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华宝基金管理有限公司
华宝标普美国品质消费股票指数证券投
资基金（LOF）基金合同
基金管理人：华宝基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
目 录
第一部分 前言 ............................................................................................................................... 1
第二部分 释义 ............................................................................................................................... 3
第三部分 基金的基本情况 ......................................................................................................... 10
第四部分 基金份额的发售 ......................................................................................................... 12
第五部分 基金备案 ..................................................................................................................... 14
第六部分 基金份额的上市交易 ................................................................................................. 16
第七部分 基金份额的申购与赎回 ............................................................................................. 18
第八部分 基金合同当事人及权利义务 ..................................................................................... 29
第九部分 基金份额持有人大会 ................................................................................................. 38
第十部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 ......................................................... 46
第十一部分 基金的托管 ............................................................................................................. 48
第十二部分 基金份额的登记 ..................................................................................................... 49
第十三部分 基金的投资 ............................................................................................................. 51
第十四部分 基金的财产 ............................................................................................................. 58
第十五部分 基金资产估值 ......................................................................................................... 60
第十六部分 基金费用与税收 ..................................................................................................... 66
第十七部分 基金的收益与分配 ................................................................................................. 69
第十八部分 基金的会计与审计 ................................................................................................. 71
第十九部分 基金的信息披露 ..................................................................................................... 72
第二十部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ......................................................... 78
第二十一部分 违约责任 ............................................................................................................. 80
第二十二部分 争议的处理和适用的法律 ................................................................................. 82
第二十三部分 基金合同的效力 ................................................................................................. 83
第二十四部分 其他事项 ............................................................................................................. 84
第一部分 前言
一、订立本基金合同的目的、依据和原则
1、订立本基金合同的目的是保护投资者合法权益，明确基金合同当事人的
权利义务，规范基金运作。
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同
法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销
售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管
理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集证券投资基金运作指引第3
号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）、《合格境内机构投资者境
外证券投资管理试行办法》（以下简称“《试行办法》”）、《关于实施＜合格境内机
构投资者境外证券投资管理试行办法＞有关问题的通知》（以下简称“《通知》”）、
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性规
定》”）和其他有关法律法规。
3、订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资者合法权
益。
二、基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件，其
