西部利得中证人工智能主题指数增强型证券投资基金2022年第4季度报告

基金管理人：西部利得基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2023年 1月 19日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 1月 17日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 10月 1日起至 12月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 西部利得中证人工智能主题指数增强
基金主代码 011832
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年 6月 8日
报告期末基金份额总额 243,987,145.05份
投资目标 本基金为指数增强型股票基金，在控制基金净值增长率
与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度及年化跟踪误差
的基础上，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实
现基金资产的长期稳健增值。本基金力争日均跟踪误差
的绝对值不超过 0.5%，年化跟踪误差不超过 8%。
投资策略 本基金以中证人工智能主题指数为标的指数，在控制投
资组合与业绩比较基准跟踪误差的基础上，结合“自下
而上”的选股方式对投资组合进行积极的管理与风险控
制，力争获得超越业绩比较基准的收益。本基金可以将
标的指数成份股及备选股之外的股票纳入基金股票池，
并构建主动型投资组合。（详见《基金合同》）
业绩比较基准 中证人工智能主题指数收益率*95%+活期存款利率（税
后）*5%
风险收益特征 本基金为股票基金，理论上其预期风险与预期收益高于
混合基金、债券基金和货币市场基金。本基金若投资港
股通标的股票，还将承担汇率风险以及因投资环境、投
资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的
风险。
基金管理人 西部利得基金管理有限公司
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基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
西部利得中证人工智能主题
指数增强 A
西部利得中证人工智能主题
指数增强 C
下属分级基金的交易代码 011832 011833
报告期末下属分级基金的份额总额 145,858,309.62份 98,128,835.43份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2022年 10月 1日-2022年 12月 31日）
西部利得中证人工智能主题指数增
强 A
西部利得中证人工智能主题指数增
强 C
1.本期已实现收益 -4,999,420.10 -3,590,346.07
2.本期利润 7,355,436.01 5,265,992.48
3.加权平均基金份额本期
利润
0.0506 0.0522
4.期末基金资产净值 109,568,595.63 73,258,770.27
5.期末基金份额净值 0.7512 0.7466
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
西部利得中证人工智能主题指数增强 A
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 7.22% 1.76% 7.19% 1.62% 0.03% 0.14%
过去六个月 -10.12% 1.65% -14.31% 1.49% 4.19% 0.16%
过去一年 -28.43% 1.78% -33.90% 1.74% 5.47% 0.04%
自基金合同
生效起至今
-24.88% 1.62% -29.58% 1.57% 4.70% 0.05%
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西部利得中证人工智能主题指数增强 C
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 7.12% 1.76% 7.19% 1.62% -0.07% 0.14%
过去六个月 -10.30% 1.65% -14.31% 1.49% 4.01% 0.16%
过去一年 -28.71% 1.78% -33.90% 1.74% 5.19% 0.04%
自基金合同
生效起至今
-25.34% 1.62% -29.58% 1.57% 4.24% 0.05%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较

