根据中国证监会2019年7月26日颁布的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》要求及《长城中证500指数增强型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的约定,长城基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”或“本公司”)经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致,对长城中证500指数增强型证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金合同、托管协议相关条款进行修改。现将有关情况说明如下:
一、本次修改按照相关法律法规和监管机构的规定执行,仅对基金合同、托管协议中信息披露相关条款进行修改,并进行了一些必要的更新,基金的投资目标、投资范围、风险收益特征等均未发生改变。本基金管理人已就本次修改履行了必要的程序,符合相关法律法规及基金合同的规定。基金合同的修改内容详见本公告附件《长城中证500指数增强型证券投资基金基金合同修订对照表》。
二、自2020年7月13日起,本次修改后的基金合同、托管协议正式生效。本基金管理人将于本公告发布当日将修改后的基金合同、托管协议登载于本公司网站及中国证监会基金电子披露网站,并同时根据基金合同、托管协议的修改内容对《长城中证500指数增强型证券投资基金招募说明书》及其摘要进行相应更新。
投资者可拨打本公司客户服务电话(400-8868-666)或登录本公司网站(www.ccfund.com.cn)进行咨询、查询。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现,基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告
长城基金管理有限公司
2020年7月8日
附件:《长城中证500指数增强型证券投资基金基金合同修订对照表》
业绩表现的保证。 投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品
种进行投资。
特此公告
长城基金管理有限公司
2020年7月8日
附件:《长城中证500指数增强型证券投资基金基金合同修订对照表》
章节 修订前 修订后
第 一 部 分
前言
一、订立本基金合同的目的、依据和原则
……
2、订立本基金合同的依据是《中华
人民共和国合同法》(以下简称“《合同
法》” )、《中华人民共和国证券投资基
金法》(以下简称“《基金法》” )、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》(以下
简称“《运作办法》” )、《证券投资基金
销售管理办法》(以下简称“《销售办
法》” )、《证券投资基金信息披露管理办
法》(以下简称“《信息披露办法》” )、
《公开募集开放式证券投资基金流动性
风险管理规定》(以下简称“《流动性风
险规定》”)和其他有关法律法规。
……
三、 长城中证500指数增强型证券
投资基金由长城久兆中小板300指数分
级证券投资基金变更注册而来,长城久
兆中小板300指数分级证券投资基金由
基金管理人依照《基金法》、基金合同及
其他有关规定募集, 并经中国证券监督
管理委员会(以下简称“中国证监会”)
核准。
中国证监会对长城久兆中小板300
指数分级证券投资基金的变更注册,并
不表明其对本基金的价值和收益做出
实质性判断或保证,也不表明投资于本
基金没有风险。 中国证监会不对基金的
投资价值及市场前景等作出实质性判断
或者保证。
投资人应当认真阅读基金合同、基
金招募说明书要等信息披露文件, 自主
判断基金的投资价值,自主做出投资决
策,自行承担投资风险。
……
五、 本基金按照中国法律法规成立
并运作, 若基金合同的内容与届时有效
的法律法规的强制性规定不一致,应当
以届时有效的法律法规的规定为准。
六、 本基金采用数量化技术进行资
产配置, 通过量化模型选择股票并构建
股票投资组合,而非进行频繁交易;量化
模型通过学习股票市场历史数据并总结
其中的统计规律而产生, 量化模型采用
的历史数据的准确性、一致性和连续性
决定了量化模型的有效性和准确与否,
因此量化模型存在失效的风险,同时宏
观经济环境、股票市场环境、交易规则等
发生重大变化也可能会影响模型的有效
性,无法达到预期的投资效果。
一、订立本基金合同的目的、依据和原则
……
2、订立本基金合同的依据是《中华
人民共和国合同法》(以下简称“《合同
法》” )、《中华人民共和国证券投资基
金法》(以下简称“《基金法》” )、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》(以下
简称“《运作办法》” )、《证券投资基金
销售管理办法》(以下简称“《销售办
法》” )、《公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》(以下简称“《信息披露办
法》” )、《公开募集开放式证券投资基金
流动性风险管理规定》(以下简称“《流
动性风险规定》”) 和其他有关法律法
规。
……
三、 长城中证500指数增强型证券
投资基金由长城久兆中小板300指数分
级证券投资基金变更注册而来,长城久
兆中小板300指数分级证券投资基金由
基金管理人依照《基金法》、基金合同及
其他有关规定募集, 并经中国证券监督
管理委员会(以下简称“中国证监会”)
核准。
中国证监会对长城久兆中小板300
指数分级证券投资基金的变更注册,并
不表明其对本基金的价值和收益做出
实质性判断或保证,也不表明投资于本
基金没有风险。 中国证监会不对基金的
投资价值及市场前景等作出实质性判断
或者保证。
投资人应当认真阅读基金合同、基
金招募说明书、 基金产品资料概要等信
息披露文件,自主判断基金的投资价值,
自主做出投资决策,自行承担投资风险。
……
五、 本基金按照中国法律法规成立
并运作, 若基金合同的内容与届时有效
的法律法规的强制性规定不一致,应当
以届时有效的法律法规的规定为准。
六、 本基金采用数量化技术进行资
产配置, 通过量化模型选择股票并构建
股票投资组合,而非进行频繁交易;量化
模型通过学习股票市场历史数据并总结
其中的统计规律而产生, 量化模型采用
的历史数据的准确性、一致性和连续性
决定了量化模型的有效性和准确与否,
因此量化模型存在失效的风险,同时宏
观经济环境、股票市场环境、交易规则等
发生重大变化也可能会影响模型的有效
性,无法达到预期的投资效果。
七、 本基金合同约定的基金产品资
料概要编制、披露与更新要求,自《信息
披露办法》 实施之日起一年后开始执
行。
第 二 部 分
释义
6、招募说明书:指《长城中证500指数增
强型证券投资基金招募说明书》及其定
期的更新
……
10、《信息披露办法》:指中国证监
会2004年6月8日颁布、同年7月1日实施
的《公开募集证券投资基金信息披露管
理办法》及颁布机关对其不时做出的修
订
……
56、指定媒介:指中国证监会指定
的用以进行信息披露的报刊、互联网网
站及其他媒介
……
6、招募说明书:指《长城中证500指数增
强型证券投资基金招募说明书》及其更
