0.1044% 基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
报告送出日期： 2021年 07月 21日
1
§1 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7
月 19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 4月 1日起至 2021年 6月 30日止。
2
§2 基金产品概况
基金简称 富国天兴回报混合
基金主代码 010515
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年 12月 16日
报告期末基金份额
总额（单位：份）
2,034,348,027.54
投资目标
本基金在严格控制风险的前提下，力争为基金份额持有人
提供长期稳定和超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金将采用“自上而下”与“自下而上”相结合的主动
投资管理策略，将定性分析与定量分析贯穿于资产配置、
行业细分、公司价值评估以及组合风险管理全过程中。在
债券投资方面，本基金将采用久期控制下的主动性投资策
略，主要包括：久期控制、期限结构配置、市场转换、相
对价值判断和信用风险评估等管理手段。在股票投资方面，
本基金坚持个股精选策略，“自下而上”选择优质个股，寻
求基金资产的长期稳健增值。本基金的大类资产配置策略、
存托凭证投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策
略、资产支持证券投资策略等详见法律文件。
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率×80%+恒生指数收益率（使用估
值汇率折算）×5%+沪深 300指数收益率×15%
风险收益特征
本基金为混合型基金，在通常情况下其预期收益及预期风
险水平高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。
本基金投资港股通标的股票的，需承担港股通机制下因投
资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的
特有风险。
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基
金简称
富国天兴回报 A 富国天兴回报 C
下属分级基金的交
易代码
010515 010525
报告期末下属分级
基金的份额总额
（单位：份）
1,915,808,466.19 118,539,561.35
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民币元
主要财务指标
富国天兴回报 A
报告期（2021年 04月 01日-2021年
06月 30日）
富国天兴回报 C
报告期（2021年 04月 01日-2021年
06月 30日）
1.本期已实现收益 27,730,736.66 1,652,554.39
2.本期利润 65,869,181.23 4,197,067.20
3.加权平均基金份额本期利润 0.0323 0.0309
4.期末基金资产净值 1,996,719,108.82 123,281,397.61
5.期末基金份额净值 1.0422 1.0400
注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式
基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
（1）富国天兴回报 A
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 3.25% 0.21% 0.92% 0.18% 2.33% 0.03%
过去六个月 3.80% 0.28% 0.95% 0.24% 2.85% 0.04%
自基金合同
生效起至今
4.22% 0.27% 2.32% 0.24% 1.90% 0.03%
（2）富国天兴回报 C
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 3.14% 0.21% 0.92% 0.18% 2.22% 0.03%
过去六个月 3.60% 0.28% 0.95% 0.24% 2.65% 0.04%
自基金合同
生效起至今
4.00% 0.27% 2.32% 0.24% 1.68% 0.03%
4
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
（1）自基金合同生效以来富国天兴回报 A 基金累计净值增长率变动及其与同期
业绩比较基准收益率变动的比较
注：1、截止日期为 2021年 6月 30日。
2、本基金于 2020年 12月 16日成立，自合同生效日起至本报告期末不足一年。
本基金建仓期 6个月，从 2020年 12月 16日起至 2021年 6月 15日，建仓期结
束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
（2）自基金合同生效以来富国天兴回报 C 基金累计净值增长率变动及其与同期
业绩比较基准收益率变动的比较
5
注：1、截止日期为 2021年 6月 30日。
2、本基金于 2020年 12月 16日成立，自合同生效日起至本报告期末不足一年。
本基金建仓期 6个月，从 2020年 12月 16日起至 2021年 6月 15日，建仓期结
束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
周宁
本基金基
金经理
2020-12-16 － 13.0
硕士，曾任东兴证券股份
有限公司分析师，摩根士
丹利华鑫基金研究员、基
金经理、投资副总监；自
2016年 7月加入富国基金
管理有限公司，现任富国
基金养老金投资部权益投
资副总监兼高级权益投资
6
经理，兼任富国基金养老
金投资部高级权益基金经
理。2020年 12月起任富国
天兴回报混合型证券投资
基金基金经理。具备基金
从业资格。
黄兴
本基金基
金经理
2020-12-16 － 18.1
博士，曾任石家庄经济学
院教师(讲师)，石家庄市
商业银行资金计划部副总
经理，广东证券有限公司
博士后科研工作站博士
后；自 2003年 6月加入富
国基金管理有限公司，历
任企业年金项目经理、固
定收益投资副总监/资深
固定收益投资经理、养老
金投资部固定收益投资副
总监；现任富国基金总经
理助理，兼任富国基金养
老金投资部总经理、资深
固定收益基金经理、资深
固定收益投资经理。2020
年 12月起任富国天兴回报
混合型证券投资基金基金
经理。具备基金从业资格。
注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确
定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期，富国基金管理有限公司作为富国天兴回报混合型证券投资基金的
管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、
《富国天兴回报混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资
风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标，基金投资组合
符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易
7
管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、
授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评
估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均
