基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
送出日期:2021年 07月 21日
汇添富稳健盈和一年持有混合 2021年第 2季度报告
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§1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 7 月 19 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 04月 01日起至 2021年 06月 30日止。
§2基金产品概况
2.1基金基本情况
基金简称 汇添富稳健盈和一年持有混合
基金主代码 011562
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年 03月 23日
报告期末基金份额总额(份) 1,685,649,707.32
投资目标
本基金以绝对收益为目标,在严格控制风险和保
持资产流动性的基础上,通过积极主动的管理,
追求基金资产的长期稳定回报。
投资策略
本基金将在有效控制风险的前提下,采用科学的
资产配置策略和“自下而上”的精选个券策略,
定量与定性分析相结合,以绝对收益为目标,力
争实现基金资产的长期稳定回报。本基金的投资
策略包括资产配置策略、债券投资策略、股票投
资策略、资产支持证券投资策略、国债期货投资
策略、股指期货投资策略、股票期权投资策略、
融资投资策略等。
业绩比较基准 沪深 300指数收益率×10%+恒生指数收益率(经
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汇率调整)×5%+中债综合指数收益率×85%
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期风险收益水平低于
股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。
本基金除了投资 A股以外,还可以根据法律法规
规定投资港股通标的股票,将面临港股通机制下
因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则
等差异带来的特有风险。
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期(2021年 04月 01日 - 2021年 06月 30
日)
1.本期已实现收益 21,567,985.90
2.本期利润 55,970,723.60
3.加权平均基金份额本期利润 0.0341
4.期末基金资产净值 1,741,507,428.22
5.期末基金份额净值 1.0331
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收
益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三
个月
3.41% 0.24% 0.76% 0.13% 2.65% 0.11%
自基金
合同生
效日起
至今
3.31% 0.23% 0.79% 0.13% 2.52% 0.10%
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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
注:1、本《基金合同》生效之日为 2021年 03月 23日,截至本报告期末,基金成立未满一
年。
2、本基金建仓期为本《基金合同》生效之日起 6个月,截至本报告期末,本基金尚处于建
仓期中。
§4管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证劵从业年限
(年)
说明
任职日期 离任日期
吴江宏
本基金的基
金经理,股
债混合部主
管
2021年 03
月 23日
10
国籍:中国。学
历:厦门大学经
济学硕士。从业
资格:证券投资
基金从业资格。
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从业经历:2011
年加入汇添富基
金管理股份有限
公司,历任固定
收益分析师,现
任股债混合部主
管。2015年 7
月 17日至今任
汇添富可转换债
券债券型证券投
资基金的基金经
理。2016年 4
月 19日至 2020
年 3月 23日任
汇添富盈安灵活
配置混合型证券
投资基金的基金
经理。2016年 8
月 3日至 2020
年 3月 23日任
汇添富盈泰灵活
配置混合型证券
投资基金的基金
经理。2016年 9
月 29日至今任
汇添富保鑫灵活
配置混合型证券
投资基金的基金
经理。2017年 3
月 13日至 2020
年 3月 23日任
汇添富鑫利定期
开放债券型发起
式证券投资基金
的基金经理。
2017年 3月 15
日至今任汇添富
绝对收益策略定
期开放混合型发
起式证券投资基
金的基金经理。
2017年 4月 20
日至 2019年 9
月 4日任汇添富
鑫益定期开放债
券型发起式证券
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投资基金的基金
经理。2017年 6
月 23日至 2019
年 8月 28日任
汇添富鑫汇定期
开放债券型证券
投资基金的基金
经理。2017年 9
月 27日至 2020
年 6月 3日任汇
添富民丰回报混
合型证券投资基
金的基金经理。
2018年 1月 25
日至 2019年 8
月 29日任汇添
富鑫永定期开放
债券型发起式证
券投资基金的基
金经理。2018
年 4月 16日至
2020年 3月 23
日任汇添富鑫盛
定期开放债券型
发起式证券投资
基金的基金经
理。2018年 9
月 28日至 2020
年 6月 4日任汇
添富年年丰定期
开放混合型证券
投资基金的基金
经理。2018年 9
月 28日至今任
汇添富双利债券
型证券投资基金
的基金经理。
2019年 8月 28
日至今任汇添富
6月红添利定期
开放债券型证券
投资基金的基金
经理。2019年 8
月 28日至 2020
年 10月 30日任
汇添富弘安混合
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型证券投资基金
的基金经理。
2019年 8月 28
日至 2021年 4
月 20日任汇添
富添福吉祥混合
型证券投资基金
的基金经理。
2019年 8月 28
日至 2021年 5
月 20日任汇添
富盈润混合型证
券投资基金的基
金经理。2021
年 3月 4日至今
任汇添富稳健睿
选一年持有期混
合型证券投资基
金的基金经理。
2021年 3月 23
日至今任汇添富
稳健盈和一年持
有期混合型证券
投资基金的基金
经理。2021年 3
月 25日至今任
汇添富稳健鑫添
益六个月持有期
混合型证券投资
基金的基金经
理。
注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离任日期”为根据公