新
7、基金产品资料概要:指《长城中
证500指数增强型证券投资基金基金产
品资料概要》及其更新
……
11、《信息披露办法》: 指中国证监
会2019年7月26日颁布、 同年9月1日实
施的《公开募集证券投资基金信息披露
管理办法》及颁布机关对其不时做出的
修订
……
57、指定媒介:指中国证监会指定
的用以进行信息披露的全国性报刊及
指定互联网网站(包括基金管理人网
站、基金托管人网站、中国证监会基金电
子披露网站)等媒介
……
第 六 部 分
基 金 份 额
的 申 购 与
赎回
一、申购和赎回场所
本基金的申购与赎回将通过销售机
构进行。 具体的销售网点将由基金管理
人在招募说明书或其他相关公告中列
明。 基金管理人可根据情况变更或增减
销售机构,并予以公告。 ……
……
四、申购与赎回的程序
……
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受
理有效申购和赎回申请的当天作为申购
或赎回申请日(T日),在正常情况下,本
基金登记机构在T+1日内对该交易的有
效性进行确认。 T日提交的有效申请,投
资人应在T+2日后(包括该日)及时到销
售网点柜台或以销售机构规定的其他方
式查询申请的确认情况。若申购不成功,
则申购款项本金退还给投资人。
基金销售机构对申购、 赎回申请的
受理并不代表申请一定成功, 而仅代表
销售机构确实接收到申请。 申购、 赎回
申请的确认以登记机构的确认结果为
准。 对于申请的确认情况, 投资人应及
时查询并妥善行使合法权利,否则,由此
产生的投资人任何损失由投资人自行承
担。
基金管理人可以在法律法规允许的
情况下, 依法对上述原则进行调整。 基
金管理人必须在新规则实施前依照《信
息披露办法》的有关规定在指定媒介上
公告并报中国证监会备案。
五、申购和赎回的数量限制
……
5、 基金管理人可在法律法规允许
的情况下,调整上述规定申购金额和赎
回份额的数量限制。 基金管理人必须在
调整前依照《信息披露办法》的有关规
定在指定媒介上公告并报中国证监会
备案。
六、申购和赎回的价格、费用及其用
途
2、 申购份额的计算及余额的处理
方式:本基金申购份额、余额的计算方式
及处理方式详见《招募说明书》。本基金
A类基金份额的申购费率由基金管理人
决定, 并在招募说明书中列示。 申购的
有效份额为净申购金额除以当日的该
类基金份额净值, 有效份额单位为份。
上述计算结果均按四舍五入方法,保留
到小数点后2位, 由此产生的收益或损
失由基金财产承担。
3、 赎回金额的计算及处理方式:本
基金赎回金额的计算详见招募说明书。
本基金A类和C类基金份额的赎回费率
由基金管理人决定,并在招募说明书中
列示,其中对持续持有期少于 7 日的投
资者收取不低于1.5%的赎回费并全额
计入基金财产。 赎回金额为按实际确认
的有效赎回份额乘以当日该类基金份额
净值并扣除相应的费用, 赎回金额单位
为元。上述计算结果均按四舍五入方法,
保留到小数点后2位, 由此产生的收益
或损失由基金财产承担。
……
九、巨额赎回的情形及处理方式
……
3、巨额赎回的公告
当发生上述延期赎回并延期办理
时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者
招募说明书规定的其他方式(包括但不
限于短信、电子邮件或由基金销售机构
通知等方式) 在3个交易日内通知基金
份额持有人,说明有关处理方法,同时在
指定媒介上刊登公告。
一、申购和赎回场所
本基金的申购与赎回将通过销售机
构进行。 具体的销售机构将由基金管理
人在招募说明书或者基金管理人网站披
露并不时更新的销售机构名录中列明。
基金管理人可根据情况变更或增减销
售机构。 ……
……
四、申购与赎回的程序
……
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受
理有效申购和赎回申请的当天作为申购
或赎回申请日(T日),在正常情况下,本
基金登记机构在T+1日内对该交易的有
效性进行确认。 T日提交的有效申请,投
资人应在T+2日后(包括该日)及时到销
售网点柜台或以销售机构规定的其他方
式查询申请的确认情况。若申购不成功,
则申购款项本金退还给投资人。
基金销售机构对申购、 赎回申请的
受理并不代表申请一定成功, 而仅代表
销售机构确实接收到申请。 申购、 赎回
申请的确认以登记机构的确认结果为
准。 对于申请的确认情况, 投资人应及
时查询并妥善行使合法权利,否则,由此
产生的投资人任何损失由投资人自行承
担。
基金管理人可以在法律法规允许的
情况下, 依法对上述原则进行调整。 基
金管理人必须在新规则实施前依照《信
息披露办法》的有关规定在指定媒介上
公告。
五、申购和赎回的数量限制
……
5、 基金管理人可在法律法规允许
的情况下,调整上述规定申购金额和赎
回份额的数量限制。 基金管理人必须在
调整前依照《信息披露办法》的有关规
定在指定媒介上公告。
六、申购和赎回的价格、费用及其用
途
2、 申购份额的计算及余额的处理
方式:本基金申购份额、余额的计算方式
及处理方式详见《招募说明书》。本基金
A类基金份额的申购费率由基金管理人
决定,并在招募说明书及基金产品资料
概要中列示。 申购的有效份额为净申购
金额除以当日的该类基金份额净值,有
效份额单位为份。 上述计算结果均按四
舍五入方法,保留到小数点后2位,由此
产生的收益或损失由基金财产承担。
3、 赎回金额的计算及处理方式:本
基金赎回金额的计算详见招募说明书。
本基金A类和C类基金份额的赎回费率
由基金管理人决定,并在招募说明书及
基金产品资料概要中列示, 其中对持续
持有期少于 7 日的投资者收取不低于
1.5%的赎回费并全额计入基金财产。 赎
回金额为按实际确认的有效赎回份额乘
以当日该类基金份额净值并扣除相应的
费用, 赎回金额单位为元。 上述计算结
果均按四舍五入方法, 保留到小数点后
2位, 由此产生的收益或损失由基金财
产承担。
……
九、巨额赎回的情形及处理方式
……
3、巨额赎回的公告
当发生上述延期赎回并延期办理
时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者
招募说明书规定的其他方式(包括但不
限于短信、电子邮件或由基金销售机构
通知等方式) 在3个交易日内通知基金
份额持有人,说明有关处理方法,并在两
日内在指定媒介上刊登公告。
第 七 部 分
基 金 合 同
当 事 人 及
权利义务
一、基金管理人
……
(二) 基金管理人的权利与义务
……
2、根据《基金法》、《运作办法》及
其他有关规定, 基金管理人的义务包括
但不限于:
……
(8)采取适当合理的措施使计算基
金份额申购、 赎回和注销价格的方法符
合《基金合同》等法律文件的规定,按有
关规定计算并公告基金资产净值, 确定
基金份额申购、赎回的价格;
(9)进行基金会计核算并编制基金
财务会计报告;
(10)编制季度、半年度和年度基
金报告;
……
二、基金托管人
……
(二) 基金托管人的权利与义务
……
2、根据《基金法》、《运作办法》及
其他有关规定, 基金托管人的义务包括
但不限于:
……
(8)复核、审查基金管理人计算的
基金资产净值、 基金份额申购、 赎回价
格;
(9)办理与基金托管业务活动有关
的信息披露事项;
