东方红益丰纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2021年第1号）

东方红益丰纯债债券型证券投资基金招募说明书
东方红益丰纯债债券型证券投资基金
招募说明书（更新）
（2021年第1号）
基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
二〇二一年六月四日
东方红益丰纯债债券型证券投资基金招募说明书
【重要提示】
东方红益丰纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的
募集申请经中国证监会2020年3月13日证监许可【2020】437号文准予
注册。本基金的基金合同于2020年7月21日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。
本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的
注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或
保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产
生波动。投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招
募说明书、基金产品资料概要及基金合同等信息披露文件，自主判断
基金的投资价值，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，
充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）基
金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，自行承担投资风险。
投资者在获得基金投资收益的同时，亦承担基金投资中出现的各类风
险，可能包括：证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有
的非系统性风险、大量赎回、巨额赎回或暴跌导致的流动性风险、基
金管理人在投资经营过程中产生的操作风险、本基金特有的风险等。
基金管理人提醒投资者基金投资的“卖者尽责、买者自负”原则，在
投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风
险，由投资者自行负责。
本基金是一只债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场
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基金，低于混合型基金和股票型基金。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基
金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运
用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。
本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总
数的50%，但在基金运作过程中因基金份额赎回等基金管理人无法予
以控制的情形导致被动达到或超过50%的除外。法律法规另有规定的，
从其规定。
本招募说明书所载内容截止至2021年5月20日，基金投资组合报
告截止至2021年3月31日（财务数据未经审计）。
东方红益丰纯债债券型证券投资基金招募说明书
目录
一、绪言.............................................................................................................................................4
二、释义.............................................................................................................................................5
三、基金管理人...............................................................................................................................10
四、基金托管人...............................................................................................................................20
五、相关服务机构...........................................................................................................................30
六、基金的募集...............................................................................................................................34
七、基金合同的生效.......................................................................................................................35
八、基金份额的申购与赎回...........................................................................................................36
九、基金的投资...............................................................................................................................47
十、基金的业绩...............................................................................................................................57
十一、基金的财产...........................................................................................................................59
十二、基金资产估值.......................................................................................................................60
十三、基金的收益与分配...............................................................................................................67
十四、基金的费用与税收...............................................................................................................69
十五、基金的会计与审计...............................................................................................................73
十六、基金的信息披露...................................................................................................................74
