基金管理人:平安基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
报告送出日期:2020-07-17
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年07月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2020年04月01日起至06月30日止。
基金基本情况
项目
数值
基金简称
平安增利六个月定开债
场内简称
基金主代码
008690
基金运作方式
契约型、定期开放式。基金以每个封闭期为周期进行投资运作,在每个封闭期内不开放申购、赎回业务,也不上市交易,仅在开放期内开放申购、赎回业务。本基金自基金合同生效后,每6个月开放一次申购和赎回,每个开放期的起始日为基金合同生效日每6个月的月度对日(指自然月,如该日为非工作日或无对应日期,则顺延至下一工作日),开放期最长不超过20个工作日。
基金合同生效日
2020-03-05
报告期末基金份额总额
2,661,216,785.06
投资目标
在谨慎控制组合净值波动率的前提下,本基金追求基金产品的长期、持续增值,并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金通过对宏观经济周期、行业前景预测和发债主体公司研究的综合运用,灵活应用组合久期配置策略、类属资产配置策略、个券选择策略、息差策略、现金头寸管理策略等,在严格控制流动性风险、利率风险以及信用风险的基础上,深入挖掘价值被低估的固定收益投资品种,构建及调整固定收益投资组合,获得债券市场的整体回报率及超额收益。
业绩比较基准
中债综合财富(总值)指数收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%
风险收益特征
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。
基金管理人
平安基金管理有限公司
基金托管人
中国光大银行股份有限公司
下属3级基金的基金简称
平安增利六个月定开债A
平安增利六个月定开债C
平安增利六个月定开债E
下属3级基金的场内简称
下属3级基金的交易代码
008690
008691
008692
报告期末下属3级基金的份额总额
1,130,970,468.44
74,173,654.00
1,456,072,662.62
下属3级基金的风险收益特征
主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
主基金(元)
平安增利六个月定开债A(元)
2020-04-01 - 2020-06-30
平安增利六个月定开债C(元)
2020-04-01 - 2020-06-30
平安增利六个月定开债E(元)
2020-04-01 - 2020-06-30
本期已实现收益
12,557,511.62
804,908.17
14,702,478.89
本期利润
-4,130,529.34
-289,261.67
-6,759,063.37
加权平均基金份额本期利润
-0.0037
-0.0039
-0.0046
期末基金资产净值
1,127,574,909.57
73,927,322.37
1,449,845,889.96
期末基金份额净值
0.9970
0.9967
0.9957
注:1.本基金合同于2020年3月5日生效,截至本报告期末基金成立未满半年;
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
基金净值表现
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较A
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
-0.36 %
0.09 %
-0.16 %
0.11 %
-0.20 %
-0.02 %
自基金合同生效起至今
-0.30 %
0.08 %
0.39 %
0.11 %
-0.69 %
-0.03 %
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较C
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
-0.39 %
0.09 %
-0.16 %
0.11 %
-0.23 %
-0.02 %
自基金合同生效起至今
-0.33 %
0.08 %
0.39 %
0.11 %
-0.72 %
-0.03 %
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较E
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
-0.47 %
0.09 %
-0.16 %
0.11 %
-0.31 %
-0.02 %
自基金合同生效起至今
-0.43 %
0.08 %
0.39 %
0.11 %
-0.82 %
-0.03 %
自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:1、本基金合同于2020年03月05日生效,截至本报告期末基金成立未满半年;
2、截止报告期末,本基金已完成建仓,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较A
自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较C
自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较E
其他指标
单位:人民币元
其他指标
报告期(2020-04-01至2020-06-30)
其他指标
报告期(2020-06-30)
注:本基金本报告期内无其他指标。
基金经理(或基金经理小组)简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
高勇标
平安增利六个月定期开放债券型证券投资基金基金经理
2020-03-05
-
9年
高勇标先生,西南财经大学硕士。曾先后任职于国海证券股份有限公司自营分公司投资经理助理、深圳市尧山财富管理有限公司投资管理部副总经理、恒大人寿保险有限公司固定收益部投资经理。2017年4月加入平安基金管理有限公司,曾任投资研究部固定收益组投资经理,现任平安惠悦纯债债券型证券投资基金、平安惠融纯债债券型证券投资基金、平安中短债债券型证券投资基金、平安惠鸿纯债债券型证券投资基金、平安惠聚纯债债券型证券投资基金、平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金、平安惠澜纯债债券型证券投资基金、平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金、平安增利六个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定确认的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确认的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《平安增利六个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。
公平交易专项说明
公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
二季度,随着新冠病毒在我国得到逐步控制,国内陆续开启了复工复产,生产订单与部分需求得到集中释放,经济增速出现了逐步修复迹象;同时随着新冠病毒继续在全球蔓延,海外主要发达国家和我国央行均采取了偏宽松的货币政策,以应对经济仍然面临的巨大不确定性。在此背景下,4月份债券市场收益率进一步下行至历史较低水平;5-6月份,随着国内经济进一步恢复,中微观经济数据明显好于预期,同时央行为了打击资金空转,创立新的直达实体经济的货币政策工具,叠加银行间市场资金利率抬升,利率债供给加大,债券市场出现了较大幅度调整。总体来看,二季度债市收益率呈现先下后上的宽幅震荡走势
本基金主要配置中短期限的中高等级信用债,保持了投资组合的流动性,并且波段操作长端利率债以增强组合收益,基金净值表现相对平稳。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末平安增利六个月定开债A的基金份额净值为0.9970元,本报告期基金份额净值增长率为-0.36%,截至本报告期末平安增利六个月定开债C的基金份额净值为0.9967元,本报告期基金份额净值增长率为-0.39%,截至本报告期末平安增利六个月定开债E的基金份额净值为0.9957元,本报告期基金份额净值增长率为-0.47%,同期业绩比较基准收益率为-0.16%。
报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内未出现连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人、基金资产净值低于5,000万元的情形。
投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)
1
权益类投资
-
-
其中:股票
-
-