(10)对基金财务会计报告、季度、
半年度和年度基金报告出具意见, 说明
基金管理人在各重要方面的运作是否
严格按照《基金合同》的规定进行;如果
基金管理人有未执行《基金合同》规定
的行为, 还应当说明基金托管人是否采
取了适当的措施;
一、基金管理人
……
(二) 基金管理人的权利与义务
……
2、根据《基金法》、《运作办法》及
其他有关规定, 基金管理人的义务包括
但不限于:
……
(8)采取适当合理的措施使计算基
金份额申购、 赎回和注销价格的方法符
合《基金合同》等法律文件的规定,按有
关规定计算并公告基金净值信息, 确定
基金份额申购、赎回的价格;
(9)进行基金会计核算并编制基金
财务会计报告;
(10)编制季度报告、中期报告和
年度报告;
……
二、基金托管人
(二) 基金托管人的权利与义务
……
2、根据《基金法》、《运作办法》及
其他有关规定, 基金托管人的义务包括
但不限于:
……
(8)复核、审查基金管理人计算的
基金资产净值、基金份额净值、基金份额
申购、赎回价格;
(9)办理与基金托管业务活动有关
的信息披露事项;
(10)对基金财务会计报告、季度
报告、中期报告和年度报告出具意见,说
明基金管理人在各重要方面的运作是否
严格按照《基金合同》的规定进行;如果
基金管理人有未执行《基金合同》规定
的行为, 还应当说明基金托管人是否采
取了适当的措施;
第 十 六 部
分 基金的
收 益 与 分
配
五、收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人
拟定,并由基金托管人复核,在2日内在
指定媒介公告并报中国证监会备案。
五、收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人
拟定,并由基金托管人复核,在2日内在
指定媒介公告。
第 十 七 部
分 基金的
会 计 与 审
计
二、基金的年度审计
1、 基金管理人聘请与基金管理人、
基金托管人相互独立的具有证券从业
资格的会计师事务所及其注册会计师
对本基金的年度财务报表进行审计。
2、 会计师事务所更换经办注册会
计师,应事先征得基金管理人同意。
3、 基金管理人认为有充足理由更
换会计师事务所, 须通报基金托管人。
更换会计师事务所需在2日内在指定媒
介公告并报中国证监会备案。
二、基金的年度审计
1、 基金管理人聘请与基金管理人、
基金托管人相互独立的具有证券、期货
相关业务资格的会计师事务所及其注
册会计师对本基金的年度财务报表进
行审计。
2、 会计师事务所更换经办注册会
计师,应事先征得基金管理人同意。
3、 基金管理人认为有充足理由更
换会计师事务所, 须通报基金托管人。
更换会计师事务所需在2日内在指定媒
介公告。
第十八
部 分
基金的
信息披
露
二、信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理
人、基金托管人、召集基金份额持有人大会
的基金份额持有人等法律法规和中国证监
会规定的自然人、法人和其他组织。
本基金信息披露义务人按照法律法规
和中国证监会的规定披露基金信息, 并保
证所披露信息的真实性、准确性和完整性。
本基金信息披露义务人应当在中国证
监会规定时间内, 将应予披露的基金信息
通过中国证监会指定的媒介和基金管理
人、 基金托管人的互联网网站(以下简称
“网站”)等媒介披露,并保证基金投资者
能够按照《基金合同》约定的时间和方式
查阅或者复制公开披露的信息资料。
三、 本基金信息披露义务人承诺公开
披露的基金信息,不得有下列行为:
……
5、登载任何自然人、法人或者其他组
织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
……
四、 本基金公开披露的信息应采用中
文文本。如同时采用外文文本的,基金信息
披露义务人应保证两种文本的内容一致。
两种文本发生歧义的,以中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数
字;除特别说明外,货币单位为人民币元。
五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括:
(一)基金招募说明书、《基金合同》、
基金托管协议
……
2、基金招募说明书应当最大限度地披
露影响基金投资者决策的全部事项, 说明
基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基
金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份
额持有人服务等内容。《基金合同》 生效
后,基金管理人在每6个月结束之日起45日
内,更新招募说明书并登载在网站上,将更
新后的招募说明书摘要登载在指定媒介
上; 基金管理人在公告的15日前向主要办
公场所所在地的中国证监会派出机构报送
更新的招募说明书, 并就有关更新内容提
供书面说明。
3、基金托管协议是界定基金托管人和
基金管理人在基金财产保管及基金运作监
督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
基金募集申请经中国证监会注册后,
基金管理人在基金份额发售的3日前,将基
金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指
定媒介上;基金管理人、基金托管人应当将
《基金合同》、 基金托管协议登载在网站
上。
……
(三)基金资产净值、基金份额净值
《基金合同》生效后,在开始办理基金
份额申购或者赎回前, 基金管理人应当至
少每周公告一次基金资产净值和各类基金
份额净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回
后,基金管理人应当在每个开放日的次日,
通过其网站、 基金份额销售网点以及其他
媒介, 披露开放日的各类基金份额净值和
各类基金份额累计净值。
基金管理人应当公告半年度和年度最
后一个市场交易日基金资产净值和各类基
金份额净值。 基金管理人应当在前款规定
的市场交易日的次日,将基金资产净值、各
类基金份额净值和各类基金份额累计净值
登载在指定媒介上。
(四)基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、招募
说明书等信息披露文件上载明基金份额申
购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回
费率, 并保证投资人能够在基金份额销售
网点查阅或者复制前述信息资料。
(五)基金定期报告,包括基金年度报
告、基金半年度报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起90
日内,编制完成基金年度报告,并将年度报
告正文登载于其网站上, 将年度报告摘要
登载在指定媒介上。 基金年度报告的财务
会计报告应当经过审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起
60日内,编制完成基金半年度报告,并将半
年度报告正文登载在其网站上, 将半年度
报告摘要登载在指定媒介上。
基金管理人应当在每个季度结束之日
