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天弘安康颐享12个月持有期混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人：天弘基金管理有限公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
目 录
一、 基金托管协议当事人 ....................................................................................................... 2
二、 基金托管协议的依据、目的和原则 ............................................................................... 4
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ............................................................... 5
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查 ......................................................................... 13
五、 基金财产的保管 ............................................................................................................. 14
六、 指令的发送、确认及执行 ............................................................................................. 18
七、 交易及清算交收安排 ..................................................................................................... 22
八、 基金资产净值计算和会计核算 ..................................................................................... 27
九、 基金收益分配 ................................................................................................................. 34
十、 基金信息披露 ................................................................................................................. 35
十一、 基金费用 ......................................................................................................................... 37
十二、 基金份额持有人名册的保管 ......................................................................................... 40
十三、 基金有关文件档案的保存 ............................................................................................. 41
十四、 基金管理人和基金托管人的更换 ................................................................................. 42
十五、 禁止行为 ......................................................................................................................... 45
十六、 托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ................................................................. 47
十七、 违约责任 ......................................................................................................................... 49
十八、 争议解决方式 ................................................................................................................. 51
十九、 托管协议的效力 ............................................................................................................. 52
二十、 其他事项 ......................................................................................................................... 53
鉴于天弘基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的有
限责任公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力，拟募
集发行天弘安康颐享12个月持有期混合型证券投资基金；
鉴于中国民生银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续
的银行，按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力；
鉴于天弘基金管理有限公司拟担任天弘安康颐享12个月持有期混合型证券
投资基金的基金管理人，中国民生银行股份有限公司拟担任天弘安康颐享12个
月持有期混合型证券投资基金的基金托管人；
为明确天弘安康颐享12个月持有期混合型证券投资基金的基金管理人和基
金托管人之间的权利义务关系，特制订本托管协议；
除非另有约定，《天弘安康颐享12个月持有期混合型证券投资基金基金合
同》(以下简称“基金合同”)中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含
义；若有抵触应以基金合同为准，并依其条款解释。
一、 基金托管协议当事人
（一）基金管理人
名称：天弘基金管理有限公司
注册地址：天津自贸区（中心商务区）响螺湾旷世国际大厦A座1704-241
号
办公地址：天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层
邮政编码：300203
法定代表人：胡晓明
成立日期：2004年 11 月 8 日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2004]164号
组织形式：有限责任公司
注册资本：人民币5.143亿元
存续期间：持续经营
经营范围：基金募集；基金销售；资产管理、境外证券投资管理以及中国证
监会许可的其它业务。
（二）基金托管人
名称：中国民生银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号
邮政编码：100031
法定代表人：高迎欣
成立日期：1996年2月7日
基金托管业务批准文号：证监基金字[2004]101号
组织形式：其他股份有限公司（上市）
注册资本：28,365,585,227元人民币
存续期间：1996年2月7日至长期
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理
票据承兑与贴现、发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政
府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事结汇、售汇业务；
从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；经
国务院银行业监督管理机构批准的其他业务；保险兼业代理业务。（市场主体依
法自主选择经营项目，开展经营活动；保险兼业代理业务以及依法须经批准的项
目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政
策禁止和限制类项目的经营活动。）
二、 基金托管协议的依据、目的和原则
（一）订立托管协议的依据
订立本协议的依据是《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”) 、
《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金销售
机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信
息披露办法》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第7号＜托管协议的内
容与格式〉》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》、《天弘安康
颐享12个月持有期混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）
及其他有关规定。
（二）订立托管协议的目的
订立本协议的目的是明确基金管理人与基金托管人之间在基金财产的保管、
投资运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等相关事宜中的权利义务
及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额持有人的合法权益。
（三）订立托管协议的原则
基金管理人和基金托管人本着平等自愿、诚实信用、充分保护基金份额持有
人合法权益的原则，经协商一致，签订本协议。
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
（一）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资
范围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的，
基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池，以便基金托管人运用
相关技术系统，对基金实际投资是否符合基金合同关于主题证券投资比例的约定
进行监督，对存在疑义的事项进行核查。基金管理人应通过电子邮件或双方认可
的其他方式完整、准确地向基金托管人提供投资品种池信息，如因基金管理人原
因未向基金托管人提供投资品种池而造成基金托管人投资监督不及时的，基金托
管人不承担相关责任。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市
的股票（含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许上市的股票）、
