长城悦享回报债券型证券投资基金招募说明书更新（2022年第1号）

长城悦享回报债券型证券投资基金
招募说明书更新
（2022年第1号）
基金管理人：长城基金管理有限公司
基金托管人：北京银行股份有限公司
二〇二二年四月
重要提示
本基金经2021年3月12日中国证券监督管理委员会证监许可[2021]814号文注册募集。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证
监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于
本基金没有风险。
本基金是债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
本基金投资于证券/期货市场，基金净值会因为证券/期货市场波动等因素产生波动，投资人在投资本基
金前，应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产品资料概要等信息披露文件，全面了解本基
金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。投
资本基金可能遇到的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的
系统性风险，投资对象或对手方违约引发的信用风险，投资对象流动性不足产生的流动性风险，基金管
理人在基金管理实施过程中产生的管理风险，本基金的特定风险等。本基金的一般风险及特有风险详见
本招募说明书的“风险揭示”部分。
基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净
值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本
基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关
的风险。
本基金可投资于内地与香港股票市场交易互联互通机制（以下简称“港股通机制”）允许买卖的规定
范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”），会面临港股通机制下因投资环境、
投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市
场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇
率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内
地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。
具体风险请查阅本基金招募说明书的“风险揭示”章节的具体内容。
本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或选择
不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。
本基金可投资国债期货，期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情
时，相关行情微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。期货采用每日无负债结算制度，如果没
有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来重大损失。
本基金可投资于资产支持证券，因此除了面临债券所需要面临的信用风险、市场风险和流动性风险
外，还面临资产支持证券的特有风险：提前赎回或延期支付风险，可能造成基金财产损失。
本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%，但在基金运作过程中因基
金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。法律法规、监管机构另有规定的，从其规定。
当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启动侧袋
机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将
对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注
本基金启用侧袋机制时的风险。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理
和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本基金本次更新招募说明书系由于基金经理信息发生变更而进行相应更新，并更新了基金管理人情
况，上述内容更新截止日为2022年4月15日。除另有说明外，本招募说明书所载内容截止日为2021年
5月26日。
目 录
第一部分 绪言 .......................................................................................................................... 5
第二部分 释义 .......................................................................................................................... 6
第三部分 基金管理人 ............................................................................................................. 10
第四部分 基金托管人 ............................................................................................................. 19
第五部分 相关服务机构 ......................................................................................................... 22
第六部分 基金的募集 ............................................................................................................. 24
第七部分 基金合同的生效 ..................................................................................................... 29
第八部分 基金份额的申购、赎回 ......................................................................................... 30
第九部分 基金的投资 ............................................................................................................. 40
第十部分 基金的财产 ............................................................................................................. 48
第十一部分 基金资产的估值 ................................................................................................. 49
第十二部分 基金的收益分配 ................................................................................................. 55
第十三部分 基金的费用与税收 ............................................................................................. 57
第十四部分 基金的会计与审计 ............................................................................................. 60
第十五部分 基金的信息披露 ................................................................................................. 61
第十六部分 侧袋机制 ............................................................................................................. 67
第十七部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ..................................................... 70
第十八部分 风险揭示 ............................................................................................................. 72
第十九部分 基金合同的内容摘要 ......................................................................................... 79
第二十部分 基金托管协议的内容摘要 ................................................................................. 93
第二十一部分 对基金份额持有人的服务 ........................................................................... 111
第二十二部分 其他应披露事项 ........................................................................................... 112
第二十三部分 招募说明书的存放及查阅方式 ................................................................... 113
第二十四部分 备查文件 ....................................................................................................... 114
第一部分 绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以
下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）及其他有
关规定以及《长城悦享回报债券型证券投资基金基金合同》编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准
确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有
委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事人
之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合
同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合
同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅
基金合同。
第二部分 释义
本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语有如下含义：
1、基金或本基金：指长城悦享回报债券型证券投资基金
2、基金管理人：指长城基金管理有限公司
3、基金托管人：指北京银行股份有限公司
4、基金合同：指《长城悦享回报债券型证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补
充
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《长城悦享回报债券型证券投资基金托管
协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书或本招募说明书：指《长城悦享回报债券型证券投资基金招募说明书》及其更新
7、基金产品资料概要：指《长城悦享回报债券型证券投资基金基金产品资料概要》及其更新
8、基金份额发售公告：指《长城悦享回报债券型证券投资基金基金份额发售公告》
9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以
及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，经
2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实
施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常
务委员会关于修改＜中华人民共和国港口法＞等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金
法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的《公开募集证券投资
基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公开募集证券
投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募集证券投资基
金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募
集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会
17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基
金管理人、基金托管人和基金份额持有人
18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有
关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
20、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规
规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
21、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》及
相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人
22、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投
资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
23、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
24、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额的申购、
赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务。
25、销售机构：指长城基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取
得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构
26、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账户的建立
和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有
人名册和办理非交易过户等
27、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为长城基金管理有限公司或接受长城基金
管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
28、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及
其变动情况的账户
29、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申购、赎
回、转换、非交易过户及转托管等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户
30、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证
监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期
31、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果
报中国证监会备案并予以公告的日期
32、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3个月
33、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
34、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
35、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
36、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)
37、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
38、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
39、《业务规则》：指长城基金管理有限公司开放式证券投资基金注册登记业务规则，是规范基金管
理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守
40、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为
41、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为
42、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份
额兑换为现金的行为
43、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其
持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为
44、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的
操作
45、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款金额及扣款
方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种
投资方式
46、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请
份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份
额的10%
47、元：指人民币元
48、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的
其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
49、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价
值总和
50、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
51、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
52、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过
程
53、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《信息披露办法》
规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介
54、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的
费用
55、基金份额类别：指本基金根据认购/申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同
的类别。在认购/申购时收取认购/申购费，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A
类基金份额；不收取认购/申购费，而从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份
额
56、港股通：指内地投资者委托内地证券公司，经由上海证券交易所和深圳证券交易所设立的证券
交易服务公司，向香港联合交易所进行申报，买卖规定范围内的香港联合交易所上市的股票
57、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的
资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的
银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行
转让或交易的债券等
58、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方式，将基金
调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的
不利影响，确保投资人的合法权益不受损害并得到公平对待
59、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行处置清算，目
的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，
原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户
60、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确
定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；（三）
其他资产价值存在重大不确定性的资产
61、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
第三部分 基金管理人
一、基金管理人情况
1.名称：长城基金管理有限公司
2.住所：深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层
3.办公地址：深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层
4.法定代表人：王军
5.组织形式：有限责任公司
6.设立日期：2001年12月27日
7.电话：0755-23982338 传真：0755-23982328
8.联系人：崔金宝
9.客户服务电话：400-8868-666
10.注册资本：壹亿伍仟万元
11.股权结构：
持股单位 占总股本比例
长城证券股份有限公司 47.059%
东方证券股份有限公司 17.647%
中原信托有限公司 17.647%
北方国际信托股份有限公司 17.647%
合计 100%
二、基金管理人主要人员情况
1.董事、监事及高管人员介绍
（1）董事
王军先生，董事长，学士。1999年加入中国华能集团有限公司，历任财务部主管、副处长、处长、
副主任等职务。2018年11月出任长城基金管理有限公司董事长。
邱春杨先生，董事、总经理、首席信息官、投资决策委员会主任，博士。2001年3月至2002年10
月任职于南方证券资产管理部；2002年11月至2020年7月任职于广发基金管理有限公司（含广发基金
筹备期），历任研究发展部产品设计小组组长、机构理财部副总经理、金融工程部总经理、产品总监、公
司副总经理和督察长职务。2020年7月出任长城基金管理有限公司总经理。
韩飞先生，董事，硕士，现任长城证券股份有限公司副总裁。1997年6月加入长城证券有限责任公
司，历任营业部总经理、创新产品开发部副总经理（主持工作）、营销管理总部副总经理、广州天河北营
业部总经理、广东分公司（筹）负责人等职务；2015年3月至2018年12月，任长城证券广东分公司总
经理；2018年12月至2019年8月，任长城证券经纪业务总部总经理兼广东分公司总经理；2019年8月
至今，任长城证券副总裁。
曾晓玲女士，董事，硕士，现任长城证券股份有限公司总裁助理兼人力资源部总经理。曾任职于深
圳义达会计师事务所、蛇口集装箱码头有限公司、富鼎投资管理有限公司、上海东方威球货运代理有限
公司。2003年5月加入长城证券，在资产管理部从事资产监理工作，2005年3月调入风险管理部，历任
经理、总经理助理、副总经理、部门总经理；2019年3月至今任公司总裁助理，2021年3月至今任人力
资源部总经理。
姬宏俊先生，董事，硕士，现任中原信托有限公司副总裁。曾任河南省计划委员会老干部处副处长、
投资处副处长，发展计划委员会财政金融处副处长，国家开发银行河南省分行信贷一处副处长。
朱静女士，董事，硕士，现任东方证券股份有限公司职工董事、战略发展总部总经理、工会办事机
构主任，东方金融控股（香港）有限公司董事、总经理，上海东证期货有限公司董事，东证国际金融集
团有限公司董事，上海东方证券资产管理有限公司监事，诚泰融资租赁（上海）有限公司董事。自1992
年7月至1995年5月任西安矿山机械厂职员，1995年5月至1999年2月任上海财通国际投资管理有限
公司证券管理部经理、副总经理，1999年3月至2015年2月历任东方证券股份有限公司经纪业务总部
职员、业务规划董事、运行资深主管、总经理助理，营运管理总部总经理助理、副总经理，董事会办公
室副主任，自2015年2月起担任东方证券股份有限公司战略发展总部总经理，2019年4月起兼任东方
金融控股（香港）有限公司总经理，2021年9月起兼任东方证券股份有限公司工会办事机构主任。
张文栋先生，董事，硕士，现任北方国际信托股份有限公司副总经理。曾任职于深圳新产业投资股
份有限公司，2003年10月起历任北方国际信托股份有限公司信托业务二部总经理、北方国际信托股份
有限公司业务总监、运营总监、副总经理。
万建华先生，独立董事，博士研究生，高级经济师，现任上海市互联网金融行业协会会长，通联支
付网络服务股份有限公司董事长。曾任中国人民银行资金管理司宏观分析处处长；招商银行总行常务副
行长；长城证券董事长；招商证券董事长；中国银联首任董事长、总裁；上海国际集团总裁；国泰君安
证券董事长等职务。
唐纹女士，独立董事，学士，现已退休。曾任电力部科学研究院系统所工程师，中国国际贸易促进
委员会经济信息部副处长、处长，中国华能集团香港公司副总经理、党委书记。
徐英女士，独立董事，学士，现已退休。曾任北京财贸学院金融系助教、讲师，海南汇通国际信托
投资公司副总经理、常务副总经理，长城证券股份有限公司总经理、董事长、党委书记，景顺长城基金
管理有限公司董事长、中国证券业协会理事，新华资产管理股份有限公司副董事长。
温子健先生，独立董事，硕士，现已退休。曾任内蒙古广播事业局技术员,南京物资学校教师,人民
日报记者,深圳证券时报社有限公司社长兼总编辑。
（2） 监事
吴礼信先生，监事会主席，会计师、中国注册会计师（非执业），现任长城证券股份有限公司董事会
秘书。曾任安徽省地矿局三二六地质队会计主管，深圳中达信会计师事务所审计一部部长，大鹏证券有
限责任公司计财综合部经理，大鹏证券有限责任公司资金结算部副总经理，第一创业证券有限责任公司
计划财务部副总经理。2003年4月至2015年3月，历任长城证券财务部总经理、财务负责人；2015年
3月至2019年4月，任长城证券董事会秘书兼财务负责人；2019年4月至今，任长城证券董事会秘书。
曾广炜先生，监事，高级会计师，现任北方国际信托股份有限公司风险总监。曾任职于中国燕兴天
津公司、天津开发区总公司、天津滨海新兴产业公司，2003年1月起历任北方国际信托股份有限公司信
托业务四部副总经理、证券投资部副总经理、财务中心总经理、风险控制部总经理、北方国际信托股份
有限公司风险总监。
杨斌先生，监事，硕士，现任东方证券股份有限公司副总裁、首席风险官、合规总监，上海东证期
货有限公司董事，东方金融控股（香港）有限公司董事，上海东方证券资产管理有限公司董事，东方证
券承销保荐有限公司董事，上海东方证券创新投资有限公司董事。曾任职于中国人民银行上海分行非银
行金融机构管理处，自1998年7月至2004年3月任上海证管办稽查处、稽查局案件审理处副主任科员、
主任科员，自2004年3月至2015年5月先后于上海证监局稽查一处、机构二处、机构一处、期货监管
处、法制处等部门任职，历任主任科员、副处长、处长。
黄魁粉女士，监事，硕士，现任中原信托有限公司固有业务部总经理。2002年7月进入中原信托有
限公司，曾在信托投资部、信托综合部、风险与合规管理部、信托理财服务中心工作。
赵永强先生，职工监事，学士，现任长城基金管理有限公司运行保障部总经理。2004年7月加入华
润（深圳）有限公司任职财务会计；2008年4月加入中国平安保险（集团）股份有限公司，任职于资金
部、财务部；2010年4月加入长城基金管理有限公司，任职于运行保障部。
崔金宝先生，职工监事，学士，现任长城基金管理有限公司综合管理部副总经理（主持工作）。2002
年8月至2013年9月任职于华能临沂发电有限公司财务部，2013年9月至2019年10月任职于华能山
东发电有限公司财务部。2019年10月加入长城基金管理有限公司，任综合管理部副总经理；2021年9
月起主持综合管理部工作。
张静女士，职工监事，硕士，现任长城基金管理有限公司监察稽核部业务主管。2005年7月至2007
年5月任职于摩根士丹利华鑫基金管理有限公司监察稽核部，2007年5月加入长城基金管理有限公司。
侯涛先生，职工监事，本科，现任长城基金管理有限公司综合管理部副总经理。1994年9月至1998
年7月任职于安徽省电力建设第一工程公司，1998年7月至2001年7月任职于安徽省芜湖市供电局，
2001年7月至2012年9月任职于深圳证券通信有限公司，2012年9月加入长城基金管理有限公司。
（3） 高级管理人员
王军先生，董事长，简历同上。
邱春杨先生，董事、总经理，简历同上。
杨建华先生，副总经理、投资总监兼权益投资部总经理、投资决策委员会委员、基金经理，硕士。
曾任职于大庆石油管理局、华为技术有限公司、深圳和君创业有限公司、长城证券股份有限公司。2001
年10月加入长城基金管理有限公司，历任基金管理部基金经理助理、研究部总经理、公司总经理助理。
车君女士，督察长兼监察稽核部总经理，硕士。曾任职于深圳本鲁克斯实业股份有限公司，1993年
起先后在中国证监会深圳监管局市场处、机构监管处、审理执行处、稽查一处、机构监管二处、党办等
部门工作，历任副主任科员、主任科员、副处长、正处级调研员等职务。2011年12月加入长城基金管
理有限公司。
2.基金经理