起15个工作日内,编制完成基金季度报告,
并将季度报告登载在指定媒介上。
《基金合同》生效不足2个月的,基金
管理人可以不编制当期季度报告、 半年度
报告或者年度报告。
基金定期报告在公开披露的第2个工
作日, 分别报中国证监会和基金管理人主
要办公场所所在地中国证监会派出机构备
案。 报备应当采用电子文本或书面报告方
式。
基金运作期间, 如报告期内出现单一
投资者持有基金份额达到或超过基金总份
额20%的情形,为保障其他投资者的权益,
基金管理人至少应当在基金定期报告“影
响投资者决策的其他重要信息” 项下披露
该投资者的类别、 报告期末持有份额及占
比、 报告期内持有份额变化情况及产品的
特有风险, 中国证监会认定的特殊情形除
外。
基金持续运作过程中, 应当在基金年
度报告和半年度报告中披露基金组合资产
情况及其流动性风险分析等。
(六)临时报告
本基金发生重大事件, 有关信息披露
义务人应当在2日内编制临时报告书,予以
公告, 并在公开披露日分别报中国证监会
和基金管理人主要办公场所所在地的中国
证监会派出机构备案。
前款所称重大事件, 是指可能对基金
份额持有人权益或者基金份额的价格产生
重大影响的下列事件:
1、基金份额持有人大会的召开;
2、终止《基金合同》;
3、转换基金运作方式;
4、更换基金管理人、基金托管人;
5、基金管理人、基金托管人的法定名
称、住所发生变更;
6、基金管理人股东及其出资比例发生
变更;
7、基金管理人的董事长、总经理及其
他高级管理人员、 基金经理和基金托管人
基金托管部门负责人发生变动;
8、基金管理人的董事在一年内变更超
过百分之五十;
9、基金管理人、基金托管人基金托管
部门的主要业务人员在一年内变动超过百
分之三十;
10、涉及基金管理业务、基金财产、基
金托管业务的诉讼或仲裁;
11、基金管理人、基金托管人受到监管
部门的调查;
12、基金管理人及其董事、总经理及其
他高级管理人员、 基金经理受到严重行政
处罚, 基金托管人及其基金托管部门负责
人受到严重行政处罚;
13、重大关联交易事项;
14、基金收益分配事项;
15、管理费、托管费、销售服务费等费
用计提标准、计提方式和费率发生变更;
16、 某一类基金份额净值计价错误达
该类基金份额净值百分之零点五;
17、基金改聘会计师事务所;
18、变更基金销售机构;
19、更换基金登记机构;
20、本基金开始办理申购、赎回;
21、本基金申购、赎回费率及其收费方
式发生变更;
22、本基金发生巨额赎回并延期办理;
23、 本基金连续发生巨额赎回并暂停
接受赎回申请;
24、本基金暂停接受申购、赎回申请后
重新接受申购、赎回;
25、在发生涉及基金申购、赎回事项调
整或潜在影响投资者赎回等重大事项时;
26、本基金推出新业务或服务;
27、 基金管理人采用摆动定价机制进
行估值;
28、 中国证监会规定和基金合同约定
的其他事项。
(七)澄清公告
在《基金合同》存续期限内,任何公共
媒介中出现的或者在市场上流传的消息可
能对基金份额价格产生误导性影响或者引
起较大波动的, 相关信息披露义务人知悉
后应当立即对该消息进行公开澄清, 并将
有关情况立即报告中国证监会。
(八)基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应
当依法报中国证监会备案,并予以公告。
(九)投资资产支持证券的相关公告
基金管理人应在本基金半年度报告及
年度报告中披露其持有的资产支持证券总
额、 资产支持证券市值占基金净资产的比
例和报告期内所有的资产支持证券明细。
基金管理人应在本基金季度报告中披
露其持有的资产支持证券总额、 资产支持
证券市值占基金净资产的比例和报告期末
按市值占基金净资产比例大小排序的前10
名资产支持证券明细。
(十)投资股指期货的相关公告
基金管理人应在季度报告、 半年度报
告、 年度报告等定期报告和招募说明书
(更新)等文件中披露股指期货交易情况,
包括投资政策、持仓情况、损益情况、 风险
指标等, 并充分揭示股指期货交易对基金
总体风险的影响以及是否符合既定的投资
政策和投资目标等。
(十一) 投资中小企业私募债券的相
关公告
基金管理人在本基金投资中小企业私
募债券后两个交易日内, 在中国证监会指
定媒介披露所投资中小企业私募债券的名
称、数量、期限、收益率等信息。
本基金应当在季度报告、半年度报告、
年度报告等定期报告和招募说明书 (更
新) 等文件中披露中小企业私募债券的投
资情况。
(十二)中国证监会规定的其他信息。
六、信息披露事务管理
基金管理人、 基金托管人应当建立健
全信息披露管理制度, 指定专人负责管理
信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信
息, 应当符合中国证监会相关基金信息披
露内容与格式准则的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、
中国证监会的规定和《基金合同》的约定,
对基金管理人编制的基金资产净值、 各类
基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基
金定期报告和定期更新的招募说明书等公
开披露的相关基金信息进行复核、审查,并
向基金管理人出具书面文件或者盖章确认
或者XBRL电子方式复核确认。
基金管理人、 基金托管人应当在指定
媒介中选择披露信息的媒介。
基金管理人、 基金托管人除依法在指
定媒介上披露信息外, 还可以根据需要在
其他公共媒介披露信息, 但是其他公共媒
介不得早于指定媒介披露信息, 并且在不
同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
为基金信息披露义务人公开披露的基
金信息出具审计报告、 法律意见书的专业
机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至
少保存到《基金合同》终止后10年。
七、信息披露文件的存放与查阅
招募说明书公布后, 应当分别置备于
基金管理人、 基金托管人和基金销售机构
的住所,供公众查阅、复制。
基金定期报告公布后, 应当分别置备
于基金管理人和基金托管人的住所, 以供
公众查阅、复制。
二、信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金
托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有
人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和
非法人组织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有
人利益为根本出发点,按照法律法规和中国证监会
的规定披露基金信息, 并保证所披露信息的真实
性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规
定时间内,将应予披露的基金信息通过中国证监会
指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及指
定互联网网站(以下简称“指定网站”)等媒介披
露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定