他与基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述，如与
基金合同有冲突，均以基金合同为准。基金合同当事人按照《基金法》、基金合
同及其他有关规定享有权利、承担义务。
基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投
资者自依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事
人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。
三、本基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同及其他有关规定募集，
并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准。
中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实
质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资
价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。
投资者应当认真阅读基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要等信息
披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。
四、基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息，其
内容涉及界定基金合同当事人之间权利义务关系的，如与基金合同有冲突，以基
金合同为准。
五、本基金按照中国法律法规成立并运作，若基金合同的内容与届时有效的
法律法规的强制性规定不一致，应当以届时有效的法律法规的规定为准。
六、在本基金存续期间，基金管理人不承担基金销售、基金投资等运作环节
中的任何汇率变动风险。
七、本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目
标、指数编制机构停止服务、成份券停牌等潜在风险，详见本基金招募说明书。
第二部分 释义
在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1、基金或本基金：指华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金（LOF）
2、基金管理人：指华宝基金管理有限公司
3、基金托管人：指中国建设银行股份有限公司
4、境外托管人：指符合法律法规规定的条件，根据基金托管人与其签订的
合同，为本基金提供境外资产托管服务的境外金融机构
5、基金合同或本基金合同：指《华宝标普美国品质消费股票指数证券投资
基金（LOF）基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充
6、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华宝标普美国
品质消费股票指数证券投资基金（LOF）托管协议》及对该托管协议的任何有效
修订和补充
7、招募说明书：指《华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金（LOF）
招募说明书》及其更新
8、基金产品资料概要：指《华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金
（LOF）基金产品资料概要》及其更新（本基金合同关于基金产品资料概要的编
制、披露及更新等内容，将不晚于2020年9月1日起执行）
9、基金份额发售公告：指《华宝兴业标普美国品质消费股票指数证券投资
基金（LOF）基金份额发售公告》
10、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
11、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员
会第五次会议通过，2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委员
会第三十次会议修订，并自2013年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投
资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施
的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1
日实施，并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》
修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的
修订
14、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施
的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
15、《试行办法》：指中国证监会2007年6月18日颁布、同年7月5日实施
的《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》及颁布机关对其不时做出
的修订
16、《通知》：指中国证监会2007年6月18日颁布、同年7月5日实施的《关
于实施＜合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法＞有关问题的通知》
17、《流动性规定》：指中国证监会于2017年8月3日公布、同年10月1
日起实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对
其不时做出的修订
18、《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1
日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机
关对其不时做出的修订
19、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购
与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受
限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或
交易的债券等
20、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
21、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员
会
22、外管局：指国家外汇管理局或其授权的代表机构
23、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
24、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
25、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
团体或其他组织
26、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理
办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中
国境外的机构投资者
27、投资者：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法
规或中国证监会允许以人民币、美元购买证券投资基金相应币种份额的其他投资
者的合称
28、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资
者
29、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，
办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
30、销售机构：指华宝基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监