魏建先生，硕士。曾就职于博时基金管理有限公司。2020年3月加入长城基金管理有限公司，历任
固定收益部研究员，自2021年6月至2021年11任“长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金”基
金经理，自2020年7月至今任“长城稳健增利债券型证券投资基金”、“长城久稳债券型证券投资基金”、
“长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金”、“长城积极增利债券型证券投资基金”基金经理，
自2021年6月至今任“长城悦享回报债券型证券投资基金”基金经理，自2021年11月至今任“长城恒
利纯债债券型证券投资基金”基金经理，自2021年11月至今任“长城悦享增利债券型证券投资基金”
基金经理，自2021年12月至今任“长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金”基金经理。
张勇先生，硕士。曾就职于南京银行资金营运中心、博时基金管理有限公司固定收益部、九泰基金
管理有限公司绝对收益部，具有21年债券投资管理经历。2019年5月加入长城基金管理有限公司，历
任固定收益部总经理，现任公司总经理助理、固定收益投资总监、投委会委员兼基金经理。自2020年9
月至今任“长城积极增利债券型证券投资基金”、“长城久悦债券型证券投资基金”基金经理。自2022年4
月至今任“长城悦享回报债券型证券投资基金”基金经理。
3.公募基金投资决策委员会成员
邱春杨先生，投资决策委员会主任，公司总经理，首席信息官。
杨建华先生，投资决策委员会委员，公司副总经理、投资总监兼权益投资部总经理、基金经理。
张勇先生，投资决策委员会委员，公司总经理助理、固定收益投资总监、基金经理。
何以广先生，投资决策委员会委员，公司总经理助理、研究部总经理、基金经理。
马强先生，投资决策委员会委员，公司总经理助理、多元资产投资部总经理、基金经理。
4.上述人员之间不存在近亲属关系。
三、基金管理人的职责
（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、
赎回和登记事宜；
（2）办理基金备案手续；
（3）对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；
（4）按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；
（5）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
（6）编制基金季度报告、中期报告和年度报告；
（7）计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格；
（8）办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；
（9）按照规定召集基金份额持有人大会；
（10）保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
（11）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；
（12）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他职责。
四、基金管理人的承诺
1、基金管理人承诺遵守《基金法》及其他相关法律法规的规定，建立健全的内部控制制度，采取有
效措施，防止违反《基金法》及其他相关法律法规行为的发生。
2、基金管理人承诺不从事下列行为：
（1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
（2）不公平地对待管理的不同基金财产；
（3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的人牟取利益；
（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
（5）侵占、挪用基金财产；
（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；
（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；
（8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。
五、基金经理承诺
1、依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；
2、不能利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益；
3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资
计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；
4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
六、基金管理人的内部控制制度
健全、完善的内部风险控制制度是规范公司行为，有效防范经营风险，实现公司持续、稳健发展的
主要保证，也是公司经营管理水平的重要标志。为此，公司建立高效运行、控制严密、科学合理、切实
有效的风险控制制度。
1、风险控制的目标
公司风险控制的总体目标是建立一个决策科学、运营规范、管理高效和持续、稳定、健康发展的基
金管理实体。具体目标是：
（1）确保国家法律法规、行业规章和公司各项规章制度的贯彻执行；
（2）建立符合现代企业制度要求的法人治理结构，形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制；
（3）不断提高基金管理的效率和效益，在有效控制风险的前提下，努力实现基金份额持有人利益最
大化；
（4）努力将各种风险控制在规定的范围内，保障公司发展战略和经营目标的全面实施，维护公司股
东的合法权益；
（5）建立有利于查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患、保证业务稳健运行的风险控制制度。
2、建立风险控制制度的原则
公司按照合法、合规、稳健的要求，制定明确的经营方针，建立合理的经营机制。在建立风险控制
制度时应严格遵循以下原则：
（1）全面性原则：风险控制制度应覆盖公司的各项业务、各个部门和各级人员，并渗透到决策、执
行、监督、反馈等各个经营环节；
（2）审慎性原则：内部风险控制的核心是有效防范各种风险，公司组织体系的构成、内部管理制度
的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点；
（3）独立性原则：公司风险控制的检查、评价部门应当独立于风险控制的建立和执行部门；风险控
制委员会、合规审查委员会、督察长和监察稽核部、风险管理部应保持高度的独立性和权威性，负责对
公司各部门风险控制工作进行评价和检查；
（4）有效性原则：风险控制制度应当符合国家法律法规和监管部门的规章，具有高度的权威性，成
为所有员工严格遵守的行动指南；执行风险控制制度不能存在任何例外，公司任何员工不得拥有超越制
度或违反规章的权力；
（5）适时性原则：内部风险控制应随着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国
家法律、法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修改和完善；
（6）防火墙原则：公司基金投资、研究策划、市场开发等相关部门，应当在空间上和制度上适当分
离，以达到风险防范的目的。对因业务需要知悉内幕信息的人员，应制定严格的批准程序。
3、风险控制的主要内容
（1）确立加强内部风险控制的指导思想，确定风险控制的目标和原则；
（2）建立层次分明、权责明确的风险控制体系；
（3）建立公司风险控制程序；
（4）对公司内部风险进行全面、系统的评估，制定风险控制计划；
（5）确定公司风险控制的路径和措施；
（6）保障风险控制制度的持续性和有效性，制定可行的风险控制制度的评价和检查机制。
4、风险控制体系
公司根据基金管理的业务特点设置内部机构，并在此基础上建立层层递进、严密有效的多级风险防
范体系：
（1）一级风险防范
一级风险防范是指在公司董事会层面对公司的风险进行的预防和控制。
董事会下设风险控制与审计委员会，负责公司内部控制的监督、审查和公司的审计工作。对公司内
部控制制度的有效性进行评价，对公司经营管理和基金业务运作的合法合规性进行监督检查，协助董事
会建立并有效维持公司内部控制系统，对公司经营中的风险进行研究、分析和评估，并提出风险防范措
施和建议，保证公司的规范健康发展。风险控制与审计委员会的基本职能为：
①协助董事会建立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制组织体系和制度体系。
②审查、评价公司基金投资管理制度、市场营销管理制度、风险管理制度等各项内部控制制度的合
法合规性、合理性和有效性。
③检查和评价公司管理和资产经营、基金管理和资产经营中对国家有关法律法规、中国证监会部门
规章以及基金合同的遵守和执行情况，并出具评估意见或改正方案。
④定期或不定期听取公司主要经营管理人员关于风险管理工作的汇报。
⑤检查和评价公司各项内部控制制度的执行情况并提出改进意见。
⑥评估公司管理和基金管理中存在或潜在的风险，检查和评价公司各项业务风险控制工作的有效性，
并提出改进意见。
⑦检查公司会计政策、财务状况和财务报告程序，与外部审计机构进行交流。
⑧对公司内部控制和风险管理工作进行考核。
⑨董事会安排的其他事项。
公司设督察长。督察长作为风险控制与审计委员会的执行机构，对董事会负责，按照中国证监会的
规定和风险控制与审计委员会的授权进行工作。
（2）二级风险防范
二级风险防范是指在公司投资决策委员会和监察稽核部、风险管理部层次对公司的风险进行的预防
和控制。
投资决策委员会在总经理的领导下，研究并制定公司基金资产的投资战略和投资策略，对基金的总
体投资情况提出指导性意见，从而达到分散投资风险，提高基金资产的安全性的目的。其在风险控制中
主要职责为：
①研究并确立公司的基金投资理念和投资方向；
②决定基金资产在现金、债券和股票中的分配比例；
③审核基金经理提出的投资组合方案，对其运作过程中的风险进行评估和控制；
④批准基金经理拟订的投资原则，对基金经理做出投资授权；
⑤对超出投资决策委员会执行委员及基金经理权限的投资项目作出决定。
监察稽核部、风险管理部在总经理的领导下，独立于公司各业务部门和各分支机构，对各岗位、各
部门、各机构、各项业务中的风险控制情况实施监督。其在风险控制中主要职责是：
①根据各项风险的产生环节，和相关的业务部门一起，共同制定对风险的事前防范和事后审查方案；
②就各部门内部风险控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告及建议职能；
③调查公司内部的违规案件，协助监管机构处理相关事宜；
④对基金运作和公司内部管理进行日常监督与稽核，并向总经理汇报。
（3）三级风险防范
三级风险防范是公司各部门对自身业务工作中的风险进行的自我检查和控制。
公司各部门根据经营计划、业务规则及本部门具体情况制定本部门的工作流程及风险控制措施，达
到：
①一线岗位双人双职双责，互相监督；直接与交易、资金、电脑系统、重要空白支票、业务用章接
触的岗位，实行双人负责；属于单人、单岗处理的业务，强化后续的监督机制；
②相关部门、相关岗位之间相互监督制衡。关键部门和相关岗位之间建立重要业务凭据顺畅传递的
渠道，各部门和岗位分别在自己的授权范围内承担各自的职责，将风险控制在最小范围内。
5、基金管理人关于内部合规控制声明书
（1）本公司承诺以上关于内部控制的披露真实、准确；
（2）本公司承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部风险控制制度。
第四部分 基金托管人
一、基金托管人情况
1、基本情况
名称：北京银行股份有限公司(简称：北京银行)
注册地址：北京市西城区金融大街甲17号首层
办公地址：北京市西城区金融大街丙17号
法定代表人：张东宁
成立时间：1996年01月29日
组织形式：股份有限公司（上市）
注册资本：人民币2114298.4272万元
存续期间：持续经营
联系人： 盖君
官方客服电话：95526
基金托管资格批准文号：中国证监会证监许可[2008]776号
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；发行金融
债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供担保；代理收付款项
及代理保险业务；提供保管箱业务；办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务；外汇存款；外汇
贷款；外汇汇款；外币兑换；同业外汇拆借；国际结算；结汇、售汇；外汇票据的承兑和贴现；外汇担
保；资信调查、咨询、见证业务；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营和代客外汇买卖；证
券结算业务；开放式证券投资基金代销业务；债券结算代理业务；短期融资券主承销业务；经中国银行
业监督管理委员会批准的其它业务。
2、发展概况：
北京银行成立于1996年，抢抓时代机遇，相继实现引资、上市、跨区域等发展突破，在北京、天津、
上海、西安、深圳、杭州、长沙、南京、济南、南昌、石家庄、乌鲁木齐等十余个中心城市以及香港特
别行政区、荷兰拥有670多家分支机构，探索了中小银行创新发展的经典模式。新时期，北京银行紧密
围绕“服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革”三项任务，强化党建引领，依法合规经营，加快
数字化转型升级，加强全方位风险管控，扎实推动全行各项业务高质量发展。
截至2021年3月末，北京银行资产总额达到3.03万亿元，2021年一季度实现净利润68.98亿元。
成本收入比18.33%，不良贷款率1.46%，拨备覆盖率为226.03%，资本充足率11.42%，各项经营指标均
达到国际银行业先进水平，品牌价值达597亿元，一级资本排名全球千家大银行62位，连续七年跻身全
球银行业百强。
北京银行凭借优秀的经营业绩和优质的金融服务，赢得了社会各界的高度赞誉，先后荣获“全国文
明单位”、“亚洲十大最佳上市银行”、“中国最佳城市商业零售银行”、“最佳区域性银行”、“最
佳支持中小企业贡献奖”、“最佳便民服务银行”、“中国上市公司百强企业”、“中国社会责任优秀
企业”、“最具持续投资价值上市公司”、“中国最受尊敬企业”、“最受尊敬银行”、“最值得百姓
信赖的银行机构”及“中国优秀企业公民”、“最佳互联网金融银行奖”等称号。
3、资产管理与托管部主要人员情况
琚泽钧先生，北京交通大学管理学博士学位，特许金融分析师CFA；2003年加入北京银行，曾在支
行、总行国际业务部、总行资金交易部工作；2011年6月至2012年2月，历任总行资金交易部总经理
助理，2012年2月至2014年1月，分别任总行同业票据部总经理助理和副总经理；2014年1月至2020
年5月，任总行资产管理部副总经理；2020年5月至今，任总行资产管理与托管部总经理。曾牵头开发
的理财综合管理系统获得人民银行2014年科技发展三等奖。
北京银行资产管理与托管部充分发挥作为新兴托管银行的高起点优势，搭建了由高素质人才组成的
专业团队，内设估值核算岗、资金清算岗、投资监督岗、系统管理岗、内控稽核岗等岗位，各岗位人员
均分别具有相应的会计核算、资产估值、资金清算、投资监督、风险控制等方面的专业知识和丰富的业
务经验，70%的员工拥有研究生及以上学历。
4、基金托管业务经营情况
北京银行资产管理与托管部秉持“严谨、专业、高效”的经营理念，严格履行托管人的各项职责，
切实维护基金持有人的合法权益，为基金提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，北京银行托管资
产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、基金专户理财、证券公司资产管
理计划、信托计划、银行理财、保险资金、股权投资基金等产品在内的托管产品体系，北京银行专业高
效的托管服务赢得了客户的广泛高度认同。
二、托管业务的内部控制制度
1、内部控制目标
作为基金托管人，北京银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和本行有关管理
规定，守法经营、规范运作、严格管理，确保基金托管业务的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确
保有关信息的真实、准确、完整、及时披露，保护基金份额持有人的合法权益。
2、内部控制组织结构
北京银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管业务风险控制工
作进行检查指导。资产管理与托管部设有内控稽核岗，配备了专职内控稽核人员负责托管业务的内控监
督工作。
3、内部控制制度及措施
北京银行资产管理与托管部具备系统、完善的内部控制制度体系，建立了业务管理制度、内部控制
制度、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员均具备从业资格；业务操作
严格实行经办、复核、审批制度，授权工作实行集中控制，制约机制严格有效；业务印章按规程保管、
存放、使用，账户资料严格保管，未经授权不得查看；业务操作区封闭管理，实施音像监控；业务信息
由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现系统自动化操作，防止人为操作风险的发生；技术系统完
整、独立。
三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的相关规定，基金托管
人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒
绝执行，立即通知基金管理人，并及时向证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交
易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即
通知基金管理人，并及时向证券监督管理机构报告。
第五部分 相关服务机构
一、基金份额销售机构
1.直销机构
（1）长城基金管理有限公司直销中心
住所：深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层
办公地址：深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心40层
法定代表人：王军
电话：0755-23982244
传真：0755-23982259
联系人：黄念英
客户服务电话：400-8868-666
网址：www.ccfund.com.cn
（2）长城基金管理有限公司网上直销系统
网上直销系统包括基金管理人网上交易平台（https://etrade.ccfund.com.cn/etrading/）、长城基
金管家（手机APP）和基金管理人指定的电子交易平台。个人投资者可以登录基金管理人网上交易平台、
长城基金管家（手机APP）和基金管理人指定的电子交易平台，在与基金管理人达成网上交易相关协议、
接受基金管理人相关服务条款、了解基金网上交易业务规则后，通过基金管理人网上直销系统办理开户、
认/申购、赎回等业务。
2.代销机构
详见基金份额发售公告（本基金销售机构的相关信息以基金管理人网站公示为准）。
基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并在基金管
理人网站公示。
二、基金登记机构
名称：长城基金管理有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层
办公地址：深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层
法定代表人：王军
电话：0755-23982338
传真：0755-23982328
联系人：阳雄
客户服务电话：400-8868-666
三、律师事务所与经办律师
名称：北京市中盛律师事务所
住所：北京市朝阳区建国门外大街甲8号国际财源中心2208室
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街甲8号国际财源中心2208室
负责人：李佳
电话：010-85288877
传真：010-85288977
联系人：江之光
四、会计师事务所和经办注册会计师
会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
住所（办公地址）：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
执行事务合伙人：Tony Mao 毛鞍宁
电话：0755-25028023
传真：0755-25026023
联系人：昌华
第六部分 基金的募集
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定，
并经中国证监会2021年3月12日证监许可[2021]814号文注册募集。
一、基金的类别
债券型证券投资基金
二、基金的运作方式
契约型开放式
三、基金存续期
不定期
四、募集期限
自基金份额发售之日起最长不得超过3个月。
本基金自2021年6月8日至2021年6月18日进行发售。
基金管理人可根据基金销售情况在募集期限内适当延长或缩短基金发售时间，并及时公告。
五、发售对象
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人
民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
六、发售方式
本基金将通过各销售机构的基金销售网点公开发售，各销售机构的具体名单详见基金份额发售公告
以及基金管理人网站披露并不时更新的销售机构名录。
本基金认购采取全额缴款认购的方式。若资金未全额到账则认购不成功，基金管理人将认购不成功
或认购无效的款项退回。基金投资人在募集期内可多次认购，认购申请一经受理不得撤销。
销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构已经接收到认购申请。认
购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善
行使合法权利，否则，由此产生的投资人任何损失由投资人自行承担。
本基金认购的申请方式为书面申请或基金管理人公布的其他方式。
本基金基金份额发售面值为人民币1.00元，按面值发售。
七、募集规模上限
本基金可设置首次募集规模上限，具体募集上限及规模控制的方案详见基金份额发售公告或其他公
告。若本基金设置首次募集规模上限，基金合同生效后不受此募集规模的限制。
八、基金的最低募集份额总额
本基金的最低募集份额总额为2亿份。
九、基金份额的类别
本基金根据认购/申购费用、销售服务费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人
认购/申购基金份额时收取认购/申购费用，且从本类别基金资产中不计提销售服务费的基金份额，称为A
类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费，且不收取认购/申购费用的基金份额，称为C类基金
份额。
本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额
和C类基金份额将分别计算和公告基金份额净值，计算公式分别为计算日各类别基金资产净值除以计算
日发售在外的该类别基金份额总数。
投资者可自行选择认购、申购基金份额类别。
有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定，并在招募说明书或相关公告中公告。
根据基金销售情况，基金管理人可在法律法规允许以及不损害已有基金份额持有人权益的情况下，经与
基金托管人协商一致，增加、减少或调整基金份额类别设置和对基金份额分类办法及规则进行调整等，
无需召开基金份额持有人大会，但调整实施前基金管理人需及时公告并报中国证监会备案。
十、认购费用
本基金A类基金份额在认购时收取认购费用，投资者可以多次认购本基金，A类基金份额认购费率
按每笔认购申请单独计算。本基金C类基金份额不收取认购费用。
本基金对通过直销柜台认购本基金A类基金份额的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别
的认购费率。本基金A类基金份额认购费率如下表所示：
1、A类基金份额认购费率
认购金额（含认购费） 认购费率
100万元以下 0.6%
100万元(含)－500万元 0.3%
500万元以上(含) 每笔1000元
注：上述认购费率适用于除通过本公司直销柜台认购本基金A类基金份额的养老金客户以外的其他
投资者。
2、A类基金份额特定认购费率
认购金额(含认购费) 认购费率
100万元以下 0.12%
100万元(含)－500万元 0.06%
500万元以上(含) 每笔1000元
注：上述特定认购费率适用于通过本公司直销柜台认购本基金A类基金份额的养老金客户，包括基
本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等，具体包括：全
国社会保障基金；可以投资基金的地方社会保障基金；企业年金单一计划以及集合计划；企业年金理事
会委托的特定客户资产管理计划；企业年金养老金产品。
如未来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，本公司在法律法规允许的前提下可将其
纳入养老金客户范围。
本基金A类基金份额认购费由认购本基金A类基金份额者承担，不列入基金财产。A类基金份额认
购费用用于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。
十一、基金认购份额的计算
1、认购本基金A类基金份额的计算方式
净认购金额＝认购金额/（1＋认购费率）
（注：对于500万元(含)以上的认购，净认购金额＝认购金额－固定认购费金额）
认购费用＝认购金额－净认购金额
认购份额＝（净认购金额＋认购资金利息）/基金份额发售面值
认购份额的计算保留到小数点后2位，小数点2位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损
失由基金财产承担。
例：某投资者（非养老金客户）投资10,000元认购本基金的A类基金份额，对应的认购费率为0.6%，
若认购期内认购资金获得的利息为5元，基金份额发售面值为1.00元，则其可得到的A类基金份额计
算如下：
净认购金额＝10,000/(1+0.6%)＝9,940.36元
认购费用＝10,000－9,940.36＝59.64元
认购份额＝（9,940.36＋5）/1.00＝9,945.36份
即投资者（非养老金客户）投资10,000元认购本基金的A类基金份额，加上认购资金在认购期内获
得的利息，可得到9,945.36份本基金的A类基金份额。
2、认购本基金C类基金份额的计算方式
认购份额＝（认购金额＋认购资金利息）/基金份额发售面值
认购份额的计算保留到小数点后2位，小数点2位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损
失由基金财产承担。
例：某投资者（非养老金客户）投资10,000元认购本基金C类基金份额，若认购期内认购资金获得
的利息为5元，基金份额初始面值为1.00元，则其可得到的C类基金份额计算如下：
认购份额=（10,000+5）/1.00=10,005.00份
即投资者（非养老金客户）投资10,000元认购本基金C类基金份额，加上认购资金在认购期内获得
的利息，可得到10,005.00份本基金C类基金份额。
十二、投资者对基金份额的认购
1、本基金的认购时间安排、投资者认购应提交的文件和办理的手续请查阅本基金的基金份额发售公
告和各销售机构的相关业务规则。
2、认购原则
（1）本基金认购以金额申请。
（2）投资者认购前，需按销售机构规定的方式全额缴款。
（3）投资者在募集期内可以多次认购基金份额，但已受理的认购申请不允许撤销。
3、认购金额限制
（1）首次认购最低金额为1元，追加认购最低金额为1元。
（2）认购期间单个投资者的累计认购金额没有限制。
（3）基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述对认购的金额限制，基金管
理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
（4）如本基金单个投资人累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的50%，基金管理人可以
采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导
致单个投资人持有基金份额的比例达到或者超过50%，或者投资者变相规避前述50%比例要求的，基金管
理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认
结果为准。
十三、认购的确认
对于T日交易时间内受理的认购申请，登记机构将在T+1日就申请的有效性进行确认。但对申请有
效性的确认仅代表确实接收了投资者的认购申请，认购申请的成功确认应以登记机构在本基金认购结束
后的登记确认结果为准。投资者应在本基金成立后到各销售网点或以其规定的其他合法方式查询最终确
认情况。
十四、募集资金利息的处理方式
有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息转份额以
登记机构的记录为准。
十五、募集资金的保管
基金合同生效前，投资人的认购款项只能存入专用账户，任何人不得动用。募集期间发生的信息披
露费、会计师费和律师费等各项费用，不从基金财产中列支。
第七部分 基金合同的生效
一、基金备案的条件
本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿份，基金募集金额不少于
2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下，基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招
募说明书可以决定停止基金发售，并在10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，
向中国证监会办理基金备案手续。
基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之
日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基
金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为
结束前，任何人不得动用。
二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式
如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任：
1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；
2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期存款利息。
3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人
和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。
三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低
于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续50个工作日出现前述情形的，基金
合同终止，不需召开基金份额持有人大会。
法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。
第八部分 基金份额的申购、赎回
一、申购、赎回的场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人在招募说明书或基金管
理人网站披露并不时更新的销售机构名录中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构。基金投
