金的持有人在基金存续期间要求基金管理人购回其
所持有的部分或全部基金单位的行为基金帐户:
指基金注册登记人记录投资者持有的基金单位余额和基金
基金交易帐户:变更情况的帐户
指基金销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售机
基金单位:构买卖基金份额、基金份额变动及资金结余情况的帐户
指基金发起人向不特定的投资者发行的,表示持有人对基
金享有资产所有权、收益分配权和其它相关权利,并承担
基金收益:相应义务的凭证
指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券差价、
银行存款利息以及其它收益基金资产总值:
指基金所购买的各类证券价值、银行存款本息和基金应收
基金资产净值:的申购基金款以及其它投资所形成的价值总和
估值或基金资产估指基金资产总值减去负债后的价值
指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值值:
和基金份额净值的过程流动性受限资产:
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指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合
理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易
日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前
支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发
行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让
摆动定价机制:或交易的债券等
指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额
净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给
实际申购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持有
人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不受损害并得
基金份额类别:到公平对待
指根据申购费用、赎回费用、销售服务费用收取方式的不
同将本基金基金份额分为不同的类别,各基金份额类别分
A 类基金份额:别设置代码,并分别计算和公告基金份额净值
指在投资人申购时收取申购费用但不从本类别基金资产中
计提销售服务费、赎回时根据持有期限收取赎回费用的基
C 类基金份额:金份额类别
指从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取申购费用、
销售服务费:赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额类别
指从C类基金份额的基金资产中计提的,用于本基金市场推
指定媒体:广、销售以及基金份额持有人服务的费用
指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指
定互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、
中国证监会基金电子披露网站)等媒介
三、基金合同当事人
(一)基金发起人
名称:长城基金管理有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层
法定代表人:王军
成立时间:2001年12月27日
批准设立机关:中国证监会
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批准设立文号:中国证监会证监基金字[2001]55号
组织形式:有限责任公司
注册资本:1.5亿元
存续期间:持续经营
(二)基金管理人
名称:长城基金管理有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层
法定代表人:王军
成立时间:2001年12月27日
批准设立机关:中国证监会
批准设立文号:中国证监会证监基金字[2001]55号
组织形式:有限责任公司
注册资本:1.5亿元
存续期间:持续经营
(三)基金托管人
名称:招商银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人:李建红
设立日期:1987年4月8日
批准设立机关:中国银监会
批准设立文号:银监复(2004)108号
基金托管资格批文及文号:证监基金字[2002]83号
组织形式:股份有限公司
注册资本:252.20亿元
存续期间:持续经营
(四)基金持有人
基金投资者自依据本基金合同的规定认购、申购、继承、受赠或以其他合法方式持有了
本基金单位,即成为基金持有人,其持有基金单位的行为本身即表明其对基金合同的承认和
接受,也就成为本基金合同的当事人。基金持有人成为本契约的当事人并不以在本基金合同
上书面签章为必要条件。
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四、基金合同当事人的权利和义务
(一)基金发起人的权利和义务
1、基金发起人的权利
(1)申请设立基金;
(2)法律法规及基金合同规定的其他权利。
2、基金发起人的义务
(1)遵守基金合同;
(2)向中国证监会提交法律规定的申请设立基金所需的文件;
(3)公告招募说明书和发行公告;
(4)不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动;
(5)基金不能成立时在法定的时间内退还所募集资金本息并承担发行费用;
(6)法律法规及基金合同规定的其他义务。
(二)基金管理人的权利和义务
1、基金管理人的权利
(1)自本基金成立之日起,依据本基金合同及有关法律规定运用本基金资产;
(2)依照《暂行办法》、《试点办法》及其它有关规定,代表基金对被投资的上市公司行
使股东权利;
(3)依据本基金合同及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了本基金
