基金管理人:太平基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
重要提示
本基金经中国证监会2019年11月28日证监许可[2019]2587号文注册募
集。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经
中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金
的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有
风险。
本基金投资于证券市场,基金资产净值会因为证券市场波动等因素产生
波动,投资人根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风
险。本基金投资中的风险包括但不限于:标的指数回报与债券市场平均回报
偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离
的风险、标的指数变更的风险、流动性风险、国债期货的投资风险、资产支
持证券的投资风险、市场风险、合规性风险、管理风险与操作风险等。本基
金为债券型指数基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,
高于货币市场基金。本基金跟踪复制中债1-3年政策性金融债指数,其风险收
益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
流动性风险是指因证券市场交易量不足,导致证券不能迅速、低成本地
变现的风险。流动性风险还包括基金出现巨额赎回,致使没有足够的现金应
付赎回支付所引致的风险。本基金投资国债期货,国债期货市场的风险类型
较为复杂,涉及面广,具有放大性与可预防性等特征,其风险主要包括由利
率波动原因造成的市场价格风险、由宏观因素和政策因素变化而引起的系统
风险、由市场和资金流动性原因引起的流动性风险、由交易制度不完善而引
发的制度性风险以及由技术系统故障及操作失误造成的技术系统风险等。
本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。为更好地实现基
金的投资目标,本基金会少量投资于其他债券(含国债、金融债、企业债、
公司债、中小企业私募债券、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资
券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货、货币市
场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相
关规定),在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。在特殊市场条件下,
如证券市场的成交量发生急剧萎缩、基金发生巨额赎回以及其他未能预见的
特殊情形下,可能导致基金资产变现困难或变现对证券资产价格造成较大冲
击,发生基金份额净值波动幅度较大、无法进行正常赎回业务、基金不能实
现既定的投资决策等风险。
本基金主要投资于政策性金融债,可能面临政策性银行改制后的信用风
险、政策性金融 债流动性风险和投资集中度风险等。
本基金投资中小企业私募债,中小企业私募债是根据相关法律法规由非
上市中小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易,一般情况下,
交易不活跃,潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时,受市场流
动性所限,本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债,由此可能给基金
净值带来更大的负面影响和损失。
本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。在建仓完成后,
本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,投资待偿期在1年-3年
(包含1年和3年)的标的指数成份债券和备选成份债券的比例不低于非现金
基金资产的80%。本基金将根据资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性等
情况,主要采用完全复制策略构建基金债券投资组合,并根据标的指数成份
债券及其权重的变动而进行相应的调整。投资人在投资本基金之前,请仔细
阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件,全面认识本基金的风
险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,自主判断基金的
投资价值,理性判断市场,自主、谨慎做出投资决策,并自行承担投资风险。
基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业
绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买
