长城中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金招募说明书更新（2021年第2号）

长城中债1-3年政策性金融债指数
证券投资基金招募说明书更新
（2021年第2号）
基金管理人：长城基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
二〇二一年五月
长城中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金经2019年11月28日中国证券监督管
理委员会证监许可[2019]2588号文注册募集。基金合同于2020年8月11日生效。
重要提示
（一）基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监
会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性
判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
（二）投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本基金招募说明书、基金
产品资料概要和基金合同。
（三）基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨
慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。
（四）本招募说明书所载内容截止日为2021年3月31日，有关财务数据和净值表现截
止日为2021年3月31日，财务数据未经审计。
目 录
第一部分 绪言 ........................................................................................................................... 3
第二部分 释义 ........................................................................................................................... 4
第三部分 基金管理人 ............................................................................................................... 8
第四部分 基金托管人 ............................................................................................................. 17
第五部分 相关服务机构 ......................................................................................................... 20
第六部分 基金的募集与基金合同的生效 ............................................................................. 22
第七部分 基金份额的申购、赎回 ......................................................................................... 23
第八部分 基金的投资 ............................................................................................................. 33
第九部分 基金的业绩 ............................................................................................................. 43
第十部分 基金的财产 ............................................................................................................. 44
第十一部分 基金资产的估值 ................................................................................................. 45
第十二部分 基金的收益分配 ................................................................................................. 50
第十三部分 基金的费用与税收 ............................................................................................. 52
第十四部分 基金的会计与审计 ............................................................................................. 59
第十五部分 基金的信息披露 ................................................................................................. 60
第十六部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ..................................................... 66
第十七部分 风险揭示 ............................................................................................................. 68
第十八部分 基金合同的内容摘要 ......................................................................................... 74
第十九部分 基金托管协议的内容摘要 ................................................................................. 89
第二十部分 对基金份额持有人的服务 ............................................................................... 105
第二十一部分 其他应披露事项 ........................................................................................... 106
第二十二部分 招募说明书的存放及查阅方式 ................................................................... 107
第二十三部分 备查文件 ....................................................................................................... 108
第一部分 绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》
（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信
息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性
风险管理规定》”）、《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》（以下简称
“《指数基金指引》”）及其他有关规定以及《长城中债1-3年政策性金融债指数证券投资基
