基金管理人:平安基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
送出日期:2020年 4月 30日
平安如意中短债 2019年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 4月 29日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告除特别注明外,金额单位均为人民币元。
本报告期自 2019年 4月 3日起至 12月 31日止。
平安如意中短债 2019年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 7
3.1主要会计数据和财务指标 ........................................................................................................... 7
3.2基金净值表现 ............................................................................................................................... 8
3.3其他指标 ..................................................................................................................................... 14
3.4过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................................. 14
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 15
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 15
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 17
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 17
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 18
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 18
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 18
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 19
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 19
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 19
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 20
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 20
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 20
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 20
§6 审计报告 ........................................................................................................................................... 21
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 21
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 21
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 24
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 24
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 25
7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 26
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 27
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 55
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 55
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 55
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 55
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 55
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 56
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 56
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8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 56
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 56
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 56
8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 57
8.11 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 57
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 59
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 59
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 59
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 59
§10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 61
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 62
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 62
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 62
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 62
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 62
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 62
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 62
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 62
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 63
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 67
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 67
§13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 68
13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 68
13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 68
13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 68
平安如意中短债 2019年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 平安如意中短债债券型证券投资基金
基金简称 平安如意中短债
场内简称 -
基金主代码 007017
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年 4月 3日
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 10,097,322,933.88份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 -
上市日期 -
下属分级基金的基金简称 平安如意中短债 A 平安如意中短债 C 平安如意中短债 E
下属分级基金的场内简称 - - -
下属分级基金的交易代码 007017 007018 007019
报告期末下属分级基金份额
总额
5,421,598,752.30
份
51,453,006.59份
4,624,271,174.99
份
2.2 基金产品说明
投资目标 在谨慎控制组合净值波动率的前提下,本基金追求基金产品的长
期、持续增值,并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略 本基金通过对宏观经济周期、行业前景预测和发债主体公司研究
的综合运用,主要采取利率策略、信用策略、息差策略等积极投
资策略,在严格控制流动性风险、利率风险以及信用风险的基础
上,深入挖掘价值被低估的固定收益投资品种,构建及调整固定
收益投资组合。本基金将灵活应用组合久期配置策略、类属资产
配置策略、个券选择策略、息差策略、现金头寸管理策略等,在
合理管理并控制组合风险的前提下,获得债券市场的整体回报率
及超额收益。
业绩比较基准 中债新综合财富(1-3 年)指数收益率×80%+ 一年期定期存款利
率(税后)×20%
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,
但低于混合型基金、股票型基金。
下属分级基金的风险收益
特征
- - -
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 平安基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 陈特正 石立平
联系电话 0755-22626828 010-63639180
电子邮箱 fundservice@pingan.com.cn shiliping@cebbank.com
客户服务电话 400-800-4800 95595
传真 0755-23997878 010-63639132
注册地址 深圳市福田区福田街道益田
路 5033 号平安金融中心 34
层
北京市西城区太平桥大街 25
号、甲 25号中国光大中心
办公地址 深圳市福田区福田街道益田
路 5033 号平安金融中心 34
层
北京市西城区太平桥大街 25 号
中国光大中心
邮政编码 518048 100033
法定代表人 罗春风 李晓鹏
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.fund.pingan.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊
普通合伙)
上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企
业广场 2座普华永道中心 11楼
注册登记机构
平安基金管理有限公司
深圳市福田区福田街道益田路 5033
号平安金融中心 34层
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间
数据和指标
2019年 4月 3日(基金合同生效日)-2019年 12月 31日
平安如意中短债 A 平安如意中短债 C 平安如意中短债 E
本期已实现
收益
53,803,928.81 1,035,263.96 39,360,698.15
本期利润 65,220,380.94 1,175,515.16 47,038,171.40
加权平均基
金份额本期
利润
0.0431 0.0398 0.0393
本期加权平
均净值利润
率
4.16% 3.85% 3.79%
本期基金份
额净值增长
率
4.66% 4.58% 4.39%
3.1.2 期末
数据和指标
2019年末
期末可供分
配利润
212,921,117.13 1,978,777.99 169,431,893.02
期末可供分
配基金份额
利润
0.0393 0.0385 0.0366
期末基金资
产净值
5,674,177,237.47 53,807,235.48 4,827,391,193.34
期末基金份
额净值
1.0466 1.0458 1.0439
3.1.3 累计
期末指标
2019年末
基金份额累
计净值增长
率
4.66% 4.58% 4.39%
注:1.本基金基金合同于 2019年 4月 3日正式生效,截至报告期末未满一年;
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相
关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
3.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为
期末余额,而非当期发生数);
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4.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2基金净值表现
3.1.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
平安如意中短债 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 1.25% 0.02% 0.98% 0.02% 0.27% 0.00%
过去六个月 3.26% 0.03% 2.02% 0.01% 1.24% 0.02%
自基金合同
生效起至今
4.66% 0.03% 2.68% 0.02% 1.98% 0.01%
平安如意中短债 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 1.24% 0.02% 0.98% 0.02% 0.26% 0.00%
过去六个月 3.20% 0.03% 2.02% 0.01% 1.18% 0.02%
自基金合同
生效起至今
4.58% 0.03% 2.68% 0.02% 1.90% 0.01%
平安如意中短债 E
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 1.16% 0.02% 0.98% 0.02% 0.18% 0.00%
过去六个月 3.07% 0.03% 2.02% 0.01% 1.05% 0.02%
自基金合同
生效起至今
4.39% 0.03% 2.68% 0.02% 1.71% 0.01%
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3.1.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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注:本基金合同于 2019年 4月 3日生效,截至本报告期末基金成立未满一年;自基金成立日起 6
个月内为建仓期,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
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3.1.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
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1.本基金基金合同于 2019年 4月 3日正式生效,截至报告期末未满一年.