者自负”原则,在作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投
资风险,由投资人自行负担。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金
资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人应当认真阅读基
金合同、基金招募说明书等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主
做出投资决策,自行承担投资风险。
本基金单一投资者持有的基金份额不得达到或超过基金份额总额的20%,
但在基金运作过程中因份额赎回等情形被动达到或超过20%的除外。法律法规
或监管机构另有规定的从其规定。
本基金本次更新招募说明书主要是对标的指数使用费、基金的募集、基
金合同的生效内容进行更新,更新后的“标的指数使用费”的计提方法于2020
年7月1日起执行。更新信息截止日为2020年6月29日。除上述事项外本次更新
的招募说明书所载的内容截止日为2020年5月8日。
一、 基金合同生效日期:2020年5月28日
二、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:太平基金管理有限公司
住所:中国上海市虹口区邯郸路135号5幢101室
办公地址:中国上海浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦17楼1708
室
法定代表人:范宇
设立日期:2013年1月23日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2012]1719号
组织形式:有限责任公司
注册资本:人民币4亿元
存续期限:持续经营
联系人:陈宏
客户服务电话:021-61560999、4000288699
传真:021-38556751
股权结构:
股东名称 持股比例
太平资产管理有限公司 91.50%
安石投资管理有限公司 8.50%
合计 100%
(二)主要人员情况
1、董事会成员
范宇先生,董事长。中共党员,法学硕士,具有证券投资基金从业资格。曾任职
于中国平安保险公司、中国证监会、中国证券登记结算有限责任公司历。现任中国太
平保险集团有限责任公司(中国太平保险集团<香港>有限公司)投资管理部副总经理、
本基金管理人董事长。
李宏先生,董事。金融学本科。现任太平资产管理有限公司副总经理。曾任上海
财政证券公司肇嘉浜路营业部总经理;上海证券有限责任公司证券投资总部总经理;
太平资产管理有限公司投资管理部总经理、投资总监、助理总经理兼投资总监等职。
徐钢先生,董事。中共党员,经济学硕士,高级经济师。现任太平资产管理有限
公司副总经理。曾任中国人寿保险(集团)公司投资管理部资产配置处、股权管理处
负责人;太平资产管理有限公司股权投资事业部总经理、组合管理部总经理、创新发
展部副总经理(主持工作)、助理总经理等职。
尤象都先生,董事。中共党员,经济学硕士,具有证券投资基金从业资格。现任
本公司总经理。曾任职于国家经济体制改革委员会、中信实业银行、财政部、兴业银
行、银河金融控股有限责任公司、银河基金管理有限公司、上海璐鑫投资管理有限公
司、上海中亿科技投资集团有限公司、拉萨鸿新资产管理有限公司。
吴东先生,董事。中共党员,法学硕士,具有证券投资基金从业资格、仲裁员资
格、律师资格。现任本公司副总经理、首席信息官。曾任上海市司法局办公室副主任;
中国人寿保险股份有限公司上海分公司内控合规部总经理;中国人寿保险股份有限公
司上海分公司宝山支公司总经理;太平资产管理有限公司风险管理部/项目评审部副总
经理(部门总经理级)、监察部总经理、风险管理及合规部总经理等职。
ThomasAdamShippey先生,董事。英国阿斯顿大学国际商务和德语学士。现任安
石集团战略发展总监兼安石集团财务总监。曾任普华永道会计师事务所注册会计师,
瑞银集团任执行董事职务。
胡志浩先生,独立董事。中共党员,金融学博士。现任国家金融与发展实验室全
球经济与金融研究中心主任。曾任职于中国社会科学院金融研究所、国家金融与发展
实验室。
赵然女士,独立董事。经济学博士。现任河南省社科院金融财贸所负责人、副研
究员,《河南金融发展报告暨河南金融蓝皮书》副主编。曾任职于跨国公司、投资银
行等相关企业。
于春海先生,独立董事。经济学博士。现任中国人民大学经济学院国际经济系主
任、中国人民大学国家发展与战略研究院专聘研究员、中国特色社会主义经济建设协
同创新中心研究员、中信改革发展研究院资深研究员及瞭望智库入驻专家。曾任职于
中国航天工业总公司第三研究院第三设计部任助理工程师。
2、监事会成员
陈沫先生,监事会主席。民革党员,大专。现任太平资产管理有限公司信息技术
部总经理。曾任职于太平人寿保险公司,历任太平资产管理有限公司运营保障部副总
经理、信息技术部副总经理、运营管理部副总经理等职。
曹燕萍女士,监事。中共党员,经济学硕士。现任太平资产管理有限公司权益投
资部总经理。曾任申银万国证券研究所经理助理、高级研究员、能源小组组长,海富
