中信保诚中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
更新招募说明书摘要
基金管理人:中信保诚基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
重要提示
本基金于2020年5月28日基金合同正式生效。
投资有风险,投资人申购本基金时应认真阅读招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当
事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有
人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按
照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了
解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
本更新招募说明书仅根据法规要求对 “第三部分 基金管理人”之“二、主要人员情况”的
“5、基金经理”的内容进行了更新。上述内容更新截止日为2020年7月14日。
一、 基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:中信保诚基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
法定代表人:张翔燕
设立日期:2005年9月30日
批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会证监基金字【2005】142号
组织形式:有限责任公司(中外合资)
注册资本:人民币贰亿元
存续期间:持续经营
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、境外证券投资管理和中国证监会许可的其
他业务。
电话:(021)68649788
联系人:唐世春
股权结构:
股 东 出资额 (万元人民币) 出资比例 (%)
中信信托有限责任公司 9800 49
英国保诚集团股份有限公司 9800 49
中新苏州工业园区创业投资有限公司 400 2
合 计 20000 100
(二)主要人员情况
1、基金管理人董事会成员
1、基金管理人董事会成员
张翔燕女士,董事长,工商管理硕士。历任中信银行总行综合计划部总经理,
中信银行北京分行副行长、中信银行总行营业部副总经理,中信证券股份有限公
司副总经济师,中信控股有限责任公司副总裁,中国中信集团有限公司业务协同
部主任,中信信托有限责任公司副董事长。现任中信保诚基金管理有限公司董事
长。
王道远先生,董事,工商管理硕士。历任中信信托有限责任公司综合管理部
总经理、信托管理部总经理、总经理助理、董事会秘书、副总经理。现任中信信
托有限责任公司副总经理、董事会秘书、固有业务审查委员会主任兼天津信唐货
币经纪有限责任公司董事长。
Wai Kwong SECK(石怀光)先生,董事,新加坡籍,工商管理硕士。历任
新加坡星展银行常务董事、美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院资深院士、新加坡交
易所执行副总裁兼首席财务官、道富银行和信托公司亚太区首席执行官。现任瀚
亚投资首席执行官、瀚亚投资管理(上海)有限公司董事、瀚亚海外投资基金管理
(上海)有限公司董事。
魏秀彬女士,董事,新加坡籍,工商管理硕士。历任施罗德国际商业银行东
南亚区域合规经理、施罗德投资管理(新加坡)有限公司亚太地区风险及合规总监。
现任瀚亚投资首席风险官、瀚亚投资管理(上海)有限公司监事、瀚亚海外投资基
金管理(上海)有限公司监事。
唐世春先生,董事,总经理,法学硕士。历任北京天平律师事务所律师,国
泰基金管理有限公司监察稽核部法务主管,友邦华泰基金管理有限公司总经理助
理兼董事会秘书,中信保诚基金管理有限公司督察长兼董事会秘书、副总经理兼
首席市场官。现任中信保诚基金管理有限公司总经理。
金光辉先生,独立董事,澳大利亚籍,商科硕士。历任汇丰银行资本市场总
监,香港机场管理局财务总经理、战略规划与发展总经理、航空物流总经理,南
华早报集团首席财务官,信和置业集团集团财务和家庭办公室主任。现任中信保
诚基金管理有限公司独立董事。
夏执东先生,独立董事,经济学硕士。历任财政部财政科学研究所副主任、
中国建设银行总行国际部副处长、安永华明会计师事务所副总经理、北京天华会
计师事务所首席合伙人。现任致同会计师事务所管委会副主席。
杨思群先生,独立董事,经济学博士。历任中国社会科学院财贸经济研究所
副研究员,现任清华大学经济管理学院经济系副教授。
注:原“英国保诚集团亚洲区总部基金管理业务”自2012年2月14日起正式
更名为瀚亚投资,其旗下各公司名称自该日起进行相应变更。瀚亚投资为英国保
诚集团成员。
2、监事
於乐女士,执行监事,经济学硕士。历任日本兴业银行上海分行营业管理部
主管、通用电气金融财务(中国)有限公司人力资源经理。 现任中信保诚基金
管理有限公司首席人力资源官。
3、经营管理层人员情况
张翔燕女士,董事长,工商管理硕士。历任中信银行总行综合计划部总经理,
中信银行北京分行副行长,中信银行总行营业部副总经理,中信证券股份有限公
司副总经济师,中信控股有限责任公司副总裁,中国中信集团有限公司业务协同
部主任,中信信托有限责任公司副董事长。现任中信保诚基金管理有限公司董事
长。
唐世春先生,董事,总经理,法学硕士。历任北京天平律师事务所律师,国
泰基金管理有限公司监察稽核部法务主管,友邦华泰基金管理有限公司总经理助
理兼董事会秘书,中信保诚基金管理有限公司督察长兼董事会秘书、副总经理兼
首席市场官。现任中信保诚基金管理有限公司总经理。
桂思毅先生,副总经理,工商管理硕士。历任安达信咨询管理有限公司高级
审计员,中乔智威汤逊广告有限公司财务主管,德国德累斯登银行上海分行财务
经理,中信保诚基金管理有限公司风险控制总监、财务总监、首席财务官、首席
运营官。现任中信保诚基金管理有限公司副总经理兼董事会秘书、首席财务官,
中信信诚资产管理有限公司董事。
潘颖女士,副总经理,理学硕士。历任中信银行零售银行资产管理部负责人,
中信集团业务协同部二处处长,中信保诚基金管理有限公司总经理助理。现任中
信保诚基金管理有限公司副总经理。
陈逸辛先生,首席信息官,工学硕士。历任上海致达信息产业股份有限公司
软件事业部总经理,上海众城聚合信息技术有限公司总经理,中信保诚基金管理
有限公司信息技术总监、信息技术总监兼电子商务总监、副首席运营官、首席运
营官。现任中信保诚基金管理有限公司首席信息官、首席运营官。
