创金合信新材料新能源股票型发起式证券投资基金托管协议

创金合信新材料新能源股票型发起式
证券投资基金托管协议
基金管理人：创金合信基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
二零二一年二月
目 录
第一部分 基金托管协议当事人 .....................................................................................................2
第二部分 基金托管协议的依据、目的和原则 .............................................................................4
第三部分 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 .............................................................5
第四部分 基金管理人对基金托管人的业务核查 .......................................................................13
第五部分 基金财产的保管 ...........................................................................................................14
第六部分 指令的发送、确认和执行 ...........................................................................................18
第七部分 交易及清算交收安排 ...................................................................................................21
第八部分 基金资产净值计算和会计核算 ...................................................................................24
第九部分 基金收益分配 ...............................................................................................................29
第十部分 基金信息披露 ...............................................................................................................30
第十一部分 基金费用 ...................................................................................................................32
第十二部分 基金份额持有人名册的保管 ...................................................................................34
第十三部分 基金有关文件档案的保存 .......................................................................................35
第十四部分 基金管理人和基金托管人的更换 ...........................................................................36
第十五部分 禁止行为 ...................................................................................................................39
第十六部分 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ...................................................40
第十七部分 违约责任 ...................................................................................................................42
第十八部分 争议解决方式 ...........................................................................................................44
第十九部分 基金托管协议的效力 ...............................................................................................45
第二十部分 其他事项 ...................................................................................................................46
鉴于创金合信基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续
的有限责任公司，拟募集创金合信新材料新能源股票型发起式证券投资基金（以
下简称“本基金”或“基金”）；
鉴于交通银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银
行，按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力；
鉴于创金合信基金管理有限公司拟担任创金合信新材料新能源股票型发起
式证券投资基金的基金管理人，交通银行股份有限公司拟担任创金合信新材料新
能源股票型发起式证券投资基金的基金托管人；
为明确创金合信新材料新能源股票型发起式证券投资基金的基金管理人和
基金托管人之间的权利义务关系，特制订本协议；
除非文义另有所指，本协议的所有术语与《创金合信新材料新能源股票型发
起式证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）中定义的相应术语
具有相同的含义。若有抵触应以《基金合同》为准，并依其条款解释。
第一部分 基金托管协议当事人
（一）基金管理人
名称：创金合信基金管理有限公司
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商
务秘书有限公司）
法定代表人：刘学民
成立时间：2014年7月9日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可[2014]651号
注册资本：2.33亿元人民币
组织形式:有限责任公司
经营范围：公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理
存续期间：持续经营
电话：0755-23838910
联系人：贾崇宝
（二）基金托管人
名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）
住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号（邮政编码：200120）
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号（邮政编码：
200336）
法定代表人/负责人：任德奇
成立时间：1987年3月30日
批准设立机关及批准设立文号：国务院国发(1986)字第81 号文和中国人
民银行银发［1987］40号文
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字［1998］25号
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；
办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买
卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；
提供信用证服务及担保；代理收付款项业务；提供保管箱服务；经国务院银行业
监督管理机构批准的其他业务；经营结汇、售汇业务。
注册资本：742.63亿元人民币
组织形式：股份有限公司
存续期间：持续经营
第二部分 基金托管协议的依据、目的和原则
本协议依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人
民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集证券投资基金
运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《公开募集证券投资基金销售机构
监督管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流
动性风险管理规定》（以下简称《流动性风险管理规定》）、《公开募集证券投资
基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《创金合信新材料新
能源股票型发起式证券投资基金基金合同》及其他有关规定订立。
本协议的目的是明确基金管理人和基金托管人之间在基金财产的保管、投资
运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等有关事宜中的权利、义务及
职责，以确保基金财产的安全，保护基金份额持有人的合法权益。
基金管理人和基金托管人遵循平等自愿、诚实信用、充分保护投资者合法利
益的原则，经协商一致，签订本协议。除非本协议另有约定，本协议所使用的词
语或简称与其在《基金合同》的释义部分具有相同含义。
第三部分 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
（一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
1、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定，
对基金的投资范围、投资对象进行监督。
本基金将投资于以下金融工具：
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、中小板、存
托凭证以及其他经中国证监会允许基金投资的股票）、债券（包括国债、央行票
据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、
次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券）、
资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单、金融衍生品（包