通基金管理有限公司高级研究员、绝对收益组基金经理,国金证券研究所研究总监,
太平资产管理有限公司研究部总经理等职。
杨峰先生,监事。工程硕士,高级经济师。现任中原证券股份有限公司董事会办
公室主任。曾任河南投资集团发展计划部业务经理、河南投资集团发展计划部高级业
务经理、郑州拓洋实业有限公司总经理助理、河南投资集团担保有限公司副总经理、
河南投资集团有限公司发展计划部副主任、中鼎开源创业投资管理有限公司总经理、
中鼎开源创业投资管理有限公司董事长等职务。
王伟先生,职工监事。中共党员,金融学博士。具有证券投资基金从业资格。现
任本公司研究部副总监。曾任太平养老保险有限公司受托管理部室经理;中国太平保
险集团投资管理部经理;太平石化金融租赁有限责任公司综合管理部总经理助理、战
略规划部助理总经理;太平基金管理有限公司研究发展部资深研究员、综合管理部副
总监。
陈新先生,职工监事。中共党员,工学学士。具有证券投资基金从业资格。现任
本公司信息技术部总监。曾任丹东电子研究设计院研究室主任;丹东国际信托投资有
限公司证券营业部IT工程师;华泰资管资深IT工程师;永诚保险资管信息管理部总
经理。
赵霖先生,职工监事。FRM,工程及经济学双硕士。具有证券投资基金从业资格。
现任本公司稽核风控部(纪委办公室)总监。曾任职于上海亚太计算机信息系统有限
公司、上海建经投资咨询有限公司、上海新世纪资信评估投资服务有限公司、太平资
产管理有限公司等公司,曾任太平基金管理有限公司信用研究部总监。
3、公司高级管理人员
范宇先生,董事长。中共党员,法学硕士,具有证券投资基金从业资格。曾任职
于中国平安保险公司、中国证监会、中国证券登记结算有限责任公司历。现任中国太
平保险集团有限责任公司(中国太平保险集团<香港>有限公司)投资管理部副总经理、
本基金管理人董事长。
尤象都先生,总经理。中共党员,经济学硕士,具有证券投资基金从业资格。曾
任职于国家经济体制改革委员会、中信实业银行、财政部、兴业银行、银河金融控股
有限责任公司、银河基金管理有限公司、上海璐鑫投资管理有限公司、上海中亿科技
投资集团有限公司、拉萨鸿新资产管理有限公司。现任本基金管理人总经理。
岳冲先生,督察长。中共党员,法律硕士。曾任职于中国海关、中国证监会、太
平基金管理有限公司副总经理。现任本基金管理人督察长。
吴东先生,副总经理。中共党员,法学硕士,具有证券投资基金从业资格、仲裁
员资格、律师资格。曾任上海市司法局办公室副主任;中国人寿保险股份有限公司上
海分公司内控合规部总经理;中国人寿保险股份有限公司上海分公司宝山支公司总经
理;太平资产管理有限公司风险管理部/项目评审部副总经理(部门总经理级)、监察
部总经理、风险管理及合规部总经理等职。现任本基金管理人副总经理、首席信息官。
季勇先生,副总经理。中共党员,经济学博士,具有证券投资基金从业资格。曾
就职于中国建设银行、中国信达资产管理有限公司、招商基金管理有限公司,曾任金
元比联基金管理有限公司机构理财部总监,国海富兰克林基金管理有限公司机构理财
部总经理、机构业务总监、公司总经理助理,并曾兼任国海富兰克林资产管理有限公
司总经理,招商财富资产管理有限公司董事总经理。现任本基金管理人副总经理。
4、本基金基金经理
吴超先生,美国本特利商学院金融学硕士。具有证券投资基金从业资格。7年证
券基金行业从业经验。2013年5月起曾任职于西部证券股份有限公司固定收益部和上
海金懿投资有限公司担任固定收益部投资经理、投资总监等职。2017年3月加入本公
司,从事投资相关工作。2018年2月12日起担任太平日日金货币市场基金基金经理、
太平日日鑫货币市场基金基金经理。2019年3月25日任太平睿盈混合型证券投资基金
基金经理。2019年6月27日任太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
2019年5月30日起拟任本基金基金经理。
5、投资决策委员会成员
投资决策委员会主席:总经理尤象都先生
投资决策委员会成员:总经理助理宋磊先生、权益投资部梁鹏先生、权益投资部
林开盛先生、固定收益投资部陈晓女士、交易部吴士彬先生、权益投资部常璐先生。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
三、基金托管人
(一)基金托管人概况
1、基本情况
本基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司,基本信息如下:
名称: 上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市中山东一路12号
办公地址:上海市中山东一路12号
法定代表人:郑杨
成立时间: 1992年10月19日
经营范围:经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准,公司主
营业务主要包括:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;
办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖
政府债券;同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业
