中信建投价值甄选混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人:中信建投基金管理有限公司
基金托管人:国金证券股份有限公司
二〇二〇年十二月
中信建投价值甄选混合型证券投资基金 托管协议
目录
一、基金托管协议当事人 ............................................................................................................... 3
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ....................................................................................... 4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ....................................................................... 4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ................................................................................. 13
五、基金财产的保管 ..................................................................................................................... 13
六、指令的发送、确认和执行 ..................................................................................................... 17
七、交易及清算交收安排 ............................................................................................................. 20
八、基金资产净值计算和会计核算 ............................................................................................. 24
九、基金收益分配 ......................................................................................................................... 26
十、基金信息披露 ......................................................................................................................... 27
十一、基金费用 ............................................................................................................................. 29
十二、基金份额持有人名册的保管 ............................................................................................. 30
十三、基金有关文件档案的保存 ................................................................................................. 31
十四、基金管理人和基金托管人的更换 ..................................................................................... 32
十五、禁止行为 ............................................................................................................................. 32
十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ............................................................. 33
十七、违约责任 ............................................................................................................................. 35
十八、争议解决方式 ..................................................................................................................... 36
十九、基金托管协议的效力 ......................................................................................................... 37
二十、其他事项 ......................................................................................... 错误!未定义书签。37
二十一、基金托管协议的签订 ................................................................. 错误!未定义书签。37
中信建投价值甄选混合型证券投资基金 托管协议
鉴于中信建投基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续
的有限责任公司,按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力,
拟募集发行中信建投价值甄选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”或“基
金”);
鉴于国金证券股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的证
券公司,按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力;
鉴于中信建投基金管理有限公司拟担任中信建投价值甄选混合型证券投资
基金的基金管理人,国金证券股份有限公司拟担任中信建投价值甄选混合型证券
投资基金的基金托管人;
为明确中信建投价值甄选混合型证券投资基金的基金管理人和基金托管人
之间的权利义务关系,特制订本协议;
除非文义另有所指,本协议的所有术语与《中信建投价值甄选混合型证券投
资基金基金合同》(以下简称《基金合同》)中定义的相应术语具有相同的含义。
若有抵触应以《基金合同》为准,并依其条款解释。
中信建投价值甄选混合型证券投资基金 托管协议
一、基金托管协议当事人
(一)基金管理人
名称: 中信建投基金管理有限公司
住所:北京市怀柔区桥梓镇八龙桥雅苑3号楼1室
办公地址: 北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座17、19层
法定代表人: 蒋月勤
成立时间:2013年9月9日
批准设立机关:中国证监会
批准设立文号: 中国证监会证监许可〔2013〕1108号
注册资本:3.00亿元人民币
组织形式:有限责任公司
存续期间:永久存续
(二)基金托管人
名称:国金证券股份有限公司
住所:四川省成都市东城根上街95号
办公地址:四川省成都市青羊区东城根上街95号13楼
上海市浦东新区芳甸路1088号304室
法定代表人:冉云
成立时间:1996年12月20日
批准设立机关:中国人民银行
批准设立文号:银复[1990]498号
组织形式:股份有限公司
注册资本:30.24亿元人民币
存续期间:持续经营
基金托管业务批准文号:证监许可〔2017〕990号
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二、基金托管协议的依据、目的和原则
本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、
《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《证券投资基金信息披露内容与格
式准则第7号<托管协议的内容与格式〉》、《公开募集开放式证券投资基金流动
性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险规定》”)、《中信建投价值甄选混合型
证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”或“基金合同”)及其他有关
规定订立。
本协议的目的是明确基金管理人和基金托管人之间在基金财产的保管、投资
运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等有关事宜中的权利、义务及
职责,以确保基金财产的安全,保护基金份额持有人的合法权益。
基金管理人和基金托管人遵循平等自愿、诚实信用、充分保护投资者合法利
益的原则,经协商一致,签订本协议。
基金产品资料概要的编制、披露及更新将不晚于2020年9月1日起执行。
除非本协议另有约定,本协议所使用的词语或简称与其在《基金合同》的释
义部分具有相同含义。
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
(一)基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
1、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定,
对基金的投资范围、投资对象进行监督。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上
市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、
债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债、地方政府债、
企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、
可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、证券公司短期融资券及
