基金管理人:融通基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
二〇一九年十二月
本基金经2018年10月18日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证
监会”)下发的《关于准予融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券投资基金变
更注册的批复》(证监许可[2018]1657号文)准予变更注册。
重要提示
融通通慧混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)由融通国企改革新机
遇灵活配置混合型证券投资基金转型而来。《关于融通国企改革新机遇灵活配置
混合型证券投资基金转型并修改基金合同有关事项的议案》经融通国企改革新机
遇灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决通过,内容包括修改基
金投资范围、投资组合比例限制、信息披露等并相应修订基金合同,并同意将“融
通国企改革新机遇灵活配置混合型证券投资基金”更名为“融通通慧混合型证券
投资基金”。上述基金份额持有人大会决议自通过之日起生效,并于2019年5
月16日正式实施基金转型。自基金转型实施之日起,《融通通慧混合型证券投资
基金基金合同》生效,《融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金
合同》同日起失效,融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券投资基金正式变更
为融通通慧混合型证券投资基金。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国
证监会注册,但中国证监会对本基金的变更注册,并不表明其对本基金的价值和
收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对
基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。
投资有风险,投资人在申购本基金前应认真阅读本基金的招募说明书、基金
合同和基金产品资料概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出
投资决策,自行承担投资风险。
证券投资基金是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一
证券所带来的个别风险。基金投资不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预
期的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收
益,也可能承担基金投资所带来的损失。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市
场基金,但低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票,可能会面临港股
通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
本基金投资范围中包含港股通标的股票。基金资产投资于港股,可能会面临
港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有
风险,包括市场联动的风险、港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通
额度限制、港股通可投资标的范围调整带来的风险、港股通机制下交易日不连贯
可能带来的风险、交收制度带来的基金流动性风险、港股通下对公司行为的处理
规则带来的风险、香港联合交易所停牌、退市等制度性差异带来的风险、港股通
规则变动带来的风险及其他可能的风险等。有关港股投资相关的特定风险详见本
招募说明书“风险揭示”章节。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环
境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,本
基金资产并非必然投资港股。
本基金的投资范围包括中小企业私募债券。中小企业私募债券存在因市场交
易量不足而不能迅速、低成本地转变为现金的流动性风险,以及债券的发行人出
现违约、无法支付到期本息的信用风险,可能影响基金资产变现能力,造成基金
资产损失。本基金管理人将秉承稳健投资的原则,审慎参与中小企业私募债券的
投资,严格控制中小企业私募债券的投资风险。
投资人购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。
投资人应当认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件,
了解基金的风险收益特征,根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状
况等判断基金是否和自身的风险承受能力相适应,并通过基金管理人或基金管理
人委托的具有基金销售业务资格的其他机构购买基金。投资人在获得基金投资收
益的同时,亦承担基金投资中出现的各类风险,可能包括:证券市场整体环境引
发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导致的流动性
风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险以及本基金特有风险等。
本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%,但
在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,
但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来
表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基
金管理人提醒投资人注意基金投资的“买者自负”原则,在作出投资决策后,基
金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。
本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容,将不晚于
2020年9月1日起执行。
本招募说明书仅更新有关信息披露的内容,截止日为2019年12月13日。
其他所载内容截止日为2019年5月16日。
目 录
第一部分绪言 ................................................................................................................................... 1
第二部分释义 ................................................................................................................................... 2
第三部分基金管理人 ....................................................................................................................... 7
第四部分基金托管人 ..................................................................................................................... 16
第五部分相关服务机构 ................................................................................................................. 20
第六部分基金的历史沿革 ............................................................................................................. 22
第七部分基金的存续 ..................................................................................................................... 23
