中泰证券（上海）资产管理有限公司中泰中证500指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）2021年第1号

中泰证券（上海）资产管理有限公司
中泰中证500指数增强型证券投资基金
招募说明书（更新）
2021年第1号
基金管理人：中泰证券（上海）资产管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
2021年4月
目 录
重要提示 ....................................................................................................................... 1
第一部分 绪言 ........................................................................................................... 4
第二部分 释义 ........................................................................................................... 5
第三部分 基金管理人 ............................................................................................. 10
第四部分 基金托管人 ............................................................................................. 18
第五部分 相关服务机构 ......................................................................................... 22
第六部分 基金的募集 ............................................................................................. 28
第七部分 基金合同的生效 ..................................................................................... 30
第八部分 基金份额的申购与赎回 ......................................................................... 31
第九部分 基金的投资 ............................................................................................. 46
第十部分 基金的业绩 ............................................................................................. 60
第十一部分 基金的财产 ......................................................................................... 63
第十二部分 基金资产估值 ..................................................................................... 64
第十三部分 基金的收益与分配 ............................................................................. 70
第十四部分 基金费用与税收 ................................................................................. 71
第十五部分 基金的会计与审计 ............................................................................. 74
第十六部分 基金的信息披露 ................................................................................. 75
第十七部分 风险揭示 ............................................................................................. 82
第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产清算 ......................................... 91
第十九部分 基金合同内容摘要 ............................................................................. 94
第二十部分 托管协议内容摘要 ............................................................................ 111
第二十一部分 对基金份额持有人的服务 ........................................................... 126
第二十二部分 其他应披露事项 ........................................................................... 128
第二十三部分 招募说明书存放及查阅方式 ....................................................... 129
第二十四部分 备查文件 ....................................................................................... 130
重要提示
1、本基金经中国证券监督管理委员会2019年9月30日证监许可【2019】1840号
文注册募集。
2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证
监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场
前景和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
3、本基金的标的指数为中证500指数。
中证500指数由全部A股中剔除沪深300指数成份股及总市值排名前300名的股票
后，总市值排名靠前的500只股票组成，综合反映中国A股市场中一批中小市值公司的
股票价格表现。指数编制方法如下：
（1）指数样本空间
样本空间为指数样本空间由同时满足以下条件的非ST、*ST沪深A股和红筹企业
发行的存托凭证组成：
1）科创板证券：上市时间超过一年。
2）创业板证券：上市时间超过三年。
3）其他证券：上市时间超过一个季度，除非该证券自上市以来日均总市值排在前
30位。
（2）选样方法
1）在样本空间中剔除沪深300指数样本以及过去一年日均总市值排名前300的证
券；
2）对样本空间内剩余证券按照过去一年日均成交金额由高到低排名，剔除排名后
20%的证券；
3）将剩余证券按照过去一年日均总市值由高到低进行排名，选取排名前500的证
券作为指数样本。
有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址
http://www.csindex.com.cn。
4、本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资
人在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身
的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独