合同或国家有关法律规定对基金资产或基金持有人利益造成重大损失的,应呈报中国证监会
和中国银监会,必要时应采取措施保护基金投资者的利益;
(4)选择、更换基金代销机构,对基金代销机构的相关行为进行监督和处理;
(5)提议召开基金持有人大会;
(6)担任注册登记人或委托其他机构担任注册登记人或更换注册登记人;
(7)直接销售基金单位,获取认购(申购)费用;
(8)依据基金合同的规定获得基金管理费收入及其他法定或约定的收入;
(9)依据本基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
(10)在法律法规规定和基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理基金单位的申购和赎
回;
(11)基金终止时,组建或参加基金清算小组,参与基金资产的保管、清理、估价、变
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现和分配;
(12)法律法规及基金合同规定的其它权利。
2、基金管理人的义务
(1)自基金成立之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产;
(2)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管
理和运作基金资产;
(3)设置相应的部门并配备足够的专业人员办理基金单位的认购、申购、赎回和其他业
务或委托其它机构代理这些业务;
(4)设置相应的部门并配备足够的专业人员办理基金的注册与登记过户工作或委托其他
机构代理该项业务;
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的
基金资产和管理人的自有资产相互独立,保证不同基金在资产运作、财务管理等方面相互独
立;
(6)除依据《暂行办法》、《试点办法》、基金合同及其他法律法规的规定外,不为自己
及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金资产;
(7)依法接受基金托管人的监督;
(8)负责基金注册与登记过户。基金管理人应严格按照《暂行办法》、《试点办法》、基
金合同及其它有关规定,为基金投资者办理基金注册与登记过户,并接受基金托管人的监督;
(9)按规定计算并公告基金净值信息;
(10)编制基金季度报告、中期报告和年度报告;
(11)严格按照《暂行办法》、《试点办法》和本基金合同及其它有关规定履行信息披露
及报告义务;
(12)保守基金商业秘密,不得泄露基金投资计划、投资意向等。除《暂行办法》、《试
点办法》和本基金合同另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向他人泄露;
(13)按规定向基金持有人分配基金收益;
(14)按规定受理申购和赎回申请,及时、足额支付赎回、分红款项;
(15)不谋求对上市公司的控股和直接管理;
(16)依据《暂行办法》、《试点办法》和本基金合同及其它有关规定召集基金持有人大
会;
(17)保存基金的会计帐册、报表、记录15年以上;
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(18)确保向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出;并且保证投资者能够
按照招募说明书公告的时间和方式查阅与基金有关的公开资料,并得到有关资料的复印件;
(19)参加基金清算小组,参与基金资产的保管、清理、估价、变现和分配;
(20)面临解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产时,及时报告中国证监会
并通知基金托管人;
(21)因过错导致基金资产的损失,应承担赔偿责任,采取适当、合理的方式向基金投
资者进行赔偿,其过错责任不因其退任而免除;
(22)监督基金托管人按基金合同规定履行自己的义务,基金托管人因过错造成基金资
产损失时,应为基金向基金托管人追偿;
(23)不从事任何有损基金及其它基金当事人利益的活动;
(24)遵守基金合同
(25)法律法规及基金合同规定的其它义务。
(三)基金托管人的权利和义务
1、基金托管人的权利
(1)依法持有并保管基金资产;
(2)依据本基金合同约定获得基金托管费;
(3)监督本基金的投资运作,发现基金管理人的指令违法、违规的,有权不予执行,并
向中国证监会报告;
(4)监督基金管理人的注册与登记过户服务;
(5)法律法规及基金合同规定的其它权利。
2、基金托管人的义务
(1)遵守基金合同;
(2)依据本基金合同以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金资产;
(3)设立专门的基金托管部,具有符合要求的营业场所,配备有足够的、合格的熟悉基
金托管业务的专职人员,负责基金资产托管事宜;
(4)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金资产
的安全,保证其托管的本基金资产与基金托管人自有资产以及其它基金的资产相互独立;对
不同的基金分别设置帐户,独立核算,分帐管理,保证不同基金之间在名册登记保管、帐户
设置、资金划拨、帐册记录等方面相互独立;
(5)除依据《暂行办法》、《试点办法》、基金合同及其它有关规定外,不得为自己及任
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何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金资产;
(6)保管基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同和有关凭证、资料;
(7)以托管人和基金联名的方式为基金开设证券帐户,以基金托管人的名义开立基金托
管专户和证券交易资金账户,以基金的名义开立银行间债券托管账户,负责基金投资于证券
的清算交割,执行基金管理人的投资指令,并负责办理基金名下的资金往来,代理基金的资
金结算业务;
(8)保守基金商业秘密,除《暂行办法》、《试点办法》、基金合同另有规定外,在基金
信息公开披露前应予保密,不得向他人泄露;
(9)复核基金管理人计算的基金资产净值及基金份额净值;
