国泰中债1-3年国开行债券指数证券投资基金更新招募说明书（2021年第二号）

国泰中债1-3年国开行债券指数证券投
资基金更新招募说明书
（2021年第二号）
基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司
目 录
重要提示........................................................................................................................................... 1
第一部分 前言 ............................................................................................................................... 3
第二部分 释义 ............................................................................................................................... 3
第三部分 基金管理人 ................................................................................................................... 8
第四部分 基金托管人 ................................................................................................................. 22
第五部分 相关服务机构 ............................................................................................................. 24
第六部分 基金的募集 ................................................................................................................. 26
第七部分 基金合同的生效 ......................................................................................................... 29
第八部分 基金份额的申购与赎回 ............................................................................................. 30
第九部分 基金的投资 ................................................................................................................. 41
第十部分 基金的财产 ................................................................................................................. 45
第十一部分 基金资产估值 ......................................................................................................... 46
第十二部分 基金的收益与分配 ................................................................................................. 52
第十三部分 基金费用与税收 ..................................................................................................... 53
第十四部分 基金的会计与审计 ................................................................................................. 55
第十五部分 基金的信息披露 ..................................................................................................... 56
第十六部分 侧袋机制 ................................................................................................................. 62
第十七部分 风险揭示 ................................................................................................................. 64
第十八部分 基金的终止与清算 ................................................................................................. 71
第十九部分 基金合同内容摘要 ................................................................................................. 73
第二十部分 托管协议内容摘要 ................................................................................................. 89
第二十一部分 对基金份额持有人的服务 ............................................................................... 107
第二十二部分 其他应披露事项 ............................................................................................... 108
第二十三部分 招募说明书存放及其查阅方式 ....................................................................... 108
第二十四部分 备查文件 ........................................................................................................... 108
重要提示
1、本基金经中国证券监督管理委员会2020年5月8日证监许可【2020】862
号文注册募集。本基金的基金合同生效日为2020年8月27日。
2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经
中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投
资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
3、本基金标的指数为中债-1-3年国开行债券指数
（1）样本选取方法
1）债券种类
政策性银行债
2）发行人
国家开发银行
3）上市地点
全国银行间债券市场、上海证券交易所、深圳证券交易所
4）托管余额/发行量
无限制
5）债券剩余期限
0.5年-3年（包含0.5年和3年），含权债剩余期限按计算日中债估值推荐方
向选取
6）债券币种
人民币
7）付息方式
附息式固定利率
8）上市期限
无限制
9）含权债
包含含权债
10）取价源
以中债估值为参考（价格偏离度参数为0.1%），优先选取合理的最优双边报
价中间价，若无则取合理的银行间市场加权平均结算价或交易所市场收盘价，再
无则直接采用中债估值价格。