立决策。投资人根据所持有的基金份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风
险。基金投资中的风险包括：由于经济、政治、社会等环境因素的变化对证券价格造成
的市场风险，金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的信用风险，
基金管理人在基金管理实施过程中产生的运作管理风险，流动性风险，本基金的特定风
险，本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险，其
他风险等。
本基金为增强型指数基金，在标的指数成份股权重的基础上根据量化模型对行业配
置及个股权重等进行主动调整，力争在控制跟踪误差的基础上获取超越标的指数的投资
收益。本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的80%，投资于中证500指数成份
股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%。本基金可能存在基金投资组合收
益率与标的指数收益率偏离的风险、基金投资组合收益率与股票市场平均收益率偏离的
风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、指数编制机构停止服务的风险、成份券停牌
的风险以及量化选股模型失效的风险。
本基金采用证券公司交易模式和结算模式，即本基金将通过基金管理人选定的证券
经营机构进行场内交易并由选定的证券经营机构作为结算参与人代理本基金进行结算，
该种交易结算模式可能存在信息系统风险、操作风险、效率降低的风险、交易结算风险、
投资信息安全保密风险等风险。
本基金为股票型基金，其预期风险、预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币
市场基金，属于高预期风险和高预期收益的证券投资基金产品。本基金为中证500指数
增强型基金，通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力争实现超越标
的指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。其风险收益特征与标的指数所表征的股
票市场组合的风险收益特征相似。
本基金可投资股指期货，存在投资股指期货带来的市场风险、信用风险、流动性风
险、操作风险和法律风险等。
本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影
响，存托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。
《基金合同》生效后，连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者
基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人将按照《基金合同》约定的程序进行
清算并直接终止《基金合同》，无需召开基金份额持有人大会审议。投资人将面临基金
合同可能自动终止的不确定性风险。
投资有风险，投资人认购（或申购）本基金时应认真阅读基金合同、本招募说明书
等信息披露文件。
5、基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不
构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，
在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资人自
行负担。当投资人赎回时，所得或会高于或低于投资人先前所支付的金额。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
投资人应当认真阅读基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文
件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。
本招募说明书所载内容截至2021年3月31日，基金投资组合报告和基金业绩表现
截至2020年12月31日（财务数据未经审计）。
第一部分 绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投
资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信
息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动
性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《公开募集证券投资基金运作
指引第3 号——指数基金指引》（以下简称《指数基金指引》）和其他有关法律法规的规
定以及《中泰中证500指数增强型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编
写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料
申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的
信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是规定
基金合同当事人之间权利、义务的基本法律文件，如本招募说明书内容与基金合同有冲
突或不一致之处，均以基金合同为准。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为
基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同
的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基
金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
第二部分 释义
在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1、基金或本基金：指中泰中证500指数增强型证券投资基金
2、基金管理人：指中泰证券（上海）资产管理有限公司
3、基金托管人：指兴业银行股份有限公司
4、基金合同：指《中泰中证500指数增强型证券投资基金基金合同》及对基金合
同的任何有效修订和补充
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《中泰中证500指数增
强型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书或本招募说明书：指《中泰中证500指数增强型证券投资基金招募
说明书》及其更新
7、基金产品资料概要：指《中泰中证500指数增强型证券投资基金基金产品资料
概要》及其更新
8、基金份额发售公告：指《中泰中证500指数增强型证券投资基金基金份额发售
公告》
9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法
解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五
次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会
议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大
会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改＜中华人民共和国
港口法＞等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对
其不时做出的修订
11、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的《公
开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公
开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1
日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做