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3.3 其他指标
无
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
盛丰衍
公募量化
投资部总
经理、投
资总监、
基金经理
2021年 6月 8
日
- 10年
复旦大学计算机应用技术硕士，曾任光大
证券股份有限公司权益投资助理、上海光
大证券资产管理有限公司研究员、兴证证
券资产管理有限公司量化研究员。2016
年 10月加入本公司，具有基金从业资格，
中国国籍。
陈蒙 基金经理
2021年 6月 26
日
- 9年
毕业于北京大学微电子学与固体电子学
硕士专业，曾任英伟达半导体科技（上海）
有限公司工程师，金思维投资咨询（上海）
有限公司金融分析师，上海从容投资管理
有限公司研究员，光大保德信基金管理有
限公司研究员。2020年 6月加入本公司，
具有基金从业资格，中国国籍。
注：1.任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起
即任职，则任职日期为基金合同生效日。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
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无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投
资基金法》、本基金《基金合同》等法律文件和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽
责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，力争为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定，无损害基金份额持有人利益的
行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，
通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投
资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《西部利得基金管理有限公司公平交易管理办法》的
规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较
少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
微观来看，当前市场的主要矛盾一方面是按照经验来讲已经很便宜的资产定价和似乎短期见
不到拐点的基本面趋势之间的矛盾，另一方面是高景气行业在走弱的经济大盘背景下的景气持续
性和机构重仓之间的矛盾。站在 2023年的起点来看，打破这种矛盾只需要对经济预期发生细微变
化即可，而近期的地产和防疫相关政策似乎已经足够支撑起这种变化，后续随着外部影响的边际
弱化，疫情的短期冲击过去，市场或将逐渐回归自身运行逻辑。而结构上来说，一旦经济企稳预
期建立，边际改善的行业可能会很多，全市场层面高景气的资产或将不再稀缺，因此总体上相对
更看好成长板块当中经过充分调整的拐点型行业。
西部利得中证人工智能指数增强基金跟踪指数为中证人工智能主题指数（指数代码
930713.CSI），跟踪指数的行业分布主要集中在申万计算机和申万电子等行业，是典型的科技风
格指数。产品后续将在兼顾偏离度的基础上，争取相对基准指数做出长期的超额收益。
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4.5 报告期内基金的业绩表现
报告期内基金业绩表现参见本报告第三部分“主要财务指标和基金净值表现”。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人以及基金资产
净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 171,993,351.24 93.16
其中：股票 171,993,351.24 93.16
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 12,312,346.95 6.67
8 其他资产 315,578.95 0.17
9 合计 184,621,277.14 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 57,589,396.35 31.50
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
103,617,766.13 56.68
J 金融业 - -
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K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 161,207,162.48 88.17
5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 5,577,759.87 3.05
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业 - -
E 建筑业 545,252.00 0.30
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业 4,591,476.28 2.51
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 31,449.43 0.02
N 水利、环境和公共设施管理业 11,611.32 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 23,524.48 0.01
R 文化、体育和娱乐业 5,115.38 0.00
S 综合 - -
合计 10,786,188.76 5.90
5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细
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序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 437,972 15,188,868.96 8.31
2 688008 澜起科技 233,672 14,627,867.20 8.00
3 600588 用友网络 585,533 14,152,332.61 7.74
4 600536 中国软件 195,200 11,386,016.00 6.23
5 688023 安恒信息 46,162 9,140,076.00 5.00
6 300454 深信服 78,000 8,778,900.00 4.80
7 300496 中科创达 85,790 8,604,737.00 4.71
8 000977 浪潮信息 354,800 7,635,296.00 4.18
9 002368 太极股份 263,997 7,426,235.61 4.06
10 002230 科大讯飞 214,797 7,051,785.51 3.86
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（%）
1 600570 恒生电子 59,800 2,419,508.00 1.32
2 688036 传音控股 14,738 1,171,965.76 0.64
3 688337 普源精电 11,452 1,118,745.88 0.61
4 688123 聚辰股份 8,610 871,332.00 0.48
5 688589 力合微 25,106 849,084.92 0.46
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
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本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年
内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 40,690.42
2 应收证券清算款 188,790.31
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 86,098.22
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 315,578.95
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
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5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目
西部利得中证人工智能主
题指数增强 A
西部利得中证人工智能主
题指数增强 C
报告期期初基金份额总额 144,479,464.60 103,043,069.53
报告期期间基金总申购份额 6,244,006.26 18,697,860.76
减:报告期期间基金总赎回份额 4,865,161.24 23,612,094.86
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
- -
报告期期末基金份额总额 145,858,309.62 98,128,835.43
注：其中“总申购份额”含红利再投、转换入份额；“总赎回份额”含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占比
（%）
产 1 20221001-20221231 50,000,000.00 - - 50,000,000.00 20.4900
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品
产品特有风险
报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过 20%的情况，由此可能导致的特有风
险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作
及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对
投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；如个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可
能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办
理；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000万元，基金还
可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
（1）中国证监会批准本基金设立的相关文件；
（2）本基金《基金合同》；
（3）本基金更新的《招募说明书》；
（4）本基金《托管协议》；
（5）基金管理人《基金管理资格证书》及《企业法人营业执照》；
（6）报告期内涉及本基金公告的各项原稿。
9.2 存放地点
本基金管理人处——上海市浦东新区耀体路 276号晶耀商务广场 3号楼 9层
9.3 查阅方式
（1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30，13:00-17:00。投资人可免费查阅，也可
按工本费购买复印件。
（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.westleadfund.com投资人对本报告如有疑问，
可咨询本基金管理人西部利得基金管理有限公司，咨询电话 4007-007-818（免长途话费）或发电
子邮件，E-mail:service@westleadfund.com。


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