有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中国债券信息网站，网址：
www.chinabond.com.cn。
4、本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。
投资人在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充
分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量
等投资行为做出独立决策。投资人根据所持有的基金份额享受基金的收益，但同
时也需承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括：市场风险、运作风险、流
动性风险、本基金的特定风险以及由某些不可抗力等因素造成的其他风险等。本
基金可能出现跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份券停牌
或违约等风险。
本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益水平低于股票型基金和混合型
基金，高于货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用抽样复制法跟踪标的
指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特
征。
本基金主要投资于政策性金融债，可能面临政策性银行改制后的信用风险、
政策性金融债流动性风险、投资集中度风险等。
本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的20%，但
在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过20%的除外。法律
法规、监管机构另有规定的，从其规定。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并
不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”
原则，在投资人做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，
由投资人自行负担。当投资人赎回时，所得或会高于或低于投资人先前所支付的
金额。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
投资有风险，投资人应当认真阅读基金合同、基金招募说明书、基金产品资
料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承
担投资风险。
本招募说明书根据本基金管理人于2021年7月28日发布的《国泰基金管理
有限公司关于旗下部分证券投资基金修订基金合同的公告》进行更新，修订内容
自2021年7月28日起生效。
第一部分 前言
本招募说明书依据《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中
华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以
下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称
“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以
下简称“《流动性风险管理规定》”）和其他有关法律法规以及《国泰中债1-3年
国开行债券指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书
所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本
招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同
是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件，如本招募说明书内容
与基金合同有冲突或不一致之处，均以基金合同为准。基金投资人自依基金合同
取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同当事人，其持有基金份额的行
为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他
有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，
应详细查阅基金合同。
第二部分 释义
在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1、基金或本基金：指国泰中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
2、基金管理人：指国泰基金管理有限公司
3、基金托管人：指中国邮政储蓄银行股份有限公司
4、基金合同：指《国泰中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金合同》
及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《国泰中债1-3
年国开行债券指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补
充
6、招募说明书：指《国泰中债1-3年国开行债券指数证券投资基金招募说
明书》及其更新
7、基金产品资料概要：指《国泰中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
基金产品资料概要》及其更新
8、基金份额发售公告：指《国泰中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
基金份额发售公告》
9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10、《基金法》：指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时
做出的修订
11、《销售办法》：指《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做
出的修订
12、《信息披露办法》：指《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁
布机关对其不时做出的修订
13、《运作办法》：指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对
其不时做出的修订
14、《流动性风险管理规定》：指《公开募集开放式证券投资基金流动性风险
管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委
员会
17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
团体或其他组织
20、合格境外机构投资者：指符合现行有效的相关法律法规规定可以投资于
在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
21、人民币合格境外机构投资者：指符合现行有效的相关法律法规规定，运
用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外机构投资者
22、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和
人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金
的其他投资人的合称
23、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资
人
24、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，
办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
25、销售机构：指基金管理人以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其
他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理
基金销售业务的机构
