0.4009% 基金管理人：国联安基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二一年四月二十二日
国联安沪深 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年第 1季度报告
2
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 4月 21日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 1月 1日起至 3月 31日止。
§2 基金产品概况
2.1基金产品概况
基金简称 国联安沪深 300ETF联接
基金主代码 008390
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年 12月 25日
报告期末基金份额总额 797,559,983.84份
投资目标 通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离
度和跟踪误差最小化，力争将日均跟踪偏离度的绝对值控
制在 0.35%以内，年化跟踪误差控制在 4%以内。
投资策略 本基金为目标 ETF的联接基金。目标 ETF是采用完全复
制法实现对标的指数紧密跟踪的全被动指数基金。本基金
通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标 ETF、标的
指数成份股和备选成份股进行被动式指数化投资，实现对
业绩比较基准的紧密跟踪。本基金力争将日均跟踪偏离度
国联安沪深 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年第 1季度报告
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的绝对值控制在 0.35%以内，年化跟踪误差控制在 4%以
内。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和
跟踪误差超过上述范围，基金管理人将采取合理措施避免
跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准：沪深 300指数收益率×95%＋银行活
期存款利率（税后）×5%。
风险收益特征 本基金属于目标 ETF的联接基金，目标 ETF为股票型指
数基金，因此本基金的预期风险与预期收益高于混合型基
金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于目标
ETF，紧密跟踪标的指数，其风险收益特征与标的指数所
代表的市场组合的风险收益特征相似。
基金管理人 国联安基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 国联安沪深 300ETF联接 A 国联安沪深 300ETF联接 C
下属分级基金的交易代码 008390 008391
报告期末下属分级基金的份
额总额
796,120,823.83份 1,439,160.01份
2.1.1目标基金基本情况
基金名称 国联安沪深 300交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码 515660
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2019年 11月 25日
基金份额上市的证券交易
所
上海证券交易所
上市日期 2019年 12月 24日
基金管理人名称 国联安基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
国联安沪深 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年第 1季度报告
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注：本表所列的基金主代码515660为本基金二级市场交易代码，本基金一级市场申购赎回代
码为515661。
2.1.2目标基金产品说明
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.2%以内，
年化跟踪误差控制在 2%以内。如因标的指数编制规则调整
或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取
合理措施避免跟踪误差进一步扩大。
投资策略
1、股票投资策略 本基金主要采取完全复制法，即完全按照
标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并
根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因
特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股时，基金
管理人可采取包括抽样复制在内的其他指数投资技术适当
调整基金投资组合，以达到紧密跟踪标的指数的目的。 2、
债券投资策略 本基金进行债券投资的目的是在保证基金资
产流动性的基础上，使基金资产得到更加合理有效的利用，
从而提高投资组合收益。 3、资产支持证券投资策略 本基
金将在宏观经济和基本面分析的基础上，对资产支持证券的
质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付
风险等进行定性和定量的全方面分析，评估其相对投资价值
后作出相应的投资决策。 4、可转换债券和可交换债券投资
策略 本基金将对可转换债券和可交换债券的价值进行评
估，选择具有较高投资价值的可转换债券、可交换债券，根
据基金资产组合情况可适度进行投资。 5、金融衍生品投资
策略 本基金可根据风险管理原则，以套期保值为目的，追
求对标的指数的紧密跟踪。 6、融资及转融通证券出借业务
投资策略 本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根
据风险管理的原则，在法律法规允许的范围和比例内、风险
可控的前提下，本着谨慎原则，参与融资和转融通证券出借
业务。
业绩比较基准 沪深 300指数收益率
风险收益特征
本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场
基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要投资于标的指
数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特
征。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
国联安沪深 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年第 1季度报告
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主要财务指标
报告期
(2021年 1月 1日-2021年 3月 31日)
国联安沪深 300ETF联接
A
国联安沪深 300ETF联接
C
1.本期已实现收益 734,736.47 495.24
2.本期利润 -28,277,788.45 -51,750.15
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0355 -0.0304
4.期末基金资产净值 1,048,305,000.61 1,893,534.61
5.期末基金份额净值 1.3168 1.3157
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，包含停牌股票
按公允价值调整的影响；
2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，
