基金管理人:浙商基金管理有限公司
基金托管人:上海银行股份有限公司
送出日期:2020 年 4 月 21 日
浙商惠盈纯债 2019 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 4 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金
的招募说明书及其更新。
毕马威华振会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告。
本报告期自 2019年 1月 1日起至 2019年 12月 31日止。
浙商惠盈纯债 2019 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2
1.1 重要提示 ..................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................. 6
2.1 基金基本情况(转型后) ......................................................................................................... 6
2.1 基金基本情况(转型前) ......................................................................................................... 6
2.2 基金产品说明(转型后) ......................................................................................................... 6
2.2 基金产品说明(转型前) ......................................................................................................... 6
2.3 基金管理人和基金托管人 ......................................................................................................... 7
2.4 信息披露方式 ............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 ............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................. 8
3.1 主要会计数据和财务指标 ......................................................................................................... 8
3.2 基金净值表现(转型后) ......................................................................................................... 8
3.2 基金净值表现(转型前) ....................................................................................................... 12
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ............................................................................................... 14
§4 管理人报告 ....................................................................................................................................... 16
4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................................................................... 16
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ........................................................... 17
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ....................................................................... 17
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ....................................................... 18
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ....................................................... 18
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ....................................................................... 18
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................................................... 19
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ....................................................................... 19
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............................... 19
§5 托管人报告 ....................................................................................................................................... 20
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ........................................................................... 20
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ....... 20
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................... 20
§6 审计报告(转型后) ....................................................................................................................... 21
6.1 审计报告基本信息 ................................................................................................................... 21
6.2 审计报告的基本内容 ............................................................................................................... 21
§6 审计报告(转型前) ....................................................................................................................... 24
6.1 审计报告基本信息 ................................................................................................................... 24
6.2 审计报告的基本内容 ............................................................................................................... 24
§7 年度财务报表(转型后) ............................................................................................................... 27
7.1 资产负债表(转型后) ........................................................................................................... 27
7.2 利润表 ....................................................................................................................................... 28
7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ........................................................................................... 29
7.4 报表附注 ................................................................................................................................... 30
§7 年度财务报表(转型前) ............................................................................................................... 52
7.1 资产负债表(转型前) ........................................................................................................... 52
浙商惠盈纯债 2019 年年度报告
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7.2 利润表 ....................................................................................................................................... 53
7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ........................................................................................... 54
7.4 报表附注 ................................................................................................................................... 55
§8 投资组合报告(转型后) ............................................................................................................... 79
8.1 期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 79
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 79
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............................... 79
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ....................................................................................... 79
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................... 80
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ........................... 80
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ............... 80
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ............... 80
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ........................... 80
8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................................................. 81
8.11 投资组合报告附注 ................................................................................................................. 81
§8 投资组合报告(转型前) ............................................................................................................... 83
8.1 期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 83
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 83
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............................... 83
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ....................................................................................... 83
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................... 84
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ........................... 84
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ............... 84
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ............... 84
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ........................... 84
8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................................................. 85
8.11 投资组合报告附注 ................................................................................................................. 85
§9 基金份额持有人信息(转型后) ................................................................................................... 87
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ............................................................................... 87
