基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
送出日期:2019年8月29日
重要提示
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年3月25日(基金合同生效日)起至2019年6月30日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
基金简介
基金基本情况
基金简称
华泰柏瑞量化明选
基金主代码
006942
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2019年3月25日
基金管理人
华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
743,843,462.89份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基金简称:
华泰柏瑞量化明选A
华泰柏瑞量化明选C
下属分级基金的交易代码:
006942
006943
报告期末下属分级基金的份额总额
742,095,732.15份
1,747,730.74份
基金产品说明
投资目标
利用定量投资模型,在力求有效控制投资风险的前提下,力争实现达到或超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
投资策略
1、股票投资策略
本基金主要利用定量投资模型,通过主动管理,使用量化方法选取并持有预期收益较好的股票构成投资组合,在有效控制风险的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。本基金股票资产的投资比例占基金资产的60-95%。
2、债券组合投资策略
本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对债券的影响,进行合理的利率预期,判断市场的基本走势,制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程中,本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。
3、资产支持证券投资策略 在对市场利率环境深入研究的基础上,本基金投资于资产支持证券将采用久期配置策略与期限结构配置策略,结合定量分析和定性分析的方法,综合分析资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险、税收溢价等因素,选择具有较高投资价值的资产支持证券进行配置。
4、权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具,其投资原则为有利于基金资产增值,有利于加强基金风险控制。本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究,同时综合考虑权证定价模型、市场供求关系、交易制度设计等多种因素对权证进行定价。
5、股指期货投资策略 在法律法规允许的范围内,本基金可基于谨慎原则运用股指期货对基金投资组合进行管理,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险,提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 若法律法规或监管机构以后允许基金投资如互换等其他金融衍生品种,本基金将以风险管理和组合优化为目的,根据届时法律法规的相关规定参与投资。
6、融资业务的投资策略 本基金参与融资业务,将综合考虑融资成本、保证金比例、冲抵保证金证券折算率、信用资质等条件,选择合适的交易对手方。同时,在保障基金投资组合充足流动性以及有效控制融资杠杆风险的前提下,确定融资比例。 待监管机构允许本基金参与融券交易及转融通证券出借业务后,在法律法规允许的范围内,在不改变基金的风险收益特征及对基金份额持有人无不利影响的前提下,本基金可参与相关业务,以提高组合的投资效率,从而更好地实现投资目标。具体参与投资的比例将按照届时相关法律法规的规定执行。
业绩比较基准
95%*MSCI中国A股国际指数收益率+5%*银行活期存款利率(税后)
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。
华泰柏瑞量化明选A
华泰柏瑞量化明选C
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
华泰柏瑞基金管理有限公司
中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
陈晖
田青
联系电话
021-38601777
010-67595096
电子邮箱
cs4008880001@huatai-pb.com
tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-888-0001
010-67595096
传真
021-38601799
010-66275853
信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.huatai-pb.com
基金半年度报告备置地点
上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层
主要财务指标和基金净值表现
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
基金级别
华泰柏瑞量化明选A
华泰柏瑞量化明选C
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2019年3月25日 - 2019年6月30日)
报告期(2019年3月25日 - 2019年6月30日)
本期已实现收益
3,425,293.31
4,939.40
本期利润
11,702,169.23
22,918.63
加权平均基金份额本期利润
0.0134
0.0104
本期基金份额净值增长率
1.58%
1.41%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末( 2019年6月30日 )
期末可供分配基金份额利润
0.0044
0.0028
期末基金资产净值
753,808,197.52
1,772,443.57
期末基金份额净值
1.0158
1.0141
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
4、本基金合同于2019年3月25日生效。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华泰柏瑞量化明选A
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
3.03%
0.81%
4.32%
1.10%
-1.29%
-0.29%
过去三个月
1.58%
0.58%
-2.21%
1.43%
3.79%
-0.85%
自基金合同生效起至今
1.58%
0.55%
-1.41%
1.47%
2.99%
-0.92%
华泰柏瑞量化明选C
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
2.99%
0.81%
4.32%
1.10%
-1.33%
-0.29%
过去三个月
1.42%
0.58%
-2.21%
1.43%
3.63%
-0.85%
自基金合同生效起至今
1.41%
0.55%
-1.41%
1.47%
2.82%
-0.92%
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:1、图示日期为2019年3月25日至2019年6月30日。
2、按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,截至报告期末本基金的各项投资比例已达到基金合同投资范围中规定的比例。
3、自基金合同生效起至本报告期末不满一年。
