汇添富数字生活六个月持有混合2021年第1季度报告

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2021年 04月 22日

汇添富数字生活六个月持有混合 2021年第 1季度报告
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§1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 4 月 20 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 01月 01日起至 2021年 03月 31日止。
§2基金产品概况
2.1基金基本情况

基金简称 汇添富数字生活六个月持有混合
基金主代码 010557
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年 11月 18日
报告期末基金份额总额(份) 12,179,811,766.90
投资目标
本基金采用自下而上的投资方法，以基本面分析
为立足点，在科学严格管理风险的前提下，重点
投资于数字生活主题相关的优质上市公司，谋求
基金资产的中长期稳健增值。
投资策略
本基金为混合型基金。投资策略主要包括资产配
置策略和个股精选策略。其中，资产配置策略用
于确定大类资产配置比例以有效规避系统性风
险；个股精选策略主要用于挖掘股票市场中与数
字生活主题相关的优质上市公司。本基金的投资
策略还包括债券投资策略、资产支持证券投资策
略、股指期货投资策略、股票期权投资策略、融
资投资策略、国债期货投资策略。
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业绩比较基准
中证 TMT产业主题指数收益率*30%+中证消费服
务领先指数收益率*30%+恒生指数收益率(使用估
值汇率折算)*20%+中债综合指数收益率*20%
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期风险收益水平低于
股票型基金、高于债券型基金及货币市场基金。
本基金除了投资 A股以外，还可以根据法律法规
规定投资港股通标的股票，将面临港股通机制下
因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则
等差异带来的特有风险。
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元

主要财务指标
报告期(2021年 01月 01日 - 2021年 03月 31
日)
1.本期已实现收益 -174,056,873.45
2.本期利润 -695,701,923.33
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0580
4.期末基金资产净值 11,791,187,230.75
5.期末基金份额净值 0.9681

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三
个月
-5.47% 1.82% -2.40% 1.09% -3.07% 0.73%
自基金
合同生
-3.19% 1.47% 0.94% 0.95% -4.13% 0.52%
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效日起
至今


3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较

注：1、本《基金合同》生效之日为 2020年 11月 18日，截至本报告期末，基金成立未满一
年。
2、本基金建仓期为本《基金合同》生效之日起 6个月，截止本报告期末，本基金尚处于建
仓期中。
§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证劵从业年限
（年）
说明
任职日期 离任日期
杨瑨
本基金的
基金经理
2020年 11
月 18日
11
国籍:中国。学
历:清华大学工
程学硕士。从业
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资格:证券投资
基金从业资格。
从业经历:2010
年 8月加入汇添
富基金管理股份
有限公司，2010
年 8月至 2017
年 1月担任公司
的 TMT行业分析
师。2017年 1
月 25日至今任
汇添富全球移动
互联灵活配置混
合型证券投资基
金的基金经理。
2018年 6月 21
日至今任汇添富
文体娱乐主题混
合型证券投资基
金的基金经理。
2018年 7月 5
日至今任汇添富
3年封闭运作战
略配售灵活配置
混合型证券投资
基金（LOF）的
基金经理。2019
年 1月 18日至
2020年 12月 22
日任汇添富移动
互联股票型证券
投资基金的基金
经理。2020年 5
月 25日至今任
汇添富优质成长
混合型证券投资
基金的基金经
理。2020年 11
月 18日至今任
汇添富数字生活
主题六个月持有
期混合型证券投
资基金的基金经
理。2021年 2
月 24日至今任
汇添富数字未来
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混合型证券投资
基金的基金经
理。