务;提供保险箱业务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结
算;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;结汇、
售汇;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营外汇买卖;代客外汇
买卖;资信调查、咨询、见证业务;离岸银行业务;证券投资基金托管业务;
全国社会保障基金托管业务;经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会
批准经营的其他业务。
组织形式: 股份有限公司
注册资本: 293.52亿元人民币
存续期间: 持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基金字[2003]105号
联系人:胡波
联系电话:(021)61618888
上海浦东发展银行自2003年开展资产托管业务,是较早开展银行资产
托管服务的股份制商业银行之一。经过二十年来的稳健经营和业务开拓,各
项业务发展一直保持较快增长,各项经营指标在股份制商业银行中处于较好
水平。
上海浦东发展银行总行于2003年设立基金托管部,2005年更名为资产
托管部,2013年更名为资产托管与养老金业务部,2016年进行组织架构优
化调整,并更名为资产托管部,目前下设证券托管处、客户资产托管处、内
控管理处、业务保障处、总行资产托管运营中心(含合肥分中心)五个职能
处室。
目前,上海浦东发展银行已拥有客户资金托管、资金信托保管、证券投
资基金托管、全球资产托管、保险资金托管、基金专户理财托管、证券公司
客户资产托管、期货公司客户资产托管、私募证券投资基金托管、私募股权
托管、银行理财产品托管、企业年金托管等多项托管产品,形成完备的产品
体系,可满足多领域客户、境内外市场的资产托管需求。
2、主要人员情况
郑杨,男,1966年出生,研究生学历,博士学位,高级经济师。曾任
国家经贸委经济法规司调研处副处长;中国机电设备招标中心开发处处长、
第七招标业务处处长;国家外汇管理局资本项目司副司长;中国人民银行上
海分行党委委员、副行长、国家外汇管理局上海市分局副局长;中国人民银
行上海总部党委委员、副主任兼外汇管理部主任;上海市金融工作党委副书
记、市金融办主任;上海市金融工作党委书记、市金融办主任;上海市金融
工作党委书记、市地方金融监管局(市金融工作局)局长。现任上海浦东发
展银行党委书记、董事长。
潘卫东,男,1966年出生,硕士研究生,高级经济师。曾任宁波证券
公司业务一部副经理;上海浦东发展银行宁波分行资财部总经理兼任北仑办
事处主任、宁波分行副行长;上海浦东发展银行产品开发部总经理;上海浦
东发展银行昆明分行行长、党组书记;上海市金融服务办公室挂职并任金融
机构处处长;上海国际集团党委委员、总经理助理,上海国际集团党委委员、
副总经理,上海国际信托有限公司党委书记、董事长;上海浦东发展银行党
委委员、执行董事、副行长、财务总监。现任上海浦东发展银行党委副书记、
副董事长、行长,上海国际信托有限公司董事长。
孔建,男,1968年出生,博士研究生。历任工商银行山东省分行计划
处科员、副主任科员,国际业务部、工商信贷处科长,资金营运处副处长,
上海浦东发展银行济南分行信管处总经理,上海浦东发展银行济南分行行长
助理、副行长、党委书记、行长。现任上海浦东发展银行总行资产托管部党
支部书记、资产托管部总经理。
3、基金托管业务经营情况
截止2019年12月31日,上海浦东发展银行证券投资基金托管规模为
6022.97亿元,比去年末增加42.96%。托管证券投资基金共一百八十六只,
分别招募说明书29为国泰金龙行业精选基金、国泰金龙债券基金、天治财富
增长基金、广发小盘成长基金、汇添富货币基金、长信金利趋势基金、嘉实
优质企业基金、国联安货币基金、长信利众债券基金(LOF)、博时安丰18
个月基金(LOF)、易方达裕丰回报基金、鹏华丰泰定期开放基金、汇添富双
利增强债券基金、华富恒财定开债券基金、汇添富和聚宝货币基金、工银目
标收益一年定开债券基金、北信瑞丰宜投宝货币基金、中海医药健康产业基
金、华富国泰民安灵活配置混合基金、安信动态策略灵活配置基金、东方红
稳健精选基金、国联安鑫享混合基金、长安鑫利优选混合基金、工银瑞信生
态环境基金、天弘新价值混合基金、嘉实机构快线货币基金、鹏华REITs封
闭式基金、华富健康文娱基金、金鹰改革红利基金、易方达裕祥回报债券基
金、中银瑞利灵活配置混合基金、华夏新活力混合基金、鑫元汇利债券型基
金、南方转型驱动灵活配置基金、银华远景债券基金、富安达长盈灵活配置
混合型基金、中信建投睿溢混合型证券投资基金、工银瑞信恒享纯债基金、
长信利发债券基金、博时景发纯债基金、鑫元得利债券型基金、东方红战略
沪港深混合基金、博时富发纯债基金、博时利发纯债基金、银河君信混合基
金、兴业启元一年定开债券基金、工银瑞信瑞盈18个月定开债券基金、中信
建投稳裕定开债券基金、招商招怡纯债债券基金、中加丰享纯债债券基金、
长安泓泽纯债债券基金、银河君耀灵活配置混合基金、广发汇瑞3个月定期