出的修订
15、《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1日实施的
《公开募集证券投资基金运作指引第3 号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出
的修订
16、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
17、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会
18、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法
律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
19、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
20、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登
记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组
织
21、合格境外机构投资者：指符合现行有效的相关法律法规规定可以投资于中国境
内证券市场的中国境外的机构投资者
22、人民币合格境外机构投资者：指符合现行有效的相关法律法规规定运用来自境
外的人民币资金进行境内证券投资的境外机构投资者
23、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币
合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人
的合称
24、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
25、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理
基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
26、销售机构：指基金管理人以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，
取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的
机构
27、注册登记业务：指基金注册登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包
括投资人基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确认、清算和结
算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
28、注册登记机构：指办理注册登记业务的机构。基金的注册登记机构为中泰证券
（上海）资产管理有限公司或接受中泰证券（上海）资产管理有限公司委托代为办理注
册登记业务的机构
29、基金账户：指注册登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管
理的基金份额余额及其变动情况的账户
30、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理
认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余
情况的账户
31、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金
管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期
32、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算
完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
33、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超
过3个月
34、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
35、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
36、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
37、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日）
38、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
39、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
40、《业务规则》：指《中泰证券（上海）资产管理有限公司开放式基金业务规则》，
是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和
投资人共同遵守
41、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买
基金份额的行为
42、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买
基金份额的行为
43、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人根据基金合同和招募说明书规定的
条件要求将基金份额兑换为现金的行为
44、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的
条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的
其他基金基金份额的行为
45、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金
份额销售机构的操作
46、基金份额分类：本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同，将
基金份额分为不同的类别：A 类基金份额和C 类基金份额。两类基金份额分设不同的
基金代码，并分别公布各类基金份额净值
47、A类基金份额：指在投资者认购、申购时收取认购、申购费用，在赎回时根据
持有期限收取赎回费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额
48、C类基金份额：指在投资者认购、申购时不收取认购、申购费用，在赎回时根
据持有期限收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额
49、销售服务费：指从C类基金份额的基金资产中计提的，用于C类基金份额市
场推广、销售以及C类基金份额持有人服务的费用
50、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、
申购金额及扣款方式，由销售机构于每期约定申购日在投资人指定银行账户内自动完成
扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
51、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数加上基
金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数
后的余额）超过上一开放日基金总份额的10%
52、元：指人民币元
53、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款
利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
54、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及
其他资产的价值总和
55、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