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批准,于2004年11月18日成立的合资基金管理公司,注册资本为2亿元人民币。目前的股东构成为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司(原AIGGIC)和苏州新区高新技术产业股份有限公司,出资比例分别为49%、49%和2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞货币市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型证券投资基金、华泰柏瑞交易型货币市场基金、华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞天添宝货币市场基金、华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值精选30灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金、华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞国企整合精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金、华泰柏瑞现代服务业混合型证券投资基金、华泰柏瑞MSCI中国A股国际通指数基金联接基金、华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞核心优势混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金、华泰柏瑞基本面智选混合型证券投资基金。截至2019年6月30日,公司基金管理规模为1030.82亿元。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
盛豪
量化投资部副总监、本基金的基金经理
2019年3月25日
-
11年
英国剑桥大学数学系硕士。2007年10月至2010年3月任Wilshire Associates量化研究员,2010年11月至2012年8月任Goldenberg Hehmeyer Trading Company交易员。2012年9月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任量化投资部研究员、基金经理助理。2015年1月起任量化投资部副总监,2015年10月起任华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月至2018年11月任华泰柏瑞行业竞争优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月至2018年10月任华泰柏瑞盛利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月至2018年11月任华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月至2018年3月任华泰柏瑞嘉利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月至2018年4月任华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月至2019年3月任华泰柏瑞睿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月起任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月起任华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月起任华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月起任华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金的基金经理。
注:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期指基金管理公司作出决定之日。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金的《基金合同》的约定,在严格控制风险的基础上,忠实履行基金管理职责,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定,不存在损害基金份额持有人利益的行为。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度的执行情况
本报告期内,公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离,实行集中交易制度,由交易部为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务,为公平交易的实施提供了较好的保障。目前公司公募基金、专户理财和海外投资业务的基金经理不存在兼任其它投资管理部门业务的情况,不同业务类别的投资经理之间互不干扰,独立做出投资决策。公司机构设置合理,公平交易的相关管理制度健全,投资决策流程完善,各项制度执行情况良好。交易价差分析表明公司旗下各基金均得到了公平对待,不存在非公平交易和利益输送的行为。经过对不同基金之间交易相同证券时的同向交易价差进行分析发现,报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的合理水平。
异常交易行为的专项说明
本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查,交易部负责对异常交易行为的事中监督和控制,风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报告期内,该制度执行情况良好,无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中,均没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。
本报告期本基金与公司所管理的其他投资组合参与交易所公开竞价单边交易量超过该证券当日成交量5%的同日反向交易共1次。为量化投资因投资策略需要,与其他组合发生反向交易,不存在利益输送行为。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
今年4月上半个月, A股市场延续了一季度的上涨行情,但后半月随着香港对配资的监管,市场有所回调。五一假期之后,由于美国加征关税以及对个别中企进行技术封锁,加上今年获利资金较多,上证指数从四月中旬的高点大幅下调至2822点。一些之前被轮番炒作的板块和个股的跌幅比较大。在市场下跌期间,相对于中小市值股票,大市值股票表现较好。6月中旬,受中美贸易摩擦缓和的利好消息影响,上证指数有所反弹。
本基金成立于2019年3月25日。我们采取了谨慎的建仓策略,减少了报告期初市场下跌带来的损失。此外,我们坚持了一贯的量化选股策略,同时监控各项风险暴露,控制个股风险,模型运行比较平稳。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末华泰柏瑞量化明选A基金份额净值为1.0158元,本报告期基金份额净值增长率为1.58%;截至本报告期末华泰柏瑞量化明选C基金份额净值为1.0141元,本报告期基金份额净值增长率为1.41%;同期业绩比较基准收益率为-1.41%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
当前国内的经济的下行压力依然较大,外部需求也有所回落。尽管如此,我们认为随着既有的保持“定力”的政策能逐步推进下去,经济结构有望得到优化,投资者和消费者的信心能将会得到逐步改善。此外,目前金融机构流动性状况总体平稳,经济、金融层面暂时没有大的系统风险。
展望2019年下半年,我们认为尽管贸易战仍将继续影响市场,但对市场的冲击与之前比已经降低。从市场点位来说,目前上证综指市盈率在近10年估值中枢接近一个标准差的位置,市净率在10年估值中枢以下接近2个标准差的位置,仍在偏低区间,A股的中长期投资价值比较确定。
