华泰紫金中债1-5年国开行债券指数证券投资基金
基金产品资料概要更新
编制日期:2021年3月26日
送出日期:2021年3月30日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
华泰紫金中债1-5年国开债指
基金简称基金代码008964
数
华泰紫金中债1-5年国开债指
008964
数A
下属基金简称下属基金代码
华泰紫金中债1-5年国开债指
008965
数C
华泰证券(上海)资产管理有上海浦东发展银行股份
基金管理人基金托管人
限公司有限公司
基金合同生效
2020-05-15
日
基金类型债券型交易币种人民币
运作方式普通开放式开放频率每个开放日
开始担任本基
金基金经理的2020/5/15
阮毅日期
证券从业日期2011/6/1
开始担任本基
金基金经理的2020/8/27
基金经理陈晨日期
证券从业日期2009/7/1
开始担任本基
金基金经理的2020/8/27
杨义山日期
证券从业日期2018/10/29
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,
投资范围
还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括政策性金融债、债券回购
以及银行存款。
本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适
当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金主要采用分层和动态优化复制的方法,投资于标的指数中具有代表
性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标
的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。
在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.25%,年化跟踪误差控制在3%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原
因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取
合理措施,避免跟踪误差进一步扩大。
1、资产配置策略
主要投资策略本基金将主要采用分层和动态优化复制的方法,主要以标的指数的成份券
为基础,综合考虑债券流动性、基金日常申购赎回以及银行间和交易所债
券交易特性及交易惯例等情况,进行替代优化,以保证对标的指数的有效
跟踪。
2、债券投资策略
本基金通过采用分层和动态优化复制的方法进行被动式指数化投资,在力
求跟踪误差最小化的前提下,本基金可采取适当方法,如“久期盯住”等
优化策略对基金资产进行调整,降低交易成本,以期在规定的风险承受限
度之内,尽量缩小跟踪误差。
中债-1-5年国开行债券指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)
业绩比较基准
×5%。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混
风险收益特征合型基金、股票型基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,
具有与标的指数相似的风险收益特征。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表(若有)
无
(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期
业绩比较基准的比较图(若有)
无
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在申购/赎回基金过程中收取:
华泰紫金中债1-5年国开债指数A
金额(M)
费用类型收费方式/费率
/持有期限(N)
M
申购费(前收费)100万≤M
200万≤M
M≥500万1000元/笔
N
赎回费7日≤N
N≥30日0
华泰紫金中债1-5年国开债指数C
金额(M)
费用类型收费方式/费率
/持有期限(N)
申购费(前收费)-不收取申购费
N
赎回费7日≤N
N≥30日0
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别收费方式/年费率
管理费0.15%
托管费0.05%
销售服务费(华泰紫金中债1-5
不收取销售服务费
年国开债指数A)
销售服务费(华泰紫金中债1-5
0.1%
年国开债指数C)
注:本基金交易证券、基金(如有)等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应
认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。投资于本基金的主要风险有:
1、市场风险,主要包括:(1)政策风险;(2)经济周期风险;(3)利率风险;(4)通货膨
胀风险;(5)再投资风险;(6)杠杆风险;(7)债券收益率曲线风险;2、信用风险;3、
流动性风险;4、操作风险;5、管理风险;6、合规风险;7、本基金的特有风险:指数化投
资风险,包括(1)标的指数的流动性风险;(2)标的指数波动的风险;(3)基金投资组合
回报与标的指数回报偏离的风险;(4)指数编制机构停止服务的风险;(5)成份券违约的风
险;(6)跟踪误差控制未达约定目标的风险。
(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或
保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站https://htamc.htsc.com.cn/,客服电话:4008895597
?基金合同、托管协议、招募说明书
?定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
?基金份额净值
?基金销售机构及联系方式
?其他重要资料