2.2019年是合同生效当年, 按实际续存期计算, 不按整个自然年度进行折算.
3.3其他指标
本基金本报告期内无其他指标。
3.4过去三年基金的利润分配情况
本基金合同于 2019年 4月 3日生效,自基金合同生效日至本报告期末未进行利润分配。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
平安基金管理有限公司(以下简称"平安基金")经中国证监会证监许可【2010】1917 号文批
准设立。平安基金总部位于深圳,注册资本金为 13亿元人民币。目前公司股东为平安信托有限责
任公司,持有股权 68.19%;大华资产管理有限公司,持有股权 17.51%;三亚盈湾旅业有限公司,
持有股权 14.3%。平安基金秉承“规范、诚信、专业、创新”企业管理理念,致力于通过持续稳
定的投资业绩,不断丰富的客户服务手段及服务内容,为投资人提供多样化的基金产品和高品质
的理财服务,从而实现“以专业承载信赖”的品牌承诺,成为深得投资人信赖的基金管理公司。 截
至 2019年 12月 31日,平安基金共管理 98只公募基金,资产管理总规模约为 3494亿元人民币。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理(助理)期
限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
张文平
平安如意
中短债债
券型证券
投资基金
的基金经
理;固定
收益投资
中心投资
执行总经
理
2019年 4月
3日
- 8
张文平先生,南京大
学硕士。先后担任毕
马威(中国)企业咨询
有限公司南京分公司
审计一部审计师、大
成基金管理有限公司
固定收益部基金经
理。2018年 3月加入
平安基金管理有限公
司,现任固定收益投
资中心投资执行总经
理。同时担任平安短
债债券型证券投资基
金、平安合颖定期开
放纯债债券型发起式
证券投资基金、平安
惠轩纯债债券型证券
投资基金、平安中短
债债券型证券投资基
金、平安鑫安混合型
证券投资基金、平安
3-5 年期政策性金融
债债券型证券投资基
金、平安惠安纯债债
券型证券投资基金、
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平安如意中短债债券
型证券投资基金、平
安惠聚纯债债券型证
券投资基金、平安交
易型货币市场基金、
平安季享裕三个月定
期开放债券型证券投
资基金、平安 5-10
年期政策性金融债债
券型证券投资基金基
金经理。
田元强
平安如意
中短债债
券型证券
投资基金
的基金经
理
2019年 4月
19日
- 6
田元强先生,西安交
通大学工商管理硕
士,曾先后担任鹏元
资信评估有限公司信
用评级部分析师、生
命保险资产管理有限
公司信用评估部分析
师、中国中投证券有
限责任公司研究总部
分析员。2016 年 11
月加入平安基金管理
有限公司,任固定收
益投资中心固定收益
高级研究员。同时担
任平安交易型货币市
场基金、平安合颖定
期开放纯债债券型发
起式证券投资基金、
平安鑫利灵活配置混
合型证券投资基金、
平安 3-5年期政策性
金融债债券型证券投
资基金、平安日增利
货币市场基金、平安
鑫安混合型证券投资
基金、平安如意中短
债债券型证券投资基
金、平安合信 3个月
定期开放债券型发起
式证券投资基金基金
经理。
1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定确
认的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确
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认的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理
办法》等有关法律法规及各项实施准则、《平安如意中短债债券型证券投资基金基金合同》和其他
有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的
基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金
份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本报告期内,根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本基金管理人严格遵守
《平安基金管理有限公司公平交易管理制度》、《平安基金管理有限公司异常交易监控及报告制
度》,严格执行法律法规及制度要求,从以下五个方面对交易行为进行严格控制:一是搭建平等的
投资信息平台,合理设置各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构,在保证
各投资组合投资决策相对独立性的同时,确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策等方
面享有公平的机会。二是制定公平交易规则,建立科学的投资决策体系,加强交易执行环节的内
部控制,并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。三是加强对投资交易行为
的监察稽核力度,建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估制度,通过对投资交易行为的监
控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。四是明确报告制度和路线,根据
法规及公司内部要求,分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的投资业绩进行分析、
评估,形成分析报告,由投资组合经理、督察长、总经理签署后,妥善保存备查,如果发现涉嫌
违背公平交易原则的行为,及时向公司管理层汇报并采取相关控制和改进措施。五是建立投资组
合投资信息的管理及保密制度,不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互
隔离。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善
相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗
下管理的所有基金和投资组合。
本基金管理人按日内、3日内、5