第八部分基金份额的申购与赎回 ................................................................................................. 24
第九部分基金的投资 ..................................................................................................................... 38
第十部分基金的财产 ..................................................................................................................... 46
第十一部分基金资产的估值 ......................................................................................................... 47
第十二部分基金的收益分配 ......................................................................................................... 53
第十三部分基金的费用与税收 ..................................................................................................... 55
第十四部分基金的会计与审计 ..................................................................................................... 58
第十五部分基金的信息披露 ......................................................................................................... 59
第十六部分风险揭示 ..................................................................................................................... 66
第十七部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ............................................................. 76
第十八部分基金合同的内容摘要 ................................................................................................. 78
第十九部分基金托管协议的内容摘要 ......................................................................................... 94
第二十部分对基金份额持有人的服务 ....................................................................................... 115
第二十一部分招募说明书的存放及查阅方式 ........................................................................... 117
第二十二部分备查文件 ............................................................................................................... 118
第一部分 绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金
法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办
法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证
券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集开放式证券投
资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)等有关法律
法规及《融通通慧混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”或“《基
金合同》”)编写。
本招募说明书阐述了融通通慧混合型证券投资基金(以下简称“本基金”或
“基金”)的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要
事项,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是由融通国企改革新
机遇灵活配置混合型证券投资基金转型而来,本招募说明书由融通基金管理有限
公司解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载
明的信息,或对本招募说明书做出任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同
是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取
得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行
为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他
有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,
应详细查阅基金合同。
第二部分释义
在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指融通通慧混合型证券投资基金,本基金由融通国企改
革新机遇灵活配置混合型证券投资基金转型而来
2、基金管理人:指融通基金管理有限公司
3、基金托管人:指中国建设银行股份有限公司
4、《基金合同》或基金合同:指《融通通慧混合型证券投资基金基金合同》
及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《融通通慧混合
型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书或本招募说明书:指《融通通慧混合型证券投资基金招募说
明书》及其更新
7、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
8、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会
第五次会议通过,经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会
第三十次会议修订,自2013年6月1日起实施,并经2015年4月24日第十二
届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关
于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国
证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
9、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日起实
施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
10、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1
日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出
的修订
11、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日起实