港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、
公司债、证券公司短期公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资债
券、可转换债券、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存
单、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会
允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可以将其纳入投
资范围。
基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例为0%-30%（其
中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%）；每个交易日日终扣除股
指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产
净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，现金不包括结算备付金、存
出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投
资比例符合法律法规和监管机构的规定。
如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资
范围会做相应调整。
（二）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资
比例进行监督。基金托管人根据基金管理人在基金托管人处托管的全部基金，按
下述比例和调整期限进行监督：
（1）本基金投资组合中股票资产占基金资产的比例为0%－30%（投资于港
股通标的股票占股票资产的比例不超过50%）；
（2）每个交易日日终扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交
易保证金后，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府
债券，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3）本基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在内地和香港同时上市
的A+H股合并计算），其市值不超过基金资产净值的10％；
（4）本基金管理人管理且于基金托管人托管的全部基金持有一家公司发行
的证券（同一家公司在内地和香港同时上市的A+H股合并计算），不超过该证券
的10％；
（5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过
基金资产净值的10％；
（6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的
20％；
（7）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该
资产支持证券规模的10％；
（8）本基金管理人管理且于基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权
益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；
（9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评
级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；
（10）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（11）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，
债券回购到期后不得展期；
（12）本基金管理人管理且于基金托管人托管的全部开放式基金持有一家上
市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理
人管理且于基金托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股
票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；
（13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值
的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外
的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产
的投资；
（14）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致；
（15）本基金基金总资产不得超过基金净资产的140%；
（16）本基金投资于股指期货，还应遵循如下投资组合限制：
①在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净值
的10%；
②在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券
市值之和，不得超过基金资产净值的95%。其中，有价证券指股票、债券（不含
到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押
式回购）等；
③在任何交易日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票
总市值的20%；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计
（轧差计算）占基金资产的比例应当符合《基金合同》关于股票投资比例的有关
规定；
④在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过
上一交易日基金资产净值的20%；
（17）本基金投资于国债期货，还应遵循如下投资组合限制：
①在任何交易日日终，本基金持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金
资产净值的15%；
②在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券
市值之和，不得超过基金资产净值的95%。其中，有价证券指股票、债券（不含
到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押
式回购）等；
③本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持
有的债券总市值的30%；
④本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不
得超过上一交易日基金资产净值的30%；
⑤本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、
卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合《基金合同》关于债券投资
比例的有关约定；
（18）本基金参与股票期权交易的，应当符合下列要求：基金因未平仓的期
权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%；开仓卖出认购
期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全
额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；未平仓的期权合约
面值不得超过基金资产净值的20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计
算；基金投资股票期权应符合基金合同约定的比例限制（如股票仓位、个股占比
等）、投资目标和风险收益特征；
（19）本基金投资同业存单的比例，不超过基金资产的20%；
（20）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境
内上市交易的股票合并计算，法律法规或监管机构另有规定从其规定；
（21）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述（2）、（9）、（13）、（14）情形之外，因证券/期货市场波动、证券发
行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述
规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规
定的特殊情形除外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合
基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起
开始，至本基金进入清算期止。
如果法律法规或监管部门对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以
变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金
管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制，但须提前公告。
（三）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对本托管协
议第十五条第（九）款基金投资禁止行为进行监督。基金托管人通过事后监督方
式对基金管理人基金投资禁止行为进行监督。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或
者从事其他重大关联交易的，应当符合本基金的投资目标和投资策略，遵循基金
份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，
按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人同意，并按法律
法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以
上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在
履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。
（四）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理
人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管
人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市
场交易对手名单，并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格
按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金
管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理人可
以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新，新名单确定前已
与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。如基
金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式
