0.0940% 中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金 托管协议
中信建投基金管理有限公司
中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人：中信建投基金管理有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
二零二零年一月
中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金 托管协议
目 录
一、 基金托管协议的依据、目的、原则和解释...................................................... 2
二、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.................................................. 2
三、 基金管理人对基金托管人的业务核查.............................................................. 8
四、 基金财产保管...................................................................................................... 9
五、 指令的发送、确认和执行................................................................................ 12
六、 交易及清算交收安排........................................................................................ 15
七、 基金资产净值计算和会计核算........................................................................ 20
八、 基金收益分配.................................................................................................... 25
九、 信息披露............................................................................................................ 25
十、 托管费用............................................................................................................ 27
十一、 基金份额持有人名册的保管........................................................................ 28
十二、 基金有关文件和档案的保存........................................................................ 28
十三、 基金管理人和基金托管人的更换................................................................ 28
十四、 禁止行为........................................................................................................ 31
十五、 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算........................................ 31
十六、 违约责任........................................................................................................ 33
十七、 适用法律及争议解决方式............................................................................ 34
十八、 基金托管协议的效力和文本........................................................................ 34
十九、 其他事项........................................................................................................ 35
中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金 托管协议
中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金托管协议
基金管理人：中信建投基金管理有限公司
住所：北京市怀柔区桥梓镇八龙桥雅苑3号楼1室
法定代表人：蒋月勤
成立时间： 2013年9月9日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可〔2013〕1108号
注册资本：30000万元
组织形式: 有限责任公司
存续期间：永久存续
电话： 010-59100288
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
办公地址：上海市中山东一路12号
法定代表人：高国富
成立日期：1992年10月19日
基金托管业务资格批准机关：中国证监会
基金托管业务资格文号：证监基金字〔2003〕105号
组织形式：股份有限公司（上市）
注册资本：人民币293.52亿元
经营期限：永久存续
中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金 托管协议
一、基金托管协议的依据、目的、原则和解释
（一）依据
本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简
称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、
《证券投资基金托管业务管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第7号＜托管
协议的内容与格式〉》、《中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金基金合同》（以下简称《基
金合同》）及其他有关法律、法规制定。
（二）目的
本协议的目的是明确基金托管人与基金管理人之间在基金财产的保管、投资运作、净值
计算、收益分配、信息披露及相互监督等有关事宜中的权利、义务及职责，确保基金财产的
安全，保护基金份额持有人的合法权益。
（三）原则
基金管理人和基金托管人本着平等自愿、诚实信用、充分保护基金份额持有人合法权益
的原则，经协商一致，签订本协议。
（四）解释
除非本协议另有约定，本协议所有术语与《基金合同》的相应术语具有相同含义。
(五)本基金基金产品资料概要的编制、披露及更新将不晚于2020年9月1日起执行。
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
（一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
1.基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、
投资对象进行监督。
本基金将投资于以下金融工具：
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、金融债、地
方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次
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级债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、债券回购、银行存款（包括协议
存款、定期存款、通知存款及其他银行存款）、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中
国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不主动投资股票和权证等权益类金融工具，因持有可转换债券转股所得的股票、
因所持股票派发的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证，应当在其可上市交易之日
起10 个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在
履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
《基金合同》已明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应按照基金托
管人要求的格式提供投资品种，以便基金托管人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符
合《基金合同》关于证券选择标准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。
本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具。
2.基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进
行监督：
（1）按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为：
本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。但应开放期流动性需要，为保护
基金份额持有人利益，在每次开放期前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的
期间内，基金投资不受上述比例限制。
开放期内，本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现
金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，在封闭期内，
本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，
应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收
