基金管理人:中金基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:2021年 1月 22日
中金鑫福 87个月 2020年第 4季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 1月 21日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 10月 1日起至 2020年 12月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中金鑫福 87个月
基金主代码 008102
交易代码 008102
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年 8月 3日
报告期末基金份额总额 7,999,995,090.41份
投资目标
本基金采取买入持有到期投资策略,投资于剩余期限
(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类
金融工具,力求基金资产的稳健增值。
投资策略
本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争基金资
产在开放前可完全变现,本基金在封闭期内采用买入
并持有到期投资策略,所投金融资产以收取合同现金
流量为目的并持有到期,所投资产到期日(或回售日)
不得晚于封闭运作期到期日。本基金投资含回售权的
债券时,应在投资该债券前,确定行使回售权或持有
至到期的时间;债券到期日晚于封闭运作期到期日
的,基金管理人应当行使回售权而不得持有至到期
日。具体包括:1、封闭期投资策略;2、开放期投资
策略。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日公布的三
年期定期存款利率(税后)+0.5%。
风险收益特征
本基金为债券型基金,理论上其预期风险与预期收益
高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2020年 10月 1日 - 2020年 12月 31日 )
1.本期已实现收益 72,380,554.33
2.本期利润 72,380,554.33
3.加权平均基金份额本期利润 0.0090
4.期末基金资产净值 8,024,164,467.38
5.期末基金份额净值 1.0030
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于本基金采用
摊余成本法核算,所以公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等;
2.本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 0.90% 0.01% 0.81% 0.01% 0.09% 0.00%
自基金合同
生效起至今
1.38% 0.01% 1.34% 0.01% 0.04% 0.00%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
本基金的基金合同生效日为 2020 年 8 月 3 日,按基金合同约定,本基金自基金合同生效日起 6
个月内为建仓期,截至本报告期末,本基金建仓期尚未结束。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
董珊珊
本基金基
金经理
2020年 8月
3日
- 13年
董珊珊女士,工商管
理硕士。历任中国人
寿资产管理有限公司
固定收益部研究员、
投资经理助理、投资
经理。现任中金基金
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管理有限公司投资管
理部基金经理。
注:1、上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3、本基金无基金经理助理。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本报告期,本基金不存在基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情形。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开
展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规,本着诚实信用、勤
勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有
人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合,严格执行证监会《证券投资基金管理公
司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,规范投资、研究和交易等各相关流程,通
过系统控制和人工监控等方式在各环节严格控制,确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输
送。
本报告期内,本基金运作符合法律法规和公司公平交易制度的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易
量未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2020年四季度中国经济继续延续复苏态势,尤其是出口数据强劲,金融数据仍然较好,PPI
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同比持续改善,国内疫情控制良好,但 11月上旬永煤事件爆发,信用风险冲击导致债基赎回压力
较大,债市情绪紧张,收益率整体上行。进入 12月,央行维稳市场,大量投放流动性,带来短端
资金面的宽松,市场对资金紧张的预期打消,收益率冲高回落,截至年底 10Y国债回到 19年底水
平 3.14%。中债-新综合财富(总值)指数四季度上涨 1.45%。
本报告期内,本基金操作策略上以利率债和地方政府债配置为主,维持适度久期和杠杆水平,
注重控制回购融资成本,力争为组合带来相对确定和稳定的投资回报。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.0030元;本报告期基金份额净值增长率为 0.90%,业绩
比较基准收益率为 0.81%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产
净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 11,990,601,078.35 98.48
其中:债券 11,990,601,078.35 98.48
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 825,113.03 0.01
8 其他资产 184,174,656.13 1.51
9 合计 12,175,600,847.51 100.00
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票资产。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票资产。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票资产。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 10,540,270,316.75 131.36
其中:政策性金融债 10,540,270,316.75 131.36
4 企业债券 1,450,330,761.60 18.07
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 11,990,601,078.35 149.43
5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 摊余成本(元)
占基金资产净值比
例(%)
1 170215 17国开 15 39,200,000 4,097,457,518.84 51.06
2 170415 17农发 15 21,300,000 2,251,506,100.60 28.06
3 200209 20国开 09 20,000,000 1,983,645,406.09 24.72
4 092018002
20农发清
发 02
14,400,000 1,391,868,786.90 17.35
5 160993 20江苏 19 7,200,000 726,647,720.68 9.06
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5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
本报告期末,本基金未持有国债期货。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.9.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 25,722.13
2 应收证券清算款 -
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3 应收股利 -
4 应收利息 184,148,934.00
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 184,174,656.13
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票资产。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 7,999,995,090.41
报告期期间基金总申购份额 -
减:报告期期间基金总赎回份额 -
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"
填列)
-
报告期期末基金份额总额 7,999,995,090.41
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内,基金管理人未运用固有资金投资本基金。
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7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份
额比例达到
或者超过
20%的时间区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1
2020年 10月
01 日 -2020
年 12 月 31
日
2,000,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000,000.00 25.00%
2
2020年 10月
01 日 -2020
年 12 月 31
日
2,999,990,000.00 0.00 0.00 2,999,990,000.00 37.50%
产品特有风险
本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情形。如遇投资
者巨额赎回或集中赎回,基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产,有可能对基金净值产
生一定的影响;极端情况下可能引发基金的流动性风险,发生暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形;
在特定情况下,若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金,可能导致在其赎回后本基金资产
规模持续低于正常运作水平,从而可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内,本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。
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§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准中金鑫福 87个月定期开放债券型证券投资基金募集注册文件
2、《中金鑫福 87 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》
3、《中金鑫福 87 个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》
4、关于申请募集中金鑫福 87 个月定期开放债券型证券投资基金之法律意见书
5、《中金鑫福 87 个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》及其更新
6、基金管理人业务资格批复和营业执照
7、基金托管人业务资格批复和营业执照
8、报告期内中金鑫福 87 个月定期开放债券型证券投资基金在指定媒介上发布的各项公告
9、中国证监会要求的其他文件
9.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
9.3 查阅方式
投资者可在基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者
可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询基金管理人中金基金管理有限公司。
咨询电话:(86)010-63211122 400-868-1166
传真:(86)010-66159121
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