等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。事前控制主要包括：1、一级市
场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等
相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及
授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。事中监控主要包
括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公
允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制
流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公
平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用
相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对
待其所管理的组合。事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日
的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1日、3日、5
日）的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，
对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及
专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以
及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部
视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、
季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经
理审阅签字后，归档保存，以备后查。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的
相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报
告期内本组合与其他投资组合之间，因组合流动性管理或投资策略调整需要，出
现 3次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2021 年二季度，得益于相对宽松稳健的政策环境，债券收益率震荡下行，
8
市场风险偏好震荡回升，二季度沪深 300指数涨 3.48%，上证综指涨 4.34%，恒
生指数涨 1.58%，市场风格分化显著，成长风格显著强于价值风格。
二季度，国内经济总体延续扩张态势，但增长呈现出一定的边际转弱迹象。
尽管国内新冠疫情虽仍有零星散发，但对外出口保持强劲增长，地产投资保持韧
性，新兴制造业投资活跃，支撑经济保持扩张。受供给因素影响，部分上游产业
链供给短缺，上游大宗商品价格普遍高涨，5 月 PPI 同比+9%，创次贷危机以来
最大同比涨幅，对下游需求和中下游制造业盈利造成一定程度的负面影响，加之
同比基数回升，以汽车、家电、工程机械等为代表的部分领域需求呈现出下滑态
势。
海外经济层面，得益于新冠疫苗接种的积极推进，欧美疫情阶段性呈现出显
著改善，全球经济总体延续常态化，美联储对通胀回升保持定力，在很大程度上
提升了全球金融市场风险偏好，全球股市二季度普遍震荡回升，债券收益率回落。
2021年二季度，本基金继续秉承稳健、专业的投资理念，采取“自上而下”
与“自下而上”相结合的主动投资管理策略。权益资产配置端，一方面维持相对
稳健的中性仓位，应对市场的不确定性，另一方面，着眼长期、立足当下，积极
自下而上优选标的。固定收益资产配置端，通过加杠杆提高了债券的仓位，在相
对宽松的货币政策环境下，资金成本较低，杠杆策略是有效的，可以增厚收益，
主要配置仍然是高等级的信用品；转债维持较高的仓位，以低价转债为主，同时
调整结构，对涨幅较大的品种进行减持，锁定收益。总体实现了基金净值的稳健
上涨。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期，本基金份额净值增长率 A 级为 3.25%，C 级为 3.14%，同期业绩
比较基准收益率 A级为 0.92%，C级为 0.92%
4.6 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期无需要说明的相关情形。
9
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 367,136,889.85 15.54
其中：股票 367,136,889.85 15.54
2 固定收益投资 1,458,211,477.58 61.73
其中：债券 1,358,209,992.65 57.49
资产支持证券 100,001,484.93 4.23
3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 10,000,000.00 0.42
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
－ －
6 银行存款和结算备付金合计 500,527,334.14 21.19
7 其他资产 26,520,305.78 1.12
8 合计 2,362,396,007.35 100.00
注：本基金通过沪港通交易机制投资的港股公允价值为 19,926,984.67元，占资
产净值比例为 0.94%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 5,439.50 0.00
B 采矿业 5,479,695.00 0.26
C 制造业 237,358,696.44 11.20
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
7,693,164.39 0.36
E 建筑业 － －
F 批发和零售业 4,021,719.76 0.19
G 交通运输、仓储和邮政业 10,835,282.00 0.51
H 住宿和餐饮业 5,239,200.00 0.25
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
24,977,331.28 1.18
J 金融业 30,032,979.22 1.42
K 房地产业 9,773,185.00 0.46
L 租赁和商务服务业 － －
10
M 科学研究和技术服务业 8,445,177.99 0.40
N 水利、环境和公共设施管理业 30,146.60 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 3,317,888.00 0.16
R 文化、体育和娱乐业 － －
S 综合 － －
合计 347,209,905.18 16.38
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）
能源 7,347,266.40 0.35
日常消费品 7,428,810.24 0.35
通信服务 5,150,908.03 0.24
合计 19,926,984.67 0.94
注：1、以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
2、以上行业分类的统计中已包含沪港通投资的股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 27,000 14,439,600.00 0.68
2 689009 九号公司 165,493 14,086,764.16 0.66
