-0.0089% 基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二〇年十月二十八日
国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2020年第 3季度报告
2
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2020年 10月 26日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 7月 1日起至 9月 30日止。
§2 基金产品概况
2.1基金产品概况
基金简称 国泰中证煤炭 ETF联接
基金主代码 008279
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年 1月 16日
报告期末基金份额总额 76,139,929.66份
投资目标 通过主要投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪
偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略 本基金为目标 ETF的联接基金，以目标 ETF作为其主要
投资标的，方便投资人通过本基金投资目标 ETF。本基金
并不参与目标 ETF的管理。
1、资产配置策略
本基金主要投资于目标 ETF、标的指数成份股、备选成份
股，其中，投资于目标 ETF的比例不低于基金资产净值的
国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2020年第 3季度报告
3
90%。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非标
的指数成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会
核准或注册上市的股票）、债券、债券回购、资产支持证
券、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货以及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金将根据市场的实际情况，适当调整基金资产在各类
资产上的配置比例，以保证对标的指数的有效跟踪。
在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基
准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪
误差不超过 4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致
跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取
合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
2、目标 ETF投资策略
本基金投资目标 ETF的两种方式如下：
（1）申购和赎回：以申购/赎回对价进行申购赎回目标 ETF
或者按照目标 ETF法律文件的约定以其他方式申购赎回
目标 ETF。
（2）二级市场方式：在二级市场进行目标 ETF基金份额
的交易。
在投资运作过程中，本基金将在综合考虑合规、风险、效
率、成本等因素的基础上，决定采用一级市场申购赎回的
方式或二级市场买卖的方式投资于目标 ETF。当目标 ETF
申购、赎回或交易模式进行了变更或调整，本基金也将作
相应的变更或调整。
3、股票投资策略
（1）股票组合构建方法
本基金可以直接投资本基金标的指数的成份股及备选成
份股，该部分股票资产投资原则上主要采取完全复制策
略，即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票
国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2020年第 3季度报告
4
投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相
应调整。在特殊情况下，本基金将选择其他股票或股票组
合对标的指数中的股票加以替换，这些情况包括但不限于
以下情形：1）标的指数成份股流动性严重不足；2）标的
指数的成份股长期停牌；3）其他对本基金管理人跟踪标
的指数构成严重制约的情形等。
（2）股票组合的调整
1）定期调整
本基金所构建的股票组合将根据所跟踪的标的指数对其
成份股的调整而进行相应的定期跟踪调整。
2）不定期调整
基金经理将跟踪标的指数变动、基金组合跟踪偏离度情
况，结合成份股基本面情况、流动性状况、基金申购和赎
回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果，对投资
组合进行监控和调整，密切跟踪标的指数。
4、债券投资策略
本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，将投资于债
券，投资的目的是保证基金资产流动性，有效利用基金资
产，提高基金资产的投资收益。本基金将密切关注国内外
宏观经济走势与我国财政、货币政策动向，预测未来利率
变动走势，自上而下地确定投资组合久期，并结合信用分
析等自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。
5、资产支持证券投资策略
本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及
质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资
产支持证券价值的因素进行分析，并辅助采用蒙特卡洛方
法等数量化定价模型，评估资产支持证券的相对投资价值
并做出相应的投资决策。
6、股指期货投资策略
国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2020年第 3季度报告
5
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风
险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货投资。本
基金投资股指期货将主要选择流动性好、交易活跃的股指
期货合约。本基金力争利用股指期货的对冲作用，降低股
票组合的系统性风险。
7、融资与转融通证券出借投资策略
本基金在参与融资与转融通证券出借业务时，将通过对市
场环境、利率水平、基金规模以及基金申购赎回情况等因
素的研究和判断，决定融资规模与转融通证券出借业务的
规模。本基金管理人将充分考虑融资与转融通证券出借业
务的收益性、流动性及风险性等特征，谨慎进行投资。
业绩比较基准 中证煤炭指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%
风险收益特征 本基金为 ETF联接基金，目标 ETF为股票型指数基金，