2
固定收益投资
3,569,835,138.49
98.12
其中:债券
3,539,632,470.00
97.29
资产支持证券
30,202,668.49
0.83
3
贵金属投资
-
-
4
金融衍生品投资
-
-
5
买入返售金融资产
-
-
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
6
银行存款和结算备付金合计
18,156,734.37
0.50
7
其他资产
50,322,181.50
1.38
8
合计
3,638,314,054.36
100.00
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
序号
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采矿业
-
-
C
制造业
-
-
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E
建筑业
-
-
F
批发和零售业
-
-
G
交通运输、仓储和邮政业
-
-
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J
金融业
-
-
K
房地产业
-
-
L
租赁和商务服务业
-
-
M
科学研究和技术服务业
-
-
N
水利、环境和公共设施管理业
-
-
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
-
-
R
文化、体育和娱乐业
-
-
S
综合
-
-
合计
-
-
注: 本基金本报告期末未持有股票。
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
原材料
-
-
周期性消费品
-
-
非周期性消费品
-
-
能源
-
-
金融
-
-
医疗
-
-
工业
-
-
地产业
-
-
信息科技
-
-
电信服务
-
-
公用事业
-
-
注:本基金本报告期末未持有港股股票。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
注:本基金本报告期末未持有股票。
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
国家债券
126,074,000.00
4.76
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
其中:政策性金融债
-
-
4
企业债券
974,750,070.00
36.76
5
企业短期融资券
147,179,400.00
5.55
6
中期票据
2,291,629,000.00
86.43
7
可转债(可交换债)
-
-
8
同业存单
-
-
9
其他
-
-
10
合计
3,539,632,470.00
133.50
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
102000748
20中建MTN003
1,800,000
177,282,000.00
6.69
2
163435
20中车G1
1,300,000
127,751,000.00
4.82
3
200004
20附息国债04
1,300,000
126,074,000.00
4.76
4
101900194
19河钢集MTN002B
1,100,000
114,323,000.00
4.31
5
101900868
19陕延油MTN005
1,100,000
112,387,000.00
4.24
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
序号
证券代码
证券名称
数量(份)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
138236
瑞新8A1
300,000
30,202,668.49
1.14
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
序号
贵金属代码
贵金属名称
数量(份)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码
名称
持仓量(买/卖)
合约市值(元)
公允价值变动(元)
风险说明
公允价值变动总额合计(元)
-
股指期货投资本期收益(元)
-
股指期货投资本期公允价值变动(元)
-
本基金投资股指期货的投资政策
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配进行灵活操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,以达到降低投资组合的整体风险的目的。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
代码
名称
持仓量(买/卖)
合约市值(元)
公允价值变动(元)
风险指标说明
公允价值变动总额合计(元)
-
国债期货投资本期收益(元)
1,729,854.37
国债期货投资本期公允价值变动(元)
-
本期国债期货投资评价
本基金参与国债期货的投资交易,符合法律法规规定和基金合同的投资限制,并遵守相关的业务规则,且对基金的总体风险相对可控。
投资组合报告附注
受到调查以及处罚情况
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金本报告期末未持有股票。
其他资产构成
单位:人民币元
序号
名称
金额(元)
1
存出保证金
53,145.98
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
50,269,035.52
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
8
其他
-
9
合计
50,322,181.50
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末无处于转换期的债券。
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末未持有股票。
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
开放式基金份额变动
单位:份
项目
平安增利六个月定开债
平安增利六个月定开债A
平安增利六个月定开债C
平安增利六个月定开债E
报告期期初基金份额总额
1,130,970,468.44
74,173,654.00
1,456,072,662.62
报告期期间基金总申购份额
减:报告期期间基金总赎回份额
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列)
报告期期末基金份额总额
2,661,216,785.06
1,130,970,468.44
74,173,654.00
1,456,072,662.62
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
项目
平安增利六个月定开债
平安增利六个月定开债A
平安增利六个月定开债C
平安增利六个月定开债E
报告期期初管理人持有的本基金份额
报告期期间买入/申购总份额
报告期期间卖出/赎回总份额
报告期期末管理人持有的本基金份额
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%)
-
-
-
-
注: 无。
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号
交易方式
交易日期
交易份额(份)
交易金额(元)
适用费率
合计
注:无。
报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目
持有份额总数
持有份额占基金总份额比例
发起份额总数
发起份额占基金总份额比例
发起份额承诺持有期限
基金管理人固有资金
-%
-%
基金管理人高级管理人员
-%
-%
基金经理等人员
-%
-%
基金管理人股东
-%
-%
其他
-%
-%
合计
-%
-%
报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间
期初份额
申购份额
赎回份额
持有份额
份额占比
机构
-
-
-
-
-
-
-
个人
-
-
-
-
-
-
-
产品特有风险
-
注:无。
影响投资者决策的其他重要信息
无。
备查文件目录
(1)中国证监会准予平安增利六个月定期开放债券型证券投资基金设立的文件
(2)平安增利六个月定期开放债券型证券投资基金基金合同
(3)平安增利六个月定期开放债券型证券投资基金托管协议
(4)基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
(5)平安增利六个月定期开放债券型证券投资基金2020年第2季度报告原文
存放地点
基金管理人、基金托管人住所
查阅方式
(1)投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件
(2)投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司,客户服务电话:4008004800(免长途话费)