0.0591%
基金管理人：华泰证券（上海）资产管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：2023-01-17
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年1月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年10月1日起至12月31日止。
基金基本情况
项目
数值
基金简称
华泰紫金周周购3月滚动债
场内简称
基金主代码
008941
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2020-02-26
报告期末基金份额总额
43,821,073.92
投资目标
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值，为投资者实现超越业绩比较基准的收益。
投资策略
在基金合同约定的投资范围内，本基金将通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究，积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平，结合定量分析方法，确定资产在利率债和信用债之间的配置比例。同时，根据市场利率的水平和本基金距下一运作期到期日剩余期限，确定采取持有到期投资策略的债券配置比例。
业绩比较基准
中债综合财富（总值）指数收益率*95%+沪深300指数收益率*5%
风险收益特征
本基金属于债券型基金，其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
基金管理人
华泰证券（上海）资产管理有限公司
基金托管人
招商银行股份有限公司
下属2级基金的基金简称
华泰紫金周周购3月滚动债A
华泰紫金周周购3月滚动债C
下属2级基金的场内简称
下属2级基金的交易代码
008941
008942
报告期末下属2级基金的份额总额
9,628,523.52
34,192,550.40
下属2级基金的风险收益特征
主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
主基金(元)
华泰紫金周周购3月滚动债A(元)
2022-10-01 - 2022-12-31
华泰紫金周周购3月滚动债C(元)
2022-10-01 - 2022-12-31
本期已实现收益
-58,149.63
-226,815.26
本期利润
-38,447.17
-156,154.11
加权平均基金份额本期利润
-0.0037
-0.0045
期末基金资产净值
11,293,349.53
39,757,279.65
期末基金份额净值
1.1729
1.1627
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用（例如，开放式基金的转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较A
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
-0.30 %
0.20 %
0.09 %
0.08 %
-0.39 %
0.12 %
过去六个月
-1.22 %
0.19 %
0.67 %
0.07 %
-1.89 %
0.12 %
过去一年
-0.05 %
0.35 %
1.99 %
0.08 %
-2.04 %
0.27 %
自基金合同生效起至今
17.29 %
0.37 %
9.43 %
0.08 %
7.86 %
0.29 %
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较C
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
-0.38 %
0.20 %
0.09 %
0.08 %
-0.47 %
0.12 %
过去六个月
-1.37 %
0.19 %
0.67 %
0.07 %
-2.04 %
0.12 %
过去一年
-0.35 %
0.35 %
1.99 %
0.08 %
-2.34 %
0.27 %
自基金合同生效起至今
16.27 %
0.37 %
9.43 %
0.08 %
6.84 %
0.29 %
自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本基金业绩比较基准=中债综合财富(总值)指数收益率*95%+沪深300指数收益率*5%。
自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较A
自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较C
其他指标
单位：人民币元
其他指标
报告期（2022-10-01至2022-12-31）
其他指标
报告期（2022-12-31）
基金经理（或基金经理小组）简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
曹渝
本基金的基金经理
2022-11-15
-
11
南开大学金融学硕士，具有基金从业资格，2011年至2012年供职于嘉实基金研究部，2012年至2014年供职于泰康之家（北京）投资有限公司，2014年至2016年供职于中金公司固定收益部，2016年9月加入华泰证券（上海）资产管理有限公司从事固定收益产品和混合型产品的投资管理工作。
李博良
本基金的基金经理
2020-04-09
2022-12-27
9
2013年加入华泰证券从事资产管理业务，2015年进入华泰证券(上海)资产管理有限公司从事固定收益产品投资及交易工作。2017年8月起陆续担任华泰紫金智盈债券型证券投资基金、华泰紫金丰泰纯债债券型发起式证券投资基金等基金的基金经理。
注：1、上述基金经理的任职日期及离任日期均以基金公告为准；首任基金经理的任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
报告期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
姓名
产品类型
产品数量（只）
资产净值(元)
任职时间