4、督察长
周浩先生,督察长,法学硕士。历任中国证券监督管理委员会公职律师、副
调研员,上海航运产业基金管理有限公司合规总监,国联安基金管理有限公司督
察长。现任中信保诚基金管理有限公司督察长,中信信诚资产管理有限公司董事。
5、基金经理
吴胤希先生,理学硕士。曾任职于远东国际租赁有限公司,担任投资分析员;
于Excel Markets担任外汇交易员;于重庆农村商业银行股份有限公司,担任债券
交易员。2016年7月加入中信保诚基金管理有限公司。现任中信保诚嘉鑫3个月定
期开放债券型发起式证券投资基金、信诚理财28日盈债券型证券投资基金、中信
保诚稳达债券型证券投资基金、中信保诚景丰债券型证券投资基金、信诚年年有
余定期开放债券型证券投资基金、信诚优质纯债债券型证券投资基金、中信保诚
嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金、中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起
式证券投资基金、中信保诚中债1-3年国开行债券指数证券投资基金、中信保诚
景裕中短债债券型证券投资基金的基金经理。
何文忠先生,经济学博士。曾任职于上海浦东发展银行总行,历任金融市场
部交易员、司库部流动性主管;于中信证券,历任固定收益高级研究员、投资经
理助理。2018年8月加入中信保诚基金管理有限公司。现任中信保诚稳鸿债券型
证券投资基金、中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金、信诚永益一
年定期开放混合型证券投资基金、中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券
投资基金、中信保诚中债1-3年农发行债券指数证券投资基金、中信保诚中债1-3
年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。
6、投资决策委员会成员
胡喆女士,总经理助理、首席投资官、特定资产投资总监;
韩海平先生,总经理助理、固定收益负责人、基金经理;
范楷先生,总经理助理、多策略与组合投资部总监;
殷孝东先生,投行部董事总经理、基金经理;
提云涛先生,量化投资总监、基金经理;
王睿先生,权益投资部副总监、基金经理;
吴昊先生,研究部副总监、基金经理;
董越先生,交易总监。
上述人员之间不存在近亲属关系。
二、 基金托管人情况
(一)基本情况
名称:兴业银行股份有限公司(简称:“兴业银行”)
住所:福建省福州市湖东路154号
办公地址:上海市江宁路168号
法定代表人:高建平
成立时间:1988年8月22日
组织形式:股份有限公司
注册资本:人民币207.74亿元
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:证监基金字[2005]74号
资产托管部联系人:罗 敏
联系电话:021-52629999
兴业银行成立于1988年8月,是经国务院、中国人民银行批准成立的首批股份制商业银
行之一,总行设在福建省福州市,2007年2月5日正式在上海证券交易所挂牌上市(股票代码:
601166),注册资本190.52亿元。
开业二十多年来,兴业银行始终坚持“真诚服务,相伴成长”的经营理念,致力于为客
户提供全面、优质、高效的金融服务,坚持走差异化发展道路,经营实力不断增强。截至2017
年12月31日,兴业银行资产总额达6.42万亿元,实现营业收入1399.75亿元。在2016年英国《银
行家》杂志全球银行1000强排名中,兴业银行按总资产排名第33位,按一级资本排名第32
位;在2016年《财富》世界500强中,兴业银行排名第195位;在2016年《福布斯》全球上市
企业2000强排名中,兴业银行位居第59位,稳居全球银行50强、全球上市企业100强、世界
企业500强。品牌价值同步提升,根据英国《银行家》杂志联合世界知名品牌评估机构
BrandFinance发布的“2017全球银行品牌500强”榜单,兴业银行排名第21位,大幅上升15
位,品牌价值突破百亿美元达105.67亿美元,同比增长63.70%。在国内外权威机构组织的评
奖中,兴业银行连续六年蝉联中国银行业“年度最具社会责任金融机构奖”,并先后获得
“亚洲卓越商业银行”、“杰出中资银行奖”、“年度最佳股份制银行”、“卓越竞争力金
融控股集团”、“卓越创新银行奖”、“年度优秀绿色金融机构”、“最佳责任企业”等多
项殊荣。
(二)托管业务部的部门设置及主要人员情况
兴业银行股份有限公司总行设资产托管部,下设综合管理处、市场处、委托资产管理处、
科技支持处、稽核监察处、运营管理及产品研发处、期货业务管理处、期货存管结算处、养
老金管理中心等处室,共有员工100余人,业务岗位人员均具有基金从业资格。
部门总经理吴若曼具有三十年金融从业经历,曾先后在证券公司、商业银行任职,连续
担任基金托管高级管理人员达十六年,是托管行业从业时间最长的负责人之一,在资产托管
业务领域具有丰富的管理与实践经验。
部门副总经理刘峰,2005年起供职于兴业银行股份有限公司资产托管部。先后担任兴业
银行资产托管部委托资产管理处高级副理、高级经理、部门总经理助理,具有丰富的前台营
销经验和托管行业从业经验。部门总经理、副总经理均已经取得基金从业务资格、通过高管
人员证券投资法律知识考试。
(三)基金托管业务经营情况
兴业银行股份有限公司于2005年4月26日取得基金托管资格。基金托管业务批准文号:
证监基金字[2005]74号。截至2018年12月31日,兴业银行共托管证券投资基金248
只,托管基金的基金资产净值合计8964.38亿元,基金份额合计8923.86亿份。
三、相关服务机构
(一)基金份额发售机构
1、直销机构
中信保诚基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大
楼9层
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银
行大楼9层
法定代表人:张翔燕
电话:(021)6864 9788
联系人:潘颖
2、其他销售机构
本基金销售机构请详见基金管理人官网公示。
基金管理人可根据有关法律法规要求,根据实情,选择其他符合要求的机构
销售本基金或变更上述销售机构,并在基金管理人网站公示。
(二)登记机构
名称:中信保诚基金管理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银
行大楼9层
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银
