中加民丰纯债债券型证券投资基金
招募说明书(更新)摘要
(2020年1月17日)
基金管理人:中加基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
重要提示
本基金经中国证券监督管理委员会【2019】年【6】月【6】日证监许可【2019】【1059】
号文准予募集注册。本基金基金合同于2019年7月26日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注
册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益
作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金招募说明书“基金的投资”章节中有关“风险收益特征”的表述是基于投资范围、
投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述,代表了一般市场情况下本基金的长期风
险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本
基金进行“销售适当性风险评价”,不同的销售机构采用的评价方法也不同,因此销售机构
的基金产品“风险等级评价”与“基金的投资”章节中“风险收益特征”的表述可能存在不
同,投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配
检验。
投资有风险,投资者申购基金份额时应认真阅读本招募说明书、基金合同、基金产品资
料概要等信息披露文件,全面认识本基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资者自身的风
险承受能力,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投
资者的风险承受能力相适应,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资
风险。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基
金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行负担。
本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金,低于混合型基
金与股票型基金。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金
融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、分离交易可转债所分离出的纯债部分、央
行票据、中期票据、同业存单、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、
银行存款(协议存款、通知存款、定期存款)等以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不买入股票。本基金不投资可转换债券和可交换债券,但可以投资分离交易可
转债上市后分离出来的纯债部分。基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例
不低于基金资产的80%,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金
资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。
本基金基金份额初始面值1.00元。在市场波动因素影响下,本基金净值可能低于初始
面值,本基金投资者有可能出现亏损。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本
基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。
本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%,但在基金运作
过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。法律法规、监管机构另有规
定的,从其规定。
本招募说明书约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露办法》实
施之日起一年后开始执行。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基
金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金
份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认
和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。 基
金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
根据法规要求,基金管理人于2020年1月17日对本招募说明书的“第一部分绪言、第二
部分释义、第三部分基金管理人、第四部分基金托管人、第五部分相关服务机构、第六部分
基金的募集、第七部分基金合同的生效、第八部分基金份额的申购与赎回、第九部分基金的
投资、第十一部分基金资产的估值、第十三部分基金的收益与分配、第十四部分基金的会计
与审计、第十五部分基金的信息披露、第十七部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算、
第二十一部分其他应披露事项”的内容进行了更新,其余内容暂未更新。有关财务数据和净
值表现截止日为2019年9月30日。
一、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:中加基金管理有限公司
注册地址:北京市顺义区仁和镇顺泽大街65号317室
办公地址:北京市西城区南纬路35号
法定代表人:夏英
成立时间: 2013年3月27日
电话: 400-00-95526
注册资本:4.65亿元人民币
存续期限:持续经营
股权结构:
中加基金管理有限公司股权比例为:北京银行股份有限公司44%、加拿大丰业银行28%、
北京乾融投资(集团)有限公司12%、中地种业(集团)有限公司6%、有研科技集团有限
公司 5%、绍兴越华开发经营有限公司5%。
基金管理情况:目前基金管理人旗下管理三十八只基金,分别是中加货币市场基金
(A/C)、中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金(A/C)、中加纯债债券型证券投资基
金、中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金、中加心享灵活配置混合型证券投资基金
(A/C)、中加瑞盈债券型证券投资基金(原中加心安保本混合型证券投资基金)、中加丰润
纯债债券型证券投资基金(A/C)、中加丰尚纯债债券型证券投资基金、中加丰泽纯债债券