26、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括
投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结
算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
27、登记机构：指办理登记业务的机构。本基金的登记机构为国泰基金管理
有限公司或接受国泰基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
28、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所
管理的基金份额余额及其变动情况的账户
29、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机
构办理认购、申购、赎回、转换、转托管、定期定额投资等业务而引起的基金份
额变动及结余情况的账户
30、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的
日期
31、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财
产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
32、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长
不得超过3个月
33、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
34、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
35、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
开放日
36、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)
37、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
38、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
39、《业务规则》：指《国泰基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规
范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人
和投资人共同遵守
40、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
41、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
42、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规
定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
43、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告
规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金
管理人管理的其他基金基金份额的行为
44、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
持基金份额销售机构的操作
45、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申
购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账
户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
46、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数
加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入
申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%
47、元：指人民币元
48、基金收益：指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、
已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
49、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收
款项及其他资产的价值总和
50、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
51、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
52、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程
53、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定
互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露
网站）等媒介
54、基金份额类别：指根据费用收取方式的不同将本基金基金份额分为不同
的类别，各基金份额类别分别设置代码，并分别计算和公告基金份额净值
55、A类基金份额：指在投资人认购、申购基金份额时收取认购、申购费用，
不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额
56、C类基金份额：指在投资人认购、申购基金份额时不收取认购、申购费
用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额
57、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及
基金份额持有人服务的费用
58、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购
与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受
限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或
交易的债券等
59、摆动定价机制：指当本基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净
值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，
从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合法权益不受损
害并得到公平对待
60、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门
账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，
属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账
户称为侧袋账户
61、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导
致公允价值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准
备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确
定性的资产
62、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事
件
第三部分 基金管理人
一、基金管理人概况
名称：国泰基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道1200号2层225室
办公地址：上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层
成立时间：1998年3月5日
法定代表人：邱军
注册资本：壹亿壹仟万元人民币
联系人：辛怡
联系电话：021-31089000，400-888-8688
股权结构：
股东名称 股权比例
中国建银投资有限责任公司 60%