3 601009 南京银行 1,261,481 13,270,780.12 0.63
4 002507 涪陵榨菜 286,769 10,565,056.11 0.50
5 600406 国电南瑞 437,092 10,158,018.08 0.48
6 002158 汉钟精机 370,900 9,958,665.00 0.47
7 600887 伊利股份 262,000 9,649,460.00 0.46
8 300059 东方财富 293,600 9,627,144.00 0.45
9 600885 宏发股份 142,717 8,948,355.90 0.42
10 300316 晶盛机电 169,900 8,579,950.00 0.40
5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让
11
系统挂牌股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）
1 国家债券 31,557,000.00 1.49
2 央行票据 － －
3 金融债券 474,959,000.00 22.40
其中：政策性金融债 224,060,000.00 10.57
4 企业债券 424,209,200.00 20.01
5 企业短期融资券 － －
6 中期票据 40,436,000.00 1.91
7 可转债（可交换债） 387,048,792.65 18.26
8 同业存单 － －
9 其他 － －
10 合计 1,358,209,992.65 64.07
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
1 163858 20银河 S5 600,000 60,090,000.00 2.83
2 149335 20国信 06 500,000 50,425,000.00 2.38
3 175573 20路桥 02 500,000 50,420,000.00 2.38
4 163857 20银河 S4 500,000 50,060,000.00 2.36
5 210201 21国开 01 500,000 50,030,000.00 2.36
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
1 138914 逸锟 15A1 200,000 20,087,484.93 0.95
2 137588 海诺 2优
1
200,000 20,000,000.00 0.94
3 137533 臻林 01A1 200,000 20,000,000.00 0.94
4 179381 申程 02优 200,000 20,000,000.00 0.94
5 137595 澜悦 02A3 200,000 14,560,000.00 0.69
6 179478 安慧 8A1 200,000 5,354,000.00 0.25
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
12
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
公允价值变动总额合计(元) －
股指期货投资本期收益(元) －
股指期货投资本期公允价值变动(元) －
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择
流动性好、交易活跃的股指期货合约，充分考虑股指期货的风险收益特征，通过
多头或空头的套期保值策略，以改善投资组合的投资效果，降低投资组合的整体
风险。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金投资国债期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，结合对宏
观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场定性和定量的分析，对国债期货和现
货基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控，在追求基金资产安
全的基础上，力求实现基金资产的中长期稳定增值。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
公允价值变动总额合计（元） －
国债期货投资本期收益（元） －
国债期货投资本期公允价值变动（元） －
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
13
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本报告编制日前一年内，本基金持有的“国开 1702”的发行主体国家开发
银行（以下简称“公司”），由于存在为违规的政府购买服务项目提供融资；项
目资本金管理不到位，棚改贷款项目存在资本金违规抽回情况；违规变相发放土
地储备贷款等 24 项违法违规事实，中国银行保险监督管理委员会于 2020 年 12
月 25日对公司作出罚款 4880万元的行政处罚（银保监罚决字〔2020〕67号）。
本报告编制日前一年内，本基金持有的“18 国开 05”的发行主体国家开发
银行（以下简称“公司”），由于存在为违规的政府购买服务项目提供融资；项
目资本金管理不到位，棚改贷款项目存在资本金违规抽回情况；违规变相发放土
地储备贷款等 24 项违法违规事实，中国银行保险监督管理委员会于 2020 年 12
月 25日对公司作出罚款 4880万元的行政处罚（银保监罚决字〔2020〕67号）。
本报告编制日前一年内，本基金持有的“21 国开 01”的发行主体国家开发
银行（以下简称“公司”），由于存在为违规的政府购买服务项目提供融资；项
目资本金管理不到位，棚改贷款项目存在资本金违规抽回情况；违规变相发放土
地储备贷款等 24 项违法违规事实，中国银行保险监督管理委员会于 2020 年 12
月 25日对公司作出罚款 4880万元的行政处罚（银保监罚决字〔2020〕67号）。
基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。
本基金持有的其余 7名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
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5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 198,337.59
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 296,060.40
4 应收利息 25,732,376.21
5 应收申购款 293,531.58
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 26,520,305.78
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
1 113014 林洋转债 46,000,624.00 2.17
2 123004 铁汉转债 17,269,362.02 0.81
3 113044 大秦转债 14,976,492.30 0.71
4 113043 财通转债 9,414,325.60 0.44
5 127025 冀东转债 8,648,952.38 0.41
6 128136 立讯转债 8,536,648.30 0.40
7 127018 本钢转债 8,506,800.00 0.40
8 113593 沪工转债 8,439,221.00 0.40
9 128140 润建转债 7,900,562.04 0.37
10 110073 国投转债 7,539,700.00 0.36
11 113508 新凤转债 7,152,531.00 0.34
12 127005 长证转债 7,028,400.00 0.33