型证券投资基金、中加丰盈纯债债券型证券投资基金、中加纯债两年定期开放债券型证券
投资基金(A/C)、中加丰享纯债债券型证券投资基金、中加丰裕纯债债券型证券投资基金、
中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金(A/C)、中加颐享纯债债券型证券投资基金、
中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金(A/C)、中加颐慧三个月定期开放债券型
发起式证券投资基金(A/C)、中加心悦灵活配置混合型证券投资基金(A/C)、中加紫金灵
活配置混合型证券投资基金(A/C)、中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金、中加
颐信纯债债券型证券投资基金(A/C)、中加颐睿纯债债券型证券投资基金(A/C)、中加转
型动力灵活配置混合型证券投资基金(A/C)、中加颐合纯债债券型证券投资基金、中加颐
鑫纯债债券型证券投资基金、中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金(A/C)、中加颐
智纯债债券型证券投资基金、中加瑞利纯债债券型证券投资基金(A/C)、中加瑞鑫纯债债
券型证券投资基金、中加裕盈纯债债券型证券投资基金、中加聚盈四个月定期开放债券型
证券投资基金(A/C)、中加恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金、中加颐瑾六个月定
期开放债券型发起式证券投资基金(A/C)、中加民丰纯债债券型证券投资基金、中加享利
三年定期开放债券型证券投资基金、中加享润两年定期开放债券型证券投资基金、中加优
选中高等级债券型证券投资基金(A/C)、中加科盈混合型证券投资基金(A/C)。
(二)主要人员情况
1、董事会成员:
夏英先生,董事长,伦敦商学院金融硕士学位,于1996年加入北京银行,历任办公室
副主任,航天支行行长,阜裕管辖行行长,资金交易部副总经理等职务。夏先生具有丰富
的金融业工作经验,于2013年5月加入中加基金管理有限公司。
冯丽华女士,副董事长,管理学硕士。自1985年始,冯女士历任工商银行东城支行计
划科副科长、北京市计委财政金融处正科级调研员、北京银行资金计划部、公司金融部、
个人银行部、财富管理部等部门总经理。现任北京银行股份有限公司副行长。
施礼安先生(Peter Slan),董事,现任职于加拿大丰业银行,职务为全球战略客户集
团高级副总裁。施礼安先生在丰业银行已工作了20年,在金融,财富管理,全球投资银行
和股权资本市场等业务领域都担任过领导职位。他的主要社会工作包括Baycrest基金会董
事,卑街联合犹太人上诉内阁副主席。施礼安先生是特许账户和特许专业会计师,持有多
伦多大学罗特曼管理学院的工商管理硕士(MBA)学位。
周美思女士(Juliana Chow),董事,毕业于香港理工大学,拥有加拿大财务策划协会
和财务策划师标准理事会颁发的财务策划证书,同时也是加拿大银行家协会院士。周女士
拥有30年金融市场工作经验,擅长于国际商务管理,合资经营,基金及经纪业务。在她丰
富的职业生涯中,推出了领先的区域和国际投资基金,建立过基金超市,并在日本建立第
一只美元清算基金,也曾在香港,新加坡和日本等跨国金融机构担任领导职务。目前,周
女士任职加拿大丰业银行亚太区财富管理业务副总裁,负责亚太地区全面财富管理策略的
开发和执行,领导亚洲财富管理业务,包括理念构思与设计,市场评估,产品开发管理以
及财务,经营合规性和风险管理。
刘素勤女士,董事,首都经济贸易大学经济学学士,助理经济师,于1998 年7月加
入北京银行。刘女士于2017年1月至今担任北京银行资金运营中心总经理,2015年2月
至 2017年 1月担任北京银行资金运营中心副总经理,2008 年12月至2015年2月担任北
京银行资金交易部副总经理,2006 年7月至2008年12月担任北京银行资金交易部总经理
助理。之前,刘女士先后在北京银行天桥支行、总行计划财务部、总行资金交易部从事相
关工作。
毕黎黎女士,董事,大学本科。在投资领域具有丰富的管理经验,在北京乾融投资(集
团)有限公司担任副董事长职务。
张建设先生,董事,1984年7月毕业于西北农业大学(现西北农林科技大学)经济管
理专业,获农业经济管理学士学位;1984年7月至1996年5月就职于农业部农村合作经
济经营管理总站、农业物资司、农业物资供销总公司,先后任职员、财务处长,高级经济
师;自2003年至今,先后担任中地种业有限公司董事长兼总经理、中地种业(集团)有限公
司董事长兼总裁、北京中地种畜有限公司董事长兼总经理、中地乳业集团有限公司董事长、
中国中地乳业控股有限公司董事长兼总裁等职务;同时担任中国畜牧业协会副会长、中国
奶业协会副会长。
刘显清先生,董事,1989年至2018年任职于北京矿冶科技集团有限公司(原北京矿
冶研究总院),在财务处先后担任主任科员、副处长、处长、总会计师等职务,现任有研科
技集团有限公司总会计师、党委委员。
吴小英女士,独立董事,研究生;自1985年起,吴女士先后在中国人民银行廊坊分行
人事科、中国银行中苑宾馆、中国民族国际信托投资公司、中国民族证券有限责任公司工
作,并先后担任副科长、人事主管、商贸部总经理、计划资金部总经理、董事会办公室主
任、纪委副书记等职务。
杨运杰先生,独立董事,经济学博士、教授、博士生导师;自1986年始,杨先生先后
在河北林学院、中央财经大学担任经济学的教学工作,并先后担任系副主任、研究生部常
务副主任、学院院长等职务,期间还在深圳经济特区证券公司北京管理总部担任研发部经
理。现任中央财经大学经济学院教授、博士生导师。
杨戈先生,独立董事,工商管理硕士;自1993年始,杨先生先后在中国航空技术进出
口总公司担任分析员、在法国里昂证券亚洲有限公司担任经理、在WI Harper Group(中
经合集团)担任经理、在中华创业网担任总经理、在鑫苏创业投资公司担任合伙人、在北
京华创先锋科技有限公司担任总经理并在美国纽约证券交易所北京代表处担任首席代表,
在苏州琨玉前程投资管理有限公司担任董事长等职务。
2、监事会成员
高红女士,监事。现任北京银行股份有限公司北京管理部公司银行部总经理。高女士
自1994年起,先后担任湖北国际信托投资公司营业部总经理、湖北三峡证券有限责任公司
恒惠营业部总经理、黑龙江佳木斯证券公司总经理、北京证券有限责任公司经纪业务总监、
西北证券有限公司董事长助理兼合规部总经理等职务,拥有丰富的金融行业工作和管理经
验。2008年加入北京银行,先后任职于总行公司银行总部、北京管理部大企业客户二部及
公司银行部。
希琳(ShirleyShe)女士,监事,厦门大学学士,加拿大达尔豪西大学
(DalhousieUniversity)工商管理硕士MBA,拥有CIM、CIPM等专业资格证书,并长期在
国际知名资产管理机构从事投资工作,在境外证券投资及产品研发方面具有丰富的经验。
2000年4月至2013年7月历任加拿大丰业银行丰业证券高级投资顾问、丰业资产管理高
级投资经理。2013年7月至2013年12月任加拿大丰业银行中国投资产品总监。2013年
12月至今任中加基金市场营销部副总监。
边宏伟先生,职工监事,上海外国语大学学士、美国约翰霍普金斯大学国际金融学硕
