-0.0178% 基金管理人：华泰证券（上海）资产管理有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二二年一月二十一日
华泰紫金中债 1-5年国开行债券指数证券投资基金 2021年第 4季度报告
2
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1
月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内
容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 10月 1日起至 12月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华泰紫金中债 1-5年国开债指数
基金主代码 008964
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年 5月 15日
报告期末基金份额总额 837,402,714.56份
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的
最小化。
投资策略
本基金主要采用分层和动态优化复制的方法，投资
于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备
选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的
指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的
指数的有效跟踪。
业绩比较基准 中债-1-5年国开行债券指数收益率×95%+同期银行
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活期存款利率（税后）×5%。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货
币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。本
基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具
有与标的指数相似的风险收益特征。
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基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
下属分级基金的基金简
称
华泰紫金中债 1-5 年国
开债指数 A
华泰紫金中债 1-5 年国
开债指数 C
下属分级基金的交易代
码
008964 008965
报告期末下属分级基金
的份额总额
837,393,916.50份 8,798.06份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2021年 10月 1日-2021年 12月 31日)
华泰紫金中债 1-5年
国开债指数 A
华泰紫金中债 1-5年
国开债指数 C
1.本期已实现收益 4,545,106.32 68.76
2.本期利润 7,461,031.43 103.65
3.加权平均基金份额本期利润 0.0131 0.0117
4.期末基金资产净值 877,983,346.75 9,206.36
5.期末基金份额净值 1.0485 1.0464
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用（例如，开放式基
金的转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
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2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值
变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、华泰紫金中债 1-5年国开债指数 A：
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
1.16% 0.05% 0.83% 0.04% 0.33% 0.01%
过去六个
月
2.37% 0.05% 0.98% 0.05% 1.39% 0.00%
过去一年 3.89% 0.05% 0.73% 0.05% 3.16% 0.00%
自基金合
同生效起
至今
4.85% 0.06% -1.08% 0.07% 5.93% -0.01%
2、华泰紫金中债 1-5年国开债指数 C：
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
1.13% 0.05% 0.83% 0.04% 0.30% 0.01%
过去六个
月
2.31% 0.05% 0.98% 0.05% 1.33% 0.00%
过去一年 3.78% 0.05% 0.73% 0.05% 3.05% 0.00%
自基金合
同生效起
至今
4.64% 0.06% -1.08% 0.07% 5.72% -0.01%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
华泰紫金中债 1-5年国开行债券指数证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2020年 5月 15日至 2021年 12月 31日)
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1．华泰紫金中债 1-5年国开债指数 A：
2．华泰紫金中债 1-5年国开债指数 C：
注：1、本基金的合同生效日为 2020 年 5月 15 日，截至本报告期期末，本基金
已经完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例均符合合同约定。
2、本基金业绩比较基准=中债 1-5年国开行指数收益率*95%+同期银行活期存款
利率（税后）*5%。
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§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理期限 证券从业
年限
说明
任职
日期
离任日
期
陈晨
本基金的基
金经理
2020-
08-27
- 12
曾任职于巴克莱资本（香港），
从事海外可转债市场的交易
和投资工作。2011 年至 2014
年，曾先后任职于申银万国研
究所和中投证券研究所，从事
债券研究工作。2014年加入华
泰证券（上海）资产管理有限
公司，担任固定收益投资经
理。2019年 3月起陆续担任华
泰紫金季季享定期开放债券
型发起式证券投资基金、华泰
紫金周周购3个月滚动持有债
券型证券投资基金等基金的
基金经理。
杨义山
本基金的基
金经理
2020-
08-27
- 3
2009年至 2013年曾任韬睿惠
悦咨询公司分析师；2013年至
2018 年任职深圳证券信息有
限公司，历任研究员、资深研
究员，从事证券指数研发和相
关金融研究工作；2018年加入
华泰证券(上海)资产管理有限
公司，先后任职于固收投资
部、基金固收部。2019 年 11
月起陆续担任华泰紫金丰益
中短债债券型发起式证券投
资基金、华泰紫金中债 1-5年
国开行债券指数证券投资基
金等基金的基金经理。
注：1、上述基金经理的任职日期及离任日期均以基金公告为准；首任基金经理
的任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本基金无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
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4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关
法律法规、中国证监会和《华泰紫金中债 1-5年国开行债券指数证券投资基金基金合
同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险
的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，
没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律
法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导
意见》建立并健全了有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个基金组合。
公司建立了公募基金投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范
的投资决策体系，采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制，通过工作制度、
流程和技术手段保证公平交易原则的实现；通过建立层级完备的公司股票池和债券库，
完善各类具体资产管理业务组织结构，规范各项业务之间的关系，在保证各投资组合
既具有相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享
有公平的机会；通过对异常交易行为的监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公
平交易过程和结果的有效监督。
本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管
理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动和环节得
到公平对待,各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内
未发现任何违反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边
交易量未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
四季度，利率债市场收益率先上后下。10月初，地方债发行进度加快，货币政策
预期转弱，10 年国债活跃券反弹至 3.04%的高点位置。11 月初，在制造业 PMI连续