13 113505 杭电转债 6,570,465.20 0.31
14 123053 宝通转债 6,417,000.00 0.30
15 128131 崇达转 2 6,135,412.40 0.29
16 127016 鲁泰转债 5,510,000.00 0.26
17 127012 招路转债 5,488,605.43 0.26
18 128022 众信转债 5,433,883.00 0.26
19 123044 红相转债 5,233,500.00 0.25
20 113542 好客转债 4,885,200.00 0.23
21 113569 科达转债 4,647,270.00 0.22
22 127020 中金转债 4,388,000.00 0.21
23 123056 雪榕转债 4,340,342.40 0.20
24 113034 滨化转债 4,320,500.00 0.20
25 123059 银信转债 4,266,024.20 0.20
26 123079 运达转债 4,033,971.04 0.19
15
27 127007 湖广转债 4,023,600.00 0.19
28 128141 旺能转债 4,010,958.00 0.19
29 113596 城地转债 3,993,611.60 0.19
30 113606 荣泰转债 3,756,000.00 0.18
31 128109 楚江转债 3,532,200.00 0.17
32 113011 光大转债 3,467,400.00 0.16
33 110051 中天转债 3,392,078.20 0.16
34 128125 华阳转债 3,269,205.20 0.15
35 110062 烽火转债 3,256,452.00 0.15
36 110067 华安转债 3,222,600.00 0.15
37 113579 健友转债 3,189,186.00 0.15
38 113516 苏农转债 3,178,500.00 0.15
39 127015 希望转债 3,083,001.84 0.15
40 123058 欣旺转债 3,018,978.90 0.14
41 123081 精研转债 2,921,250.40 0.14
42 110076 华海转债 2,467,974.60 0.12
43 123085 万顺转 2 2,278,028.80 0.11
44 123023 迪森转债 2,273,871.00 0.11
45 113530 大丰转债 2,264,808.00 0.11
46 127011 中鼎转 2 2,221,300.00 0.10
47 113009 广汽转债 2,195,400.00 0.10
48 132021 19中电 EB 2,140,600.00 0.10
49 128123 国光转债 1,994,618.43 0.09
50 128071 合兴转债 1,939,852.64 0.09
51 113024 核建转债 1,666,162.20 0.08
52 113601 塞力转债 1,552,491.00 0.07
53 128124 科华转债 1,272,235.50 0.06
54 128023 亚太转债 1,239,464.73 0.06
55 127026 超声转债 1,237,975.00 0.06
56 128119 龙大转债 1,201,000.00 0.06
57 128048 张行转债 1,172,720.00 0.06
58 128107 交科转债 1,085,382.88 0.05
59 128066 亚泰转债 1,034,033.00 0.05
60 128078 太极转债 1,005,070.10 0.05
61 110064 建工转债 987,200.00 0.05
62 113017 吉视转债 976,200.00 0.05
63 113604 多伦转债 785,165.00 0.04
64 127021 特发转 2 664,064.00 0.03
65 113588 润达转债 539,250.00 0.03
66 127006 敖东转债 507,350.00 0.02
67 110068 龙净转债 10,064.00 0.00
16
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值(元)
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况说明
1 002507 涪陵榨菜 4,251,357.11 0.20 非公开发行限售
注：本基金本报告期末持有涪陵榨菜（股票代码 002507）公允价值为
10,565,056.11元，其中非公开发行限售股票部分公允价值为 4,251,357.11元，
剩余部分为正常流通股票。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存
在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 富国天兴回报 A 富国天兴回报 C
报告期期初基金份额总额 2,154,297,040.72 160,631,955.19
报告期期间基金总申购份额 322,155,358.43 7,121,921.39
减：报告期期间基金总赎回份额 560,643,932.96 49,214,315.23
报告期期间基金拆分变动份额
（份额减少以“-”填列）
－ －
报告期期末基金份额总额 1,915,808,466.19 118,539,561.35
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额 20,004,000.00
报告期期间买入/申购总份额 －
报告期期间卖出/赎回总份额 －
17
报告期期末管理人持有的本基金份额 20,004,000.00
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 0.98
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过 20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1
2021-06-28至
2021-06-30
253,99
5,601.
44
305,71
0,971.
97
-
559,706,57
3.41
27.51%
产品特有风险
本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，本基
金管理人已经采取措施，审慎确认大额申购与大额赎回，防控产品流动性风险并公平对
待投资者。本基金管理人提请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流
动性风险、大额赎回风险以及净值波动风险等特有风险。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立富国天兴回报混合型证券投资基金的文件
2、富国天兴回报混合型证券投资基金基金合同
3、富国天兴回报混合型证券投资基金托管协议
4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件
5、富国天兴回报混合型证券投资基金财务报表及报表附注
6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
9.2 存放地点
中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196号世纪汇办公楼二座 27-30层
18
9.3 查阅方式
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。
咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）公司网址：
http://www.fullgoal.com.cn。
富国基金管理有限公司
2021年 07月 21日