资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购
与赎回。
二、申购、赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的
正常交易日的交易时间（若基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时，则基金管理人可根据
实际情况决定基金是否开放申购、赎回及转换业务，具体以届时提前发布的公告为准），但基金管理人根
据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，
基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》
的有关规定在规定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务办理时间在申购开始公告
中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告
中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的
有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人
在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、
赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。
三、申购、赎回的原则
1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金份额净值为基准进行计算；
2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；
4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回；
5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权益不受损
害并得到公平对待。
基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施
前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
四、申购、赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购成立；基金份额登记
机构确认基金份额时，申购生效。
基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时，赎回生效。投资者赎回
申请生效后，基金管理人将在T＋7日(包括该日)内支付赎回款项。如遇交易所或交易市场数据传输延迟、
通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理
流程时，赎回款项顺延至上述情形消除后的下一个工作日划出。在发生巨额赎回或本基金合同载明的其
他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日)，在
正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应
在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购
不成功，则申购款项退还给投资人。
基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申
购、赎回申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资人应及
时查询并妥善行使合法权利，否则，由此产生的投资人任何损失由投资人自行承担。
基金管理人可以在法律法规允许的情况下，依法对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则实
施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
五、申购、赎回的数额限制
1、基金管理人规定，本基金单笔最低申购金额为1元，投资人通过销售机构申购本基金时，当销售
机构设定的最低申购金额高于该申购金额限制时，除需满足基金管理人规定的最低申购金额限制外，还
应遵循销售机构的业务规定；
2、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定
单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护
存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金
规模予以控制。具体见基金管理人相关公告；
3、本基金单笔赎回份额不得低于10份，投资人全额赎回时不受该限制；
4、本基金不对投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额进行限制；
5、本基金不对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制，但单一投资者持有基金份额数不得达
到或超过基金份额总数的50%（在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除
外）。法律法规、监管机构另有规定的，从其规定；
6、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管
理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
六、申购和赎回的费用
1、申购费用
本基金A类基金份额在申购时收取申购费用，投资者可以多次申购本基金，A类基金份额申购费率
按每笔申购申请单独计算。本基金C类基金份额不收取申购费用。
本基金对通过直销柜台申购本基金A类基金份额的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的
申购费率。本基金A类基金份额申购费率如下表所示：
（1）A类基金份额申购费率
申购金额(含申购费) 申购费率
100万元以下 0.8%
100万元(含)－500万元 0.4%
500万元以上(含) 每笔1000元
注：上述申购费率适用于除通过本公司直销柜台申购本基金A类基金份额的养老金客户以外的其他
投资者。
（2）A类基金份额特定申购费率
申购金额(含申购费) 申购费率
100万元以下 0.16%
100万元(含)－500万元 0.08%
500万元以上(含) 每笔1000元
注：上述特定申购费率适用于通过本公司直销柜台申购本基金A类基金份额的养老金客户，包括基
本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等，具体包括：全
国社会保障基金；可以投资基金的地方社会保障基金；企业年金单一计划以及集合计划；企业年金理事
会委托的特定客户资产管理计划；企业年金养老金产品。
如未来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，本公司在法律法规允许的前提下可将其
纳入养老金客户范围。
本基金A类基金份额申购费由申购者承担，不列入基金财产。A类基金份额申购费用用于本基金的
市场推广、销售、注册登记等各项费用。
2、赎回费用
（1）A类基金份额赎回费率
本基金A类基金份额的赎回费率随基金份额持有时间的增加而递减，具体费率如下表所示：
持有期限（T） 赎回费率
T 1.5%
7日≤T 0.1%
30日≤T 0
A类基金份额的赎回费用由赎回A类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回A类
基金份额时收取。对持续持有期少于7日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产；对持续持有期长于
7日（含）的投资人收取的赎回费中不低于总额的25%计入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付
登记费和其他必要的手续费。
（2）C类基金份额赎回费率
本基金C类基金份额的赎回费率随基金份额持有时间的增加而递减，具体费率如下表所示：
持有期限（T） 赎回费率
T 1.5%
7日≤T 0
C类基金份额的赎回费用由赎回C类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回C类
基金份额时收取。对C类基金份额持有人投资人收取的赎回费全额计入基金财产。
3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，基金管理人最迟应于新的费率或
收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及《基金合同》约定且对基金份额持有人利益无实质性不
利影响的情形下根据市场情况制定基金持续营销计划，定期或不定期地开展基金持续营销活动。在基金
持续营销活动期间，基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后，对基金销售费用实行一定的优
惠。
5、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公
平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。
七、申购份额与赎回金额的计算
1、申购份额的计算
（1）A类基金份额申购采用金额申购的方式。基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。
计算公式为：
净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）
（注：对于500万元(含)以上的申购，净申购金额＝申购金额－固定申购费金额）
申购费用＝申购金额－净申购金额
申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额净值
上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
例：某投资者（非养老金客户）投资50,000元申购本基金A类基金份额，对应的申购费率为0.8%，
若申购当日A类基金份额净值为1.0500元，则其可得到的A类基金份额计算如下：
净申购金额＝50,000/（1＋0.8%）＝49,603.17元
申购费用＝50,000－49,603.17＝396.83元
申购份额＝49,603.17/1.0500＝47,241.12份
即：投资者（非养老金客户）投资50,000元申购本基金的A类基金份额，假设申购当日A类基金份
额净值为1.0500元，则其可得到47,241.12份A类基金份额。
（2）当投资者选择申购C类基金份额时，申购份额的计算方法如下：
申购份额=申购金额/申购当日C类基金份额净值
上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
例：某投资者（非养老金客户）投资50,000元申购本基金的C类基金份额，假设申购当日C类基金
份额净值为1.0500元，则可得到的申购份额为：
申购份额=50,000/1.0500=47,619.05份
即：投资者（非养老金客户）投资50,000元申购本基金的C类基金份额，假设申购当日C类基金份
额净值为1.0500元，则其可得到47,619.05份C类基金份额。
2、赎回金额的计算
赎回总额＝赎回份数×赎回当日该类基金份额的基金份额净值
赎回费用＝赎回总额×赎回费率
赎回金额＝赎回总额－赎回费用
例：某投资者赎回其持有的本基金A类基金份额10,000份，持有期为6天，对应的赎回费率为1.5%，
若赎回当日A类基金份额净值为1.1000元，则其得到的赎回金额计算如下：
赎回总金额＝10,000×1.1000＝11,000.00元
赎回手续费＝11,000.00×1.5%＝165.00元
净赎回金额＝11,000.00－165.00＝10,835.00元
即投资者赎回其持有的10,000份本基金A类基金份额，若赎回当日A类基金份额净值是1.1000元，
则其获得的赎回金额为10,835.00元。
3、申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，有效份额单位为份，计算结果均按
四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
4、赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额
单位为元，计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
5、本基金份额净值的计算，T日各类基金份额净值＝T日收市后该类基金份额的基金资产净值／T
日该类基金份额的余额数量，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失
由基金财产承担。T日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经履
行适当程序，可以适当延迟计算或公告。
八、拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的申购申请。
3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值或者无法办
理申购业务。
4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
5、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基金销售系统、基金登记系
统或基金会计系统无法正常运行。
6、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面影
响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
7、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导
致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。
8、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超
过50%，或者变相规避50%集中度的情形。
9、因港股通交易当日额度使用完毕而暂停或停止接受买入申报，或者发生证券交易服务公司等机构
认定的交易异常情况并决定暂停提供部分或全部港股通服务，或者发生其他影响通过内地与香港股票市
场交易互联互通机制进行正常交易的情形。
10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第1、2、3、5、6、7、9、10项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人申购
申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。当发生上述第8项情形时，基
金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的申购申请进行限制，基金管理人有权拒绝该等全部或者
部分申购申请。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停
申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。如果法律法规、监管要求调整导致上述第
8项内容取消或变更的，基金管理人在履行适当程序后，可修改上述内容，不需召开基金份额持有人大
会。
九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项：
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓
支付赎回款项。
3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金管理人可暂停接受基金份
额持有人的赎回申请。
6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导
致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂
停接受基金赎回申请。
7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时，基金管理人应在当日报中国
证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单
个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情
形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予
以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
十、巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总
数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的
10%，即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎
回。
（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。
（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申
请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上
一开放日基金总份额的10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个
账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交
赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到
全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放
日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，
直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处
理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。
（3）如发生单个开放日内单个基金份额持有人申请赎回的基金份额超过前一开放日的基金总份额
的20%时，本基金管理人可以对该单个基金份额持有人超过前一开放日基金总份额20%的赎回申请实施
延期办理，而对该单个基金份额持有人20%以内（含20%）的赎回申请，基金管理人可以根据前述“（1）
全额赎回”或“（2）部分延期赎回”的约定方式对该部分有效赎回申请与其他基金份额持有人的赎回申
请一并办理。所有延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的该类基
金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。具体见相关公告。
（4）暂停赎回：连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接
受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过20个工作日，并应当在规
定媒介上进行公告。
3、巨额赎回的公告
当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方
式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并在两日内在规定媒介上刊登公告。
十一、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在规定媒介上刊登暂停公告。
2、如发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新开放日，在规定媒介上刊登基金重新开放申购或
赎回公告，并公布最近1个开放日的基金份额净值。
3、如发生暂停的时间超过1日，基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依照《信息披露办
法》的有关规定，最迟于重新开放日在规定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告；也可以根据实际情
况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。
十二、基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其
他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法
规及本基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。
十三、基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以
及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依
法可以持有本基金基金份额的投资人。
继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份额持有人
将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司
法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必
须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，
并按基金登记机构规定的标准收费。
十四、基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可以按照规定
的标准收取转托管费。
十五、定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。投资人在办理
定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新
的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。
十六、基金份额的冻结和解冻
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认可、符合法
律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额的冻结手续、冻结方式按照登记机构的相关规定办理。基
金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配。法律法规或监
管机构另有规定的除外。
十七、基金份额的转让
在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会认可的交
易场所或者通过其他方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受
理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额
转让业务。
十八、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回
本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋机制”部分的规定或相
关公告。
十九、如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金管理人可制
定和实施相应的业务规则。
第九部分 基金的投资
一、投资目标
本基金在控制风险的前提下，通过组合管理，力争实现基金资产的长期稳定增值。
二、投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国内依法发行和上市交易的国债、金
融债、企业债、公司债、政府支持债券、次级债、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、央行
票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证
监会允许基金投资的股票）、港股通标的股票、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、国债期
货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入
投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，投资于股票等权益
类资产的比例不超过基金资产的20%，其中港股通标的股票的投资比例为股票资产的0%-50%。本基金
每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债
券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款
等。
如果法律法规对该比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，本基金的投资比例相应进行
调整。
三、投资策略
1、资产配置策略
本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析，主动判断市场时机，进行积极
的资产配置，合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例，并随着各类资产风险收益特征
的相对变化，适时进行动态调整。
2、债券投资策略
本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素进行综
合分析，构建和调整固定收益证券投资组合，力求获得稳健的投资收益。
（1）组合久期配置策略
本基金将根据宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素确定组合的整体久期，有效的控制整体
资产风险，并根据市场利率变化动态积极调整债券组合的平均久期及期限分布，以有效提高投资组合的
总投资收益。如果预期利率下降，本基金将增加组合的久期，以较多地获得债券价格上升带来的收益；
反之，如果预期利率上升，本基金将缩短组合的久期，以减小债券价格下降带来的风险。
（2）信用债投资策略
本基金投资信用债（不含可转换债券、可交换债券）的信用评级在AA（含）以上。其中投资于信用
评级为AAA的信用债比例为信用债资产的50%-100%，投资于信用评级为AA+的信用债比例为信用债
资产的0%-50%，投资于信用评级为AA的信用债比例为信用债资产的0%-20%。
本基金将以内部信用评级为主、外部信用评级为辅，即采用内外结合的信用研究和评级制度，研究
债券发行主体企业的基本面，以确定企业主体债的实际信用状况。本基金将根据发行人的公司背景、行
业特性、盈利能力、偿债能力、债券收益率、流动性等因素，评估其投资价值，积极发掘信用利差具有
相对投资机会的个券进行投资。同时，本基金将采取分散化投资策略，严格控制组合整体的信用风险水
平。
本基金通过对影响个券信用变化的重要因素如公司治理结构、股东背景、经营状况、财务质量、融
资能力、偿债能力等指标进行分析，积极关注信用债信用评级变动。在个券本身质量发生变化时及时进
行跟踪评价，以判断其未来信用变化方向，从而发掘价值低估债券或有效规避信用风险。
（3）可转换债券投资策略
本基金的可转债投资策略包括传统可转换债券，即可转换公司债券、可分离交易可转换债券和可交
换债的投资策略。本基金参与可转换债券有两种途径，一种是一级市场申购，另一种是二级市场参与。
一级市场申购，主要考虑发行条款较好、申购收益较高、公司基本面优秀的可转债；二级市场参与可运
用多种可转债投资策略，本基金将运用企业基本面分析和理论价值分析策略，精选个券，力争实现较高
的投资收益。同时，本基金也可以采用相对价值分析策略，即通过分析不同市场环境下可转换债券股性
和债性的相对价值，把握可转换债券的价值走向，选择相应券种，旨在获取较高投资收益。本基金投资
于可转换债券(含可分离交易可转换债券)及可交换债券的投资比例合计不高于基金资产的20%。
（4）骑乘策略
本基金将采用骑乘策略增强组合的持有期收益。当债券收益率曲线比较陡峭时，也即相邻期限利差
较大时，可以买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券，也即收益率水平处于相对高位的债券，随着持有
期限的延长，债券的剩余期限将会缩短，债券的收益率水平将会较投资期初有所下降，对应的将是债券
价格的走高，而这一期间债券的涨幅将会高于其他期间，这样就可以获得丰厚的价差收益即资本利得收
入。
（5）杠杆投资策略
本基金将在考虑债券投资的风险收益情况，以及回购成本等因素的情况下，在风险可控以及法律法
规允许的范围内，通过债券回购，放大杠杆进行投资操作。
3、股票投资策略
（1）个股精选策略
本基金通过传统的定性分析手段，关注上市公司的竞争优势，筛选业绩可持续增长的公司。定量分
析中，本基金将结合PE、PB、PS、PEG等相对估值指标以及自由现金流贴现等绝对估值方法来考察企
业的估值水平，以判断当前股价高估或低估。本基金在关注估值指标的同时，还会关注营业收入增长率、
盈利增长率、现金流量增长率、及净资产收益率等指标，来评估企业的成长性及未来价值。
同时，本基金股票组合配置适度分散，并考察企业的流动性和换手率指标，降低股票资产的流动性
风险。
（2）港股通标的投资策略
本基金同时关注互联互通机制下港股市场优质标的的投资机会：
1）行业研究员重点覆盖的行业中，精选港股通中有代表性的行业优质公司；
2）与A股公司相比具有差异化及估值优势的公司；
3）港股通综合指数成分股中，筛选市值权重较高的公司进行配置。
（3）存托凭证投资策略
对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析和定量分析相结合的方式，精选
出具有比较优势的存托凭证。
4、国债期货投资策略
本基金投资于国债期货，以套期保值为目的，以合理管理债券组合的久期、流动性和风险水平。
5、资产支持证券投资策略
本基金将通过对资产支持证券基础资产及结构设计的研究，结合多种定价模型，根据基金资产组合
情况适度进行资产支持证券的投资。
未来随着证券市场投资工具的发展和丰富，在符合有关法律法规规定或监管机构允许基金投资其他
品种的前提下，本基金在履行适当程序后，可相应调整和更新相关投资策略。
四、投资决策依据和决策程序
1、决策依据
（1）国家有关法律、法规和基金合同的规定；
（2）《长城基金管理有限公司章程》的有关规定；
（3）《长城基金管理有限公司投资管理制度》的有关规定；
（4）宏观经济环境、国家政策和市场周期分析；
（5）上市公司财务品质和管理能力，以及对公司盈利增长能力的预测。
2、投资决策程序
（1）研究部定期对宏观经济、市场、行业、投资品种和投资策略等提出分析报告，为投资决策委员
会和基金经理提供投资决策依据；对于可能对证券市场造成重大影响的突发事件，及时提出评估意见及
决策建议；
（2）研究部负责建立和维护公司各级股票库，并提供重点股票的投资价值分析报告；在公司各级股
票库的基础上，基金经理负责建立符合基金合同规定和投资需求的股票投资备选库；
（3）固定收益部负责建立和维护公司固定收益券种库，提供各券种的基本面情况及投资要点分析；
（4）在对经济形势和市场运作态势进行讨论分析后，基金经理拟定下一阶段股票、债券及短期金融
工具的投资比例，做出《资产配置提案》和重点证券投资方案，报投资决策委员会讨论；
（5）投资决策委员会在基金经理上报的资产配置提案的基础上，讨论并确定下一阶段的资产配置和