的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基
金信息,不得有下列行为:
……
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺
性、恭维性或推荐性的文字;
……
四、 本基金公开披露的信息应采用中文文本。
如同时采用外文文本的,基金信息披露义务人应保
证不同文本的内容一致。 不同文本之间发生歧义
的,以中文文本为准本基金公开披露的信息采用阿
拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。
五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括:
(一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托
管协议、基金产品资料概要
……
2、 基金招募说明书应当最大限度地披露影响
基金投资者决策的全部事项,说明基金认购、申购
和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、
信息披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合
同》生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更
的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招
募说明书并登载在指定网站上;基金招募说明书其
他信息发生变更的, 基金管理人至少每年更新一
次。 基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招
募说明书。
3、 基金托管协议是界定基金托管人和基金管
理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的
权利、义务关系的法律文件。
4、 基金产品资料概要是基金招募说明书的摘
要文件, 用于向投资者提供简明的基金概要信息。
《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发
生重大变更的, 基金管理人应当在三个工作日内,
更新基金产品资料概要,并登载在指定网站及基金
销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他
信息发生变更的, 基金管理人至少每年更新一次。
基金终止运作的,基金管理人不再更新基金产品资
料概要。
基金转型经中国证监会变更注册后,基金管理
人应当将基金招募说明书、《基金合同》 摘要登载
在指定媒介上; 基金管理人、 基金托管人应当将
《基金合同》、基金托管协议登载在各自网站上。
……
(三)基金净值信息
《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申
购或者赎回前,基金管理人应当至少每周公告一次
基金资产净值和各类基金份额净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管
理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过指定网
站、基金销售机构网站或者营业网点,披露开放日
的各类基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后
一日的次日,在指定网站披露半年度和年度最后一
日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。
(四)基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书
等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的
计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资人能
够在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制
前述信息资料。
(五)基金定期报告,包括基金年度报告、中期
报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,
编制完成基金年度报告,将年度报告登载在指定网
站上, 并将年度报告提示性公告登载在指定报刊
上。基金年度报告中的财务会计报告应当经过具有
证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月
内,编制完成基金中期报告,将中期报告登载在指
定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报
刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起15个工作
日内,编制完成基金季度报告,将季度报告登载在
指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定
报刊上。
《基金合同》生效不足2个月的,基金管理人可
以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。
基金运作期间,如报告期内出现单一投资者持
有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形,为
保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在基
金定期报告“影响投资者决策的其他重要信息” 项
下披露该投资者的类别、 报告期末持有份额及占
比、 报告期内持有份额变化情况及产品的特有风
险,中国证监会认定的特殊情形除外。
基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和
中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风
险分析等。
(六)临时报告
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应
当在2日内编制临时报告书, 并登载在指定报刊和
指定网站上。 前款所称重大事件,是指可能对基金
份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影
响的下列事件:
1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项;
2、《基金合同》终止、基金清算;
3、转换基金运作方式、基金合并;
4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登
记机构,基金改聘会计师事务所;
5、 基金管理人委托基金服务机构代为办理基
金的份额登记、核算、估值等事项,基金托管人委托
