信达澳银恒盛混合型证券投资基金托管协议

信达澳银恒盛混合型证券投资基金 募集申请材料 －托管协议
信达澳银恒盛混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人：信达澳银基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
目 录
一、基金托管协议当事人 ................................................................................................................................ 3
二、基金托管协议的依据、目的和原则 .................................................................................................... 4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ................................................................................. 4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ............................................................................................ 12
五、基金财产的保管 ...................................................................................................................................... 13
六、指令的发送、确认和执行 .................................................................................................................... 15
七、交易及清算交收安排 ............................................................................................................................. 19
八、基金资产净值计算和会计核算 .......................................................................................................... 22
九、基金收益分配 ........................................................................................................................................... 28
十、基金信息披露 ........................................................................................................................................... 29
十一、基金费用................................................................................................................................................ 30
十二、基金份额持有人名册的保管 .......................................................................................................... 32
十三、基金有关文件档案的保存 ............................................................................................................... 33
十四、基金管理人和基金托管人的更换 ................................................................................................. 33
十五、禁止行为................................................................................................................................................ 36
十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ..................................................................... 37
十七、违约责任................................................................................................................................................ 39
十八、争议解决方式 ...................................................................................................................................... 40
十九、基金托管协议的效力 ........................................................................................................................ 40
二十、其他事项................................................................................................................................................ 41
二十一、基金托管协议的签订 .................................................................................................................... 41
信达澳银恒盛混合型证券投资基金 募集申请材料—托管协议
鉴于信达澳银基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续
的有限责任公司，拟募集信达澳银恒盛混合型证券投资基金（以下简称“本基
金”或“基金”）；
鉴于交通银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银
行，按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力；
鉴于信达澳银基金管理有限公司拟担任信达澳银恒盛混合型证券投资基金
的基金管理人，交通银行股份有限公司拟担任信达澳银恒盛混合型证券投资基
金的基金托管人；
基金管理人承诺其知悉《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构客户身
份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构大额交易和可
疑交易报告管理办法》、《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工
作的通知》（银发﹝2017﹞235号）、《中国人民银行关于进一步做好受益所
有人身份识别工作有关问题的通知》（银发﹝2018﹞164号）等反洗钱相关法
律法规、监管规定，将严格遵守上述规定，不会违反任何前述规定；承诺用于
投资的资金来源不属于违法犯罪所得及其收益；承诺投资的资金来源和去向不
涉及洗钱、恐怖融资和逃税等行为；承诺向基金托管人出示真实有效的身份证
件或者其他身份证明文件，提供真实有效的业务性质与股权或者控制权结构、
提供产品受益所有人的信息和资料，并在产品受益所有人发生变化时，及时告
知基金托管人并按基金托管人要求完成更新 ；承诺积极履行反洗钱职责，不借
助本业务进行洗钱等违法犯罪活动。
基金管理人承诺基金管理人及其关联方均不属于联合国、欧盟或美国等制
裁名单，及中国政府部门或有权机关发布的涉恐及反洗钱相关风险名单内的企
业或个人；不位于被联合国、欧盟或美国等制裁的国家和地区。
为明确信达澳银恒盛混合型证券投资基金的基金管理人和基金托管人之间
的权利义务关系，特制订本协议；
除非文义另有所指，本协议的所有术语与《信达澳银恒盛混合型证券投资
基金基金合同》（以下简称《基金合同》）中定义的相应术语具有相同的含
义。若有抵触应以《基金合同》为准，并依其条款解释。
信达澳银恒盛混合型证券投资基金 募集申请材料—托管协议
一、基金托管协议当事人
（一）基金管理人
名称：信达澳银基金管理有限公司
住所：广东省深圳市南山区科苑南路（深圳湾段）3331号阿里巴巴大厦
N1座第8层和第9层
办公地址：广东省深圳市南山区科苑南路（深圳湾段）3331号阿里巴巴大
厦N1座第8层和第9层
法定代表人：祝瑞敏
成立时间：2006年6月5日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2006]071号
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、特定客户管理和中国证监会
许可的其他业务
注册资本：壹亿元人民币
组织形式：有限责任公司
存续期间： 持续经营
（二）基金托管人
名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）
住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号（邮政编码：
200120）
办公地址：上海市长宁区仙霞路18号（邮政编码：200336）
法定代表人：任德奇
成立时间：1987年3月30日
批准设立机关及批准设立文号：国务院国发(1986)字第81 号文和中国人民
银行银发［1987］40号文
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字［1998］25号
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结
算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债