注：本基金无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《华泰紫金周周购3个月滚动持有债券型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
公平交易专项说明
公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》建立并健全了有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个基金组合。
公司建立了公募基金投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范的投资决策体系，采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现；通过建立层级完备的公司股票池和债券库，完善各类具体资产管理业务组织结构，规范各项业务之间的关系，在保证各投资组合既具有相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过对异常交易行为的监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公平交易过程和结果的有效监督。
本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动和环节得到公平对待,各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内未发现任何违反公平交易的行为。
异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
四季度多方面政策发力，预期拐点出现。930地产新政并未带来市场回暖，“断贷停供”问题负面影响仍在加剧和扩散，弱现实下针对房地产行业的需求端和保主体政策加快出台，央行和银保监针对房地产行业的三支箭接连释放，房地产行业预期出现改善。11月国务院联防联控机制综合组发布疫情防控工作二十条措施，12月发布优化落实疫情防控的新十条，23年1月8日新冠疫情防控三年后新冠病毒感染回归乙类管理。同期美联储加息放缓预期增强，11月10年期美债收益率从4.3%大幅回落至3.5%附近，12月美联储加息放缓至50BP，人民币兑美元中间价11月初触顶7.32之后持续下跌，至年末已经回到7以内水平。
四季度债券市场受到资金面、政策面、机构行为多重冲击，收益率显著上行。1年期AAA同业存单收益率由2.29%大幅上行一度达到MLF利率附近年末为2.49%，10年期国债收益率由2.76%上行至2.84%，收益率曲线呈现熊平。3年期AAA信用债收益率从2.67%大幅上行至3.17%，信用利差走阔。各期限利率和信用利差的快速调整导致一部分理财出现短期亏损和业绩不达基准，引发赎回下跌的负循环。11月28日央行意外宣告降准25BP，12月超额续作MLF，跨年资金面充裕市场情绪有所缓和。
股票市场四季度先抑后扬，国庆节后市场短暂反弹后随即开始向下寻底，上证综指在10月底创出2885的年内第二个低点。11月份之后权益市场震荡走强，并于12月初重回3200点上方。本轮反弹中呈现明显的结构性行情，疫后复苏链条为代表的食品饮料、社会服务等行业和“三支箭”重点扶持的房地产板块、建筑建材等行业表现最为突出。
产品操作上，组合投资以利率债和高等级信用债配置为主，灵活控制组合久期和杠杆水平。季度初适度降低久期，季末择机增加调整后价值提高的高等级信用债占比。精选有一定安全边际的可转债及股票，分享权益市场带来的超额回报。权益类资产方面，结构上我们大比例减持了可转债，增配了股票，规避了可转债的下跌并跟上了权益市场的反弹。股票方面，中央经济工作会议的政策定调有助于提振投资者信心，有利于权益市场的估值修复，结构上看，我们对疫后复苏的消费链条改善弹性、政策发力的地产链条保持乐观；此外以新能源、半导体为代表的成长板块，考虑到很多标的估值已经回落到合理偏低的水平，我们也将重点关注。
报告期内基金的业绩表现
本报告期A级基金净值收益率为-0.30%，C级基金净值收益率为-0.38%，同期业绩比较基准收益率为0.09%。
报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
1、本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形；
2、本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。
投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（％）
1
权益类投资
8,223,790.00
12.99
其中：股票
8,223,790.00
12.99
2
固定收益投资
52,505,711.11
82.92
其中：债券
52,505,711.11
82.92
资产支持证券
-
-
3
贵金属投资
-
-
4
金融衍生品投资
-
-
5
买入返售金融资产
-
-
其中：买断式回购的买入返售金融资产
-
-
6
银行存款和结算备付金合计
2,588,501.82
4.09
7
其他资产
4,714.98
0.01
8
合计
63,322,717.91
100.00
注：1、本基金报告期末未持有港股通股票。
2、本基金报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
序号
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采矿业
82,860.00
0.16
C
制造业
5,141,726.00
10.07
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
332,560.00
0.65
E
建筑业
511,050.00
1.00
F
批发和零售业
280,800.00
0.55
G
交通运输、仓储和邮政业
230,840.00
0.45
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
325,800.00
0.64
J
金融业
515,700.00
1.01
K
房地产业
182,000.00
0.36
L
租赁和商务服务业
241,400.00
0.47
M