金基金合同》编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集
的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本
招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金
合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基
金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认
和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲
了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
第二部分 释义
本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语有如下含义：
1、基金或本基金：指长城中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
2、基金管理人：指长城基金管理有限公司
3、基金托管人：指兴业银行股份有限公司
4、基金合同：指《长城中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金合同》及对基
金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《长城中债1-3年政策性金
融债指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书或本招募说明书：指《长城中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
招募说明书》及其更新
7、基金产品资料概要：指《长城中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金产品
资料概要》及其更新
8、基金份额发售公告：指《长城中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金份额
发售公告》
9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、
行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会
议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，
自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会
第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改＜中华人民共和国港口法＞等七部法
律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券投
资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募
集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实
施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
15、《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月22日 颁布、同年2月1日实施的《公
开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订
16、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
17、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会
18、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主
体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
19、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
20、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并
存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
21、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相
关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
22、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试
点办法》及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人
23、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格
境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
24、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
25、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金
份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务。
26、销售机构：指长城基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其
他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业
务的机构
27、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金
账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建
立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
28、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为长城基金管理有限公司或接
受长城基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
29、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金
份额余额及其变动情况的账户
30、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、
申购、赎回、转换、非交易过户及转托管等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户
31、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理
人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期
32、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，
清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
33、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3
个月
34、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
35、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
36、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