信达澳银恒盛混合型证券投资基金 募集申请材料—托管协议
券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银
行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项业务；提供保管箱服务；经
国务院银行业监督管理机构批准的其他业务；经营结汇、售汇业务。
注册资本：742.63亿元人民币
组织形式：股份有限公司
存续期间：持续经营
二、基金托管协议的依据、目的和原则
本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金
法》）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称《销售
办法》）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办
法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露
办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称
《流动性风险管理规定》)、《信达澳银恒盛混合型证券投资基金基金合同》
（以下简称《基金合同》）及其他有关规定订立。
本协议的目的是明确基金管理人和基金托管人之间在基金财产的保管、投
资运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等有关事宜中的权利、义
务及职责，以确保基金财产的安全，保护基金份额持有人的合法权益。
基金管理人和基金托管人遵循平等自愿、诚实信用、充分保护投资者合法
利益的原则，经协商一致，签订本协议。
三、基金托管人对基金管理人的业务监督
和核查
（一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
1.基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定，
对基金的投资范围、投资对象进行监督。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市
的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、
港股通标的股票、存托凭证、债券（包括国债、金融债、地方政府债、政府支
信达澳银恒盛混合型证券投资基金 募集申请材料—托管协议
持机构债券、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融
资券、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换债、次级债等）、资
产支持证券、货币市场工具、银行存款、同业存单、债券回购、股指期货、股
票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金的股票及存托凭证资产占基金资产的0%-
45%，其中港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%；本基金投资同业存
单的比例不超过基金资产的 20%；本基金投资于可转换债券（含可分离交易可
转换债券）、可交换债券的比例不超过基金资产净值的20%；每个交易日日终
在扣除股指期货合约、股票期权合约、国债期货合约所需缴纳的交易保证金
后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履
行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
2.基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定，对
基金投资比例进行监督。
根据《基金合同》的约定，本基金投资组合比例应符合以下规定：
（1）本基金的股票及存托凭证资产占基金资产的0%—45%，其中港股通
标的股票占股票资产的比例不超过50%；本基金投资同业存单的比例不超过基
金资产的 20%；本基金投资于可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交
换债券的比例不超过基金资产净值的20%；
（2）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约、国债期
货合约所需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5％的现金或
者到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证
金、应收申购款等；
（3）本基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在境内和香港同时上市
的A+H股合计计算），其市值不超过基金资产净值的10％；
信达澳银恒盛混合型证券投资基金 募集申请材料—托管协议
（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（同一家公司
在境内和香港同时上市的A+H股合计计算），不超过该证券的10％；
（5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基
金资产净值的10％；
（6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的
20％；
（7）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过
该资产支持证券规模的10％；
（8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；
（9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证
券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，
应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；
（10）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的
总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总
量；
（11）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过
基金资产净值的40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1
年，债券回购到期后不得展期；
（12）基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；
（13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净
值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人
之外的因素致使基金不符合本项所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增
流动性受限资产的投资；
（14）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流
通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投
资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票
的30%；
信达澳银恒盛混合型证券投资基金 募集申请材料—托管协议
（15）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易
对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资
范围保持一致；
（16）本基金参与股指期货、国债期货交易，应当遵守下列投资比例限
制：
1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基
金资产净值的10%；本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价
值，不得超过基金资产净值的15%；
2）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约和国债期货合约价
值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%。其中，有价证券指股
票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金
融资产（不含质押式回购）等；
3）本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金
持有的股票总市值的20%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合
约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%；
4）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差
计算）应当符合《基金合同》关于股票投资比例的有关约定；
5）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额
不得超过上一交易日基金资产净值的20%；本基金在任何交易日内交易（不包
括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的
30%；
（17）本基金参与股票期权交易的，应当遵守下列投资比例限制：
1）因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净
值的10%；
2）开仓卖出认购股票期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽股票期
权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵股票期权保
证金的现金等价物；
3）未平仓的股票期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中，合
约面值按照行权价乘以合约乘数计算；
信达澳银恒盛混合型证券投资基金 募集申请材料—托管协议
（18）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与
境内上市交易的股票合并计算；
（19）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限
制。
除上述第（2）、（9）、（13）、（15）项外，因证券、期货市场波动、
证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不
