汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金2023年第1季度报告

2023年03月31日
基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
送出日期：2023年04月21日
汇添富汇鑫货币2023年第1季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年4月19
日复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年01月01日起至2023年03月31日止。
§2基金产品概况
2.1基金基本情况
基金简称 汇添富汇鑫货币
基金主代码 007868
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年09月10日
报告期末基金份额总额(份) 475,975.81
投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略 本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略，力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收益率。具体投资策略包括滚动配置策略、久期控制策略、套利策略和时机选择策略。
业绩比较基准 活期存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为货币市场证券投资基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
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基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 汇添富汇鑫货币A 汇添富汇鑫货币B
下属分级基金的交易代码 007868 007869
报告期末下属分级基金的份额总额(份) 60,174.94 415,800.87
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2023年01月01日 - 2023年03月31日)
汇添富汇鑫货币A 汇添富汇鑫货币B
1.本期已实现收益 29,300.18 142,772.65
2.本期利润 26,620.74 138,349.09
3.加权平均基金份额本期利润 0.4279 0.4908
4.期末基金资产净值 6,479,472.44 44,998,255.60
5.期末基金份额净值 107.6773 108.2207
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价
值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇添富汇鑫货币A
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
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过去三个月 0.40% 0.01% 0.09% 0.00% 0.31% 0.01%
过去六个月 0.79% 0.01% 0.18% 0.00% 0.61% 0.01%
过去一年 1.51% 0.01% 0.35% 0.00% 1.16% 0.01%
过去三年 6.03% 0.01% 1.06% 0.00% 4.97% 0.01%
自基金合同生效日起至今 7.68% 0.01% 1.26% 0.00% 6.42% 0.01%
汇添富汇鑫货币B
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 0.44% 0.01% 0.09% 0.00% 0.35% 0.01%
过去六个月 0.86% 0.01% 0.18% 0.00% 0.68% 0.01%
过去一年 1.66% 0.01% 0.35% 0.00% 1.31% 0.01%
过去三年 6.48% 0.01% 1.06% 0.00% 5.42% 0.01%
自基金合同生效日起至今 8.22% 0.01% 1.26% 0.00% 6.96% 0.01%
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
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注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2019年09月10日）起6个月，建仓期结
束时各项资产配置比例符合合同约定。
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§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限（年） 说明
任职日期 离任日期
王骏杰 本基金的基金经理 2020年08月26日 9 国籍：中国。学历：复旦大学管理学硕士。从业资格：证券投资基金从业资格。从业经历：2014年9月至2016年4月任上海国际货币经纪有限责任公司债券经纪人。2016年5月至2018年6月任汇添富基金管理股份有限公司债券交易员，2018年7月至2019年8月任汇添富基金管理股份有限公司高级债券交易员。2019年9月1日至2020年8月26日任汇添富和聚宝货币市场基金的基金经理助理。2019年10月30日至2020年8月26日
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任汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金的基金经理助理。2020年2月28日至2023年3月15日任汇添富全额宝货币市场基金的基金经理助理。2020年2月28日至今任汇添富收益快钱货币市场基金的基金经理助理。2020年2月28日至2022年5月13日任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理助理。2020年8月26日至今任汇添富和聚宝货币市场基金的基金经理。2020年8月26日至今任汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金的基金经理。2021年7月1日至2022年5月13日任汇添富稳利60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理
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助理。2022年2月23日至今任汇添富稳福60天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理助理。2022年5月13日至今任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理。2022年5月13日至今任汇添富稳利60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年3月15日至今任汇添富全额宝货币市场基金的基金经理。
注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据
公司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期
和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律
法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、
违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
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4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，确保公平交易制度
的执行和实现。具体情况如下：
一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管控覆盖公
司所有业务类型、投资策略、投资品种及投资管理的各个环节。
二、本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采
用交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。
三、对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、
3日内、5日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行T检验。对于未通过
T检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进
行具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。
四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量占市场
成交量比值、组合规模、市场收益率变化等综合判断交易是否涉及利益输送。
综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行
了公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的
情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。
本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有13次，投资组合因投资策略
与其他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、
交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交
易行为。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
2023年一季度，海外市场，美联储2月、3月议息会议仍继续宣布加息，但伴随硅谷
银行破产危机爆发，市场预期本轮加息已接近尾声，衰退预期逐渐升温；另一方面，欧央
行态度强硬，面对美国银行业风波及瑞信危机，仍保持加息步伐，力求控制通胀。整体来
看，海外流动性环境收紧过程逐步接近尾声，但伴随危机爆发，整体风险不确定性进一步
上升。
