圆信永丰基金管理有限公司圆信永丰兴诺一年持有期灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）

圆信永丰基金管理有限公司
圆信永丰兴诺一年持有期灵活配置混合型证券投资
基金招募说明书（更新）
基金管理人：圆信永丰基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
二〇二二年九月
重要提示
本基金经中国证监会2021年3月19日证监许可〔2021〕975号文准予注
册募集，基金合同已于2021年8月12 日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经
中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的
投资价值、市场前景和收益等做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金
没有风险。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。
投资有风险，投资者在投资本基金时应认真阅读本招募说明书、基金合同、基
金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品
特性，自主判断基金的投资价值，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市
场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，自行承担投
资风险。投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资
风险。投资本基金可能遇到的风险包括：因政治、经济、社会等因素对证券价
格波动产生影响而引发的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基
金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施
过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等。
本基金为混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基
金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金可投资内地与香港股票市场交
易互联互通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下
简称“港股通标的股票”），一旦投资该等股票将承担汇率风险以及因投资环
境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。本基金投
资港股通标的股票的具体风险请详见本招募说明书“第十七节 风险揭示”章
节。
基金资产投资港股通标的股票可能使本基金面临港股通交易机制下因投资
环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市
场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限
制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动
可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风
险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖
出，可能带来一定的流动性风险）；港股通额度限制带来的风险、港股通可投
资标的范围调整带来的风险等。
本基金可根据投资策略需要或不同配置地的市场环境的变化，选择将部分
基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票，
基金资产并非必然投资港股通标的股票。本基金基金合同、招募说明书、基金
产品资料概要等法律文件中涉及基金风险收益特征或风险状况的表述仅为主要
基于基金投资方向与策略特点的概括性表述；而本基金各销售机构依据中国证
券投资基金业协会发布的《基金募集机构投资者适当性管理实施指引（试
行）》及内部评级标准、将基金产品按照风险由低到高顺序进行风险级别评定
划分，其风险评级结果所依据的评价要素可能更多、范围更广，与本基金法律
文件中的风险收益特征或风险状况表述并不必然一致或存在对应关系。同时，
不同销售机构因其采取的具体评价标准和方法的差异，对同一产品风险级别的
评定也可能各有不同；销售机构还可能根据监管要求、市场变化及基金实际运
作情况等适时调整对本基金的风险评级。敬请投资人知悉，在购买本基金时按
照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验，并须及时关
注销售机构对于本基金风险评级的调整情况，谨慎作出投资决策。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财
产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益；因
基金价格可升可跌，亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩
并不构成对本基金业绩表现的保证。
基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资
决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。
投资人应当认真阅读基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要等信
息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风
险。
本基金对于每份基金份额设定一年（一年按365天计算，下同）最短持有
期限，投资者认购或申购、转换转入基金份额后，自基金合同生效日或申购、
转换转入确认日起一年内不得赎回或转换转出。每份基金份额自最短持有期到
期日的下一日（含该日）起可办理赎回或转换转出业务。因此基金份额持有人
面临在最短持有期内不能赎回基金份额的风险。
本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%，
但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。
本招募说明书已经本基金托管人复核。招募说明书所载内容更新截止日为
2022年8月12日，有关财务数据和净值表现截止日为2022年6月30日（未
经审计）。
目录
第一节 绪言 .......................................................................................................1
第二节 释义 .......................................................................................................2
第三节 基金管理人 ............................................................................................8
第四节 基金托管人 .......................................................................................... 19
第五节 相关服务机构 ...................................................................................... 23
第六节 基金的募集 .......................................................................................... 28
第七节 基金合同的生效 ................................................................................... 29
第八节 基金份额的申购与赎回 ........................................................................ 30
第九节 基金的投资 .......................................................................................... 41
第十节 基金的财产 .......................................................................................... 59
第十一节 基金资产的估值 ............................................................................... 60
第十二节 基金的收益分配 ............................................................................... 67
第十三节 基金的费用与税收 ........................................................................... 69
第十四节 基金的会计与审计 ........................................................................... 71
第十五节 基金的信息披露 ............................................................................... 72
第十六节 侧袋机制 .......................................................................................... 80
第十七节 风险揭示 .......................................................................................... 83
第十八节 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ...................................... 96
第十九节 基金合同的内容摘要 ........................................................................ 98
第二十节 基金托管协议的内容摘要 .............................................................. 115
第二十一节 对基金份额持有人的服务 .......................................................... 140
第二十二节 其他应披露事项 ......................................................................... 142
第二十三节 招募说明书的存放及查阅方式 ................................................... 143
第二十四节 备查文件 .................................................................................... 144
第一节 绪言
《圆信永丰兴诺一年持有期灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
（以下简称“本招募说明书”）由圆信永丰基金管理有限公司依据《中华人民
共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基
金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券
投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募
集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险规
定》”）和其他有关法律法规的规定以及《圆信永丰兴诺一年持有期灵活配置
混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。
本招募说明书阐述了圆信永丰兴诺一年持有期灵活配置混合型证券投资基
金的投资目标、投资策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事
项，投资人在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由圆
信永丰基金管理有限公司负责解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人
提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说
明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合
同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。本基金投资者自依基金
合同取得基金份额，即成为本基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基
金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基
金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有
人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
第二节 释义
在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1、基金或本基金：指圆信永丰兴诺一年持有期灵活配置混合型证券投资基
金
2、基金管理人：指圆信永丰基金管理有限公司
3、基金托管人：指兴业银行股份有限公司
4、基金合同或《基金合同》：指《圆信永丰兴诺一年持有期灵活配置混合
型证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《圆信永丰兴诺
一年持有期灵活配置混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有
效修订和补充
6、招募说明书或本招募说明书：指《圆信永丰兴诺一年持有期灵活配置混
合型证券投资基金招募说明书》及其更新
7、基金份额发售公告：指《圆信永丰兴诺一年持有期灵活配置混合型证券
投资基金基金份额发售公告》
8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文
件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、
通知等
9、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委
员会第五次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委
员会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第
十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委
员会关于修改＜中华人民共和国港口法＞等七部法律的决定》修正的《中华人民
共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
10、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日
实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时
做出的修订
11、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月
1日实施，并经2020年3月20日中国证监会发布实施的《关于修改部分证券
期货规章的决定》修订的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布
机关对其不时做出的修订
12、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实
施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同
年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁
布机关对其不时做出的修订
14、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委
员会
16、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担
义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
17、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然
人
18、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境
内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、
社会团体或其他组织
19、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境
外机构投资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在
中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
20、人民币合格境外机构投资者：指按照《合格境外机构投资者和人民币
合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定，运用
来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人
21、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者
和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基
金的其他投资人的合称
22、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投
资人
23、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份
额，办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务。
24、销售机构：指圆信永丰基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中
国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金
销售服务协议，办理基金销售业务的机构
25、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包
括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算
和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
26、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为圆信永丰基金
管理有限公司或接受圆信永丰基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
27、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人
所管理的基金份额余额及其变动情况的账户
28、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售
机构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基
金份额变动及结余情况的账户
29、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条
件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面
确认的日期
30、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金
财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
31、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最
长不得超过3个月
32、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
33、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
34、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请
的开放日
35、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)
36、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
（若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时，则基金管理人可
根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回及转换业务，具体以届时提前发
布的公告为准）
37、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
38、《业务规则》：指《圆信永丰基金管理有限公司开放式基金业务规
则》，是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，
由基金管理人和投资人共同遵守
39、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定
申请购买基金份额的行为
40、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定
申请购买基金份额的行为
41、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书
规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
42、最短持有期：指投资者认购或申购、转换转入基金份额后需持有的最
短期限，在最短持有期限内，基金管理人对投资者的相应基金份额不办理赎回
或转换转出业务。本基金每份基金份额的最短持有期限为一年（一年按365天
计算）
43、最短持有期起始日：对于每份认购份额的最短持有期起始日，指基金
合同生效日；对于每份申购或转换转入份额的最短持有期起始日，指该基金份
额申购或转换转入确认日
44、最短持有期到期日：对于每份认购份额，最短持有期为基金合同生效
日起的一年（一年按365天计算，下同）；对于每份申购或转换转入份额，最
短持有期为申购确认日或转换转入确认日起的一年。即对每份基金份额，当投
资人持有时间小于一年，则无法赎回或转换转出；当投资人持有时间大于等于
一年，则可以赎回或转换转出。最短持有期的最后一日为最短持有期到期日
45、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公
告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为
基金管理人管理的其他基金基金份额的行为
46、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更
所持基金份额销售机构的操作
47、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期
申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银
行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
48、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总
数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转
入申请份额总数后的余额）超过上一开放日基金总份额的10%
49、元：指人民币元
50、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、
银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的
节约
52、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应
收申购款及其他资产的价值总和
52、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
53、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
54、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产
净值和基金份额净值的过程
55、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性
报刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管
人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介
56、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无
法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回
购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流
通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行
转让或交易的债券等
57、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金
份额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回
的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合
法权益不受损害并得到公平对待
58、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专
门账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对
待，属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，
专门账户称为侧袋账户
59、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍
导致公允价值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减
值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重
大不确定性的资产
60、基金产品资料概要：指《圆信永丰兴诺一年持有期灵活配置混合型证
券投资基金基金产品资料概要》及其更新
61、港股通：指内地投资人委托内地证券公司，经由内地证券交易所设立
的证券交易服务公司，向香港联合交易所进行申报，买卖规定范围内的香港联
合交易所上市的股票
62、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观
事件
第三节 基金管理人
一、基金管理人概况
名称：圆信永丰基金管理有限公司
住所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区（保税港区）海景南二路45
号4楼02单元之175
办公地址：中国上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦19楼
成立时间：2014年1月2日
法定代表人：洪文瑾
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可﹝2013﹞1514号
注册资本：人民币贰亿元整
股权结构：厦门国际信托有限公司（以下简称“厦门国际信托”）持有
51%的股权；永丰证券投资信托股份有限公司（以下简称“永丰投信”）持有
49%的股权。
电话：（021）60366000传真：（021）60366009
客服电话：400-607-0088
网址：www.gtsfund.com.cn
联系人：严晓波
二、主要人员情况
（一）董事会成员
董事长：
洪文瑾女士，公司董事长，厦门大学工商管理硕士。历任厦门建发集团财
务部副经理，厦门建发信托投资公司副总经理、总经理，厦门国际信托有限公
司总经理、董事长，厦门金圆投资集团有限公司副总经理、总经理。现任厦门
国际信托有限公司董事长、中共厦门国际信托有限公司党委书记。
独立董事：
柳经纬先生，公司独立董事，厦门大学法学硕士。历任厦门大学法律系
（法学院）助教、讲师、副教授、教授、法律系主任、法学院副院长、中国政
法大学科研处处长，现任中国政法大学教授、博士生导师、司法文明协同创新
中心副主任。曾兼任香港冯元钺律师事务所、施文律师事务所担任中国法律顾
问，现兼任中欧法学院兼职教授，北京鑫诺律师事务所兼职律师，北京仲裁委
员会仲裁员，厦门仲裁委员会仲裁员，兰州仲裁委员会仲裁员，中国标准化专
家委员会委员。
刘志云先生，公司独立董事，厦门大学国际法学博士。历任厦门大学法学
院讲师、副教授；兼任元翔（厦门）国际航空港股份有限公司等上市公司的独
立董事。现任厦门大学法学院教授。
吴超鹏先生，公司独立董事，厦门大学企业管理博士。历任厦门大学管理
学院财务学副教授、副院长。现任厦门大学管理学院财务学教授、博导、常务
副院长，兼任中国管理现代化研究会常务理事、财务与会计专业委员会副主任
委员。
股东董事：
蔡炎坤先生，公司董事，厦门大学货币银行学硕士。历任厦门国际信托投
资公司证券交易营业部副经理、证券总部副总经理、信托部经理、市场开发部
经理、资金运作部经理、厦门国际信托有限公司股权投资总部总经理、公司总
经理助理、公司副总经理兼工会主席、党委委员。现任圆信永丰基金管理有限
公司总经理。
郑华女士，公司董事，厦门大学行政管理本科学历，经济师职称。历任厦
门建发信托投资公司业务员、办公室主任等职；厦门国际信托有限公司办公室
主任、人力资源部总经理、财富管理中心总经理、公司总经理助理等职。现任
厦门国际信托有限公司副总经理。
许如玫女士，公司董事，美国德州州立大学企业管理硕士。历任建弘国际
投资顾问研究员，建弘证券经理，建弘投信基金经理、营销企划部门主管，永
丰金资产管理（亚洲）董事总经理，永丰证券投资信托股份有限公司董事长、
总经理；现任永丰金融控股股份有限公司财务长、永丰创业投资股份有限公司
董事长。兼任永丰银行董事。
濮乐伟先生，公司董事，休斯顿大学工商管理硕士。历任摩根投信董事总
经理，摩根证券总经理，摩根富林明投顾总经理；现任永丰证券投资信托股份
有限公司总经理。
白中琪先生，公司董事，台湾中央大学硕士。历任上海高德机械有限公司
总经理、上海成美投资顾问有限公司总经理、上海东立国际旅行社有限公司总
经理，现任永丰金证券(亚洲)有限公司上海代表处首席代表、台北市市政顾
问。
（二）监事会成员
林家进先生，公司监事会主席，铭传大学管理学院硕士。历任中信期货经
理(股)公司董事长兼总经理、元富期货(股)公司总经理、国泰期货(股)公司总
经理、国泰证券(股)公司副总经理。现任永丰期货(股)公司总经理。
赵耀煌先生，公司监事，厦门大学管理学院本科学历，会计师职称。历任
厦门通士达有限公司、厦门松霖科技有限公司、百威英博（厦门）服务外包有
限公司会计及项目主管等职；厦门国际信托有限公司财务部信托会计、投资发
展部项目经理、资产运营部总经理助理、投资发展部总经理助理等职。现任厦
门国际信托有限公司投资发展部副总经理。
吴烨女士，公司职工监事、综合管理部总监，华东师范大学本科学历。历
任江苏联合信托投资有限公司人事行政主管、德邦证券有限责任公司人力资源
部薪酬福利经理，湘财证券股份有限公司人力资源与发展总部人事经理。
谢雁南女士，公司职工监事、监察稽核部总监、风险管理部总监，上海交
通大学工商管理硕士学历。历任上海蝶翠诗商业有限公司法务部法务岗、汇丰
银行(中国)有限公司零售银行及财富管理业务部合规专员、东吴基金管理有限
公司合规风控部高级法务经理。
（三）公司总经理及其他高级管理人员
蔡炎坤先生，公司总经理，简历见上。
兰文伟先生，公司督察长，中南民族大学本科学历。历任厦门国际信托有
限公司证券部业务主办、法务专员、合规管理部副总经理、法务合规部总经
理、党委办公室主任、风险总监、纪委书记，曾任福建厦门理海律师事务所律
师。
范妍女士，公司副总经理兼首席投资官，复旦大学管理学硕士。历任兴业
证券股份有限公司研究所行业与公司研究员，安信证券股份有限公司研究部策
略分析师，工银瑞信基金管理有限公司研究部高级策略研究员，圆信永丰基金
管理有限公司权益投资部基金经理助理、副总监、总监。
江涛先生，公司副总经理，安徽大学经济学硕士。历任交通银行安徽分行
国际部副总经理、交通银行东京分行国际部总经理、交通银行安徽分行个金部
总经理，融通基金北京分公司副总经理、融通基金上海分公司总经理。
姚德明先生，公司首席信息官，上海财经大学工商管理硕士，历任上海康
时信息有限公司技术部数据库dba、上海东方龙马软件有限公司技术部数据库
dba、华安基金管理有限公司信息技术部OP主管；自2013年2月加入圆信永丰
基金管理有限公司，担任信息技术部总监一职。
吴莉芳女士，公司副总经理、财务负责人，本科学历，会计师职称。历任
厦门国际信托有限公司海沧办事处会计、子公司会计、财务经理，厦门国际信
托有限公司财务部、计划财务部会计、市场开发部信托经理、研究发展部研究
员、办公室副主任、人力资源部总经理。
（四）本基金的基金经理
范妍女士，简历见上。范妍女士于2015年10月28日起管理圆信永丰优加
生活股票型证券投资基金，于2016年12月6日至2019年10月28日管理圆信
永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金，于2017年3月29日至2019年2月
1日管理圆信永丰多策略精选混合型证券投资基金，于2017年6月21日至
2018年8月22日管理圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金，于2017年
8月30日起管理圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金，于2017年
12月13日至2021年11月29日管理圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合
型证券投资基金，于2018年1月29日起管理圆信永丰优悦生活混合型证券投
资基金，于2018年3月22日至2019年11月20日管理圆信永丰消费升级灵活
配置混合型证券投资基金，于2019年12月25日起管理圆信永丰致优混合型证
券投资基金，于2020年5月18日至2021年5月19日管理圆信永丰优选价值
混合型证券投资基金，于2020年9月23日起管理圆信永丰兴研灵活配置混合
型证券投资基金，于2021年4月16日起管理圆信永丰聚优股票型证券投资基
金，于2021年8月12日起管理圆信永丰兴诺一年持有期灵活配置混合型证券
投资基金，于2021年11月18日起管理圆信永丰强化收益债券型证券投资基
金。
（五）投资决策委员会成员
主席：蔡炎坤先生，简历见上。
成员：
王琳女士，复旦大学世界经济研究所硕士，现任圆信永丰基金管理有限公
司交易部总监。历任国泰君安证券交易员，国联安基金管理有限公司交易员，
金元惠理基金管理有限公司交易部总监。
范妍女士，简历见上。
胡春霞女士，武汉大学金融学硕士，现任圆信永丰基金管理有限公司权益
投资部总监。历任港澳证券投资咨询部分析师，中原证券研究所研究员，海通
证券研究所研究员，国泰君安证券研究所研究员，圆信永丰基金管理有限公司
权益投资部副总监。
林铮先生，厦门大学经济学硕士，现任圆信永丰基金管理有限公司固收投
资部总监。历任厦门国贸集团投资研究员，国贸期货宏观金融期货研究员，海
通期货股指期货分析师，圆信永丰基金管理有限公司专户投资部副总监、固收
投资部副总监。
崔长峰先生，上海交通大学金融学博士，现任圆信永丰基金管理有限公司
权益投资部基金经理。历任平安资产管理公司量化投资部投资经理，圆信永丰
基金管理有限公司专户量化投资部总监、专户一部总监。
陈臣先生，上海交通大学工商管理硕士，现任圆信永丰基金管理有限公司
研究部副总监（主持工作）。历任易唯思商务咨询有限公司研究部研究助理，
永丰金证券（亚洲）有限公司研究部研究员，中国国际金融股份有限公司研究
部研究员，圆信永丰基金管理有限公司研究部研究员、总监助理。
督察长有权列席公募基金投资决策委员会会议，经总经理批准的其他人员
可列席参会。
（六）上述人员之间均不存在近亲属关系。
三、基金管理人的职责
（一）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办
理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
（二）办理基金备案手续；
（三）对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；
