0.0000% 基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：2022年 10月 25日
建信现金增利货币 2022年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 21日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 7月 1日起至 9月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 建信现金增利货币
基金主代码 002758
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 7月 26日
报告期末基金份额总额 155,895,772,089.63份
投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实
现稳定的、超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略 本基金将采取个券选择策略、利率策略等积极投资策
略，在严格控制风险的前提下，发掘和利用市场失衡提
供的投资机会，实现组合增值。
业绩比较基准 七天通知存款利率（税前）
风险收益特征 本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于股
票型基金、混合型基金、债券型基金。
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 建信现金增利货币 A 建信现金增利货币 B
下属分级基金的交易代码 002758 010727
报告期末下属分级基金的份额总额 14,841,851,924.86份 141,053,920,164.77份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2022年 7月 1日-2022年 9月 30日）
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建信现金增利货币 A 建信现金增利货币 B
1.本期已实现收益 99,655,063.08 705,248,208.64
2.本期利润 99,655,063.08 705,248,208.64
3.期末基金资产净值 14,841,851,924.86 141,053,920,164.77
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
由于该基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的
金额相等；
2、持有人认购或交易本基金时，不需缴纳任何费用。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
建信现金增利货币 A
阶段
净值收益率
①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.4664% 0.0003% 0.3403% 0.0000% 0.1261% 0.0003%
过去六个月 0.9765% 0.0005% 0.6768% 0.0000% 0.2997% 0.0005%
过去一年 2.1901% 0.0008% 1.3500% 0.0000% 0.8401% 0.0008%
过去三年 7.2117% 0.0009% 4.0537% 0.0000% 3.1580% 0.0009%
过去五年 15.3518% 0.0023% 6.7537% 0.0000% 8.5981% 0.0023%
自基金合同
生效起至今
20.4263% 0.0025% 8.3515% 0.0000% 12.0748% 0.0025%
建信现金增利货币 B
阶段
净值收益率
①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.5019% 0.0003% 0.3403% 0.0000% 0.1616% 0.0003%
过去六个月 1.0474% 0.0005% 0.6768% 0.0000% 0.3706% 0.0005%
过去一年 2.3334% 0.0008% 1.3500% 0.0000% 0.9834% 0.0008%
自基金合同
生效起至今
4.7097% 0.0008% 2.5188% 0.0000% 2.1909% 0.0008%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注：本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
陈建良
固定收益
投资部总
经理，本
基金的基
金经理
2016年 7月 26
日
- 15年
陈建良先生，固定收益投资部总经理，双
学士。2005年 7月加入中国建设银行厦
门分行，任客户经理；2007年 6月调入
中国建设银行总行金融市场部，任债券交
易员；2013年 9月加入我公司投资管理
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部，历任基金经理助理、基金经理、固定
收益投资部总经理助理、副总经理、总经
理。2013年 12月 10日至 2021年 10月
21日任建信货币市场基金的基金经理；
2014年 1月 21日起任建信月盈安心理财
债券型证券投资基金的基金经理，该基金
于 2020年 1月 13日转型为建信短债债券
型证券投资基金，陈建良继续担任该基金
的基金经理；2014年 6月 17日起任建信
嘉薪宝货币市场基金的基金经理；2014
年 9月 17日起任建信现金添利货币市场
基金的基金经理；2016年 3月 14日起任
建信目标收益一年期债券型证券投资基
金的基金经理，该基金在 2018年 9月 19
日转型为建信睿怡纯债债券型证券投资
基金，陈建良自 2018年 9月 19日至 2019
年 8月 20日继续担任该基金的基金经
理；2016年 7月 26日起任建信现金增利
货币市场基金的基金经理；2016年 9月 2
日起任建信现金添益交易型货币市场基
金的基金经理；2016年 9月 13日至 2017
年 12月 6日任建信瑞盛添利混合型证券
投资基金的基金经理；2016年 10月 18
日起任建信天添益货币市场基金的基金
经理；2021年 8月 10日起任建信鑫悦 90
天滚动持有中短债债券型发起式证券投
资基金的基金经理；2022年 3月 23日起
任建信鑫怡 90天滚动持有中短债债券型
证券投资基金的基金经理；2022年 8月
30日起任建信中证同业存单 AAA指数 7
天持有期证券投资基金的基金经理。
先轲宇
固定收益
投资部总
经理助
理，本基
金的基金
经理
2017年 7月 7
日
- 10年
先轲宇先生，固定收益投资部总经理助
理，硕士。2009年 7月至 2016年 5月在
中国建设银行金融市场部工作，2012年
起任债券交易员。2016年 7月加入我公
司，历任固定收益投资部基金经理助理、
基金经理、总经理助理兼基金经理，2017
年7月7日起任建信现金增利货币市场基
金和建信现金添益交易型货币市场基金
的基金经理；2018年 3月 26日起任建信
周盈安心理财债券型证券投资基金的基
金经理；2019年 1月 25日起任建信天添
益货币市场基金、建信嘉薪宝货币市场基
金、建信货币市场基金的基金经理；2020
年12月18日起任建信荣禧一年定期开放
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债券型证券投资基金的基金经理。
