汇安基金管理有限责任公司
汇安中债-广西壮族自治区公司信用类
债券指数证券投资基金
招募说明书(更新)
基金管理人:汇安基金管理有限责任公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
二零二一年四月
汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金招募说明书(更新)
【重要提示】
1、本基金根据2019年11月25日中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会”)《关于准予汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资
基金注册的批复》(证监许可[2019]2506号)进行募集。本基金合同已于2019年
12月27日生效。
2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经
中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投
资价值和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
3、本基金标的指数为中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数。
(1)指数名称
中文名称:中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数
英文名称:ChinaBond Guangxi Zhuang Autonomous Region Company Credit
Bond Index
财富指数编码:CBA11601
(2)样本选取方法
1)债券种类
企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券,不包含集合企业
债、集合票据
2)发行人
注册地在广西壮族自治区的企业
3)上市地点
全国银行间债券市场、上海证券交易所、深圳证券交易所
4)债券余额
无限制
5)债券剩余期限
一天以上(包含一天),含权债剩余期限按计算日中债估值推荐方向选取
6)信用评级
主体评级为AA及以上的债券
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7)中债市场隐含评级
AA-及以上
8)债券币种
人民币
9)付息方式
无限制
10)上市期限
无限制
11)含权债
包含含权债
12)取价源
以中债估值为参考(价格偏离度参数为0.1%),优先选取合理的最优双边报
价中间价,若无则取合理的银行间市场加权平均结算价或交易所市场收盘价,再
无则直接采用中债估值价格。
(3)指数计算
1)基准日
2014年12月31日,基点值为100
2)指数计算频率
每个全国银行间债券市场交易日计算
3)计算公式
①财富指标值计算公式
F
Pi,T+Inti,T+Prii,T
TRTRF
]+(1IT=IT?1×{∑[()×mWi,T?1F
Pi,T?1i
F
+RT?1)×∑cWi,T?1}
i
F
MVFi,T?1
mW=i,T?1F
?MV+Cash()i,T?1i,T?1
i
CashFi,T?1
cW=i,T?1F
?MV+Cash()i,T?1i,T?1
i
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Cash=(1+R)×Cash+Int+Pri i,TT?1i,T?1i,Ti,T
其中:
TR
I为T日债券指数的财富指数值
T
F
P为T日债券i的全价价格
i,T
Int为T日债券i支付的利息,若无派息则该项为0 i,T
Pri为T日债券i提前偿付的本金额,若无提前偿付则该项为0 i,T
F
mW为T?1日债券i的全价市值权重
i,T?1
F
cW为T?1日债券i的现金权重
i,T?1
R为T?1日活期存款日利率 T?1
Cash为本月至T日来自债券i的累计现金流 i,T
利息及再投资处理方式:当月收到的利息及提前偿还的本金收入作为现金投
资于活期存款,月末最后一个工作日将当月累积的现金全部再投资于债券组合中。
②全价指标值计算公式
?
??,?+????,?
???
??=???1×∑(×??,??1) ?
??,??1?
其中:
?
??为T日债券指数的全价指标值
?
??,?为T日债券i的全价价格
?
?为T?1日债券i的全价市值权重
?,??1
????,?为T日债券i偿付的本金额,若无偿付则该项为0
③净价指标值计算公式
?
??,?+????,?
???
??=???1×∑(×??,??1) ?
??,??1?
其中:
?
??为T日债券指数的净价指标值
?
??,?为T日债券i的净价价格
?
?为T?1日债券i的净价市值权重
?,??1
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????,?为T日债券i偿付的本金额,若无偿付则该项为0
(4)指数调整
定期调整:指数样本原则上每季度调整一次,实施时间为每季度第一个全国
银行间债券市场交易日,同时相应调整指数样本券权重。若某样本券在两次定期
调整之间发生不满足选样条件的情况,将视具体情况进行处理。
有关标的指数具体编制方案详见中国债券信息网(https://www.chinabond.