士,掌握扎实的金融及财务管理领域专业知识,具有丰富的经济金融及跨境金融管理工作
经验。边宏伟先生自1993年至1999年任职于中国日报社,1999年至2003年任职于世界
银行及国际货币基金组织,2004年至2013年于北京银行股份有限公司任零售银行部副总
经理;2013年3月加入中加基金管理有限公司,现任市场营销部总监。
王雯雯女士,职工监事,经济学硕士。曾任职于北京银行,从事风险管理等相关业务;
2013年5月加入中加基金管理有限公司,任监察稽核部总监助理。
3、总经理及其他高级管理人员
夏英先生,董事长,伦敦商学院金融硕士学位,于1996年加入北京银行,历任办公室
副主任,航天支行行长,阜裕管辖行行长,资金交易部副总经理等职务。夏先生具有丰富
的金融业工作经验,于2013年5月加入中加基金管理有限公司。
宗喆先生,总经理,高级经济师,研究生学历。具有14年以上金融从业经验,具备基
金从业资格。曾供职于中国工商银行山东省分行、总行,银华财富资本管理有限公司,2017
年6月30日起任中加基金管理有限公司副总经理,分管产品开发和市场营销工作。2018
年7月20日起任公司总经理。
魏忠先生(JohnZhongWei),副总经理,特许金融分析师(CFA)、金融风险管理经理(FRM)、
加拿大投资经理(CIM);曾任职于富兰克林谭普顿投资公司(多伦多,加拿大),大明基金
(DynamicFunds,多伦多,加拿大)及丰业银行全球资产管理(多伦多,加拿大);自2014
年3月19日正式担任公司副总经理一职,并主管风险管理业务。
刘向途先生,督察长,经济学硕士。曾任北京银行董事会办公室证券事务组负责人、
投资者关系室经理,全程参与北京银行IPO及再融资,日常主要从事北京银行证券事务、
投资者关系管理、投融资管理等工作,期间还从事过北京银行公司治理工作,此前,曾任
职于北京银行清华大学支行;2013年5月加入中加基金管理有限公司,任投资研究部副总
监(负责人)。自2016年5月17日起,任公司督察长。
陈昕先生,首席信息官,大学本科。1998年-2013年任职于北京银行信息技术部;2013
年5月加入中加基金管理有限公司,历任运营保障部总监助理、副总监、总监。自2019
年6月28日起,任公司首席信息官。
4、本基金基金经理
杨旸女士,金融学硕士,具有CFA资格,9年证券从业经验。2011年2月至2015年6
月,任职于工商银行股份有限公司,担任固收投资经理;2015年7月至2016年7月,任
职于招商银行股份有限公司,担任固收投资经理;2016年8月至2017年7月,任职于西
南证券股份有限公司,担任固收投资副总监。于2017年10月加入中加基金管理有限公司,
任固定收益部基金经理。现任中加颐信纯债债券型证券投资基金(2018年6月14日至今)、
中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年8月10日至今)、中加颐享纯债债
券型证券投资基金(2018年8月10日至今)、中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券
投资基金(2018年8月10日至今)、中加颐睿纯债债券型证券投资基金(2018年8月10
日至今)、中加颐鑫纯债债券型证券投资基金(2018年9月14日至今)、中加颐智纯债债
券型证券投资基金(2018年11月29日至今)、中加瑞利纯债债券型证券投资基金(2018
年12月26日至今)、中加裕盈纯债债券型证券投资基金(2019年4月18日至今)、中加
颐瑾六个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年7月12日至今)、中加民丰纯债
债券型证券投资基金(2019年7月26日至今)、中加享利三年定期开放债券型证券投资基
金(2019年8月29日至今),中加享润两年定期开放债券型证券投资基金(2019年11月
29日至今)的基金经理。
李瑾懿女士,南开大学精算学硕士学位,具备基金从业资格。2012年11月至2016年
2月,任中国农业银行总行资产管理部投资经理;2016年2月至2017年1月,任中邮创业
基金管理股份有限公司固定收益投资经理助理;2017年1月加入中加基金管理有限公司,
任固定收益部投资经理。现担任中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金(2019年
11月7日至今)、中加心悦灵活配置混合型证券投资基金(2019年11月7日至今)、中加
颐合纯债债券型证券投资基金(2019年11月7日至今)、中加享润两年定期开放债券型证
券投资基金(2019年12月13日至今)、中加民丰纯债债券型证券投资基金(2020年1月
14日至今)的基金经理。
5、投资决策委员会
投资决策委员会成员包括公司董事长夏英先生,总经理宗喆先生,副总经理魏忠先生,
督察长刘向途先生,市场营销部副总监希琳女士,基金经理闫沛贤先生、杨宇俊先生,投
资研究部首席宏观研究员李继民先生,监察稽核部总监助理王雯雯女士。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
(三)基金管理人的职责
根据《基金法》、《运作办法》及其他法律、法规的规定,基金管理人应履行以下职责:
1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构办理基金份额的发售、
申购、赎回和登记事宜;
2、办理基金备案手续;
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
6、编制季度报告、中期报告和年度报告;
7、计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回价格;
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
9、按照规定召集基金份额持有人大会;
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行
为;
12、有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。
(四)基金管理人承诺
1、本基金管理人将根据基金合同的规定,按照招募说明书列明的投资目标、策略及限
制等全权处理本基金的投资。
2、本基金管理人不从事违反《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)的行
为,并建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反《证券法》行为的发生。
3、本基金管理人不从事违反《基金法》的行为,并建立健全内部控制制度,采取有效
措施,保证基金财产不用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
4、本基金管理人将加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律、
法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下行为:
(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2)不公平地对待其管理的不同基金财产;
(3)利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)侵占、挪用基金财产;
(6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相
关的交易活动;
(7)玩忽职守,不按照规定履行职责;
(8)其它法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。
5、基金经理承诺
(1)依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取
最大利益。
(2)不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三人谋取利益。
(3)不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资
内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动。
(4)不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
(五)基金管理人的内部控制制度
1、内部控制的原则
本基金管理人的内部控制遵循以下原则:
(1)全面性原则:内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位,渗透各项业务过程和业
务环节,并普遍适用于公司每一位员工;
(2)独立性原则:公司根据业务发展的需要设立相对独立的机构、部门和岗位,并在
相关部门建立防火墙;公司设立独立的风险管理部门和监察稽核部门,保持高度的独立性和
权威性,分别履行风险管理和合规监察职责,并协助和配合督察长负责对公司各项内部控制
工作进行稽核和检查;
(3)审慎性原则:内部控制的核心是有效防范各种风险,任何制度的建立都要以防范
风险、审慎经营为出发点;
(4)有效性原则:公司内部管理制度具有高度的权威性,是所有员工严格遵守的行动
指南。执行内部控制制度不能有任何例外,任何人不得拥有超越制度或违反规章的权力;
(5)及时性原则:内部控制制度的建立应与现代科技的应用相结合,充分利用电脑网
络,建立电脑预警系统,保证监控的及时性;
(6)适时性原则:内部控制制度的制订应具有前瞻性,并且必须随着公司经营战略、
经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策等外部环境的改变及时进行相应的修改
和完善;
(7)定量与定性相结合的原则:建立完备内部控制指标体系,使内部控制更具客观性
和操作性;
(8)成本效益原则:公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,
以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果;
(9)相互制约原则:公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。
2、内部控制制度
公司严格按照《基金法》及其配套法规、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》
等相关法律法规的规定,按照合法合规性、全面性、审慎性、适时性原则,建立健全内部控
制制度。公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度和部门业务规章等三部分有机组
成。
(1)公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开,是公司各项基本
管理制度的纲要和总揽,内部控制大纲对内控目标、内控原则、控制环境、内控措施等内容
加以明确。
(2)公司基本管理制度包括风险管理制度、监察稽核制度、投资管理制度、基金会计
核算制度、信息披露制度、信息技术管理制度、公司财务制度、资料档案管理制度、人力资
源管理制度和紧急应变制度等。
(3)部门业务规章是在公司基本管理制度的基础上,对各部门的主要职责、岗位设置、
岗位责任、业务流程和操作守则等的具体说明。部门业务规章由公司相关部门依据公司章程
和基本管理制度,并结合部门职责和业务运作的要求拟定。
3、完备严密的内部控制体系
公司建立独立的内部控制体系,董事会层面设立督察长,管理层设立独立于其他业务部
门的监察稽核部门和风险管理部门,通过风险管理制度和监察稽核制度两个层面构建独立、
完整、相互制约、关注成本效益的内部监督体系,对公司内部控制和风险管理制度及其执行
情况进行持续的监督和反馈,保障公司内部控制机制的严格落实。
风险管理方面由董事会下设的风险管理委员会制定风险管理政策,由管理层的风险控制
委员会负责实施,由风险管理部门专职落实和监督,公司各业务部门制定审慎的作业流程和
风险管理措施,全面把握风险点,将风险管理责任落实到人,实现对风险的日常管理和过程
中管理,防范、化解和控制公司所面临的、潜在的和已经发生的各种风险。
监察稽核制度在督察长的领导下严格实施,由监察稽核部门协助和配合督察长履行稽核
监察职能。通过对公司日常业务的各个方面和各个环节的合法合规性进行评估,监督公司及
员工遵守国家相关法律法规、监管规定、公司对外承诺性文件和内部管理制度的情况,识别、
防范和及时杜绝公司内部管理及基金运作中的各种违规风险,提出并完善公司各项合规性制
度,以充分维护公司客户的合法权益。通过检查公司内部管理制度、资讯管制、投资决策与
执行、基金营销、公司财务与投资管理、基金会计、信息披露、行政管理、电脑系统等公司
所有部门和工作环节,对公司自身经营、资产管理和内部管理制度等的合法性、合规性、合
理性和有效性进行监督、评价、报告和建议,从而保护公司客户和公司股东的合法权益。
4、基金管理人关于内部控制的声明
本公司确知建立内部控制系统、维持其有效性以及有效执行内部控制制度是本公司董事
会及管理层的责任,董事会承担最终责任;本公司特别声明以上关于内部控制和风险管理的
披露真实、准确,并承诺根据市场的变化和公司的发展不断完善风险管理和内部控制制度。
二、基金托管人
(一)基金托管人的基本情况
1、基本情况
名称:中国民生银行股份有限公司(以下简称“中国民生银行”)
住所:北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人:洪崎
成立时间:1996年2月7日
基金托管业务批准文号:证监基金字[2004]101号
组织形式:其他股份有限公司(上市)
注册资本:28,365,585,227元人民币
存续期间:持续经营
电话:010-58560666
联系人:罗菲菲
中国民生银行是我国首家主要由非公有制企业入股的全国性股份制商业银行,同时又是
严格按照《公司法》和《商业银行法》建立的规范的股份制金融企业。多种经济成份在中国
金融业的涉足和实现规范的现代企业制度,使中国民生银行有别于国有银行和其他商业银行,
而为国内外经济界、金融界所关注。中国民生银行成立二十年来,业务不断拓展,规模不断