括股指期货、国债期货、股票期权）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，本基金可将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为80%–95%，
其中，投资于本基金界定的新材料行业和新能源行业相关主题的股票不低于非现
金基金资产的80%，其中分别投资于本基金界定的新材料行业和新能源行业的股
票比例均不低于非现金资产的20%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、
股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持不低于基金资产净值5%
的现金或到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保
证金、应收申购款等。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履
行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定，
对基金投资比例进行监督。
根据《基金合同》的约定，本基金投资组合比例应符合以下规定：
（1）本基金股票资产占基金资产的比例为80%–95%，其中，投资于本基金
界定的新材料行业和新能源行业相关主题的股票不低于非现金基金资产的80%，
其中分别投资于本基金界定的新材料行业和新能源行业的股票比例均不低于非
现金资产的20%；
（2）每个交易日日终，在扣除股指期货合约、国债期货、股票期权合约需
缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在
一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款
等；
（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%；
（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证
券的10%；
（5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过
基金资产净值的10%；
（6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的
20%；
（7）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过
该资产支持证券规模的10%；
（8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；
（9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评
级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；
（10）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（11）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，
债券回购到期后不得展期；
（12）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通
股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组
合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；
（13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值
的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外
的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产
的投资；
（14）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致；
（15）本基金参与国债期货投资，应遵循下列比例限制：
1）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过本
基金资产净值的15%；
2）本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过本基
金持有的债券总市值的30%；
3）本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、
卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例
的有关约定；
4）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额
不得超过上一交易日基金资产净值的30%；
（16）本基金参与股指期货投资，应遵循下列比例限制：
1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基
金资产净值的10%；
2）本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有
的股票总市值的20%；
3）基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计
算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
4）基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不
得超过上一交易日基金资产净值的20%；
（17）本基金如参与国债期货与股指期货投资，在任何交易日日终，持有的
买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过本基金资产净
值的95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、
资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
（18）本基金参与股票期权投资，应遵循下列比例限制：
1）因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的
10%；
2）开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应
持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等
价物；
3）未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中，合约面值
按照行权价乘以合约乘数计算；
（19）本基金资产总值不超过基金资产净值的140%；
（20）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行；
（21）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第（2）、（9）、（13）、（14）项情形之外，因证券/期货市场波
动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例
不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中
国证监会规定的特殊情形除外。
侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、组合限制等约定仅适用于
主袋账户。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合
基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起
开始。
3、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定，对基
金投资禁止行为进行监督。基金财产不得用于下列投资或者活动。
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或
者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份
额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按
照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律
法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以
上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
4、法律法规或监管部门取消上述组合限制、禁止行为规定的条件和要求，
本基金可不受相关限制。法律法规或监管部门对上述组合限制、禁止行为规定的
条件和要求进行变更的，经与基金托管人协商一致，基金管理人可在履行适当程
序后对基金合同进行变更。
5、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定，对基
金管理人参与银行间债券市场进行监督。
（1）基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金
管理人参与银行间市场交易时面临的交易对手资信风险进行监督。
基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场交易
对手的名单。基金托管人在收到名单后2个工作日内电话或回函确认收到该名单。
基金管理人应定期和不定期对银行间市场现券及回购交易对手的名单进行更新。
基金托管人在收到名单后2个工作日内电话或书面回函确认，新名单自基金托管
人确认当日生效。新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交
易，仍应按照协议进行结算。如基金管理人未提供名单，视为可与全市场交易对
手进行交易。
（2）基金管理人参与银行间市场交易时，有责任控制交易对手的资信风险，
由于交易对手资信风险引起的损失，基金管理人应当负责向相关责任人追偿。
6、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定，对基
金管理人银行存款业务进行监督。
本基金投资银行存款应符合如下规定：
（1）基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制，确保基
金银行存款业务账目及核算的真实、准确。
（2）基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查，严格审查、复
核相关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件，切实履行托管职责。
（3）基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时，应严格遵守《基金
法》、《运作办法》等有关法律