重点证券投资决定，会议决定以书面形式下达给基金经理；
（6）根据投资决策委员会确定的资产配置决议和重点证券投资决定，基金经理负责在股票投资备选
库和固定收益券种库中选择拟投资的个券，制定投资组合方案；
（7）在基金经理权限内的投资，由基金经理自主实施；超过基金经理权限的，须经投资决策委员会
执行委员或投资决策委员会批准后方可实施；
（8）金融工程小组负责开发基金投资组合的分析评价体系及其他辅助分析统计工具，对本基金投资
组合进行定期跟踪分析，为基金经理和投资决策委员会提供决策支持。
五、投资限制
1、投资组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，投资于股票等权益类资产的比例不超
过基金资产的20%，其中港股通标的股票的投资比例为股票资产的0%-50%；
（2）本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一
年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证
金、应收申购款等；
（3）本基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在境内和香港同时上市的A股和H股合并计算），
其市值不超过基金资产净值的10%；
（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在内地和香港同时上市的
A+H 股合并计算），不超过该证券的10%；
（5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10%；
（6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；
（7）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的
10%；
（8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资
产支持证券合计规模的10%；
（9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券
期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；
（10）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的
股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（11）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%，进
入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；
（12）本基金资产总值不超过基金资产净值的140%；
（13）本基金参与国债期货交易，应当遵守下列要求：在任何交易日日终，本基金持有的买入国债
期货合约价值，不得超过基金资产净值的15%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价
值不得超过基金持有的债券总市值的30%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约
的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%；本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的
政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比
例的有关约定；
（14）本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有
一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投
资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；
（15）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的15%；因证券市场
波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金
管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（16）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，
可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（17）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并
计算；
（18）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述（2）、（9）、（15）、（16）情形之外，因证券/期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动等
基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日
内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。
在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监
督与检查自基金合同生效之日起开始。
如法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则
本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但中国证监会另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他
重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基
金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制
和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予
以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理
人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
如法律、行政法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限
制或以变更后的规定为准。
六、业绩比较基准
本基金业绩比较基准为：中债综合财富指数收益率×90%+沪深300指数收益率×8%+恒生指数收益
率（使用估值汇率折算）×2%。
中债综合财富指数由中央国债登记结算有限责任公司编制和维护，综合反映债券市场整体价格和回
报情况；沪深300指数综合反映沪深证券市场的整体状况，市场代表性较强；恒生指数是由恒生指数服
务有限公司编制，以香港股票市场中的50家上市公司股票为成分股样本，是反映香港股市价幅趋势最有
影响的一种股价指数。本基金还参考预期的大类资产配置比例设置了业绩比较基准的权重。
随着市场环境的变化，如果上述业绩比较基准不适用本基金时，本基金管理人可以依据维护基金份
额持有人合法权益的原则，根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基准应经基金托
管人同意，报中国证监会备案，基金管理人应在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上
刊登公告，无需召开基金份额持有人大会审议。
七、风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
本基金可投资港股通标的股票，需承担因港股市场投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异
带来的特有风险。具体风险请查阅本基金招募说明书的“风险揭示”章节的具体内容。
八、基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利，保护基金份额持有人的利
益；
2、不谋求对上市公司的控股；
3、有利于基金财产的安全与增值；
4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。
九、侧袋机制的实施和投资运作安排
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有人利益的原则，
基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约
定启用侧袋机制。
侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益
特征等约定仅适用于主袋账户。
侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等对投资者权
益有重大影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”部分的规定。
第十部分 基金的财产
一、基金资产总值
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投
资所形成的价值总和。
二、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
三、基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资所需的其他
专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产
账户以及其他基金财产账户相独立。
四、基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人保管。基金管
理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不
得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财
产不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，基金财
产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互
抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承
担的债务，不得对基金财产强制执行。
第十一部分 基金资产的估值
一、估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金
净值的非交易日。
二、估值对象
基金所拥有的股票、债券、国债期货合约、银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
三、估值原则
基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计准则》、监管部门有关
规定。
（一）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有报价的，除会计准
则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最
近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证
据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术
中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，
那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负
债所产生的溢价或折价。
（二）对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息
支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法
取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
（三）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前
一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对估值进行调整并确定公允价值。
四、估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
（1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；
估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大
事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机
构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市
价，确定公允价格；
（2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提供的相应品
种当日的估值净价进行估值；
（3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提供的相应品种
当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值；
（4）交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价；
（5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所市场挂牌转让的
资产支持证券，采用估值技术确定公允价值；
（6）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应以活跃市场上
未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日公允价值的情况下，应对市
场报价进行调整以确认估值日的公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，应采用估值
技术确定其公允价值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：
（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估
值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；
（2）首次公开发行未上市的股票、债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公
允价值的情况下，按成本估值；
（3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公
司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易
中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净
价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净
价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未行使
回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价
格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况
下，按成本估值。
4、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估值。
5、国债期货合约以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发
生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。
6、本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行。
7、汇率
如本基金投资股票市场交易互联互通机制允许买卖的境外证券市场上市的股票，涉及相关货币对人
民币汇率的，以基金估值日中国人民银行或其授权机构公布的人民币与相关货币的中间价为准。
8、税收
对于按照中国法律法规和基金投资股票市场交易互联互通机制涉及的境外交易场所所在地的法律
法规规定应交纳的各项税金，本基金将按权责发生制原则进行估值；对于因税收规定调整或其他原因导
致基金实际交纳税金与估算的应交税金有差异的，基金将在相关税金调整日或实际支付日进行相应的估
值调整。
9、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况
与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
10、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以对本基金采用摆动定价机制，以确保基
金估值的公平性。
11、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规
定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。
根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会
计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论
后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。
五、估值程序
1、基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。各类基金份额净值是按照每个工作日闭市
后，该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍
五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。
基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估
值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将各类基金份额净值结果发送基金托管人，经基
金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。
六、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当
基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理：
1、估值错误类型
本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人自身
的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事
人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障
差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，及时进行更
正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值
错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极
协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错
误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。
（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对估值错误的有
关直接当事人负责，不对第三方负责。
（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对
估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损
失(“受损方”)，则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当
得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给
受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差
额部分支付给估值错误责任方。
（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责
任方；
（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；
（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失；
（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构进行更正，并
就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：
（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理
的措施防止损失进一步扩大。
（2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；
错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。
（3）前述内容如法律法规或监管机构另有规定的，从其规定处理。如果行业另有通行做法，基金管
理人和基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。
七、暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；
3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应
当暂停估值；
4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
八、基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进
行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和各类基金份额净值并发送给
基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以
公布。
九、特殊情况的处理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法第9项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误
处理。
2、由于不可抗力原因，或由于证券/期货交易所及登记结算公司等第三方机构发送的数据错误等原
因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由
此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当
积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。
十、实施侧袋机制期间的基金资产估值
本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户的基金资产
净值和份额净值，暂停披露侧袋账户份额净值。
第十二部分 基金的收益分配
一、基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额，基金
已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
二、基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。
三、基金收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发
布的相关分红公告，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动
转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减
去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金同一类别的每一份基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额不收取销售服务
费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可与基金托管
人协商一致，对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但应予变更实施日前在规
定媒介公告。
四、收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、
分配数额及比例、分配方式等内容。
五、收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在2日内在规定媒介公告。
六、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一
定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转
为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。
七、实施侧袋机制期间的收益分配
本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配。
第十三部分 基金的费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、C类基金份额的销售服务费；
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券/期货交易费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、基金相关账户的开户及维护费用；
10、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用；
11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.80%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.80%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误
后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基
金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.20%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误
后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若
遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
3、C类基金份额的销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金资产净值的
0.40%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.40%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
C类基金份额销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人
双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前3个工作日内从基金财产中一
次性支付给登记机构。销售服务费由登记机构代收并按照相关合同规定支付给基金销售机构。若遇法定
节假日、公休假等，支付日期顺延。
上述“一、基金费用的种类”中第4－11项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出
金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四、实施侧袋机制期间的基金费用
本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现
后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见本招募说明书“侧袋机制”部分的
规定。
五、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财产投资的相
关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代
缴。
第十四部分 基金的会计与审计
一、基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的会计年度按如下原则：
如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个会计年度披露；
3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；
4、会计制度执行国家有关会计制度；
5、本基金独立建账、独立核算；
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定
编制基金会计报表；
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。
二、基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民共和国证券法》规定的会
计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事务所需在2日
内在规定媒介公告。
第十五部分 基金的信息披露
一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流动性风险管理规定》、
《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定发生变化时，本基金从其最新规定。
二、信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人
等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规和中国证监会的规
定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过符合中国证监会
规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）及《信息披露办法》规定的互联网网站（以下简称“规
定网站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披
