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基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
目 录
一、基金托管协议当事人 ........................................................................................................... 1
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ................................................................................... 2
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ................................................................... 3
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ............................................................................. 11
五、基金财产的保管................................................................................................................. 11
六、指令的发送、确认及执行 ................................................................................................. 14
七、交易及清算交收安排 ......................................................................................................... 17
八、基金资产净值计算和会计核算 ......................................................................................... 22
九、基金收益分配..................................................................................................................... 27
十、基金信息披露..................................................................................................................... 28
十一、基金费用 ........................................................................................................................ 30
十二、基金份额持有人名册的保管 ......................................................................................... 31
十三、基金有关文件档案的保存 ............................................................................................. 31
十四、基金管理人和基金托管人的更换 ................................................................................. 32
十五、禁止行为 ........................................................................................................................ 34
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ................................................................. 35
十七、违约责任 ........................................................................................................................ 37
十八、争议解决方式................................................................................................................. 38
十九、托管协议的效力 ............................................................................................................. 38
二十、其他事项 ........................................................................................................................ 38
二十一、托管协议的签订 ......................................................................................................... 39 汇添富价值多因子量化策略证券投资基金 托管协议
1
鉴于汇添富基金管理股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续
的股份有限公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力，
拟募集发行汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基金；
鉴于中国建设银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的
银行，按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力；
鉴于汇添富基金管理股份有限公司拟担任汇添富价值多因子量化策略股票型
证券投资基金的基金管理人，中国建设银行股份有限公司拟担任证券投资基金的
基金托管人；
为明确汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基金的基金管理人和基金
托管人之间的权利义务关系，特制订本托管协议；
除非另有约定，《汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基金基金合同》
(以下简称“基金合同”)中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义；
若有抵触应以《基金合同》为准，并依其条款解释。
一、基金托管协议当事人
（一）基金管理人
名称：汇添富基金管理股份有限公司
注册地址：上海市黄浦区大沽路 288 号 6 幢 538 室
办公地址：上海市富城路 99 号震旦大厦 21-23 楼
邮政编码：200120
法定代表人：李文
成立日期：2005 年 2 月 3 日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2005]5 号
组织形式：股份有限公司
注册资本：人民币 132,724,224 元
存续期间：持续经营
经营范围：基金管理业务、发起设立基金及中国证券监督管理委员会批准的汇添富价值多因子量化策略证券投资基金 托管协议
2
其他业务
（二）基金托管人
名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)
住所：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
邮政编码：100033
法定代表人：田国立
成立日期：2004 年 09 月 17 日
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]12 号
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间：持续经营
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；
办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买
卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；
提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中
国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。
二、基金托管协议的依据、目的和原则
（一）订立托管协议的依据
本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”) 、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资
基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）等有关法律法规、《基金
合同》及其他有关规定制订。
（二）订立托管协议的目的
订立本协议的目的是明确基金管理人与基金托管人之间在基金财产的保管、
投资运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等相关事宜中的权利义务
及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额持有人的合法权益。 汇添富价值多因子量化策略证券投资基金 托管协议
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（三）订立托管协议的原则
基金管理人和基金托管人本着平等自愿、诚实信用、充分保护基金份额持有
人合法权益的原则，经协商一致，签订本协议。
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
（一）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金
投资范围、投资对象进行监督。《基金合同》明确约定基金投资风格或证券选择标
准的，基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池，以便基金托管
人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合《基金合同》关于证券选择标准
的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的
股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、资产支
持证券、债券回购、中小企业私募债券、同业存单、银行存款、货币市场工具、
衍生工具（权证、股指期货、国债期货、股票期权等）以及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规
或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将
其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：股票资产不低于基金资产的 80%，其中投资于价值型
行业的上市公司股票不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期
货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或投资于
到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，本基金所指