会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务
代理协议，代为办理基金销售业务的机构，以及可通过深圳证券交易所交易系统
办理基金销售业务的会员单位。其中可通过深圳证券交易所交易系统办理本基金
销售业务的机构必须是具有基金销售业务资格、并经深圳证券交易所和中国证券
登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所会员单位
31、场外：指通过深圳证券交易所交易系统外的销售机构进行基金份额认购、
申购和赎回等业务的场所。通过该等场所办理基金份额的认购、申购、赎回也称
为场外认购、场外申购、场外赎回
32、场内：指通过深圳证券交易所内具有相应业务资格的会员单位利用交易
系统办理基金份额认购、申购、赎回和上市交易等业务的场所。通过该等场所办
理基金份额的认购、申购、赎回也称为场内认购、场内申购、场内赎回
33、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括
投资者基金账户和/或深圳证券账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业
务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理
非交易过户等
34、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为华宝基金管理有
限公司和接受华宝基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构。本基金A
类人民币份额的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，C类人民币份额和
A类美元份额的登记机构为华宝基金管理有限公司
35、登记结算系统：指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算
系统。通过场外销售机构认购、申购的A类人民币份额登记在本系统
36、证券登记系统：指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记
系统。通过场内会员单位认购、申购或买入的A类人民币份额登记在本系统
37、基金账户：指投资者通过场外销售机构在登记机构注册的开放式基金账
户，用于记录其持有的、基金管理人所管理的场外基金份额余额及其变动情况，
其中场外A类人民币份额记录在中国证券登记结算有限责任公司开立的基金账
户并登记在登记结算系统，C类人民币份额和A类美元份额记录在华宝基金管
理有限公司开立的基金账户并登记在华宝基金管理有限公司的注册登记系统
38、深圳证券账户：指在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设的
深圳证券交易所人民币普通股票账户（即A股账户）或证券投资基金账户，本
基金的场内A类人民币份额记录在该账户并登记在证券登记系统
39、基金交易账户：指销售机构为投资者开立的、记录投资者通过该销售机
构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务导致基金份额变
动及结余情况的账户
40、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的
日期
41、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财
产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
42、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长
不得超过3个月
43、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
44、工作日：指深圳证券交易所的正常交易日
45、T日：指销售机构在规定时间受理投资者申购、赎回或其他业务申请的
开放日
46、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)
47、开放日：指为投资者办理基金份额申购、赎回或其他业务申请的工作日
（即深圳证券交易所、美国纽约证券交易所和美国纳斯达克证券交易所同时开放
交易的工作日）
48、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他业务申请的时间段
49、《业务规则》：指本基金管理人、深圳证券交易所、中国证券登记结算有
限责任公司及销售机构的相关业务规则及其不时做出的修订
50、认购：指在基金募集期内，投资者根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
51、申购：指基金合同生效后，投资者根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
52、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规
定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
53、上市交易：指基金存续期间，投资者通过深圳证券交易所会员单位以集
中竞价的方式买卖本基金A类人民币份额的行为
54、基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公
告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基
金管理人管理的其他基金基金份额的行为
55、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
持基金份额销售机构的操作，包括系统内转托管和跨系统转托管
56、系统内转托管：指基金份额持有人将持有的A类人民币份额在登记结
算系统内不同销售机构之间或证券登记系统内不同会员单位之间进行转托管的
行为或者基金份额持有人将持有的C类人民币份额和A类美元份额在华宝基金
管理有限公司注册登记系统内销售机构之间进行转托管的行为
57、跨系统转托管：指基金份额持有人将持有的A类人民币份额在登记结
算系统和证券登记系统间进行转托管的行为，除非基金管理人另行公告，本基金
不支持基金份额持有人将持有的基金份额在中国证券登记结算有限责任公司的
登记结算系统或证券登记系统与华宝基金管理有限公司注册登记系统之间进行
转托管
58、定期定额投资计划：指投资者通过有关销售机构提出申请，约定每期申
购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账
户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
59、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数
加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入
申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%
60、标的指数：指标普美国品质消费股票指数及其未来可能发生的变更
61、基金份额类别：指本基金根据申购、赎回所使用的货币、销售服务费及
申购费收取方式的不同，将基金份额分为A类人民币份额、C类人民币份额和A
类美元份额三个类别。不从本类别基金资产中计提销售服务费，收取申购费且以
人民币计价并进行申购、赎回或上市交易的基金份额类别，称为A类人民币份
额；从本类别基金资产中计提销售服务费，但不收取申购费且以人民币计价并进
行申购、赎回的基金份额类别，称为C类人民币份额类别；不从本类别基金资
产中计提销售服务费，收取申购费且以美元计价并进行申购、赎回的基金份额类
别，称为A类美元份额。三类基金份额分设不同的基金代码，并分别公布基金
份额净值和基金份额累计净值
62、销售服务费：指从基金资产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及
基金份额持有人服务的费用
63、基准货币：指基金资产估值的记账本位币。本基金的基准货币为人民币
64、人民币：指中国法定货币及法定货币单位
65、美元：指美国法定货币及法定货币单位
66、元：如无特指，指人民币元