扩大,效益逐年递增,并保持了快速健康的发展势头。
2000年12月19日,中国民生银行A股股票(600016)在上海证券交易所挂牌上市。 2003
年3月18日,中国民生银行40亿可转换公司债券在上交所正式挂牌交易。2004年11月8日,中
国民生银行通过银行间债券市场成功发行了58亿元人民币次级债券,成为中国第一家在全国
银行间债券市场成功私募发行次级债券的商业银行。2005年10月26日,民生银行成功完成股
权分置改革,成为国内首家完成股权分置改革的商业银行,为中国资本市场股权分置改革提
供了成功范例。 2009年11月26日,中国民生银行在香港交易所挂牌上市。
中国民生银行自上市以来,按照“团结奋进,开拓创新,培育人才;严格管理,规范行
为,敬业守法;讲究质量,提高效益,健康发展”的经营发展方针,在改革发展与管理等方
面进行了有益探索,先后推出了“大集中”科技平台、“两率”考核机制、“三卡”工程、独
立评审制度、八大基础管理系统、集中处理商业模式及事业部改革等制度创新,实现了低风
险、快增长、高效益的战略目标,树立了充满生机与活力的崭新的商业银行形象。
民生银行荣获第十三届上市公司董事会“金圆桌”优秀董事会奖;
民生银行在华夏时报社主办的第十一届金蝉奖评选中荣获“2017年度小微金融服务银
行”;
民生银行荣获《亚洲货币》杂志颁发的“2016中国地区最佳财富管理私人银行”奖项;
民生银行荣获新浪财经颁发的“年度最佳电子银行”及“年度直销银行十强”奖项;
民生银行荣获 VISA 颁发的“最佳产品设计创新奖”;
民生银行在经济观察报举办的“中国卓越金融奖”评选中荣获“年度卓越资产管理银行”;
民生银行荣获全国银行间同业拆借中心授予的“2016年度银行间本币市场优秀交易商”、
“2016年度银行间本币市场优秀衍生品交易商”及“2016年度银行间本币市场优秀债券交易
商”奖项;
民生银行荣获中国银行间交易协商会授予的“2016年度优秀综合做市机构”和“2016
年度优秀信用债做市商”奖项;
民生银行荣获英国WPP(全球最大的传媒集团之一)颁发的“2017 年度最具价值中国品
牌100强”;
民生银行在中国资产证券化论坛年会上被授予“2016年度特殊贡献奖”。
2、主要人员情况
张庆先生,中国民生银行资产托管部总经理,博士研究生,具有基金托管人高级管理人
员任职资格,从事过金融租赁、证券投资、银行管理等工作,具有25年金融从业经历,不仅
有丰富的一线实战经验,还有扎实的总部管理经历。历任中国民生银行西安分行副行长,中
国民生银行沈阳分行筹备组组长、行长、党委书记。
3、基金托管业务经营情况
中国民生银行股份有限公司于2004年7月9日获得基金托管资格,成为《中华人民共和国
证券投资基金法》颁布后首家获批从事基金托管业务的银行。为了更好地发挥后发优势,大
力发展托管业务,中国民生银行股份有限公司资产托管部从成立伊始就本着充分保护基金持
有人的利益、为客户提供高品质托管服务的原则,高起点地建立系统、完善制度、组织人员。
资产托管部目前共有员工70人,平均年龄37岁,100%员工拥有大学本科以上学历,61%以上
员工具有硕士以上文凭。
中国民生银行坚持以客户需求为导向,秉承“诚信、严谨、高效、务实”的经营理念,
依托丰富的资产托管经验、专业的托管业务服务和先进的托管业务平台,为境内外客户提供
安全、准确、及时、高效的专业托管服务。截至2019年9月30日,中国民生银行已托管191
只证券投资基金。中国民生银行资产托管部于2018年2月6日发布了“爱托管”品牌,近百余
家资管机构及合作客户的代表受邀参加了启动仪式。资产托管部始终坚持以客户为中心,致
力于为客户提供全面的综合金融服务。对内大力整合行内资源,对外广泛搭建客户服务平台,
向各类托管客户提供专业化、增值化的托管综合金融服务,得到各界的充分认可,也在市场
上树立了良好品牌形象,成为市场上一家有特色的托管银行。自2010年至今,中国民生银行
荣获《金融理财》杂志颁发的“最具潜力托管银行”、“最佳创新托管银行”、“金牌创新力托
管银行”奖和“年度金牌托管银行”奖,荣获《21世纪经济报道》颁发的“最佳金融服务托
管银行”奖。
(二)基金托管人的内部控制制度
1、内部风险控制目标
(1)建立完整、严密、高效的风险控制体系,形成科学的决策机制、执行机制和监督
机制,防范和化解经营风险,保障资产托管业务的稳健运行和托管财产的安全完整。
(2)大力培育合规文化,自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念,严格
控制合规风险,保证资产托管业务符合国家有关法律法规和行业监管规则。
(3)以相互制衡健全有效的风控组织结构为保障,以完善健全的制度为基础,以落实
到位的过程控制为着眼点,以先进的信息技术手段为依托,建立全面、系统、动态、主动、
有利于差错防弊、堵塞漏洞、消除隐患、保证业务稳健运行的风险控制制度,确保托管业务
信息真实、准确、完整、及时。
2、内部风险控制组织结构
总行高级管理层负责部署全行的风险管理工作。总行风险管理委员会是总行高级管理层
下设的风险管理专业委员会,对高级管理层负责,支持高级管理层履行职责。资产托管业务
风险控制工作在总行风险管理委员会的统一部署和指导下开展。
总行各部门紧密配合,共同把控资产托管业务运行中的风险,具体职责与分工如下:总
行风险管理部作为总行风险管理委员会秘书机构,是全行风险管理的统筹部门,对资产托管
部的风险控制工作进行指导;总行法律事务部负责资产托管业务项下的相关合同、协议等文
本的审定;总行内控合规部负责该业务与管理的合规性审查、检查与督导整改;总行审计部
对全行托管业务进行内部审计。包括定期内部审计、现场和非现场检查等;总行办公室与资
产托管部共同制定声誉风险应对预案。按资产托管部需求对由托管业务引发的声誉风险事件
进行定向舆情监测,对由托管业务引起的声誉风险进行应急处置,包括与全国性媒体进行沟
通、避免负面报道、组织正面回应等。
3.内部风险控制原则
(1)合法合规原则。风险控制应符合和体现国家法律、法规、规章和各项政策。
(2)全面性原则。风险控制覆盖托管部的各个业务中心、各个岗位和各级人员,并涵盖
资产托管业务各环节。
(3)有效性原则。资产托管业务从业人员应全力维护内部控制制度的有效执行,任何人
都没有超越制度约束的权力。
(4)预防性原则。必须树立“预防为主”的管理理念,控制资产托管业务中风险发生的
源头,防患于未然,尽量避免业务操作中各种问题的产生。
(5)及时性原则。资产托管业务风险控制制度的制定应当具有前瞻性,并且随着托管部
经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、政策制度等外部环境的
改变进行及时的修改或完善。发现问题,要及时处理,堵塞漏洞。
(6)独立性原则。各业务中心、各岗位职能上保持相对独立性。风险监督中心是资产托
管部下设的执行机构,不受其他业务中心和个人干涉。业务操作人员和检查人员严格分开,
以保证风险控制机构的工作不受干扰。
(7)相互制约原则。各业务中心、各岗位权责明确,相互牵制,通过切实可行的相互制
衡措施来消除风险控制的盲点。
(8)防火墙原则。托管银行自身财务与托管资产财务严格分开;托管业务日常操作部门
与行政、研发和营销等部门隔离。
4、内部风险控制制度和措施
