基金管理人:汇安基金管理有限责任公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
报告送出日期:2020 年 10 月 28 日
汇安嘉利一年封闭运作混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 10 月 27 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 7 月 1日起至 2020 年 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 汇安嘉利一年封闭混合
基金主代码 009133
交易代码 009133
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 4 月 21 日
报告期末基金份额总额 1,827,879,421.63 份
投资目标
本基金在严格控制风险的前提下,通过优化大类
资产配置和选择高安全边际的证券,力争实现基
金资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金管理人在大类资产配置过程中,结合定量
和定性分析,从宏观、中观、微观等多个角度考
虑宏观经济面、政策面、市场面等多种因素,综
合分析评判证券市场的特点及其演化趋势,重点
分析股票、债券等资产的预期收益风险的匹配关
系,在此基础上,在投资比例限制范围内,确定
或调整投资组合中股票和债券的比例。
业绩比较基准 -
风险收益特征 本基金为混合型基金,其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
基金管理人 汇安基金管理有限责任公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 汇安嘉利一年封闭混合A
汇安嘉利一年封闭混
合 C
下属分级基金的交易代码 009133 009134
报告期末下属分级基金的份额总额 1,827,846,911.25 份 32,510.38 份
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2020 年 7 月 1 日 - 2020 年 9 月 30 日 )
汇安嘉利一年封闭混合 A 汇安嘉利一年封闭混合 C
1.本期已实现收益 75,634,679.87 1,310.10
2.本期利润 71,154,106.61 1,230.71
3.加权平均基金份额本期利润 0.0389 0.0379
4.期末基金资产净值 1,892,080,081.90 33,593.47
5.期末基金份额净值 1.0351 1.0333
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇安嘉利一年封闭混合 A
阶段 净值增长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个
月 3.90% 0.24% 1.04% 0.22% 2.86% 0.02%
自基金合
同生效起
至今
3.51% 0.19% 1.20% 0.19% 2.31% 0.00%
汇安嘉利一年封闭混合 C
阶段 净值增长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个
月 3.80% 0.23% 1.04% 0.22% 2.76% 0.01%
自基金合
同生效起
至今
3.33% 0.19% 1.20% 0.19% 2.13% 0.00%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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注:①基金合同生效日为 2020 年 4 月 21 日,至本报告期末,本基金合同生效未满一年。
②根据《汇安嘉利一年封闭运作混合型证券投资基金基金合同》的规定,本基金的投资范围为具
有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含主板、中小板、创业板及其他经
中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、
公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、债券回购、同业
存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、资产支持证券、股
指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在条件许可的情况
下,基金管理人可在不改变本基金既有投资目标、策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,
根据相关法律法规,参与融资业务,不需要召开基金份额持有人大会。本基金投资于股票资产占
基金资产的比例为 0%-30%;封闭期内,本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期
货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金;封闭期届满转为开放式
运作后,本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应
当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;其中现金不包括结算
备付金、存出保证金、应收申购款等。根据基金合同的规定,自基金合同生效之日起 6个月内基
金各项资产配置比例需符合基金合同要求。截至本报告期末,本基金仍处于建仓期。
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§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期
仇秉则
固定收
益投资
部副总
经理、本
基金的
基金经
理
2020 年 4
月 21 日 - 14 年
仇秉则,CFA,CPA,中山大
学经济学学士,14 年证券、
基金行业从业经历,曾任普
华永道中天会计师事务所
审计经理,嘉实基金管理有
限公司固定收益部高级信
用分析师。2016 年 6 月加入
汇安基金管理有限责任公
司,担任固定收益投资部副
总经理一职,从事信用债投
资研究工作。2016 年 12 月
19 日至 2018 年 2 月 9 日,
任汇安丰利灵活配置混合
型证券投资基金基金经理;
2017年 1月 25日至 2018年
2 月 9 日,任汇安丰泰灵活
配置混合型证券投资基金
基金经理;2017 年 1 月 13
日至 2018 年 5 月 14 日,任
汇安丰泽灵活配置混合型
证券投资基金基金经理;