基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等
事项;
6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所
发生变更;
7、 基金管理人变更持有百分之五以上股权的
股东、基金管理人的实际控制人变更;
8、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基
金托管人专门基金托管部门负责人发生变动;
9、 基金管理人的董事在最近12个月内变更超
过百分之五十,基金管理人、基金托管人专门基金
托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超
过百分之三十;
10、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业
务的诉讼或仲裁;
11、基金管理人或其高级管理人员、基金经理
因基金管理业务相关行为受到重大行政处罚、刑事
处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因
基金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处
罚;;
12、 基金管理人运用基金财产买卖基金管理
人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与
其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期
内承销的证券, 或者从事其他重大关联交易事项,
但中国证监会另有规定的除外;
13、基金收益分配事项;
14、管理费、托管费、销售服务费、 申购费、赎
回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;
15、某一类基金份额净值计价错误达该类基金
份额净值百分之零点五;
16、本基金开始办理申购、赎回;
17、本基金发生巨额赎回并延期办理;
18、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回
申请或延缓支付赎回款项;
19、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接
受申购、赎回申请;
20、在发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜
在影响投资者赎回等重大事项时;
21、本基金推出新业务或服务;
22、基金管理人采用摆动定价机制进行估值;
23、基金信息披露义务人认为可能对基金份额
持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的
其他事项或中国证监会规定和基金合同约定的其
他事项。
(七)澄清公告
在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中
出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额
价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能
损害基金份额持有人权益的,相关信息披露义务人
知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关
情况立即报告中国证监会。(八)基金份额持有人
大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报
中国证监会备案,并予以公告。
(九)投资资产支持证券的相关公告
基金管理人应在本基金中期报告及年度报告
中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券
市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产
支持证券明细。
基金管理人应在本基金季度报告中披露其持
有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金
净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比
例大小排序的前10名资产支持证券明细。
(十)投资股指期货的相关公告
基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报
告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披
露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损
益情况、 风险指标等,并充分揭示股指期货交易对
基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政
策和投资目标等。
(十一)投资中小企业私募债券的相关公告
基金管理人在本基金投资中小企业私募债券
后两个交易日内,在中国证监会指定媒介披露所投
资中小企业私募债券的名称、数量、期限、收益率等
信息。
本基金应当在季度报告、中期报告、年度报告
等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露中
小企业私募债券的投资情况。
(十二)清算报告
基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基
金财产清算小组对基金财产进行清算并作出清算
报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指
定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报
刊上。
(十三)中国证监会规定的其他信息。
六、信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披
露管理制度,指定专门部门及高级管理人员负责管
理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当
符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准
则等法规的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监
会的规定和《基金合同》的约定,对基金管理人编
制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额
申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、
基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相
关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行
书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选