司决议确定的解聘日期;
2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期
和解聘日期;
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注:截至本报告期末,本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
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规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,
在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为,
本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人通过建立嵌入式全流程管控模式实现了不同组合之间公平交易的执行和
实现。具体情况如下:
一、本基金管理人进一步完善了公司内部公平交易管理规范和流程,以确保公平交易管
控覆盖公司所有业务类型、投资策略及投资品种。
二、本着“时间优先、价格优先”的原则,本基金管理人对满足限价条件且对同一证券
有相同交易需求的基金等投资组合采用了交易系统中的公平交易模块进行操作,实现事前和
事中公平交易的管控。
三、对不同投资组合进行了同向交易价差分析,具体方法为:在不同时间窗口(日内、
3日内、5日内)下,对不同组合同一证券同向交易的溢价率进行了 T分布检验。对于没有
通过检验的交易,再根据交易价格、交易频率、交易数量和交易时间进行了具体分析,进一
步判断是否存在重大利益输送的可能性。
四、根据交易价格、交易频率、交易数量等对不同组合之间的反向交易进行了综合分析。
通过上述管控措施的有效落实,本报告期内,本基金及本基金与本基金管理人管理的其
他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易,也未出现本基金管理人管理的
不同投资组合间有同向交易价差异常的情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金未出现异常交易的情况。
本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边
交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 5 次,投资组合因投资策略与其他组合发生反
向交易,基金经理按内部规定履行了审批程序,未发现导致不公平交易和利益输送的异常交
易行为。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
二季度,宏观经济总体平稳,投资消费增速延续低位回升态势,出口增速高位有所回落,
但值得注意的是,经济环比改善的动能出现了下降的苗头,一方面是原材料上涨给企业带来
的成本压力,在大宗商品价格普涨的推动下,5月 PPI增速创下了 9%的新高;另一方面是海
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外需求的回落,5月份以来 PMI新出口订单表现连续两个月走低且出于荣枯线以下。在经济
存在边际回落压力的情况下,货币政策的基调较前期有所转松,通胀上行对于货币政策的制
约出现下降,货币政策的重心更进一步转向降低社会融资成本来为企业纾困。
二季度债券市场收益率以下行为主,10年国债收益率从 3.2%降至 3.07%附近,1年期存
单利率从 3.04%降至 2.85%,下行幅度更大,曲线呈现牛陡态势,这表明资金面的持续宽松
是推动收益率下行的主要原因。相比于利率债和高等级信用债,低评级信用债的风险暴露程
度则有所加大,反映出在融资环境持续收紧的压力下,信用市场的分化仍在加剧。流动性预
期改善,股票市场整体活跃,表现出显著的结构性分化。一些增速快的细分行业如新能源、
半导体、CXO等受到投资者的追捧表现强劲。
建仓期内,组合逐步建仓股票,待有一定安全垫后配置至中性水平,行业配置保持均衡。
债券方面,组合仍维持中短久期,持仓高等级信用债以获取票息收益。
4.5报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期基金份额净值增长率为 3.41%。同期业绩比较基准收益率为 0.76%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 361,467,468.16 17.50
其中:股票 361,467,468.16 17.50
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 1,596,192,663.10 77.29
其中:债券 1,596,192,663.10 77.29
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返 - -
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售金融资产
7 银行存款和结算备付金合计 65,833,420.20 3.19
8 其他资产 41,709,951.21 2.02
9 合计 2,065,203,502.67 100.00
注:本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币 175,506,890.04 元,占期末
净值比例为 10.08%。
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 132,501,132.35 7.61
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,020.39 0.00
E 建筑业 11,014.44 0.00
F 批发和零售业 300,288.78 0.02
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,600,717.74 0.32
J 金融业 38,030,319.40 2.18
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 4,697,700.00 0.27
N 水利、环境和公共设施管理业 13,285.02 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 4,793,100.00 0.28
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
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合计 185,960,578.12 10.68
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值(人民币)
占基金资产净值比例
(%)
10 能源 - -
15 原材料 34,721,034.24 1.99