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7 个月下行的背景下，国务院指出经济“新的下行压力”，继而央行三季度货币政策执
行报告删除“货币总闸门”相关表述，10债收益率重回 2.85%附近。12月以来，再次降
准快速落地，经济工作会议强化稳增长政策要求，市场情绪助推收益率进一步下行。
截至 12月 31日，10年国债收盘报 2.78%，季度环比下行 8个基点（bp，下同）；根
据中债收益率曲线，国开债 1、3、5、10年期收益率分别下行 8、20、20、11bp不等，
10-1年期限利差收窄 3bp，3-5年期现券下行尤为突出。
报告期内，本基金通过抽样复制紧密跟踪标的指数，整体按照指数样本券和久期
结构进行组合配置。截至 12月 31日，标的指数样本券的加权平均久期 2.45，1年期
以内、1-3年、3-5年期债券权重占比分别为 13.1%、40.8%、46.1%。四季度，组合日
收益相对于标的指数的年化跟踪误差约 0.34%。
4.5报告期内基金的业绩表现
本报告期 A级基金净值收益率为 1.16%，C级基金净值收益率为 1.13%，同期业
绩比较基准收益率为 0.83%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
1、本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人
的情形；
2、本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情
形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 860,457,000.00 97.96
其中：债券 860,457,000.00 97.96
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资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 1,264,255.59 0.14
7 其他各项资产 16,640,161.31 1.89
8 合计 878,361,416.90 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有境内股票。
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 860,457,000.00 98.00
其中：政策性金融债 860,457,000.00 98.00
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
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10
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 860,457,000.00 98.00
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张）
公允价值
(元)
占基金资产
净值比例
（％）
1 200202 20国开 02 1,000,000.00
99,350,000.0
0
11.32
2 210202 21国开 02 900,000.00
90,810,000.0
0
10.34
3 200207 20国开 07 900,000.00
90,756,000.0
0
10.34
4 210208 21国开 08 900,000.00
90,279,000.0
0
10.28
5 210203 21国开 03 800,000.00
81,688,000.0
0
9.30
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
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本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行在报告编制日前一年内曾
受到中国银行保险监督管理委员会（含原中国银行业监督管理委员会和中国保险监督
管理委员会）或其派出机构的处罚。
本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合
同的 要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现
被监管 部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金本报告期末未持有股票。
5.11.3其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 16,640,161.31
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 16,640,161.31
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
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5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾
差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目
华泰紫金中债1-5年
国开债指数A
华泰紫金中债1-5年
国开债指数C
本报告期期初基金份额总额 502,210,305.67 8,942.70
本报告期基金总申购份额 335,183,928.69 -
减：本报告期基金总赎回份额 317.86 144.64
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 837,393,916.50 8,798.06
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本基金管理人未使用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金管理人未使用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回份
额
持有份额
份额占
比
机构 1
2021-10-01至
2021-12-31
502,2
08,71
8.36
0.00 0.00
502,208,718
.36
59.97%
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产品特有风险
1、本基金单一机构投资者所持有的基金份额占比较大，单一机构投资者的大额赎回，
可能会对本基金的资产运作及净值表现产生较大影响；本基金在开放后若出现机构赎
回导致单一投资者持有基金份额比例超过50%，将暂停本基金向个人投资者申购。
2、大额赎回有可能导致基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能
使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平；
3、因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，大额赎回导致基金净值出
现较大波动；
4、单一投资者的大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，
在符合基金合同约定情况下，如基金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申
请，投资者可能面临赎回申请被延期办理的风险；如果连续2个开放日以上（含本数）
发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，
对剩余投资者的赎回办理造成影响；
5、单一机构投资者赎回后，若本基金连续50个工作日基金份额持有人低于200人或基
金资产净值低于5000万情形的，基金管理人应当终止《基金合同》 ，不需要召开基金
份额持有人大会；
6、大额赎回导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓
位调整困难，导致流动性风险；
7、大额赎回导致基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定
的投资目的及投资策略。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
1、本基金管理人根据监管规定要求于 2021 年 12 月 8 日在本基金管理人官网及
监管规定渠道发布了《华泰证券（上海）资产管理有限公司关于高级管理人员变更的
公告》，自 2021 年 12月 6 日起，刘玉生先生因职务调整，不再担任公司首席风险官
职务。
2、本基金管理人根据监管规定要求于 2021 年 12 月 8 日在本基金管理人官网及
监管规定渠道发布了《华泰证券（上海）资产管理有限公司关于高级管理人员变更的
公告》，自 2021年 12月 6日起，覃洁女士新任本基金管理人首席风险官。
§9 备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会准予本基金募集注册的文件；
2、《华泰紫金中债 1-5年国开行债券指数证券投资基金基金合同》；
3、《华泰紫金中债 1-5年国开行债券指数证券投资基金托管协议》；
4、《华泰紫金中债 1-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书》；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
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6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7、《关于申请募集注册华泰紫金中债 1-5年国开行债券指数证券投资基金之法律
意见书》；
8、产品资料概要；
9、中国证监会规定的其他备查文件。
9.2存放地点
备查文件存放在基金管理人的办公场所，在办公时间可供免费查阅。
9.3查阅方式
部分备查文件可通过本基金管理人公司网站查询，也可咨询本基金管理人。客服
电话：4008895597；公司网址：https://htamc.htsc.com.cn/。
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