37、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)
38、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
39、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
40、《业务规则》：指《长城基金管理有限公司开放式证券投资基金注册登记业务规则》，
是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资
人共同遵守
41、认购：指在基金募集期内，投资人申请购买基金份额的行为
42、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金
份额的行为
43、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同规定的条件要求将基金份额
兑换为现金的行为
44、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，
申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基
金份额的行为
45、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额
销售机构的操作
46、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款
金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受
理基金申购申请的一种投资方式
47、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转
换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)
超过上一开放日基金总份额的10%
48、元：指人民币元
49、基金收益：指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其
他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
50、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其
他资产的价值总和
51、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
52、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
53、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份
额净值的过程
54、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站
（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介
55、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及基金份额持
有人服务的费用
56、基金份额类别：指本基金根据认购/申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份
额分为不同的类别。在认购/申购时收取认购/申购费，但不从本类别基金资产中计提销售服
务费的基金份额，称为A 类基金份额；不收取认购/申购费，而从本类别基金资产中计提销
售服务费的基金份额，称为C类基金份额
57、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格
予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协
议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产
支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
58、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方
式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量
基金份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合法权益不受损害并得到公平对待
59、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。
60、标的指数：指中债金融估值中心有限公司编制并发布的中债1-3年政策性金融债指
数及其未来可能发生的变更，或基金管理人按照基金合同约定更换的其他指数
第三部分 基金管理人
一、基金管理人情况
1.名称：长城基金管理有限公司
2.住所：深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层
3.办公地址：深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层
4.法定代表人：王军
5.组织形式：有限责任公司
6.设立日期：2001年12月27日
7.电话：0755-23982338 传真：0755-23982328
8.联系人：袁柳生
9.客户服务电话：400-8868-666
10.注册资本：壹亿伍仟万元
11.股权结构：
持股单位 占总股本比例
长城证券股份有限公司 47.059%
东方证券股份有限公司 17.647%
中原信托有限公司 17.647%
北方国际信托股份有限公司 17.647%
合计 100%
二、基金管理人主要人员情况
1.董事、监事及高管人员介绍
（1）董事
王军先生，董事长，学士。曾任中国华能集团有限公司财务部副主任，1999年加入中国
华能集团，历任主管、副处长、处长，副主任等职务。
邱春杨先生，董事、总经理，硕士。曾任广发基金管理有限公司督察长、副总经理，2002
年加入广发基金管理有限公司，历任产品设计小组组长、机构理财部副总经理、产品兼金融
工程部总经理、公司副总经理、督察长等职务。2020年7月加入长城基金管理有限公司。
姬宏俊先生，董事，硕士。现任中原信托有限公司副总裁。曾任河南省计划委员会老干
部处副处长、投资处副处长，发展计划委员会财政金融处副处长，国家开发银行河南省分行
信贷一处副处长。
许明波先生，董事，博士。现任长城证券股份有限公司人力资源部总经理兼党建工作部
（党委办公室）主任、职工监事。曾任职于安徽省无为县农机公司。1998年加入长城证券，
历任财务部主任会计师、审计监察部总经理、国际业务发展（香港）办公室总经理。
韩飞先生，董事，硕士。现任长城证券股份有限公司党委委员、副总裁。1997年加入长
城证券，历任南宁民族大道证券营业部总经理、创新产品开发部副总经理、营销管理总部副
总经理、广州天河北营业部总经理、广东分公司总经理、经纪业务总部总经理。
朱静女士，董事，硕士。现任东方证券股份有限公司战略发展总部总经理，东方金融控
股（香港）有限公司董事、总经理，上海东证期货有限公司董事，东证国际金融集团有限公
司董事，诚泰融资租赁（上海）有限公司监事会主席，长城基金管理有限公司董事，上海东
方证券资产管理有限公司监事。曾任上海财通国际投资管理有限公司经理、副总经理。1999
年加入东方证券股份有限公司，历任经济业务部总经理助理、营运管理总部副总经理、董事
会办公室副总经理、战略发展总部总经理等职务。
张文栋先生，董事，硕士。现任北方国际信托股份有限公司副总经理。曾任职于深圳新
产业投资股份有限公司。2003年加入北方国际信托股份有限公司，历任信托业务二部总经
理、业务总监、深圳业务总部总经理、运营总监、副总经理等职务。
万建华先生，独立董事，硕士。现任上海市互联网金融行业协会会长，通联支付网络股
份有限公司董事长。万建华先生曾任中国人民银行资金司宏观处处长；招商银行总行常务副
行长；中国银联首任董事长兼总裁；上海国际集团总裁；国泰君安证券董事长；证通股份有
限公司董事长等职务。
徐英女士，独立董事，学士。现已退休。曾任北京财贸学院金融系助教、讲师，海南汇
通国际信托投资公司副总经理、常务副总经理，长城证券股份有限公司总经理、董事长、党
委书记，景顺长城基金管理有限公司董事长、中国证券业协会理事，新华资产管理股份有限