的，应及时向基金托管人说明理由，协商解决。
基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行
交易，并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失，基金托管人不承
担由此造成的任何法律责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管
理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的，基金管理人可以对
相应损失先行予以承担，然后再向相关交易对手追偿。如基金托管人事后发现基
金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时，基金托管人应及
时提醒基金管理人，基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。
（五）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理
人投资流通受限证券进行监督。
基金管理人投资流通受限证券，应事先根据中国证监会相关规定，明确基金
投资流通受限证券的比例，制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动
性风险、法律风险和操作风险等各种风险。基金托管人对基金管理人是否遵守相
关制度、流动性风险处置预案以及相关投资额度和比例等的情况进行监督。首次
投资流通受限证券前，基金管理人应与基金托管人就流通受限证券投资签订风险
控制补充协议。
1. 本基金投资的流通受限证券与上文所述的流动性受限资产范围并不完全
一致，须为经中国证监会批准的在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券，不
包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购
交易中的质押券等流通受限证券。本基金不投资有锁定期但锁定期不明确的证券。
本基金投资的流通受限证券限于可由中国证券登记结算有限责任公司或中
央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司负责登记和存管，
并可在证券交易所或全国银行间债券市场交易的证券。
本基金投资的流通受限证券应保证登记存管在本基金名下，基金管理人负责
相关工作的落实和协调，并确保基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产
生的流通受限证券登记存管问题，造成基金托管人无法安全保管本基金资产的责
任与损失，及因流通受限证券存管直接影响本基金安全的责任及损失，由基金管
理人承担。
本基金投资流通受限证券，不得预付任何形式的保证金。
2. 基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责，确保对相关
风险采取积极有效的措施，在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如
因基金巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时，基金管
理人应保证提供足额现金确保基金的支付结算。对本基金因投资流通受限证券导
致的流动性风险，基金托管人不承担任何责任。如因基金管理人违反基金合同或
预先确定的投资流通受限证券的比例导致本基金出现损失致使基金托管人承担
连带赔偿责任的，基金管理人应赔偿基金托管人由此遭受的损失。
3. 本基金有关投资流通受限证券比例如违反有关限制规定，在合理期限内
未能进行及时调整，基金管理人应按规定编制临时报告书，予以公告。
4. 基金托管人根据有关规定有权对基金管理人进行以下事项监督：
1) 本基金投资流通受限证券时的法律法规遵守情况。
2) 在基金投资流通受限证券管理工作方面有关制度、流动性风险处置预案
的建立与完善情况。
3) 有关比例限制的执行情况。
4) 信息披露情况。
5. 相关法律法规对基金投资流通受限证券有新规定的，从其规定。
(六)基金管理人应当对投资中期票据业务进行研究，认真评估中期票据投资
业务的风险，本着审慎、勤勉尽责的原则进行中期票据的投资业务。基金管理人
根据法律、法规、监管部门的规定，制定了经公司董事会批准的基金投资中期票
据相关制度(以下简称“《制度》”)，以规范对中期票据的投资决策流程、风险控
制。基金管理人《制度》的内容与本协议不一致的，以本协议的约定为准。
(七)基金如投资银行存款，基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同
的约定，对基金投资银行存款的交易对手范围是否符合有关规定进行监督；基金
管理人在签署银行存款协议前，应将草拟的银行存款协议送基金托管人审核。
（八）基金管理人进行股票期权投资前，应与基金托管人进行沟通，确认基
金托管人系统支持。如必要，基金管理人可以将股票期权投资相关的内部管控制
度发送至基金托管人。
（九）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金资产
净值计算、各类基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、
基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进
行监督和核查。
（十）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违
反法律法规、基金合同和本托管协议的规定，应及时以电话提醒或书面提示等方
式通知基金管理人限期纠正，并及时向中国证监会报告。基金管理人应积极配合
和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日及
时核对并以书面形式给基金托管人发出回函，就基金托管人的合理疑义进行解释
或举证，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。基金管理人
指定专人接收基金托管人的通知和提示。在上述规定期限内，基金托管人有权随
时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的
违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。
（十一）基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同
和本托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示，基金管理人
应在规定时间内答复并改正，或就基金托管人的合理疑义进行解释或举证；对基
金托管人按照法律法规、基金合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金
监督报告的事项，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
（十二）若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法
律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管
理人，由此造成的损失由基金管理人承担，并及时向中国证监会报告。
（十三）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监
会，同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人
无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权，或采取拖延、欺
诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，
基金托管人应报告中国证监会。
（十四）当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度
保护基金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询
会计师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需
召开基金份额持有人大会审议。
基金托管人依照相关法律法规的规定和基金合同的约定，对侧袋机制启用、
特定资产处置和信息披露等方面进行复核和监督。侧袋机制实施期间的具体规则
依照相关法律法规的规定和基金合同的约定执行。
（十五）AA 信用债占本基金所投资的信用债比例为0-20%；AA+级占本基
金所投资的信用债比例为0-50%；AAA级占本基金所投资的信用债比例为50%-
100%，以上评级中评级公司不包含中债资信。
本基金投资于可转债和可交换债的比例合计不超过基金资产净值的20%。
如本基金遭遇巨额赎回，资产变现过程中因流动性等原因部分资产无法变现
致使基金投资不符合上述投资策略的，管理人可以根据市场情况进行调整。
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查
（一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括
基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户、期货账户
等投资所需账户、复核基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额净值、根
据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
（二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分
账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等
违反《基金法》、基金合同、本协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知
基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应在下一工作日及时核对并以书面
形式给基金管理人发出回函，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及
时改正。在上述规定期限内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基
金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：
提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答
复基金管理人并改正。
（三）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，
同时通知基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正
当理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段
妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的，基金管
理人应报告中国证监会。
五、 基金财产的保管
（一）基金财产保管的原则
1. 基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。基金财产的债
权、不得与基金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵销，不同基金财产的债
权债务，不得相互抵销。基