露的信息资料。
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、对证券投资业绩进行预测；
3、违规承诺收益或者承担损失；
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；
6、中国证监会禁止的其他行为。
四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金信息披露义务人应保证
不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。
五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括：
（一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要
1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持有人大会召开
的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。
2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金认购、申购和赎
回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生
效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书
并登载在规定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止
运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。
3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权利、
义务关系的法律文件。
4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基金概要信息。《基
金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基
金产品资料概要，并登载在规定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生
变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。
基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的三日前，将基金份额发售公告、
基金招募说明书提示性公告和《基金合同》提示性公告登载在规定报刊上，将基金份额发售公告、基金
招募说明书、基金产品资料概要、《基金合同》和基金托管协议登载在规定网站上，并将基金产品资料概
要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将《基金合同》、基金托管协议登载在网站
上。
（二）基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说明书的当日登
载于规定媒介上。
（三）《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载《基金合同》生效公告。
（四）基金净值信息
《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周在规定网站
披露一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点，披
露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后一日的
各类基金份额净值和基金份额累计净值。
（五）基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算
方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息
资料。
（六）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载在规定网站
上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应当经过符合《中华
人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登载在规定网
站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报告登载在规定
网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。
《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。
如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形，为保障其他投资者的
权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、
报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情
形除外。
基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。
（七）临时报告
本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书，并登载在规定报刊和规
定网站上。
前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件：
1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项；
2、《基金合同》终止、基金清算；
3、转换基金运作方式、基金合并；
4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务所；
5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基金托管人委托基
金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；
6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；
7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更；
8、基金募集期延长或提前结束募集；
9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变动；
10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理人、基金托管人专门基金托
管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十；
11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；
12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处
罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；
13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有
重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易事项，但中国证
监会另有规定的除外；
14、基金收益分配事项；
15、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；
16、基金份额净值估值错误达该类基金份额净值百分之零点五；
17、本基金开始办理申购、赎回；
18、本基金发生巨额赎回并延期办理；
19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项；
20、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；
21、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时；
22、基金管理人采用摆动定价机制进行估值；
23、本基金增加或调整基金份额类别设置；
24、基金推出新业务或服务；
25、连续三十个工作日、四十个工作日、四十五个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者
基金资产净值低于5000万元情形；
26、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的其他
事项或中国证监会规定和基金合同约定的其他事项。
（八）澄清公告
在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格
产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后
应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。
（九）基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。
（十）投资国债期货的相关公告
基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露国
债期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示国债期货交易对基金
总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。
（十一）港股通标的股票的投资情况
基金管理人应当在基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告等定期报告和招募说明书（更新）
等文件中披露本基金参与港股通交易的相关情况。
（十二）投资资产支持证券的信息披露
本基金投资资产支持证券，基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持证券
总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。基金管理人应在基
金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市
值占基金净资产比例大小排序的前10名资产支持证券明细。
（十三）实施侧袋机制期间的信息披露
本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和招募说明书的规定进
行信息披露，详见本招募说明书“侧袋机制”部分的规定。
（十四）中国证监会规定的其他信息。
六、信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理人员负责管理
信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则等
法规的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金管理人编制
的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基
金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面
或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、基金托管
人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完
整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公共媒介披露信
息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应当制作工作
底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。
七、信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于各
自住所，供社会公众查阅、复制。
八、暂停或延迟信息披露的情形
当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信息：
1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；
3、出现《基金合同》约定的暂停估值的情形时；
4、法律法规、基金合同或中国证监会规定的情况。
第十六部分 侧袋机制
一、侧袋机制的实施条件和程序
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有人利益的原则，
基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约
定启用侧袋机制。
基金管理人应当在启用侧袋机制后及时发布临时公告，并及时聘请符合《中华人民共和国证券法》
规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。
二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回
1、启用侧袋机制当日，本基金登记机构以基金份额持有人的原有账户份额为基础，确认基金份额持
有人的相应侧袋账户份额；当日收到的申购申请，按照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到
的赎回申请，仅办理主袋账户份额的赎回申请并支付赎回款项。
2、实施侧袋机制期间，基金管理人不办理侧袋账户份额的申购、赎回和转换；同时，基金管理人按
照基金合同和招募说明书约定的政策办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户运作情况确定是否暂停
申购。本招募说明书“基金份额的申购、赎回”部分的申购、赎回规定适用于主袋账户份额。
3、基金管理人应按照主袋账户的份额净值办理主袋账户份额的申购和赎回。巨额赎回按照单个开放
日内主袋账户份额净赎回申请超过前一开放日主袋账户总份额的10%认定。
三、实施侧袋机制期间的基金投资
侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、
业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩
指标时应当以主袋账户资产为基准。
基金管理人原则上应当在侧袋机制启动后20个交易日内完成对主袋账户投资组合的调整，因资产
流动性受限等中国证监会规定的情形除外。
基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操作。
四、实施侧袋机制期间的基金估值
本基金实施侧袋机制的，基金管理人和基金托管人应对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户的
基金资产净值和份额净值，暂停披露侧袋账户份额净值。侧袋账户的会计核算应符合《企业会计准
则》的相关要求。
五、实施侧袋账户期间的基金费用
1、本基金实施侧袋机制的，主袋账户的管理费、托管费和销售服务费按主袋账户基金资产净值作
为基数计提。
2、与侧袋账户有关的费用可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可
酌情收取或减免，但不得收取管理费。
六、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付
特定资产以可出售、可转让、恢复交易等方式恢复流动性后，基金管理人应当按照基金份额持有人
利益最大化原则，采取将特定资产予以处置变现等方式，及时向侧袋账户份额持有人支付对应款项。
侧袋机制实施期间，无论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管理人都应当及时向侧袋账户全部
份额持有人支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现，基金管理人在每次
处置变现后均应按照相关法律法规要求及时发布临时公告。
侧袋账户资产全部完成变现并终止侧袋机制后，基金管理人应及时聘请符合《中华人民共和国证
券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。
七、侧袋机制的信息披露
1、临时公告
在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重大影响的事
项后，基金管理人应及时发布临时公告。
2、基金净值信息
基金管理人应按照招募说明书“基金的信息披露”部分规定的基金净值信息披露方式和频率披露
主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧袋机制期间本基金暂停披露侧袋账户份额净
值。
3、定期报告
侧袋机制实施期间，基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内特定资产处置进展情况，披露
报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，需同时注明不作为特定资产最终变现价格的承诺。
八、本部分关于侧袋机制的相关规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规
或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人经与基金托管人协商一致并履行适当程序后，
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开
基金份额持有人大会审议。
第十七部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算
一、《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的，应
召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议
通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决议生效后两日内在规
定媒介公告。
二、《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的；
3、《基金合同》约定的其他情形；
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
三、基金财产的清算
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立基金财产清算小组，
基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合《中华人民共
和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必
要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基
金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序：
（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的，清算
期限相应顺延。
四、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产
清算小组优先从基金财产中支付。
五、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所
欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
六、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证券法》规定
的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于
基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组
应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
七、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存不低于法律法规规定的最低期限。
第十八部分 风险揭示
一、市场风险
本基金主要投资于证券市场，市场价格可能会因为国际国内政治环境、宏观和微观经济因素、国家
政策、投资者风险收益偏好和市场流动性程度等各种因素的变化而波动，从而产生市场风险，这种风险
主要包括：
1、政策风险
因财政政策、货币政策、产业政策、地区发展政策等国家宏观政策发生变化，导致市场波动而影响
基金收益，产生风险。
2、经济周期风险
随着经济运行的周期性变化，国家经济、各个行业及证券发行人的盈利水平也呈周期性变化，从而
影响到证券市场走势。
3、利率风险
利率风险是指由于利率变动而导致的债券价格和债券利息的损失，包括价格风险和再投资风险。利
率风险是债券投资所面临的主要风险，息票利率、期限和到期收益率水平都将影响债券资产的利率风险
水平。
4、信用风险
信用风险是指发行人是否能够实现发行时的承诺，按时足额还本付息的风险。信用风险主要来自于
发行人和担保人。一般认为：国债的信用风险可以视为零，而其它债券的信用风险可按专业机构的信用
评级确定，信用等级的变化或市场对某一信用等级水平下债券收益率的变化都会迅速的改变债券的价格，
从而影响到基金资产。
5、购买力风险
基金份额持有人收益将主要通过现金形式来分配，而现金可能因为通货膨胀因素而使其购买力下降。
6、证券发行人经营风险
证券发行人的经营状况受多种因素的影响，如经营决策、技术更新、新产品研究开发、高级专业人
才流动、国际竞争加剧等风险。如果基金所投资的证券其发行人基本面或发展前景产生变化，导致其所
发行的证券价格下跌，将使基金预期的投资收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统
性风险，但不能完全规避。
二、管理风险
1、在基金管理运作过程中，基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，会影响其对信息的占
有以及对经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基金收益水平；
2、基金管理人的管理手段和管理技术等因素的变化也会影响基金收益水平。
三、流动性风险
1、本基金的申购、赎回安排
本基金采用开放式运作，基金管理人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证
券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（（若基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交
易日时，则基金管理人可根据实际情况决定基金是否开放申购、赎回及转换业务，具体以届时提前发布
的公告为准），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时
除外。
本基金对申购环节管理，合理控制基金份额持有人集中度，审慎确认大额申购申请，在当接受申购
申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人将采取设定单一投资者申购金额
上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施对基金规模予以控制，切实保护
存量基金份额持有人的合法权益。
2、本基金拟投资市场、行业及资产的流动性风险
1）基金合同约定：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国内依法发行和上
市交易的国债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、次级债、可转换债券、可交换债券、可分离
交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、股票（包括中小板、创业板、存托凭
证及其他经中国证监会允许基金投资的股票）、港股通标的股票、资产支持证券、债券回购、银行存款、
同业存单、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关
规定)；本基金拟投资市场包括股票市场及债券市场，在极端市场情况下，因成交低迷或恐慌情绪等因素，
有发生市场流动性风险的可能；
2）本基金会投资不同行业上市公司，每个行业的周期及盈利情况存在差异，会发生行业性衰退及重
大事件负面冲击，对该行业投资造成不利影响的可能；
3）从投资限制上看，基金合同约定：“基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金
资产净值的15%”，可能出现部分流动受限资产影响基金整体表现的情况。
依据《流动性风险管理规定》的相关要求，本基金会审慎评估所投资市场、行业及资产流动性风险，
并针对性制定流动性风险管理措施，有效控制流动性风险。
3、巨额赎回情形下的流动性风险
当本基金出现巨额赎回情形时，本基金管理人经内部决策，并与基金托管人协商一致后，将运用多
种流动性风险管理工具对赎回申请进行适度调整，以应对流动性风险，保护基金份额持有人的利益，包
括但不限于：
1）延期办理巨额赎回申请；
2）暂停接受赎回申请；
3）延缓支付赎回款项；
4）中国证监会认可的其他措施。
因采取上述措施，特定基金份额持有人可能面临暂停赎回及延缓支付赎回款项的风险。
4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
基金管理人经与基金托管人协商，在确保投资者得到公平对待的前提下，可依照法律法规及基金合
同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，对赎回申请等进行适度调整，作为特定情形下基金管理
人流动性风险管理的辅助措施，包括但不限于：
1）延期办理巨额赎回申请
具体措施，详见招募说明书“第八部分 基金份额的申购、赎回”中“十、巨额赎回的情形及处理方
式”的相关内容。
2）暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项
上述具体措施，详见招募说明书“第八部分 基金份额的申购、赎回”中“九、暂停赎回或延缓支付
赎回款项的情形”的相关内容。
3）收取短期赎回费
对持有期限少于7 日的投资者收取不低于1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产。
4）暂停基金估值
当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公
允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停基金估值，并采取延缓
支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回申请的措施。
5）摆动定价
当基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性，
具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则规定。
在实际运用各类流动性风险管理工具时，可能对投资者有以下潜在影响：投资者的部分或全部赎回
申请可能被拒绝，同时投资者完成基金赎回时的基金份额净值可能与其提交赎回申请时的基金份额净值
不同；投资者接收赎回款项的时间将可能比一般正常情形下有所延迟；对持续持有期少于 7 日的投资者
收取 1.5%的赎回费；投资者没有可供参考的基金份额净值，同时赎回申请可能被延期办理、或被暂停接
受、或被延缓支付赎回款项等。
5、实施侧袋机制对投资者的影响
侧袋机制是一种流动性风险管理工具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行处置清算，并以处
置变现后的款项向基金份额持有人进行支付，目的在于有效隔离并化解风险，但基金启用侧袋机制后，
侧袋账户份额将停止披露基金份额净值，并不得办理申购、赎回和转换，仅主袋账户份额正常开放赎回，
因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启用侧袋机制后同时拥有主袋账户份额和侧袋账户份
额，侧袋账户份额不能赎回，其对应特定资产的变现时间具有不确定性，最终变现价格也具有不确定性
并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。
实施侧袋机制期间，基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时以主袋账户资产为基准，
不反映侧袋账户特定资产的真实价值及变化情况。本基金不披露侧袋账户份额的净值，即便基金管理人
在基金定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作为特定资产最终变现价格的
承诺，对于特定资产的公允价值和最终变现价格，基金管理人不承担任何保证和承诺的责任。
基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机制后主袋账户份额存在暂
停申购的可能。
四、特有风险
1、资产配置风险
本基金为债券型基金，股票、债券和货币等大类资产之间的配置策略受宏观经济、微观经济、市场
环境、技术周期等各类因素的影响，配置策略的错误将导致本基金的特定风险。
2、投资港股通标的股票的风险
1）港股交易失败风险
港股通业务试点期间存在每日额度限制。在香港联合交易所有限公司（以下简称“联交所”）开市前
阶段，当日额度使用完毕的，新增的买单申报将面临失败的风险；在联交所持续交易时段，当日额度使
用完毕的，当日本基金将面临不能通过港股通进行买入交易的风险。现行的港股通规则，对港股通下可
投资的港股范围进行了限制，并定期或不定期根据范围限制规则对具体的可投资标的进行调整，对于调
出在投资范围的港股，只能卖出不能买入；本基金可能因为港股通可投资标的范围的调整而不能及时买
入看好的投资标的，而错失投资机会的风险。另外还面临港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在
内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）。
香港出现台风、黑色暴雨或者香港联合交易所规定的其他情形时，联交所将可能停市，投资者将面临在
停市期间无法进行港股通交易的风险；出现境内证券交易服务公司认定的交易异常情况时，境内证券交
易服务公司将可能暂停提供部分或者全部港股通服务，投资者将面临在暂停服务期间无法进行港股通交
易的风险。
2）汇率风险
本基金以人民币募集和计价，但本基金通过港股通投资香港证券市场。港币相对于人民 币的汇率变
化将会影响本基金以人民币计价的基金资产价值，从而导致基金资产面临潜在风险。人民币对港币的汇
率的波动也可能加大基金净值的波动，从而对基金业绩产生影响。此 外，由于基金运作中的汇率取自汇
率发布机构，如果汇率发布机构出现汇率发布时间延迟或 是汇率数据错误等情况，可能会对基金运作或
者投资者的决策产生不利影响。
3）境外市场的风险
本基金通过港股通投资于香港市场，投资将受到香港市场宏观经济运行情况、货币政策、财政政策、
产业政策、交易规则、结算、托管以及其他运作风险等多种因素的影响，上述因素的波动和变化可能会
使基金资产面临潜在风险。港股市场上外汇资金流动更为自由，海外资金的流动对港股价格的影响巨大，
港股价格与海外资金流动表现出高度相关性，本基金在参与港股市场投资时受到全球宏观经济和货币政
策变动等因素所导致的系统风险相对更大。