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................................................... 87
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ............................... 87
§9 基金份额持有人信息(转型前) ................................................................................................... 88
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ............................................................................... 88
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................................................... 88
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ............................... 88
§10 开放式基金份额变动(转型后) ..................................................................................................... 89
§10 开放式基金份额变动(转型前) ..................................................................................................... 90
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 91
11.1 基金份额持有人大会决议 ..................................................................................................... 91
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ..................................... 91
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......................................................... 91
11.4 基金投资策略的改变 ............................................................................................................. 91
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................................................................. 91
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................. 91
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况(转型后) ......................................................... 91
浙商惠盈纯债 2019 年年度报告
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11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况(转型前) ......................................................... 92
11.8 其他重大事件(转型后) ..................................................................................................... 94
11.8 其他重大事件(转型前) ..................................................................................................... 94
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................. 98
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 98
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................... 98
§13 备查文件目录 ................................................................................................................................. 99
13.1 备查文件目录 ......................................................................................................................... 99
13.2 存放地点 ................................................................................................................................. 99
13.3 查阅方式 ................................................................................................................................. 99
浙商惠盈纯债 2019 年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况(转型后)
基金名称 浙商惠盈纯债债券型证券投资基金
基金简称 浙商惠盈纯债
基金主代码 002279
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年 12月 17日
基金管理人 浙商基金管理有限公司
基金托管人 上海银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 48,926,002.10份
下属分级基金的基金简称 浙商惠盈纯债 A 浙商惠盈纯债 C
下属分级基金的交易代码 002279 008548
报告期末下属分级基金的份额总额 48,839,614.54份 86,387.56份
2.1 基金基本情况(转型前)
基金名称 浙商惠盈纯债债券型证券投资基金
基金简称 浙商惠盈纯债
基金主代码 002279
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 12月 23日
基金管理人 浙商基金管理有限公司
基金托管人 上海银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 48,841,638.28份
2.2 基金产品说明(转型后)
投资目标 在严格控制组合风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳
定投资回报。
投资策略 本基金采用自上而下与自下而上相结合的投资策略,在科学
分析与有效管理风险的基础上,实现风险与收益的最佳配
比。
业绩比较基准 中债总指数(全价)
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基
金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中等预期风险/
收益的产品。
2.2 基金产品说明(转型前)
投资目标 在严格控制组合风险的前提下,力争实现基金资产的
长期稳定投资回报。
投资策略 本基金采用自上而下与自下而上相结合的投资策略,
在科学分析与有效管理风险的基础上,实现风险与收
浙商惠盈纯债 2019 年年度报告
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益的最佳配比。
业绩比较基准 中债总指数(全价)
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币
市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中
等预期风险/收益的产品。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 浙商基金管理有限公司 上海银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 郭乐琦 韩际宇
联系电话 021-60350812 021-68475888
电子邮箱 guoleqi@zsfund.com custody@bosc.cn
客户服务电话 4000-679-908/021-60359000 95594
传真 0571-28191919 021-68476936
注册地址 浙江省杭州市下城区环城北路 208
号 1801室
中国(上海)自由贸易试
验区银城中路 168号
办公地址
浙江省杭州市西湖区教工路 18 号
世贸丽晶欧美中心 B座 507室
中国(上海)自由贸易试
验区银城中路 168 号 37
层、42 层
邮政编码 310012 200120
法定代表人 肖风 金煜
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.zsfund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 毕马威华振会计师事务所(特殊普
通合伙)
上海南京西路 1266 号恒隆广场 50
楼
注册登记机构
浙商基金管理有限公司
浙江省杭州市西湖区教工路 18号世
贸丽晶城欧美中心 B座 507室
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
转型后
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2019年 12月 17 日(基金合同生效日)至 2019年 12月 31日
浙商惠盈纯债 A 浙商惠盈纯债 C
本期已实现收益 125,947.12 97.64
本期利润 266,293.12 194.64
加权平均基金份额本期利润 0.0055 0.0064
本期加权平均净值利润率 0.52% 0.61%
本期基金份额净值增长率 0.55% 0.50%
3.1.2 期末数据和指标 2019年 12月 31日
期末可供分配利润 1,508,372.48 2,637.46
期末可供分配基金份额利润 0.0309 0.0305
期末基金资产净值 51,070,691.95 90,294.64
期末基金份额净值 1.0457 1.0452
3.1.3 累计期末指标 2019年 12月 31日
基金份额累计净值增长率 0.55% 0.50%
转型前
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2019年 1月 1日至
2019年 12月 16日
2018年 2017年
本期已实现收益 16,517,730.00 -328,688.42 2,659,774.82
本期利润 15,075,264.22 6,968,374.36 -3,120,309.21
加权平均基金份额本期利润 0.0253 0.0739 -0.0336
本期加权平均净值利润率 2.36% 6.94% -3.21%
本期基金份额净值增长率 3.50% 7.18% -2.74%
3.1.2 期末数据和指标 2019年 12月 16日 2018年末 2017年末
期末可供分配利润 1,382,481.93 6,915,574.21 2,964,848.61
期末可供分配基金份额利润 0.0283 0.0733 0.0314
期末基金资产净值 50,806,502.29 104,240,074.72 97,292,086.93
期末基金份额净值 1.040 1.105 1.031
3.1.3 累计期末指标 2019年 12月 16日 2018年末 2017年末
基金份额累计净值增长率 15.79% 11.87% 4.38%
3.2 基金净值表现(转型后)
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
浙商惠盈纯债 A
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阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
自基金合同
生效起至今
0.55% 0.05% 0.53% 0.07% 0.02% -0.02%
浙商惠盈纯债 C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
自基金合同
生效起至今
0.50% 0.04% 0.53% 0.07% -0.03% -0.03%
3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
浙商惠盈纯债 2019 年年度报告
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注:1、本基金由浙商惠盈纯债债券型证券投资基金转型而来,本基金基金合同生效日为 2019 年
12 月 17 日,基金合同生效日至本报告期期末,本基金转型未满一年。图示日期为 2019 年 12 月
17日至 2019年 12月 31日。
2、本基金建仓期为 6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。
浙商惠盈纯债 2019 年年度报告
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3.2.3 自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
浙商惠盈纯债 2019 年年度报告
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3.2 基金净值表现(转型前)
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
① ③ ②-④
过去三个月 0.48% 0.05% 0.32% 0.08% 0.16% -0.03%
过去六个月 2.11% 0.07% 0.94% 0.08% 1.17% -0.01%
过去一年 3.50% 0.07% 0.56% 0.09% 2.94% -0.02%
过去三年 7.89% 0.10% 2.22% 0.10% 5.67% 0.00%
自基金合同
生效起至今
15.79% 0.12% 0.75% 0.11% 15.04% 0.01%
浙商惠盈纯债 2019 年年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注:1、本基金基金合同生效日为 2015 年 12 月 23 日,基金合同生效日至本报告期期末,本基金
生效时间已满一年。
2、本基金建仓期为 6个月,从 2015年 12 月 23日至 2016年 6月 22 日,建仓期结束时各项资产
配置比例均符合基金合同约定。
浙商惠盈纯债 2019 年年度报告
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3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注:本基金 2015 年实际运作期间为 2015 年 12 月 23 日(基金合同生效日)至 2015 年 12 月 31
日,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
转型前
单位:人民币元
年度
每10份基金份额
分红数
现金形式发放总
额
再投资形式发
放总额
年度利润分配合
计
备注
2019 1.020 227,075,593.77 976.22 227,076,569.99
2018 - - - -
2017 - - - -
合计 1.020 227,075,593.77 976.22 227,076,569.99
转型后
单位:人民币元
浙商惠盈纯债 A
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放
总额
年度利润分配合
计
备注
浙商惠盈纯债 2019 年年度报告
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合计 - - - -
单位:人民币元
浙商惠盈纯债 C
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放
总额
年度利润分配合
计
备注
合计 - - - -
注:基金自 2019年 12月 17日(基金合同生效日)至 2019年 12月 31日未进行利润分配。
浙商惠盈纯债 2019 年年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
浙商基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会(证监许可[2010]1312 号)批准,于 2010
年 10 月 21 日成立。公司股东为浙商证券股份有限公司、通联资本管理有限公司