2017年 3月 13日至 2018年
5 月 14 日,任汇安丰恒灵活
配置混合型证券投资基金
基金经理;2017 年 1 月 10
日至 2019 年 1 月 10 日,任
汇安丰华灵活配置混合型
证券投资基金基金经理;
2016年 12月 2日至2019年
10 月 11 日,任汇安嘉汇纯
债债券型证券投资基金基
金经理;2016 年 12 月 5 日
至 2019 年 10 月 11 日,任
汇安嘉裕纯债债券型证券
投资基金基金经理;2016 年
12 月 22 日至 2019 年 11 月
19 日,任汇安丰融灵活配置
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混合型证券投资基金基金
经理;2016 年 12 月 22 日至
2019年10月11日任汇安嘉
源纯债债券型证券投资基
金基金经理;2017 年 7 月
27日至2019年 10月 11日,
任汇安丰裕灵活配置混合
型证券投资基金基金经理;
2017年 8月 10日至 2019年
10 月 11 日,任汇安丰益灵
活配置混合型证券投资基
金基金经理;2019 年 5 月
10 日至 2020 年 5 月 11 日,
任汇安丰利灵活配置混合
型证券投资基金基金经理;
2019年8月9日至今任汇安
嘉诚一年封闭运作债券型
证券投资基金基金经理;
2019年10月14日至今任汇
安稳裕债券型证券投资基
金基金经理;2020 年 3 月 5
日至今任汇安信利债券型
证 券 投 资 基 金 基 金 经
理;2020年 4月21日至今任
汇安嘉利一年封闭运作混
合型证券投资基金基金经
理。
注:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从
行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本报告期末本基金的基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及
基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用
基金资产,在控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益
的行为。
4.3 公平交易专项说明
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4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和
公司内部公平交易制度,完善相应制度及流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公
平执行,确保公平交易原则的实现。基金管理人公平对待旗下管理的所有投资组合,报告期内公
平交易制度得到良好的贯彻执行,未发现存在违反公平交易原则的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,禁止可能导致不公平交易和利益输
送的同日反向交易。本报告期内,本基金未发现可能的异常交易情况,不存在所有投资组合参与
的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2020 年进入第三季度,国内国际经济呈现分化走势。除中国外全球主要经济体均受到新冠疫
情的持续影响,部分地区发生了疫情二次乃至多次反弹,从而对经济的复工复产形成了抑制。国
外主要经济体央行均大概率长期保持了超常规货币宽松政策。中国经济需求端持续修复,生产端
维持稳定。社会消费零售总额 8月首次转正,家电、汽车等可选消费品稳步恢复,商品房销售额
累计值也实现转正,房地产投资、基建投资保持较高增速,制造业投资增速相对较低,但仍呈修
复态势;工业增加值维持在 5%附近波动,PMI 连续 7 个月维持扩张区间。
政策方面,报告期内社会融资规模与 M2 维持了明显高于名义国内生产总值的水平,有力地支
持了实体经济的修复,中国央行通过公开市场操作维持流动性合理充裕,但在稳增长和防风险之
间保持平衡。资金利率、同业存单利率围绕 OMO、MLF 等政策利率附近波动,收益率曲线呈现期限
利差相对较窄的较平坦的形态。
本基金在投资操作上,债券方面,合理控制久期,继续严控信用风险,在收益率相对高点积
极配置优质信用债;转债方面,合理控制仓位,优选行业景气度高、具有一定安全边际的品种;
权益方面,控制总体仓位水平,采取价值与成长的相对平衡配置,获取较好的风险调整后收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末汇安嘉利一年封闭混合 A基金份额净值为 1.0351 元,本报告期基金份额净值
增长率为 3.90%;截至本报告期末汇安嘉利一年封闭混合 C基金份额净值为 1.0333 元,本报告期
基金份额净值增长率为 3.80%;同期业绩比较基准收益率为 1.04%。
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4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 209,083,499.44 9.61
其中:股票 209,083,499.44 9.61
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 1,902,424,661.10 87.44
其中:债券 1,668,986,661.10 76.71
资产支持证券 233,438,000.00 10.73
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 19,772,585.56 0.91
8 其他资产 44,332,313.14 2.04
9 合计 2,175,613,059.24 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 125,874,388.51 6.65
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 13,029.12 0.00
F 批发和零售业 42,542.17 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 7,558,336.98 0.40
H 住宿和餐饮业 12,624,155.00 0.67
I 信息传输、软件和信息技术服务业 20,545,300.56 1.09
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J 金融业 - -
K 房地产业 30,259,554.54 1.60
L 租赁和商务服务业 12,105,000.00 0.64