十七、风险揭示...............................................................................................................................81
十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算......................................................................89
十九、基金合同内容摘要...............................................................................................................91
二十、托管协议的内容摘要.........................................................................................................107
二十一、对基金份额持有人的服务.............................................................................................121
二十二、其他应披露事项.............................................................................................................123
二十三、招募说明书的存放及查阅方式....................................................................................125
二十四、备查文件.........................................................................................................................126
东方红益丰纯债债券型证券投资基金招募说明书
一、绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金
法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、
《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证
券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募
集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规
定》”)和其他有关法律法规的规定，以及《东方红益丰纯债债券型证券投资基
金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。
本招募说明书阐述了本基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资者投资
决策有关的全部必要事项，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗
漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由上海
东方证券资产管理有限公司解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供
未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书做出任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同
是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件。招募说明书主要向投
资者披露与本基金相关事项的信息，是投资者据以选择及决定是否投资于本基金
的要约邀请文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有
人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认
和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基
金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
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二、释义
本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1、基金或本基金：指东方红益丰纯债债券型证券投资基金
2、基金管理人：指上海东方证券资产管理有限公司
3、基金托管人：指上海浦东发展银行股份有限公司
4、合同、基金合同、《基金合同》：指《东方红益丰纯债债券型证券投资
基金基金合同》及对基金合同的任何有效的修订和补充
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人签订的《东方红益丰纯债债券型
证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书、《招募说明书》：指《东方红益丰纯债债券型证券投资基
金招募说明书》及其更新
7.基金产品资料概要：指《东方红益丰纯债债券型证券投资基金基金产品
资料概要》及其更新
8、基金份额发售公告：指《东方红益丰纯债债券型证券投资基金基金份额
发售公告》
9、法律法规：指中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委
员会第五次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委
员会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第
十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员
会关于修改＜中华人民共和国港口法＞等七部法律的决定》修正的《中华人民共和
国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实
施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1
日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出
的修订
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13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实
施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年
10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布
机关对其不时做出的修订
15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委
员会
17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
团体或其他组织
20、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理
办法》及相关法律法规规定的可投资于中国境内依法募集的证券投资基金的中国
境外的机构投资者
21、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内
证券投资试点办法》及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内
证券投资的境外法人
22、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和
人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金
的其他投资人的合称
23、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资