其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金
和货币市场基金。本基金主要通过投资于目标 ETF跟踪标
的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券
市场相似的风险收益特征。
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 国泰中证煤炭 ETF联接 A 国泰中证煤炭 ETF联接 C
下属分级基金的交易代码 008279 008280
报告期末下属分级基金的份
额总额
23,472,596.70份 52,667,332.96份
2.1.1目标基金基本情况
基金名称 国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码 515220
基金运作方式 交易型开放式
国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2020年第 3季度报告
6
基金合同生效日 2020年 1月 20日
基金份额上市的证券交易
所
上海证券交易所
上市日期 2020年 3月 2日
基金管理人名称 国泰基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
2.1.2目标基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略
1、股票投资策略；2、债券投资策略；3、资产支持证券投
资策略；4、股指期货投资策略；5、融资与转融通证券出借
投资策略。
业绩比较基准 中证煤炭指数收益率
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混
合型基金、债券型基金和货币市场基金。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2020年 7月 1日-2020年 9月 30日)
国泰中证煤炭 ETF联接
A
国泰中证煤炭 ETF联接
C
1.本期已实现收益 488,424.77 875,748.67
2.本期利润 1,455,691.68 1,656,260.69
3.加权平均基金份额本期利润 0.0623 0.0367
4.期末基金资产净值 25,346,756.84 56,761,148.86
5.期末基金份额净值 1.0798 1.0777
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2020年第 3季度报告
7
（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、国泰中证煤炭 ETF联接 A：
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 12.42% 1.73% 10.02% 1.98% 2.40% -0.25%
过去六个月 14.47% 1.40% 8.16% 1.60% 6.31% -0.20%
自基金合同
生效起至今
7.98% 1.27% -8.36% 1.72% 16.34% -0.45%
2、国泰中证煤炭 ETF联接 C：
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 12.33% 1.73% 10.02% 1.98% 2.31% -0.25%
过去六个月 14.32% 1.40% 8.16% 1.60% 6.16% -0.20%
自基金合同
生效起至今
7.77% 1.27% -8.36% 1.72% 16.13% -0.45%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2020年 1月 16日至 2020年 9月 30日)
1．国泰中证煤炭 ETF联接 A：
国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2020年第 3季度报告
8
注：(1)本基金合同生效日为 2020年 1月 16日，截止到 2020年 9月 30日，本基金成立尚未
满一年。
(2)本基金在六个月建仓结束时，各项资产配置比例符合合同约定。
2．国泰中证煤炭 ETF联接 C：
注：(1)本基金合同生效日为 2020年 1月 16日，截止到 2020年 9月 30日，本基金成立尚未
满一年。
国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2020年第 3季度报告
9
(2)本基金在六个月建仓结束时，各项资产配置比例符合合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期
限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
梁杏
本基金
的基金
经理、
国泰国
证医药
卫生行
业指数
分级、
国泰国
证食品
饮料行
业指数
分级、
国泰量
化收益
灵活配
置混
合、国
泰中证
生物医
药
ETF、国
泰 CES
半导体
芯片行
业 ETF
联接、
国泰中
证生物
医药
ETF联
接、国
泰中证
2020-01-16 - 13年
学士。2007年 7月至 2011年 6月
在华安基金管理有限公司担任高
级区域经理。2011 年 7 月加入国
泰基金管理有限公司，历任产品品
牌经理、研究员、基金经理助理。
2016 年 6 月起任国泰国证医药卫
生行业指数分级证券投资基金和
国泰国证食品饮料行业指数分级
证券投资基金的基金经理，2018
年 1月至 2019年 4月任国泰宁益
定期开放灵活配置混合型证券投
资基金的基金经理，2018 年 7 月
起兼任国泰量化收益灵活配置混
合型证券投资基金的基金经理，
2019 年 4 月起兼任国泰中证生物
医药交易型开放式指数证券投资
基金和国泰中证生物医药交易型
开放式指数证券投资基金联接基
金的基金经理，2019年起 11月起
兼任国泰 CES 半导体芯片行业交
易型开放式指数证券投资基金发
起式联接基金（由国泰 CES 半导
体行业交易型开放式指数证券投
资基金发起式联接基金更名而来）
的基金经理，2020 年 1 月起兼任
国泰中证煤炭交易型开放式指数
证券投资基金发起式联接基金、国
泰中证煤炭交易型开放式指数证
券投资基金、国泰中证钢铁交易型
开放式指数证券投资基金发起式
联接基金和国泰中证钢铁交易型
开放式指数证券投资基金的基金
经理，2020 年 8 月起兼任国泰上
国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2020年第 3季度报告
10
煤炭
ETF、国
泰中证
钢铁
ETF联
接、国
泰中证
钢铁
ETF、国
泰上证
综合
ETF的
基金经
理、量
化投资
（事
业）部
总监
证综合交易型开放式指数证券投
资基金的基金经理。2016 年 6 月
至 2018年 7月任量化投资（事业）
部副总监，2018 年 7 月起任量化
投资（事业）部总监。