意大利忠利集团 30%
中国电力财务有限公司 10%
二、主要人员情况
1、董事会成员
邱军，董事长，硕士研究生，高级经济师。1993年7月至2002年7月，任
中国建设银行天津市分行主任科员。2002年7月至2007年10月，任中德住房
储蓄银行部门经理。2007年10月至2008年8月，任中国建设银行信用卡天津
运作中心高级副经理。2008年8月至2011年4月，任中国建银投资有限责任公
司高级业务经理。2011年4月至2014年4月，任中投科信科技股份有限公司总
经理。2014年4月至2016年11月，任中投发展有限责任公司监事长、纪委书
记。2016年11月至2020年4月，历任建投控股有限责任公司总经理、董事长、
党委书记。2020年4月任公司党委书记。2020年12月起任公司董事长、法定代
表人、党委书记。
方光鹏，董事，博士研究生。1990年8月至1994年9月，任职于中国科学
院应用数学研究所。1997年7月至2005年1月，任职于中国建设银行总行。2005
年1月至2007年7月，任职于中国建银投资有限责任公司，历任财会部高级副
经理、股权管理部高级副经理。2007年7月至2010年6月，任浙江省国际信托
投资有限公司（后更名为中投信托有限责任公司）计划财务部总经理。2010年6
月起至今，历任中国建银投资有限责任公司长期股权管理部高级业务副经理、战
略发展部专职董事。其间，2012年7月至2013年10月兼任建银饭店董事，2013
年3月至2014年12月兼任宏源证券监事。2021年3月起任公司董事。
何雅婧，董事，硕士研究生。2011年8月起在中国建银投资有限责任公司
工作，先后任长期股权投资部助理业务经理、业务副经理，战略发展部业务副经
理、业务经理，现任战略发展部高级业务副经理。2020年12月起任公司董事。
Santo Borsellino，董事，硕士研究生。1994-1995年在BANK OF ITALY负
责经济研究；1995年在UNIVERSITY OF BOLOGNA任金融部助理，1995-1997
年在ROLOFINANCE UNICREDITO ITALIANO GROUP – SOFIPA SpA任金融分
析师；1999-2004年在LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL任股票保险研究
员；2004-2005年任URWICK CAPITAL LLP合伙人；2005-2006年在CREDIT
SUISSE任副总裁；2006-2008年在EURIZONCAPITAL SGR SpA历任研究员/基
金经理。2009-2013年任GENERALI INVESTMENTS EUROPE权益部总监。
2013-2019年任GENERALI INVESTMENTS EUROPE总经理。2019年4月起任
Investments & Asset Management Corporate Governance Implementation &
Institutional Relations主管。2013年11月起任公司董事。
游一冰，董事，大学本科，英国特许保险学会高级会员（FCII）及英国特许
保险师（Chartered Insurer）。1989年至1994年任中国人民保险公司总公司营业
部助理经理；1994年至1996年任中国保险（欧洲）控股有限公司总裁助理；1996
年至1998年任忠利保险有限公司英国分公司再保险承保人；1998年至2017年
任忠利亚洲中国地区总经理；2002年至今任中意人寿保险有限公司董事；2007
年至今任中意财产保险有限公司董事；2007年至2017年任中意财产保险有限公
司总经理；2013年至今任中意资产管理有限公司董事；2017年至今任忠利集团
大中华区股东代表。2010年6月起任公司董事。
戴建元，董事，大学本科，高级会计师。1994年7月至1998年4月，任福
建省泉州电业局财务科会计。1998年4月至2001年3月，任福建省电力有限公
司财务部会计。2001年3月至2005年8月，任福建省厦门市电业局总会计师。
2005年8月至今，历任中国电力财务有限公司福建业务部主任、直属营业部副
主任（主持工作、正处级）、直属营业部主任、办公室主任、审计部主任、副总
经济师、首席风险师、总风险师。2020年12月起任公司董事。
周向勇，董事，硕士研究生，25年金融从业经历。1996年7月至2004年
12月在中国建设银行总行工作，先后任办公室科员、个人银行业务部主任科员。
2004年12月至2011年1月在中国建银投资有限责任公司工作，任办公室高级
业务经理、业务运营组负责人。2011年1月加入国泰基金管理有限公司，任总
经理助理，2012年11月至2016年7月任公司副总经理，2016年7月起任公司
总经理及公司董事。
黄晓衡，独立董事，硕士研究生，高级经济师。1975年7月至1991年6月，
在中国建设银行江苏省分行工作，先后任职于计划处、信贷处、国际业务部，历
任副处长、处长。1991年6月至1993年9月，任中国建设银行伦敦代表处首席
代表。1993年9月至1994年7月，任中国建设银行纽约代表处首席代表。1994
年7月至1999年3月，在中国建设银行总行工作，历任国际部副总经理、资金
计划部总经理、会计部总经理。1999年3月至2010年1月，在中国国际金融有
限公司工作，历任财务总监、公司管委会成员、顾问。2010年4月至2012年3
月，任汉石投资管理有限公司（香港）董事总经理。2013年8月至2016年1月，
任中金基金管理有限公司独立董事。2017年3月起任公司独立董事。
吴群，独立董事，博士研究生，高级会计师。1986年6月至1999年1月在
中国财政研究院研究生部（原财政部财政科研所研究生部）工作，历任讲师、副
研究员、副主任、主任。1991年起兼任中国财政研究院研究生部硕士生导师。
1999年1月至2003年6月在沪江德勤北京分所工作，历任技术部/企业风险管理
部高级经理、总监，管理咨询部总监。2003年6月至2005年11月，在中国电
子产业工程有限公司工作，担任财务部总经理。2005年11月至2016年7月在
中国电子信息产业集团有限公司工作（简称“CEC”），历任审计部副主任、资产
部副主任（主持工作）、主任。2014年9月至2016年7月兼任中国上市公司协
会军工委员会副会长，2016年8月至2018年1月任中国上市公司协会军工委员
会顾问。2012年3月至2016年7月，担任中国电子信息产业集团有限公司总经
济师。在CEC工作期间，至2016年11月，在中国电子信息产业集团有限公司
所投资的境内外多个公司担任董事、监事。2017年5月起兼任首约科技（北京）
有限公司独立董事。2020年8月起兼任中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗
股份有限公司独立董事。2017年10月起任公司独立董事。
陈爽，独立董事，硕士研究生，高级经济师。1992年8月至2001年2月，
在交通银行工作，历任研究开发部规划开发处干部、副主任科员、主管商业银行
研究员，办公室条法处主管法律员、副处长、处长。2001年2月至2019年9月，
在中国光大集团有限公司工作，历任法律部副主任、法律部主任、董事、执行董
事、副总经理、党委委员。2002年6月至2007年8月，兼任中国光大（集团）
总公司法律部副主任。2004年9月至2019年5月，历任中国光大控股有限公司
执行董事、副总经理、行政总裁、首席执行官、党委书记。2015年6月至2019
年5月，任中国飞机租赁集团控股有限公司主席、执行董事。2019年5月至2019
年11月，负责筹备中国光大控股有限公司下属的大湾区基金。2019年11月至
2020年6月，任中集资本控股有限公司首席执行官兼总裁，中集资本（国际）
有限公司董事长兼总裁。2020年7月至今，任绅湾资本管理有限公司创始及执
行合伙人。2020年12月起任公司董事。
冯丽英，独立董事，大学本科，高级经济师。1984年9月至1987年6月，
任北京第二轻工业总公司科员。1987年7月至1998年9月，历任中国建设银行
人事部劳动工资处副处长、处长。1998年9月至1999年9月，任中国国际金融
有限责任公司人力资源部高级经理。1999年9月至2005年9月，任中国信达资
产管理有限公司人力资源部副总经理（总经理级）。期间兼任中国耀华浮华玻璃
有限责任公司副董事长，中国宏源证券公司监事长。2005年9月至2011年2月，
任中国建设银行总行人力资源部副总经理（总经理级）。期间兼任建信基金管理
有限公司监事长。2011年2月至2015年11月，任中国建设银行养老金业务部
总经理。2015年11月至2019年7月，任建信养老金管理有限责任公司总裁。
2020年12月起任公司董事。
2、监事会成员