(1)制度建设:建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人
员行为规范等一系列规章制度。
(2)建立健全的组织管理结构:前后台分离,不同部门、岗位相互牵制。
(3)风险识别与评估:风险监督中心指导业务中心进行风险识别、评估,制定并实施风
险控制措施。
(4)相对独立的业务操作空间:业务操作区相对独立,实施门禁管理和音像监控。
(5)人员管理:进行定期的业务与职业道德培训,使员工树立风险防范与控制理念,并
签订承诺书。
(6)应急预案:制定完备的《应急预案》,并组织员工定期演练;建立异地灾备中心,保
证业务不中断。
5、资产托管部内部风险控制
中国民生银行股份有限公司从控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、监控等五个
方面构建了托管业务风险控制体系。
(1)坚持风险管理与业务发展同等重要的理念。托管业务是商业银行新兴的中间业务,
中国民生银行股份有限公司资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作,一直将建立一个
系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发
展,新问题新情况不断出现,中国民生银行股份有限公司资产托管部始终将风险管理放在与
业务发展同等重要的位置,视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。
(2)实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同参与,只有
这样,风险控制制度和措施才会全面、有效。中国民生银行股份有限公司资产托管部实施全
员风险管理,将风险控制责任落实到具体业务中心和业务岗位,每位员工对自己岗位职责范
围内的风险负责。
(3)建立分工明确、相互牵制的风险控制组织结构。托管部通过建立纵向双人制,横向
多中心制的内部组织结构,形成不同中心、不同岗位相互制衡的组织结构。
(4)以制度建设作为风险管理的核心。中国民生银行股份有限公司资产托管部十分重视
内部控制制度的建设,已经建立了一整套内部风险控制制度,包括业务管理办法、内部控制
制度、员工行为规范、岗位职责及涵括所有后台运作环节的操作手册。以上制度随着外部环
境和业务的发展还会不断增加和完善。
(5)制度的执行和监督是风险控制的关键。制度执行比编写制度更重要,制度落实检查
是风险控制管理的有力保证。中国民生银行股份有限公司资产托管部内部设置专职风险监督
中心,依照有关法律规章,定期对业务的运行进行稽核检查。总行审计部也不定期对资产托
管部进行稽核检查。
(6)将先进的技术手段运用于风险控制中。在风险管理中,技术控制风险比制度控制风
险更加可靠,可将人为不确定因素降至最低。托管业务系统需求不仅从业务方面而且从风险
控制方面都要经过多方论证,托管业务技术系统具有较强的自动风险控制功能。
(三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关法律法规的规定,对基金的投资对象、
基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提
和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金申购资金的到账和赎回资金的划付、基金收益
分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。
基金托管人发现基金管理人的违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关法律法规
规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及时核
对确认并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进
行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正
的,基金托管人应报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金管
理人限期纠正。
三、相关服务机构
(一)基金份额发售机构
1、直销中心
本基金直销中心为基金管理人的直销柜台以及基金管理人的电子自助交易系统。
名称:中加基金管理有限公司
办公地址:北京市西城区南纬路35号
注册地址:北京市顺义区仁和镇顺泽大街65号317室
法定代表人:夏英
全国统一客户服务电话:400-00-95526
传真:010-83197627
联系人:江丹
公司网站:www.bobbns.com
投资者可以通过基金管理人电子自助交易系统办理本基金的开户、认购、申购及赎回等
业务。
2、基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和本基金基金合同等的规定,
选择其他符合要求的机构销售本基金,并在基金管理人网站公示。
(二)登记机构
名称:中加基金管理有限公司
注册地址:北京市顺义区仁和镇顺泽大街65号317室
办公地址:北京市西城区南纬路35号
法定代表人:夏英
全国统一客户服务电话:400-00-95526
(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:俞卫锋
电话:021-31358666
传真:021-31358600
联系人:陈颖华
经办律师:黎明、陈颖华
(四)审计基金财产的会计师事务所
名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:中国北京东长安街1号东方广场东2座办公楼8层
办公地址:中国北京东长安街1号东方广场东2座办公楼8层
法定代表人:邹俊
经办注册会计师:李砾
电话:010-85087929
传真:010-85185111
联系人:管祎铭
四、基金的名称
本基金名称:中加民丰纯债债券型证券投资基金
五、基金的类型
基金类型:契约型开放式
六、投资目标
力争在严格控制投资风险的前提下,长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
七、基金的投资方向
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、
金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、分离交易可转债所分离出的纯债部分、央
行票据、中期票据、同业存单、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银
行存款(协议存款、通知存款、定期存款)等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不买入股票。本基金不投资可转换债券和可交换债券,但可以投资分离交易可转
债上市后分离出来的纯债部分。基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低