67、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银
行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
68、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收
申购款及其他资产的价值总和
69、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
70、基金份额净值：某类人民币份额的基金份额净值指计算日该类份额的资
产净值除以计算日该类份额余额所得的基金单位份额的价值。为避免歧义，计算
日该类份额的资产净值为计算日该类份额的各币种份额对应的资产净值，计算日
该类份额余额为计算日该类份额的各币种份额余额的合计数（即计算A类人民
币份额的基金份额净值时，该类份额的资产净值为A类人民币份额和A类美元
份额对应的资产净值的合计数，该类份额余额为A类人民币份额和A类美元份
额余额的合计数）；A类美元份额的基金份额净值以A类人民币份额的基金份额
净值为基础，按照计算日中国人民银行公布的人民币对美元汇率中间价进行计算
71、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程
72、公司行为信息：指证券发行人所公告的会或将会影响到基金资产的价值
及权益的任何未完成或已完成的行动，及其他与本基金持仓证券所投资的发行公
司有关的重大信息，包括但不限于权益派发、配股、股本变动等信息
73、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报
刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网
站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介
74、不可抗力：指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观
事件
第三部分 基金的基本情况
一、基金名称
华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金（LOF）
二、基金的类别
股票型证券投资基金
三、基金的运作方式
契约型开放式
四、基金的投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。正常情况下，本基
金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.5%，年化跟踪误差不超过5%。
五、基金的最低募集份额总额和最低募集金额
本基金的最低募集份额总额为2亿份。基金最低募集金额（募集资金中的美
元应以募集期最后一日中国人民银行公布的人民币对美元汇率中间价折算为人
民币）不少于人民币2亿元。
本基金可根据中国证监会、外管局核准的境外投资额度（美元额度需折算为
人民币）设定基金募集上限，具体规模限制在招募说明书或基金份额发售公告中
约定。
六、基金份额的类别
本基金根据申购、赎回所使用的货币、销售服务费及申购费收取方式的不同，
将基金份额分为A类人民币份额、C类人民币份额和A类美元份额三个类别。
不从本类别基金资产中计提销售服务费，收取申购费且以人民币计价并进行申
购、赎回或上市交易的基金份额类别，称为A类人民币份额；从本类别基金资
产中计提销售服务费，但不收取申购费且以人民币计价并进行申购、赎回的基金
份额类别，称为C类人民币份额类别；不从本类别基金资产中计提销售服务费，
收取申购费且以美元计价并进行申购、赎回的基金份额类别，称为A类美元份
额。
本基金对A类人民币份额、C类人民币份额和A类美元份额分别设置代码，
分别计算基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值。投资者在申购基金
份额时可自行选择基金份额类别，并交付相应币种的款项。
投资者可通过场内、场外两种渠道申购与赎回A类人民币份额；可通过场
外渠道申购与赎回A类美元份额和C类人民币份额。本基金A类人民币份额参
与上市交易，A类美元份额和C类人民币份额不参与上市交易。
除非基金管理人在未来条件成熟后另行公告开通相关业务，本基金不同基金
份额类别之间不得互相转换。
在未来市场和技术成熟且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况
下时，本基金可开通或终止除人民币、美元以外的其他销售币种的申购、赎回等
业务，该事项无须召开基金份额持有人大会审议批准。其他销售币种申购、赎回
的原则、费用等届时由基金管理人确定并提前公告。
七、基金份额发售面值和认购费用
本基金A类人民币份额发售面值 1.00 元人民币。A类美元份额发售面值为
1.00 元人民币按基金募集期最后一日中国人民银行最新公布的人民币对美元汇
率中间价折算的美元金额，具体计算方法见招募说明书。
本基金具体认购费率按招募说明书的规定执行。
八、基金存续期限
不定期
九、标的指数
本基金的标的指数为标普美国品质消费股票指数。
第四部分 基金份额的发售
一、基金份额的发售时间、发售方式、发售对象
1、发售时间
自基金份额发售之日起最长不得超过3个月，具体发售时间见基金份额发售
公告。
2、发售方式
本基金A类人民币份额通过场外、场内两种方式公开发售，A类美元份额
仅通过场外公开发售。以人民币认购的基金份额登记为A类人民币份额，以美
元认购的基金份额登记为A类美元份额。
场外通过各销售机构的基金销售网点公开发售，具体名单见基金份额发售公
告以及基金管理人届时发布的调整销售机构的相关公告。
场内通过具有基金销售业务资格的深圳证券交易所会员单位发售，尚未取得
基金销售业务资格、但属于深圳证券交易所会员单位的其他机构，可在本基金A
类人民币份额上市后，代理投资者通过深圳证券交易所交易系统参与A类人民
币份额的上市交易。
3、发售对象
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合
格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许以人民币、美元购买证券投资
基金相应币种份额的其他投资者。
4、募集目标
本基金可根据中国证监会、外管局核准的境外投资额度（美元额度需折算为
人民币）设定基金募集上限，具体规模限制在招募说明书或基金份额发售公告中
约定。
基金合同生效后，基金的资产规模不受募集规模上限限制，但基金管理人有
权根据基金的外汇额度控制基金申购规模并暂停基金的申购。
二、基金份额的认购
1、认购费用
本基金的认购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。
2、募集期利息的处理方式
有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人
所有，且人民币份额和美元份额的认购款项所产生的人民币利息和美元利息将分
别按人民币份额发售面值和美元份额发售面值分别折算，其中利息转份额以登记
机构的记录为准。
3、基金认购的具体规定
投资者认购原则、认购限额、认购份额的计算公式、认购份额余额的处理方
式、认购时间安排、投资者认购应提交的文件和办理的手续等事项，由基金管理
人根据相关法律法规以及本基金合同的规定，在招募说明书和基金份额发售公告
中列示。
4、认购申请的确认
基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机
构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请
及认购份额的确认情况，投资者应及时查询并妥善行使合法权利，否则，由此产
生的投资者任何损失由投资者自行承担。
第五部分 基金备案
一、基金备案的条件
本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿份，
基金募集金额不少于2亿元人民币（募集资金中的美元应以募集期最后一日中国
人民银行公布的人民币对美元汇率中间价折算为人民币）且基金认购人数不少于
200人的条件下，基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发
售，并在10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中
国证监会办理基金备案手续。
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