0.0149% 基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二〇年七月二十一日
华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金 2020年第 2季度报告
第 2页共 16页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 7月 17日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 4月 1日起至 6月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华安现金润利
基金主代码 007746
交易代码 007746
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年 9月 10日
报告期末基金份额总额 810,162.00份
投资目标 在力求本金安全、确保资产流动性的基础上，追求
超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略 本基金将根据市场情况和可投资品种的容量，在严
谨深入的研究分析基础上，综合考量宏观经济形
势、市场资金面走向、信用债券的信用评级、协议
存款交易对手的信用资质以及各类资产的收益率
华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金 2020年第 2季度报告
第 3页共 16页
水平等，确定各类货币市场工具的配置比例并进行
积极的投资组合管理，在保证基金资产的安全性和
流动性的基础上力争为投资人创造稳定的收益。
业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为货币市场基金，风险和预期收益低于股票
型基金、混合型基金和债券型基金。
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2020年 4月 1日-2020年 6月 30日）
1.本期已实现收益 312,674.38
2.本期利润 198,753.84
3.加权平均基金份额本期利润 0.2317
4.期末基金资产净值 82,290,254.82
5.期末基金份额净值 101.5726
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基
金交易佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后
实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值收 净值收 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④
华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金 2020年第 2季度报告
第 4页共 16页
益率① 益率标
准差②
基准收益
率③
基准收益
率标准差
④
过去三个
月
0.22% 0.01% 0.34% 0.00% -0.12% 0.01%
过去六个
月
0.79% 0.01% 0.67% 0.00% 0.12% 0.01%
过去一年 - - - - - -
过去三年 - - - - - -
过去五年 - - - - - -
自基金合
同生效起
至今
1.57% 0.01% 1.09% 0.00% 0.48% 0.01%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金
累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2019年 9月 10日至 2020年 6月 30日）
注：1、本基金于2019年9月10日成立，截止本报告期末，本基金成立不满一年；
华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金 2020年第 2季度报告
第 5页共 16页
2、根据本基金合同规定，本基金建仓期为6个月，基金管理人应当自基金合同生效之日
起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
郑可
成
本基
金的
基金
经理
2019-09-10 - 18年
硕士研究生，18 年证券
基金从业经历。2001 年
7月至 2004年 12月在闽
发证券有限责任公司担
任研究员，从事债券研
究及投资，2005年 1月
至 2005年 9月在福建儒
林投资顾问有限公司任
研究员，2005年 10月至
2009年 7月在益民基金
管理有限公司任基金经
理，2009年 8月至今任
职于华安基金管理有限
公司固定收益部。
2010 年 12 月起担任华
安稳固收益债券型证券
投资基金的基金经理。
2012年 9月起同时担任
华安安心收益债券型证
券投资基金的基金经
理。2012年 11月至 2017
年 7 月同时担任华安日
日鑫货币市场基金的基
金经理。2012年 12月至
2019年 2月，同时担任
华安信用增强债券型证
券投资基金的基金经
理。2019年 2月起，同
时担任华安添鑫中短债
债券型证券投资基金的
基金经理。2013年 5月
华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金 2020年第 2季度报告
第 6页共 16页
至 2019年 6月，同时担
任华安保本混合型证券
投资基金的基金经理。
2019年 6月起，同时担
任华安稳健回报混合型
证券投资基金的基金经
理。2014年 8月至 2015
年 1 月同时担任华安七
日鑫短期理财债券型证
券投资基金的基金经
理，2014年 8月起，同
时担任华安年年红定期
开放债券型证券投资基
金的基金经理。2015 年
3 月起担任华安新动力
灵活配置混合型证券投
资基金的基金经理。
2015年 5月起，同时担
任华安新优选灵活配置
混合型证券投资基金的
基金经理。2015年 5月
至 2018年 6月，同时担
任华安新机遇保本混合
型证券投资基金的基金
经理。2018年 6月起，
同时担任华安新机遇灵
活配置混合型证券投资
基金的基金经理。2015
年 6 月起同时担任华安
添颐混合型发起式证券
投资基金的基金经理。
2015年 11月至 2018年
5月，同时担任华安安益
保本混合型证券投资基
金的基金经理。2018 年
5月起，同时担任华安安
益灵活配置混合型证券
投资基金的基金经理；
2015年 12月至 2018年
1月，同时担任华安乐惠
保本混合型证券投资基
金的基金经理。2016 年
华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金 2020年第 2季度报告
第 7页共 16页
2月至 2017年 7月，同
时担任华安安康保本混
合型证券投资基金的基
金经理。2016年 4月至
2017年 7月，同时担任
华安安禧保本混合型证
券投资基金的基金经
理。2016年 10月至 2018
年 1 月，同时担任华安
安润灵活配置混合型证
券投资基金的基金经
理。2017年 2月起，同
时担任华安安享灵活配
置混合型证券投资基金
的基金经理。2017 年 3
月至 2019年 8月，同时
担任华安现金宝货币市
场基金的基金经理。
2019年 9月起，同时担
任华安现金润利浮动净
值型发起式货币市场基
金的基金经理。
注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的
含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合
同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运
用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规
或未履行基金合同承诺的情形。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华
安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易
执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管
华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金 2020年第 2季度报告
第 8页共 16页
理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在
研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投
资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决
策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、
投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主
决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平
交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵
循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投
资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立
进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申
报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法
合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公
平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。
通过内部共同的 iwind群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进
行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，
交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无
法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，
进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资
组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司
名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导
致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：
中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进
行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。本报
告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理
部会同基金投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种