的现金类资产范围不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等资金类别。
如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适
当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
（二）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金
投资、融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督：
1.股票资产不低于基金资产的 80%，其中投资于价值型行业的上市公司股票不
低于非现金基金资产的 80%； 汇添富价值多因子量化策略证券投资基金 托管协议
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2.每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易
保证金后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不
低于基金资产净值的 5%；本基金所指的现金类资产范围不包括结算备付金、存出
保证金、应收申购款等资金类别，法律法规另有规定的从其规定；
3.本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％；
4.本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金持有一家公司发行的
证券，不超过该证券的 10%；
5.本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
6.本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金持有的同一权证，不
得超过该权证的 10%;
7.本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净
值的 0.5％；
8.本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金
资产净值的 10％；
9.本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
10.本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资
产支持证券规模的 10％；
11.本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权
益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
12.本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金
持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报
告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
13.基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，
本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
14.本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金
资产净值的 40％；本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，
债券回购到期后不得展期；
15.本基金参与股指期货和国债期货交易的，应当遵守下列要求：
（1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基
金资产净值的 10%；持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%； 汇添富价值多因子量化策略证券投资基金 托管协议
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（2）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与
有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券
（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产
（不含质押式回购）等；
（3）本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金
持有的股票总市值的 20%；持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券
总市值的 30%；
（4）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差
计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；基金所持有的债券（不
含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧
差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；
（5）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额
不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的
国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%。
本基金在开始进行股指期货投资之前，基金管理人应与基金托管人、期货公
司三方共同就股指期货开户、清算、估值、交收等事宜另行签署《期货投资托管
操作三方备忘录》。
16.因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净
值的 10%；开仓卖出认购股票期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽股票期
权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵股票期权保证
金的现金等价物；未平仓的股票期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其中，
合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；基金投资股票期权应符合基金合同约定
的比例限制（如股票仓位、个股占比等）、投资目标和风险收益特征；
本基金如需参加期权交易，应当按照现有证券账户开立方式向中国证券登记
结算有限责任公司申请新开立一个普通证券账户，基金管理人负责将该证券账户
指定交易在证券公司或期货公司，由相应证券公司（或期货公司）为本基金开立
衍生品合约账户后，再通过该证券公司（或期货公司）参与期权交易。
17.本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他
有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；
18.本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过本基金资产净值的汇添富价值多因子量化策略证券投资基金 托管协议
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10%；
19.本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
20.本基金投资流动性受限资产的市值合计不得超过本基金基金资产净值的
15%；因证券市场波动、上市公司停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致
使基金投资比例不符合上述投资比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受
限资产的投资，法律法规另有规定的，从其规定；本基金所投资流动性受限资产
是指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资
产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约
定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、
资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券以及法律法规或中
国证监会规定的其他流动性受限资产，如未来法律法规变动，基金管理人在履行
适当程序后，可对上述流动性受限资产范围进行调整；
21.本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部开放式基金（包括开放式
基金以及处于开放期的定期开放基金，完全按照有关指数的构成比例进行证券投
资的开放式基金以及中国证监会认可的特殊投资组合除外）持有一家上市公司发
行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；同一基金管理人管理的
且由本基金托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不
得超过该上市公司可流通股票的 30%；
22.本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手
方开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范
围保持一致；
23.法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第 2、12、20、22 项规定的情形外，因证券/期货市场波动、证券发行
人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规
定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的
特殊情形除外。法律法规另有规定的从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合
基金合同的有关约定。上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金
合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在汇添富价值多因子量化策略证券投资基金 托管协议
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履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。
（三）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对本托
管协议第十五条第九款基金投资禁止行为通过事后监督方式进行监督。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，
或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金
份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，
按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法
律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二
以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
（四）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金
管理人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金
托管人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债
券市场交易对手名单，并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应
