基金管理人:创金合信基金管理有限公司
基金托管人:华夏银行股份有限公司
送出日期:2021年 4月 22日
创金合信鼎诚 3个月定期开放混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告
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§1 重要提示 ..................................................................................................................................... 2
§2 基金产品概况 ............................................................................................................................. 2
§3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................. 3
3.1 主要财务指标 .................................................................................................................... 3
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................... 3
§4 管理人报告 ................................................................................................................................. 4
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 ................................................................................ 4
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................... 5
4.3 公平交易专项说明 ............................................................................................................ 5
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 ................................................................................ 6
4.5 报告期内基金的业绩表现 ................................................................................................ 6
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ........................................................ 7
§5 投资组合报告 ............................................................................................................................. 7
5.1 报告期末基金资产组合情况 ............................................................................................ 7
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................ 7
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ............ 8
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................... 8
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............ 9
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明
细 .............................................................................................................................................. 9
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ........ 9
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ............ 9
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ............................................................ 9
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .......................................................... 9
5.11 投资组合报告附注 ........................................................................................................ 10
§6 开放式基金份额变动 ............................................................................................................... 11
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ........................................................................... 11
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 .......................................................................... 11
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 .......................................................... 11
§8 影响投资者决策的其他重要信息 ........................................................................................... 12
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .............................. 12
8.2 影响投资者决策的其他重要信息 .................................................................................. 12
§9 备查文件目录 ........................................................................................................................... 12
9.1 备查文件目录 .................................................................................................................. 12
9.2 存放地点 .......................................................................................................................... 13
9.3 查阅方式 .......................................................................................................................... 13
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 04月 20日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 01月 01日起至 03月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 创金合信鼎诚 3个月定开混合
基金主代码 010100
交易代码 010100
基金运作方式 契约型定期开放式
基金合同生效日 2020年 9月 15日
报告期末基金份额总额 510,906,699.46份
投资目标
在严格控制风险的前提下,通过积极的主动管理,力争实现