于基金资产的80%,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净
值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。
八、基金的投资策略
本基金将在基金合同约定的投资范围内,通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财
政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究,积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、
债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平,结合定量分析方法,确定资产在非信用
类固定收益类证券(国债、中央银行票据等)和信用类固定收益类证券之间的配置比例。
1、久期策略:
本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化,对引起利率变化的相关因素进行跟踪和
分析,进而对债券组合的久期和持仓结构制定相应的调整方案,以降低利率变动对组合带来
的影响。本基金管理人的固定收益团队将定期对利率期限结构进行预判,制定相应的久期目
标,当预期市场利率水平将上升时,适当降低组合的久期;预期市场利率将下降时,适当提
高组合的久期。以达到利用市场利率的波动和债券组合久期的调整提高债券组合收益率目的。
2、期限结构策略:
通过预测收益率曲线的形状和变化趋势,对各类型债券进行久期配置;当收益率曲线走
势难以判断时,参考基准指数的样本券久期构建组合久期,确保组合收益超过基准收益。具
体来看,又分为跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益率曲线变化的子弹策略、杠铃策略及
梯式策略。
(1)骑乘策略:是当收益率曲线比较陡峭时,也即相邻期限利差较大时,买入期限位
于收益率曲线陡峭处的债券,通过债券的收益率的下滑,进而获得资本利得收益。
(2)子弹策略:是使投资组合中债券久期集中于收益率曲线的一点,适用于收益率曲
线较陡时;杠铃策略是使投资组合中债券的久期集中在收益率曲线的两端,适用于收益率曲
线两头下降较中间下降更多的蝶式变动;梯式策略是使投资组合中的债券久期均匀分布于收
益率曲线,适用于收益率曲线水平移动。
3、类属配置策略:
本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素
进行分析,研究同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市场投资品种的利差和变
化趋势,制定债券类属配置策略,以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。
4、信用债投资策略:
信用品种收益率的主要影响因素为利率品种基准收益与信用利差。信用利差是信用产品
相对国债、央行票据等利率产品获取较高收益的来源。信用利差主要受两方面的影响,一方
面为债券所对应信用等级的市场平均信用利差水平,另一方面为发行人本身的信用状况。
信用债市场整体的信用利差水平和信用债发行主体自身信用状况的变化都会对信用债
个券的利差水平产生重要影响,因此,一方面,本基金将从经济周期、国家政策、行业景气
度和债券市场的供求状况等多个方面考量信用利差的整体变化趋势;另一方面,本基金还将
以内部信用评级为主、外部信用评级为辅,即采用内外结合的信用研究和评级制度,研究债
券发行主体企业的基本面,以确定企业主体债的实际信用状况。
5、息差收益投资策略
本基金将在考虑债券投资的风险收益情况,以及融资成本等因素的情况下,在风险可控
以及法律法规允许的范围内,通过银行间市场融资,赚取一定的息差收益。
6、资产支持证券的投资策略
资产支持类证券的定价受市场利率、流动性、发行条款、标的资产的构成及质量、提前
偿还率及其它附加条款等多种因素的影响。本基金将在利率基本面分析、市场流动性分析和
信用评级支持的基础上,辅以与国债、企业债等债券品种的相对价值比较,审慎投资资产支
持证券类资产。
7、个券挖掘策略
本部分策略强调公司价值挖掘的重要性,在行业周期特征、公司基本面风险特征基础上
制定绝对收益率目标策略,甄别具有估值优势、基本面改善的公司,采取高度分散策略,重
点布局优势债券,争取提高组合超额收益空间。
九、基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:中债综合全价(总值)指数收益率。
本基金选择上述业绩比较基准的原因:
中债综合全价(总值)指数是中央国债登记结算有限责任公司编制的综合反映银行间债
券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数,指数样本由银行间市场和沪深交易所市场
的国债、金融债券、企业债券、中期票据、短期融资券、公司债等组成。根据本基金的投资
范围和投资比例,选用上述业绩比较基准能客观合理地反映本基金风险收益特征。
若未来法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,
或者市场发生变化导致本业绩比较基准不再适用,本基金管理人可以依据维护投资者合法权
益的原则,在与基金托管人协商一致并报中国证监会备案后,适当调整业绩比较基准并及时
公告,而无需召开基金份额持有人大会。
十、基金的风险收益特征
本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金
与股票型基金。
十一、基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
以下内容摘自本基金2019年第3季度报告:
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据基金合同的规定,于2019年10月23日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截止2019年9月30日,本报告中所列财务数据未经审计。
1、报告期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 783,543,000.00 95.01
其中:债券 783,543,000.00 95.01
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 30,100,245.15 3.65
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 3,247,143.19 0.39
8 其他资产 7,795,443.43 0.95
9 合计 824,685,831.77 100.00
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
(1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有境内股票。