施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年
10月1日起实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁
布机关对其不时做出的修订
13、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
14、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委
员会
15、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
16、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
17、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
团体或其他组织
18、合格境外机构投资者:指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内
依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
19、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以
及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
20、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资
人
21、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,办理基金份额
的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
22、销售机构:指融通基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监
会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务
协议,办理基金销售业务的机构
23、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括
投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结
算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
24、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为融通基金管理有
限公司或接受融通基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
25、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所
管理的基金份额余额及其变动情况的账户
26、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机
构办理申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起基金份额变动及
结余情况的账户
27、基金合同生效日:指《融通通慧混合型证券投资基金基金合同》生效日
期,《融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金合同》同日起失效
28、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财
产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
29、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
30、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所及相关期货交易所的正常
交易日
31、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
开放日
32、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日)
33、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
34、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
35、《业务规则》:指《融通基金管理有限公司开放式基金业务规则》,是规
范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人
和投资人共同遵守
36、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
37、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规
定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
38、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告
规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金
管理人管理的其他基金基金份额的行为
39、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
持基金份额销售机构的操作
40、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申
购日、申购金额及扣款方式,由销售机构于每期约定申购日在投资人指定银行账
户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
41、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数
加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入
申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%
42、A类基金份额:指在投资者申购时收取前端申购费用,在赎回时根据持
有期限收取赎回费用,但不计提销售服务费的基金份额类别
43、B类基金份额:指在投资者赎回时收取后端申购费用,在赎回时根据持
有期限收取赎回费用,但不计提销售服务费的基金份额类别
44、C类基金份额:指从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取前/后
端申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额类别
45、元:指人民币元
46、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银
行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
47、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收
申购款及其他资产的价值总和
48、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
49、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
50、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程
51、内地与香港股票市场交易互联互通机制:指上海证券交易所、深圳证券
交易所分别和香港联合交易所有限公司(以下简称香港联合交易所)建立技术连
接,使内地和香港投资者可以通过当地证券公司或经纪商买卖规定范围内的对方
交易所上市的股票。内地与香港股票市场交易互联互通机制包括沪港股票市场交
易互联互通机制和深港股票市场交易互联互通机制
52、沪港通:包括沪股通和沪港通下的港股通。沪股通,是指投资者委托香
港经纪商,经由香港联合交易所在上海设立的证券交易服务公司,向上海证券交
易所进行申报(买卖盘传递),买卖沪港通规定范围内的上海证券交易所上市的
股票。沪港通下的港股通,是指投资者委托内地证券公司,经由上海证券交易所
在香港设立的证券交易服务公司,向香港联合交易所进行申报(买卖盘传递),
买卖沪港通规定范围内的香港联合交易所上市的股票