com.cn/)。
4、投资有风险,投资者认购(或申购)基金份额时应认真阅读基金合同、
本招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,
全面认识本基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资者自身的风险承受能力,
并对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管
理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金
运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行负担。
5、本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,
投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,理性判断市场,并承担
基金投资中出现的各类风险,包括:市场风险、信用风险、操作风险、管理风险、
合规风险、本基金的特有风险、流动性风险、基金管理人职责终止风险、其他风
险等。
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为了更好地实现投资目标,
本基金还可以投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具。可能受到标的指数
波动的风险、标的指数回报与债券市场平均回报偏离的风险、基金投资组合回报
与标的指数回报偏离的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、标的指数计算
出错的风险、标的指数变更的风险、指数编制机构停止服务的风险以及成份券停
牌或违约的风险。
本基金投资资产支持证券,资产支持证券(ABS)是一种债券性质的金融工
具,其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票
和一般债券不同,资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权,而是对基础
资产池所产生的现金流和剩余权益的要求权,是一种以资产信用为支持的证券,
所面临的风险主要包括交易结构风险、各种原因导致的基础资产池现金流与对应
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证券现金流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导致的流动性风险等。
6、本基金为债券型指数基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、混
合型基金,高于货币市场基金。
7、本基金主要投资于中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数的成份券和
具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国债、中央银行票据、金融债、地
方政府债券、企业债、公司债、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资
产支持证券、债券回购、期限在一年以内(含一年)的银行存款、同业存单及中
国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
8、基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产
的80%;投资标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产
的80%;本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净
值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
9、本基金基金份额发售面值为人民币1.00元。在市场波动因素影响下,本
基金基金份额净值可能低于基金份额发售面值,本基金投资者有可能出现亏损。
10、基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业
绩也不构成对本基金业绩表现的保证。
11、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金
财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
12、本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或者超过基金份额总数的
50%,但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动超过前述50%比例的
除外。
13、当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人履行
相应程序后,可以启用侧袋机制,具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”
等有关章节。侧袋机制实施期间,基金管理人将对基金简称进行特殊标识,并不
办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启
用侧袋机制时的特定风险。
14、本招募说明书的所载内容截止日为2021年3月10日,有关财务数据和
净值表现截止日为2020年12月31日(财务数据未经审计)。本招募说明书已经
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基金托管人复核。
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目录
第一部分 绪言 ................................................................................................................................ 1
第二部分 释义 ................................................................................................................................ 2
第三部分 基金管理人 .................................................................................................................... 7
第四部分 基金托管人 .................................................................................................................. 16
第五部分 相关服务机构 .............................................................................................................. 22
第六部分 基金的募集 .................................................................................................................. 25
第七部分 基金合同的生效 .......................................................................................................... 26
第八部分 基金份额的申购与赎回 .............................................................................................. 27
第九部分 基金的投资 .................................................................................................................. 41
第十部分 基金的业绩 ................................................................................................................... 50
第十一部分 基金的财产 .............................................................................................................. 53
第十二部分 基金资产的估值 ...................................................................................................... 54
第十三部分 基金的收益分配 ...................................................................................................... 60
第十四部分 基金费用与税收 ...................................................................................................... 62
第十五部分 基金的会计与审计 .................................................................................................. 66
第十六部分 基金的信息披露 ...................................................................................................... 67
第十七部分 风险揭示 .................................................................................................................. 73
第十八部分 侧袋机制 .................................................................................................................. 79
第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 .......................................................... 83
第二十部分 基金合同的内容摘要 .............................................................................................. 85
第二十一部分 基金托管协议的内容摘要 .................................................................................. 86
第二十二部分 对基金份额持有人的服务 .................................................................................. 87
第二十三部分 其他应披露的事项 .............................................................................................. 89
第二十四部分 招募说明书的存放及查阅方式 .......................................................................... 91
第二十五部分 备查文件 .............................................................................................................. 92
附件一 基金合同内容摘要 .......................................................................................................... 93
附件二 托管协议内容摘要 ........................................................................................................ 110
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第一部分 绪言
《汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金招募说明书》
(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)依照《中华人民共和国证券投
资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以
下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险
管理规定》”)、《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》(以
下简称“《指数基金指引》”)和其他有关法律法规以及《汇安中债-广西壮族自治
区公司信用类债券指数证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。
本招募说明书阐述了汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投
资基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的必要事项,投
资人在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金(以下简称“基
金”或“本基金”)是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理
人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募