开放债券发起式证券投资基金、汇安嘉汇纯债债券基金、南方宣利定开债券
基金、招商兴福灵活配置混合基金、博时鑫润灵活配置混合基金、兴业裕华
债券基金、易方达瑞通灵活配置混合基金、招商招祥纯债债券基金、易方达
瑞程混合基金、中欧骏泰货币基金、招商招华纯债债券基金、汇安丰融灵活
配置混合基金、汇安嘉源纯债债券基金、国泰普益混合基金、汇添富鑫瑞债
券基金、鑫元合丰纯债债券基金、博时鑫惠混合基金、国泰润利纯债基金、
华富天益货币基金、汇安丰华混合基金、汇安沪深300指数增强型证券投资
基金、汇安丰恒混合基金、景顺长城中证500指数基金、鹏华丰康债券基金、
兴业安润货币基金、兴业瑞丰6个月定开债券基金、兴业裕丰债券基金、易
方达瑞弘混合基金、长安鑫富领先混合基金、万家现金增利货币基金、上银
慧增利货币市场基金、易方达瑞富灵活配置证券投资基金、博时富腾纯债债
券型证券投资基金、安信工业4.0主题沪港深精选混合基金、万家天添宝货
币基金、中欧瑾泰债券型证券投资基金、中银证券安弘债券基金、鑫招募说
明书30元鑫趋势灵活配置混合基金、泰康年年红纯债一年定期开放债券基
金、广发高端制造股票型发起式基金、永赢永益债券基金、南方安福混合基
金、中银证券聚瑞混合基金、太平改革红利精选灵活配置混合基金、富荣富
乾债券型证券投资基金、国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金、前海开
源景鑫灵活配置混合型证券投资基金、前海开源润鑫灵活配置混合型证券投
资基金、中海沪港深多策略灵活配置混合型基金基金、中银证券祥瑞混合型
证券投资基金、前海开源盛鑫灵活配置混合型证券投资基金、鑫元行业轮动
灵活配置混合型证券投资基金、兴业3个月定期开放债券型发起式证券投资
基金、富国颐利纯债债券型证券投资基金、华安安浦债券型证券投资基金、
南方泽元债券型证券投资基金、鹏扬淳利定期开放债券型证券投资基金、万
家鑫悦纯债债券型基金、新疆前海联合泳祺纯债债券型证券投资基金、永赢
盈益债券型证券投资基金、中加颐合纯债债券型证券投资基金、中信保诚稳
达债券型证券投资基金、中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金、
东方红核心优选一年定期开放混合型证券投资基金、平安惠锦纯债债券型证
券投资基金、华夏鼎通债券型证券投资基金、鑫元全利债券型发起式证券投
资基金、中融恒裕纯债债券型证券投资基金、嘉实致盈债券型证券投资基金、
永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信瑞福纯债债券型证券
投资基金、广发景智纯债债券型证券投资基金、东兴品牌精选灵活配置混合
型证券投资基金、广发中债1-3年国开行债券指数证券投资基金、融通通捷
债券型证券投资基金、华富恒盛纯债债券型证券投资基金、建信中证1000
指数增强型发起式证券投资基金、汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金、国寿
安保安丰纯债债券型证券投资基金、海富通聚丰纯债债券型证券投资基金、
博时中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金、银河家盈纯债债券型证券
投资基金、博时富永纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、南方
畅利定期开放债券型发起式证券投资基金、中加瑞利纯债债券型证券投资基
金、华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金、永赢合益债券型证
券投资基金、嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金、广发港股通
优质增长混合型证券投资基金、长安泓沣中短债债券型证券投资基金、中海
信息产业精选混合型证券投资基金、民生加银恒裕债券型证券投资基金、国
寿安保尊益信用纯债债券型证券投资基金、平安惠泰纯债债券型证券投资基
金、中信建投景和中短债债券型证券投资基金、工银瑞信添慧债券招募说明
书31型证券投资基金、华富安鑫债券型证券投资基金、汇添富中债1-3年农
发行债券指数证券投资基金、南方旭元债券型发起式证券投资基金、大成中
债3-5年国开行债券指数基金、永赢众利债券型证券投资基金、华夏中债3-5
年政策性金融债指数证券投资基金、中证长三角一体化发展主题交易型开放
式指数证券投资基金、新疆前海联合科技先锋混合型证券投资基金、银华尊
尚稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、博时颐泽平衡
养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、农银养老目标日期
2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、汇添富汇鑫浮动净值货币
市场基金、泰康安欣纯债债券型证券投资基金、恒生前海港股通精选混合型
证券投资基金、鹏华丰鑫债券型证券投资基金、中证长三角一体化发展主题
交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富保鑫灵活配置混合型证券
