财通资管新添益6个月持有期混合型发起式
证券投资基金
托管协议
基金管理人:财通证券资产管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
目录
一、基金托管协议当事人...............................................................................................................3
二、基金托管协议的依据、目的和原则.......................................................................................4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.......................................................................4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查.................................................................................12
五、基金财产的保管.....................................................................................................................13
六、指令的发送、确认和执行.....................................................................................................15
七、交易及清算交收安排.............................................................................................................17
八、基金资产净值计算和会计核算.............................................................................................20
九、基金收益分配.........................................................................................................................25
十、基金信息披露.........................................................................................................................25
十一、基金费用.............................................................................................................................27
十二、基金份额持有人名册的保管.............................................................................................28
十三、基金有关文件档案的保存.................................................................................................29
十四、基金管理人和基金托管人的更换.....................................................................................30
十五、禁止行为.............................................................................................................................32
十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算.............................................................33
十七、违约责任.............................................................................................................................35
十八、争议解决方式.....................................................................................................................36
十九、基金托管协议的效力.........................................................................................................36
二十、其他事项.............................................................................................................................37
二十一、基金托管协议的签订.....................................................................................................37
财通资管新添益6个月持有期混合型发起式证券投资基金托管协议
鉴于财通证券资产管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续
的有限责任公司,拟募集财通资管新添益6个月持有期混合型发起式证券投资
基金(以下简称“本基金”或“基金”);
鉴于中信银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银
行,按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力;
鉴于财通证券资产管理有限公司拟担任财通资管新添益6个月持有期混合
型发起式证券投资基金的基金管理人,中信银行股份有限公司拟担任财通资管
新添益6个月持有期混合型发起式证券投资基金的基金托管人;
为明确财通资管新添益6个月持有期混合型发起式证券投资基金的基金管
理人和基金托管人之间的权利义务关系,特制订本协议;
除非文义另有所指,本协议的所有术语与《财通资管新添益6个月持有期
混合型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称《基金合同》)中定义的相
应术语具有相同的含义。若有抵触应以《基金合同》为准,并依其条款解释。
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财通资管新添益6个月持有期混合型发起式证券投资基金托管协议
一、基金托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:财通证券资产管理有限公司
住所:浙江省杭州市上城区白云路26号143室
办公地址:上海市浦东新区世纪大道栖霞路26号陆家嘴富汇大厦B座8楼
法定代表人:马晓立
成立时间:2014年12月15日
批准设立机关:中国证监会
批准设立文号:《关于核准财通证券股份有限公司设立资产管理子公司的
批复》(证监许可[2014]1177号)
经营范围:证券资产管理业务,公开募集证券投资基金管理业务。(依法
须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
注册资本:人民币2亿元
组织形式:有限责任公司
存续期间:持续经营
(二)基金托管人
名称:中信银行股份有限公司
住所:北京市朝阳区光华路10号院1号楼
法定代表人:李庆萍
成立时间:1987年4月20日
批准设立机关和批准设立文号:中华人民共和国国务院办公厅国办函
[1987]14号
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基金字[2004]125号
组织形式:股份有限公司
注册资本:489.35亿元人民币
存续期间:持续经营
经营范围:保险兼业代理业务(有效期至2020年09月09日);吸收公众
存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;
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财通资管新添益6个月持有期混合型发起式证券投资基金托管协议
发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债
券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务
及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;结汇、售汇业务;代理开放式基金
业务;办理黄金业务;黄金进出口;开展证券投资基金、企业年金基金、保险
资金、合格境外机构投资者托管业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其
他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
二、基金托管协议的依据、目的和原则
本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、
《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》(以下简称《销售办法》)、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《公开
募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称《流动性风险管理
规定》)《财通资管新添益6个月持有期混合型发起式证券投资基金基金合同》
(以下简称《基金合同》)及其他有关规定订立。
本协议的目的是明确基金管理人和基金托管人之间在基金财产的保管、投
资运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等有关事宜中的权利、义
务及职责,以确保基金财产的安全,保护基金份额持有人的合法权益。
基金管理人和基金托管人遵循平等自愿、诚实信用、充分保护投资者合法
利益的原则,经协商一致,签订本协议。
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
(一)基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
1.基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定,
对基金的投资范围、投资对象进行监督。
本基金的投资范围主要为国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、