择一家报刊披露本基金信息。 基金管理人、基金托
管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟
披露的基金信息, 并保证相关报送信息的真实、准
确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上
披露信息外,还可以根据需要在其他公共媒介披露
信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信
息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一
致。
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披
露信息外,也可着眼于为投资者决策提供有用信息
的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不
影响基金正常投资操作的前提下,自主提升信息披
露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自
律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露
费用,该费用不得从基金财产中列支。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息
出具审计报告、法律意见书的专业机构,应当制作
工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》
终止后10年。
七、信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后, 基金管理人、基
金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备
于各自住所,供社会公众查阅、复制。
……
第十九
部 分
基金合
同的变
更 、 终
止与基
金财产
的清算
六 、 基
金份额
的申购
与赎回
一、《基金合同》的变更
1、 变更基金合同涉及法律法规规定或本
基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通
过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议
通过。 对于法律法规规定和基金合同约定可不
经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基
金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并
报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有
人大会决议自生效后方可执行,自决议生效后
2个工作日内在指定媒介公告。
……
三、基金财产的清算
……
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算
小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事
证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中
国证监会指定的人员组成。 基金财产清算小组
可以聘用必要的工作人员。
……
六、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;
基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律
师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案
并公告。 基金财产清算公告于基金财产清算报
告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财
产清算小组进行公告。
一、《基金合同》的变更
1、 变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同
约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的,应召
开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和
基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的
事项, 由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,
并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决
议自生效后方可执行, 自决议生效后2日内在指定媒介
公告。
……
三、基金财产的清算
……
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员
由基金管理人、基金托管人、具有从事证券、期货相关业
务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员
组成。 基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
……
六、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产
清算报告经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务
所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监
会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告
报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组
进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在指
定网站上, 并将清算报告提示性公告登载在指定报刊
上。
第二十
四部分
基金合
同内容
摘要
一、基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
的权利、义务
……
2、基金管理人的义务
……
(8)采取适当合理的措施使计算基金份额
认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金
合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并
公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回的
价格;
(9)进行基金会计核算并编制基金财务会
计报告;
(10)编制季度、半年度和年度基金报告;
……
4、基金托管人的义务
……
(8)复核、审查基金管理人计算的基金资
产净值、基金份额申购、赎回价格;