港股市场实行T+0回转交易机制（即当日买入的股票，在交收前可以于当日卖出），同时对个股不设
涨跌幅限制，加之香港市场结构性产品和衍生品种类相对丰富以及做空机制的存在；港股股价受到意外
事件影响可能表现出比A股更为剧烈的股价波动。
4）交收制度带来的流动性风险
由于香港市场实行T+2日（T日买卖股票，资金和股票在T+2日才进行交收）的交收安排，本基金
在T日（港股通交易日）卖出股票，T+2日（港股通交易日，即为卖出当日之后第二个港股通交易日）
才能在香港市场完成清算交收，卖出的资金在T+3日才能回到人民币资金账户。因此交收制度的不同以
及港股通交易日的设定原因，本基金可能面临卖出港股后资金不能及时到账，而造成支付赎回款日期比
正常情况延后而给投资者带来流动性风险，同时也存在不能及时调整基金资产组合中A股和港股投资比
例，造成比例超标的风险。
5）港股通下对公司行为的处理规则带来的风险
根据现行的港股通规则，本基金因所持港股通股票权益分派、转换、上市公司被收购等 情形或者异
常情况，所取得的港股通股票以外的香港联交所上市证券，只能通过港股通卖出，但不得买入；因港股
通股票权益分派或者转换等情形取得的香港联交所上市股票的认购权利在联交所上市的，可以通过港股
通卖出，但不得行权；因港股通股票权益分派、转换或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市证券，
可以享有相关权益，但不得通过港股通买入或卖出。本基金存在因上述规则，利益得不到最大化甚至受
损的风险。
6）香港联合交易所停牌、退市等制度性差异带来的风险
香港联交所规定，在交易所认为所要求的停牌合理而且必要时，上市公司方可采取停牌 措施。此外，
不同于A股市场的停牌制度，联交所对停牌的具体时长并没有量化规定，只是确定了“尽量缩短停牌时
间”的原则；同时与A股市场对存在退市可能的上市公司根据其财务状况在证券简称前加入相应标记(例
如，ST及*ST等标记)以警示投资者风险的做法不同，在香港联交所市场没有风险警示板，联交所采用非
量化的退市标准且在上市公司退市过程中拥有相对较大的主导权，使得联交所上市公司的退市情形较A
股市场相对复杂。因该等制度性差异，本基金可能存在因所持个股遭遇非预期性的停牌甚至退市而给基
金带来损失的风险。
7）港股通规则变动带来的风险
本基金是在港股通机制和规则下参与香港联交所证券的投资，受港股通规则的限制和影 响；本基金
存在因港股通规则变动而带来基金投资受阻或所持资产组合价值发生波动的风 险。
8）本基金会根据市场环境的变化以及投资策略的需要进行调整，选择将部分基金资产投资于港股通
标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票，因此本基金存在不对港股进行投资的可能。
3、国债期货投资风险
本基金的投资范围包括国债期货，国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。市
场风险是因期货市场价格波动使所持有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货市场的特有风
险之一，是指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或套利效果，使之发生意外损益的风险。
流动性风险可分为两类：一类为流通量风险，是指期货合约无法及时以所希望的价格建立或了结头寸的
风险，此类风险往往是由市场缺乏广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指资金量无法满足保证
金要求，使得所持有的头寸面临被强制平仓的风险。
4、资产支持证券投资风险
本基金拟投资资产支持证券，除了面临债券所需要面临的信用风险、市场风险和流动性风险外，还
面临资产支持证券的特有风险：提前赎回或延期支付风险，可能造成基金财产损失。
5、存托凭证投资风险
本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本
基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关
的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能
引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自
动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权
益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与
境内可能存在差异的风险；境内外证券交易机制、法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。
6、基金合同自动终止风险
《基金合同》生效后，连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低
于5000万元情形的，基金合同终止，不需召开基金份额持有人大会。因此投资者可能面临《基金合同》
自动终止的风险。
五、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险
本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律
等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直
销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价，不同的销售机构采用的评价方法也不
同，因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同，投资人在购买
本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。
六、其他风险
1、本基金力争战胜业绩比较基准，但本基金的收益水平有可能不能达到或超过业绩比较基准，基金
份额持有人面临无法获得目标收益率甚至本金亏损的风险；
2、由于操作疏忽、制度不健全或者外部法律法规环境变化等原因造成基金运作违反相关规定的风
险。这种风险可能表现在基金整体的投资组合管理上，例如资产配置、类属配置不符合基金合同的要求；
也可能表现在个券、个股的选择不符合本基金的投资风格和投资目标的风险；
3、因战争、自然灾害等不可抗力导致的基金管理人、基金托管人、基金销售机构等机构无法正常工
作，从而影响基金运作的风险；
4、因金融市场危机、代理商违约、基金托管人违约等超出基金管理人自身控制能力的因素出现，可
能导致基金或者基金份额持有人利益受损的风险。
第十九部分 基金合同的内容摘要
一、基金管理人、基金托管人、基金份额持有人的权利、义务
1、基金管理人的权利
根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：
（1）依法募集资金；
（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产；
（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用；
（4）销售基金份额；
（5）按照规定召集基金份额持有人大会；
（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基金合同》及
国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；
（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金合同》规定
的费用；
（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；
（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基金财产投资
于证券所产生的权利；
（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资；
（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；
（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券期货经纪商或其他为基金提供服务的外部机构；
（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换和非交易过
户的业务规则；
（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、基金管理人的义务
根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：
（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、
赎回和登记事宜；
（2）办理基金备案手续；
（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；
（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基
金财产；
（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和
基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资；
（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋
取利益，不得委托第三人运作基金财产；
（7）依法接受基金托管人的监督；
（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等
法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回的价格；
（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；
（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；
（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他
有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露，法律法规另有规定，或监管机
构、有权机关另有要求，或交易所要求披露，以及审计、法律等外部专业顾问依法要求提供的除外；
（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益；
（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、
基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料不低于法律法规
规定的最低期限；
（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能够按照《基
金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关
资料的复印件；
（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人；
（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承担赔偿
责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违反《基金合
同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；
（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任；
（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；
（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金管理人承担全
部募集费用，将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人；
（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（26）建立并保存基金份额持有人名册；
（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
3、基金托管人的权利
根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于：
（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产；
（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用；
（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及国家法律法规
行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，有权呈报中国证监会，并采取必要措施保
护基金投资者的利益；
（4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户、期货结算账户等投资所需账户、为基金
办理证券交易资金清算；
（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；
（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
4、基金托管人的义务
根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：
（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务
的专职人员，负责基金财产托管事宜；
（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财产的安全，保
证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别
设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；
（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋
取利益，不得委托第三人托管基金财产；
（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
（6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》的约定，根据
基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开
披露前予以保密，不得向他人泄露，法律法规另有规定，或监管机构、有权机关另有要求，或交易所要
求披露，以及审计、法律等外部专业顾问依法要求提供的除外；
（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价格；
（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基金管理人在各重要
方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，
还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；
（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不低于法律法规规定的最低期限；
（12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册；
（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项；
（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、
基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；
（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行业监督管理机构，
并通知基金管理人；
（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管理人因违反
《基金合同》造成基金财产损失时，有权为基金份额持有人利益向基金管理人追偿；
（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
5、基金份额持有人的权利
根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限于：
（1）分享基金财产收益；
（2）参与分配清算后的剩余基金财产；
（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；
（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；
（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使表决权；
（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
（7）监督基金管理人的投资运作；
（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁；
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
6、基金份额持有人的义务
根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限于：
（1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件；
（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，
自行承担投资风险；
（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；
（4）交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；
（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任；
（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；
（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持
有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。本基金基金份额持有人
大会不设日常机构。若将来法律法规对基金份额持有人大会另有规定的，以届时有效的法律法规为准。
（一）召开事由
1、除法律法规、监管机构或基金合同另有规定外，当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基
金份额持有人大会：
（1）终止《基金合同》；
（2）更换基金管理人；
（3）更换基金托管人；
（4）转换基金运作方式；
（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或者提高销售服务费率；
（6）变更基金类别；
（7）本基金与其他基金的合并；
（8）变更基金投资目标、范围或策略；
（9）变更基金份额持有人大会程序；
（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；
（11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持有人（以基金管理人
收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会；
（12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；
（13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。
2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提
下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：
（1）法律法规要求增加的基金费用的收取；
（2）在法律法规和《基金合同》规定的范围内，以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响下，
调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式；
（3）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；
（4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当
事人权利义务关系发生重大变化；
（5）基金管理人、基金登记机构、基金销售机构在法律法规规定或中国证监会许可的范围内调整有
关认购、申购、赎回、转换、基金交易、非交易过户、转托管等业务规则；
（6）本基金在法律法规规定或中国证监会许可的范围内且对基金份额持有人利益无实质不利影响
的前提下，增加、减少或调整基金份额类别，或调整基金份额分类办法及规则；
（7）按照本《基金合同》的约定，变更业绩比较基准；
（8）本基金在法律法规规定或中国证监会许可的范围内推出新业务或服务；
（9）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
（二）会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集。
2、基金管理人未按规定召集或不能召开时，由基金托管人召集。
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理
人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，
应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应
当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配
合。
4、单独或合计代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份
额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是
否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出
具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，单独或合计代表基金份额10%以上（含10%）
的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面
提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管
人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。
5、单独或合计代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持
有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额10%以上（含10%）的基金
份额持有人有权自行召集，并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额
持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。
（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在规定媒介公告。基金份额持有人大
会通知应至少载明以下内容：
（1）会议召开的时间、地点和会议形式；
（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；
（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限等）、送达时
间和地点；
（5）会务常设联系人姓名及联系电话；
（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
（7）召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次基金份额持有
人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间
和收取方式。
3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督；
如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集
人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监
督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效
力。
（四）基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机构允许的其他方式召
开，会议的召开方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席，现场开会时基
金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列
席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：
（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及委
托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证
与基金管理人持有的登记资料相符；
（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金份额不少于本
基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额
少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间
的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有
人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之
一（含三分之一）。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或基金合同约定的其
他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式
进行表决。
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连续公布相关提示性公告；
（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）到指定
地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金
管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见；基金托管
人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力；
（3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持有人所持有的基金份额不
小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具
书面意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原
公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持
有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人
直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见；
（4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人，
同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托
人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。
3、在不与法律法规冲突的前提下，基金份额持有人大会可通过网络、电话或其他方式召开，基金份
额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由会议召集人确定并在会议
通知中列明。
4、在不与法律法规冲突的前提下，基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的，授权方式可以
采用书面、网络、电话、短信或其他方式，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。
（五）议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、决定终止《基金合
同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以
及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份额持有人大
会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
（1）现场开会
在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人，然后由大会
主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，
在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管
理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表
决权的50%以上（含50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管
理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证
明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和联系方式等事项。
（2）通讯开会
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决截止日期后2个工作日
内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。
（六）表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上（含
二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议
的方式通过。
2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上
