汇添富汇鑫货币2021年第4季度报告

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
送出日期：2022年 01月 24日

汇添富汇鑫货币 2021年第 4季度报告
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§1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 1月 20日
复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 10月 01日起至 2021年 12月 31日止。
§2基金产品概况
2.1基金基本情况

基金简称 汇添富汇鑫货币
基金主代码 007868
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效
日
2019年 09月 10日
报告期末基金
份额总额(份)
407,071.28
投资目标
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较
基准的投资回报。
投资策略
本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略，力求在满足安全性、
流动性需要的基础上实现更高的收益率。具体投资策略包括滚动配置策
略、久期控制策略、套利策略和时机选择策略。
业绩比较基准 活期存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为货币市场证券投资基金，是证券投资基金中的低风险品种。本
基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基
金。
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
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基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
下属分级基金
的基金简称
汇添富汇鑫货币 A 汇添富汇鑫货币 B
下属分级基金
的交易代码
007868 007869
报告期末下属
分级基金的份
额总额(份)
100,177.56 306,893.72

§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2021年 10月 01日 - 2021年 12月 31日)
汇添富汇鑫货币 A 汇添富汇鑫货币 B
1.本期已实现收益 87,778.82 296,143.47
2.本期利润 89,642.23 298,836.06
3.加权平均基金份
额本期利润
0.7531 0.7595
4.期末基金资产净
值
10,575,612.49 32,503,334.15
5.期末基金份额净
值
105.5687 105.9107

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

汇添富汇鑫货币 A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三
个月
0.74% 0.01% 0.09% 0.00% 0.65% 0.01%
过去六 1.21% 0.01% 0.18% 0.00% 1.03% 0.01%
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个月
过去一
年
2.29% 0.01% 0.35% 0.00% 1.94% 0.01%
自基金
合同生
效日起
至今
5.57% 0.01% 0.82% 0.00% 4.75% 0.01%
汇添富汇鑫货币 B
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三
个月
0.78% 0.01% 0.09% 0.00% 0.69% 0.01%
过去六
个月
1.29% 0.01% 0.18% 0.00% 1.11% 0.01%
过去一
年
2.43% 0.01% 0.35% 0.00% 2.08% 0.01%
自基金
合同生
效日起
至今
5.91% 0.01% 0.82% 0.00% 5.09% 0.01%