（四）按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有
人分配收益；
（五）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
（六）编制季度报告、中期报告和年度报告；
（七）计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格；
（八）办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；
（九）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有
人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（十）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他
相关资料15年以上；
（十一）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实
施其他法律行为；
（十二）有关法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他职责。
四、基金管理人关于遵守法律法规的承诺
（一）本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、基
金合同和中国证监会的有关规定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防
止违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会有关规定的
行为发生。
（二）本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金
法》及有关法律法规，建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止下列行
为发生：
1、将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
2、不公平地对待管理人管理的不同基金财产；
3、利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；
4、向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
5、侵占、挪用基金财产；
6、泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他
人从事相关的交易活动；
7、玩忽职守，不按照规定履行职责；
8、法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。
（三）本基金管理人承诺加强员工管理和培训，强化职业操守，督促和约
束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以
下活动：
1、越权或违规经营；
2、违反基金合同或托管协议；
3、故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益；
4、在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；
5、拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；
6、玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责；
7、违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关
规定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基
金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从
事相关的交易活动；
8、除按基金管理人制度进行基金、私募资产管理计划运作投资外，直接或
间接进行其他股票投资；
9、协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易；
10、违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，
扰乱市场秩序；
11、贬损同行，以抬高自己；
12、以不正当手段谋求业务发展；
13、有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；
14、在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；
15、其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。
（四）基金管理人关于禁止性行为的承诺
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活
动：
1、承销证券；
2、违反规定向他人贷款或者提供担保；
3、从事承担无限责任的投资；
4、买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
5、向其基金管理人、基金托管人出资；
6、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
7、法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实
际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵
循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评
估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同
意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并
经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交
易事项进行审查。
法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性或限制性规定，如适用
于本基金，则基金管理人在履行适当程序后，本基金可不受上述规定的限制。
（五）基金经理承诺
1、依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持
有人谋取最大利益；
2、不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取不当利
益；
3、不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定，
泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资
内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关
的交易活动；
4、不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
五、基金管理人的内部控制制度
基金管理人始终将“持有人利益优先”原则放在首位，扎实推进全面风险
管理与全员风险管理，坚持“积极参与、事前防范、合规经营、稳健发展”的
风控理念，以内控制度建设作为风险管理的基石，以风控组织架构作为风险管
理的载体，以制度流程的切实执行作为风险管理的核心，以内部独立部门的有
效监督作为风险管理的关键，以充分使用先进的风险管理技术和方式方法作为
风险管理的保障，强调对于内部控制与风险管理的持续关注和资源投入。
（一）内部控制概述
内部控制是指基金管理人为防范和化解风险，保证经营运作符合基金管理
人的发展规划，在充分考虑内外部环境的基础上，通过建立组织机制、运用管
理方法、实施操作程序与控制措施而形成的有机系统。
内部控制是由为保障业务正常运作、实现既定的经营目标、防范经营风险
而设立的各种内部控制机制和一系列规范内部运作程序、描述控制措施和方法
等制度构成的统一整体。
内部控制是由基金管理人的董事会、管理层和员工共同实施的合理保证。
（二）内部控制目标
1、保证基金管理人的经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规
则，自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念；
2、防范和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行和
受托资产的安全完整，实现基金管理人的持续、稳定、健康发展；
3、确保基金、基金管理人财务和其他信息真实、准确、完整、及时。
（三）内部控制原则
1、健全性原则：内部控制机制覆盖基金管理人的各项业务、各个部门和各
级人员，并贯穿于决策、执行、监督、反馈等各个环节；
2、有效性原则：通过科学的内部控制手段和方法，建立合理的内部控制程
序，维护内部控制制度的有效执行；
3、独立性原则：基金管理人各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，
基金资产、固有资产、其他资产的运作应当分离；
4、相互制约原则：基金管理人内部部门和岗位的设置权责分明、相互制
衡；
5、成本效益原则：基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本，
提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
（四）内部控制组织体系
基金管理人依据自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的内控
防线：
1、建立以各岗位目标责任制为基础的第一道内控防线。员工积极发挥主观
能动性，在严于自律的前提下，相互监督制衡。各岗位职责明确，有详细的岗
位说明书和业务流程，各岗位人员在上岗前均应知悉并以书面方式承诺遵守，
在授权范围内承担责任。
2、建立相关部门、相关岗位之间相互监督制衡的第二道内控防线。基金管
理人在相关部门和相关岗位之间建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，
后续部门及岗位对前一部门及岗位负有监督责任。
3、建立以公司督察长、监察稽核部门对各岗位、各部门、各机构、各项业
务全面实施监督反馈的第三道防线。督察长、监察稽核部门独立于其他部门，
对内部控制制度的执行情况实行严格的检查和反馈。
4、建立以董事会下属风险与合规管理委员会对公司经营管理和基金运作中
的合法合规性实行全面监督的第四道防线。风险与合规管理委员会对公司经营
和基金运作中的风险进行严格的合规检查和风险控制评估并审议公司风险管理
工作报告。
董事会对基金管理人的风险管理负有最终责任。
（五）内部控制制度
内部控制制度指规范内部控制的一系列规章制度和义务规则，是内部控制
的重要组成部分。内部控制制度制订的基本依据为法律法规、中国证监会及其
他主管部门有关文件的规定。
基金管理人依据合法合规性、全面性、审慎性、适时性等内部控制制度制
订原则，已构建较为合理完备并易于执行的内部控制与风险管理制度体系，具
体包括四个层面：
1、一级制度：包括公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则、监事会
议事规则、董事会专门委员会议事规则等公司治理层面的经营管理纲领性制
度。
2、二级制度：包括内部控制大纲、内部机构设置及职能划分、风险控制制
度、投资管理制度、基金会计制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术
管理制度、财务管理制度、档案管理制度、紧急情况处理制度等公司基本管理
制度。
3、三级制度：包括公司范围内适用的全局性专项管理制度与各业务职能部
门管理制度。
4、四级制度：包括各业务条线单个部门内部或跨部门层面的业务规章、业
务规则、业务流程、操作规程等具体细致的规范化管理制度。
（六）内部控制内容
1、控制环境。控制环境构成基金管理人内部控制的基础，控制环境包括经
营理念和内控文化、公司治理结构、组织结构、员工道德素质等内容。
2、风险评估。基金管理人建立科学严密的风险评估体系，对内外部风险进
行识别、评估和分析，及时防范和化解风险；建立完整的风险控制程序，包括
风险识别、风险评估、风险控制和风险监督；对各部门和各业务循环存在的风
险点进行识别评估，并建立相应的控制措施；使用科学的风险量化技术和严格
的风险限额控制对投资风险实行定量分析和管理。
3、控制措施。基金管理人设立顺序递进、权责统一、严密有效的多道内部
控制防线，制定并执行包括授权控制、资产分离、岗位分离、业务流程和操作
规程、业务记录、绩效考核等在内的多样化的具体控制措施。
4、信息沟通。基金管理人维护内部控制信息沟通渠道的畅通，建立清晰的
报告系统。
5、内部监控。基金管理人建立有效的内部监控制度，设置督察长和独立的
监察稽核部门，对内部控制制度的执行情况进行持续的监督与反馈，保证内部
控制制度的有效落实，并评价内部控制的有效性，根据市场环境、新的金融工
具、新的技术应用和新的法律法规等情况适时改进。
（七）基金管理人关于内部控制制度的声明
本基金管理人确知建立、维持、完善、实施和有效执行风险管理和内部控
制制度是本基金管理人董事会及管理层的责任，董事会承担最终责任。本基金
管理人特别声明以上关于内部控制制度的披露真实、准确、完备，并承诺将根
据市场环境的变化和业务的发展不断完善内部控制制度。
第四节 基金托管人
一、基金托管人基本情况
1、基本情况
名称：兴业银行股份有限公司
注册地址：福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦
办公地址：上海市银城路167号
邮政编码：200120
法定代表人：吕家进
成立日期：1988年8月22日
批准设立机关和批准设立文号：中国人民银行总行，银复[1988]347号
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字[2005]74号
组织形式：股份有限公司
注册资本：207.74亿元人民币
存续期间：持续经营
2、发展概况及财务状况
兴业银行成立于1988年8月，是经国务院、中国人民银行批准成立的首批
股份制商业银行之一，总行设在福建省福州市，2007年2月5日正式在上海证
券交易所挂牌上市（股票代码：601166），注册资本207.74亿元。截至2021
年12月31日，兴业银行资产总额达8.60万亿元，实现营业收入2212.36亿
元，同比增长8.91%，全年实现归属于母公司股东的净利润826.80亿元。
开业三十多年来，兴业银行始终坚持“真诚服务，相伴成长”的经营理
念，致力于为客户提供全面、优质、高效的金融服务。
二、托管业务部部门设置及员工情况
兴业银行股份有限公司总行设资产托管部，下设综合管理处、基金证券业
务处、信托保险业务处、理财私募业务处、产品管理处、稽核监察处、投资监
督管理处、运行管理处等处室，共有员工100余人，业务岗位人员均具有基金
从业资格。
三、基金托管业务经营情况
兴业银行股份有限公司于2005年4月26日取得基金托管资格。基金托管
业务批准文号：证监基金字[2005]74号。截至2022年6月30日，兴业银行共
托管证券投资基金581只，托管基金的基金资产净值合计23576.61亿元，基金
份额合计22676.87亿份。
四、基金托管人的内部控制制度
（一）内部控制目标
严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规
定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金资产的
安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的
合法权益。
（二）内部控制组织结构
兴业银行基金托管业务内部控制组织架构由总行内部控制委员会、总行风
险管理部门、总行审计部、总行资产托管部、总行运营管理部及分行托管运营
机构共同组成。各级内部控制组织依照本行相关制度对本行托管业务风险管理
和内部控制实施管理。
（三）内部控制原则
1、全面性原则：内部控制贯穿资产托管业务的全过程，覆盖各项业务和产
品，以及从事资产托管业务的各机构和从业人员；
2、重要性原则：内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项和
高风险领域；
3、独立性原则：开展托管业务的部门和岗位的设置应权责分明、相对独
立、相互制衡；
4、审慎性原则：内控与风险管理必须以防范风险，保证托管资产的安全与
完整为出发点，“内控优先”，“制度优先”，审慎发展资产托管业务；
5、制衡性原则：内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务流
程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率；
6、适应性原则：内部控制体系应同所处的环境相适应，以合理的成本实现
内控目标，内部制度的制订应当具有前瞻性，并应当根据国家政策、法律及经
营管理的需要，适时进行相应修改和完善；内部控制存在的问题应当能够得到
及时反馈和纠正；
7、成本效益原则：内部控制应当权衡实施成本与预期效益，以适当的成本
实现有效控制。
（四）内部控制制度及措施
1、制度建设：建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手
册、严格的人员行为规范等一系列规章制度。
2、建立健全的组织管理结构：前后台分离，不同部门、岗位相互牵制。
3、风险识别与评估：稽核监察处指导业务处室进行风险识别、评估，制定
并实施风险控制措施。
4、相对独立的业务操作空间：业务操作区相对独立，实施门禁管理和音像
监控。
5、人员管理：进行定期的业务与职业道德培训，使员工树立风险防范与控
制理念，并签订承诺书。
6、应急预案：制定完备的《应急预案》，并组织员工定期演练；建立异地
灾备中心，保证业务不中断。
五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
基金托管人负有对基金管理人的投资运作行使监督权的职责。根据《基金
法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定，托管人对基金的投资对象和
范围、投资组合比例、投资限制、费用的计提和支付方式、基金会计核算、基
金资产估值和基金净值的计算、收益分配、申购赎回以及其他有关基金投资和
运作的事项，对基金管理人进行业务监督、核查。
基金托管人发现基金管理人有违反《基金法》、《运作办法》、基金合同
和有关法律法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基
金管理人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期
内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管
理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中
国证监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，立即报告中国证监
会，同时，通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定，
或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并及时向中
国证监会报告。
基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、
行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理
人，并及时向中国证监会报告。
第五节 相关服务机构
一、基金份额发售机构
（一）直销机构
1、圆信永丰基金管理有限公司直销中心
住所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区（保税港区）海景南二路45
号4楼02单元之175
上海直销中心办公地址：上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦
19楼
联系人：严晓波
电话：021-60366073
传真：021-60366001
2、电子直销
1）名称：圆信永丰基金管理有限公司电子直销
交易网站：www.gtsfund.com.cn
客服电话：4006070088；021-60366818
2）名称：圆信永丰基金管理有限公司电子直销系统之微信交易端口
圆信永丰基金微信公众号：gtsfund4006070088
客服电话：4006070088；021-60366818
（二）其他销售机构
（1）兴业银行股份有限公司
注册地址：福州市湖东路154号
办公地址：上海市浦东新区银城路167号
法定代表人：陶以平（代为履行法定代表人职权）
客服电话：95561
公司网址：www.cib.com.cn
（2）华福证券有限责任公司
注册地址：福建省福州市鼓楼区鼓屏路27号1#楼3层、4层、5层
办公地址：中国上海市浦东新区滨江大道5129号陆家嘴滨江中心N1幢
法定代表人：黄金琳
联系人：王虹
客服电话：400-88-96326
公司网址：www.hfzq.com.cn
（3）北京度小满基金销售有限公司
简称：度小满基金
注册地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室
法定代表人：葛新
办公地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼
机构联系人：林天赐
联系人电话：010-59403028
联系人传真：010-59403027
客户服务电话：95055-4
公司网址：www.duxiaomanfund.com
公司日常业务邮箱：baiying@duxiaoman.com
（4）泛华普益基金销售有限公司
注册地址：成都市成华区建设路9号高地中心1101室
办公地址：成都市金牛区花照壁西顺街399号1栋1单元龙湖西宸天街B
座1201号
法定代表人：于海锋
联系人：史若芬
客服电话：400-080-3388
公司网址：www.puyifund.com
（5）泰信财富基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国路甲92号-4至24层内10层1012
办公地址：北京市朝阳区建国路乙118号京汇大厦1206
法定代表人：彭浩
联系人：孔安琪
客服电话：400-004-8821
公司网址：www.taixincf.com
（6）平安银行股份有限公司
注册地址：中华人民共和国广东省深圳市罗湖区深南东路5047号
办公地址：中国广东省深圳市福田区益田路5023号平安金融中心B座
法定代表人：谢永林
联系人：张广森
客服电话：95511
公司网址：www.bank.pingan.com
（7）国联证券股份有限公司
注册地址：无锡市金融一街8号
办公地址：无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦
法定代表人：姚志勇
联系人：庞芝慧
客服电话：95570
公司网址：www.glsc.com.cn
（8）上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦26楼
法定代表人：其实
联系人：廖小满
客服电话：400-1818-188
公司网址：www.1234567.com.cn
（9）宁波银行股份有限公司
注册地址：中国浙江省宁波市鄞州区宁东路345号
办公地址：中国浙江省宁波市鄞州区宁东路345号
法定代表人：陆华裕
联系人：马艺玮
客服电话：95574
公司网址：www.nbcb.com.cn
（10）诺亚正行基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
办公地址：上海市杨浦区长阳路1687号2号楼
法定代表人：汪静波
联系人：李娟
客服电话：4008215399
公司网址：www.noah-fund.com
（11）上海攀赢基金销售有限公司
注册地址：上海市闸北区广中西路1207号306室
办公地址：上海市浦东新区银城路116号大华银行大厦703室
法定代表人：沈茹意
联系人：邓琦
客服电话：021-68889082
公司网址：wwwpyfunds.cn
（12）珠海盈米基金销售有限公司
注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔1201-1203室
法定代表人：肖雯
联系人：王宇昕
客服电话：020-89629066
公司网址：www.yingmi.cn
基金销售机构的具体名单见基金管理人网站，基金管理人可根据《基金
法》、《运作办法》、《销售办法》和《基金合同》等的规定，调整销售机构
或选择其他符合要求的机构销售本基金，并及时履行信息披露义务。
二、登记机构
名称：圆信永丰基金管理有限公司
住所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区（保税港区）海景南二路45
号4楼02单元之175
办公地址：中国上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦19楼
法定代表人：洪文瑾
联系人：严晓波
客户服务电话：400-607-0088
传真：60366009
三、出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼
负责人：韩炯
电话：021-31358666
传真：021-31358600
联系人：陆奇
经办律师：安冬、陆奇
四、审计基金财产的会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507
单元01室
办公地址：上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼
执行事务合伙人：李丹
联系人：张晓阳
联系电话：021-23238888
传真：021-23238800
经办注册会计师：张炯、张晓阳
第六节 基金的募集
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、
《信息披露办法》、基金合同及其他有关规定募集。
本基金经2021年3月19日中国证监会证监许可〔2021〕975号文准予注
册募集。募集期自2021年8月9日至2021年8月10日止，共募集
5,319,207,295.31份基金份额，募集户数为43884户。
本基金为契约型开放式。
本基金对于每份基金份额设定一年（一年按365天计算，下同）最短持有
期限，投资者认购或申购、转换转入基金份额后，自基金合同生效日或申购、
转换转入确认日起一年内不得赎回或转换转出。
1、对于每份认购份额的最短持有期起始日，指基金合同生效日；对于每份
申购或转换转入份额的最短持有期起始日，指该基金份额申购或转换转入确认
日。
对于每份认购份额，最短持有期为基金合同生效日起的一年（一年按365
天计算，下同）；对于每份申购或转换转入份额，最短持有期为申购或转换转
入确认日起的一年。对于每份基金份额，在最短持有期内不得办理赎回或转换
转出业务。即对每份基金份额，当投资人持有时间小于一年，则无法赎回或转
换转出；当投资人持有时间大于等于一年，则可以赎回或转换转出。最短持有
期的最后一日为最短持有期到期日。
2、每份基金份额自最短持有期到期日的下一日（含该日）起可办理赎回或
转换转出业务。
基金份额持有人在最短持有期到期日后申请赎回或转换转出的，基金管理
人按照《招募说明书》的约定为基金份额持有人办理赎回或转换转出事宜。
基金存续期限：不定期
第七节 基金合同的生效
一、基金备案的条件
本基金合同于2021年8月12日正式生效。自基金合同生效日起，基金管
理人正式开始管理本基金。
二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200
人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以
披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当10个工作日内向中
国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并
或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会。
法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。
第八节 基金份额的申购与赎回
一、申购和赎回场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理
人在相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金
管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或
按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
二、申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交
易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，若本基金参与港股通交易且
该工作日为非港股通交易日时，则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否
开放申购、赎回及转换业务，具体以届时提前发布的公告为准；但基金管理人
根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除
外。开放日的具体业务办理时间见招募说明书或相关公告。
基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易
时间变更、其他特殊情况或根据业务需要，基金管理人将视情况对前述开放日
及开放时间进行相应的调整，但应在实施前依照《信息披露办法》的有关规定
在规定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
本基金已于2021年10月12日开始办理日常申购业务。
本基金已于2022年8月12日开始办理日常赎回业务。
本基金对投资者申购的每份基金份额设定一年（一年按365天计算，下
同）最短持有期限，在最短持有期限内，基金管理人对投资者的相应基金份额
不办理赎回业务。即对于每份基金份额，当投资人持有时间小于一年则无法赎
回；当投资人持有时间大于等于一年，则可以赎回。最短持有期的最后一日为
最短持有期到期日，对于每份基金份额，基金管理人仅在最短持有期到期日后
为基金份额持有人办理相应基金份额的赎回。
基金管理人自认购份额的一年最短持有期到期日（即基金合同生效日起一
年的届满之日）之后开始办理赎回。在确定申购开始与赎回开始时间后，基金
管理人应在申购、赎回开放前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上
公告申购、赎回的开始时间，每份基金份额自最短持有期到期日的下一日（含
该日）起可办理赎回业务。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申
购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回
或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回或者转换价格为下
一开放日基金份额申购、赎回或者转换的价格。
三、申购与赎回的原则
1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额
净值为基准进行计算；
2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；
4、若基金份额持有人提交赎回申请的份额数超出其持有的最短持有期限届
满可赎回的份额数，基金管理人将对超出的部分确认为失败；
5、基金份额持有人赎回时，除指定赎回外，基金管理人按“先进先出”原
则，对该持有人账户在该销售机构托管的基金份额进行处理，即登记确认日期
在先的基金份额先赎回，登记确认日期在后的基金份额后赎回，以确定被赎回
基金份额的持有期限和所适用的赎回费率；
6、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保
投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。
基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理
人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公
告。
四、申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提
出申购或赎回的申请。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人在规定时间前全
额交付申购款项，申购成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。
若资金在规定时间内未全额到账则申购不成立，申购款项将退回投资人账户，
基金管理人、基金托管人和销售机构等不承担由此产生的利息等任何损失。
投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处
理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各销售机构的具体规
定为准。
基金管理人自认购份额的一年最短持有期到期日（即基金合同生效日起一
年的届满之日）之后开始办理赎回。基金份额持有人递交赎回申请，赎回成
立；基金份额登记机构确认赎回时，赎回生效。投资者赎回申请生效后，基金
管理人将在T＋7日（包括该日）内支付赎回款项。
在发生巨额赎回或基金合同载明的其他延缓支付赎回款项的情形时，款项
的支付办法参照基金合同有关条款处理。遇交易所或交易市场数据传输延迟、
通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能
控制的因素影响业务处理流程，则赎回款项顺延至上述情形消除后的下一个工
作日划往投资人银行账户。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购
或赎回申请日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易
的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在T+2日后（包括该日）
及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申
购不成立或无效，则申购款项本金退还给投资人。
基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代
表销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的
确认结果为准。对于申购、赎回申请的确认情况，投资者应及时查询并妥善行
使合法权利。因投资者怠于履行前述查询等各项义务，致使其相关权益受损
的，基金管理人、基金托管人、基金销售机构不承担由此造成的损失或不利后
果。
基金管理人可以在法律法规允许的范围内，依法对上述申购和赎回申请的
确认时间进行调整，并必须在调整实施日前按照《信息披露办法》的有关规定
在规定媒介上公告。
五、申购和赎回的数量限制
1、投资者在基金管理人电子直销或基金管理人指定的其他销售机构每次申
购本基金基金份额的最低限额为人民币1.00元（含申购费），追加申购的最低
金额为人民币1.00元（含申购费）；投资者通过基金管理人的直销柜台申购本
基金基金份额每次申购最低金额为人民币1000.00元（含申购费），追加申购
的最低金额为人民币1000.00元（含申购费）。本基金对投资者累计持有的基
金份额不设上限。
2、投资者赎回基金份额，单笔赎回不得少于1.00份；账户最低余额为
1.00份基金份额，若某笔赎回业务将导致投资者在销售机构托管的本基金份额
余额不足1.00份时，基金管理人有权将投资者该交易账户的剩余基金份额一次
性全部赎回。
3、各销售机构对上述最低申购限额、交易级差、最低赎回份额有其他规定
的，以各销售机构的业务规定为准，但不得低于上述下限。
4、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额、赎回
份额和最低基金份额保留余额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照
《信息披露办法》有关规定在规定媒介上公告。
5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，
基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上
限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合
法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金
规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。
六、申购费用和赎回费用
1、申购费
本基金的申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市
场推广、销售、登记等各项费用。
本基金的申购费率如下：
申购金额（M） 申购费率
M＜100万 1.50％
100万≤M＜200万 1.20％
200万元≤M＜500万 0.80%
M≥500万 1000元/笔
注：M为申购金额，币种为人民币，单位为元。
2、投资人需至少持有本基金基金份额满一年，在一年持有期内不能提出赎
回申请，持有满1年后赎回不收取赎回费用。
3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟
应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒
介上公告。
4、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机