投资基金、华富安兴39个月定期开放债券型证券投资基金、中融睿享86个月
定期开放债券型基金、南方梦元短债债券型证券投资基金、鹏扬淳开债券型
证券投资基金、华宝宝惠纯债39个月定期开放债券型证券投资基金、建信
MSCI中国A股指数增强型证券投资基金、农银汇理金益债券型证券投资基金、
博时稳欣39个月定期开放债券型证券投资基金、同泰慧择混合型证券投资基
金、招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金、嘉实致禄3个月定期开
放纯债债券型发起式证券投资基金、永赢久利债券型证券投资基金、嘉实安
元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金、交银施罗德裕泰两年定期开放
债券型证券投资基金、长城嘉鑫两年定期开放债券型证券投资基金、建信荣
禧一年定期开放债券型证券投资基金、鹏扬浦利中短债债券型证券投资基
金、平安惠合纯债债券型证券投资基金、工银瑞信深证100交易型开放式指
数证券投资基金、鹏华0-5年利率债债券型发起式证券投资基金、景顺长城
弘利39个月定期开放债券型证券投资基金、工银瑞信泰颐三年定期开放债券
型证券投资基金等。
四、相关服务机构
(一)基金份额销售机构
1、直销机构:太平基金管理有限公司
住所:中国上海市虹口区邯郸路135号5幢101室
办公地址:中国上海浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦17楼1708室
法定代表人:范宇
联系人:陈宏
客户服务电话:021-61560999、4000288699
直销电话:021-38556789
直销传真:021-38556751
公司网址:www.taipingfund.com.cn
2、其他销售机构
详见本基金基金份额发售公告及基金管理人网站。
3、基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构销售本基
金,并根据《信息披露办法》的有关规定在基金管理人网站公示。
(二)登记机构
名称:太平基金管理有限公司
住所:中国上海市虹口区邯郸路135号5幢101室
办公地址:中国上海浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦17楼1708室
法定代表人:范宇
联系人:孙波
联系电话:021-38556708
(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市海华永泰律师事务所
住所:上海市华阳路112号2号楼东虹桥法律服务园区302室
办公地址:上海市东方路69号裕景国际商务广场A楼15层
负责人:冯加庆
电话:021-58773177
传真:021-58773268
经办律师:张兰、梁丽金
联系人:张兰
(四)审计基金财产的会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01 室
办公地址:上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼
执行事务所合伙人:李丹
联系电话:021-23238888
传真:021-23238800
经办注册会计师:陈熹、金诗涛
联系人:金诗涛
五、基金的名称
太平中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
六、基金类型
债券型指数债券投资基金
七、基金的投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场
情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪
误差控制在4%以内。
八、基金的投资方向
本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。为更好地实现
基金的投资目标,本基金会少量投资于其他债券(含国债、金融债、企业债、
公司债、中小企业私募债券、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资
券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货、货币
市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会
相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行
适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产
的80%;投资待偿期在1年-3年(包含1年和3年)的标的指数成份券和备
选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%;每个交易日日终扣除
国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保持不低于基金资产净值5%