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其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括
协议存款、定期存款等)、货币市场工具、同业存单、股指期货、国债期货以及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关
规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定,
对基金投资、融资比例进行监督。
(1)按法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金的投资资产配置比
例为:股票资产占基金资产的60%-95%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货
合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%
的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以
内的政府债券。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行
适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
(2)根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金投资组合遵循以
下投资限制:
1)股票资产占基金资产的60%-95%;
2)每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证
金以后,保持不低于基金资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券;
3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
4)本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部基金持有一家公司发
行的证券,不超过该证券的10%;
5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基
金资产净值的10%;
6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该
资产支持证券规模的10%;
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8)本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始
权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
9)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基
金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级
报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
10)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资
产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
11)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金
资产净值的40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年,债
券回购到期后不得展期;
12)本基金参与股指期货交易、国债期货交易,需遵循下列投资比例限制:
①本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金
资产净值的10%;
②在任何交易日日终,持有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证券
市值之和,不得超过基金资产净值的95%,其中,有价证券指股票、债券(不含
到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押
式回购)等;
③本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持
有的股票总市值的20%;在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的
成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%;本基金所持有的股票市值和
买入、卖出股指期货合约价值合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资
比例的有关约定;
④本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金
资产净值的15%;在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基
金持有的债券总市值的30%;本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政
府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金
合同关于债券投资比例的有关约定;在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债
期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%;
13)本基金总资产不得超过基金净资产的140%;
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14)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手
开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保
持一致;
15)本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部开放式基金(包括开
放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股
票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的且由本基金托
管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市
公司可流通股票的30%;
16)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的
因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的
投资;
17)本基金投资存托凭证的比例限制依照国内依法发行上市的股票执行,与
国内依法发行上市的股票合并计算;
18)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第2)、9)、14)、16)项以外,因证券/期货市场波动、上市公司合
并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投
资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特
殊情形除外。法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合
基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起
开始。
当法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人
在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或以变更以后的规定为准。
基金托管人依照上述规定对本基金的投资组合限制及调整期限进行监督。
3、基金托管人根据有关法律、法规的规定及基金合同和本协议的约定,对
基金投资禁止行为进行监督。基金财产不得用于下列投资或者活动。
(1)承销证券;
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(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或
者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份
额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按
照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律
法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以
上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
法律、行政法规或监管部门取消或变更上述限制的,基金管理人在履行适当
程序后,则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。
4、基金托管人根据有关法律、法规规定及基金合同和本协议约定,对基金
管理人参与银行间债券市场进行监督。
基金托管人依据有关法律、法规规定和《基金合同》约定对基金管理人参与
银行间市场交易时面临的交易对手资信风险进行监督。
基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律、法规及行业
标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单并约定各交
易对手所适用的交易结算方式。基金管理人有责任确保及时将更新后的交易对手
名单发送给基金托管人,否则基金托管人不承担未依照更新名单进行监督的责
任。基金托管人在收到名单后【2】个工作日内电话、邮件或回函确认收到该名
单。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对
手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单
进行交易。基金管理人可以定期(每半年)和不定期对银行间市场现券及回购交
易对手的名单进行更新。基金托管人在收到名单后【2】个工作日内电话、邮件
或书面回函确认,新名单自基金托管人确认当日生效。新名单生效前已与本次剔
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除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算,但不得再发生
新的交易。