符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中
国证监会规定的特殊情形除外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基
金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起
开始。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人
在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。
基金托管人依照上述规定对本基金的投资组合限制及调整期限进行监督。
3.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定，对基
金投资禁止行为进行监督。基金财产不得用于下列投资或者活动。
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外；
（5）向本基金的基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实
际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合本基金的投资目标和投资策略，
遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和
评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人同
意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并
信达澳银恒盛混合型证券投资基金 募集申请材料—托管协议
经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交
易事项进行审查。
如法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理
人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。
4.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定，对基金管
理人参与银行间债券市场进行监督。
（1）基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金
管理人参与银行间市场交易时面临的交易对手资信风险进行监督。
基金管理人应向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场交
易对手的名单。基金托管人在收到名单后2个工作日内电话或回函确认收到该
名单。基金管理人应定期和不定期对银行间市场现券及回购交易对手的名单进
行更新。基金托管人在收到名单后2个工作日内电话或书面回函确认，新名单
自基金托管人确认当日生效。新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但
尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。
（2）基金管理人参与银行间市场交易时，有责任控制交易对手的资信风
险，由于交易对手资信风险引起的损失,基金管理人应当负责向相关责任人追
偿。
5.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定，对基金管
理人银行存款业务进行监督。
本基金投资银行存款应符合如下规定：
（1）基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立对账机制，确保基金银
行存款业务账目及核算的真实、准确。
（2）基金管理人与基金托管人应根据相关规定，就本基金银行存款业务另
行签订书面协议，明确双方在相关协议签署、账户开设与管理、投资指令传达
与执行、资金划拨、账目核对、到期兑付，以及存款证实书的开立、传递、保
管等流程中的权利、义务和职责，以确保基金财产的安全，保护基金份额持有
人的合法权益。
信达澳银恒盛混合型证券投资基金 募集申请材料—托管协议
（3）基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查，严格审查、复
核相关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件，切实履行托管职
责。
（4）基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时，应严格遵守《基金
法》、《运作办法》等有关法律法规，以及国家有关账户管理、利率管理、支
付结算等的各项规定。
6.基金托管人对基金投资流通受限证券的监督。
（1）基金投资流通受限证券,应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流
通受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。
（2）流通受限证券,包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开
发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交
易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上
市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。
（3）基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前,向基金托管人提供经
基金管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控
制制度。基金投资非公开发行股票,基金管理人还应提供基金管理人董事会批准
的流动性风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投
资额度和投资比例控制情况。 基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个
工作日将上述资料书面发至基金托管人,保证基金托管人有足够的时间进行审
核。基金托管人应在收到上述资料后两个工作日内,以书面或其他双方认可的方
式确认收到上述资料。
（4）基金投资流通受限证券前,基金管理人应向基金托管人提供符合法律
法规要求的有关书面信息,包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文
件、发行证券数量、发行价格、锁定期、基金拟认购的数量、价格、总成本、
总成本占基金资产净值的比例、已持有流通受限证券市值占资产净值的比例、
资金划付时间等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整,并应至少于拟执
行投资指令前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人,保证基金托管人有
足够的时间进行审核。
信达澳银恒盛混合型证券投资基金 募集申请材料—托管协议
（5）基金托管人应对基金管理人提供的有关书面信息进行审核，基金托
管人认为上述资料可能导致基金投资出现风险的,有权要求基金管理人在投资
流通受限证券前就该风险的消除或防范措施进行补充书面说明,并保留查看基
金管理人风险管理部门就基金投资流通受限证券出具的风险评估报告等备查资
料的权利。否则,基金托管人有权拒绝执行有关指令。因拒绝执行该指令造成
基金财产损失的,基金托管人不承担任何责任,并有权报告中国证监会。
如基金管理人和基金托管人无法达成一致,应及时上报中国证监会请求解
决。
7.基金托管人根据法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定，对基金投
资其他方面进行监督。
（二）基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金
资产净值计算、各类基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入
确认、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现
数据等进行监督和核查。如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的
业绩表现数据印制在宣传推介材料上，则基金托管人对此不承担任何责任，并
有权在发现后报告中国证监会。
（三）基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，在规定时间内
答复并改正，就基金托管人的疑义进行解释或举证。对基金托管人按照法规要
求需向中国证监会报送基金监督报告的，基金管理人应积极配合提供相关数据
资料和制度等。
基金托管人发现基金管理人的投资指令或实际投资运作违反《基金法》及
其他有关法规、《基金合同》和本协议规定的行为，应及时以书面形式通知基
金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对，并以电话或书面形式
向基金托管人反馈，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改
正。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改
正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管
人有权报告中国证监会。
信达澳银恒盛混合型证券投资基金 募集申请材料—托管协议
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同
时通知基金管理人在限期内纠正。
基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定，
或者违反《基金合同》约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并有权
向中国证监会报告。
基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政
法规和其他有关规定，或者违反《基金合同》约定的，应当立即通知基金管理
人，并有权向中国证监会报告。
（四）当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度
保护基金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨
询会计师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，
无需召开基金份额持有人大会审议。
侧袋机制实施期间，本基金的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩
比较基准、风险收益