3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
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注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2019年 09月 10日）起 6个月，建仓期结
束时各项资产配置比例符合合同约定。
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§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业年限
（年）
说明
任职日期 离任日期
蒋文玲
本基金的基
金经理
2019年 09
月 10日
15
国籍：中国。学
历：上海财经大
学经济学硕士。
从业资格：证券
投资基金从业资
格。从业经历：
曾任汇添富基金
管理股份有限公
司债券交易员、
债券风控研究
员，浦银安盛基
金管理公司基金
经理。2014年 1
月加入汇添富基
金管理股份有限
公司，历任金融
工程部高级经
理、固定收益基
金经理助理。
2014年 4月 8
日至今任汇添富
多元收益债券型
证券投资基金的
基金经理助理。
2015年 3月 10
日至 2018年 5
月 4日任汇添富
理财 14天债券
型证券投资基金
的基金经理。
2015年 3月 10
日至今任汇添富
现金宝货币市场
基金的基金经
理。2015年 3
月 10日至 2019
年 8月 28日任
汇添富优选回报
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灵活配置混合型
证券投资基金的
基金经理。2016
年 6月 7日至
2019年 1月 25
日任汇添富货币
市场基金的基金
经理。2016年 6
月 7日至 2018
年 5月 4日任汇
添富理财 60天
债券型证券投资
基金的基金经
理。2016年 6
月 7日至 2020
年 6月 4日任汇
添富实业债债券
型证券投资基金
的基金经理。
2016年 6月 7
日至 2019年 1
月 25日任汇添
富添富通货币市
场基金的基金经
理。2016年 6
月 7日至 2018
年 5月 4日任汇
添富鑫禧债券型
证券投资基金的
基金经理。2017
年 4月 20日至
2019年 9月 4
日任汇添富鑫益
定期开放债券型
发起式证券投资
基金的基金经
理。2017年 5
月 15日至 2020
年 3月 23日任
汇添富年年益定
期开放混合型证
券投资基金的基
金经理。2017
年 6月 23日至
2019年 8月 28
日任汇添富鑫汇
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定期开放债券型
证券投资基金的
基金经理。2018
年 8月 2日至
2019年 9月 17
日任汇添富睿丰
混合型证券投资
基金（LOF）的
基金经理。2018
年 8月 2日至
2019年 9月 17
日任汇添富新睿
精选灵活配置混
合型证券投资基
金的基金经理。
2018年 12月 13
日至今任汇添富
短债债券型证券
投资基金的基金
经理。2018年
12月 24日至
2021年 8月 20
日任汇添富丰润
中短债债券型证
券投资基金的基
金经理。2019
年 1月 18日至
今任汇添富丰利
短债债券型证券
投资基金的基金
经理。2019年 6
月 12日至今任
汇添富 90天滚
动持有短债债券
型证券投资基金
的基金经理。
2019年 8月 28
日至 2020年 10
月 30日任汇添
富稳健添利定期
开放债券型证券
投资基金的基金
经理。2019年 9
月 10日至今任
汇添富汇鑫浮动
净值型货币市场
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基金的基金经
理。2020年 10
月 30日至今任
汇添富利率债债
券型证券投资基
金的基金经理。
王骏杰
本基金的基
金经理
2020年 08
月 26日
7
国籍：中国。学
历：上海财经大
学市场营销学学
士。从业资格：
证券投资基金从
业资格。从业经
历：2014年 9
月至 2016年 4
月任上海国际货
币经纪有限责任
公司债券经纪
人。2016年 5
月至 2018年 6
月任汇添富基金
管理股份有限公
司债券交易员，
2018年 7月至
2019年 8月任
汇添富基金管理
股份有限公司高
级债券交易员。
2019年 9月 1
日至 2020年 8
月 26日任汇添
富和聚宝货币市
场基金的基金经
理助理。2019
年 10月 30日至
2020年 8月 26
日任汇添富汇鑫
浮动净值型货币
市场基金的基金
经理助理。2020
年 2月 28日至
今任汇添富全额
宝货币市场基金
的基金经理助
理。2020年 2
月 28日至今任
汇添富收益快钱
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货币市场基金的
基金经理助理。
2020年 2月 28
日至今任汇添富
收益快线货币市
场基金的基金经
理助理。2020
年 8月 26日至
今任汇添富和聚
宝货币市场基金
的基金经理。
2020年 8月 26
日至今任汇添富
汇鑫浮动净值型
货币市场基金的
基金经理。2021
年 7月 1日至今
任汇添富稳利
60天滚动持有
短债债券型证券
投资基金的基金
经理助理。
徐寅喆
本基金的基
金经理,现
金管理部主
管
2019年 09
月 10日
13
国籍：中国。学
历：复旦大学管
理学硕士。从业
资格：证券投资
基金从业资格。
从业经历：曾任
长江养老保险股
份有限公司债券
交易员。2012
年 5月加入汇添
富基金管理股份
有限公司，历任
债券交易员、固
定收益基金经理
助理，现任现金
管理部主管。
2014年 8月 27
日至 2020年 10
月 30日任汇添
富利率债债券型
证券投资基金的
基金经理。2014
年 8月 27日至
2018年 5月 4
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日任汇添富收益
快线货币市场基
金的基金经理。
2014年 11月 26
日至今任汇添富
和聚宝货币市场
基金的基金经
理。2014年 12
月 23日至 2018
年 5月 4日任汇
添富收益快钱货
币市场基金的基
金经理。2016
年 6月 7日至
2018年 5月 4
日任汇添富全额
宝货币市场基金
的基金经理。
2018年 5月 4
日至今任汇添富
货币市场基金的
基金经理。2018
年 5月 4日至今
任汇添富理财
60天债券型证
券投资基金的基
金经理。2018
年 5月 4日至今
任汇添富理财
14天债券型证
券投资基金的基
金经理。2018
年 5月 4日至
2020年 8月 18
日任汇添富鑫禧
债券型证券投资
基金的基金经
理。2019年 1
月 25日至今任
汇添富添富通货
币市场基金的基
金经理。2019
年 9月 10日至
今任汇添富汇鑫
浮动净值型货币
市场基金的基金
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经理。2020年 2
月 26日至今任
汇添富全额宝货
币市场基金的基
金经理。2020
年 2月 26日至
今任汇添富收益
快线货币市场基
金的基金经理。
2021年 6月 24
日至今任汇添富
稳利 60天滚动
持有短债债券型
证券投资基金的
基金经理。