制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以
及监管部门、自律规则的规定。
5、在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可以
在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计
划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部
门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金的申购、赎回费率。
七、申购份额与赎回金额的计算
（一）本基金申购份额的计算
本基金申购采用“金额申购”的方式。基金的申购金额包括申购费用和净
申购金额。
（1）申购费用适用比例费率时，申购份额的计算公式为：
净申购金额＝申购金额/(1＋申购费率)
申购费用＝申购金额－净申购金额
申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值
（2）申购费用适用固定金额时，申购份额的计算公式为：
申购费用＝固定金额
净申购金额＝申购金额－申购费用
申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值
上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益
或损失由基金财产承担。
例：某投资者投资10万元申购本基金基金份额，对应申购费率为1.50%，
假设申购当日基金份额的基金份额净值为1.0500元，则其可得到的申购份额
为：
净申购金额＝100,000/（1＋1.5%）＝98,522.17元
申购费用＝100,000－98,522.17＝1,477.83元
申购份额＝98,522.17/1.0500＝93,830.64份
即：该投资人投资100,000元申购本基金基金份额，假设申购当日基金份
额净值为1.0500元，则可得到93,830.64份基金份额。
（二）赎回金额的计算
本基金采用“份额赎回”方式，赎回价格以T日基金份额净值为基准进行
计算，计算公式：
赎回金额＝赎回份额×T日基金份额净值
上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益
或损失由基金财产承担。
例：某投资人赎回本基金1万份基金份额，持有时间为380天（已达到一
年最短持有期），不收取赎回费，假设赎回当日的基金份额净值是1.0880元，
则其可得到的赎回金额为：
赎回金额=10,000×1.0880=10,880.00元
即：投资人赎回本基金1万份基金份额，持有期限为380天，假设赎回当
日的基金份额净值是1.0880元，则其可得到的赎回金额为10,880.00元。
（三）本基金基金份额净值的计算
T日基金份额的基金份额净值＝T日基金份额的基金资产净值总额/T日基
金份额的余额数量
本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五
入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市
后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计
算或公告。
八、拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受
投资人的申购申请。
3、证券/期货交易所交易时间非正常停市或港股通临时停市，导致基金管
理人无法计算当日基金资产净值。
4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益
时。
5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可
能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情
形。
6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商
确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。
7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金
份额的比例达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形。
8、申购申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单
一投资者单日或单笔申购金额上限的情形时。
9、基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的技术故障等异常情况
导致基金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。
10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第1、2、3、5、6、9、10项暂停申购情形之一且基金管理人决定
暂停接受投资人申购申请时，基金管理人应当根据《信息披露办法》的有关规
定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝
的，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理
人应及时恢复申购业务的办理。
九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎
回款项：
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受
投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。
3、证券/期货交易所交易时间非正常停市或港股通临时停市，导致基金管
理人无法计算当日基金资产净值。
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金
管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。
6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商
确认后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。
7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请
或延缓支付赎回款项时，基金管理人应根据《信息披露办法》有关规定在规定
媒介上公告并报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支
付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比
例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形，
按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日
可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢
复赎回业务的办理并公告。
十、巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金
转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额
总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎
回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决
定全额赎回或部分延期赎回。
（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，
按正常赎回程序执行。
（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认
为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大
波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%
的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账
户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎
回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎
回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回
的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎
回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金
额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选
择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最
低份额的限制。
（3）如发生单个开放日内单个基金份额持有人申请赎回的基金份额超过前
一开放日的基金总份额的10%时，本基金管理人可以对该单个基金份额持有人
超出10％部分的赎回申请实施延期办理，延期的赎回申请与下一开放日赎回申
请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，
以此类推，直到全部赎回为止。对于该基金份额持有人未超过上述比例的部
分，基金管理人有权根据前段“（1）全额赎回”或“（2）部分延期赎回”的
约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。但是，如该持有人在提
交赎回申请时选择取消赎回，则其当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。
（4）暂停赎回：连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，如基金管
理人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓
支付赎回款项，但不得超过20个工作日，并应当在规定媒介上进行公告。
3、巨额赎回的公告
当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者
招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处
理方法，并根据《信息披露办法》有关规定在规定媒介上刊登公告。
十一、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应根据《信息披露办法》
在规定的期限内在规定媒介上刊登暂停公告。
2、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依照《信息披露办法》的
有关规定，在规定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告；也可以根据实际情
况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放
的公告。
3、上述暂停申购或赎回情况消除的，基金管理人应于重新开放日，公布最
近1个工作日的基金份额净值。
十二、基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与
基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换
费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公
告，并提前告知基金托管人与相关机构。
十三、基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情
形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。
无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额
的投资人。
继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继
承；捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会
或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人
持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必
须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按
基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。
十四、基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基
金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
十五、定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人
另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期
扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定
期定额投资计划最低申购金额。
十六、基金的冻结和解冻
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以
及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。
基金份额的冻结手续、冻结方式按照登记机构的相关规定办理。基金份额
被冻结的，被冻结部分产生的权益按照国家法律法规及国家有权机关的要求以
及登记机构业务规定处理。
十七、基金份额的转让
在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人
通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机
构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前
公告，基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业
务。
十八、其他基金业务
如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业
务，基金管理人将制定和实施相应的业务规则并提前在规定媒介上公告。
十九、基金管理人可在法律法规允许的范围内，在对基金份额持有人利益
无实质不利影响的前提下，根据市场情况对上述申购和赎回的安排进行补充和
调整并提前在规定媒介上公告。
二十、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回
本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋
机制”部分的规定或相关公告。
第九节 基金的投资
一、投资目标
在严格控制风险的基础上，本基金充分挖掘各类金融工具的潜在投资机
会，力争实现基金资产的长期稳定增值。
二、投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市
的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易
所上市股票（简称“港股通标的股票”）、债券（包括国内依法发行和上市交
易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资
券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府
债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国
证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存
款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债
期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但
须符合中国证监会相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例范围为0%-95%，其中
投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；投资于同业存单的比例
不超过基金资产的20%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、
股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金
或者到期日在一年以内的政府债券。前述现金不包括结算备付金、存出保证
金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构对投资比例要求发生变更，基金管理人在履行适当
程序后，可以相应调整本基金的投资比例规定。
三、投资策略
（一）资产配置策略
作为经济的晴雨表，股票市场波动的核心在于经济周期的变化，是典型的
经济领先指标，因此本基金对于股票等大类资产的配置比例，主要依据对宏观
经济、市场流动性、通货膨胀等因素的综合预期。本基金的股票类资产占基金
资产投资比例主要依据预期流动性增速与名义GDP增速的关系，并考虑CPI和
企业预期盈利水平来进行调整。
股票类资产占比
预期流动性增速＜预期名义GDP增速 0-45%
预期流动性增速＞预期名义GDP增速，且CPI非食品项上行引发通胀压力较大 35%-80%
预期流动性增速＞预期名义GDP增速，且预期企业盈利增速上行 50%-95%
如果股票类资产的投资比例不符合上述比例限制，基金管理人应在10个交
易日内调整使基金的股票投资比例达到对应的资产配置比例要求。
（二）股票投资策略
1、行业配置策略
本基金结合定量和定性的方法分析行业的基本面。定量分析包括盈利分
析、估值分析和景气度分析等，定性分析分为行业生命周期识别和行业竞争结
构分析。
A、行业收益率是行业配置的主要参考指标。影响各个行业收益率的要素可
以分解为三类：一类是质量因子，如ROE，毛利率、周转率、现金流质量等；
第二类是估值因子，如P/E、P/B、EV/EBITDA等；第三类是经济周期的景气指
标，如行业PMI指数、终端消费数据、产能利用率、库存、通货膨胀等。不同
行业的盈利对不同因子的敏感度差异较大。
B、根据周期性行业和弱周期性行业的不同属性分类研究。行业景气度和供
需关系是周期性行业配置的重要依据，基金管理人主要通过跟踪各个行业的资
本开支、库存、原材料和产成品价格、产能利用率等指标来把握周期性行业的
轮动规律。
在上述分析的基础上，本基金将选择直接受益、长期受益或间接收益且行
业基本面良好的行业进行重点配置。
2、个股精选策略
本基金选股策略将采用“自下而上”的分析方法，通过定量和定性相结合
的方式紧密跟踪中国经济结构调整和转型过程中具备长期价值增长潜力的上市
公司。
本基金的定量分析主要关注上市公司的基本面情况，包括财务分析和资产
估值分析。重点关注上市公司的资产质量、盈利能力、偿债能力、成本控制能
力、成长性和相对价值等。定性分析主要关注企业的公司治理结构、团队管理
能力、核心竞争力、创新能力和经营策略等。
3、港股通标的股票投资策略
在香港股票投资方面，本基金将通过港股通机制投资于香港股票市场，不
使 用合格境内机构投资者（QDII）境外投资额度进行境外投资。本基金对于港
股通标的股票的投资，也将通过上述个股及行业优选策略相结合的方法，积极
优选相对于A股具有明显估值优势且质地优良的港股通标的股票。
（三）债券投资策略
在债券投资方面，基金管理人将通过自上而下和自下而上相结合、定性分
析和定量分析相补充的方法，确定资产在非信用类固定收益类证券（国债、中
央银行票据等）和信用类固定收益类证券（如企业债、公司债等）之间的配置
比例，灵活应用期限结构策略、类属策略、信用策略、息差策略、互换策略
等，在合理管理并控制组合风险的前提下，最大化组合收益。
1、债券资产配置策略
在宏观经济趋势研究、货币及财政政策趋势研究的基础上，以中长期利率
趋势分析和债券市场供求关系研究为核心，自上而下地决定债券组合久期、动
态调整各类金融资产比例，结合收益率水平曲线形态分析和类属资产相对估值
分析，优化债券组合的期限结构和类属配置。
（1）久期配置
基金管理人将通过积极主动地预测市场利率的变动趋势，相应调整债券组
合的久期配置，以达到提高债券组合收益、降低债券组合利率风险的目的。在
确定债券组合久期的过程中，基金管理人将在判断市场利率波动趋势的基础
上，根据债券市场收益率曲线的当前形态，通过合理假设下的情景分析和压力
测试，最后确定最优的债券组合久期。
根据对市场利率变化趋势的预期，可适当调整组合久期，预期市场利率水
平将上升时，适当降低组合久期；预期市场利率将下降时，适当提高组合久
期。
（2）期限结构配置
对同一类属收益率曲线形态和期限结构变动进行分析，在给定组合久期以
及其它组合约束条件的情形下，通过建立债券组合优化数量模型，确定最优的
期限结构。
（3）类属配置
对不同类型固定收益品种的利率风险、信用风险、流动性等因素进行分
析，研究各类型投资品种的利差和变化趋势，制定债券类属配置策略，以获取
不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。
2、信用类固定收益类证券的投资策略
对企业债、公司债和短期融资券等信用类固定收益类证券采取自上而下和
自下而上相结合的投资策略。影响信用债信用风险的因素分为行业风险、公司
风险、现金流风险、资产负债风险和其他风险等五个方面。
为控制信用风险，基金管理人将根据国家有权机构批准或认可的信用评级
机构提供的信用评级，并主要依靠内部评级系统分析信用债的相对信用水平、
违约风险及理论信用利差。
3、息差策略
利用回购等方式融入低成本资金，购买较高收益的债券，以期获取超额收
益的操作方式。
4、互换策略
不同券种在利息、违约风险、久期、流动性、税收和衍生条款等方面存在
差别，基金管理人可以同时买入和卖出具有相近特性的两个或两个以上券种，
赚取收益级差。
5、可转换债券投资策略
可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，具有抵御下行风
险、分享股票价格上涨收益的特点。可转换债券的选择结合其债性和股性特
征，在对公司基本面和转债条款深入研究的基础上进行估值分析，投资于公司
基本面优良、具有较高安全边际和良好流动性的可转换债券，获取稳健的投资
回报。
（四）资产支持证券投资策略
本基金通过分析资产支持证券对应资产池的资产特征，来估计资产违约风
险和提前偿付风险，根据资产证券化的收益结构安排，模拟资产支持证券的本
金偿还和利息收益的现金流支付，并利用合理的收益率曲线对资产支持证券进
行估值。同时还将充分考虑该投资品种的风险补偿收益和市场流动性，控制资
产支持证券投资的风险，以获取较高的投资收益。
（五）股指期货投资策略
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于股指
期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股
指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期
货的定价模型寻求其合理的估值水平。基金管理人将充分考虑股指期货的收益
性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投
资组合的整体风险。
（六）国债期货投资策略
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提
下，本着谨慎原则，参与国债期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改
善组合的风险收益特性。基金管理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观
经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析，对国债期货和
现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟
踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现基金资产的长期稳
定增值。
（七）股票期权投资策略
本基金投资股票期权将按照风险管理的原则，结合投资目标、比例限制、
风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求，确定参与股票期权交易的投资
时机和投资比例。若相关法律法规发生变化时，基金管理人股票期权投资管理
从其最新规定，以符合上述法律法规和监管要求的变化。未来如法律法规或监
管机构允许基金投资其他期权品种，本基金将在履行适当程序后，纳入投资范
围并制定相应投资策略。
四、投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）本基金股票投资比例为基金资产的0%-95%，其中投资于港股通标的
股票的比例不超过股票资产的50%；
（2）每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的
交易保证金后，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的
政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
（3）本基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在内地和香港同时上市
的A+H股合计计算），其市值不超过基金资产净值的10％；
（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（同一家公司
在内地和香港同时上市的A+H股合计计算），不超过该证券的10％；
（5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过
基金资产净值的10％；
（6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的
20％；
（7）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超
过该资产支持证券规模的10％；
（8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；
（9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证
券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，
应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；
（10）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的
总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总
量；
（11）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过
基金资产净值的40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1
年，债券回购到期后不得展期；
（12）本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开
放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市
公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司
发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；
（13）本基金投资股指期货、国债期货后，需遵守下列比例限制：
1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基
金资产净值的10%；
2）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货、国债期货合约价值与
有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%。其中，有价证券指股票、
债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资
产（不含质押式回购）等；
3）本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金
持有的股票总市值的20%；
4）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差
计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定，即占基金资产的0%-
95%；
5）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额
不得超过上一交易日基金资产净值的20%；
6）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基
金资产净值的15%；
7）本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金
持有的债券总市值的30%；
8）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额
不得超过上一交易日基金资产净值的30%；
9）本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买
入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投
资比例的有关约定。
（14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产
净值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理
人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性
受限资产的投资；
（15）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易
对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资
范围保持一致；
（16）本基金资产总值不超过基金资产净值的140%；
（17）本基金投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%；
（18）本基金投资股票期权后，需遵守下列比例限制：
1）本基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产
净值的10%；
2）本基金开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权
的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的
现金等价物；
3）本基金未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中，合
约面值按照行权价乘以合约乘数计算；
（19）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限
制。
除上述（2）、（9）、（14）、（15）情形之外，因证券/期货市场波动、
证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不
符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国
证监会规定的特殊情形除外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符
合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之
日起开始。
如果法律法规或监管部门对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，
以变更后的规定为准，法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，
基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活
动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实
际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵
循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评
估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同
意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并
经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交
易事项进行审查。
法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性或限制性规定，如适用
于本基金，则基金管理人在履行适当程序后，本基金可不受上述规定的限制。
五、投资决策依据和决策程序
（一）投资决策与交易机制
本基金实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。
投资决策委员会是本基金的最高决策机构，定期或遇重大事件时就投资管
理业务的重大问题进行讨论，并对本基金投资做方向性指导。
基金经理在投资决策委员会确定的投资范围内制定并实施具体的投资策
略，向交易部下达投资指令。
交易部负责执行投资指令，就指令执行过程中的问题及市场面的变化对指
令执行的影响等问题及时向基金经理反馈，并可提出基于市场面的具体建议。
交易部同时负责各项投资限制的监控以及本基金资产与公司旗下其他基金之间
的公平交易控制。
风险管理部行使风险管理职能，监控投资风险，并出具风险分析和业绩评
估报告。
（二）投资程序
投资决策委员会负责决定基金投资的重大决策。基金经理在授权范围内，
制定具体的投资组合方案并执行。交易部负责执行投资指令。
1、基金经理根据市场的趋势、运行的格局和特点，并结合基金合同、投资
风格拟定投资策略报告。
2、投资策略报告提交给投资决策委员会。投资决策委员会审批决定基金投
资相关重要事项。
3、基金经理根据批准后的投资策略确定最终的资产分布比例、个券投资分
布方式等。
4、对已投资品种进行跟踪，对投资组合进行动态调整。
六、业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×65%＋恒生指数收益率
（使用估值汇率折算）×5%＋上证国债指数收益率×30%。
沪深300指数是中证指数公司依据国际指数编制标准并结合中国市场的实
际情况编制的沪深两市统一指数，科学地反映了我国证券市场的整体业绩表
现，具有一定的权威性和市场代表性，业内也普遍采用。因此，沪深300指数
是衡量本基金股票投资业绩的理想基准。
恒生指数是香港股市价格的重要指标，指数由若干只成份股（即蓝筹股）
市值计算出来，代表了香港交易所所有上市公司70%的市值，是反映香港股市
价幅趋势最有影响的一种股价指数，选样科学客观，行业代表性好，流动性
高，抗操纵性强，是目前市场上较有影响力的港股投资业绩比较基准，适合作
为本基金港股投资部分的业绩比较基准。
上证国债指数由上交所编制，具有较长的编制和发布历史，以及较高的知
名度和市场影响力，适合作为本基金债券投资部分的基准。
如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业
绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准的指
数时，本基金可以在与基金托管人协商一致的情况下，报中国证监会备案后变
更业绩比较基准并及时公告，无需召开基金份额持有人大会。
七、风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期风险收益水平高于债券型基金、货币市场基
金，低于股票型基金。
本基金将投资香港联合交易所上市的股票，将面临港股通机制下因投资环
境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金可根据
投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股
或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。
八、基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利，保
护基金份额持有人的利益；
2、不谋求对上市公司的控股；
3、有利于基金财产的安全与增值；
4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三
人牟取任何不当利益。
九、侧袋机制的实施和投资运作安排
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基
金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计
师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。
侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、
业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置
变现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部
分的规定。
十、基金投资组合报告（未经审计）
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年7月
20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2022年6月30日。
1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 4,084,986,900.83 81.09
其中：股票 4,084,986,900.83 81.09
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 823,189,808.38 16.34
其中：债券 823,189,808.38 16.34
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 99,000,000.00 1.97
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 22,831,223.87 0.45
8 其他资产 7,391,314.77 0.15
9 合计 5,037,399,247.85 100.00
注：通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币119,812,119.00元，占期末净值比
例为2.38%。
2 报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 72,885,419.32 1.45
B 采矿业 57,119,522.09 1.14
C 制造业 3,058,217,165.67 60.81
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 215,655,294.61 4.29
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 58,682,316.10 1.17
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 219,339,018.20 4.36
J 金融业 101,896,044.00 2.03
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 66,948,000.00 1.33
M 科学研究和技术服务业 30,307.77 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 114,192,068.31 2.27
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 209,625.76 0.00
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 3,965,174,781.83 78.84
2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例（％）
原材料 54,236,149.80 1.08
医疗保健 35,678,526.80 0.71
通讯业务 29,897,442.40 0.59
合计 119,812,119.00 2.38
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）
1 000063 中兴通讯 4,300,023 109,779,587.19 2.18
2 600862 中航高科 3,800,000 106,780,000.00 2.12
3 300054 鼎龙股份 5,000,039 105,850,825.63 2.10
4 601677 明泰铝业 4,340,010 103,292,238.00 2.05
5 002371 北方华创 360,011 99,766,248.32 1.98
6 603613 国联股份 1,099,959 97,456,367.40 1.94
7 300014 亿纬锂能 900,000 87,750,000.00 1.74
8 002179 中航光电 1,330,000 84,215,600.00 1.67
9 600399 抚顺特钢 4,700,000 84,130,000.00 1.67
10 600519 贵州茅台 40,000 81,800,000.00 1.63
4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 81,214,904.11 1.61
2 央行票据 - -
3 金融债券 242,751,238.36 4.83
其中：政策性金融债 242,751,238.36 4.83
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 316,513,166.03 6.29
6 中期票据 82,548,076.71 1.64
7 可转债（可交换债） 826,043.45 0.02
8 同业存单 99,336,379.72 1.98
9 其他 - -
10 合计 823,189,808.38 16.37
5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）
1 042100469 21电网CP016 1,500,000 153,117,731.51 3.04
2 200303 20进出03 1,000,000 100,615,342.47 2.00
3 210312 21进出12 900,000 91,501,027.40 1.82
4 042100443 21电网CP013 800,000 81,478,711.23 1.62
5 101900987 19陆家嘴MTN001 500,000 51,766,473.97 1.03
6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投
资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
根据基金合同约定，本基金不参与贵金属投资。
8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
根据基金合同约定，本基金不参与权证投资。
9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
11 投资组合报告附注
11.1基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受
到公开谴责、处罚的投资决策程序说明
通过查阅中国证监会、中国银保监会网站公开目录“行政处罚决定”及查
阅相关发行主体的公司公告，在基金管理人知悉的范围内，报告期内基金投资
的前十名证券的发行主体除20进出03（200303.IB）、21进出12（210312.IB）
的发行主体中国进出口银行外没有被监管部门立案调查的情形，也没有在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2021年7月13日，中国进出口银行因违规投资企业股权等多项违法违规行
为，被中国银行保险监督管理委员会出具行政处罚（银保监罚决字[2021]31
号），罚没7345.6万元。2022年3月21日，中国进出口银行因监管标准化数据
（EAST）系统数据质量及数据报送存在多项违法违规行为，被中国银行保险监
督管理委员会出具行政处罚（银保监罚决字[2022]9号），罚款420万元。
对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序
符合相关法律法规和公司制度的要求。
11.2 本基金前十名股票未超出基金合同规定备选股票库。
11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 1,026,800.32
2 应收证券清算款 5,015,486.03
3 应收股利 1,271,714.40
4 应收利息 -
5 应收申购款 77,314.02
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 7,391,314.77
11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十一、基金的业绩
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不
保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资
者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
历史时间段基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2021年8月12日（基金合同生效日）至2021年12月31日 3.24% 0.33% -1.16% 0.61% 4.40% -0.28%
2022年1月1日至2022年6月30日 -8.76% 1.37% -5.33% 1.02% -3.43% 0.35%
2021年8月12日（基金合同生效日）至2022年6月30日 -5.80% 1.04% -6.43% 0.86% 0.63% 0.18%
第十节 基金的财产
一、基金资产总值
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收
的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。
二、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
三、基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券/
期货账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、
基金托管人、基金销售机构等基金服务机构自有的财产账户以及其他基金财产
账户相独立。
四、基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构等基金服务机
构的财产，并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和
基金销售机构等基金服务机构以其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权
人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金
合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等
原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产
所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作
不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担
的债务，不得对基金财产强制执行。
第十一节 基金资产的估值
一、估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规
规定需要对外披露基金净值的非交易日。
二、估值对象
基金所拥有的股票、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约、债券
和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
三、估值原则
基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业
会计准则》、监管部门有关规定。
（一）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估
值日有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于
该资产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允
价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据
表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调
整，确定公允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价
值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或
使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该
限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债
所产生的溢价或折价。
（二）对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足
够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公
允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察
输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
（三）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事
件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应
对估值进行调整并确定公允价值。
四、估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
（1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂
牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生
重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的
市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机
构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变
化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。
（2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三
方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值。
（3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方
估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值。
（4）交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价。
（5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价
值。交易所市场挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：
（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌
的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估
值；
（2）首次公开发行未上市的股票、债券，采用估值技术确定公允价值，在
估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
（3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股
票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售
期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股
票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
（4）交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况
下，以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值；对于活跃市场报价
未能代表计量日公允价值的情况下，对市场报价进行调整以确认计量日的公允
价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，则采用估值技术确定其
公允价值。
3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供
的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照
第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对
于含投资人回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未行使回
售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三方
估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差
异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。
4、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估
值。
5、本基金投资股指期货合约或国债期货合约 ，一般以估值当日结算价进
行估值，估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，
采用最近交易日结算价估值。
6、本基金投资股票期权合约，一般以股票期权当日结算价进行估值，估值
当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易
日结算价估值。
7、本基金投资同业存单，按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值；
选定的第三方估值机构未提供估值价格的，按成本估值。
8、本基金持有的回购以成本列示，按合同利率在回购期间内逐日计提应收
或应付利息。
9、本基金持有的银行存款和备付金余额以本金列示，按相应利率逐日计提
利息。
10、估值计算中涉及港币对人民币汇率的，将依据当日中国人民银行或其
授权机构公布的港币对人民币的中间价为准。
11、对于按照中国法律法规和基金投资境内外股票市场交易互联互通机制
涉及的境外交易场所所在地的法律法规规定应交纳的各项税金，本基金将按权
责发生制原则进行估值；对于因税收规定调整或其他原因导致基金实际交纳税
金与估算的应交税金有差异的，基金将在相关税金调整日或实际支付日进行相
应的估值调整。
12、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，
基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格
估值。
13、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，
以确保基金估值的公平性。
14、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事
项，按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、
程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即
通知对方，共同查明原因，双方协商解决。
根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理
人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关
的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意
见，按照基金管理人对基金净值的计算结果对外予以公布。
五、估值程序
1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份
额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入，由此误差产
生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。基金管理人可以设立
大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。
基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，经基金托管
人复核并按规定公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规
或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值
后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金
管理人对外公布。
六、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估
值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值
错误时，视为基金份额净值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理：
1、估值错误类型
本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或
销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，
过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失
按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、
数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及
时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承
担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失
的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极
协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承
担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确
保估值错误已得到更正。
（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负
责，并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。
（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。
但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返
还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错
误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得
利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将
此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经
获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任
方。
（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方
式。
（5）按法律法规规定的其他原则处理差错。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生
的原因确定估值错误的责任方；
（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失
进行评估；
（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行
更正和赔偿损失；
（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基
金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：
（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报
基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
（2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托
管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人
应当公告，并报中国证监会备案。
（3）基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾
差，以基金管理人计算结果为准。
（4）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果法
律法规或监管机关没有规定的，基金管理人和基金托管人应本着平等和保护基
金份额持有人利益的原则协商一致后参照行业惯例处理。
七、暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场或外汇市场遇法定节假日或因其
他原因暂停营业时；
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值
时；
3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协
商确认后，基金管理人应当暂停估值；
4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
八、基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计
算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当
日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计
算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。
九、实施侧袋机制期间的基金资产估值
本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并
披露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。
十、特殊情况的处理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第12项进行估值时，所造成的
误差不作为基金资产估值错误处理。
2、由于不可抗力原因，或由于证券/期货交易所、登记结算公司、证券经
纪机构、期货公司、存款银行等第三方机构发送的数据错误等原因，基金管理
人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发
现该错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔
偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此
造成的影响。
第十二节 基金的收益分配
一、基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除
相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余
额。
二、基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中
已实现收益的孰低数。
三、基金收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金
默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人持有的基金份额（原份额）
所获得的红利再投资份额的持有期，按照原份额的持有期计算；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
3、每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，基金管理人可在法律
法规允许的前提下经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序
后酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大
会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。
四、收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收
益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
五、收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在2日内
在规定媒介公告。
六、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当
投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基
金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的
计算方法，依照《业务规则》执行。
七、实施侧袋机制期间的收益分配
本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配。
第十三节 基金的费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
4、《基金合同》生效后与基金相关的公证费、会计师费、律师费、诉讼
费、仲裁费、保全费等；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券、期货交易费用；
7、基金的银行汇划费用；
8、基金的账户开户费用、账户维护费用；
9、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用；
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其
他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计
算方法如下：
H＝E×1.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向
基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起3个工
作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支
付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的
计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向
基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起3个工
作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
上述“一、基金费用的种类”中第3－10项费用，根据有关法规及相应协
议规定，按费用实际支出金额列入或摊入当期费用，由基金托管人从基金财产
中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
四、实施侧袋机制期间的基金费用
本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，
但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收
取管理费，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。
五、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规
执行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其
他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
第十四节 基金的会计与审计
一、基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的
会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个会
计年度披露；
3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；
4、会计制度执行国家有关会计制度；
5、本基金独立建账、独立核算；
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的
会计核算，按照有关规定编制基金会计报表；
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对
并以基金管理人、基金托管人约定的方式确认。
二、基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民
共和国证券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表
进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更
换会计师事务所需在2日内在规定媒介公告。
第十五节 基金的信息披露
一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办
法》、《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。
二、信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有
人大会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人
和非法人组织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法
律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确
性、完整性、及时性、简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金
信息通过符合中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）及
《信息披露办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介披露，
并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开
披露的信息资料。
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、对证券投资业绩进行预测；
3、违规承诺收益或者承担损失；
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文
字；
6、中国证监会禁止的其他行为。
四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基
金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以
中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民
币元。
五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括：
（一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概
要
1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确
基金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金
投资者重大利益的事项的法律文件。
2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，
说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息