(10)采取适当、合理的措施,使本基金单位的认购、申购和赎回等事项符合基金合同
等有关法律文件的规定;
(11)采取适当、合理的措施,使基金管理人用以计算本基金单位的认购、申购、赎回
的方法符合《暂行办法》、《试点办法》、基金合同等有关法律文件的规定;
(12)采用适当、合理的措施,使基金投资和融资的条件符合《暂行办法》、《试点办法》、
基金合同及其它有关规定;
(13)按规定出具基金业绩和基金托管情况的报告,并报中国证监会和中国银监会;
(14)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具托管人意见,说明基
金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行;如果基金管理人有未执行
基金合同规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;
(15)负责建立并保存基金持有人名册;
(16)按有关规定,保存基金的会计帐册、报表和记录等15年以上;
(17)按规定制作相关帐册并与基金管理人核对;
(18)依据基金管理人的指令或有关规定向基金持有人支付基金收益和赎回款项;
(19)参加基金清算小组,参与基金资产的保管、清理、估价、变现和分配;
(20)面临解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产时,及时报告中国证监会
和中国银监会,并通知基金管理人;
(21)因过错导致基金资产的损失,应承担赔偿责任,其过错责任不因其退任而免除;
(22)不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动;
(23)基金管理人因过错造成基金资产损失时,应为基金向基金管理人追偿;
(24)法律法规及基金合同规定的其它义务。
长城久泰沪深300指数证券投资基金基金合同
(四)基金持有人的权利和义务
1、同一类别每份基金单位代表同等的权利和义务。
2、基金持有人的权利
(1)出席或者委派代表出席基金持有人大会,并对审议事项行使表决权;
(2)分享基金收益;
(3)按基金合同的规定查询或者获取公开的基金业务和基金财务状况资料;
(4)申购、赎回及其它对基金单位处分的权利, 并在规定的时间内取得有效申请的款
项或基金单位;
(5)因基金管理人或基金托管人或基金注册登记人或基金销售机构的过错导致利益受到
损害时,有要求赔偿的权利;
(6)获取基金清算后的剩余资产;
(7)法律法规及基金合同规定的其它权利。
3、基金持有人的义务
(1)遵守基金合同;
(2)缴纳基金认购、申购款项及规定的费用;
(3)在所持有的基金单位范围内承担基金亏损或者终止的有限责任;
(4)不从事任何有损基金及其他基金持有人利益的活动;
(5)法律法规及基金合同规定的其它义务。
(五)本基金合同当事各方的权利和义务以本基金合同为依据,不因基金资产帐户名称
的改变而有所改变。
五、基金份额持有人大会
(一)本基金份额持有人大会由基金份额持有人或基金份额持有人合法的授权代表共同
组成。基金的每一基金份额都拥有平等的投票权。
基金份额持有人大会决议须经基金份额持有人大会讨论通过。上述通过事项自表决通过
之日起生效。
(二)基金份额持有人大会召开事由
有以下情形之一的,应召开基金持有人大会:
1、变更基金合同(因相应的法律、法规发生变动导致必须对基金合同进行修改的情况除
外);
长城久泰沪深300指数证券投资基金基金合同
2、决定终止基金合同;
3、更换基金管理人;
4、更换基金托管人;
5、变更基金类型或转换基金运作方式;
6、与其他基金合并;
7、提高基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费,但根据法律法规的要
求提高该等报酬标准的除外;
8、基金管理人和基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
9、代表基金份额百分之十以上的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人
大会;
10、中国证监会规定的其它情形以及法律法规及基金合同规定的其它事项。
(三)基金份额持有人大会召集方式
1、在正常情况下,基金份额持有人大会由基金管理人召集;
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集;
3、基金托管人发起召集基金份额持有人大会的,按照《证券投资基金运作管理办法》第
三十八条执行;
4、代表基金份额百分之十以上的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大
会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起十日内决定是
否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。
基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起六十日内召开;基金管理人决定不召
集或在规定时间内未能做出书面答复,代表基金份额百分之十以上的基金份额持有人仍认为有
必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起十日内
决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;
基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起六十日内召开。如果基金托管人也决
定不召集或在规定时间内未能做出书面答复,代表基金份额百分之十以上的基金份额持有人有
权自行召集,并应当至少提前三十日向中国证监会备案。基金管理人、基金托管人应当配合,不
得阻碍、干扰。
基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。
(四)基金份额持有人大会的通知
召开基金份额持有人大会,召集人必须至少提前三十日在中国证监会指定媒体上公告通知。
长城久泰沪深300指数证券投资基金基金合同
基金份额持有人大会通知至少应载明以下内容:
1、会议召开的时间、地点和方式;
2、有