计入费用后实际收益要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、国联安沪深 300ETF联接 A：
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -2.63% 1.47% -2.93% 1.52% 0.30% -0.05%
过去六个月 9.98% 1.22% 9.59% 1.26% 0.39% -0.04%
过去一年 41.76% 1.20% 34.98% 1.26% 6.78% -0.06%
过去三年 - - - - - -
过去五年 - - - - - -
自基金合同
生效起至今
31.68% 1.32% 25.18% 1.38% 6.50% -0.06%
注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
2、国联安沪深 300ETF联接 C：
阶段 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 ①－③ ②－④
国联安沪深 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年第 1季度报告
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① 标准差② 准收益率③ 准收益率标
准差④
过去三个月 -2.68% 1.47% -2.93% 1.52% 0.25% -0.05%
过去六个月 9.86% 1.22% 9.59% 1.26% 0.27% -0.04%
过去一年 41.46% 1.20% 34.98% 1.26% 6.48% -0.06%
过去三年 - - - - - -
过去五年 - - - - - -
自基金合同
生效起至今
31.57% 1.32% 25.18% 1.38% 6.39% -0.06%
注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
国联安沪深 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2019年 12月 25日至 2021年 3月 31日)
1．国联安沪深 300ETF联接 A：
注：1、本基金业绩比较基准为沪深 300指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%；
2、本基金基金合同于 2019年 12月 25日生效；
3、本基金建仓期为自基金合同生效之日起的 6个月。建仓期结束距离本报告期末未满一年，
建仓期结束时各项资产配置符合合同约定；
国联安沪深 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年第 1季度报告
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4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2．国联安沪深 300ETF联接 C：
注：1、本基金业绩比较基准为沪深 300指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%；
2、本基金基金合同于 2019年 12月 25日生效；
3、本基金建仓期为自基金合同生效之日起的 6个月。建仓期结束距离本报告期末未满一年，
建仓期结束时各项资产配置符合合同约定；
4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期
限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
黄欣
本基金
基金经
理、兼
2019-12-25 -
19年（自
2002年起）
黄欣先生，硕士研究生。2003 年
10 月加入国联安基金管理有限公
司，历任产品开发部经理助理、总
国联安沪深 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年第 1季度报告
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任国联
安中证
100指
数证券
投资基
金
（LOF）
基金经
理、上
证大宗
商品股
票交易
型开放
式指数
证券投
资基金
基金经
理、国
联安上
证大宗
商品股
票交易
型开放
式指数
证券投
资基金
联接基
金基金
经理、
国联安
中证医
药 100
指数证
券投资
基金基
金经
理、国
联安中
小企业
综合指
数证券
投资基
金
(LOF)
经理特别助理、债券投资助理、基
金经理助理。现任量化投资部总监
助理。2010 年 4 月起担任国联安
中证 100 指数证券投资基金
（LOF）的基金经理，2010 年 5
月至 2012年 9月兼任国联安德盛
安心成长混合型证券投资基金的
基金经理，2010年 11月起兼任上
证大宗商品股票交易型开放式指
数证券投资基金的基金经理，2010
年 12月起兼任国联安上证大宗商
品股票交易型开放式指数证券投
资基金联接基金的基金经理，2013
年 6月至 2017年 3月兼任国联安
中证股债动态策略指数证券投资
基金的基金经理，2016 年 8 月起
兼任国联安中证医药 100 指数证
券投资基金和国联安中小企业综
合指数证券投资基金(LOF)（原国
联安双力中小板综指证券投资基
金（LOF））的基金经理，2018年
3 月至 2019 年 7 月兼任国联安添
鑫灵活配置混合型证券投资基金
的基金经理，2019 年 5 月起兼任
国联安中证全指半导体产品与设
备交易型开放式指数证券投资基
金的基金经理，2019 年 6 月起兼
任国联安中证全指半导体产品与
设备交易型开放式指数证券投资
基金联接基金的基金经理，2019
年 11月起兼任国联安沪深 300交
易型开放式指数证券投资基金的
基金经理，2019年 12月起兼任国
联安沪深 300 交易型开放式指数
证券投资基金联接基金的基金经
理，2021 年 2 月起兼任国联安中
证全指证券公司交易型开放式指
数证券投资基金的基金经理。
国联安沪深 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年第 1季度报告
9
（原国
联安双
力中小
板综指
证券投
资基金
（LOF）
）基金
经理、
国联安
中证全
指半导
体产品
与设备
交易型
开放式
指数证
券投资
基金基
金经
理、国
联安中
证全指
半导体
产品与
设备交
易型开
放式指
数证券
投资基
金联接
基金基
金经
理、国
联安沪
深 300
交易型
开放式
指数证
券投资
基金基
金经
理、国
联安中
国联安沪深 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年第 1季度报告
10
证全指
证券公
司交易
型开放
式指数
证券投
资基金
基金经
理。
章椹元
本基金
基金经
理、兼
任国联
安中证
全指半
导体产
品与设
备交易
型开放
式指数
证券投
资基金
基金经
理、国
联安中
证全指
半导体
产品与
设备交
易型开
放式指
数证券
投资基
金联接
基金基
金经
理、国
联安沪
深 300
交易型
开放式
指数证
券投资
基金基
2020-08-13 -
13年（自
2008年起）
章椹元先生，硕士研究生。2008
年 7月至 2011年 5月就职于建信
基金管理有限公司任研究员；2011
年 5月至 2015年 5月就职于富国
基金管理有限公司任基金经理助
理、基金经理；2015年 5月至 2019
年 5 月就职于融通基金管理有限
公司，历任专户投资经理、基金经
理、指数与量化投资部总经理。
2019 年 5 月加入国联安基金管理
有限公司，任量化投资部总经理。
2020年5月起担任国联安沪深300
交易型开放式指数证券投资基金