李星佑
本基金的
基金经理
2021年 12月
13日
- 9年
李星佑先生，硕士。2013年 7月加入建
信基金，历任研究部助理研究员、固定收
益投资初级研究员、研究员、基金经理助
理和基金经理。2021年 9月 16日起任建
信短债债券型证券投资基金的基金经
理。2021年 12月 13日起任建信现金增
利货币市场基金的基金经理。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地
为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规
的规定和《建信现金增利货币市场基金基金合同》的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行
为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资
基金公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办
法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险
管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，
系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直
接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量
超过该证券当日成交量的 5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
宏观经济方面，三季度经济总体呈底部回升态势，生产需求稳中有升。从制造业采购经理指
数（PMI）上看，PMI指数在 22年 7-9月分别录得 49.0%、49.4%和 50.1%，随着稳经济政策持续
发挥效能，制造业景气度有所回暖，重返扩张区间。从需求端上看，固定资产投资增速继续下滑，
1-8月累计增速同比增长 5.8%，相比上半年回落 0.3个百分点。从分项上看，制造业累计投资增
速仍然保持较快增长，基础设施累计投资增速回升幅度加大，而房地产累计投资增速继续走低。
三季度市场销售恢复加快，社会消费品零售总额累计增速由负转正，其中汽车消费改善明显；进
出口方面，1-8月货物进出口总额美元计价同比增长 9.5%，其中出口同比增长 13.5%，进口同比
增长 4.6%，总体维持较高增速，相比上半年略有回落。从生产端上看，三季度工业生产有所回升，
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1-8月全国规模以上工业增加值同比增长 3.6%，增速相比上半年有小幅提高。总体看，22年三季
度经济表现延续恢复发展态势，显示出较强韧性。
通胀方面，22年三季度居民消费价格基本平稳，工业生产者价格涨幅继续回落。从消费者价
格指数 CPI上看，1-8月份 CPI同比增速相比上半年提升 0.2个百分点，收于 1.9%，其中食品项
中猪肉价格涨幅较大，油价下行影响下相关非食品项价格回落，居民物价运行总体平稳。从工业
品价格指数上看，1-8月全国工业生产者出厂价格同比增长 6.6%，相比上半年继续回落，受国际
原油、有色金属等大宗商品价格波动传导等影响工业品价格走势整体下行。
货币政策和资金面层面，三季度货币政策维持稳健偏宽松基调，资金面整体较为宽松。人民
银行在 8月下调 7天逆回购、1年期中期借贷便利操作利率各 10BP，此外 8月贷款市场报价利率
LPR也出现非对称调降，其中 1年期 LPR下调 5BP至 3.65%，5年期 LPR下调 15BP至 4.30%。整体
三季度月资金利率中枢仍明显低于政策利率，国庆节前受跨季等季节性因素影响有一定上行。从
人民币汇率上看，三季度人民币汇率波动加大，9月末人民币兑美元中间价收于 7.0998，较二季
度末贬值 5.79%。
债券市场方面，受流动性宽松环境延续及货币政策降息操作等影响，7-8月债券市场整体下
行较多，9月由于资金利率波动以及地产政策放松等影响有一定反弹。整体看，三季度末 1年期
国开债和 1年期国债收益率较上季末分别下行 13BP和 10BP至 1.89%和 1.85%，1年期 AAA中债商
业银行同业存单收益率较上季末下行 29BP至 1.99%。
报告期内，本基金将中长期限高评级同业存单和短期逆回购作为配置重点，在提升组合收益
水平和保持组合整体流动性水平之间进行动态平衡。同时，组合继续压缩信用债仓位，保持杠杆
策略弹性，并且择机通过波段交易对组合进行收益增厚。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金 A净值增长率 0.4664%，波动率 0.0003%，业绩比较基准收益率 0.3403%，波
动率 0.0000%。本报告期本基金 B 净值增长率 0.5019%，波动率 0.0003%，业绩比较基准收益率
0.3403%，波动率 0.0000%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 52,860,170,472.89 31.68
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其中：债券 51,909,440,047.68 31.11
资产支持证
券
950,730,425.21 0.57
2 买入返售金融资产 59,585,243,079.83 35.71
其中：买断式回购的
买入返售金融资产
- -
3
银行存款和结算备
付金合计
53,509,046,672.73 32.07
4 其他资产 922,248,341.27 0.55
5 合计 166,876,708,566.72 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（%）
1 报告期内债券回购融资余额 5.12
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额（元）
占基金资产净值
的比例（%）
2 报告期末债券回购融资余额 6,027,989,376.85 3.87
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比
例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
无。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 98
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 117
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 84
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
无。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净
值的比例（%）
各期限负债占基金资产净
值的比例（%）
1 30天以内 48.47 7.02
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
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利率债