目前市场点位较低,不少基本面较好股票估值比较有吸引力。我们作为基本面量化的选股策略会坚持自己的选股理念,根据模型的选股策略正常进行操作。同时继续监控各项风险暴露,比较严格地控制个股风险。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内,基金管理人严格执行基金估值控制流程,定期评估估值技术的合理性,每日将估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研究、风险控制和基金事务部门负责人,基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来自独立第三方。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内基金未实施收益分配。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
注:无。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内,本基金未实施利润分配。
托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
半年度财务会计报告(未经审计)
资产负债表
会计主体:华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金
报告截止日: 2019年6月30日
单位:人民币元
资 产
本期末
2019年6月30日
资 产:
银行存款
207,649,577.68
结算备付金
23,954,394.57
存出保证金
137,416.39
交易性金融资产
561,463,967.19
其中:股票投资
561,463,967.19
基金投资
-
债券投资
-
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产
-
买入返售金融资产
-
应收证券清算款
-
应收利息
105,618.69
应收股利
-
应收申购款
3,986.03
递延所得税资产
-
其他资产
-
资产总计
793,314,960.55
负债和所有者权益
本期末
2019年6月30日
负 债:
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债
-
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
29,442,212.00
应付赎回款
6,566,772.90
应付管理人报酬
969,399.22
应付托管费
161,566.54
应付销售服务费
396.35
应付交易费用
525,579.33
应交税费
-
应付利息
-
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债
68,393.12
负债合计
37,734,319.46
所有者权益:
实收基金
743,843,462.89
未分配利润
11,737,178.20
所有者权益合计
755,580,641.09
负债和所有者权益总计
793,314,960.55
注:报告截止日2019年6月30日,华泰柏瑞量化明选A基金份额净值1.0158元,基金份额总额742,095,732.15份;华泰柏瑞量化明选C基金份额净值1.0141元,基金份额总额1,747,730.74份。华泰柏瑞量化明选份额总额合计为743,843,462.89份。
利润表
会计主体:华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金
本报告期:2019年3月25日(基金合同生效日)至2019年6月30日
单位:人民币元
项 目
本期
2019年3月25日(基金合同生效日)至2019年6月30日
一、收入
16,389,169.16
1.利息收入
1,884,156.54
其中:存款利息收入
1,277,905.09
债券利息收入
-
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
606,251.45
其他利息收入
-
2.投资收益(损失以“-”填列)
5,409,443.68
其中:股票投资收益
-809,878.84
基金投资收益
-
债券投资收益
-
资产支持证券投资收益
-
贵金属投资收益
-
衍生工具收益
-
股利收益
6,219,322.52
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
8,294,855.15
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
5.其他收入(损失以“-”号填列)
800,713.79
减:二、费用
4,664,081.30
1.管理人报酬
3,445,765.44
2.托管费
574,294.25
3.销售服务费
1,460.49
4.交易费用
584,707.26
5.利息支出
-
其中:卖出回购金融资产支出
-
6.税金及附加
-
7.其他费用
57,853.86
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)
11,725,087.86
减:所得税费用
-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
11,725,087.86
所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金
本报告期:2019年3月25日(基金合同生效日)至2019年6月30日
单位:人民币元
项目
本期
2019年3月25日(基金合同生效日)至2019年6月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
970,069,050.67
-
970,069,050.67
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
11,725,087.86
11,725,087.86
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
-226,225,587.78
12,090.34
-226,213,497.44
其中:1.基金申购款
984,975.28
-7,775.73
977,199.55
2.基金赎回款
-227,210,563.06
19,866.07
-227,190,696.99
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-
五、期末所有者权益(基金净值)
743,843,462.89
11,737,178.20
755,580,641.09
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:
______韩勇______ ______房伟力______ ____赵景云____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
报表附注
基金基本情况
华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2018]第1325号《关于准予华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金募集的批复》核准,由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币969,420,400.50元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2019)第0155号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金基金合同》于2019年3月25日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为970,069,050.67份基金份额,其中认购资金利息折合648,650.17份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“建设银行”)。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金股票资产的投资比例占基金资产的60-95%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)和到期日在一年以内的政府债券的