行大楼9层
法定代表人:张翔燕
客服电话:400-6660066
联系人:金芬泉
电话:021-68649788
(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:上海源泰律师事务所
注册地址:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼
办公地址:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼
负责人:廖海
经办律师:廖海、刘佳
电话:(021)51150298
传真:(021) 51150398
联系人:刘佳
(四)审计基金财产的会计师事务所
名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:北京市东长安街1号东方广场毕马威大楼八层
法定代表人:邹俊
经办注册会计师:黄小熠、叶凯韵
电话:8621 2212 2888
传真:8621 6288 1899
联系人:黄小熠
四、基金的名称
中信保诚中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
五、基金的类型
契约型开放式
六、基金的投资目标
本基金采用指数化投资,力争实现对标的指数的有效跟踪。
七、基金的投资范围
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资
于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的政策性金融债、国债、债券回购、
银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相
关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;其中投
资于待偿期为1至3年(包含1年和3年)的标的指数成份券及其备选成份券的比例不低于本基
金非现金基金资产的80%;每个交易日日终现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基
金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构变更上述投资品种的比例限制,在履行适当程序后,以变更后
的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。
八、基金的投资策略
本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有
代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收
益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。
在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,将年化跟
踪误差控制在2%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪
误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪误差进一步扩大。
九、基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:中债-1-3 年国开行债券指数收益率×95%+银行
活期存款利率(税后)×5%。
十、基金的风险收益特征
本基金为债券型基金,其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币
市场基金。
本基金为指数型基金,具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收
益特征。
十一、费用概览
(一) 与基金运作有关的费用
1. 基金费用的种类
(1)基金管理人的管理费;
(2)基金托管人的托管费;
(3)从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费;
(4)标的指数许可使用费;
(5)《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
(6)《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;
(7)基金份额持有人大会费用;
(8)基金的证券交易或结算费用;
(9)基金的银行汇划费用;
(10)基金的账户开户费用、账户维护费用;
(11)按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
2.基金费用计提方法、计提标准和支付方式
(1)基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.15%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人核
对一致后,由基金托管人根据管理人出具的划款指令于次月前5个工作日内从基金财产中一
次性支付给基金管理人。经管理人向托管人提交相应授权后,基金管理人无需再出具资金划
拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。
(2)基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.05%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人核
对一致后,由基金托管人根据管理人出具的划款指令于次月前5个工作日内从基金财产中一
次性提取。经管理人向托管人提交相应授权后,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇
法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。
(3)C类基金份额的销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的年销售服务费率为0.10%。
在通常情况下,C类基金份额销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.10%年费率
计提。计算方法如下:
H=E×0.10%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的基金销售服务费