(2)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 220,417,000.00 33.75
其中:政策性金融债 220,417,000.00 33.75
4 企业债券 51,078,000.00 7.82
5 企业短期融资券 210,095,000.00 32.17
6 中期票据 224,344,000.00 34.35
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 77,609,000.00 11.88
9 其他 - -
10 合计 783,543,000.00 119.98
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190306 19进出06 500,000 50,335,000.00 7.71
2 011901581 19中化工SCP004 500,000 50,050,000.00 7.66
3 011901993 19华润医药SCP002 500,000 50,015,000.00 7.66
4 011901980 19光大集团SCP009 500,000 49,995,000.00 7.66
5 011901947 19南京地铁SCP005 500,000 49,995,000.00 7.66
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期内未运用股指期货进行投资。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期内未运用国债期货进行投资。
11、投资组合报告附注
(1)本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在
本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
(2)本报告期内,本基金未投资于股票,不存在投资的前十名股票超过基金合同规定
的备选股票库的情况。
(3)其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 6,534.80
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 7,788,908.63
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 7,795,443.43
(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有流通受限股票。
(6)投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
十二、基金净值表现
1、自基金合同生效以来基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2019年7月26日至2019年9月30日 0.41% 0.01% 0.19% 0.04% 0.22% -0.03%
2、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较
注:1、本基金基金合同于2019年7月26日生效,截至本报告期末,本基金的基金合
同生效未满一年。
2、按基金合同规定,本基金建仓期为6个月,截至本报告期末,本基金的基金合同
生效未满6个月,建仓期尚未结束。
十三、基金的费用与税收
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;
5、基金份额持有人大会费用;
6、基金的证券交易费用及因基金投资产生的费用等;
7、基金的银行汇划费用;
8、证券账户开户费用、账户维护费用;
9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30 %年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.30 %÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发
送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性
支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近
可支付日支付。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10 %的年费率计提。托管费的计算方法如
下:
H=E×0.10 %÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发
送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性
支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近
可支付日支付。
上述“(一)基金费用的种类”中第3-9项费用,根据有关法规及相应协议规定,按
费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露
费等费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
(四)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财
产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关
税收征收的规定代扣代缴。
十二、对招募说明书更新部分的说明
依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证
券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法
规的要求,我公司结合中加民丰纯债债券型证券投资基金的运行情况,对其原招募说明书进
行了更新,主要更新的内容说明如下:
(一)在“重要提示”部分更新了相关内容。
(二)更新了“一、绪言”的相关信息。
(三)更新了“二、释义”的相关信息。
(四)更新了“三、基金管理人”的相关信息。
(五)更新了“四、基金托管人”的相关信息。
(六)更新了“五、相关服务机构”的相关信息。
(七)更新了“六、基金的募集”的相关信息。
(八)更新了“七、基金合同的生效”的相关信息。
(九)更新了“八、基金份额的申购与赎回”的相关信息。
(十)更新了“九、基金的投资”的相关信息。
(十一)更新了“十一、基金资产的估值”的相关信息。
(十二)更新了“十三、基金的收益与分配”的相关信息。
(十三)更新了“十四、基金的会计与审计”的相关信息。
(十四)更新了“十五、基金的信息披露”的相关信息。
(十五)更新了“十七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算”的相关信息。
(十六)在“二十一、其他应披露事项”中披露了本期已刊登的公告内容。
上述内容仅为摘要,须与本招募说明书(正文)所载之详细资料一并阅读。