科学研究和技术服务业
-
-
N
水利、环境和公共设施管理业
-
-
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
379,054.00
0.74
R
文化、体育和娱乐业
-
-
S
综合
-
-
合计
8,223,790.00
16.11
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
注：本基金本报告期末未持有港股通股票。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
002271
东方雨虹
12,000.00
402,840.00
0.79
2
300015
爱尔眼科
12,200.00
379,054.00
0.74
3
000333
美的集团
7,000.00
362,600.00
0.71
4
002555
三七互娱
18,000.00
325,800.00
0.64
5
300750
宁德时代
800.00
314,736.00
0.62
6
601668
中国建筑
55,000.00
298,650.00
0.59
7
000963
华东医药
6,000.00
280,800.00
0.55
8
000776
广发证券
18,000.00
278,820.00
0.55
9
300408
三环集团
9,000.00
276,390.00
0.54
10
600298
安琪酵母
6,000.00
271,320.00
0.53
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
3,256,041.21
6.38
2
央行票据
-
-
3
金融债券
24,638,417.91
48.26
其中：政策性金融债
20,552,064.38
40.26
4
企业债券
17,321,761.39
33.93
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债（可交换债）
7,289,490.60
14.28
8
同业存单
-
-
9
其他
-
-
10
合计
52,505,711.11
102.85
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
220202
22国开02
150,000.00
15,343,171.23
30.05
2
150218
15国开18
50,000.00
5,208,893.15
10.20
3
2228009
22光大银行小微债
40,000.00
4,086,353.53
8.00
4
188343
21国电02
40,000.00
4,077,858.19
7.99
5
019656
21国债08
32,000.00
3,256,041.21
6.38
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
序号
贵金属代码
贵金属名称
数量（份）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码
名称
持仓量（买/卖）
合约市值(元)
公允价值变动(元)
风险说明
公允价值变动总额合计(元)
-
股指期货投资本期收益(元)
-
股指期货投资本期公允价值变动(元)
-
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
代码
名称
持仓量（买/卖）
合约市值(元)
公允价值变动(元)
风险指标说明
公允价值变动总额合计(元)
-
国债期货投资本期收益（元）
-
国债期货投资本期公允价值变动(元)
-
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
投资组合报告附注
受到调查以及处罚情况
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金本报告期未投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
其他资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
4,714.98
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
-
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
8
其他
-
9
合计
4,714.98
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
单位：人民币元
序号
债券代码
债券名称
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
113044
大秦转债
1,427,522.88
2.80
2
127005
长证转债
544,169.18
1.07
3
113050
南银转债
411,128.70
0.81
4
123107
温氏转债
311,561.64
0.61
5
127032
苏行转债
297,378.63
0.58
6
128048
张行转债
285,893.15
0.56
7
132018
G三峡EB1
265,565.21
0.52
8
113057
中银转债
234,808.11
0.46
9
127018
本钢转债
198,018.56
0.39
10
128137
洁美转债
191,560.68
0.38
11
128141
旺能转债
185,254.32
0.36
12
128119
龙大转债
174,445.48
0.34
13
110075
南航转债
134,502.58
0.26
14
123105
拓尔转债
132,098.74
0.26
15
127043
川恒转债
123,657.07
0.24
16
128087
孚日转债
120,799.32
0.24
17
127012
招路转债
111,999.73
0.22
18
128121
宏川转债
109,708.40
0.21
19
113025
明泰转债
97,693.81
0.19
20
123120
隆华转债
83,802.47
0.16
21
111000
起帆转债
70,960.97
0.14
22