严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督
基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理
人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新，新名单确定
前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。
如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方
式的，应向基金托管人说明理由，并在与交易对手发生交易前 3 个工作日内与基
金托管人协商解决。
基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行
交易，并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失，基金托管人不承
担由此造成的任何法律责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管
理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的，基金管理人可以对
相应损失先行予以承担，然后再向相关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间
债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没
有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时，基金托管人应及时提醒基金
管理人，基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。
（五）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金汇添富价值多因子量化策略证券投资基金 托管协议
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管理人投资流动性受限资产进行监督。
基金管理人投资流动性受限资产，应事先根据中国证监会相关规定，明确基
金投资流动性受限资产的比例，制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范
流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险。基金托管人对基金管理人是否遵
守相关制度、流动性风险处置预案以及相关投资额度和比例等的情况进行监督。
1.本基金投资的流动性受限资产指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等
原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的
逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流
通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转
让或交易的债券以及法律法规或中国证监会规定的其他流动性受限资产，如未来
法律法规变动，基金管理人在履行适当程序后，可对上述流动性受限资产范围进
行调整。
本基金投资的流动性受限资产应保证登记存管在本基金名下，基金管理人负
责相关工作的落实和协调，并确保基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因
产生的流动性受限资产登记存管问题，造成基金托管人无法安全保管本基金资产
的责任与损失，及因流动性受限资产存管直接影响本基金安全的责任及损失，由
基金管理人承担。
本基金投资流动性受限资产，不得预付任何形式的保证金。
本基金不投资有锁定期但锁定期不明确的证券。
2.基金管理人投资非公开发行股票，应制订流动性风险处置预案并经其董事
会批准。风险处置预案应包括但不限于因投资流动性受限资产需要解决的基金投
资比例限制失调、基金流动性困难以及相关损失的应对解决措施，以及有关异常
情况的处置。基金管理人应在首次投资流动性受限资产前向基金托管人提供基金
投资非公开发行股票相关流动性风险处置预案。
基金管理人对本基金投资流动性受限资产的流动性风险负责，确保对相关风
险采取积极有效的措施，在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因
基金巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时，基金管理
人应保证提供足额现金确保基金的支付结算，并承担所有损失。对本基金因投资
流动性受限资产导致的流动性风险，基金托管人不承担任何责任。如因基金管理
人原因导致本基金出现损失致使基金托管人承担连带赔偿责任的，基金管理人应汇添富价值多因子量化策略证券投资基金 托管协议
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赔偿基金托管人由此遭受的损失。
3.本基金投资非公开发行股票，基金管理人应至少于投资前三个工作日向基
金托管人提交有关书面资料，并保证向基金托管人提供的有关资料真实、准确、
完整。有关资料如有调整，基金管理人应及时提供调整后的资料。上述书面资料
包括但不限于：
（1）中国证监会批准发行非公开发行股票的批准文件。
（2）非公开发行股票有关发行数量、发行价格、锁定期等发行资料。
（3）非公开发行股票发行人与中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登
记结算有限责任公司签订的证券登记及服务协议。
（4）基金拟认购的数量、价格、总成本、账面价值。
4.基金管理人应在本基金投资非公开发行股票后两个交易日内，在中国证监
会指定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值，以及
总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。
本基金有关投资流动性受限资产比例如违反有关限制规定，在合理期限内未
能进行及时调整，基金管理人应在两个工作日内编制临时报告书，予以公告。
5.基金托管人根据有关规定有权对基金管理人进行以下事项监督：
（1）本基金投资流动性受限资产时的法律法规遵守情况。
（2）在基金投资流动性受限资产管理工作方面有关制度、流动性风险处置预
案的建立与完善情况。
（3）有关比例限制的执行情况。
（4）信息披露情况。
6.相关法律法规对基金投资流动性受限资产有新规定的，从其规定。
（六）基金投资中小企业私募债券，基金管理人应根据审慎原则，制定严格
的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案，并经董事会
批准，以防范信用风险、流动性风险等各种风险。
基金托管人对基金投资中小企业私募债券是否符合比例限制进行事后监督，
如发现异常情况，应及时以书面形式通知基金管理人。基金管理人应积极配合和
协助基金托管人的监督和核查。基金因投资中小企业私募债券导致的信用风险、
流动性风险，基金托管人不承担任何责任。如因基金管理人原因导致基金出现损
失致使基金托管人承担连带赔偿责任的，基金管理人应赔偿基金托管人由此遭受汇添富价值多因子量化策略证券投资基金 托管协议
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的损失。
（七）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金
资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、
基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进
行监督和核查。
（八）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违
反法律法规、《基金合同》和本托管协议的规定，应及时以电话提醒或书面提示等
方式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督
和核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给
基金托管人发出回函，就基金托管人的疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠
正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金托管人有权随
时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的
违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。
（九）基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》
和本托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示，基金管理人
应在规定时间内答复并改正，或就基金托管人的疑义进行解释或举证；对基金托
管人按照法律法规、《基金合同》和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监
督报告的事项，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
（十）若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、
行政法规和其他有关规定，或者违反《基金合同》约定的，应当立即通知基金管
理人，由此造成的损失由基金管理人承担。
（十一）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监
会，同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人
无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权，或采取拖延、欺
诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，
基金托管人应报告中国证监会。
汇添富价值多因子量化策略证券投资基金 托管协议
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四、基金管理人对基金托管人的业务核查
（一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括
基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需
账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指
令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
（二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分
账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等
违反《基金法》、《基金合同》、本协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知
基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管
理人发出回函，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上
述规定期限内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正。
基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以
供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并
改正。
（三）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，
同时通知基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正
当理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段
妨碍对方进行有