基金资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金以封闭期为周期进行投资运作。本基金将及时跟踪市
场环境变化,根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、
证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究,
判断证券市场的发展趋势,综合评价各类资产的风险收益水
平,制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调
整原则和调整范围。
业绩比较基准 中债综合指数收益率×80%+沪深 300指数收益率×20%
风险收益特征
本基金为混合型基金,长期来看,其预期收益和预期风险水
平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。
基金管理人 创金合信基金管理有限公司
基金托管人 华夏银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
创金合信鼎诚 3个月定开混
合 A
创金合信鼎诚 3个月定开混
合 C
下属分级基金的交易代码 010100 010101
报告期末下属分级基金的份 510,157,358.01份 749,341.45份
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额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期(2021年 01月 01日-2021年 03月 31日)
创金合信鼎诚 3个月定开混
合 A
创金合信鼎诚 3个月定开混
合 C
1.本期已实现收益 7,374,371.26 5,060.94
2.本期利润 13,628,250.41 9,159.89
3.加权平均基金份额本期利
润
0.0267 0.0139
4.期末基金资产净值 543,247,973.39 796,292.42
5.期末基金份额净值 1.0649 1.0627
注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益
水平要低于所列数字;
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收
益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
创金合信鼎诚 3个月定开混合 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 2.58% 0.23% -0.36% 0.33% 2.94% -0.10%
过去六个月 6.84% 0.26% 2.79% 0.27% 4.05% -0.01%
自基金合同
生效起至今
6.49% 0.25% 2.48% 0.27% 4.01% -0.02%
创金合信鼎诚 3个月定开混合 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 2.48% 0.23% -0.36% 0.33% 2.84% -0.10%
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过去六个月 6.64% 0.26% 2.79% 0.27% 3.85% -0.01%
自基金合同
生效起至今
6.27% 0.25% 2.48% 0.27% 3.79% -0.02%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注:1、本基金合同于 2020年 9月 15日生效,截至本报告期末基金成立未满一年;自基金
成立日起 6个月内为建仓期。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理 证券 说明
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期限 从业
年限 任职日期 离任日期
吕沂洋
本基金
基金经
理
2020年 9
月 24日
- 5
吕沂洋先生,中国国籍,中山大学金融
学硕士,2015年 7月加入创金合信基金
管理有限公司,曾任产品研发部产品经
理、固定收益部投资顾问,现任基金经
理。
黄弢
本基金
基金经
理、权
益投研
总部执
行总
监、风
格策略
投资部
和稳健
收益投
资部总
监
2020年 9
月 15日
- 18
黄弢先生,中国国籍,清华大学法学硕
士,2002年 7月加入长城基金管理有限
公司,任市场部渠道主管,2005年 11
月加入海富通基金管理有限公司,任市
场部南方区总经理、2008年 2月加入深
圳市鼎诺投资管理有限公司,任公司执
行总裁,2017年 5月加入北京和聚投资
管理有限公司任首席策略师,2018年 4
月加入上海禾驹投资管理中心(有限合
伙),任首席策略师,2020年 2月加入创
金合信基金管理有限公司,现任权益投
研总部执行总监、兼任风格策略投资部
和稳健收益投资部总监、基金经理。
注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,离任日期、后任基金经理的
任职日期指公司作出决定的日期;
2、证券从业年限的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关决定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开
募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和
其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格
控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,
未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律
法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见(2011年修订)》,
通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等
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各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有投资组合,切实
防范利益输送。本报告期,公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
股票部分:进入 2021年以来,基于防守的目的,本基金的投资组合中基本没有高估值
的抱团核心资产,而以低估值的银行、保险、券商、化工、地产、科技、农林牧渔以及部
分在合理位置的医药和消费组合为主,而且股票组合的持仓比例在 20%以下,春节后,核
心资产瓦解,市场大幅下行,基于仓位和结构的原因,本基金并没有受到影响。考虑到本
基金的产品性质和后续的产品定位,为规避市场风险,在春节前后对本基金的仓位进行了
大规模调整,并一直保持个位数的仓位,因此在春节后的市场持续调整中也基本没有受到
影响。
债券部分:2021年一季度债券市场可分为三个阶段:(1)信用违约事件冲击下,宽松
小周期开启,1年期国债收益率最低下行至 1月 13日的 2.29%;(2)春节前的“小钱荒”,
使短端 1年期国债收益率迅速上行至 1月 28日的的 2.7%;(3)由于市场微观交易结构的
原因,春节后海外再通胀交易升温以及美债的上行超预期,并未对市场带来明显利空,春
节后收益率整体平稳而略有下行。
向前看,宏观经济方面,经济仍在持续恢复但预计全年大超预期的概率较低;在防风
险的融资约束下,房地产表现今年将较 2020年有所转弱,基建投资也将维持偏弱;通胀预
计有所上行但可控。市场方面,利率债供给有一定压力,但发行节奏预计将较为平滑。货
币政策方面,高层会议定调,政策需维持连续性、稳定性和可持续性,从基调上来说,货
币政策总体是中性的,不会有大松大紧的波动,边际变化仍看经济表现和防风险之间调整。
对于债券市场而言,接下来机遇与风险并存,预计震荡幅度总体较 2020年明显降低。
接下来,组合固收部分仍然以中高评级信用债、利率债为主要配置方向,久期保持在
0.5-2年左右,追求组合流动性与收益增强的均衡。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末创金合信鼎诚 3个月定开混合 A基金份额净值为 1.0649元,本报告期内,
该类基金份额净值增长率为 2.58%,同期业绩比较基准收益率为-0.36%;截至本报告期末
创金合信鼎诚 3个月定开混合 C基金份额净值为 1.0627元,本报告期内,该类基金份额净
值增长率为 2.48%,同期业绩比较基准收益率为-0.36%。
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4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资
产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 22,121,171.07 4.06
其中:股票 22,121,171.07 4.06
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 310,962,000.00 57.08
其中:债券 310,962,000.00 57.08
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 190,000,000.00 34.87
其中:买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 16,427,369.16 3.02
8 其他资产 5,296,504.90 0.97
9 合计 544,807,045.13 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 11,439,921.96 2.10