人
24、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，
办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
25、销售机构、代销机构：指基金管理人以及符合《销售办法》和中国证监
会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务
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协议，办理基金销售业务的机构
26、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括
投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结
算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
27、基金登记机构、登记机构：指上海东方证券资产管理有限公司或其委托
的符合条件的办理基金登记业务的机构，本基金的登记机构为中国证券登记结算
有限责任公司
28、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所
管理的基金份额余额及其变动情况的账户
29、基金交易账户：指各销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售
机构办理基金认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务所引起的
基金份额的变动及结余情况的账户
30、基金合同生效日：指基金募集达到法律规定及《基金合同》约定的条件，
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的
日期
31、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财
产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
32、募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得
超过3个月
33、基金存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
34、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
35、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
开放日
36、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)
37、开放日：指销售机构为投资者办理本基金份额申购、赎回等业务的工作
日
38、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
39、《业务规则》：指《中国证券登记结算有限责任公司开放式证券投资基
金及证券公司集合资产管理计划份额登记及资金结算业务指南》以及其他适用于
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证券投资基金的业务规则
40、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
41、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
42、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规
定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
43、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告
规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金
管理人管理的其他基金基金份额的行为
44、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
持基金份额销售机构的操作
45、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申
购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账
户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
46、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请总数加上
基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请
份额总数后的余额）超过上一工作日本基金总份额的10%时的情形
47、元：指人民币元
48、基金收益：指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、
已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
49、基金资产总值：指基金所拥有的各类证券及票据价值、银行存款本息、
基金应收申购款以及其他资产的价值总和
50、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
51、基金份额净值：指估值日基金资产净值除以估值日基金份额总数的数值
52、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程
53、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定
互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露
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网站）等媒介
54、基金销售网点：指基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网点
55、货币市场工具：指现金；期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券
回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在三百九十七天以内（含三百九十七
天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；中国证监会、中国人民
银行认可的其他具有良好流动性的金融工具
56、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购
与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、资产支持证券、因
发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
57、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份
额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投
资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合法权益
不受损害并得到公平对待
58、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免并不能克服，且在基
金合同由基金托管人、基金管理人签署之日后发生的，使基金合同当事人无法全
部履行或无法部分履行基金合同的任何事件，包括但不限于洪水、地震及其他自
然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、法律法规变化、突发停电或其他
突发事件、证券、期货交易所非正常暂停或停止交易
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三、基金管理人
（一）基金管理人概况
本基金基金管理人为上海东方证券资产管理有限公司，基本信息如下：
名称：上海东方证券资产管理有限公司