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国内方面，受制于世界经济和贸易增长动能减弱、外部打压遏制不断上升的局面，国
内经济虽已企稳向上，但依旧存在着整体需求不足的压力。具体来看，一季度社融增速维
持上升趋势，消费、投资数据明显改善，工业生产小幅好转，出口同比降幅有所收窄，经
济基本面较2022年四季度显着复苏。政策方面，财政政策总体基调加力提效，提前发力较
为明显，但未出现大幅刺激；货币政策，央行在3月宣布全面降准，进一步呵护短期流动
性，为经济持续改善提供支持。市场表现来看，债券短端收益率先上后下，1年期同业存
单从年初2.5%附近逐步上升至2.75%附近，而后伴随降准，收益率在季末回落至2.60%附
近。
操作上，报告期内本基金以同业存单和短期逆回购为主要配置资产，采取相对灵活的
投资策略，调整组合仓位及剩余期限，避免净值大幅波动，在控制组合风险的同时尽力为
持有人获取稳定回报。
4.5报告期内基金的业绩表现
本报告期汇添富汇鑫货币A类份额净值增长率为0.40%，同期业绩比较基准收益率为
0.09%。本报告期汇添富汇鑫货币B类份额净值增长率为0.44%，同期业绩比较基准收益率
为0.09%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金已连续60个工作日基金份额持有人数量不满二百人，根据《公开募集证券投资
基金运作管理办法》的有关规定，本基金管理人已向中国证监会报告并提出解决方案。自
2022年12月9日起至2023年3月8日，本基金连续58个工作日基金资产净值低于五千
万元。自2023年3月9日起至报告期末，本基金未再出现基金资产净值预警情形。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 22,114,411.44 40.54
其中：债券 22,114,411.44 40.54
资产支持证券 - -
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2 买入返售金融资产 19,002,141.11 34.84
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 10,426,274.42 19.12
4 其他资产 3,001,890.00 5.50
5 合计 54,544,716.97 100.00
5.2报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 0.27
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占
资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3基金投资组合平均剩余期限
5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 24
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 54
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 6
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报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。
5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%）
1 30天以内 62.97 5.82
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
2 30天（含）—60天 42.29 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
3 60天（含）—90天 - -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
4 90天（含）—120天 - -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
5 120天（含）—397天（含） - -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
合计 105.26 5.82
5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
注:本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。
5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 10,152,928.77 19.72
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其中：政策性金融债 10,152,928.77 19.72
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 同业存单 11,961,482.67 23.24
8 地方政府债 - -
9 其他 - -
10 合计 22,114,411.44 42.96
11 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％）
1 220206 22国开06 100,000 10,152,928.77 19.72
2 112214069 22江苏银行CD069 60,000 5,981,853.53 11.62
3 112203082 22农业银行CD082 60,000 5,979,629.14 11.62
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8投资组合报告附注
5.8.1基金计价方法说明
本基金属于浮动净值型货币，采用公允价值计价。
5.8.2声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相
关证券的投资决策程序做出说明
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本基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行、江苏银行股份有限公司、中
国农业银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。
本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
5.8.3其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 3,001,890.00
3 应收利息 -
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 3,001,890.00
§6开放式基金份额变动
单位：份
项目 汇添富汇鑫货币A 汇添富汇鑫货币B
本报告期期初基金份额总额 70,174.94 388,877.63
本报告期基金总申购份额 - 270,238.45
减：本报告期基金总赎回份额 10,000.00 243,315.21
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 60,174.94 415,800.87
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
注:本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
§8影响投资者决策的其他重要信息
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8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况
投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比（%）
机构 1 2023年1月1日至2023年1月3日 111,404.06 - 111,404.06 - -
2 2023年3月9日至2023年3月31日 - 129,538.11 - 129,538.11 27.22
3 2023年1月4日至2023年3月8日 78,208.00 9,252.72 - 87,460.72 18.38
4 2023年1月1日至2023年2月9日 92,933.61 46,268.52 92,933.61 46,268.52 9.72
产品特有风险
1、持有人大会投票权集中的风险当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。2、巨额赎回的风险持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额。3、基金规模较小导致的风险持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运作可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。4、基金净值大幅波动的风险
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持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基
金资产净值造成较大波动。
5、提前终止基金合同的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期
低于5000万元，进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金募集的文件；
2、《汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金基金合同》；
3、《汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、报告期内汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金在规定报刊上披露的各项公告；
6、中国证监会要求的其他文件。
9.2存放地点
上海市黄浦区外马路728号汇添富基金管理股份有限公司
9.3查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com
查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。
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