注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公
司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期
和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，
本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，确保公平交易制度的
执行和实现。具体情况如下：
一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管控覆盖公司
所有业务类型、投资策略、投资品种及投资管理的各个环节。
二、本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用
交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。
三、对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3
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日内、5日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T检验。对于未通过 T
检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具
体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。
四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量占市场成
交量比值、组合规模、市场收益率变化等综合判断交易是否涉及利益输送。
综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了
公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。
本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成
交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 11次，投资组合因投资策略与其
他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、交易
数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
四季度，海外疫情导致供应链短缺，全球通胀继续高企，各国央行纷纷开始采取进一步
应对措施；美联储 12月宣布加速 Taper并计划于 2022年一季度完成全部缩减，同时进一步
释放加息信号，引导市场预期；欧洲通胀相对缓和，继续维持三大利率不变；英国央行则在
12月宣布加息 15BP至 0.25%，成为疫情以来加息的首个主要发达国家，全球流动性预期继
续边际收紧。
国内方面，地产危机的爆发使得市场对经济增长的担忧进一步加剧，12 月政治局会议
重提“六稳”、“六保”，中央经济工作会议也进一步强调了稳增长的诉求。政策环境开始
更加偏重稳增长，保预期。央行继 7月之后于 12月初再次宣布全面降准 0.5个百分点，释
放整体流动性以应对部分市场债务风险，缓解经济下行压力，从货币政策会议表述来看，也
是为进一步发挥总量和结构双重功能，降低企业融资成本，引导市场预期。从宏观数据来看，
通胀方面，CPI整体依旧维持低位，PPI在 10月创出新高后拐点出现，同比进入下行区间；
PMI在 11月、12月重回荣枯线上方；信贷方面，市场整体需求仍较为疲软，结构较差，票
据利率显著走低；债券市场伴随流动性持续宽松及经济下行预期，收益率一路走低，国股存
单 3m期限下行至 2.4%；1y期限下行至 2.6%。
操作上，报告期内本基金以同业存单和短期逆回购为主要配置资产，采取相对灵活的投
资策略，调整组合仓位及剩余期限，避免净值大幅波动，在控制组合风险的同时为持有人获
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取稳定回报。
4.5报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期 A类基金份额净值增长率为 0.74%;B 类基金份额净值增长率为 0.78%。
同期业绩比较基准收益率为 0.09%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金已连续 60个工作日基金份额持有人数量不满二百人，根据《公开募集证券投资
基金运作管理办法》的有关规定，本基金管理人已向中国证监会报告并提出解决方案。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 22,104,200
.00
50.07
其中：债券 22,104,200
.00
50.07
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 11,000,000
.00
24.92
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 9,561,054.
36
21.66
4 其他资产 1,484,098.
95
3.36
5 合计 44,149,353
.31
100.00

5.2报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 0.43
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其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％）
2
报告期末债券回购融资余额 999,879.50 2.32
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资
产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
5.3基金投资组合平均剩余期限
5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 50
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 58
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 26

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120天。
5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（%）
各期限负债占基金资产
净值的比例（%）
1 30天以内 47.74 2.32
其中：剩余存续期超过 397天的
浮动利率债
- -
2 30天（含）—60天 - -
其中：剩余存续期超过 397天的
浮动利率债
- -
3 60天（含）—90天 45.47 -
其中：剩余存续期超过 397天的 - -
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浮动利率债
4 90天（含）—120天 8.17 -
其中：剩余存续期超过 397天的
浮动利率债
- -
5 120天（含）—397天（含） - -
其中：剩余存续期超过 397天的
浮动利率债
- -
合计 101.37 2.32
5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
注:本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过 240天。
5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 3,518,200.00 8.17
其中：政策性金融债 3,518,200.00 8.17
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 同业存单 18,586,000.00 43.14
8 其他 - -
9 合计 22,104,200.00 51.31
10 剩余存续期超过 397天的浮动利率债券 - -
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量 公允价值（人民币 占基金资产
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（张） 元） 净值比例
（％）
1 112110128
21兴业银
行 CD128
80,000 7,769,600.00 18.04
2 112177681
21宁波银
行 CD358
60,000 5,963,400.00 13.84
3 112104013
21中国银
行 CD013
50,000 4,853,000.00 11.27
4 170409 17农发 09 35,000 3,518,200.00 8.17

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8投资组合报告附注
5.8.1基金计价方法说明
本基金属于浮动净值型货币，采用公允价值计价。
5.8.2 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关
证券的投资决策程序做出说明
本基金投资的前十名证券的发行主体中，兴业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公
司、中国银行股份有限公司、中国农业发展银行出现在报告编制日前一年内受到监管部门公
开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规
及基金合同的要求。
5.8.3其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 1,003,010.96
3 应收利息 481,087.99
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
汇添富汇鑫货币 2021年第 4季度报告
第 18页 共 19页
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 1,484,098.95
§6开放式基金份额变动
单位：份

项目 汇添富汇鑫货币 A 汇添富汇鑫货币 B
本报告期期初基金份额
总额
130,180.18 475,988.74
本报告期基金总申购份
额
- -
减：本报告期基金总赎
回份额
30,002.62 169,095.02
本报告期基金拆分变动
份额
- -
本报告期期末基金份额
总额
100,177.56 306,893.72

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况
注：无
8.2影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金募集的文件；
2、《汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金基金合同》；
汇添富汇鑫货币 2021年第 4季度报告
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3、《汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、报告期内汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金在规定报刊上披露的各项公告；
6、中国证监会要求的其他文件。
9.2存放地点
上海市黄浦区外马路 728号 汇添富基金管理股份有限公司
9.3查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com
查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。



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2022年 01月 24日