基金管理人参与银行间市场交易时,应按银行间债券市场的交易规则进行交
易,并有责任控制交易对手的资信风险,由于交易对手资信风险引起的损失,基
金管理人应当负责向相关责任人追偿。基金托管人不承担由此造成的任何法律责
任及损失。
如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手进行交易
时,基金托管人应及时提醒基金管理人,但基金托管人不承担由此造成的任何损
失和责任。
5、基金托管人根据有关法律、法规的规定及基金合同和本协议的约定,对
基金管理人选择存款银行进行监督。
基金投资银行定期存款的,基金管理人应根据法律、法规的规定及基金合同
的约定,确定符合条件的所有存款银行的名单,并及时提供给基金托管人。如基
金管理人未向托管人提供符合条件的存款银行名单,视为基金管理人认可所有银
行,基金托管人不承担相应的监督责任。基金管理人应严格按照名单范围选择投
资对象,基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的对手名单进行投资。基金
管理人超越名单范围进行投资的,基金托管人应及时提醒基金管理人,但基金托
管人不承担由此造成的任何损失和责任。
本基金投资银行存款应符合如下规定:
(1)基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制,确保基
金银行存款业务账目及核算的真实、准确。
(2)基金管理人与基金托管人应根据相关规定,就本基金银行存款业务另
行签订书面协议,明确双方在相关协议签署、账户开设与管理、投资指令传达与
执行、资金划拨、账目核对、到期兑付、文件保管以及存款证实书的开立、传递、
保管等流程中的权利、义务和职责,以确保基金财产的安全,保护基金份额持有
人的合法权益。
(3)基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查,严格审查、复
核相关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件,切实履行托管职责。
(4)基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时,应严格遵守《基金
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法》、《运作办法》等有关法律、法规,以及国家有关账户管理、利率管理、支付
结算等的各项规定。
(5)基金投资银行存款的,基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同
的约定,确定符合条件的所有存款银行的名单,并及时提供给基金托管人,基金
托管人应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。基金
管理人对定期存款提前支取的损失由其承担。
基金托管人发现基金管理人在选择存款银行时有违反有关法律法规的规定
及基金合同的约定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人在10个工作日内
纠正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在10个工作日内纠正的,
基金托管人有权报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,
应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人在10个工作日内纠正或拒绝结算。
6、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金管
理人投资流通受限证券进行监督。
(1)基金管理人投资流通受限证券,应遵守《关于基金投资非公开发行股
票等流通受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。
(2)流通受限证券与上文所述的流动性受限资产并不完全一致,包括由《上
市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分
等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其他
原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证
券。
(3)基金管理人应保证本基金投资的流通受限证券登记存管在本基金名下,
并确保基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产生的流通受限证券登记存
管问题,造成基金托管人无法安全保管本基金资产的责任与损失,及基金财产的
损失,由基金管理人承担。
(4)在首次投资流通受限证券之前,基金管理人应当制定相关投资决策流
程、风险控制制度、流动性风险控制预案等规章制度。基金管理人应当根据基金
流动性的需要合理安排流通受限证券的投资比例,并在风险控制制度中明确投资
额度和具体投资比例,避免基金出现流动性风险。上述规章制度须经基金管理人
董事会批准。上述规章制度经董事会通过之后,基金管理人应至少于首次执行投
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资指令之前2个工作日将上述规章制度以及董事会批准上述规章制度的决议提
交给基金托管人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到
上述资料后2个工作日内,以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。
(5)在投资流通受限证券之前,基金管理人应至少提前1个工作日向基金
托管人提供符合法律法规要求的有关流通受限证券的相关信息,具体应当包括但
不限于如下文件(如有):拟发行数量、定价依据、锁定期、监管机构的批准证
明文件复印件、基金管理人与承销商签订的销售协议复印件、缴款通知书、基金
拟认购的数量、价格、总成本、总成本占基金资产净值的比例、已持有流通受限
证券市值占资产净值的比例、划款账号、划款金额、划款时间文件等。基金管理
人应保证上述信息的真实、完整。
基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责,确保对相关风险
采取积极有效的措施,在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基
金巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时,基金管理人
应保证提供足额现金确保基金的支付结算,并承担所有损失。对本基金因投资流
通受限证券导致的流动性风险,基金托管人不承担任何责任。
(6)基金托管人在监督基金管理人投资流通受限证券的过程中,如认为因
市场出现剧烈变化导致基金管理人的具体投资行为可能对基金财产造成较大风
险,基金托管人有权要求基金管理人对该风险的消除或防范措施进行补充和整
改,并做出书面说明。否则,基金托管人经事先书面告知基金管理人,有权拒绝
执行其有关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产损失的,基金托管人不承担任
何责任,并有权报告中国证监会。
(7)基金托管人依照法律法规、《基金合同》、《托管协议》审核基金管理人
投资流通受限证券的行为。如发现基金管理人违反了《基金合同》、《托管协议》
以及其他相关法律法规的有关规定,应及时通知基金管理人,并有权呈报中国证
监会。基金托管人有权对基金管理人的违法、违规以及违反《基金合同》、《托管
协议》的投资指令不予执行,并立即通知基金管理人纠正,基金管理人不予纠正
或已代表基金签署合同不得不执行时,基金托管人有权向中国证监会报告。
(8)如果基金管理人未按照本协议的约定向基金托管人报送相关数据或者
报送了虚假的数据,导致基金托管人不能履行托管人职责的,基金管理人应依法
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承担相应法律后果。除基金托管人未能依据法律法规、基金合同及本协议履行职
责外,因投资流通受限证券产生的损失,基金托管人按照本协议履行监督职责后
不承担上述损失。
(9)相关法律法规对基金投资流通受限证券有新规定的,从其规定。
(二)基金托管人应根据有关法律、法规的规定及基金合同的约定,对基
金资产净值计算、各类基金份额的基金份额净值计算、应收资金到账、基金费
用开支及收入确认、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载
基金业绩表现数据等进行监督和核查。如果基金管理人未经基金托管人的审核
擅自将不实的业绩表现数据印制在宣传推介材料上,则基金托管人对此不承担
任何责任,并有权在发现后报告中国证监会。
(三)基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,在规定时
间内答复并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证。对基金托管人按照法
规要求需向中国证监会报送基金监督报告的,基金管理人应积极配合提供相关
数据资料和制度等。
基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法
律法规、《基金合同》和本托管协议的规定,应及时以电话、邮件或书面提示等
方式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督
和核查。基金管理人收到书面通知后应及时核对并以书面形式给基金托管人发出
回函,就基金托管人的疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正期限,并保证
在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金托管人有权随时对通知事项进
行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在
限期内纠正的,基金托管人有权报告中国证监会。
若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政
法规和其他有关规定,或者违反《基金合同》约定的,应当立即通知基金管理人。
托管人在履行其通知义务后,予以免责。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时
通知基金管理人限期纠正。基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本托管
协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严
重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。
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四、基金管理人对基金托管人的业务核查
(一)根据《基金法》及其他有关法规、《基金合同》和本协议规定,基金
管理人对基金托管人履行托管职责的情况进行核查,核查事项包括但不限于基金