披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的
信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书
并登载在规定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少
每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。
3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运
作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简
明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大
变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在
规定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变
更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新
基金产品资料概要。
基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人应当在基金份额发售的三
日前，将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和基金合同提示性公
告登载在规定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料
概要、基金合同和基金托管协议登载在规定网站上，并将基金产品资料概要登
载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将基金合同、基金托
管协议登载在规定网站上。
（二）基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在
基金份额发售的3日前登载于规定报刊和规定网站上。
（三）《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载《基
金合同》生效公告。
（四）基金净值信息
《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人
应当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放
日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点，披露开放日的基
金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露
半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
（五）基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金
份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在
基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。
（六）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，并
将年度报告登载在规定网站上，将年度报告提示性公告登载在规定媒介上。基
金年度报告中的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的
会计师事务所审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，
并将中期报告登载在规定网站上，将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报
告，并将季度报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报
刊上。
《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、
中期报告或者年度报告。
如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情
形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者
决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、
报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形
除外。
基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其
流动性风险分析等。
（七）清算报告
基金合同终止的，基金管理人应当依法组织清算组对基金财产进行清算并
作出清算报告。清算报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计
师事务所审计，并由律师事务所出具法律意见书。清算组应当将清算报告登载
在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
（八）临时报告
本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告
书，登载在规定报刊和规定网站上。
前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格
产生重大影响的下列事件：
1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项；
2、基金合同终止、基金清算；
3、转换基金运作方式、基金合并；
4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事
务所；
5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等
事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事
项；
6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；
7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、变更基金管理人的实际
控制人；
8、基金募集期延长或提前结束募集；
9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门
负责人发生变动；
10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理
人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百
分之三十；
11、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁；
12、基金管理人或高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到
重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托
管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；
13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股
东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销
的证券，或者从事其他重大关联交易事项，中国证监会另有规定的情形除外；
14、基金收益分配事项；
15、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率
发生变更；
16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五；
17、本基金开始办理申购、赎回；
18、本基金发生巨额赎回并延期办理；
19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项；
20、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；
21、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项
时；
22、基金管理人采用摆动定价机制进行估值；
23、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的
价格产生重大影响的其他事项或法律法规、中国证监会规定和基金合同约定的
其他事项。
（九）澄清公告
在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的
消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基
金份额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开
澄清。
（十）基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并在2日
内在规定媒介上予以公告。
（十一）投资资产支持证券相关公告
本基金投资资产支持证券的，基金管理人应在基金年度报告及中期报告中
披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报
告期内所有的资产支持证券明细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有
的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市
值占基金净资产比例大小排序的前10名资产支持证券明细。
（十二）投资国债期货相关公告
本基金投资国债期货的，在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和
招募说明书（更新）等文件中披露国债期货交易情况，包括投资政策、持仓情
况、损益情况、风险指标等，并充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响
以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。
（十三）投资股指期货相关公告
本基金投资股指期货的，在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和
招募说明书（更新）等文件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情
况、损益情况、风险指标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响
以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。
（十四）投资股票期权的信息披露
基金管理人应在定期信息披露文件中披露参与股票期权交易的有关情况，
包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标、估值方法等，并充分揭示股
票期权交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。
（十五）投资港股通标的股票相关公告
基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书
（更新）等文件中披露投资港股通标的股票相关信息。
（十六）实施侧袋机制期间的信息披露
本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合
同和招募说明书的规定进行信息披露，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规
定。
（十七）中国证监会规定的其他信息。
六、信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门
及高级管理人员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信
息披露内容与格式准则等法规的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的
约定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回
价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告
等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子
确认。
基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择披露信息的报刊，单只基
金只需选择一家报刊。
基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露
的基金信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需
要在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息，
并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的
专业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后
10年。
七、信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律
法规规定将信息置备于各自住所，供公众查阅、复制。
八、暂停或延迟信息披露的情形
当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关
信息：
1、不可抗力；
2、发生暂停估值的情形；
3、法律法规规定、中国证监会或基金合同认定的其他情形。
第十六节 侧袋机制
一、侧袋机制的实施条件和实施程序
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基
金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计
师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。
基金管理人应当在启用侧袋机制后及时发布临时公告，并及时聘请符合
《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意
见。
二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回
1、启用侧袋机制当日，基金登记机构以基金份额持有人的原有账户份额为
基础，确认相应侧袋账户基金份额持有人名册和份额；当日收到的申购申请，
按照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回申请，仅办理主袋
账户的赎回申请并支付赎回款项。
2、实施侧袋机制期间，基金管理人不办理侧袋账户份额的申购、赎回和转
换；同时，基金管理人按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的
赎回，并根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。
3、除基金管理人应按照主袋账户的份额净值办理主袋账户份额的申购和赎
回外，本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规定适用于
主袋账户份额。巨额赎回按照单个开放日内主袋账户基金份额净赎回申请超过
前一开放日主袋账户基金总份额的10%认定。
三、实施侧袋机制期间的基金投资
侧袋机制实施期间，本招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比
例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋
账户。基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账户
资产。
基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账户投
资组合的调整，因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。
基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操
作。
四、实施侧袋机制期间的基金估值
本基金实施侧袋机制的，基金管理人和基金托管人应对主袋账户资产进行
估值并披露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。侧袋账户
的会计核算应符合《企业会计准则》的相关要求。
五、实施侧袋账户期间的基金费用
1、本基金实施侧袋机制的，主袋账户的基金管理费、基金托管费按主袋账
户基金资产净值作为基数计提。
2、与侧袋账户有关的费用可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现
后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费。
六、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付
特定资产以可出售、可转让、恢复交易等方式恢复流动性后，基金管理人
应当按照基金份额持有人利益最大化原则，采取将特定资产予以处置变现等方
式，及时向侧袋账户份额持有人支付对应变现款项。
侧袋机制实施期间，无论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管理人都
应当及时向侧袋账户全部份额持有人支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户
资产无法一次性完成处置变现，基金管理人在每次处置变现后均应按照相关法
律法规要求及时发布临时公告。
侧袋账户资产全部完成变现并终止侧袋机制后，基金管理人应及时聘请符
合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意
见。
七、侧袋机制的信息披露
1、临时公告
在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资
者利益产生重大影响的事项后基金管理人应及时发布临时公告。
2、基金净值信息
基金管理人应按照招募说明书“基金的信息披露”部分规定的基金净值信
息披露方式和频率披露主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实
施侧袋机制期间本基金暂停披露侧袋账户份额净值和累计净值。
3、定期报告
侧袋机制实施期间，基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内侧袋
账户相关信息，基金定期报告中的基金会计报表仅需针对主袋账户进行编制。
会计师事务所对基金年度报告进行审计时，应对报告期内基金侧袋机制运行相
关的会计核算和年度报告披露等发表审计意见。
第十七节 风险揭示
本基金为混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基
金、货币市场基金，但低于股票型基金。
一、投资于本基金的风险
1、市场风险
证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素
的影响，导致基金收益水平变化而产生风险，主要包括：
（1）政策风险。因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地
区发展政策等）发生变化，导致市场价格波动而产生风险。
（2）经济周期风险。证券市场是国民经济的晴雨表，而经济运行具有周期
性的特点。宏观经济运行状况将对证券市场的收益水平产生影响，从而产生风
险。
（3）利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变
动。利率直接影响着债券的价格和收益率，影响着企业的融资成本和利润。因
此基金投资收益水平会受到利率变化的影响。
（4）购买力风险。基金投资的收益可能因为通货膨胀的影响而导致购买力
下降，从而使基金的实际收益下降。如果发生通货膨胀，基金投资于证券所获
得的收益可能会被通货膨胀抵消，从而影响基金资产的保值增值。
2、信用风险
债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息，或由于债券发行人信用质量降
低导致债券价格下降的风险，信用风险也包括交易对手不愿意或无法履约的风
险。
3、债券收益率曲线变动风险
债券收益率曲线变动风险是指与收益率曲线非平行移动有关的风险，单一
的久期指标并不能充分反映这一风险的存在。
4、再投资风险
再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资时的收益率的
影响。具体为当利率下降时，基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行
再投资时，将获得较以前低的收益率。
5、流动性风险
流动性风险可视为一种综合性风险，它是其他风险在基金管理和公司整体
经营方面的综合体现。在某些情况下某些投资品种的流动性不佳，由此可能影
响到基金投资收益的实现。开放式基金要随时应对投资者的赎回，如果基金资
产不能迅速转变成现金，或者变现为现金时使资金净值产生不利的影响，都会
影响基金运作和收益水平。尤其是在发生巨额赎回时，如果基金资产变现能力
差，可能会产生基金仓位调整的困难，导致流动性风险，可能影响基金份额净
值。基金管理人并不保证完全避免此类风险的发生但本基金将通过一系列风险
控制指标加强对流动性风险的跟踪、防范和控制，努力去克服流动性风险。
（1）基金申购、赎回安排
1）申购与赎回的开放日及时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交
易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，若本基金参与港股通交易且
该工作日为非港股通交易日时，则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否
开放申购、赎回及转换业务，具体以届时提前发布的公告为准；但基金管理人
根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除
外。
2）基金合同生效后，开始接受申购/赎回的时间
本基金对投资者申购的每份基金份额设定一年（一年按365天计算，下
同）最短持有期限，在最短持有期限内，基金管理人对投资者的相应基金份额
不办理赎回业务。即对于每份基金份额，当投资人持有时间小于一年则无法赎
回；当投资人持有时间大于等于一年，则可以赎回。最短持有期的最后一日为
最短持有期到期日，对于每份基金份额，基金管理人仅在最短持有期到期日后
为基金份额持有人办理相应基金份额的赎回。
基金管理人自认购份额的一年最短持有期到期日（即基金合同生效日起一
年的届满之日）之后开始办理赎回。在确定申购开始与赎回开始时间后，基金
管理人应在申购、赎回开放前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上
公告申购、赎回的开始时间，每份基金份额自最短持有期到期日的下一日（含
该日）起可办理赎回业务。
（2）拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市
的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易
所上市股票（简称“港股通标的股票”）、债券（包括国内依法发行和上市交
易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资
券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府
债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国
证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存
款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债
期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但
须符合中国证监会相关规定）。
在正常的市场情况下，本基金拟投资市场、行业及资产的流动性均较好。
1）股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市
的股票、港股通标的股票）
本基金投资组合中的股票遵守基金合同、相关法律法规和中国证监会规定
的其他情况，基金经理在公司内部投资制度规定和授权的范围内进行投资。
对于流通受限资产，例如股票停牌、非公开发行股票等，本基金将及时关
注相关披露信息，并通过多种方式对上市公司进行调研和分析，按照严格的投
资决策流程和风险控制制度进行合理的分散化投资，防范流动性风险、法律风
险和操作风险等各种风险。
2）债券
在债券投资方面，基金管理人将通过自上而下和自下而上相结合、定性分
析和定量分析相补充的方法，确定资产在非信用类固定收益类证券（国债、中
央银行票据等）和信用类固定收益类证券（如企业债、公司债等）之间的配置
比例，灵活应用期限结构策略、类属策略、信用策略、息差策略、互换策略
等，合理管理并控制组合流动性风险。
3）资产支持证券
对于资产支持证券，本基金通过分析资产支持证券对应资产池的资产特
征，来估计资产违约风险和提前偿付风险，根据资产证券化的收益结构安排，
模拟资产支持证券的本金偿还和利息的现金流支付，并利用合理的收益率曲线
对资产支持证券进行估值。
4）股指期货、国债期货、股票期权
在股指期货、国债期货的投资方面，基金管理人以投资组合的套期保值为
目标，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，适当参与股指期货、国债期货的
投资。
股票期权为本基金辅助性投资工具。股票期权的投资原则为有利于基金资
产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。
5）债券回购
本基金在基础组合的基础上，使用基础组合持有的债券进行回购融入短期
资金滚动操作，投资于收益率高于融资成本的其它获利机会，从而获得杠杆放
大收益。
本基金将加强开放式基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险的
管理，合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度，按照穿透原则对交
易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入
管理，对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整。
7）其他金融工具
对于其他金融工具，如银行存款、同业存单、货币市场工具等，该类资产
具有较高的流动性，本基金按照严格的投资决策流程和风险控制制度进行投
资，并保持该类金融工具的高流动性
（3）巨额赎回情形下的流动性风险管理措施
基金管理人根据相关内部管理制度与法律法规的要求执行对于本基金巨额
赎回的事前监测、事中管控与事后评估机制。当本基金发生基金合同约定的巨
额赎回且现金类资产不足以支付赎回款项时，基金管理人在当日接受赎回申请
比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下，通过压力测试等手段充分
评估基金组合资产变现能力、投资比例变动与基金单位份额净值波动，对基金
组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，审慎接
受、确认赎回申请，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资
产的可变现价值，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。
如发生单个开放日内单个基金份额持有人申请赎回的基金份额超过前一开
放日的基金总份额的10%情形时，本基金管理人可以对该单个基金份额持有人
超出10%部分的赎回申请实施延期办理，延期的赎回申请与下一开放日赎回申
请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，
以此类推，直到全部赎回为止。对于该基金份额持有人未超过上述比例的部
分，基金管理人有权根据本招募说明书“巨额赎回的处理方式”中“（1）全额
赎回”或“（2）部分延期赎回”的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请
一并办理。但是，如该持有人在提交赎回申请时选择取消赎回，则其当日未获
受理的部分赎回申请将被撤销。
（4）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
本基金可能实施备用的流动性风险管理工具，以更好地应对流动性风险。
基金管理人经与基金托管人协商，在确保投资者得到公平对待的前提下，可依
照法律法规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，对赎回申
请等进行适度调整，作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施，
包括但不限于：①延期办理巨额赎回申请；②暂停接受赎回申请；③延缓支付
赎回款项；④收取短期赎回费，本基金对持续持有期少于7日的投资者收取不
低于1.5%的赎回费；⑤暂停基金估值，当特定资产占前一估值日基金资产净值
50%以上的，经与基金托管人协商确认后，本基金将暂停基金估值；⑥摆动定价
机制；⑦启用侧袋机制。
当基金管理人实施流动性风险管理工具时，可能对投资者具有一定的潜在
影响，包括但不限于不能申购本基金、赎回申请不能确认或者赎回款项延迟到
账、如持有期限少于7日会产生较高的赎回费造成收益损失等。提示投资者了
解自身的流动性偏好、合理做好投资安排。
（5）实施侧袋机制对投资者的影响
侧袋机制是一种流动性风险管理工具，是将特定资产分离至专门的侧袋账
户进行处置清算，并以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付，目的在
于有效隔离并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将停止披露基
金份额 净值，并不得办理申购、赎回和转换，仅主袋账户份额正常开放赎回，
因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启用侧袋机制后同时持有主袋
账户份额和 侧袋账户份额，侧袋账户份额不能赎回，其对应特定资产的变现时
间具有不确定性，最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋
机制时的特定资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。
实施侧袋机制期间，因本基金不披露侧袋账户份额的净值，即便基金管理
人在基金定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作
为特定资产最终变现价格的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价
格，基金管理人不承担任何保证和承诺的责任。
基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策,因此实施侧袋机制
后主袋账户份额存在暂停申购的可能。
启用侧袋机制后，基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅
需考虑主袋账户资产，基金业绩指标应当以主袋账户资产为基准，因此本基金
披露的业绩指标不能反映特定资产的真实价值及变化情况。
6、管理风险
在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，
会影响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基金收
益水平。基金管理人和基金托管人的管理水平、管理手段和管理技术等因素的
变化也会影响基金收益水平。
7、操作或技术风险
基金的相关当事人在各业务环节的操作过程中，可能因内部控制存在缺陷
或者人为因素造成操作失误或违反操作规程而引致风险，如越权违规交易、交
易错误和IT系统故障等。
此外，在本基金的各种交易行为或后台运作中，可能因为技术系统的故障
或者差错而影响交易的正常进行甚至导致基金份额持有人利益受到影响。这种
技术风险可能来自基金管理人、基金托管人、登记机构、销售机构、证券交易
所和证券登记结算机构等。
8、合规性风险
指基金管理或运作过程中，违反国家法律、法规的规定，或者基金投资违
反法规及基金合同有关规定的风险。
9、投资科创板股票存在的风险包括但不限于如下风险：
（a）退市风险
科创板退市制度较主板更为严格，退市时间更短，退市速度更快；退市情
形更多，新增市值低于规定标准、上市公司信息披露或者规范运作存在重大缺
陷导致退市的情形；执行标准更严，明显丧失持续经营能力，仅依赖与主业无
关的贸易或者不具备商业实质的关联交易维持收入的上市公司可能会被退市；
且不再设置暂停上市、恢复上市和重新上市环节，上市公司退市风险更大。
（b）市场风险
科创板个股集中来自新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能
环保及生物医药等高新技术和战略新兴产业领域。大多数企业为初创型公司，
企业未来盈利、现金流、估值均存在不确定性，与传统二级市场投资存在差
异，整体投资难度加大，个股市场风险加大。
科创板个股上市前五日无涨跌停限制，第六日开始涨跌幅限制在正负20%
以内，个股波动幅度较其他股票加大，市场风险随之上升。
（c）流动性风险
由于科创板投资门槛高于A股其他板块，整体板块流动性可能弱于A股，
基金组合存在无法及时变现及其他相关流动性风险。
（d）集中度风险
科创板为新设板块，初期可投标的较少，投资者容易集中投资于少量个
股，市场可能存在高集中度状况，整体存在集中度风险。
（e）系统性风险
科创板企业均为市场认可度较高的科技创新企业，在企业经营及盈利模式
上存在趋同，所以科创板个股相关性较高，市场表现不佳时，系统性风险将更
为显著。
（f）政策风险
国家对高新技术产业扶持力度及重视程度的变化会对科创板企业带来较大
影响，国际经济形势变化对战略新兴产业及科创板个股也会带来政策影响。
10、本基金特有风险
（1）本基金为混合型基金，因此，本基金不仅需承受证券市场的系统性风
险，而且需承受宏观经济周期、行业周期、公司经营状况等影响投资回报的各
种因素可能带来的风险。
同时，由于上市公司之间差异较大，如果基金管理人在选择投资标的时出
现投资失误，可能导致本基金的投资回报低于业绩比较基准。
（2）投资资产支持证券的风险
本基金的投资范围包括资产支持证券，资产支持证券是一种债券性质的金
融工具，风险主要包括资产风险及证券化风险。资产风险来源于资产本身，包
括价格波动风险、流动性风险等；证券化风险主要包括信用评级风险、法律风
险等。
（3）港股投资的风险
本基金除了投资于A股市场外，还可在法律法规规定的范围内投资香港联
合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险
等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险、市场制度以及
交易规则不同等境外证券市场投资所面临的特有风险，包括但不限于：
1）市场联动的风险
与内地 A 股市场相比,港股市场上外汇资金流动更为自由,海外资金的流动
对港股价格的影响巨大,港股价格与海外资金流动表现出高度相关性,本基金在
参与港股市场投资时受到全球宏观经济和货币政策变动等因素所导致的系统风
险相对更大。
2）汇率风险
本基金可以投资于港股通股票,以人民币募集和计价,尽管投资人以人民币
申购和赎回, 但在现行港股通机制下,港股的买卖是以港币报价,以人民币进行
支付,并且资金不留港(港股交易后结算的净资金余额头寸以换汇的方式兑换为
人民币),故本基金每日的港股买卖结算将进行相应的港币兑人民币的换汇操作,
本基金承担港元对人民币汇率波动的风险,以及因汇率大幅波动引起账户透支的
风险,港元对人民币汇率的变化将会影响本基金以人民币计价的基金资产净值,
从而对基金的收益产生影响。
另外本基金对港股买卖每日结算中所采用的报价汇率可能存在报价差异,本
基金可能需额外承担买卖结算汇率报价点差所带来的损失;同时根据港股通的规
则设定,本基金在每日买卖港股申请时将参考汇率买入/卖出价冻结相应的资金,
该参考汇率买入价和卖出价设定上存在比例差异,以抵御该日汇率波动而带来的
结算风险,本基金将因此而遭遇资金被额外占用进而降低基金投资效率的风险。
3）股价波动较大的风险
港股市场实行 T+0 回转交易机制(即当日买入的股票,在交收前可以于当日
卖出),同时对个股不设涨跌幅限制,加之香港市场结构性产品和衍生品种类相对
丰富以及做空机制的存在;港股股价受到意外事件影响可能表现出比 A 股更为
剧烈的股价波动,本基金的波动风险可能相对较大。
4）港股通额度限制的风险
现行的港股通规则,对港股通设有额度限制。本基金可能因为港股通额度不
足,而不能及时买入看好的投资标的,进而错失投资机会的风险。
5）港股通可投资标的范围调整带来的风险
现行的港股通规则,对港股通下可投资的港股范围进行了限制,并定期或不
定期根据范围限制规则对具体的可投资标的进行调整,对于调出投资范围的港
股,只能卖出不能买入,本基金存在因港股通可投资标的范围调整而不能及时买
入看好的投资标的,进而错失投资机会的风险。
6）港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险
根据现行的港股通规则,只有两地均为交易日且能够满足结算安排的交易日
才为港股通交易日,存在港股通交易日不连贯的情形(如内地市场因法定节假
日、公休日等原因休市而香港市场照常交易但港股通不能如常进行交易),导致