的基金经理，2020 年 8 月起兼任
国联安中证全指半导体产品与设
备交易型开放式指数证券投资基
金、国联安中证全指半导体产品与
设备交易型开放式指数证券投资
基金联接基金和国联安沪深 300
交易型开放式指数证券投资基金
联接基金的基金经理，2021 年 2
月起兼任国联安中证全指证券公
司交易型开放式指数证券投资基
金的基金经理。
国联安沪深 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年第 1季度报告
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金经
理、国
联安中
证全指
证券公
司交易
型开放
式指数
证券投
资基金
基金经
理、量
化投资
部总经
理。
注：1、基金经理的任职日期和离职日期为公司对外公告之日；
2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安沪深 300
交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定，本
着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有
人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额
持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章，制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平
交易制度》（以下简称“公平交易制度”），用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执
行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
本报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度的规定，公平对待不同投资组合，确保各
投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会；在交易环节严格按照时
间优先，价格优先的原则执行指令；如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时，及
时执行交易系统中的公平交易模块；采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期
分析；对投资流程独立稽核等。
国联安沪深 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年第 1季度报告
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本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交
易量未发现有超过该证券当日成交量 5%的情况。公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
2021年一季度，A股市场在经历了春节前的大幅上扬之后，出现了较大的回调。受疫情的影
响，2021年春节大部分人选择“就地过年”，春节期间影院、餐饮等方面的消费数据的大幅增长显
现出中国经济的韧性，零星的新冠阳性案例在有效的措施下迅速得以控制。中国崛起的道路势不
可挡，A股的资产在可预见的未来，应该还是资产配置的首选投资标的之一。一季度大小盘股表
现分化较大，大盘蓝筹股表现较好。整个一季度沪深 300指数下跌 3.13%，创业板综指下跌 8.33%。
依据基金合同的约定，本基金始终保持较高的仓位，将大部分资产投资于沪深 300ETF 中以跟踪
指数，将跟踪误差控制在合理范围。
4.5报告期内基金的业绩表现
截止报告期末，国联安沪深 300ETF联接 A的份额净值为 1.3168元，国联安沪深 300ETF联
接C的份额净值为1.3157元；本报告期内，国联安沪深300ETF联接A的份额净值增长率为-2.63%，
同期业绩比较基准收益率为-2.93%。国联安沪深 300ETF联接 C的份额净值增长率为-2.68%，同
期业绩比较基准收益率为-2.93%；本报告期内，本基金日均跟踪偏离度为 0.04%，年化跟踪误差
为 0.74%，分别符合基金合同约定的日均跟踪偏离度绝对值不超过 0.35%，以及年化跟踪误差不
超过 4.0%的限制。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的
国联安沪深 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年第 1季度报告
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比例(%)
1 权益投资 9,893.40 0.00
其中：股票 9,893.40 0.00
2 基金投资 979,470,900.00 93.24
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 70,700,740.83 6.73
8 其他各项资产 345,097.53 0.03
9 合计 1,050,526,631.76 100.00
注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
5.2期末投资目标基金明细
序号 基金名称
基金
类型
运作方
式
管理人 公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
1
国联安沪深 300交易型
开放式指数证券投资基
金
股票
型
交易型
开放式
国联安基金
管理有限公
司
979,470,900.00 93.27
5.3报告期末按行业分类的股票投资组合
5.3.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
国联安沪深 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年第 1季度报告
14
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业
-
-
C 制造业 - -
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 9,705.00 0.00
K 房地产业 188.40 0.00
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 9,893.40 0.00
注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
5.3.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
5.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 600919 江苏银行 1,500 9,705.00 0.00
2 600340 华夏幸福 30 188.40 0.00
5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合
国联安沪深 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年第 1季度报告
15
本基金本报告期末未持有债券投资。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
为有效控制指数的跟踪误差，本基金在注重风险管理的前提下，以套期保值为目的，将适度
运用股指期货。
5.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资政策。