（含三分之二）通过方可做出。除基金合同另有约定外，转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金
托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议通知中规定的
确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表
决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表
的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。
（七）计票
1、现场开会
（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布
在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督
员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但
是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席
会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大
会的，不影响计票的效力。
（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。
（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在宣布表决结果
后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，
大会主持人应当当场公布重新清点结果。
（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不影响计票的效
力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表（若由
基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。
基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。
（八）生效与公告
基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在规定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决，在
公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。生效的基
金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。
（九）实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定
若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人和侧袋份额持有人分别
持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若相关基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧
袋账户的，则仅指主袋份额持有人持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例：
（1）基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关基金份额10%以上（含
10%）；
（2）现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登记日相关基金份额的
二分之一（含二分之一）；
（3）通讯开会的直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所持有的基金
份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）；
（4）在参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日相关
基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内就原
定审议事项重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的持
有人参与或授权他人参与基金份额持有人大会投票；
（5）现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上（含50%）选举产生一
名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人；
（6）一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之
一）通过；
（7）特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上（含三分之
二）通过。
同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。
（十）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定，凡是直
接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基
金管理人与基金托管人协商一致并履行适当程序后，可直接对本部分内容进行相应修改和调整，无需召
开基金份额持有人大会审议。
三、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
1、《基金合同》的变更
（1）变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项
的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大
会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。
（2）关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决议生效后两日内在
规定媒介公告。
2、《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：
（1）基金份额持有人大会决定终止的；
（2）基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的；
（3）《基金合同》约定的其他情形；
（4）相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
3、基金财产的清算
（1）基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立基金财产清算小
组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
（2）基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合《中华人民
共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用
必要的工作人员。
（3）基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。
基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
（4）基金财产清算程序：
1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
3）对基金财产进行估值和变现；
4）制作清算报告；
5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；
6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
7）对基金剩余财产进行分配。
（5）基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的，清
算期限相应顺延。
4、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产
清算小组优先从基金财产中支付。
5、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所
欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
6、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证券法》规定
的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于
基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组
应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
7、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存不低于法律法规规定的最低期限。
四、争议解决方式
各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商未能
解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，根据该会当时有效的仲裁规则进行
仲裁，仲裁地点为北京市，仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力。除非仲裁裁决另有规定，
仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间，基金管理人、基金托管人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合
同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾
地区法律）管辖，并从其解释。
五、基金合同存放地和投资人取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营业场所
查阅。
第二十部分 基金托管协议的内容摘要
一、托管协议当事人
（一）基金管理人
名称：长城基金管理有限公司
住所：深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层
办公地址：深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心40-41层
法定代表人：王军
成立日期：2001年12月27日
批准设立机关及批准设立文号：2001年12月27日
组织形式： 有限责任公司
注册资本：人民币壹亿伍仟万元
存续期间：持续经营
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理及中国证监会批准的其它业务。
（二）基金托管人
名称：北京银行股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街甲17号首层
法定代表人：张东宁
电话：（010）66223583
传真：（010）66226045
成立时间：1996年1月29日
组织形式：股份有限公司（上市）
注册资本：2114298.4272万元人民币
批准设立机关和设立文号：中国人民银行1995年12月28日《关于北京城市合作银行开业的批复》
（银复[1995]470号）
基金托管资格批准文号：中国证监会证监许可 [2008]776号
存续期间：持续经营
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；发行金融
债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供担保；代理收付款项
及代理保险业务；提供保管箱业务；办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务；外汇存款；外汇
贷款；外汇汇款；外币兑换；同业外汇拆借；国际结算；结汇、售汇；外汇票据的承兑和贴现；外汇担
保；资信调查、咨询、见证业务；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营和代客外汇买卖；证
券结算业务；开放式证券投资基金代销业务；债券结算代理业务；短期融资券主承销业务；经中国银行
业监督管理委员会批准的其它业务。
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
1、基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进
行监督。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国内依法发行和上市交易的国债、金
融债、企业债、公司债、政府支持债券、次级债、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、央行
票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证
监会允许基金投资的股票）、港股通标的股票、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、国债期
货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入
投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，投资于股票等权益
类资产的比例不超过基金资产的20%，其中港股通标的股票的投资比例为股票资产的0%-50%。本基金每
个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券
的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规对该比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，本基金的投资比例相应进行
调整。
2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投资比例进行监督：
（1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，投资于股票等权益类资产的比例不超过
基金资产的20%，其中港股通标的股票的投资比例为股票资产的0%-50%；
（2）本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一
年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等；
（3）本基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在境内和香港同时上市的A股和H股合并计算），
其市值不超过基金资产净值的10%，；
（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在内地和香港同时上市的
A+H 股合并计算），不超过该证券的10%；
（5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10%；
（6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；
（7）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的
10%；
（8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资
产支持证券合计规模的10%；
（9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期
间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；
（10）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的
股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（11）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%，进
入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；
（12）本基金资产总值不超过基金资产净值的140%；
（13）本基金参与国债期货交易，应当遵守下列要求：在任何交易日日终，本基金持有的买入国债
期货合约价值，不得超过基金资产净值的15%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价
值不得超过基金持有的债券总市值的30%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约
的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%；本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的
政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比
例的有关约定；
（14）本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有
一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投
资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；
（15）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的15%；因证券市场
波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金
管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（16）基金管理人承诺，本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开
展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（17）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并
计算；
（18）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述（2）、（9）、（15）、（16）情形之外，因证券/期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动等
基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日
内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。
在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监
督与检查自基金合同生效之日起开始。基金托管人按照基金合同的约定监督基金管理人的投资运作，但
不对基金管理人的违法违规投资行为承担责任。
如法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则
本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。
3、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投资禁止行为进行监督：
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他
重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基
金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制
和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予
以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理
人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
根据法律法规有关基金从事关联交易的规定，基金管理人应事先向基金托管人提供与本机构有控股
关系的股东、与本机构有其他重大利害关系的公司名单及有关关联方发行的证券名单，并有责任及时更
新并确保关联交易名单的真实性、准确性、完整性。基金托管人按照基金合同的约定监督基金管理人的
投资运作，但对基金管理人的违法违规投资等上述事项不承担责任和由此造成的损失。
如法律、行政法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限
制或以变更后的规定为准。
4、基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对基金管理人参与银行间债券市场进
行监督。
基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、
本基金适用的银行间债券市场交易对手名单并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人有责
任确保及时将更新后的交易对手名单发送给基金托管人，否则由此造成的损失应由基金管理人承担。基
金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人
是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。如基金管理人未向基金托管人提供交易对手
书面名单，基金托管人有权不对交易对手是否在名单内进行监督。在基金存续期间基金管理人可以调整
交易对手名单，但应将调整结果至少提前一个工作日书面通知基金托管人。新名单确定前已与本次剔除
的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。如基金管理人根据市场需要临时调整银
行间债券交易对手名单及结算方式的，应向基金托管人说明理由，并在与交易对手发生交易前3个交易
日内与基金托管人协商解决。
基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行交易，并负责解决因交
易对手不履行合同而造成的纠纷及损失，基金托管人不承担由此造成的任何法律责任及损失。若未履约
的交易对手在基金托管人与基金管理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的，基金管
理人可以对相应损失先行予以承担，然后再向相关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间债券市场成
交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手进行交
易时，基金托管人应及时提醒基金管理人，基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。
5、基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督。
基金投资银行定期存款的，基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约定，确定符合条件的
所有存款银行的名单，并及时提供给基金托管人，基金托管人应据以对基金投资银行存款的交易对手是
否按存款银行名单交易进行监督。如基金管理人未向基金托管人提供符合条件的存款银行名单，基金托
管人有权不对基金投资银行存款的交易对手进行监督。
（二）基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金资产净值计算、各类
基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露等进行监
督和核查。
（三）基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、《基金合同》、基金托管协
议及其他有关规定时，有权及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人应在收到通知当日及
时核对，并以书面形式向基金托管人发出回函，进行解释或举证。
在限期内，基金托管人有权随时对书面通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基
金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。基金管理人有义务赔偿
因其违反《基金合同》而致使投资者遭受的损失。
基金托管人发现基金管理人的投资指令违反有关法律法规规定或者违反《基金合同》约定的，应当
拒绝执行，及时书面通知基金管理人，并向中国证监会报告。
基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，
或者违反《基金合同》约定的，应当及时书面通知基金管理人，并报告中国证监会。
基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，必须在规定时间内答复基金托管人并改正，
就基金托管人的合理疑义进行解释或举证，对基金托管人按照法律法规要求需向中国证监会报送基金监
督报告的，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
基金管理人承诺其按照《中华人民共和国反洗钱法》等反洗钱相关法律法规及监管规定的要求履行
反洗钱义务，不会实施任何违反前述规定的违法行为。基金管理人或其委托的销售机构应当开展客户身
份识别及交易记录保存工作，在基金存续期间及时更新基金份额持有人信息，基金托管人根据相关法律
法规及中国人民银行反洗钱监管规定，有权要求基金管理人向基金托管人提供基金份额持有人的身份证
明文件和其他相关资料的复印件或影印件，基金托管人具备合理理由怀疑基金管理人或本基金涉嫌洗钱、
恐怖融资的，基金托管人有权按照相关法律法规及中国人民银行反洗钱监管规定采取必要管控措施，并
有权向反洗钱监管部门报告。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，有权及时报告中国证监会，同时有权书面通知基金管
理人限期纠正。
基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等
手段妨碍基金托管人进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出书面警告仍不改正的，基金托管人应
报告中国证监会。
（四）当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有人利益
的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照法律法规及基金
合同的约定启用侧袋机制。
侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、组合限制等约定仅适用于主袋账户。
侧袋机制的具体规则依照相关法律法规的规定和基金合同的约定执行。
三、基金管理人对基金托管人的业务核查
根据有关法律法规、《基金合同》及本协议规定，基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核
查，核查事项包括基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户、
复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值，根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披
露和监督基金投资运作等行为。
基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执行或无故延迟执
行基金管理人的有效资金划拨指令、违反约定泄露基金投资信息等违反《基金法》、《基金合同》、本托管
协议及其他有关规定时，基金管理人应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正，基金托管人收到通知
后应在下一个工作日及时核对确认并以书面形式向基金管理人发出回函。在限期内，基金管理人有权对
通知事项进行复查，督促基金托管人改正，并予协助配合。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未
能在限期内纠正的，基金管理人应报告中国证监会。若由于基金托管人过错违反本协议约定造成基金资
产的直接经济损失，则基金管理人有权利要求基金托管人进行赔偿。
基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应立即报告中国证监会和银行业监督管理机构，同时
通知基金托管人限期纠正。
基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供基金管理人核查
托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并改正。
基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等
手段妨碍基金管理人进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人应报告
中国证监会。
四、基金财产的保管
（一）基金财产保管的原则
1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2、基金托管人应按照本协议约定保管基金财产。未经基金管理人的正当指令，不得自行运用、处分、
分配基金的任何财产。
3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户。
4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，与基金托管人的其他业务和其他基金的托管
业务实行严格的分账管理，确保基金财产的完整与独立。
5、基金托管人根据基金管理人的指令，按照法律法规的规定、基金合同和本协议的约定保管基金财
产。
6、对于因基金认（申）购、基金投资过程中产生的应收财产，应由基金管理人负责与有关当事人确
定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金托管人处的，基金托管人应及时通知基金
管理人。由此给基金造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失，基金托管人应予以
必要的协助和配合，但对此不承担责任。
7、除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管基金财产。
（二）募集资金的验证
募集期内销售机构按销售与服务代理协议的约定，将认购资金划入基金管理人在具有托管资格的商
业银行开设的长城基金管理有限公司基金认购专户。该账户由基金管理人开立并管理。基金募集期满或
基金管理人依据法律法规及招募说明书决定停止基金发售的，募集的基金份额总额、基金募集金额、基
金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，由基金管理人聘请符合《证券法》规定
的会计师事务所进行验资，出具验资报告，出具的验资报告应由参加验资的2名以上（含2名）中国注