M 科学研究和技术服务业 14,813.40 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 46,379.16 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 209,083,499.44 11.05
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科 A 1,079,927 30,259,554.54 1.60
2 601137 博威合金 1,448,627 19,570,950.77 1.03
3 000651 格力电器 240,000 12,792,000.00 0.68
4 600258 首旅酒店 711,220 12,624,155.00 0.67
5 002027 分众传媒 1,500,000 12,105,000.00 0.64
6 002174 游族网络 600,000 10,488,000.00 0.55
7 002624 完美世界 300,000 9,990,000.00 0.53
8 600741 华域汽车 397,034 9,886,146.60 0.52
9 002508 老板电器 300,437 9,821,285.53 0.52
10 002597 金禾实业 300,000 9,510,000.00 0.50
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 1,358,138,600.00 71.78
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 301,969,800.00 15.96
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7 可转债(可交换债) 8,878,261.10 0.47
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,668,986,661.10 88.21
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 163363 20 碧地 01 1,500,000 149,070,000.00 7.88
2 155269 19 新城 02 1,000,000 100,220,000.00 5.30
3 149087 20 荣盛 G1 1,000,000 98,670,000.00 5.21
4 143027 17 荣盛 01 900,000 90,180,000.00 4.77
5 1780075 17哈密国投债 700,000 73,206,000.00 3.87
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值 (元) 占基金资产净值比例(%)
1 168382 逸锟优 05 850,000 84,252,000.00 4.45
2 168456 惠盈 1A 500,000 49,565,000.00 2.62
3 138612 逸锟 14A1 300,000 29,913,000.00 1.58
4 138633 海诺 2A1 300,000 29,892,000.00 1.58
5 138621 招慧 08A 300,000 29,880,000.00 1.58
6 168263 碧山 01 优 100,000 9,936,000.00 0.53
注:本基金本报告期末仅持有上述 6只资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
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5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 290,928.56
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 44,041,384.58
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 44,332,313.14
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5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值 (元) 占基金资产净值比例(%)
1 128083 新北转债 5,938,807.40 0.31
2 113542 好客转债 2,939,453.70 0.16
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 汇安嘉利一年封闭混合 A 汇安嘉利一年封闭混合 C
报告期期初基金份额总额 1,827,846,911.25 32,510.38
报告期期间基金总申购份额 - -
减:报告期期间基金总赎回份额 - -
报告期期末基金份额总额 1,827,846,911.25 32,510.38
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本基金的基金管理人于本基金本报告期内未运用固有资产投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金的基金管理人于本基金本报告期内未运用固有资产投资本基金。
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§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期内未存在单一基金份额持有人持有基金份额比例超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准汇安嘉利一年封闭运作混合型证券投资基金募集的文件
2、汇安嘉利一年封闭运作混合型证券投资基金基金合同
3、汇安嘉利一年封闭运作混合型证券投资基金托管协议
4、汇安嘉利一年封闭运作混合型证券投资基金招募说明书
5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
6、中国证监会规定的其他文件
9.2 存放地点
北京市东城区东直门南大街 5号中青旅大厦 13 层
上海市虹口区东大名路 501 白玉兰大厦 36 层 02-03 室
9.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查文件,在支
付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
公司网站:http://www.huianfund.cn/
汇安基金管理有限责任公司
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