的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等。
九、基金的投资策略
本基金为指数型基金,采用抽样复制和动态最优化的方法为主,选取标
的指数成份券和备选成份券中流动性较好的债券,构造与标的指数风险收益
特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。
(一)资产配置策略
本基金以追求标的指数长期增长的稳定收益为宗旨,在降低跟踪误差和
控制流动性风险的双重约束下构建指数化的投资组合。本基金跟踪待偿期在
1年-3年(包含1和3年)的标的指数成份债券和备选成份债券的资产比例
不低于本基金非现金基金资产的80%。
(二)债券投资策略
基于基金流动性管理和有效利用基金资产的需要,本基金将投资于流动
性较好的国债等债券,保证基金资产流动性,提高基金资产的投资收益。本
基金将根据宏观经济形势、货币政策、证券市场变化等分析判断未来利率变
化,结合债券定价技术,进行个券选择。
1、抽样复制策略
本基金通过抽样复制和动态最优化的方法进行被动式指数化投资,在力
求跟踪误差最小化的前提下,本基金可采取适当方法,如“久期盯住”等优化
策略对基金资产进行调整,降低交易成本,以期在规定的风险承受限度之内,
尽量缩小跟踪误差。
2、替代性策略
当成份债券市场流动性不足或因法规规定本基金不能投资关联方债券等
情况导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人将通过投资备
选成份债券为主,并辅以非成份债券等金融工具来构建替代组合进行跟踪复
制。
在正常市场情况下,基金管理人力争本基金的净值增长率与业绩比较基
准之间的年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离
度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、
跟踪误差进一步扩大。
3、中小企业私募债投资策略
针对中小企业私募债,本基金以持有到期,获得本金和票息收入为主要
投资策略,同时,密切关注债券的信用风险变化,力争在控制风险的前提下,
获得较高收益。
(三)国债期货投资策略
本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主
要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对债券市场和期货市场
运行趋势的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货
资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管
理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,运用国债期货对
冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金
融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。
(四)资产支持证券投资策略
针对资产支持证券,本基金将在国内资产证券化具体政策框架下,通过
宏观经济、提前偿还率、资产池结构及所在行业景气变化等因素的研究,对
个券进行风险分析和价值评估后选择风险调整收益高的品种进行投资。本基
金将严格控制产支持证券的总体投资规模并进行分散,以降低流动性风险。
十、基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:95%×中债1-3年政策性金融债指数收益率
+5%×银行活期存款利率(税后)。
如果指数发布机构变更或者停止上述标的指数编制及发布,或者上述标
的指数由其他指数代替,或由于指数编制方法等重大变更导致上述指数不宜
继续作为标的指数,或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出
时,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,履行适当
程序变更本基金的标的指数,并同时更换本基金的基金名称与业绩比较基
准。若标的指数、业绩比较基准变更对基金投资无实质性影响(包括但不限
于编制机构变更、指数更名、指数更新等),则无需召开基金份额持有人大
会,基金管理人可在取得基金托管人同意后变更标的指数和业绩比较基准,
报中国证监会备案并及时公告。
十一、基金的风险收益特征
本基金为债券型指数基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、混
合型基金,高于货币市场基金。
十二、基金的费用与税收
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁
费;
5、基金份额持有人大会费用;
6、基金的证券、期货交易费用;
7、基金的银行汇划费用;
8、基金的账户开户及维护费用;
9、标的指数使用费;
10、C类基金份额的销售服务费;