(9)办理与基金托管业务活动有关的信息
披露事项;
(10)对基金财务会计报告、季度、半年度
和年度基金报告出具意见,说明基金管理人在
各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》
的规定进行;如果基金管理人有未执行《基金
合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是
否采取了适当的措施;
……
三、基金收益分配原则、执行方式
……
(五)收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,
并由基金托管人复核, 在2个工作日内在指定
媒介公告并报中国证监会备案。
……
六、基金资产净值的计算方法和公告方式
……
(二)基金资产净值、基金份额净值公告
《基金合同》生效后,在开始办理基金份额
申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周公
告一次基金资产净值和基金份额净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基
金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、
基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日
的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当公告半年度和年度最后一
个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。
基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次
日,将基金资产净值、基金份额净值和基金份额
累计净值登载在指定媒介上。
七、基金合同解除和终止的事由、程序以及
基金财产清算方式
……
(三)基金财产的清算
……
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算
小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事
证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中
国证监会指定的人员组成。 基金财产清算小组
可以聘用必要的工作人员。
……
(六)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;
基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律
师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案
并公告。 基金财产清算公告于基金财产清算报
告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财
产清算小组进行公告。
一、基金管理人、基金托管人和基金份额持有人的权利、
义务
……
2、基金管理人的义务
……
(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申
购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文
件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定
基金份额申购、赎回的价格;
(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(10)编制季度报告、中期报告和年度报告;
……
4、基金托管人的义务
……
(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、
基金份额净值、基金份额申购、赎回价格;
(9) 办理与基金托管业务活动有关的信息披露事
项;
(10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和
年度报告出具意见,说明基金管理人在各重要方面的运
作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管
理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基
金托管人是否采取了适当的措施;
……
三、基金收益分配原则、执行方式
……
(五)收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金
托管人复核,在2日内在指定媒介公告。
……
六、基金资产净值的计算方法和公告方式
……
(二)基金净值信息公告
《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或
者赎回前,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产
净值和各类基金份额净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人
应当在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、基金
销售机构网站或者营业网点,披露开放日的各类基金份
额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日
的次日,在指定网站披露半年度和年度最后一日的各类
基金份额净值和基金份额累计净值。
七、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财
产清算方式
……
(三)基金财产的清算
……
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员
由基金管理人、基金托管人、具有从事证券、期货相关业
务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员
组成。 基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
……
(六)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产
清算报告经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务
所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监
会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告
报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组
进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在指
定网站上, 并将清算报告提示性公告登载在指定报刊