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 268,853.82 0.05
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 528,399.32 0.10
J 金融业 8,737,544.00 1.61
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K 房地产业 10,200.30 0.00
L 租赁和商务服务业 1,076,480.00 0.20
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 59,771.67 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 22,121,171.07 4.07
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 002532 天山铝业 916,030 7,538,926.90 1.39
2 601318 中国平安 92,700 7,295,490.00 1.34
3 600585 海螺水泥 30,400 1,557,088.00 0.29
4 300059 东方财富 52,900 1,442,054.00 0.27
5 002027 分众传媒 116,000 1,076,480.00 0.20
6 002901 大博医疗 15,300 766,377.00 0.14
7 600038 中直股份 10,100 510,656.00 0.09
8 688777 中控技术 5,359 394,690.35 0.07
9 603939 益丰药房 2,800 248,360.00 0.05
10 688183 生益电子 17,740 236,829.00 0.04
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 34,986,000.00 6.43
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 275,976,000.00 50.73
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
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9 其他 - -
10 合计 310,962,000.00 57.16
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 136656 14银河 G4 450,000 45,049,500.00 8.28
2 136554 16中金 01 400,000 40,092,000.00 7.37
3 175037 20中证 17 400,000 40,012,000.00 7.35
4 019640 20国债 10 350,000 34,986,000.00 6.43
5 112470 16江控 01 300,000 30,087,000.00 5.53
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
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5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
14银河 G4:
2020 年 4月 22 日, 中国银河证券股份有限公司(下称“银河证券”)收到中国证监
会北京监管局《 关于对中国银河证券股份有限公司采取责令改正措施的决定》,认定银河
证券存在公司内部控制不完善等问题。上述情况违反了《证券公司风险控制指标管理办法》
第七条第一款、《证券公司风险控制指标管理办法》第二十七条、《私募投资基金监督管理
暂行办法》第四条第一款等规定。
本基金投研人员分析认为,银河证券具有稳定持续的盈利能力,公司经营状况正常,
信用风险不大,维持持有评级。本基金基金经理依据基金合同和公司投资管理制度,在投
资授权范围内,经正常投资决策程序对 14银河 G4进行了投资。
20国君 S1:
2020年 11月 10日, 国泰君安证券股份有限公司(下称“国泰君安”)收到中国证监
会《 关于对国泰君安证券股份有限公司采取出具警示函措施的决定》,认定发现国泰君安
在信息技术管理方面存在未按规定对信息系统故障进行应急报告,客户信息管控不足、且
内部审查未充分遵循业务合规原则等方面的问题。上述行为违反了《证券期货业信息安全事
件报告与调查处理办法》第十六条第三项(证券会公告[2012]46 号)和《证券基金经营机
构信息技术管理办法》(证监会令第 152号)第十四条第一项、第三十四条第二款、第五十
四条的规定。
本基金投研人员分析认为,国泰君安作为国内一流券商,具有稳定持续的盈利能力,
公司经营状况正常,信用风险不大,维持持有评级。本基金基金经理依据基金合同和公司
投资管理制度,在投资授权范围内,经正常投资决策程序对 20国君 S1行了投资。
5.11.2
本报告期内,未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。
5.11.3 其他资产构成
金额单位:人民币元
序号 名称 金额(元)
1 待摊费用 -
2 存出保证金 463,955.87
3 应收证券清算款 104,102.75
4 应收股利 -
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5 应收利息 4,728,446.28
6 应收申购款 0.00
7 其他应收款 0.00
8 其他 -
9 合计 5,296,504.90
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公
允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情况
说明
1 002532 天山铝业 7,538,926.90 1.39
非公开发行限
售
2 688777 中控技术 394,690.35 0.07
科创板打新限
售
3 688183 生益电子 236,829.00 0.04
科创板打新限
售
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目
创金合信鼎诚 3个月定开混
合 A
创金合信鼎诚 3个月定开混
合 C
报告期期初基金份额总额 510,141,538.35 48,751.25
报告期期间基金总申购份额 15,819.66 703,529.55
减:报告期期间基金总赎回
份额
- 2,939.35
报告期期间基金拆分变动份
额(份额减少以"-"填列)
- -
报告期期末基金份额总额 510,157,358.01 749,341.45
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的交易明细。
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§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金
份额比例
达到或者
超过 20%
的时间区
间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额
份额占
比
机构 1
20210101 -
20210331
125,012,125.00 0.00 0.00 125,012,125.00 24.47%
机构 2
20210101 -
20210331
240,024,200.00 0.00 0.00 240,024,200.00 46.98%
机构 3
20210101 -
20210331
145,014,225.00 0.00 0.00 145,014,225.00 28.38%
产品特有风险
本基金在报告期内,存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情形,可能会存在以下风险:
1、大额申购风险在发生投资者大额申购时,若本基金所投资的标的资产未及时准备,则可能降低基金净值涨幅。
2、大额赎回风险
(1)若本基金在短时间内难以变现足够的资产予以应对,可能导致流动性风险;
(2)若持有基金份额比例达到或超过基金份额总额 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回,将可能对基金管理人的管理造
成影响;
(3)基金管理人被迫大量卖出基金投资标的以赎回现金,可能使基金资产净值受到不利影响,影响基金的投资运作;
(4)因基金净值精度计算问题,可能因赎回费归入基金资产,导致基金净值有较大波动;
(5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续条件,可能导致基金合同终止、清算等风险。本基金管理人将建立完善的
风险管理机制,以有效防止上述风险,最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内,未出现影响投资者决策的其他重要信息。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、《创金合信鼎诚 3个月定期开放混合型证券投资基金基金合同》;
2、《创金合信鼎诚 3个月定期开放混合型证券投资基金托管协议》;
3、创金合信鼎诚 3个月定期开放混合型证券投资基金 2021年 1季度报告原文。
创金合信鼎诚 3个月定期开放混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告
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9.2 存放地点
深圳市福田中心区福华一路 115号投行大厦 15楼
9.3 查阅方式
www.cjhxfund.com
创金合信基金管理有限公司
2021年 4月 22日