申购款等。
（2）根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制：
1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。但应开放期流动性需要，为
保护基金份额持有人利益，在每次开放期前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作
日的期间内，基金投资不受上述比例限制。
2）开放期内，本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持
有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，在封闭期
内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证
金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等；
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3）本基金不主动投资股票和权证等权益类金融工具，因持有可转换债券转股所得的股
票、因所持股票派发的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证，应当在其可上市交易
之日起10 个交易日内卖出；
4）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%；
5）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%；
6）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%；
7）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10%；
8）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值
的10%；
9）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；
10）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证
券规模的10%；
11）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超
过其各类资产支持证券合计规模的10%；
12）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资
产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3
个月内予以全部卖出；
13）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的
40%，本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展
期；
14）本基金参与国债期货交易，需遵守下列投资比例限制：
①在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的15%，
持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%；
②在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日
基金资产净值的30%；
③本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期
货合约价值，合计（轧差计算）不低于基金资产的80%；
15）本基金在封闭期间，基金的总资产不得超过基金净资产的200%；在开放期内，基
金的总资产不得超过基金净资产的140%；
16）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
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交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
17）在开放期，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基
金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
18）本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放
基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本
基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司
可流通股票的30%；
19）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
托管人对上述指标的监督义务，仅限于监督由基金管理人管理且由托管人托管的全部
公募基金及基金专户产品是否符合上述比例限制。《基金法》及其他有关法律法规或监管部
门取消上述限制的，履行适当程序后，基金不受上述限制。
除投资资产配置外，基金托管人对基金投资的监督和检查自本托管协议生效之日起开
始。
（3）法律法规允许的基金投资比例调整期限
除上述（2）中第2）、12）、16）、17）项以外，由于证券/期货市场波动、证券发行人合
并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资比例不符合上述约定的比例，基金管
理人应在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规或监管机
构另有规定的从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基
金管理人应在出现可预见资产规模大幅变动的情况下，至少提前2个工作日正式向基金托
管人发函说明基金可能的变动规模和公司应对措施，便于基金托管人实施交易监督。
（4）相关法律、法规或部门规章规定的其他比例限制。
基金托管人对基金投资的监督和检查自本托管协议生效之日起开始。
3.基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投资禁止行为
进行监督：
根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金禁止从事下列行为：
（1）承销证券；
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（2）违反规定向他人贷款或提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但中国证监会另有规定的除外；
（5）向基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
如法律、行政法规或监管部门取消上述禁止性规定，基金管理人在履行适当程序后可
不受上述规定的限制。
4.基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金关联投资限制进
行监督。
运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他
重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应
当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，
建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基
金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并
经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审
查。
如法律法规或《基金合同》有关于基金从事关联交易的规定，基金管理人和基金托管人
应相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的公司名单及其更
新，并加盖业务章并书面提交，确保关联交易名单真实、完整、全面。基金管理人有责任保
管关联交易名单，名单变更后基金管理人应及时发送基金托管人。如果基金托管人在运作中
严格遵循了监督流程，基金管理人仍违规进行关联交易，并造成基金资产损失的，由基金管
理人承担责任。
5.基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对基金管理人参与银行间
债券市场进行监督。
（1）基金托管人按以下方式对基金管理人参与银行间市场交易的交易对手的资信风险
控制措施进行监督。
基金管理人向基金托管人提供其银行间债券市场交易的交易对手库，交易对手库由银行
间交易会员中财务状况较好、实力雄厚、信用等级高的交易对手组成。基金管理人可以根据
实际情况的变化，及时对交易对手库予以更新和调整，并及时书面通知基金托管人。基金托
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管人据以对基金银行间债券市场交易的交易对手是否符合上述名单进行监督。
（2）基金托管人对银行间交易市场的交易方式的控制按如下约定进行监督。
基金管理人应按照审慎的风险控制原则，对银行间交易对手的资信状况进行评估，控制
交易对手的资信风险，确定与各类交易对手所适用的交易结算方式，在具体的交易中，应尽
力争取对基金有利的交易方式。由于交易对手资信风险引起的损失，基金托管人不承担赔偿
责任。
6.基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督。
基金如投资银行存款，基金管理人应根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，事先
确定符合条件的所有存款银行的名单，并及时提供给基金托管人，基金管理人可以根据实际
情况的变化，及时对存款银行的名单予以更新和调整，并通知基金托管人。基金托管人据此
对基金投资银行存款的交易对手是否符合上述名单进行监督。
基金管理人负责对存款银行的资信控制，并对投资银行存款的信用风险（包括但不限于
存款银行的信用等级、存款银行的支付能力等）进行评估。对于基金投资的银行存款，由于
存款银行发生信用风险事件而造成损失时，先由基金管理人负责赔偿，之后有权要求相关责
任人进行赔偿。
7. 基金托管人对基金投资中期票据的监督责任仅限于依据本协议第二条第（一）款第
2项对投资比例和投资限制进行事后监督；除此外，无其它监督责任。如发现异常情况，应
及时以书面形式通知基金管理人。基金管理人应积极配合和协助基金托管人进行监督和核查。
基金因投资中期票据导致的信用风险、流动性风险，基金托管人不承担任何责任。如因基金
管理人原因导致基金出现损失的，基金托管人不承担任何责任。