11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的
其他费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。管理费的
计算方法如下:
H=E×0.15%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,基金托管人按
照与基金管理人协商一致的方式,于次月前3个工作日内从基金财产中一次
性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费
的计算方法如下:
H=E×0.05%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,基金托管人按
照与基金管理人协商一致的方式,于次月前3个工作日内从基金财产中一次
性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
3、C类基金份额的销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费按
前一日C类基金份额资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.10%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计提,按月支付。基金托管人按照与基金管理人协
商一致的方式,于次月前3个工作日内从基金财产中一次性划出,由登记机
构代收,登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定
节假日、公休日等,支付日期顺延。
4、标的指数使用费
本基金作为指数基金,需根据与中债金融估值中心有限公司签署的指数
使用许可协议的约定向中债金融估值中心有限公司支付指数许可使用费。
在通常情况下,指数许可使用费按前一日的基金资产净值所适用的年度
费率计提。
标的指数许可使用费费率及计提方式如下:
基金资产净值 年度费率
10亿人民币以下 (不包括10亿人民币整) 0.04%
10亿-20亿人民币之间(包括10亿人民币整,不包括20亿人民币整) 0.03%
超过20亿人民币(包括20亿人民币整) 0.025%
(1)当前一日基金资产净值在10亿元以下(不包括10亿元),基金合
同生效后服务费按前一日的产品资产净值的0.04%的年费率计提。基金合同
生效后服务费每日计算,逐日累计。计算方法如下:
H=E×0.04%÷当年天数
(2)当前一日基金资产净值在10亿元至20亿元(包括10亿元,不包
括20亿元),基金合同生效后服务费按前一日的产品资产净值的0.03%年费
率计提。基金合同生效后服务费每日计算,逐日累计。计算方法如下:
H=E×0.03%÷当年天数
(3)当前一日基金资产净值在20亿元以上(包括20亿元),基金合同
生效后服务费按前一日的产品资产净值的0.025%的年费率计提。基金合同
生效后服务费每日计算,逐日累计。计算方法如下:
H=E×0.025%÷当年天数
以上计算公式中:H为每日应付的指数许可使用费,E为前一日的基金
资产净值。
指数许可使用费的支付方式为每季度支付一次,由基金管理人向基金托
管人发送划付指令,经基金托管人复核后于次季初10个工作日内从基金财
产中一次性支付给中债金融估值中心有限公司。
若中债金融估值中心有限公司与基金管理人对指数许可使用费的费率
及支付方式另有约定的,从其最新约定。基金管理人将在招募说明书更新或
其他公告中披露基金最新适用的方法。
上述“一、基金费用的种类”中第3-8、11项费用,根据有关法规及
相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财
产中支付。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支
出或基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用
的项目。
(四)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法
规执行。基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或
者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
十六、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投
资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理
规定》及其他有关法律法规的规定,结合本基金管理人对本基金实施的投资
管理活动,对本基金管理人于2020年5月8日披露的本基金招募说明书进
行了更新,主要更新的内容如下:
1、在“重要提示”部分明确了更新招募说明书内容的截止日期。
2、对“第六部分 基金的募集”的内容进行了更新。
3、对“第七部分 基金合同的生效”的内容进行了更新。
4、对“第十三部分 基金的费用与税收”的内容进行了更新
太平基金管理有限公司
二零二零年六月二十九日