53、深港通:包括深股通和深港通下的港股通。深股通,是指投资者委托香
港经纪商,经由香港联合交易所在深圳设立的证券交易服务公司,向深圳证券交
易所进行申报(买卖盘传递),买卖深港通规定范围内的深圳证券交易所上市的
股票。深港通下的港股通,是指投资者委托内地证券公司,经由深圳证券交易所
在香港设立的证券交易服务公司,向香港联合交易所进行申报(买卖盘传递),
买卖深港通规定范围内的香港联合交易所上市的股票
54、港股通:包括沪港通下的港股通和深港通下的港股通
55、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定
互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露
网站)等媒介
56、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、基金合同或操作障碍等原因
无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆
回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流
通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券,因发行人债务违约无法进行转
让或交易的债券等
57、摆动定价机制:指当本基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额净
值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,
从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不受损
害并得到公平对待
58、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事
件
59、基金产品资料概要:指《融通通慧混合型证券投资基金基金产品资料概
要》及其更新(基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容,将
不晚于2020年9月1日起执行)
第三部分 基金管理人
一、基金管理人概况
1、名称:融通基金管理有限公司
2、住所:深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层
3、办公地址:深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层
4、法定代表人:高峰
5、组织形式:有限责任公司
6、设立日期:2001年5月22日
7、批准设立机关:中国证监会
8、批准设立文号:证监基字[2001]8号
9、存续期间:持续经营
10、电话:0755-26947517
11、联系人:赖亮亮
12、注册资本:12500万元人民币
13、股权结构:新时代证券股份有限公司60%、日兴资产管理有限公司(Nikko
Asset Management Co., Ltd.)40%
二、主要人员情况
1、基金管理人董事会成员
董事长高峰先生,金融学博士,现任融通基金管理有限公司董事长。历任大
鹏证券投行部高级经理、业务董事,平安证券投行部副总经理,北京远略投资咨
询有限公司总经理,深圳新华富时资产管理有限公司总经理。2015年7月起至
今,任公司董事长。
独立董事杜婕女士,经济学博士,民进会员,注册会计师,现任吉林大学经
济学院教授。历任电力部第一工程局一处主管会计,吉林大学教师、讲师、教授。
2011年1月至今,任公司独立董事。
独立董事田利辉先生,金融学博士后、执业律师,现任南开大学金融发展研
究院教授。历任密歇根大学戴维德森研究所博士后研究员、北京大学光华管理学
院副教授、南开大学金融发展研究院教授。2011年1月至今,任公司独立董事。
独立董事施天涛先生,法学博士,现任清华大学法学院教授、法学院副院长、
博士研究生导师、中国证券法学研究会和中国保险法学研究会副会长。2012年1
月至今,任公司独立董事。
董事王利先生,工学学士,现任新时代证券股份有限公司总经理助理兼公司
内核负责人、场外市场部负责人。历任中石化齐鲁分公司财务部会计,上海远东
证券有限公司总经理助理兼稽核部总经理,新时代证券股份有限公司总经理助理
兼合规管理部、法律事务部总经理。2018年2月至今,任公司董事。
董事杨宗兵先生,中国语言文学博士后,现任明天控股有限公司干部与业务
管理中心副总裁。历任安徽省池州市第八中学高中语文教师,中国图书进出口(集
团)总公司党委组织部部长,新兴际华集团有限公司党群工作部部长、党委书记、
董事、集团党委副书记、机关党委书记(副厅级)。2018年3月至今,任公司董
事。
董事王裕闵先生,工商管理学硕士,现任日兴资产管理有限公司副总裁、全
球投资主管兼首席投资官(国际),兼任ARK Investment Management GP LLC董
事会列席代表。历任M&T Bank分析员,FGIC(GE Capital通用资本的子公司)
交易员,General Reinsurance基金经理,CGA Investment Management高级基金经
理,Structured Credit Partners LLC联合创始人兼首席投资官,Wachovia
Corporation董事总经理兼全球结构信贷产品主管、董事总经理兼全球市场和投资
银行业务亚洲主管,宏利资产管理(Manulife Asset Management)香港亚洲固定
收益产品主管,日兴资产管理有限公司首席投资官(国际),日兴资产管理有限
公司全球投资主管兼首席投资官(国际)。2018年3月至今,任公司董事。
董事Allen Yan(颜锡廉)先生,工商管理硕士,现任融通基金管理有限公
司常务副总经理兼融通国际资产管理有限公司总经理。历任富达投资公司(美国
波士顿)分析员、富达投资公司(日本东京)经理、日兴资产管理有限公司部长。
2015年6月至今,任公司董事。
董事张帆先生,工商管理硕士,清华大学EMBA。历任新时代证券经纪业
务管理总部董事总经理、总经理助理、副总经理职务。2017年6月起至今,任
公司董事。
2、基金管理人监事情况
监事刘宇先生,金融学硕士、计算机科学硕士,现任公司监察稽核部总经理。
历任国信证券股份有限公司投资银行部项目助理、安永会计师事务所高级审计员、
景顺长城基金管理有限公司法律监察稽核部副总监。2015年8月起至今,任公
司监事。
3、公司高级管理人员情况
董事长高峰先生,简历同上。
总经理张帆先生,工商管理硕士,清华大学EMBA。历任新时代证券经纪
业务管理总部董事总经理、总经理助理、副总经理职务。2017年6月起至今,
任公司总经理。
常务副总经理Allen Yan(颜锡廉)先生,工商管理硕士。历任富达投资公
司(美国波士顿)分析员、富达投资公司(日本东京)经理、日兴资产管理有限公
司部长。2011年3月至今,任公司常务副总经理。
督察长涂卫东先生,法学硕士。曾在原国务院法制办公室财金司、中国证监
会法律部和基金监管部工作,曾是中国证监会公职律师。2011年3月至今,任
公司督察长。
4、基金经理
余志勇先生,武汉大学金融学硕士、工商管理学学士,19年证券投资从业
经历,具有基金从业资格,现任融通基金管理有限公司研究部总监。历任湖北省
农业厅研究员、闽发证券公司研究员、招商证券股份有限公司研究发展中心研究
员。2007年4月加入融通基金管理有限公司,历任研究部行业研究员、行业组
长,现任融通通泰保本混合、融通通鑫灵活配置混合、融通新机遇灵活配置混合、
融通四季添利债券基金(LOF)的基金经理。
彭炜先生,上海交通大学管理学硕士、工学学士,7年证券投资从业经历,
具有基金从业资格。2012年4月加入融通基金,历任建筑建材、房地产、钢铁
煤炭行业研究员,周期行业组长。现任融通中国风1号灵活配置混合、融通国企
改革新机遇灵活配置混合、融通新区域新经济灵活配置混合基金的基金经理。
5、基金管理人投资决策委员会成员
公司权益公募基金投资决策委员会成员:权益投资总监、基金经理邹曦先生,
权益投资部总经理、基金经理张延闽先生,研究部总经理、基金经理付伟琦先生,
研究部总监、基金经理余志勇先生。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
三、基金管理人的职责
1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基
金份额的销售、申购、赎回和登记事宜;
2、办理基金备案手续;
3、自基金合同生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金
财产;
4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的
经营方式管理和运作基金财产;