56、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
57、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基
金份额净值的过程
58、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《信
息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会
基金电子披露网站）等媒介
59、标的指数：指中证500指数
60、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理
价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存
款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发
行股票、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
61、转融通证券出借业务：是指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向
中国证券金融股份有限公司（以下简称证券金融公司）出借证券，证券金融公司到期归
还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务
62、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值
的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减
少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合法权益不受损害并得到公平
对待
63、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
第三部分 基金管理人
一、基金管理人概况
名称：中泰证券（上海）资产管理有限公司
住所：上海市黄浦区延安东路175号24楼05室
办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1002-1003室
成立时间：2014年8月13日
法定代表人：黄文卿
注册资本：16,666.0000万元人民币
联系电话：021-20521111
股权结构如下：
股东名称 持股比例
中泰证券股份有限公司 60%
深圳派特纳投资管理企业(有限合伙) 24%
深圳前海山小投资管理企业(有限合伙) 16%
中泰证券（上海）资产管理有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经中国证
监会证监许可[2014]355号文批准，由齐鲁证券有限公司（现已更名为“中泰证券股份
有限公司”）出资设立的资产管理子公司。2017年9月，因公司发展需要，公司名称由
“齐鲁证券(上海)资产管理有限公司”变更为“中泰证券(上海)资产管理有限公司”。
2017年12月，根据中国证监会证监许可[2017]2342号文批准，本公司获得开展公
开募集证券投资基金管理业务资格。
二、主要人员情况
1、董事会和监事成员
黄文卿先生，硕士研究生，董事长。曾任国泰君安证券股份有限公司证券分析研究
员、衍生产品部投资经理、资产管理总部固定收益业务投资经理，上海国泰君安证券资
产管理有限公司总经理助理兼固定收益部总经理兼金融市场部总经理，中泰证券(上海)
资产管理有限公司拟任副总经理，中泰证券(上海)资产管理有限公司副总经理。2020年
6月至今，担任目前职务。
章飚先生，博士研究生，董事，2014年8月起履行董事职务。曾任安徽财经大学计
算机老师，国泰君安证券股份有限公司研究所金融工程部研究员、新产品开发小组组长、
衍生产品部总经理、资产管理部总经理，上海国泰君安证券资产管理有限公司总裁、首
席执行官，中泰证券股份有限公司顾问，中泰证券(上海)资产管理有限公司董事长。2020
年6月离任董事长，继续作为董事履行职务。
张晖女士，硕士研究生，董事，2016年4月起履行董事职务。曾任山东省国际信托
投资公司上海证券业务部交易部经理、总经理助理、副总经理、总经理；齐鲁证券经纪
有限公司经纪业务总部总经理；中泰证券股份有限公司党群工作部主任、部长，企业文
化部总经理，信访办公室主任（兼），女职工委员会主任，党务工作部部长，纪委副书
记。现任中泰证券股份有限公司副总裁、工会副主席、董事会秘书。
王丽敏女士，本科学历，硕士学位，董事，2014年9月起履行董事职务。曾任山东
齐鲁信托投资有限公司证券部财务部业务经理，中泰证券股份有限公司计划财务总部业
务主管、副总经理，机构业务部总经理，审计稽核部总经理。现任中泰证券股份有限公
司监事会办公室主任。
林涛先生，博士研究生，独立董事，2020年6月起履行董事职务。现任厦门大学管
理学院会计系、厦门大学管理会计研究中心教授。
孙海昕女士，本科学历，硕士学位，监事，2014年9月起履行监事职务。曾任山东
银行学校实验银行职员；山东省国际信托投资公司展业证券营业部财务部经理，证券总
部财务部副经理；中泰证券股份有限公司财务总部副总经理，登记结算部副总经理、登
记结算部总经理。现任中泰证券股份有限公司总经理助理、运营中心总经理。
2、高级管理人员
徐建东先生，大学本科，公司总经理兼首席执行官。曾任泰安市信托投资公司上海
证券业务部交易员，泰安市信托投资公司证券业务部副经理，中泰证券股份有限公司上
海赤峰路营业部总经理、济南山大路营业部总经理、莱芜管理总部总经理、济南第二管
理总部总经理、泰安管理总部总经理、经纪业务总部总经理、北京证券资产管理分公司
董事、总经理，中泰证券（上海）资产管理有限公司拟任副总经理、总经理。2020年6
月至今，担任目前职务。
王洪懿先生，大学本科，公司合规总监兼首席风险官兼督察长兼董事会秘书。曾任
华星塑料制品有限公司职员，天同证券有限责任公司职员，中泰证券股份有限公司高级
业务经理，万家基金管理有限公司财务总监，中泰证券(上海)资产管理有限公司拟任副
总经理、副总经理兼财务负责人兼董事会秘书。2018年7月至今，担任目前职务。
应晨奇先生，硕士研究生，公司副总经理兼首席信息官。曾任光大证券股份有限公
司清算中心清算员、资产管理总部风控经理、清算中心主任、登记结算中心副总经理（主
持工作）、运营管理总部董事副总经理、资产管理总部董事副总经理，上海光大证券资
产管理有限公司运营总监，中泰证券(上海)资产管理有限公司拟任副总经理、副总经理
兼合规总监兼首席风险官。2019年6月至今，担任目前职务。
谢建杰先生，大学本科，公司首席战略官。曾任职于河南省科学技术协会科普部主
任科员、国泰证券股份有限公司郑州营业部电脑部主管、交易部部门副经理、资金部部
门经理、总经理助理；国泰证券股份有限公司上海商城路营业部总经理、江苏路营业部
总经理、国泰证券股份有限公司零售客户部副总经理、上海国泰君安证券资产管理有限
公司常务副总裁、总裁、首席执行官、中泰证券（上海）资产管理有限公司总经理。2020
年4月至今，担任目前职务。
3、本基金基金经理
邹巍先生，华东师范大学统计学硕士。现任基金业务部副总经理。曾任国泰君安证
券资产管理公司量化研究员、营运部副总经理、量化策略程序开发负责人，中泰证券（上
海）资产管理有限公司对冲基金部量化研究员、对冲基金部副总经理。2019年12月11
日至今担任中泰中证500指数增强型证券投资基金基金经理，2020年4月1日至今担任
中泰沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。
4、本公司投资决策委员会成员
徐建东先生，简历请参见上述关于高级管理人员的介绍。
应晨奇先生，简历请参见上述关于高级管理人员的介绍。
王洪懿先生，简历请参见上述关于高级管理人员的介绍。
徐志敏先生，总经理助理，权益投资部总经理。
史少杰先生，总经理助理。
姜诚先生，基金业务部总经理。
李玉刚先生，研究部总经理。
5、上述成员之间均不存在近亲属或家属关系。
三、基金管理人职责
1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额
的发售、申购、赎回和注册登记事宜；
2、办理基金备案手续；
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；
5、进行基金会计核算