在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全
华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金 2020年第 2季度报告
第 9页共 16页
的系统控制。同时加强了对各类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检
查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期
对组合间的同向交易行为进行了重点分析。本报告期内，除指数基金以外的所有投资组
合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日
成交量的 5%的次数为 1次，未出现异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
二季度，国内疫情防控成效显著，复工复产平稳推进，经济呈现良好的复苏迹象。
各经济指标均向正常化迈进，具体而言，工业生产修复速度快于消费，工业增加值在四
月、五月均录得同比正增长，社零数据接近去年同期水平；海外疫情出现长尾效应，受
益于国内较早复产及相对完整的产业链优势，出口贸易好于市场普遍预期，五月出现大
幅顺差。基于对经济稳步向好的判断，货币政策在五月边际收紧，短端利率激烈波动，
一年期利率债收益率较低点上行超 100bp，利率曲线趋于“熊平”。
报告期内，本基金久期较上季度有所降低，资产配置以存款、存单、债券和逆回购
为主，在缴税、缴准及季末时点加大配置力度，同时通过交易获取期限利差带来的骑乘
收益。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至 2020年 6月 30日，本基金份额净值为 101.5726元，本报告期份额净值增长
率为 0.22%，同期业绩比较基准增长率为 0.34%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望三季度，国内基本面修复的大趋势不变，但向上的斜率放缓，就业压力可能会
在三季度显现。通胀方面，CPI 受到基数影响，方向向下；PPI 低位企稳。需要关注权
益市场走暖带来的“股债跷跷板”效应。货币政策预计维持中性，资金利率中枢较二季
度抬升。
本基金将适当增配短期回购资产，在保持良好流动性的前提下，捕捉资金市场波动
带来的投资机会，勤勉尽责，继续为持有人获取可观的收益
华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金 2020年第 2季度报告
第 10页共 16页
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金为发起式证券投资基金，报告期内不存在基金资产净值低于 5000 万元的情
形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 公允价值
占基金总资产
的比例(%)
1 固定收益投资 29,772,000.00 35.70
其中：债券 29,772,000.00 35.70
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 32,600,149.40 39.09
其中：买断式回购的买
入返售金融资产
- -
3
银行存款和结算备付金
合计
20,289,614.69 24.33
4 其他各项资产 741,590.15 0.89
5 合计 83,403,354.24 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 0.19
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占基金资产净值
的比例（％）
华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金 2020年第 2季度报告
第 11页共 16页
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额
占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的说明
无。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 36
报告期内投资组合平均剩余期限
最高值
59
报告期内投资组合平均剩余期限
最低值
29
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序
号
平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（%）
各期限负债占基金资产净值
的比例（％）
1 30天以内 64.27 -
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
2 30天（含）—60天 11.80 -
华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金 2020年第 2季度报告
第 12页共 16页
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
3 60天（含）—90天 18.30 -
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
4 90天（含）—120天 - -
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
5
120天（含）—397天
（含）
6.08 -
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
合计 100.45 -
5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
无。
5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 20,064,000.00 24.38
其中：政策性金融债 20,064,000.00 24.38
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 同业存单 9,708,000.00 11.80
华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金 2020年第 2季度报告
第 13页共 16页
8 其他 - -
9 合计 29,772,000.00 36.18
10
剩余存续期超过 397天
的浮动利率债券
- -
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称
债券数量
(张)
公允价值（元）
占基金资
产净值比
例（％）
1 150220 15国开 20 150,000 15,057,000.00 18.30
2 111906207
19交通银行
CD207
100,000 9,708,000.00 11.80
3 200201 20国开 01 50,000 5,007,000.00 6.08
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9投资组合报告附注
5.9.1基金计价方法说明
5.9.22019年 12月 27日，交通银行因授信审批不审慎、总行对分支机构管控不力承担
管理责任，被中国银行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2019〕24号）给予罚款合
计 150万元的行政处罚。2020年 4月 20日，交通银行因监管标准化数据（EAST）系统
数据质量及数据报送存在理财产品数量漏报、资金交易信息漏报严重等违法违规行为，
被中国银行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2020〕6号）给予罚款合计 260万元
的行政处罚。
本基金投资 19交通银行 CD207的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
报告期内，本基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没
有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金 2020年第 2季度报告
第 14页共 16页
5.9.3其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 741,590.15
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 741,590.15
§6开放式基金份额变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 1,010,207.00
报告期基金总申购份额 -
报告期基金总赎回份额 200,045.00
报告期基金拆分变动份额 -
报告期期末基金份额总额 810,162.00
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目
持 有 份
额总数
持有份额
占基金总
份额比例
发起份
额总数
发起份额占
基金总份额
比例
发起份额承
诺持有期限
华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金 2020年第 2季度报告
第 15页共 16页
基金管理人固有资金 100,004
.50
12.34% 100,004
.50
12.34% 三年
基金管理人高级管理
人员
- - - - -
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 100,004
.50
12.34% 100,004
.50
12.34% -
§9影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回份
额
持有份额
份额占
比
机构
1
20200401-2020
0630
300,0
13.50
0.00 0.00 300,013.50 37.03%
2
20200401-2020
0630
350,0
68.40
0.00 0.00 350,068.40 43.21%
产品特有风险
本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形。如该单一
投资者大额赎回将可能导致基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§10备查文件目录
10.1备查文件目录
1、《华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金基金合同》
2、《华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金招募说明书》
3、《华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金托管协议》
华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金 2020年第 2季度报告
第 16页共 16页
10.2存放地点
基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站
http://www.huaan.com.cn。
10.3查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管
人的办公场所免费查阅。
华安基金管理有限公司
二〇二〇年七月二十一日