基金管理人管理的基金在投资中期票据前，基金管理人须根据法律、法规、监管部门的
规定，制定严格的关于投资中期票据的风险控制制度和流动性风险处置预案，基金管理人在
此承诺将严格执行该风险控制制度和流动性风险处置预案。
（二）基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对各类基金资产
净值计算、各类基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分
配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。
（三）基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、《基金合同》、
基金托管协议等有关规定时，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到
通知后应在下一个工作日及时核对，并以书面形式向基金托管人发出回函，进行解释或举证。
在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理
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人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。
基金管理人应积极配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》和本托管协议对
基金业务的监督和核查，对基金托管人发出的书面提示，必须在规定时间内答复基金托管人
并改正，或就基金托管人的疑义进行解释或举证，对基金托管人按照法律法规、《基金合同》
和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的，基金管理人应积极配合提供相关
数据资料和制度等。
若基金托管人发现基金管理人发出但未执行的投资指令或依据交易程序已经生效的投
资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反《基金合同》约定的，应当立即通知
基金管理人，并报告中国证监会。基金管理人的上述违规失信行为给基金财产或基金份额持
有人造成的损失，由基金管理人承担。
对于必须于估值完成后方可获知的监控指标或依据交易程序已经成交的投资指令，基金
托管人发现该投资指令违反法律法规或者违反《基金合同》约定的，应当立即通知基金管理
人，并报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管
理人限期纠正。
基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权，或采取拖
延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正
的，基金托管人应报告中国证监会。
三、基金管理人对基金托管人的业务核查
基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管
人是否安全保管基金财产、是否分别开设基金财产的资金账户和证券账户以及投资所需的其
他专用账户、是否复核基金管理人计算的各类基金资产净值和各类基金份额净值、是否根据
管理人指令办理清算交收、进行相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、无故未执
行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《基金合
同》、本托管协议及其他有关规定时，基金管理人应及时以书面形式通知基金托管人限期纠
正，基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式向基金管理人发出回函。在限期内，基
金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正，并予协助配合。。基金托管
人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金管理人应报告中国证监会。基金
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管理人有义务要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。
基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应立即报告中国证监会和银行业监督管理
机构，同时通知基金托管人限期纠正。
基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供基金
管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并改正。
基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权，或采取
拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出警告仍不改
正的，基金管理人应报告中国证监会。
四、基金财产保管
（一）基金财产保管的原则
1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2.基金托管人应按本协议规定安全保管托管财产。未经基金管理人的指令，不得自行运
用、处分、分配基金的任何财产（基金托管人主动扣收的汇划费除外）。托管人不对处于自
身实际控制之外的账户及财产承担责任。
3.基金托管人按照规定为托管的基金财产开设资金账户和证券账户以及投资所需的其
他专用账户。
4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，与基金托管人的其他业务和其他
基金的托管业务实行严格的分账管理、独立核算，确保基金财产的完整与独立。
5.对于因基金认（申）购、基金投资过程中产生的应收财产，应由基金管理人负责与有
关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金托管人处的，基金
托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金造成损失的，基金管理人应负
责向有关当事人追偿基金的损失，基金托管人对此不承担责任。
（二）募集资金的验证
募集期内销售机构按销售与服务代理协议的约定，将认购资金划入基金管理人在具有托
管资格的商业银行开设的“中信建投基金管理有限公司基金认购专户”。该账户由基金管理
人开立并管理。基金募集期满，募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数
符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，由基金管理人聘请具有从事证券业务资格的会
计师事务所进行验资，出具验资报告，出具的验资报告应由参加验资的2名以上（含2名）
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中国注册会计师签字方为有效。基金管理人应将募集的属于本基金财产的全部资金划入基金
托管人为基金开立的资产托管专户中，并确保划入的资金与验资金额相一致。基金托管人收
到有效认购资金当日以书面形式确认资金到账情况，并及时将资金到账凭证传真给基金管理
人，双方进行账务处理。
若基金募集期限届满，未能达到《基金合同》生效的条件，由基金管理人按规定办理退
款事宜。
（三）基金资产托管专户的开立和管理
基金托管人以本基金的名义在其营业机构开设基金托管专户，并根据基金管理人合法合
规的有效指令办理资金收付。基金管理人应根据法律法规及托管行的相关要求，提供开户所
需的资料并提供其他必要协助。本基金的资产托管专户的预留印鉴的印章由基金托管人、刻
制、保管和使用。
本基金的一切货币收支活动，均需通过基金托管人或基金的资产托管专户进行。基金的
资产托管专户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。除因本基金业务需要，基金
托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户；亦不得使用以基金名义
开立的银行账户进行本基金业务以外的活动。
基金托管专户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管理暂行条例》、
《人民币利率管理规定》、《利率管理暂行规定》、《支付结算办法》以及银行业监督管理机构
的其他有关规定。
（四）基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理
基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限公司上海分公
司/深圳分公司开立专门的证券账户。
基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理
人不得出借和未经对方同意擅自转让本基金的任何证券账户；亦不得使用本基金的任何证券
账户进行本基金业务以外的活动。
基金证券账户的开立由基金托管人负责，管理和运用由基金管理人负责。
基金托管人保管证券账户卡原件。
基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分
公司开立结算备付金账户，基金托管人代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任
公司的一级法人清算工作，基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算互保基金、交收
价差资金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定和基金托管人为履行结算参
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与人的义务所制定的业务规则执行。
（五）银行间市场债券托管和资金结算专户的开立和管理及市场准入备案
《基金合同》生效后，在符合监管机构要求的情况下，基金管理人负责以基金的名义申
请并取得进入全国银行间同业拆借市场的交易资格，并代表基金进行交易；基金托管人根据
中国人民银行、中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司的有关规
定，以本基金的名义分别在中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公
司开立债券托管账户和资金结算账户，并代表基金进行银行间市场债券交易的结算。基金管
理人和基金托管人应共同负责完成银行间债券市场准入备案。
（六）其他账户的开设和管理
1、因业务发展而需要开立的其它账户，可以根据《基金合同》或有关法律法规的规定，
经基金管理人和基金托管人协商一致后，由基金托管人负责为基金开立。新账户按有关规则
使用