E为C类基金份额前一日的基金资产净值
C类基金份额的销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人
与基金托管人核对一致后,由基金托管人根据管理人出具的划款指令于次月前5个工作日内
从基金财产中一次性支取。经管理人向托管人提交相应授权后,基金管理人无需再出具资金
划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。
(4)基金的指数许可使用费
本基金作为指数基金,需根据与中债金融估值中心有限公司签署的指数许可使用协议的
约定向中债金融估值中心有限公司支付指数许可使用费。在通常情况下,指数许可使用费按
前一日的基金资产净值所适应的年度费率计提。指数许可使用费每日计算,逐日累计。
基金资产平均净值 季度费率 年度费率
10亿人民币以下(不包括10亿人民币整) 1bp 4bp
10亿-20亿人民币之间(包括10亿人民币整,不包括20亿人民币整) 0.75bp 3bp
超过20亿人民币(包括20亿人民币整) 0.625bp 2.5bp
注: 1bp=基本点数=1/10,000=0.01%
当规模在10亿元以下(不包括10亿元),指数许可使用费按前一日的基金资产净值的0.04%
的年费率计提。指数许可使用费每日计算,逐日累计。
计算方法如下:
H=E×前一日的基金资产净值所适用的年度费率/当年天数
H为每日应计提的指数许可使用费
E为前一日的基金资产净值
指数许可使用费的计费时间从基金成立日的后一日开始计算;基金成立的首个季度费用
按照基金成立日所在季度剩余自然日计提。
指数许可使用费的支付方式为每季度支付一次,由基金管理人向基金托管人发送划付指
令,经基金托管人复核后于次季初10个工作日内从基金财产中一次性支付给中债金融估值中
心有限公司。
如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调整,
本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。基金管理人将在招募说明书更新或其他
公告中披露基金最新适用的方法。此项变更无需召开基金份额持有人大会。
上述“一、基金费用的种类”中第5-11项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费
用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
3、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
(1)基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产
的损失;
(2)基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
(3)《基金合同》生效前的相关费用;
(4)其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
4、基金管理费、基金托管费和销售服务费的调整
基金管理人和基金托管人可协商一致并履行适当程序后,调整基金管理费率、基金托管
费率和销售服务费率。调低销售服务费率无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最
迟于新的费率实施日前按照《信息披露办法》的规定在指定媒介上刊登公告。
5、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财
产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关
税收征收的规定代扣代缴。
(二) 与基金销售有关的费用
1、本基金A类基金份额的申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的
市场推广、销售、登记等各项费用。C类基金份额不收取申购费用。本基金的赎回费用由赎
回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。
2、本基金申购费率如下:
单笔申购金额(M) A类基金份额 C类基金份额
M 0.60% 0
100万≤M 0.40%
M≥500万 1000元/笔
(注:M:申购金额;单位:元)
3、基金份额的赎回费率
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收
取。其中,对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产,对其他投资者
所收取的赎回费中不低于赎回费总额的25%归入基金财产,其余用于支付登记费和其他必要
的手续费。
本基金的赎回费率如下表所示(A类和C类基金份额均适用相同的赎回费率):
持续持有期(Y) 赎回费率
Y 1.50%
7天≤Y 0.10%
Y≥30天 0
4、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费
率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
5、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保
基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的
规定。
6、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定,并在不对基金份额持有人
权益产生实质性不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对投资人定期或不定
期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金
管理人可以适当调低基金申购费率和赎回费率。
十二、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其它有关法律法规的要求,结合本基金
管理人对本基金实施的投资管理活动,对原《中信保诚中债1-3年国开行债券指数证券投资
基金招募说明书》进行了更新,主要更新的内容如下:
1、在“重要提示”部分更新了相应日期。
2、对“第三部分 基金管理人”之“二、主要人员情况”的“5、基金经理”的内容进
行了更新。
中信保诚基金管理有限公司
2020年7月14日