住所：上海市黄浦区中山南路109号7层-11层
办公地址：上海市黄浦区外马路108号供销大厦7层-11层
法定代表人：宋雪枫
设立日期：2010年7月28日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可[2010]518号
开展公开募集证券投资基金管理业务批准文号：证监许可[2013]1131号
组织形式：有限责任公司
注册资本：3亿元人民币
存续期限：持续经营
联系电话：（021）53952888
联系人：彭轶君
股东情况：东方证券股份有限公司持有公司100%的股权。
公司前身是东方证券股份有限公司客户资产管理业务总部，2010年7月28日
经中国证券监督管理委员会《关于核准东方证券股份有限公司设立证券资产管理
子公司的批复》（证监许可[2010]518号）批准，由东方证券股份有限公司出资3
亿元，在原东方证券股份有限公司客户资产管理业务总部的基础上正式成立，是
国内首家获批设立的券商系资产管理公司。
（二）主要人员情况
1、基金管理人董事会成员
宋雪枫先生，董事长,中共党员，管理学博士。曾任申能股份有限公司投资
部办事员，财务部办事员、主管、副经理、经理，总经理助理，总会计师，副总
经理，监事长；上海外高桥第二发电有限责任公司财务总监、监事长；上海浦东
发展银行股份有限公司监事；申能集团财务有限公司监事长；上海嘉禾航运有限
公司董事长；中天合创能源有限责任公司监事长；申能（集团）有限公司总经理
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助理；上海诚毅投资管理有限公司总经理、董事长；东方证券股份有限公司监事
会主席；上海申能诚毅股权投资有限公司董事长。现任申能（集团）有限公司党
委委员、副总经理，上海申能能创能源发展有限公司董事长，东方证券股份有限
公司党委书记、执行董事，上海东方证券资产管理有限公司董事长。
任莉女士，总经理、公开募集基金管理业务负责人、财务负责人，社会学硕
士、工商管理硕士。拥有十多年海内外市场营销经验，曾任东方证券股份有限公
司资产管理业务总部副总经理，上海东方证券资产管理有限公司总经理助理、副
总经理、联席总经理、董事会秘书。现任上海东方证券资产管理有限公司董事、
总经理、公开募集基金管理业务负责人、财务负责人。
杨斌先生，董事，中共党员，经济学硕士。曾任中国人民银行上海分行非银
行金融机构管理处科员，上海证管办稽查处、稽查局案件审理处副主任科员、主
任科员，上海证监局稽查一处、机构二处主任科员、机构一处副处长、期货监管
处处长、法制处处长，东方证券股份有限公司稽核总部总经理。现任东方证券股
份有限公司副总裁兼首席风险官兼合规总监、合规法务管理总部总经理，上海东
证期货有限公司董事、东方金融控股（香港）有限公司董事、东方证券承销保荐
有限公司董事、长城基金管理有限公司监事。
杨洁琼女士，董事，中共党员，法学学士。曾任东方证券股份有限公司人力
资源管理总部高级主管、总经理助理、副总经理、副总经理（主持工作）。现任
东方证券股份有限公司人力资源管理总部总经理，上海东方证券资产管理有限公
司董事，上海东证期货有限公司党委副书记。
尤文杰先生，董事，中共党员，经济学学士。曾任立信会计师事务所（特殊
普通合伙）项目经理、高级经理、合伙人，东方证券股份有限公司计划财务管理
总部副总经理、副总经理（主持工作）。现任东方证券股份有限公司计划财务管
理总部总经理，上海东证期货有限公司董事、东方证券承销保荐有限公司董事、
东方金融控股(香港)有限公司董事、上海东方证券资产管理有限公司董事。
2、基金管理人监事
朱静女士，监事，中共党员，经济学硕士。曾任西安矿山机械厂职员，上海
财通国际投资管理有限公司证券管理部经理、副总经理，东方证券股份有限公司
经纪业务总部职员、业务规划董事、运行资深主管、总经理助理，营运管理总部
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总经理助理、副总经理，董事会办公室副主任。现任东方证券股份有限公司战略
发展总部总经理兼东方金融控股（香港）有限公司总经理，上海东证期货有限公
司董事，东方金融控股（香港）有限公司董事，东证国际金融集团有限公司董事，
诚泰融资租赁（上海）有限公司监事会主席，长城基金管理有限公司董事，上海
东方证券资产管理有限公司监事。
3、经营管理层人员
任莉女士，总经理（简历请参见上述关于董事的介绍）。
张锋先生，副总经理，硕士研究生。曾任上海财政证券公司研究员，兴业证
券股份有限公司研究员，上海融昌资产管理有限公司研究员，信诚基金管理有限
公司股票投资副总监、基金经理，上海东方证券资产管理有限公司基金投资部总
监、私募权益投资部总经理、公募集合权益投资部总经理、执行董事、董事总经
理。现任上海东方证券资产管理有限公司副总经理、首席投资官、投资决策委员
会主席，兼任公募权益投资部总经理，基金经理兼任投资经理。
周代希先生，副总经理，中共党员，硕士研究生。曾任深圳证券交易所会员
管理部经理、金融创新实验室高级经理、固定收益与衍生品工作小组执行经理，
兼任深圳仲裁委员会仲裁员。现任上海东方证券资产管理有限公司副总经理。
刘峰先生，副总经理，中共党员，本科学士。曾任华福证券有限责任公司职
员、兴业银行股份有限公司资产托管部职员、委托处副处长、委托处处长、总经
理助理、副总经理。现任上海东方证券资产管理有限公司副总经理。
汤琳女士，副总经理，本科学士。曾任东方证券股份有限公司资产管理业务
总部市场营销经理，上海东方证券资产管理有限公司综合管理部副总监、董事总
经理。现任上海东方证券资产管理有限公司董事会秘书、副总经理，兼任综合管
理部总经理。
4、合规总监、首席风险官
李云亮先生，合规总监兼首席风险官，中共党员，博士研究生。曾任重庆理
工大学计算机学院大学讲师，重庆证监局机构监管处副调研员，西南证券股份有
限公司证券资管部总经理，金鹰基金管理有限公司副总经理，深圳前海金鹰资产
管理有限公司董事长，金鹰基金管理有限公司督察长。现任上海东方证券资产管
理有限公司合规总监、公开募集基金管理业务合规负责人、兼任首席风险官、合
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规稽核部总经理及风险管理部总经理。
5、公开募集基金管理业务合规负责人（督察长）
李云亮先生，公开募集基金管理业务合规负责人（简历请参见上述关于合规
总监、首席风险官的介绍）。
6、本基金基金经理
徐觅先生，上海东方证券资产管理有限公司公募固定收益投资部总经理助
理、基金经理，2016年12月至今任东方红益鑫纯债债券型证券投资基金基金经理、
2017年8月至今任东方红汇利债券型证券投资基金基金经理、2017年8月至今任东
方红汇阳债券型证券投资基金基金经理、2017年9月至今任东方红策略精选灵活
配置混合型发起式证券投资基金基金经理、2017年9月至2020年5月任东方红货币
市场基金基金经理、2018年3月至今任东方红目标优选三年定期开放混合型证券
投资基金基金经理、2018年5月至今任东方红配置精选混合型证券投资基金基金
经理、2018年10月至今任东方红核心优选一年定期开放混合型证券投资基金基金
经理、2020年1月至今任东方红安鑫甄选一年持有期混合型证券投资基金基金经
理、2020年7月至今任东方红益丰纯债债券型证券投资基金基金经理。复旦大学
工商管理硕士。曾任长信基金管理有限责任公司基金事务部基金会计、交易管理
部债券交易员，广发基金管理有限公司固定收益部债券交易员，富国基金管理有
限公司固定收益部基金经理助理，上海东方证券资产管理有限公司私募固定收益
投资部投资经理。
7、投资决策委员会成员
投资决策委员会成员构成如下：主任委员张锋先生、委员胡伟先生、胡雅丽
女士、邓炯鹏先生、谭鹏万先生、侯振新先生。
8、上述人员之间不存在近亲属关系。
（三）基金管理人的职责
1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基
金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
2、办理基金备案手续；
3、自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金财产；
东方红益丰纯债债券型证券投资基金招募说明书
4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的
经营方式管理和运作基金财产；
5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保
证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管
理，分别记账，进行证券投资；