徐成城
本基金
的基金
经理、
国泰创
业板指
数
（LOF）
、国泰
国证医
药卫生
行业指
数分
级、国
泰国证
食品饮
料行业
指数分
级、国
泰黄金
ETF、国
泰黄金
ETF联
接、国
泰国证
房地产
行业指
2020-01-16 - 14年
硕士研究生。曾任职于闽发证券。
2011年 11月加入国泰基金管理有
限公司，历任交易员、基金经理助
理。2017 年 2 月起任国泰创业板
指数证券投资基金（LOF）、国泰
国证医药卫生行业指数分级证券
投资基金和国泰国证食品饮料行
业指数分级证券投资基金的基金
经理，2018 年 1 月起兼任国泰黄
金交易型开放式证券投资基金和
国泰黄金交易型开放式证券投资
基金联接基金的基金经理，2018
年 4月至 2018年 8月任国泰中证
国有企业改革指数证券投资基金
（LOF）的基金经理，2018 年 5
月起兼任国泰国证房地产行业指
数分级证券投资基金的基金经理，
2018年 5月至 2019年 10月任国
泰国证有色金属行业指数分级证
券投资基金和国泰国证新能源汽
车指数证券投资基金（LOF）的基
金经理，2018年 11月起兼任纳斯
达克 100 交易型开放式指数证券
投资基金的基金经理，2019 年 4
月起兼任国泰中证生物医药交易
型开放式指数证券投资基金和国
国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2020年第 3季度报告
11
数分
级、国
泰纳斯
达克
100
（QDII
-ETF）、
国泰中
证生物
医药
ETF联
接、国
泰中证
生物医
药
ETF、国
泰中证
煤炭
ETF、国
泰中证
钢铁
ETF联
接、国
泰中证
钢铁
ETF、国
泰中证
全指家
用电器
ETF、国
泰中证
新能源
汽车
ETF、国
泰中证
新能源
汽车
ETF联
接、国
泰中证
全指家
用电器
ETF联
接的基
泰中证生物医药交易型开放式指
数证券投资基金联接基金的基金
经理，2020 年 1 月起兼任国泰中
证煤炭交易型开放式指数证券投
资基金发起式联接基金、国泰中证
煤炭交易型开放式指数证券投资
基金、国泰中证钢铁交易型开放式
指数证券投资基金发起式联接基
金和国泰中证钢铁交易型开放式
指数证券投资基金的基金经理，
2020 年 2 月起兼任国泰中证全指
家用电器交易型开放式指数证券
投资基金的基金经理，2020 年 3
月起兼任国泰中证新能源汽车交
易型开放式指数证券投资基金的
基金经理，2020 年 4 月起兼任国
泰中证新能源汽车交易型开放式
指数证券投资基金发起式联接基
金和国泰中证全指家用电器交易
型开放式指数证券投资基金发起
式联接基金的基金经理。
国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2020年第 3季度报告
12
金经理
注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金
合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交
易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、
勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持
有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，
未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基
金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金
管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资
人的合法权益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相
关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，
严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反
向交易，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报
告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
由于防控得力，新冠疫情对国内二、三季度生产和生活的影响正在逐步消退。三季度国内经
济复苏态势比较明显，中国大陆也成为了首先从疫情中恢复过来的全球主要经济体。受此利好驱
动，A 股在全球主要股票市场中表现居前，上证指数、深证成指和创业板指数分别上涨 7.82%、
7.63%和 5.60%，优于日本及欧美大部分市场。与此同时，两市成交量也显著放大，三季度两市成
国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2020年第 3季度报告
13
交额合计近 70 万亿元，较今年二季度增长近 80%。分行业来看，申万一级行业中的国防军工、
电力设备和休闲服务等行业涨幅居前，计算机、通信和银行板块则表现欠佳。整体来看，A股前
三季度结构分化较为明显，表现较好的大多为新兴成长和必选消费类上市企业。在流动性较为宽
松和增量资金持续流入的背景下，市场对科技成长类股票给予了更多的估值溢价；而以银行、钢
铁、煤炭为代表的传统经济企业和房地产产业链则在市场的悲观预期中表现较为一般。
作为完全跟踪标的指数的被动型基金，本基金避免了不必要的主动操作，减少了交易冲击成
本，并通过精细化管理确保基金组合与指数权重基本一致。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
国泰煤炭 ETF联接 A类在 2020年第 3季度的净值增长率为 12.42%，同期业绩比较基准收益
率为 10.02%。
国泰煤炭 ETF联接 C类在 2020年第 3季度的净值增长率为 12.33%，同期业绩比较基准收益
率为 10.02%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
随着国内经济数据的持续改善、外围不确定性的消除和配置资金的不断流入，资金面叠加基
本面的双轮驱动或将使得国内股市在短期内回到震荡向上的区间内，A股有望出现一轮修复性行
情，波动性也将有所增加，但经济弱复苏的态势和未来流动性收紧的预期也让指数进一步向上突
破缺乏强力支撑。从行业风格来看，当前部分前期涨幅较大的行业估值已达历史高位，叠加四季
度 A股有估值切换的传统，当前估值较低、涨幅居后的行业板块有较大概率会迎来价值的重估。
相对而言，除中国以外的大多数经济体的央行都进行了大规模的流动性宽松，而得益于前期
对疫情的有效管控和较为独立的货币政策，我国仍保留有不少的政策宽松空间，叠加我国在疫情
期间展现的高效政府管理能力和极具韧性的经济活力，都会在中长期提高人民币资产的吸引力。
煤炭行业方面，随着供给侧改革的持续，原煤产量向晋陕蒙主产地集中，非主产地产量负增