说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同
是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。如本招募说明书内容与基金
合同有冲突或不一致之处,均以基金合同为准。基金投资者自依基金合同取得基
金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本
身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关
规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应
详细查阅基金合同。
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第二部分 释义
在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有以下含义:
1、基金或本基金:指汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投
资基金
2、基金管理人:指汇安基金管理有限责任公司
3、基金托管人:指招商银行股份有限公司
4、基金合同:指《汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资
基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《汇安中债-广西
壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何
有效修订和补充
6、招募说明书或本招募说明书:指《汇安中债-广西壮族自治区公司信用类
债券指数证券投资基金招募说明书》及其更新
7、基金产品资料概要:指《汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数
证券投资基金基金产品资料概要》及其更新
8、基金份额发售公告:指《汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数
证券投资基金基金份额发售公告》
9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员
会第五次会议通过,经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员
会第三十次会议修订,自2013年6月1日起实施,并经2015年4月24日第十
二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会
关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国
证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施
的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日
实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的
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修订
13、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施
的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10
月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关
对其不时做出的修订
15、《指数基金指引》:指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1日
实施的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关
对其不时做出的修订
16、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
17、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委
员会
18、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
19、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
20、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中国境内合法登记并
存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他
组织
21、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理
办法》(包括其不时修订)及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集
的证券投资基金的中国境外的机构投资者
22、人民币合格境外机构投资者:指按照《人民币合格境外机构投资者境内
证券投资试点办法》(包括其不时修订)及相关法律法规规定运用来自境外的人
民币资金进行境内证券投资的境外法人
23、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和
人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金
的其他投资人的合称
24、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资
人
25、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,
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办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
26、销售机构:指汇安基金管理有限责任公司以及符合《销售办法》和中国
证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售
服务协议,办理基金销售业务的机构
27、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括
投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结
算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
28、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为汇安基金管理有
限责任公司或接受汇安基金管理有限责任公司委托代为办理登记业务的机构
29、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所
管理的基金份额余额及其变动情况的账户
30、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机
构办理认购、申购、赎回、转换、转托管、定期定额投资等业务而引起的基金份
额变动及结余情况的账户
31、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的
日期
32、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财
产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
33、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长
不得超过3个月
34、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
35、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
36、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
开放日
37、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日)
38、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
39、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
40、《业务规则》:指《汇安基金管理有限责任公司开放式基金业务规则》,
是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管
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理人和投资人共同遵守
41、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
42、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
43、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规
定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
44、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告
规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金
管理人管理的其他基金基金份额的行为
45、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
持基金份额销售机构的操作
46、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申
购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账
户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
47、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数
加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入
申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%的情形
48、元:指人民币元
49、基金收益:指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、
已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
50、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、票据价值、银行存款本息、
基金应收款项及其他资产的价值总和
51、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
52、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
53、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程
54、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定
互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露
网站)等媒介
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55、销售服务费:指从基金财产中计提的,用于本基金市场推广、销售以及
基金份额持有人服务的费用
56、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10 个交易日以上的逆回购
与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受
限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或
交易的债券等
57、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份
额净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投
资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资人的合法权益
不受损害并得到公平对待
58、A类基金份额:指投资人在认购/申购基金时收取认购/申购费,在赎回
时根据持有期限收取赎回费用,并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基
金份额
59、C类基金份额:指投资人在认购/申购时不收取认购/申购费,而是从本
类别基金资产中计提销售服务费,并在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金
份额
60、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事
件
61、侧袋机制:指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门
账户进行处置清算,目的在于有效隔离并化解风险,确保投资者得到公平对待,
属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间,原有账户称为主袋账户,专门账
户称为侧袋账户
62、特定资产:包括:(一)无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导
致公允价值存在重大不确定性的资产;(二)按摊余成本计量且计提资产减值准
备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产;(三)其他资产价值存在重大不确
定性的资产
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第三部分 基金管理人
一、基金管理人概况
名称:汇安基金管理有限责任公司
住所:上海市虹口区欧阳路218弄1号2楼215室
办公地址:北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦13层
法定代表人:刘强
成立时间:2016年4月25日
注册资本:1亿元人民币
存续期间:持续经营
联系人:赵庆玲
联系电话:(010)56711600
汇安基金管理有限责任公司(以下简称“公司”)经中国证监会证监许可