123063
大禹转债
58,251.47
0.11
23
113563
柳药转债
56,238.56
0.11
24
110086
精工转债
54,563.51
0.11
25
127036
三花转债
37,673.28
0.07
26
128109
楚江转债
11,369.25
0.02
27
123057
美联转债
9,762.66
0.02
28
123132
回盛转债
5,639.99
0.01
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。
投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
管理人中管理人（MOM）产品
报告期末各资产单元的资产净值及占基金资产净值的比例
资产单元
投资顾问名称
报告期末资产单元资产净值（元）
占期末基金资产净值比例（%）
基金投资顾问
序号
投资顾问名称
是否与基金管理人存在关联关系
是否与其他投资顾问存在关联关系
开放式基金份额变动
单位：份
项目
华泰紫金周周购3月滚动债
华泰紫金周周购3月滚动债A
华泰紫金周周购3月滚动债C
报告期期初基金份额总额
11,290,356.60
36,321,808.74
报告期期间基金总申购份额
661,465.32
660,641.80
减：报告期期间基金总赎回份额
2,323,298.40
2,789,900.14
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额
43,821,073.92
9,628,523.52
34,192,550.40
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
项目
华泰紫金周周购3月滚动债
华泰紫金周周购3月滚动债A
华泰紫金周周购3月滚动债C
报告期期初管理人持有的本基金份额
7,005,839.08
报告期期间买入/申购总份额
报告期期间卖出/赎回总份额
报告期期末管理人持有的本基金份额
7,005,839.08
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%)
-
-
20.49
注： 期末持有的基金份额占基金总份额比例为期末持有份额占基金同类份额的比例。
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号
交易方式
交易日期
交易份额（份）
交易金额（元）
适用费率
合计
注：本报告期内管理人运用固有资金投资本基金份额未发生变动。
报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目
持有份额总数
持有份额占基金总份额比例
发起份额总数
发起份额占基金总份额比例
发起份额承诺持有期限
基金管理人固有资金
-%
-%
基金管理人高级管理人员
-%
-%
基金经理等人员
-%
-%
基金管理人股东
-%
-%
其他
-%
-%
合计
-%
-%
报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间
期初份额
申购份额
赎回份额
持有份额
份额占比
机构
1
2022-10-01至2022-12-31
15,000,000.00
0.00
0.00
15,000,000.00
34.23 %
个人
-
-
-
-
-
-
-
产品特有风险
1、本基金单一机构投资者所持有的基金份额占比较大，单一机构投资者的大额赎回，可能会对本基金的资产运作及净值表现产生较大影响；
2、大额赎回有可能导致基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平；
3、因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，大额赎回导致基金净值出现较大波动；
4、单一投资者的大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，在符合基金合同约定情况下，如基金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者可能面临赎回申请被延期办理的风险；如果连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响；
5、若本基金连续50个工作日基金份额持有人低于200人或基金资产净值低于5000万情形的，其他投资者可能面临终止基金合同的风险；
6、大额赎回导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险；
7、大额赎回导致基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略。
影响投资者决策的其他重要信息
1、本基金管理人根据监管规定要求在本基金管理人官网及监管规定渠道发布了《华泰紫金周周购3个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理变更的公告》，自2022年11月15日起，新增曹渝女士为本基金的基金经理。
2、本基金管理人根据监管规定要求在本基金管理人官网及监管规定渠道发布了《华泰紫金周周购3个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理变更的公告》，自2022年12月27日起，李博良女士不再担任本基金的基金经理。
备查文件目录
备查文件目录
1、中国证监会准予本基金募集注册的文件；
2、《华泰紫金周周购3个月滚动持有债券型证券投资基金基金合同》；
3、《华泰紫金周周购3个月滚动持有债券型证券投资基金托管协议》；
4、《华泰紫金周周购3个月滚动持有债券型证券投资基金招募说明书》；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7、《关于申请募集注册华泰紫金周周购3个月滚动持有债券型证券投资基金之法律意见书》；
8、基金产品资料概要；
9、中国证监会规定的其他备查文件。
存放地点
文件存放在本基金管理人、基金托管人的住所。
查阅方式
部分备查文件可通过本基金管理人公司网站查询，也可咨询本基金管理人。客服电话：4008895597；公司网址：https://htamc.htsc.com.cn/。