册会计师签章有效。
若基金募集期限届满，未能达到《基金合同》生效的条件，由基金管理人按规定办理退款事宜。
（三）基金的资产托管专户（银行账户）的开立和管理
基金托管人负责本基金银行账户的开立和管理。基金托管人以本基金的名义在其营业机构开设基金
资金账户（托管专户），并根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付，本基金的银行预留印鉴由托管
人保管和使用。基金管理人保证本基金的一切货币收支活动，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付
基金收益、收取申购款，均需通过本基金资金账户进行。
该资产托管专户是指基金托管人在集中托管模式下，代表所托管的基金与中国证券登记结算有限责
任公司进行一级结算的专用账户。
基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户；亦不得使用基金的任何银
行账户进行本基金业务以外的活动。
资产托管专户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管理暂行条例》、《人民币利率
管理规定》、《利率管理暂行规定》、《支付结算办法》以及银行业监督管理机构的其他规定。
基金托管人应严格管理基金在基金托管人处开立的资产托管专户、及时核查资产托管专户余额。
（四）基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理
基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳
分公司开设证券账户。
基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司开立基
金证券交易资金账户，用于证券清算。
基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得出借
和未经对方书面同意擅自转让基金的任何证券账户；亦不得使用基金的任何证券账户进行本基金业务以
外的活动。
（五）债券托管账户的开立和管理
1、《基金合同》生效后，基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆借市场的
交易资格，并代表基金进行交易；基金托管人负责根据中国人民银行、银行间市场登记结算机构的有关
规定，在银行间市场登记结算机构开立债券托管账户，持有人账户和资金结算账户，并由基金托管人负
责基金的债券交易的后台确认及资金的清算。
2、基金管理人代表基金对外签订中国银行间市场债券回购交易主协议。
（六）其他账户的开设和管理
在本托管协议订立日之后，本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合同》约定的其他投资品
种的投资业务时，如果涉及相关账户的开设和使用，由基金管理人协助托管人根据有关法律法规的规定
和《基金合同》的约定，开立有关账户。该账户按有关规则使用并管理。
（七）基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管
基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库；其中实物证券也可存入中
央国债登记结算有限责任公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司或银行间市场
清算所股份有限公司或票据营业中心的代保管库。实物证券的购买和转让，由基金托管人根据基金管理
人的正当指令办理。属于基金托管人实际有效控制下的实物证券及银行定期存款存单等有价凭证在基金
托管人保管期间的损坏、灭失，由此产生的责任应由基金托管人承担。基金托管人对处于基金托管人实
际有效控制之外的证券不承担保管责任。
（八）与基金财产有关的重大合同的保管
由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金托管人、基金管理人保管。
除本协议另有约定外，基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应保证持有两份以上的正本，
以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人在合同签署后5个工作日内通过
专人送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件送达基金托管人处。合同原件应存放于基金管理人和基金托
管人各自文件保管部门，保存期限按照法律法规的规定执行。
对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供加盖授权业务章的合同传真件并
保证其真实性及其与原件的完全一致性，未经双方协商或未在合同约定范围内，合同原件不得转移。
五、基金资产净值计算和会计核算
（一）基金资产净值的计算
1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。各类基金份额净值的计算均保留到小数点后4
位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。基金管理人可以设立大额赎回情形下的
净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。
基金管理人应在每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估
值时除外。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金会计核算业务指引》及其他法律、法规的规定。
用于基金信息披露的基金净值信息由基金管理人负责计算，基金托管人复核。基金管理人应于每个工作
日交易结束后计算当日的基金资产净值和各类基金份额净值并以双方认可的方式发送给基金托管人。基
金托管人对净值计算结果复核后以双方认可的方式发送给基金管理人，由基金管理人依据基金合同和相
关法律法规的规定对基金净值予以公布。
根据《基金法》，基金管理人计算并公告基金净值，基金托管人复核、审查基金管理人计算的基金净
值。因此，本基金的会计责任方是基金管理人，就与本基金有关的会计问题，如经双方在平等基础上充
分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布，由此给
基金份额持有人和基金造成的损失以及因该交易日基金资产净值计算顺延错误而引起的损失，由基金管
理人负责赔付。法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。
（二）基金资产估值方法
1、估值对象
基金所拥有的股票、债券、国债期货合约、银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
2、估值原则
基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计准则》、监管部门有关
规定。
（1）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有报价的，除会计准则
规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近
交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据
表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术
中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，
那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负
债所产生的溢价或折价。
（2）对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支
持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取
得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
（3）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一
估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对估值进行调整并确定公允价值。
3、估值方法
（1）证券交易所上市的有价证券的估值
1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；
估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大
事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机
构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市
价，确定公允价格；
2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提供的相应品种
当日的估值净价进行估值；
3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当
日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值；
4）交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价；
5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所市场挂牌转让的资
产支持证券，采用估值技术确定公允价值；
6）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应以活跃市场上未
经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日公允价值的情况下，应对市场
报价进行调整以确认估值日的公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，应采用估值技
术确定其公允价值。
（2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：
1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值；
该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；
2）首次公开发行未上市的股票、债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允
价值的情况下，按成本估值；
3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司
股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中
的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
（3）对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的估值
净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值
净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未行
使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值
价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情
况下，按成本估值。
（4）同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估值。
（5）国债期货合约以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未
发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。
（6）本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行。
（7）汇率
如本基金投资股票市场交易互联互通机制允许买卖的境外证券市场上市的股票，涉及相关货币对人
民币汇率的，以基金估值日中国人民银行或其授权机构公布的人民币与相关货币的中间价为准。
（8）税收
对于按照中国法律法规和基金投资股票市场交易互联互通机制涉及的境外交易场所所在地的法律
法规规定应交纳的各项税金，本基金将按权责发生制原则进行估值；对于因税收规定调整或其他原因导
致基金实际交纳税金与估算的应交税金有差异的，基金将在相关税金调整日或实际支付日进行相应的估
值调整。
（9）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情
况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
（10）当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以对本基金采用摆动定价机制，以确保
基金估值的公平性。
（11）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规
定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。
根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会
计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论
后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。
4、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当
基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。
本基金合同的当事人应按照以下约定处理：
（1）估值错误类型
本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人自身
的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事
人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障
差错、下达指令差错等。
（2）估值错误处理原则
1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，及时进行更正，
因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，
给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，
并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任
方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。
2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对估值错误的有关
直接当事人负责，不对第三方负责。
3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对估
值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失
(“受损方”)，则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得
利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受
损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额
部分支付给估值错误责任方。
4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
（3）估值错误处理程序
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任
方；
2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；
3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失；
4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构进行更正，并就
估值错误的更正向有关当事人进行确认。
（4）基金份额净值估值错误处理的方法如下：
1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的
措施防止损失进一步扩大。
2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；
错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。
3）前述内容如法律法规或监管机构另有规定的，从其规定处理。如果行业另有通行做法，基金管理
人和基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。
5、暂停估值的情形
（1）基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；
（2）因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；
（3）当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商确认后，基金管理人
应当暂停估值；
（4）中国证监会和基金合同认定的其它情形。
6、基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进
行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和各类基金份额净值并发送给
基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以
公布。
7、特殊情况的处理
（1）基金管理人或基金托管人按估值方法第（9）项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估
值错误处理。
（2）由于不可抗力原因，或由于证券/期货交易所及登记结算公司等第三方机构发送的数据错误等
原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的，
由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应
当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。
8、实施侧袋机制期间的基金资产估值
本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户的基金资产
净值和份额净值，暂停披露侧袋账户份额净值。
（四）基金账册的建立
基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后，应按照双方约定的同一记账方法和会计处理原则，
分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册，对双方各自的账册定期进行核对，互相监督，以保证
基金资产的安全。若双方对会计处理方法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。
经对账发现双方的账目存在不符的，基金管理人和基金托管人必须及时查明原因并纠正，保证双方
平行登录的账册记录完全相符。若当日核对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值的计算
和公告的，以基金管理人的账册为准。
（五）基金定期报告的编制和复核
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载在规定网站
上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应当经过符合《证券
法》规定的会计师事务所审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登载在规定网
站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报告登载在规定
网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。
《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。
如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形，为保障其他投资者的
权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、
报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情
形除外。
基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。
侧袋机制实施期间，基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内特定资产处置进展情况，披露
报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，需同时注明不作为基金管理人对特定资产最终变现价格的
承诺。
基金托管人在复核过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管人应共同查明原因，
进行调整，调整以双方认可的账务处理方式为准。核对无误后，基金托管人在基金管理人提供的报告上
加盖业务印鉴或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书或进行电子确认，双方各自留存一份。如果
基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致，基金管理人有权按照其编
制的报表对外发布公告，由此造成的损失由基金管理人承担赔偿责任，基金托管人不负赔偿责任，基金
托管人有权就相关情况报证监会备案。
基金托管人在对财务会计报告、中期报告或年度报告复核完毕后，需盖章确认或出具相应的复核确
认书或进行电子确认，以备有权机构对相关文件审核时提示。
六、基金份额持有人名册的保管
基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册，包括《基金合同》生效日、《基金
合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、每年6月30日、12月31日的基金份额持有人名册。
基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。
基金份额持有人名册由基金的基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，基金管理人和基金
托管人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有人名册。保管方式可以采用电子或文档的形式。保管
期限为不低于法律法规规定的最低期限。法律法规另有规定的，从其规定。
基金管理人应当及时向基金托管人提交下列日期的基金份额持有人名册：《基金合同》生效日、《基
金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、每年6月30日、每年12月31日的基金份额持有人
名册。基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。其中每年12月
31日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交；《基金合同》生效日、《基金合同》终止日等
涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生日后十个工作日内提交。
基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册，并定期备份，保存期限为不低于法律法规
规定的最低期限，法律法规另有规定的，从其规定。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用
于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。
若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册，应按有关法规规定各
自承担相应的责任。
七、适用法律与争议解决方式
双方当事人同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，应提
交中国国际经济贸易仲裁委员会。根据届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁的地点在北京市，仲裁裁决
是终局性的并对双方均有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费、律师费由败诉方承担。
争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行《基
金合同》和托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
本协议受中国（为本协议之目的，不包括香港、澳门和台湾地区）法律管辖，并从其解释。
八、托管协议的变更、终止与基金财产的清算
（一）托管协议的变更与终止
1、托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致，可以对协议的内容进行变更。变更后的托管协议，其内容不得与《基
金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更应报中国证监会备案。
2、基金托管协议终止的情形
发生以下情况，本托管协议在履行适当程序后终止：
（1）《基金合同》终止；
（2）基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管基金资产；
（3）基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基金管理权；
（4）发生法律法规、中国证监会或《基金合同》规定的终止事项。
（二）基金财产的清算
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立基金财产清算小组，
基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、在基金财产清算小组接管基金财产之前，基金管理人和基金托管人应按照《基金合同》和本托管
协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。
3、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合《证券法》规
定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
4、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基
金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
5、基金财产清算程序：
（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分配。
基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的，清算期
限相应顺延。
6、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产
清算小组优先从基金财产中支付。
7、基金财产按下列顺序清偿：
（1）支付清算费用；
（2）交纳基金所欠税款；
（3）清偿基金债务；
（4）按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金财产未按前款（1）－（3）项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。
（三）基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《证券法》规定的会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报
告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告
登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
（四）基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存不低于法律法规规定的最低期限，法律法规另有规
定的从其规定。
第二十一部分 对基金份额持有人的服务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务，基金管理人将根据基金份额持有人的需要
和市场的变化，增加或变更服务项目。主要服务内容如下：
（一）账单服务
1、基金份额持有人可登录本基金管理人网站账户查询系统查阅对账单。
2、基金份额持有人可通过网站、电话等方式向本基金管理人定制对账单。基金管理人根据基金份
额持有人的对账单定制情况，向账单期内发生交易或账单期末仍持有本公司旗下基金份额的持有人定
期或不定期发送对账单，但由于基金份额持有人未详实填写或未及时更新相关信息（包括姓名、手机
号码、电子邮箱、邮寄地址、邮政编码等）导致基金管理人无法送出的除外。
（二）客户服务中心（Call Center）电话服务
1、24小时自动语音应答服务，为投资者提供基金份额净值查询、基金账户查询、基金信息查询等
服务。
2、工作时间由专门客服人员为投资者提供全面业务咨询（包括公司信息、基金信息、基金投资指
南等）及投诉受理等服务。
公司网站：www.ccfund.com.cn
客服邮箱：support@ccfund.com.cn
客服电话：400-8868-666
第二十二部分 其他应披露事项
本基金暂无其他应披露事项。《基金合同》如有未尽事宜，由《基金合同》当事人各方按有关法律法
规协商解决。
第二十三部分 招募说明书的存放及查阅方式
本招募说明书存放在本基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构的办公场所以及相
关网站，投资者可在办公时间免费查阅；也可按工本费购买本招募说明书复印件，但应以正本为准。
基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。
第二十四部分 备查文件
（一）备查文件
1、中国证监会准予本基金募集注册的文件；
2、《长城悦享回报债券型证券投资基金基金合同》；
3、《长城悦享回报债券型证券投资基金托管协议》；
4、法律意见书；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7、中国证监会规定的其他备查文件。
（二）存放地点：除第6项在基金托管人处外，其余文件均在基金管理人的住所。
（三）查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
长城基金管理有限公司
2022年4月15日