创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金
融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级
债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含分
离交易的可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包
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财通资管新添益6个月持有期混合型发起式证券投资基金托管协议
括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、同业存单、股指期货、国
债期货、股票期权、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的
其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适
当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金托管人对基金管理人业务进行监督和核查的义务自基金合同生效日起
开始履行。
2.基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定,对
基金投资、融资比例进行监督。
根据《基金合同》的约定,本基金投资组合比例应符合以下规定:
(1)本基金股票投资占基金资产的比例范围为0%-40%;
(2)每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的
保证金后,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于
基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证
券的10%;
(5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过
基金资产净值的10%;
(6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的
20%;
(7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过
该资产支持证券规模的10%;
(8)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(9)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在
评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(10)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的
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财通资管新添益6个月持有期混合型发起式证券投资基金托管协议
总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(11)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过
基金资产净值的40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1
年,债券回购到期后不得展期;
(12)本基金总资产不得超过基金净资产的140%;
(13)本基金参与股指期货、国债期货投资,应遵循下列限制:
1)基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金
资产净值的10%;
2)基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持
有的股票总市值的20%;
3)基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不
得超过上一交易日基金资产净值的20%;基金所持有的股票市值和买入、卖出
股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的
有关约定;
4)基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金
资产净值的15%;
5)基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持
有的债券总市值的30%;
6)基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不
得超过上一交易日基金资产净值的30%;基金所持有的债券(不含到期日在一
年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)
应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
7)在任何交易日日终,本基金持有的买入国债期货和股指期货合约价值与
有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%。其中,有价证券指股票、
债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不
含质押式回购)等;
(14)本基金参与股票期权交易,应遵循下列限制:
1)因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净
值的10%;
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财通资管新添益6个月持有期混合型发起式证券投资基金托管协议
2)开仓卖出认购期权的,应持有足额标的证券;开仓卖出认沽期权的,应
持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵股票期权保证金的现
金等价物;
3)未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中,合约面值
按照行权价乘以合约乘数计算;
4)基金投资股票期权应符合基金合同约定的比例限制(如股票仓位、个股
占比等)、投资目标和风险收益特征;
(15)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流
通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投
资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票
的30%;
(16)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产
净值的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理
人之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性
受限资产的投资;
(17)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易
对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资
范围保持一致;
(18)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述(2)、(9)、(16)、(17)情形之外,因证券、期货市场波动、证券
发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合
上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监
会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符
合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之
日起开始。
上述投资组合限制条款中,若属法律法规或监管部门的强制性规定,则当
法律法规或监管部门取消或修改上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履
行适当程序后,本基金投资所受限制相应调整或取消,基金管理人及时在规定
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财通资管新添益6个月持有期混合型发起式证券投资基金托管协议
媒介公告,且不需要经基金份额持有人大会审议。
基金托管人依照上述规定对本基金的投资组合限制及调整期限进行监督。
3.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定,对基
金投资禁止行为进行监督。基金财产不得用于下列投资或者活动。
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向本基金的基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实
际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,
或者从事其他重大关联交易的,应当符合本基金的投资目标和投资策略,遵循
基金份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估
机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人同意,
并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过
三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事
项进行审查。
在基金合同生效后2个工作日内,基金管理人和基金托管人应相互提供与
本机构有控股关系的股东或者与本机构有其他重大利害关系的公司名单,以上
名单发生变化的,应及时予以更新并通知对方。
法律、行政法规或监管部门取消上述禁止性规定,如适用于本基金,基金
管理人在履行适当程序后,本基金可不受上述规定的限制。
4.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定,对基金管
理人参与银行间债券市场进行监督。
(1)基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金
管理人参与银行间市场交易时面临的交易对手资信风险进行监督。
基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场交易
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对手的名单。基金托管人在收到名单后2个工作日内电话或回函确认收到该名
单。基金管理人应定期和不定期对银行间市场现券及回购交易对手的名单进行
更新。基金托管人在收到名单后2个工作日内电话或书面回函确认,新名单自
基金托管人确认当日生效。新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚
未结算的交易,仍应按照协议进行结算。
(2)基金管理人参与银行间市场交易时,有责任控制交易对手的资信风险,
由于交易对手资信风险引起的损失,基金管理人应当负责向相关责任人追偿。