5.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资评价。
5.12投资组合报告附注
国联安沪深 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年第 1季度报告
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5.12.1 本报告期内，经查询上海证券交易所、深圳证券交易所等机构公开信息披露平台，本基金
投资的前十名证券的发行主体中除贵州茅台、江苏银行、招商银行和兴业银行外，没有出现被监
管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
兴业银行（601166）的发行主体兴业银行股份有限公司，因同业投资用途不合规、授信管理不尽
职等违法违规事由，于 2020年 8月 31日被中国银保监会福建监管局合计罚没 2232.36万元。因
在作为永城煤电控股集团有限公司主承销商期间存在涉嫌违反银行间债券市场自律管理规则的行
为，于 2021年 1月 15日被中国银行间市场交易商协会采取通报批评、责令整改的行政监管措施，
并将有关违规情况报送中国人民银行、中国银保监会。因作为债务融资工具主承销商，在部分债
务融资工具选聘主承销商的投标过程中，中标承销费率远低于市场正常水平，预估承销费收入远
低于其业务开展平均成本，于 2020年 5月 15日被中国银行间市场交易商协会予以警告，并责令
整改。福州分行因违规转接清算、银行卡收单外包等违法违规行为，于 2020年 9月 4日被中国人
民银行福州中心支行罚没 2469.953万元。上海分行因同业资金违规用于股权投资、房地产项目等
违法违规行为，于 2020年 7月 28日被银保监会上海监管局责令改正并处罚款 450万元。福州三
明分行因为非法交易平台提供条码支付服务等五项违规行为，于 2020年 6月 9日被中国人民银行
福州中心支行累计罚没 376.53万元。
招商银行（600036）的发行主体是招商银行股份有限公司，其福州分行因所收税款延迟划缴国库
等违法违规行为，于 2020年 9月 7日被中国人民银行福州中心支行给予警告，没收违法所得 163.28
元，并处 303.5万元罚款。
贵州茅台（600919）的发行主体贵州茅台酒股份有限公司，其董事长高卫东因在茅台酱香系列酒
2020年度全国经销商联谊会上发布了酱香系列酒相关数据，违反了《上市公司信息披露管理办法》
第六条第二款、第四十五条第二款的规定，于 2020年 12月 31日被贵州证监局采取出具警示函的
行政监管措施。
江苏银行（600036）的发行主体江苏银行股份有限公司，因个人贷款资金用途管控不严；发放流
动资金贷款偿还银行承兑汇票垫款等违法违规行为，于 2020 年 12 月 30 日被江苏银保监会罚款
240万元。
本基金管理人在严格遵守法律法规、本基金《基金合同》和公司管理制度的前提下履行了相关的
投资决策程序，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.12.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.12.3其他资产构成
国联安沪深 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年第 1季度报告
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序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 11,249.87
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 7,560.87
5 应收申购款 326,286.79
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 345,097.53
5.12.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.12.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目
国联安沪深300ETF联
接A
国联安沪深300ETF联
接C
本报告期期初基金份额总额 796,890,517.91 1,846,276.16
报告期期间基金总申购份额 3,481,456.52 1,289,763.58
减：报告期期间基金总赎回份额 4,251,150.60 1,696,879.73
报告期期间基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 796,120,823.83 1,439,160.01
注：总申购份额包含本报告期内发生的转换入和红利再投资份额；总赎回份额包含本报告期
内发生的转换出份额。
国联安沪深 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年第 1季度报告
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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
本报告期内，本基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份
额
申购份
额
赎回份额 持有份额 份额占比
机构 1
2021年 01月 01
日至 2021年 03月
31日
449,92
2,337.6
4
0.00 0.00
449,922,337.
64
56.41%
产品特有风险
（1）持有份额比例较高的投资者（“高比例投资者”）大额赎回时易使本基金发生巨额赎回或连续
巨额赎回，中小投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险，赎回
款项延期获得。
（2）基金净值大幅波动的风险
高比例投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动；若
高比例投资者赎回的基金份额收取赎回费，相应的赎回费用按约定将部分或全部归入基金资产，可
能对基金资产净值造成较大波动。
（3）基金规模较小导致的风险
高比例投资者赎回后，可能导致基金规模较小，从而使得基金投资及运作管理的难度增加。本基金
管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、 中国证监会批准国联安沪深 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金发行及募集的
文件
2、 《国联安沪深 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》
3、 《国联安沪深 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》
4、 《国联安沪深 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》
5、 基金管理人业务资格批件和营业执照
6、 基金托管人业务资格批件和营业执照
7、 中国证监会要求的其他文件
国联安沪深 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年第 1季度报告
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9.2存放地点
中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318号 9楼
9.3查阅方式
网址：www.cpicfunds.com
国联安基金管理有限公司
二〇二一年四月二十二日