20 工业 - -
25 可选消费 53,454,483.36 3.07
30 日常消费 22,307,232.72 1.28
35 医疗保健 - -
40 金融 2,608,570.80 0.15
45 信息技术 25,330,595.40 1.45
50 电信服务 34,015,430.40 1.95
55 公用事业 - -
60 房地产 3,069,543.12 0.18
合计 175,506,890.04 10.08
注:(1)以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
(2)由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
序号 股票代码
股票名
称
数量(股) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例
(%)
1 600036 招商银 700,000 37,933,000.00 2.18
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行
2 06865
福莱特
玻璃
1,304,000 34,721,034.24 1.99
3 00700
腾讯控
股
70,000 34,015,430.40 1.95
4 600519
贵州茅
台
15,000 30,850,500.00 1.77
5 00168
青岛啤
酒股份
250,000 17,390,472.00 1.00
6 02331 李宁 220,000 17,353,860.48 1.00
7 01999
敏华控
股
1,100,000 17,079,274.08 0.98
8 02382
舜宇光
学科技
80,000 16,335,394.56 0.94
9 002415
海康威
视
250,000 16,125,000.00 0.93
10 000858
五 粮
液
50,000 14,894,500.00 0.86
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 90,118,017.10 5.17
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券
1,185,144,500.
00
68.05
5 企业短期融资券 10,028,000.00 0.58
6 中期票据 125,217,000.00 7.19
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7 可转债(可交换债) 69,105,146.00 3.97
8 同业存单 116,580,000.00 6.69
9 其他 - -
10 合计
1,596,192,663.
10
91.66
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资
产净值比
例(%)
1 112104023
21中国银
行 CD023
1,000,000 97,150,000.00 5.58
2 019649
21国债
01
850,000 85,059,500.00 4.88
3 175935
GC机场
01
500,000 50,135,000.00 2.88
4 2080075
20宜宾国
资 01
500,000 49,625,000.00 2.85
5 143737
18远海
03
300,000 30,804,000.00 1.77
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
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5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1
本基金投资的前十名证券的发行主体中,中国银行股份有限公司、招商证券股份有限公
司、招商银行股份有限公司、腾讯控股有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公
开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规
及基金合同的要求。
5.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 586,551.25
2 应收证券清算款 1,378,998.14
3 应收股利 75,501.38
4 应收利息 19,420,508.45
5 应收申购款 20,248,391.99
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 41,709,951.21
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净
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值比例(%)
1 132015 18中油 EB 25,562,500.00 1.47
2 113014 林洋转债 14,260,020.00 0.82
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6开放式基金份额变动
单位:份
本报告期期初基金份额总额 1,639,731,084.24
本报告期基金总申购份额 45,918,623.08
减:本报告期基金总赎回份额 -
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,685,649,707.32
注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况
注:无。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富稳健盈和一年持有期混合型证券投资基金募集的文件;
2、《汇添富稳健盈和一年持有期混合型证券投资基金基金合同》;
3、《汇添富稳健盈和一年持有期混合型证券投资基金托管协议》;
4、基金管理人业务资格批件、营业执照;
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5、报告期内汇添富稳健盈和一年持有期混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项
公告;
6、中国证监会要求的其他文件。
9.2存放地点
上海市富城路 99号震旦国际大楼 20楼 汇添富基金管理股份有限公司
9.3查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站 www.99fund.com
查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918查询相关信息。
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2021年 07月 21日