注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公
司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期
和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，
本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人通过建立嵌入式全流程管控模式实现了不同组合之间公平交易的执行和
实现。具体情况如下：
一、本基金管理人进一步完善了公司内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管
控覆盖公司所有业务类型、投资策略及投资品种。
二、本着“时间优先、价格优先”的原则，本基金管理人对满足限价条件且对同一证券
有相同交易需求的基金等投资组合采用了交易系统中的公平交易模块进行操作，实现事前和
事中公平交易的管控。
三、对不同投资组合进行了同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、
3日内、5日内）下，对不同组合同一证券同向交易的溢价率进行了 T分布检验。对于没有
通过检验的交易，再根据交易价格、交易频率、交易数量和交易时间进行了具体分析，进一
步判断是否存在重大利益输送的可能性。
四、根据交易价格、交易频率、交易数量等对不同组合之间的反向交易进行了综合分析。
通过上述管控措施的有效落实，本报告期内，本基金及本基金与本基金管理人管理的其
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他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易，也未出现本基金管理人管理的
不同投资组合间有同向交易价差异常的情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。
本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边
交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 9 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反
向交易，基金经理按内部规定履行了审批程序，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交
易行为。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
21年开年，股票二级市场延续了去年的快速上涨，并于春节前达到了市场情绪的顶点，
很多符合我们选股标准的优质上市公司的估值亦达到了较为极致的状态。春节后市场进入调
整状态，风险偏好明显下降，微观层面来看，许多个股的股价对负面因素的反应非常激烈。
资本市场戏剧性的以春节为界，呈现了冰火两重天的局面。
从我们观察到的基本面来看，虽然国内经济在春节期间因北方聚集性疫情而有所扰动，
但整体运行平稳，甚至因为倡导春节就地过年，很多企业的开工率高于预期，中国供应链的
稳定性与韧性优势进一步凸显；海外市场则面临更大的疫情压力，部分国家或地区因封锁政
策，经济、生活尚未恢复正常，但随着疫苗的接种，美国等大经济体国家复苏速度较快，家
居相关消费品的需求尤其强烈，互联网广告等需求也持续超预期，体现了全球经济的韧性较
强，各国的刺激政策也体现出了效果。
但各国的刺激政策亦导致了全球流动性宽松，加上疫情期间企业经营非常谨慎，导致大
部分行业的产能、库存都有所收缩，在需求快速恢复时，很多行业出现了供不应求的局面，
原材料的价格上涨明显，也带来了通胀的潜在风险。我们需要观察所投资的上市公司是否具
备足够的定价权以转移原材料上涨带来的成本端压力。
数字生活基金建仓以来，遵守基金契约，主要布局“提供数字化基础设施工具的龙头企
业”与“通过数字化转型进一步夯实竞争优势的各行业龙头”两条主线。但建仓后，我们挑
选的科技、互联网及部分制造、消费行业个股出现了较大跌幅，与估值水平较高、政策负面
影响、部分子行业竞争加剧等因素相关，因此对投资者造成的损失，我们表示诚挚的歉意！
我们将保持勤勉尽职的态度，进一步做好研究工作，努力挑选高质量证券做中长期布局。同
时，我们也坚信，数字化的浪潮才刚刚兴起，未来仍有巨大的空间，在数字化浪潮中那些具
备宽广护城河、管理层/治理架构/商业模式优秀的行业龙头必将中长期为投资者创造良好的
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回报。
自 2020年 11月 18日成立以来，数字生活基金下跌 3.19%。
4.5报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期基金份额净值增长率为-5.47%。同期业绩比较基准收益率为-2.40%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 10,649,669,950.56 90.10
其中：股票 10,649,669,950.56 90.10
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 1,068,344,960.98 9.04
8 其他资产 101,284,186.61 0.86
9 合计 11,819,299,098.15 100.00
注:本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币 3,598,107,561.16 元，占期
末净值比例为 30.52%。
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
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A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业
3,609,535,959.7
3
30.61
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 24,036.12 0.00
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 7,674.06 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 419,974,768.72 3.56
H 住宿和餐饮业 241,141,728.00 2.05
I 信息传输、软件和信息技术服务业
1,364,947,184.3
4
11.58
J 金融业 767,799,044.98 6.51
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 648,109,054.25 5.50
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 22,939.20 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计
7,051,562,389.4
0
59.80
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币）
占基金资产净值比例
（%）
10 能源 - -
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15 原材料 - -
20 工业 166,877,815.97 1.42
25 可选消费 2,206,910,203.89 18.72
30 日常消费 - -
35 医疗保健 - -
40 金融 - -
45 信息技术 517,437,629.37 4.39
50 电信服务 646,408,877.24 5.48
55 公用事业 - -
60 房地产 60,473,034.69 0.51
合计 3,598,107,561.16 30.52

注:（1）以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
（2）由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码
股票名
称
数量（股） 公允价值（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 00700
腾讯控
股
1,253,800 646,408,877.24 5.48
2 600036
招商银
行
12,002,190 613,311,909.00 5.20
3 002027
分众传
媒
60,964,574 565,751,246.72 4.80
4 06690
海尔智
家
18,828,000 494,895,825.14 4.20
5 002415
海康威
视
8,593,418 480,372,066.20 4.07
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6 300782 卓胜微 749,237 446,652,019.51 3.79
7 600588
用友网
络
12,438,648 444,184,120.08 3.77
8 603501
韦尔股
份
1,610,200 411,360,544.00 3.49
9 03690
美团－
Ｗ
1,478,900 372,731,124.54 3.16
10 02020
安踏体
育
2,826,000 302,859,096.62 2.57

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1
报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、交易所立
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案调查，或在报告编制日前一年内收到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 6,296,982.60
2 应收证券清算款 90,877,906.37
3 应收股利 2,965,312.00
4 应收利息 126,106.21
5 应收申购款 1,017,879.43
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 101,284,186.61
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号 股票代码
股票名
称
流通受限部分的公允
价值（元）
占基金资产
净值比例
（％）
流通受
限情况
说明
1 300782 卓胜微 164,188,075.51 1.39
大宗交
易流通
受限
2 603501
韦尔股
份
49,334,000.00 0.42
大宗交
易流通
受限

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§6开放式基金份额变动
单位：份

本报告期期初基金份额总额 11,868,126,251.66
本报告期基金总申购份额 311,685,515.24
减：本报告期基金总赎回份额 -
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 12,179,811,766.90

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况
注：无。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富数字生活主题六个月持有期混合型证券投资基金募集的文件；
2、《汇添富数字生活主题六个月持有期混合型证券投资基金基金合同》；
3、《汇添富数字生活主题六个月持有期混合型证券投资基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、报告期内汇添富数字生活主题六个月持有期混合型证券投资基金在指定报刊上披露
的各项公告；
6、中国证监会要求的其他文件。
9.2存放地点
上海市富城路 99号震旦国际大楼 20楼 汇添富基金管理股份有限公司
9.3查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com
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查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。



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