基金所持的港股组合在后续港股通交易日开市交易中集中体现市场反应,造成其
价格波动骤然增大,进而导致本基金所持港股组合在资产估值上出现波动增大的
风险。
7）交收制度带来的风险
香港市场实行 T+2 日(T 日买卖股票,资金和股票在 T+2 日才进行交收)的
交收安排, 本基金在 T 日(港股通交易日)卖出股票,T+2 日(港股通交易日,即
为卖出当日之后第二个港股通交易日)在香港市场完成清算交收,卖出的资金在
T+3 日才能回到人民币资金账户。因此交收制度的不同以及港股通交易日的设
定原因,本基金可能面临卖出港股后资金不能及时到账,造成支付赎回款日期比
正常情况延后导致出现流动性风险。
8）港股通下对公司行为的处理规则带来的风险
根据现行的港股通规则,本基金因所持港股通股票权益分派、转换、上市公
司被收购等情形或者其他异常情况,所取得的港股通股票以外的香港联交所上市
证券,只能通过港股通卖出,但不得买入；因港股通股票权益分派或者转换等情
形取得的香港联交所上市股票的认购权利在香港联交所上市的,可以通过港股通
卖出,但不得行权；因港股通股票权益分派、转换或者上市公司被收购等所取得
的非联交所上市证券，可以享有相关权益，但不得通过港股通买入或卖出。
本基金存在因上述规则,利益得不到最大化甚至受损的风险。
9）香港联合交易所停牌、退市等制度性差异带来的风险
香港联交所规定,在交易所认为上市公司所要求的停牌合理而且必要时,上
市公司方可采取停牌措施。此外，不同于内地 A 股市场的停牌制度,香港联交
所对停牌的具体时长并没有量化规定，只是确定了“尽量缩短停牌时间”的原
则；同时与A股市场对存在退市可能的上市公司根据其财务状况在证券简称前
加入相应标记(例如,ST 及*ST 等标记)以警示投资者风险的做法不同,在香港联
交所市场没有风险警示板,香港联交所采用非量化的退市标准且在上市公司退市
过程中拥有相对较大的主导权，使得香港联交所上市公司的退市情形较 A 股市
场相对复杂。因该等制度性差异，本基金可能存在因所持个股遭遇非预期性的
停牌甚至退市而给基金带来损失的风险。
10）港股通规则变动带来的风险
本基金是在港股通机制和规则下参与香港联交所证券的投资,受港股通规则
的限制和影响,本基金存在因港股通规则变动而带来基金投资受阻或所持资产组
合价值发生波动的风险。
11）其他可能的风险
除上述显著风险外,本基金参与港股通投资,还可能面临其他风险,包括但不
限于：
①除因股票交易而发生的佣金、交易征费、交易费、交易系统费、印花
税、过户费等税费外,在不进行交易时也可能要继续缴纳证券组合费等项费用,
本基金存在因费用估算不准而导致账户透支的风险；
②在香港市场,部分中小市值港股成交量则相对较少,流动较为缺乏,本基金
投资此类股票可能因缺乏交易对手而面临个股流动性风险；③在本基金参与港
股通交易中若香港联交所与内地交易所的证券交易服务公司之间的报盘系统或
者通信链路出现故障,可能导致 15 分钟以上不能申报和撤销申报的交易中断风
险；
④存在港股通香港结算机构因极端情况下无法交付证券和资金的结算风险;
港股通境内结算实施分级结算原则,导致本基金可能面临以下风险：
i)因结算参与人未完成与中国结算的集中交收,导致本基金应收资金或证券
被暂不交付或处置；
ii)结算参与人对本基金出现交收违约导致本基金未能取得应收证券或资
金；
iii)结算参与人向中国结算发送的有关本基金的证券划付指令有误导致本
基金权益受损；
iv)其他因结算参与人未遵守相关业务规则导致本基金利益受到损害的情
况。
（4）投资股指期货的风险
①股指期货交易采用保证金交易方式，潜在损失可能成倍放大，具有杠杆
性风险；
②股指期货合约到期时，本基金的账户如仍持有未平仓合约，交易所将按
照交割结算价将账户持有的合约进行现金交割，因此无法继续持有到期合约，
具有到期日风险；
③持仓组合品种变现时，由于市场流动性严重不足或头寸持有集中度过大
导致未在合理价位成交，存在变现损失风险；
④股指期货设置了涨跌停板限制，本基金的账户中股指期货持仓可能无法
平仓，存在流动性风险；
⑤交易所设置了持仓限制，本基金的账户中股指期货持仓超过限制比例，
会被交易所或期货公司强行平仓，存在强行平仓风险；
⑥交易所设置了强制减仓限制，本基金的账户中股指期货持仓符合交易所
强制减仓范围的，存在强制减仓的风险。
（5）投资国债期货的风险
国债期货交易采用保证金交易方式，基金资产可能由于无法及时筹措资金
满足建立或者维持国债期货头寸所要求的保证金而面临保证金风险。同时，该
潜在损失可能成倍放大，具有杠杆性风险。另外，国债期货在对冲市场风险的
使用过程中，基金资产可能因为国债期货合约与合约标的价格波动不一致而面
临基差风险。
（6）投资股票期权的风险
本基金参与股票期权交易以套期保值为主要目的，投资股票期权主要存在
市场风险、流动性风险、保证金风险、信用风险、操作风险等风险，极端情况
下会给投资组合带来较大损失。
（7）本基金对于每份基金份额设定一年（一年按365天计算，下同）最短
持有期限，投资者认购或申购、转换转入基金份额后，自基金合同生效日或申
购、转换转入确认日起一年内不得赎回或转换转出。每份基金份额自最短持有
期到期日的下一日（含该日）起可办理赎回或转换转出业务。因此基金份额持
有人面临在最短持有期内不能赎回基金份额的风险。
12、其他风险
（1）在符合本基金投资理念的新型投资工具出现和发展后，如果投资于这
些工具，基金可能会面临一些特殊的风险；
（2）因技术因素而产生的风险，如计算机系统不可靠产生的风险；
（3）因基金业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面
不完善而产生的风险；
（4）因人为因素而产生的风险，如内幕交易、欺诈行为等产生的风险；
（5）对主要业务人员如基金经理的依赖可能产生的风险；
（6）战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产有遭受损失的风险，以
及证券市场、基金管理人及基金销售机构可能因不可抗力无法正常工作，从而
产生影响基金的申购和赎回按正常时限完成的风险；
（7）金融市场危机、行业竞争、代理商违约、基金托管人违约等超出基金
管理人自身直接控制能力之外的风险，也可能导致基金或者基金份额持有人利
益受损；
（8）其他意外导致的风险。
第十八节 基金合同的变更、终止与基金财产的清算
一、《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大
会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规
定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人
和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，
自决议生效后两日内在规定媒介公告。
二、《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的；
3、《基金合同》约定的其他情形；
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
三、基金财产的清算
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日
内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下
进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的
人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清
理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序：
（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制
而不能及时变现的，清算期限相应顺延。
四、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
五、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基
金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的
基金份额比例进行分配。
六、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华
人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书
后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证
监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。基金财产清算小组应
当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊
上。
七、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存不少于法律法规规定的最
低期限。
第十九节 基金合同的内容摘要
基金合同的主要内容：
一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
（一）基金份额持有人的权利与义务
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接
受，基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人
和《基金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有
人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条
件。
每份基金份额具有同等的合法权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权
利包括但不限于：
（1）分享基金财产收益；
（2）参与分配清算后的剩余基金财产；
（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；
（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大
会；
（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会
审议事项行使表决权；
（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
（7）监督基金管理人的投资运作；
（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依
法提起诉讼或仲裁；
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义
务包括但不限于：
（1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件；
（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资
价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；
（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；
（4）交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；
（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的
有限责任；
（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；
（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（二）基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包
括但不限于：
（1）依法募集资金；
（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用
并管理基金财产；
（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批
准的其他费用；
（4）销售基金份额；
（5）按照规定召集基金份额持有人大会；
（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管
人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部
门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处
理；
（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务
并获得《基金合同》规定的费用；
（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回或转换
申请；
（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的
利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；
（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资；
（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或
者实施其他法律行为；
（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券/期货经纪商或其他为
基金提供服务的外部机构；
（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申
购、赎回、转换和非交易过户等业务规则；
（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包
括但不限于：
（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
（2）办理基金备案手续；
（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运
用基金财产；
（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化
的经营方式管理和运作基金财产；
（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别
管理，分别记账，进行证券投资；
（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金
财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
（7）依法接受基金托管人的监督；
（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的
方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信
息，确定基金份额申购、赎回的价格；
（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；
（11） 严格按照《基金法》、《信息披露办法》、《基金合同》及其他有
关规定，履行信息披露及报告义务；
（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金
法》、《信息披露办法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金
信息公开披露前应予保密，不向他人泄露；
（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持
有人分配基金收益；
（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有
人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他
相关资料15年以上；
（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并
且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有
关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
（18）组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配；
（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监
会并通知基金托管人；
（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合
法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，
基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额
持有人利益向基金托管人追偿；
（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关
基金事务的行为承担责任；
（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施
其他法律行为；
（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不
能生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存
款利息（税后）在基金募集期结束后30日内退还基金认购人；
（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（26）建立并保存基金份额持有人名册；
（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（三）基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包
括但不限于：
（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全
保管基金财产；
（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批
准的其他费用；
（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基
金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失
的情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（4）根据相关市场规则，为基金开设资金/证券账户等投资所需账户、为
基金办理证券/期货交易资金清算。
（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；
（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包
括但不限于：
（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，
确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同
的基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账
管理，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；
（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金
财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭
证；
（6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户,按照
《基金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事
宜；
（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另
有规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；
（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份
额申购、赎回价格；
（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，
说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；
如果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是
否采取了适当的措施；
（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不少于
法律法规规定的最低期限；
（12）建立并保存基金份额持有人名册；
（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益
和赎回款项；
（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持
有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；
（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现
和分配；
（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监
会和银行监管机构，并通知基金管理人；
（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔
偿责任不因其退任而免除；
（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的
义务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持
有人利益向基金管理人追偿；
（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权
代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基
金份额拥有平等的投票权。
本基金份额持有人大会不设日常机构。
（一）召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会，法
律法规和中国证监会另有规定的除外：
（1）终止《基金合同》；
（2）更换基金管理人；
（3）更换基金托管人；
（4）转换基金运作方式；
（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准；
（6）变更基金类别；
（7）本基金与其他基金的合并；
（8）变更基金投资目标、范围或策略；
（9）变更基金份额持有人大会程序；
（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；
（11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份
额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书
面要求召开基金份额持有人大会；
（12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；
（13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份
额持有人大会的事项。
2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益
无实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修
改，不需召开基金份额持有人大会：
（1）法律法规要求增加的基金费用的收取；
（2）调整本基金的申购费率、调低赎回费率、变更收费方式等或调整基金
份额类别的设置；
（3）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；
（4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修
改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化；
（5）调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务
的规则；
（6）推出新业务或服务；
（7）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其
他情形。
（二）会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基
金管理人召集；
2、基金管理人未按规定召集或不能召开时，由基金托管人召集；
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起
60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当
由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理
人，基金管理人应当配合。
4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要
求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应
当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份
额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之
日起
60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）
的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基
金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提
议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具
书面决定之日起60日内召开。并告知基金管理人，基金管理人应当配合。
5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召
开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计
代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前
30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会
的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权
益登记日。
（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在规定媒介
公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：
（1）会议召开的时间、地点和会议形式；
（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；
（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代
理有效期限等）、送达时间和地点;
（5）会务常设联系人姓名及联系电话；
（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
（7）召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知
中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其
联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表
决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理
人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应
另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监
督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影
响表决意见的计票效力。
（四）基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监
管机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派
代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额
持有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现
场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：
（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人
持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金
合同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记
资料相符；
（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，
有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之
一）。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日
基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间
的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。
重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应
不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面
形式或基金合同约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。
通讯开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连
续公布相关提示性公告；
（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，
则为基金管理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在
基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督
下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见；基金托管人
或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力；
（3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持
有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之
一）；若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人
所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原
公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议
事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代
表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他
人代表出具书面意见；
（4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他
人出具书面意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意
见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证
明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相
符；
3、在法律法规和监管机关允许的情况下，本基金的基金份额持有人亦可采
用网络、电话或其他方式进行表决，或者采用网络、电话或其他方式授权他人
代为出席基金份额持有人大会并表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通
知中列明。
4、在会议召开方式上，本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与
非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会，会议程序比照现场开会和
通讯方式开会的程序进行。
（五）议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大
修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基
金合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交
基金份额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改
应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
（1）现场开会
在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和
公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决
议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未
能主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管
理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份
额持有人和代理人所持表决权的50%以上（含50%）选举产生一名基金份额持有
人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席
或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓
名（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委
托人姓名（或单位名称）和联系方式等事项。
（2）通讯开会
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决
截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公
证机关监督下形成决议。
（六）表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表
决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须
以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持
表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。转换基金运作方式、更
换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以
特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提
交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，
表面符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相
互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的
基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
（七）计票
1、现场开会
（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持
人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基
金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由
基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基
金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会
议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担
任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。