长，安监层面助力供给侧改革推动高风险小煤矿退出，行业集中度不断提升，有利于上市煤炭企
业进一步扩大市场份额。需求方面，2020年各项宏观对冲政策的实施有利于煤炭需求整体保持平
稳，而受益于煤价的快速提升和高位运行，近年来煤炭行业收入和盈利也得到大幅改善。目前煤
炭行业上市公司平均估值仍处于低位，但行业分红率较高，具有较好的投资安全边际和资产配置
价值，投资者可利用国泰中证煤炭 ETF联接基金，积极把握行业投资机会。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2020年第 3季度报告
14
不适用。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的
比例(%)
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 74,430,840.00 87.51
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 8,856,623.34 10.41
8 其他各项资产 1,769,299.30 2.08
9 合计 85,056,762.64 100.00
5.2期末投资目标基金明细
序号 基金名称
基金
类型
运作方
式
管理人 公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
1
国泰中证煤炭交易型开
放式指数证券投资基金
股票
型
交易型
开放式
国泰基金管
理有限公司
74,430,840.00 90.65
国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2020年第 3季度报告
15
5.3 报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资股指期货。
5.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.12投资组合报告附注
5.12.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前
一年受到公开谴责、处罚的情况。
5.12.2基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
5.12.3其他资产构成
国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2020年第 3季度报告
16
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 16,123.54
2 应收证券清算款 49,636.99
3 应收股利 -
4 应收利息 741.36
5 应收申购款 1,702,797.41
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,769,299.30
5.12.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
5.12.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目
国泰中证煤炭ETF联接
A
国泰中证煤炭ETF联接
C
本报告期期初基金份额总额 13,708,429.59 16,805,013.98
报告期基金总申购份额 31,651,789.49 142,193,436.94
减：报告期基金总赎回份额 21,887,622.38 106,331,117.96
报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 23,472,596.70 52,667,332.96
国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2020年第 3季度报告
17
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,350.04
报告期期间买入/申购总份额 -
报告期期间卖出/赎回总份额 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,350.04
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 13.13
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目
持有份额
总数
持有份额占
基金总份额
比例
发起份额
总数
发起份额占
基金总份额
比例
发起份额承诺
持有期限
基金管理人固有资金 10,000,35
0.04
13.13% 10,000,35
0.04
13.13% 3年
基金管理人高级管理人
员
- - - - -
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,000,35
0.04
13.13% 10,000,35
0.04
13.13% -
§9影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份
额
申购份
额
赎回份额 持有份额 份额占比
机构 1
2020 年 07 月 01
日至2020年07月
10,000
,350.0
- -
10,000,350.
04
13.13%
国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2020年第 3季度报告
18
06 日 4
产品特有风险
当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金份额净值
波动风险、基金流动性风险等特定风险。
§10备查文件目录
10.1备查文件目录
1、国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同
2、国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议
3、关于准予国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金注册的批复
4、报告期内披露的各项公告
5、法律法规要求备查的其他文件
10.2存放地点
本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦
16层-19层。
本基金托管人住所。
10.3查阅方式
可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。
客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688
客户投诉电话：（021）31089000
公司网址：http://www.gtfund.com
国泰基金管理有限公司
二〇二〇年十月二十八日