5.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定,对基金管
理人选择存款银行进行监督。
基金投资银行存款的,其基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的
约定,确定符合条件的所有存款银行的名单,并及时提供给基金托管人,基金
托管人应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督
本基金投资银行存款应符合如下规定:
(1)基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制,确保基
金银行存款业务账目及核算的真实、准确。
(2)基金管理人与基金托管人应根据相关规定,就本基金银行存款业务另
行签订书面协议,明确双方在相关协议签署、账户开设与管理、投资指令传达
与执行、资金划拨、账目核对、到期兑付、文件保管以及存款证实书的开立、
传递、保管等流程中的权利、义务和职责,以确保基金财产的安全,保护基金
份额持有人的合法权益。
(3)基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查,严格审查、复
核相关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件,切实履行托管职
责。
(4)基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时,应严格遵守《基金
法》、《运作办法》等有关法律法规,以及国家有关账户管理、利率管理、支
付结算等的各项规定。
6.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定,对基金投
资流通受限证券进行监督。
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(1)基金投资流通受限证券,应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流
通受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。
(2)流通受限证券,包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开
发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交
易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上
市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。
(3)在首次投资流通受限证券之前,基金管理人应当制定相关投资决策流
程、风险控制等规章制度并提交给基金托管人。基金管理人应当根据基金的投
资风格和流动性的需要合理安排流通受限证券的投资比例,并在相关制度中明
确具体比例,避免基金出现流动性风险。基金投资非公开发行股票,基金管理
人还应提供流动性风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限
证券的投资额度和投资比例控制情况。
(4)在投资流通受限证券之前,基金管理人应至少提前一个交易日向基金
托管人提供有关流通受限证券的相关信息,具体应当包括但不限于如下文件(如
有):拟发行数量、定价依据、监管机构的批准证明文件复印件、基金拟认购的
数量、价格、总成本、划款金额、划款时间文件等。基金管理人应保证上述信
息的真实、完整。
(5)基金管理人应在本基金投资非公开发行股票后两个交易日内,在中国
证监会规定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,
以及总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。
(6)基金托管人应对基金管理人是否遵守法律法规、投资决策流程、风险
控制制度、流动性风险处置预案情况进行监督,并审核基金管理人提供的有关
书面信息。基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险的,有权要求基金
管理人在投资流通受限证券前就该风险的消除或防范措施进行补充书面说明,
并保留查看基金管理人风险管理部门就基金投资流通受限证券出具的风险评估
报告等备查资料的权利。如基金管理人和基金托管人无法达成一致,应及时上
报中国证监会请求解决。如果基金托管人切实履行监督职责,则不承担任何责
任。如果基金托管人没有切实履行监督职责,导致基金出现风险,基金托管人
应承担连带责任。
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财通资管新添益6个月持有期混合型发起式证券投资基金托管协议
(7)相关法律法规对基金投资流通受限证券有新规定的,从其规定。
7.基金托管人根据法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定,对基金投
资其他方面进行监督。
(二)基金托管人应根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产
净值计算、各类基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确认、
基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等
进行监督和核查。如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的业绩表
现数据印制在宣传推介材料上,则基金托管人对此不承担任何责任,并有权在
发现后报告中国证监会。
(三)基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,在规定时间内
答复并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证。对基金托管人按照法规要
求需向中国证监会报送基金监督报告的,基金管理人应积极配合提供相关数据
资料和制度等。
基金托管人发现基金管理人的投资指令或实际投资运作违反《基金法》及
其他有关法规、《基金合同》和本协议规定的行为,应及时以书面形式通知基
金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及时核对,并以电话或书面形式
向基金托管人反馈,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。
在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。
基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人有
权报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同
时通知基金管理人在限期内纠正。
基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定,
或者违反《基金合同》约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并有权
向中国证监会报告。
基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政
法规和其他有关规定,或者违反《基金合同》约定的,应当立即通知基金管理
人,并有权向中国证监会报告。
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基金管理人应遵守中华人民共和国反洗钱法律法规,不参与涉嫌洗钱、恐
怖融资、扩散融资等违法犯罪活动;主动配合基金托管人客户身份识别与尽职
调查,提供真实、准确、完整客户资料,遵守基金托管人反洗钱与反恐怖融资
相关管理规定。对具备合理理由怀疑涉嫌洗钱、恐怖融资的客户,基金托管人
将按照中国人民银行反洗钱监管规定采取必要管控措施。
四、基金管理人对基金托管人的业务核查
根据《基金法》及其他有关法规、《基金合同》和本协议规定,基金管理
人对基金托管人履行托管职责的情况进行核查,核查事项包括但不限于基金托
管人是否安全保管基金财产、开立基金财产的资金账户和证券账户及债券托管
账户,是否及时、准确复核基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额净
值,是否根据基金管理人指令办理清算交收,是否按照法规规定和《基金合同》
规定进行相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
基金管理人定期和不定期地对基金托管人保管的基金资产进行核查。基金
托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供
基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复并改正。
基金管理人发现基金托管人未对基金资产实行分账管理、擅自挪用基金资
产、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违
反《基金法》、《基金合同》、本协议及其他有关规定的,应及时以书面形式
通知基金托管人在限期内纠正,基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形
式对基金管理人发出回函。在限期内,基金管理人有权随时对通知事项进行复
查,督促基金托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限
期内纠正的,基金管理人应报告中国证监会。对基金管理人按照法规要求需向
中国证监会报送基金监督报告的,基金托管人应积极配合提供相关数据资料和
制度等。
基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同
时通知基金托管人在限期内纠正。
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五、基金财产的保管
(一)基金财产保管的原则
1.基金托管人应安全保管基金财产,未经基金管理人的指令,不得自行运
用、处分、分配基金的任何资产。
2.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
3.基金托管人按照规定开立基金财产的资金账户、证券账户和债券托管账
户等投资所需账户。
4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,独立核算,分账管
理,确保基金财产的完整和独立。
5.对于因为基金投资产生的应收资产和基金申购过程中产生的应收资产,
应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基
金资产没有到达基金银行存款账户的,基金托管人应及时通知基金管理人采取
措施进行催收。由此给基金造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿
基金的损失。基金托管人对此不承担任何责任。
(二)基金募集资产的验证
基金募集期满或基金提前结束募集之日起10日内,由基金管理人聘请符合
《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行验资,出具验资报告,出
具的验资报告应由参加验资的2名以上(含2名)中国注册会计师签字有效。
验资完成,基金管理人应将募集到的全部资金存入基金托管人为基金开立的基
金银行存款账户中,基金托管人在收到资金当日出具相关证明文件。
(三)基金的银行存款账户的开立和管理
1.