（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当
场公布计票结果。
（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀
疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进
行重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重
新清点结果。
（4）计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席
大会的，不影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基
金托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督
下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人
拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。
（八）生效与公告
基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监
会备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在规定媒介上公告。如果采
用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全
文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有
人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金
管理人、基金托管人均有约束力。
（九）实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定
若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有
人和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若
相关基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额
持有人持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例：
1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关
基金份额10%以上（含10%）；
2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登
记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）；
3、通讯开会的直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额
持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二
分之一）；
4、在参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小
于在权益登记日相关基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持有人
大会召开时间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额
持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的持有人参
与或授权他人参与基金份额持有人大会投票；
5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上
（含50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持
人；
6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分
之一以上（含二分之一）通过；
7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三
分之二以上（含三分之二）通过。
同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。
（十）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、
表决条件等规定，凡是直接引用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相
关内容被取消或变更的，基金管理人提前公告后，可直接对本部分内容进行修
改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。
三、基金合同解除和终止的事由、程序
（一）《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人
大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规
规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理
人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，
自决议生效后两日内在规定媒介公告。
（二）《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的；
3、《基金合同》约定的其他情形；
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
（三）基金财产的清算
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日
内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下
进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的
人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清
理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序：
（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制
而不能及时变现的，清算期限相应顺延。
（四）清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
（五）基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基
金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的
基金份额比例进行分配。
（六）基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华
人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书
后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证
监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。基金财产清算小组应
当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊
上。
（七）基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存不少于法律法规规定的最
低期限。
四、争议解决方式
各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切
争议，如经友好协商未能解决的，应提交上海国际经济贸易仲裁委员会根据该
会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁的地点在上海市，仲裁裁决是终局性的
并对相关各方均有约束力，除非仲裁裁决另有决定，仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间，基金管理人和基金托管人应恪守各自的职责，继续忠实、
勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，不含港澳台立法）管辖
并从其解释。
五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机
构的办公场所和营业场所查阅。
第二十节 基金托管协议的内容摘要
基金托管协议的主要内容：
一、托管协议当事人
（一）基金管理人
名称：圆信永丰基金管理有限公司
住所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区（保税港区）海景南二路45
号4楼02单元之175
办公地址：中国上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦19楼
法定代表人：洪文瑾
成立日期：2014年1月2日
批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监许可
〔2013〕1514号
组织形式：有限责任公司
注册资本：人民币贰亿元整
存续期限：持续经营
经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证
监会许可的其他业务
（二）基金托管人
名称：兴业银行股份有限公司（简称：兴业银行）
注册地址：福建省福州市湖东路154号
办公地址：上海市银城路167号
邮政编码：200120
法定代表人：陶以平（代为履行法定代表人职权）
成立日期：1988年8月22日
批准设立机关和批准设立文号：中国人民银行总行，银复〔1988〕347号
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字〔2005〕74号
组织形式：股份有限公司
注册资本：207.74亿元人民币
存续期间：永续经营
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结
算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债
券；买卖政府债券、金融债券；代理发行股票以外的有价证券；买卖、代理买
卖股票以外的有价证券；资产托管业务；从事同业拆借；买卖、代理买卖；结
汇、售汇业务；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代
理保险业务；提供保管箱服务；财务顾问、资信调查、咨询、见证业务；经中
国银行业监督管理机构批准的其他业务（以上范围凡涉及国家专项专营规定的
从其规定）。
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
（一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范
围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的，
基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池，以便基金托管人运
用相关技术系统，对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定
进行监督，对存在疑义的事项进行核查。
本基金的投资范围为:
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市
的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易
所上市股票（简称“港股通标的股票”）、债券（包括国内依法发行和上市交
易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资
券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府
债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国
证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存
款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债
期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但
须符合中国证监会相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：
基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例范围为0%-95%，其中
投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；投资于同业存单的比例
不超过基金资产的20%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、
股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金
或者到期日在一年以内的政府债券。前述现金不包括结算备付金、存出保证
金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构对投资比例要求发生变更，基金管理人在履行适当
程序后，可以相应调整本基金的投资比例规定。
（二）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投
资比例进行监督。
（1）本基金股票投资比例为基金资产的0%-95%，其中投资于港股通标的
股票的比例不超过股票资产的50%；
（2）每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的
交易保证金后，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的
政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
（3）本基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在内地和香港同时上市
的A+H股合计计算），其市值不超过基金资产净值的10％；
（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（同一家公司
在内地和香港同时上市的A+H股合计计算），不超过该证券的10％；
（5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过
基金资产净值的10％；
（6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的
20％；
（7）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超
过该资产支持证券规模的10％；
（8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；
（9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证
券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，
应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；
（10）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的
总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总
量；
（11）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过
基金资产净值的40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1
年，债券回购到期后不得展期；
（12）本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开
放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市
公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司
发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；
（13）本基金投资股指期货、国债期货后，需遵守下列比例限制：
1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基
金资产净值的10%；
2）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货、国债期货合约价值与
有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%。其中，有价证券指股票、
债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资
产（不含质押式回购）等；
3）本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金
持有的股票总市值的20%；
4）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差
计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定，即占基金资产的0%-
95%；
5）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额
不得超过上一交易日基金资产净值的20%；
6）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基
金资产净值的15%；
7）本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金
持有的债券总市值的30%；
8）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额
不得超过上一交易日基金资产净值的30%；
9）本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买
入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投
资比例的有关约定。
（14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产
净值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理
人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性
受限资产的投资；
（15）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易
对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资
范围保持一致；
（16）本基金资产总值不超过基金资产净值的140%；
（17）本基金投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%；
（18）本基金投资股票期权后，需遵守下列比例限制：
1）本基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产
净值的10%；
2）本基金开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权
的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的
现金等价物；
3）本基金未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中，合
约面值按照行权价乘以合约乘数计算；
（19）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限
制。
除上述（2）、（9）、（14）、（15）情形之外，因证券/期货市场波动、
证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不
符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国
证监会规定的特殊情形除外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符
合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之
日起开始。
如果法律法规或监管部门对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，
以变更后的规定为准，法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，
基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。
（四）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对本托管
协议第十五章第九条基金投资禁止行为进行监督。基金托管人通过事后监督方
式对基金管理人基金投资禁止行为进行监督。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实
际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵
循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评
估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同
意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并
经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交
易事项进行审查。
根据法律法规有关基金从事的关联交易的规定，基金管理人和基金托管人
应事先相互提供与本机构有控股关系的股东、实际控制人或者与其有其他重大
利害关系的公司名单及有关关联方发行的证券名单，加盖公章并书面提交，并
确保所提供的关联交易名单的真实性、完整性、全面性。基金管理人有责任保
管真实、完整、全面的关联交易名单，并负责及时更新该名单。名单变更后基
金管理人应及时发送基金托管人，基金托管人于2个工作日内进行回函确认已
知名单的变更。基金管理人收到基金托管人书面确认后，新的关联交易名单开
始生效。
（五）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管
理人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金
托管人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间
债券市场交易对手名单，并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理
人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管
人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。
如基金管理人在基金首次投资银行间债券市场之前仍未向基金托管人提供银行
间债券市场交易对手名单的，视为基金管理人认可全市场交易对手。基金管理
人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新，新名单确
定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结
算。如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及
结算方式的，应向基金托管人说明理由，并在与交易对手发生交易前3个工作
日内与基金托管人协商解决。
基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进
行交易，并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失，基金托管人
不承担由此造成的任何法律责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与
基金管理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的，基金管理
人有权向相关交易对手追偿，基金托管人应予以必要的协助与配合。基金托管
人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后
发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时，基金托
管人应及时书面或以双方认可的其他方式提醒基金管理人，经提醒后仍未改正
时造成基金财产损失的，基金托管人不承担由此造成的相应损失和责任。
（六）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投
资流通受限证券进行监督。
1、基金投资流通受限证券，应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流通
受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。
2、流通受限证券与上文的流动性受限资产的定义不同，包括由《上市公司
证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在
发行时明确一定期限锁定期的可交易证券，不包括由于发布重大消息或其他原
因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证
券。
3、在首次投资流通受限证券之前，基金管理人应当制定相关投资决策流
程、风险控制等规章制度并提供给基金托管人。基金管理人应当根据基金的投
资风格和流动性的需要合理安排流通受限证券的投资比例，并在相关制度中明
确具体比例，避免基金出现流动性风险。基金投资非公开发行股票，基金管理
人还应提供流动性风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限
证券的投资额度和投资比例控制情况。
基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发
至基金托管人，保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到
上述资料后两个工作日内，以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。
4、在投资流通受限证券之前，基金管理人应至少提前一个交易日向基金托
管人提供有关流通受限证券的相关信息，具体应当包括但不限于如下文件(如
有)：
拟发行数量、定价依据、监管机构的批准证明文件复印件、基金管理人与
承销商签订的销售协议复印件、缴款通知书、基金拟认购的数量、价格、总成
本、划款账号、划款金额、划款时间文件等。基金管理人应保证上述信息的真
实、完整。
5、基金管理人应在本基金投资非公开发行股票后两个交易日内，在中国证
监会规定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值，
以及总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。
6、基金托管人应对基金管理人是否遵守法律法规进行监督，并审核基金管
理人提供的有关书面信息。基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险
的，有权要求基金管理人在投资流通受限证券前就该风险的消除或防范措施进
行补充书面说明，并保留查看基金管理人风险管理部门就基金投资流通受限证
券出具的风险评估报告等备查资料的权利。否则，基金托管人有权拒绝执行有
关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产损失的，基金托管人不承担任何责
任，并有权报告中国证监会。
如基金管理人和基金托管人无法达成一致，应及时上报中国证监会请求解
决。如果基金托管人切实履行监督职责，则不承担任何责任。如果基金托管人
没有切实履行监督职责，导致基金出现风险，基金托管人应承担连带责任。
7、相关法律法规对基金投资流通受限证券有新规定的，从其规定。
（七）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金资
产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、
基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等
进行监督和核查。
（八）基金托管人对基金投资银行存款进行监督
本基金投资银行存款应符合如下规定：
1、基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制，确保基金
银行存款业务账目及核算的真实、准确。
2、基金管理人应当按照有关法规规定，与基金托管人、存款机构签订相关
书面协议。基金托管人应根据有关相关法规及协议对基金银行存款业务进行监
督与核查，严格审查、复核相关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有
关文件，切实履行托管职责。
3、基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时，应严格遵守《基金
法》、《运作办法》等有关法律法规，以及国家有关账户管理、利率管理、支
付结算等的各项规定。
4、基金投资银行存款的，基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的
约定，确定符合条件的所有存款银行的名单，并及时提供给基金托管人，基金
托管人应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。如
基金管理人在基金首次投资银行存款之前仍未向基金托管人提供存款银行名单
的，视为基金管理人认可所有银行。
（九）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作
违反法律法规、基金合同和本托管协议的规定，应及时以电话提醒或书面提示
等方式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的
监督和核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面
形式给基金托管人发出回函，就基金托管人的疑义进行解释或举证，说明违规
原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金托
管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金
托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。
（十）基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同
和本托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示，基金管理
人应在规定时间内答复并改正，或就基金托管人的疑义进行解释或举证；对基
金托管人按照法律法规、基金合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基
金监督报告的事项，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
（十一）若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反
法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即以书面
或以双方认可的其他方式通知基金管理人，由此造成的相应损失由基金管理人
承担。
（十二）基金托管人应当依照法律法规和基金合同约定，加强对侧袋机制
启用、特定资产处置和信息披露方面的复核和监督。
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基
金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计
师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。
（十三）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证
监会，同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金管
理人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权，或采取拖
延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍
不改正的，基金托管人应报告中国证监会。
三、基金管理人对基金托管人的业务核查
（一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包
括但不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账
户、期货账户及投资所需的其他账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和
基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金
投资运作等行为。
（二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行
分账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信
息等违反《基金法》、基金合同、本托管协议及其他有关规定时，应及时以书
面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应及时核对并以书面
形式给基金管理人发出回函，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内
及时改正。在上述规定期限内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督
促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不
限于：提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定
时间内答复基金管理人并改正。
（三）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监
会，同时通知基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金托管
人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺
诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正
的，基金管理人应报告中国证监会。
四、基金财产的保管
（一）基金财产保管的原则
1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2、基金托管人应安全保管基金财产。
3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户、期货账户及
投资所需的其他账户。
4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，独立核算，分账管
理，确保基金财产的完整与独立。
5、基金托管人按照基金合同和本协议的约定保管基金财产，如有特殊情况
双方可另行协商解决。基金托管人未经基金管理人的合法合规指令，不得自行
运用、处分、分配本基金的任何资产（不包含基金托管人依据中国证券登记结
算有限责任公司结算数据完成场内交易交收、托管资产开户银行扣收结算费和
账户维护费等费用）。
6、对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事人
确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金账户的，基金
托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失
的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失，基金托管人应予以
必要的协助与配合，但对此不承担相应责任。
7、除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管
基金财产。
（二）基金募集期间及募集资金的验资
1、基金募集期间募集的资金应存于基金管理人开立的“基金募集专户”。
该账户由基金管理人开立并管理。
2、基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金
额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》、基金合同等有关规
定后，基金管理人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金银