2 30天（含）—60天 4.79 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
3 60天（含）—90天 6.32 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
4 90天（含）—120天 8.24 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
5 120天（含）—397天（含） 38.73 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
合计 106.54 7.02
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
无。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 9,421,771,283.73 6.04
其中：政策性金融债 9,057,789,206.61 5.81
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 646,304,729.85 0.41
6 中期票据 204,012,019.72 0.13
7 同业存单 41,637,352,014.38 26.71
8 其他 - -
9 合计 51,909,440,047.68 33.30
10
剩余存续期超过 397
天的浮动利率债券
- -
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112203024
22农业银行
CD024
15,000,000 1,480,808,925.38 0.95
2 112215256
22民生银行
CD256
15,000,000 1,474,974,274.44 0.95
3 210312 21进出 12 14,400,000 1,469,561,429.90 0.94
4 160207 16国开 07 9,700,000 992,390,785.30 0.64
5 112215430
22民生银行
CD430
10,000,000 990,529,715.50 0.64
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6 112204013
22中国银行
CD013
10,000,000 988,632,590.98 0.63
7 112203023
22农业银行
CD023
10,000,000 987,104,910.72 0.63
8 112215250
22民生银行
CD250
10,000,000 983,216,877.62 0.63
9 112287717
22中原银行
CD287
9,500,000 941,573,950.87 0.60
10 220404 22农发 04 8,500,000 854,776,411.00 0.55
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.0869%
报告期内偏离度的最低值 0.0342%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0596%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
无。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
无。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180068 长兴 10A2 1,900,000 191,278,673.97 0.12
2 183068 长兴 05A2 1,350,000 137,499,830.14 0.09
3 183867 24欲晓 A2 1,000,000 100,698,367.12 0.06
4 180219 长兴 11A1 900,000 90,407,934.24 0.06
5 193828 欲晓 21A2 800,000 81,857,227.40 0.05
6 193897 欲晓 22A2 800,000 81,679,605.48 0.05
7 183093 欲晓 23A2 650,000 66,213,808.22 0.04
8 180046 25欲晓 A2 600,000 60,361,038.91 0.04
9 183866 24欲晓 A1 500,000 50,311,013.70 0.03
10 180740 22蒙牛 1A 500,000 50,051,287.67 0.03
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明
本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持 1.00元。
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5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚。
5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 922,169,411.00
3 应收利息 -
4 应收申购款 78,930.27
5 其他应收款 -
6 其他 -
7 合计 922,248,341.27
5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 建信现金增利货币 A 建信现金增利货币 B
报告期期初基金
份额总额
15,102,660,463.45 120,084,283,865.85
报告期期间基金
总申购份额
15,941,708,566.15 53,710,934,483.68
报告期期间基金
总赎回份额
16,202,517,104.74 32,741,298,184.76
报告期期末基金
份额总额
14,841,851,924.86 141,053,920,164.77
注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%)
1 赎回 2022-07-22 60,000,000.00 60,000,000.00 -
2 分红 2022-09-30 3,286,906.09 3,286,906.09 -
3 转换出 2022-08-31 100,000,000.00 99,999,000.00 -
合计
163,286,906.09 163,285,906.09
注：该基金该笔转换出适用费率为 1000元每笔,分红业务费用为 0。
建信现金增利货币 2022年第 3季度报告
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§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准建信现金增利货币市场基金设立的文件；
2、《建信现金增利货币市场基金基金合同》；
3、《建信现金增利货币市场基金招募说明书》；
4、《建信现金增利货币市场基金托管协议》；
5、基金管理人业务资格批件和营业执照；
6、基金托管人业务资格批件和营业执照；
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
9.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。
建信基金管理有限责任公司
2022年 10月 25日