公司副董事长。
唐纹女士，独立董事，学士。现已退休。曾任电力部科学研究院系统所工程师，中国国
际贸易促进委员会经济信息部副处长、处长，中国华能集团香港公司副总经理、党委书记。
温子健先生，独立董事，硕士。现已退休。曾任内蒙古广播事业局七0六台职员，南京
物资学校教师，人民日报记者，深圳证券时报社有限公司社长兼总编辑。
（2）监事
吴礼信先生，监事会主席，硕士，注册会计师。现任长城证券股份有限公司董事会秘书、
深圳市长城长富投资管理有限公司董事长、长城富浩基金管理有限公司董事长。曾任安徽省
地矿局三二六地质队会计主管，深圳中达信会计师事务所审计一部部长，大鹏证券有限责任
公司计财综合部经理、资金结算部副总经理，第一创业证券有限责任公司计划财务部副总经
理。2003年加入长城证券，历任财务部总经理、财务负责人。
曾广炜先生，监事，高级会计师。现任北方国际信托股份有限公司风险总监。曾任职于
中国燕兴天津公司、天津开发区总公司、天津滨海新兴产业公司，2003年1月起历任北方
国际信托股份有限公司信托业务四部副总经理、证券投资部副总经理、财务中心总经理、风
险控制部总经理。
杨斌先生，监事，硕士。现任东方证券股份有限公司首席风险官、合规总监兼合规法务
管理总部总经理，上海东证期货有限公司董事，上海东方证券创新投资有限公司董事，东方
金融控股（香港）有限公司董事，东方证券承销保荐有限公司董事，上海东方证券资产管理
有限公司董事，长城基金管理有限公司监事。曾任职于中国人民银行上海分行非银行金融机
构管理处，自1998年7月至2015年5月先后于上海证监局稽查处、案件审理处、案件调查
一处、机构监管一处、期货监管处、法制工作处等部门任职，历任科员、副主任科员、主任
科员、副处长、处长。
黄魁粉女士，监事，硕士。现任中原信托有限公司固有业务部总经理。2002 年 7 月进
入中原信托有限公司。曾在信托投资部、信托综合部、风险与合规管理部、信托理财服务中
心工作。
袁柳生先生，职工监事，硕士。现任长城基金管理有限公司综合管理部总经理。2008年
6月至2014年2月任职于长城基金管理有限公司综合管理部，2014年3月至2018年4月
任长城嘉信资产管理有限公司综合运营部总监，2018年4月任长城基金管理有限公司综合
管理部总经理。
张静女士，职工监事，硕士。现任长城基金管理有限公司监察稽核部业务主管。2005年
7月至2007年5月曾任职于摩根士丹利华鑫基金管理有限公司监察稽核部。2007年5月加
入长城基金管理有限公司。
赵永强先生，职工监事，学士。现任长城基金管理有限公司运行保障部总经理。2004年
7月加入华润（深圳）有限公司任职财务会计；2008年4月加入中国平安保险（集团）股份
有限公司，任职于资金部、财务部。2010年4月加入长城基金管理有限公司。
崔金宝先生，职工监事，学士。现任长城基金管理有限公司综合管理部副总经理。2002
年8月至2013年9月任职于华能临沂发电有限公司财务部，2013年9月至2019年10月任
职于华能山东发电有限公司财务部。2019年10月加入长城基金管理有限公司。
（3）高级管理人员
王军先生，董事长，简历同上。
邱春杨先生，董事、总经理，简历同上。
杨建华先生，副总经理、投资总监兼权益投资部总经理、基金经理，硕士。曾就职于大
庆石油管理局、华为技术有限公司、深圳和君创业有限公司、长城证券股份有限公司。2001
年10月进入长城基金管理有限公司，曾任公司总经理助理、研究部总经理。
沈阳女士，副总经理兼机构理财部总经理，硕士。曾就职于广发证券股份有限公司、中
国证券报、恒生投资管理有限公司、博时基金管理有限公司、浙商基金管理有限公司。2019
年1月加入长城基金管理有限公司。
赵建兴先生，副总经理、首席信息官兼电子商务部、信息技术部总经理，硕士。曾就职
于天津通信广播公司、光宝电子(天津)有限公司、北京长天集团、长城基金管理有限公司、
宝盈基金管理有限公司。2017年6月加入长城基金管理有限公司，历任总经理助理、信息
技术部和电子商务部总经理。
车君女士，督察长，监察稽核部总经理，硕士。曾任职于深圳本鲁克斯实业股份有限公
司，1993年起先后在中国证监会深圳监管局市场处、机构监管处、审理执行处、稽查一处、
机构监管二处、党办等部门工作，历任副主任科员、主任科员、副处长、正处级调研员等职
务。2011年12月加入长城基金管理有限公司。
2.基金经理
张棪先生，2014年7月加入长城基金管理有限公司，历任固定收益部研究员、基金经
理助理。自2017年9月至2019年1月任“长城久盛安稳纯债两年定期开放债券型证券投资
基金”基金经理，自2017年9月至2020年7月任“长城久信债券型证券投资基金”基金经
理。自2017年9月至今任“长城稳固收益债券型证券投资基金”，“长城增强收益定期开放
债券型证券投资基金”，自2019年8月至今任“长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证券
投资基金”基金经理，自2020年2月至今任“长城泰利纯债债券型证券投资基金”基金经
理，自2020年7月至今任“长城久悦债券型证券投资基金”基金经理，自2020年8月至今
任“长城中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金”基金经理，自2020年11月至今任
“长城中债3-5年国开行债券指数证券投资基金”基金经理，自2021年3月至今任“长城
稳利纯债债券型证券投资基金”基金经理。
3.投资决策委员会成员
邱春杨先生，投资决策委员会主任，公司董事、总经理。
杨建华先生，投资决策委员会委员，公司副总经理、投资总监、权益投资部总经理、基
金经理。
张勇先生，投资决策委员会委员，公司固定收益投资总监、总经理助理、固定收益部总
经理、基金经理。
何以广先生，投资决策委员会委员，公司总经理助理、研究部总经理、基金经理。
马强先生，投资决策委员会委员，公司多元资产投资部总经理、基金经理。
4.上述人员之间不存在近亲属关系。
三、基金管理人的职责
（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的
发售、申购、赎回和登记事宜；
（2）办理基金备案手续；
（3）对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；
（4）按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；
（5）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
（6）编制季度报告、中期报告和年度报告；
（7）计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格；
（8）办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；
（9）按照规定召集基金份额持有人大会；
（10）保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
（11）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行
为；
（12）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他职责。
四、基金管理人的承诺
1、基金管理人承诺遵守《基金法》及其他相关法律法规的规定，建立健全的内部控制
制度，采取有效措施，防止违反《基金法》及其他相关法律法规行为的发生。
2、基金管理人承诺不从事下列行为：
（1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
（2）不公平地对待管理的不同基金财产；
（3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的人牟取利益；
（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
（5）侵占、挪用基金财产；
（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相
关的交易活动；
（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；
（8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。
五、基金经理承诺
1、依照