行账户，同时在规定时间内，聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计
师事务所进行验资，出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的2名或2名
以上中国注册会计师签字方为有效。
3、若基金募集期限届满，未能达到基金备案的条件，由基金管理人按规定
办理退款等事宜，基金托管人应提供充分协助。
（三）基金银行账户的开立和管理
1、基金托管人为本基金单独开立托管资金账户。托管资金账户的名称应当
包含本基金名称，具体名称以实际开立为准。本基金的一切货币收支活动，包
括但不限于投资、支付赎回金额、支付计划收益、收取认购/申购款，均需通过
该托管资金账户进行。
2、基金托管专户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托
管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用
基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
3、基金托管专户的开立和管理应符合相关法律法规及银行业监督管理机构
的有关规定。
（四）定期存款账户的开设和管理
基金财产投资定期存款在存款机构开立的银行账户，包括实体或虚拟账
户，其预留印鉴经各方商议后预留。对于任何的定期存款投资，基金管理人都
必须和存款机构签订定期存款协议，约定双方的权利和义务，该协议作为划款
指令附件。在取得存款证实书后，基金托管人保管证实书正本或者复印件。基
金管理人应该在合理的时间内进行定期存款的投资和支取事宜，若基金管理人
提前支取或部分提前支取定期存款，若产生息差（即本基金已计提的资金利息
和提前支取时收到的资金利息差额），该息差的处理方法由基金管理人和基金
托管人双方协商解决。
对于任何的定期存款投资，基金管理人都必须和存款机构签订定期存款协
议，约定双方的权利和义务，该协议作为划款指令附件。该协议中必须有如下
明确条款：“存款证实书不得被质押或以任何方式被抵押，并不得用于转让和
背书；本息到期归还或提前支取的所有款项必须划至托管专户（明确户名、开
户行、账号等），不得划入其他任何账户”。如定期存款协议中未体现前述条
款，基金托管人有权拒绝定期存款投资的划款指令。
（五）债券托管账户的开设和管理
基金合同生效后，基金托管人根据中国人民银行、银行间市场登记结算机
构的有关规定，以本基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司和银行间市
场清算所股份有限公司开立债券托管账户、资金结算账户，持有人账户和资金
结算账户，并代表基金进行银行间市场债券的结算。
（六）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理
1、基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司
为基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。
2、基金证券账户的开立和使用，仅限于满足开展本基金业务的需要。基金
托管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，
亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
3、基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责，账户资产
的管理和运用由基金管理人负责。
4、基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立
结算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司
的一级法人清算工作，基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算互保基
金、交收价差资金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。
5、若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其
他投资品种的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，若无相关规定，则基
金托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。
（七）股指期货、国债期货相关账户的开立和管理
基金管理人、基金托管人应当按照相关规定开立期货结算账户、期货资金
账户，在中国金融期货交易所获取交易编码。期货结算账户名称、期货资金账
户名称及交易编码对应名称应按照有关规定设立。
（八）其他账户的开立和管理
1、因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据法律法规和基金合同的规
定，在基金管理人和基金托管人协商一致后开立。新账户按有关规定使用并管
理。
2、法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办
理。
（九）基金财产投资的有关有价凭证等的保管
基金财产投资的有关实物证券等有价凭证由基金托管人存放于基金托管人
的保管库，也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司/深圳分公司、银行间市场清算所股份有限公司或票据营业
中心的代保管库，保管凭证由基金托管人持有。有价凭证的购买和转让，由基
金管理人和基金托管人共同办理。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有
效控制的资产不承担保管责任。
（十）与基金财产有关的重大合同的保管
与基金财产有关的重大合同的签署，由基金管理人负责。由基金管理人代
表基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托
管人保管。除本协议另有规定外，基金管理人代表基金签署的与基金财产有关
的重大合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息披露协议及基金投资业
务中产生的重大合同，基金管理人应保证基金管理人和基金托管人至少各持有
一份正本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式将重大合同
传真给基金托管人，并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同
的保管期限不少于法律法规规定的最低期限。
对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供加盖公
章的合同传真件，未经双方协商一致，合同原件不得转移。
五、基金资产净值计算和会计核算
（一）基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序
1、 基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。基金份额净值是
按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精
确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入，由此误差产生的损失由基金财产承
担，产生的收益归基金财产所有。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值
精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。
基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，经基金托管人
复核并按规定公告。
2、 复核程序
基金管理人应在每个工作日对基金资产进行估值，但基金管理人根据法律
法规或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估
值后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基
金管理人按约定对外公布。
3、根据有关法律法规，基金净值信息计算和基金会计核算的义务由基金管
理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有
关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致意见
的，按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。
（二）基金资产估值方法和特殊情形的处理
1、估值对象
基金所拥有的股票、债券、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约
和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
2、估值原则
基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业
会计准则》、监管部门有关规定。
（1）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值
日有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该
资产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价
值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表
明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，
确定公允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价
值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或
使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该
限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债
所产生的溢价或折价。
（2）对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够
可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允
价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输
入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
（3）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事
件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应
对估值进行调整并确定公允价值。
3、估值方法
（1）证券交易所上市的有价证券的估值
1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌
的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重
大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市
价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构
发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化
因素，调整最近交易市价，确定公允价格；
2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三方
估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值。
3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方估
值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值。
4）交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价。
5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。
交易所市场挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值。
（2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：
1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的
同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估
值；
2）首次公开发行未上市的股票、债券，采用估值技术确定公允价值，在估
值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、
首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的
股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，
按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
4）交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况
下，以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值；对于活跃市场报价
未能代表计量日公允价值的情况下，对市场报价进行调整以确认计量日的公允
价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，则采用估值技术确定其
公允价值。
（3）对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提
供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按
照第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。
对于含投资人回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未行使
回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三
方估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差
异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。
（4）同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别
估值。
（5）本基金投资股指期货合约或国债期货合约 ，一般以估值当日结算价
进行估值，估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化
的，采用最近交易日结算价估值。
（6）本基金投资股票期权合约，一般以股票期权当日结算价进行估值，估
值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交
易日结算价估值。
（7）本基金投资同业存单，按估值日第三方估值机构提供的估值净价估
值；选定的第三方估值机构未提供估值价格的，按成本估值。
（8）本基金持有的回购以成本列示，按合同利率在回购期间内逐日计提应
收或应付利息。
（9）本基金持有的银行存款和备付金余额以本金列示，按相应利率逐日计
提利息。
（10）估值计算中涉及港币对人民币汇率的，将依据当日中国人民银行或
其授权机构公布的港币对人民币的中间价为准。
（11）对于按照中国法律法规和基金投资境内外股票市场交易互联互通机
制涉及的境外交易场所所在地的法律法规规定应交纳的各项税金，本基金将按
权责发生制原则进行估值；对于因税收规定调整或其他原因导致基金实际交纳
税金与估算的应交税金有差异的，基金将在相关税金调整日或实际支付日进行
相应的估值调整。
（12）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值
的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的
价格估值。
（13）当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机
制，以确保基金估值的公平性。
（14）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事
项，按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、
程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即
通知对方，共同查明原因，双方协商解决。
根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理
人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关
的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意
见，按照基金管理人对基金净值的计算结果对外予以公布。
（三）实施侧袋机制期间的基金资产估值
本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并
披露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。
（四）基金份额净值错误的处理方式
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估
值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生估
值错误时，视为基金份额净值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理：
1、估值错误类型
本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或
销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，
过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失
按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、
数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及
时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承
担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失
的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极
协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承
担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确
保估值错误已得到更正。
（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负
责，并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。
（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。
但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返
还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则估值
错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当
得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经
将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已
经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任
方。
（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方
式。
（5）按法律法规规定的其他原则处理差错。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生
的原因确定估值错误的责任方；
（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失
进行评估；
（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行
更正和赔偿损失；
（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基
金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：
（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报
基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
（2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托
管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人
应当公告，并报中国证监会备案。
（3）基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾
差，以基金管理人计算结果为准。
（4）当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行
赔偿时，基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确
认后按以下条款进行赔偿：
①本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，与本基金有关的会计问
题，如经双方在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时，按基金管理人的
建议执行，由此给基金份额持有人和基金财产造成的损失，由基金管理人负责
赔付。
②若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告，由
此给基金份额持有人造成损失的，应根据法律法规的规定对投资者或基金支付
赔偿金，就实际向投资者或基金支付的赔偿金额，基金管理人与基金托管人按
照过错原则承担相应的责任。
③如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果，虽然多次重新
计算和核对，尚不能达成一致时，为避免不能按时公布基金份额净值的情形，
以基金管理人的计算结果对外公布，由此给基金份额持有人和基金造成的损
失，由基金管理人负责赔付。
④由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额
等），进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的
损失，由基金管理人负责赔付。
（5）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行
业另有通行做法，双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进
行协商。
（四）暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场或外汇市场遇法定节假日或因其
他原因暂停营业时；
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值
时；
3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协
商确认后，基金管理人应当暂停估值；
4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
（五）特殊情况的处理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第（12）项进行估值时，所造成
的误差不作为基金资产估值错误处理。
2、由于不可抗力原因，或由于证券、期货交易所、登记结算公司、证券经
纪机构、期货公司、存款银行等第三方机构发送的数据错误等原因，基金管理
人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发
现该错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔
偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此
造成的影响。
（六）基金会计制度
按国家有关部门规定的会计制度执行。
（七）基金账册的建立
基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人、基
金托管人分别独立地设置、记录和保管本基金的全套账册。若基金管理人和基
金托管人对会计处理方法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。若当日
核对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值的计算和公告的，以
基金管理人的账册为准。
（八）基金财务报表与报告的编制和复核
1、财务报表的编制
基金财务报表由基金管理人编制，基金托管人复核。
2、报表复核
基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后，进行独立的复核。
核对不符时，应及时通知基金管理人共同查出原因，进行调整，直至双方数据
完全一致。
3、财务报表的编制与复核时间安排
（1）报表的编制
基金管理人应当在每月结束后5个工作日内完成月度报表的编制；在季度
结束之日起15个工作日内完成基金季度报告的编制；在上半年结束之日起2个
月内完成基金中期报告的编制；在每年结束之日起3个月内完成基金年度报告
的编制。基金年度报告的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券
法》规定的会计师事务所审计。基金合同生效不足两个月的，基金管理人可以
不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。
（2）报表的复核
基金管理人应及时完成报表编制，将有关报表提供基金托管人复核；基金
托管人在复核过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管人
应共同查明原因，进行调整，调整以国家有关规定为准。
基金管理人应留足充分的时间，便于基金托管人复核相关报表及报告。
（九）基金管理人应在编制季度报告、中期报告或者年度报告之前及时向
基金托管人提供基金业绩比较基准的基础数据和编制结果。
六、基金份额持有人名册的保管
基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份
额。基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，
基金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册，保存期不少于法律
法规规定的最低期限。如不能妥善保管，则按相关法规承担责任。
在基金托管人要求或编制中期报告和年度报告前，基金管理人应将有关资
料送交基金托管人，不得无故拒绝或延误提供，并保证其的真实性、准确性和
完整性。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以
外的其他用途，并应遵守保密义务。
七、争议解决方式
因本协议产生或与之相关的争议，双方当事人应通过协商、调解解决，协
商不能解决的，任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会，仲
裁地点为上海市，按照上海国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行
仲裁。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力，除非仲裁裁决另有决定，仲
裁费用由败诉方承担。
争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继
续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额
持有人的合法权益。
本托管协议受中国法律（为本协议之目的，不含港澳台立法）管辖并从其
解释。
八、托管协议的变更、终止与基金财产的清算
（一）托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，
其内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更应报中国证监
会备案。
（二）基金托管协议终止出现的情形
1、基金合同终止；
2、基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资
产；
3、基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理
权；
4、发生法律法规或基金合同规定的终止事项。
（三）基金财产的清算
1、基金财产清算小组：自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成
立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。
2、在基金财产清算小组接管基金财产之前，基金管理人和基金托管人应按
照基金合同和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。
3、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的
人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
4、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清
理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
5、基金财产清算程序：
（1）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分配。
6、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制
而不能及时变现的，清算期限相应顺延。
（四）清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
（五）基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基
金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的
基金份额比例进行分配。
（六）基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华
人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书
后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证
监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。基金财产清算小组应
当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊
上。
（七）基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存不少于法律法规规定的最
低期限。
第二十一节 对基金份额持有人的服务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务，并将根据基金份额
持有人的需要和市场的变化增加、修改这些服务项目。目前基金管理人对基金
份额持有人主要的服务项目如下：
一、呼叫中心
1、自动语音服务
提供每周7天、每天24小时的自动语音服务，客户可通过电话查询基金净
值、最新公告等信息。
2、人工电话服务
周一至周五的人工电话服务时间为上午9：00-11：30，下午13：00-17：
00法定节假日除外。
客户服务电话：400-607-0088（免长途话费）或021-60366818
客户服务传真：021-60366001
二、电子服务
1、网站服务
通过基金管理人网站，投资者可获得如下服务：
（1）查询服务
基金份额持有人可通过基金管理人网站查询账户相关信息。
（2）资讯服务
投资者可通过基金管理人网站获取基金和基金管理人相关信息，包括基金
法律文件、基金管理人最新动态、投研视点等。
网址：www.gtsfund.com.cn
2、邮件服务
基金管理人为基金份额持有人提供邮件形式的个性化盖章对账单。个性化
盖章对账单需要基金份额持有人主动定制且需提供有效的电子邮箱地址。定制
方法如下：基金份额持有人可拨打基金管理人客服热线4006070088或021-
60366818转人工服务进行定制。
三、基金份额持有人的对账单服务
1、基金份额持有人可登录本公司网站（http://www.gtsfund.com.cn）查
阅对账单。
2、本公司至少每年度以短信或其他形式向通过圆信永丰直销渠道购买并持
有本公司基金份额的基金份额持有人提供基金保有情况信息，包括基金名称、
基金代码、持有份额等，但由于基金份额持有人在本公司未更新联系方式导致
基金管理人无法送出的除外。
四、客户投诉处理
基金份额持有人可以通过基金管理人提供的客服热线自动语音留言、客服
热线人工坐席、网站留言、书信、电子邮件、传真等渠道对基金管理人和销售
机构所提供的服务进行投诉。基金份额持有人还可以通过销售机构的服务电话
对该销售机构提供的服务进行投诉。
五、服务渠道
1、客服电话：400-607-0088（免长途话费）或（021）60366818
2、客服传真：（021）60366001
3、网站：www.gtsfund.com.cn
4、客服邮箱：service@gtsfund.com.cn
5、其他，如信件邮寄等。
六、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请通过上述方式
联系基金管理人。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。
第二十二节 其他应披露事项
公告事项 法定披露日期
关于圆信永丰基金管理有限公司旗下部分基金参加兴业银行股份有限公司基金申购、定投费率优惠活动的公告 2022-01-19
圆信永丰兴诺一年持有期灵活配置混合型证券投资基金2021年第四季度报告 2022-01-24
关于圆信永丰基金管理有限公司旗下部分基金参加泰信财富基金销售有限公司开展的申购、定投费率优惠活动的公告 2022-02-21
圆信永丰基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票采用指数收益法进行估值的提示性公告 2022-03-02
圆信永丰兴诺一年持有期灵活配置混合型证券投资基金2021年年度报告 2022-03-31
关于圆信永丰基金管理有限公司旗下基金参加宁波银行股份有限公司开展的申购、定投费率优惠活动的公告 2022-04-22
圆信永丰兴诺一年持有期灵活配置混合型证券投资基金2022年第一季度报告 2022-04-22
圆信永丰兴诺一年持有期灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 2022-06-30
圆信永丰兴诺一年持有期灵活配置混合型证券投资基金2022年第二季度报告 2022-07-21
圆信永丰兴诺一年持有期灵活配置混合型证券投资基金开放日常赎回、转换转出业务公告 2022-08-10
第二十三节 招募说明书的存放及查阅方式
本基金招募说明书存放于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的办公
场所、营业场所，投资者可在营业时间免费查阅。投资者在支付工本费后，可
在合理时间内取得招募说明书的复印件。投资者还可以直接登录基金管理人网
站上进行查阅和下载。
基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。对投
资者按上述方式所获得的文件及其复印件，基金管理人和基金托管人保证与所
公告文本的内容完全一致。
第二十四节 备查文件
一、本基金备查文件包括以下文件：
1、中国证监会准予圆信永丰兴诺一年持有期灵活配置混合型证券投资基金
注册的文件
2、圆信永丰兴诺一年持有期灵活配置混合型证券投资基金基金合同
3、圆信永丰兴诺一年持有期灵活配置混合型证券投资基金托管协议
4、关于申请募集圆信永丰兴诺一年持有期灵活配置混合型证券投资基金的
法律意见
5、基金管理人业务资格批件和营业执照
6、基金托管人业务资格批件和营业执照
7、中国证监会要求的其他文件
二、备查文件的存放地点和投资者查阅方式：
以上备查文件存放在基金管理人和基金托管人的办公场所，在营业时间可
供免费查阅。
圆信永丰基金管理有限公司
二〇二二年九月九日