/* $file: config.inc.php,v $ $vision: 1.0.0.0 $ $Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $ */ ?>
基金管理人:融通基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2023年 4月 21日
融通稳健增长一年持有期混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023年 4月 19日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023年 1月 1日起至 3月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 融通稳健增长一年持有期混合
基金主代码 012113
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年 9月 16日
报告期末基金份额总额 229,862,943.13份
投资目标 在严格控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,
精选优质证券进行中长期投资,力争实现基金资产的长
期增值。
投资策略 本基金投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略、
债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资
策略、国债期货投资策略等部分。
业绩比较基准 沪深 300指数收益率×15%+中证香港 100指数收益率×
5%+中债综合全价(总值)指数收益率×80%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于
债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。
本基金可投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因
投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带
来的特有风险。
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
融通稳健增长一年持有期混
合 A
融通稳健增长一年持有期混
合 C
下属分级基金的交易代码 012113 012114
报告期末下属分级基金的份额总额 215,599,348.10份 14,263,595.03份
融通稳健增长一年持有期混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2023年 1月 1日-2023年 3月 31日)
融通稳健增长一年持有期混合 A 融通稳健增长一年持有期混合 C
1.本期已实现收益 5,476,160.23 396,542.82
2.本期利润 8,946,947.70 693,602.63
3.加权平均基金份额本期利润 0.0339 0.0358
4.期末基金资产净值 224,153,612.73 14,783,986.87
5.期末基金份额净值 1.0397 1.0365
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际
收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
融通稳健增长一年持有期混合 A
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③ ②-④
过去三个月 3.07% 0.16% 1.04% 0.18% 2.03% -0.02%
过去六个月 2.02% 0.21% 1.58% 0.23% 0.44% -0.02%
过去一年 4.08% 0.22% 0.28% 0.23% 3.80% -0.01%
自基金合同
生效起至今
3.97% 0.24% -2.01% 0.24% 5.98% 0.00%
融通稳健增长一年持有期混合 C
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③ ②-④
过去三个月 3.02% 0.17% 1.04% 0.18% 1.98% -0.01%
过去六个月 1.92% 0.21% 1.58% 0.23% 0.34% -0.02%
过去一年 3.88% 0.22% 0.28% 0.23% 3.60% -0.01%
融通稳健增长一年持有期混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告
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自基金合同
生效起至今
3.65% 0.24% -2.01% 0.24% 5.66% 0.00%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
3.3 其他指标
无。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明
融通稳健增长一年持有期混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告
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任职日期 离任日期 年限
王超
本基金的
基金经
理、固定
收益部总
监
2021/9/16 - 15
王超先生,厦门大学金融工程硕士,15
年证券、基金行业从业经历,具有基金从
业资格。2007年 7月至 2012年 8月就职
于平安银行金融市场产品部从事债券投
资研究工作。2012年 8月加入融通基金
管理有限公司,历任投资经理、融通汇财
宝货币市场基金基金经理、融通通源短融
债券型证券投资基金基金经理、融通通瑞
债券型证券投资基金基金经理、融通增裕
债券型证券投资基金基金经理、融通增丰
债券型证券投资基金基金经理、融通现金
宝货币市场基金基金经理、融通稳利债券
型证券投资基金基金经理、融通可转债债
券型证券投资基金基金经理、融通通泰保
本混合型证券投资基金基金经理、融通通
宸债券型证券投资基金基金经理、融通增
鑫债券型证券投资基金基金经理、融通超
短债债券型证券投资基金基金经理、融通
汇财宝货币市场基金基金经理、融通易支
付货币市场证券投资基金基金经理、融通
通优债券型证券投资基金基金经理、融通
增强收益债券型证券投资基金基金经理,
现任固定收益部总监、融通债券投资基金
基金经理、融通四季添利债券型证券投资
基金(LOF)基金经理、融通岁岁添利定期
开放债券型证券投资基金基金经理、融通
增益债券型证券投资基金基金经理、融通
稳健增长一年持有期混合型证券投资基
金基金经理。
余志勇
本基金的
基金经
理、组合
投资部总
监
2021/9/16 - 23
余志勇先生,武汉大学金融学硕士,23
年证券、基金行业从业经历,具有基金从
业资格。1992年 7月至 1997年 9月就职
于湖北省农业厅任研究员,2000年 7月
至 2004年 7月就职于闽发证券公司任研
究员,2004年 7月至 2007年 4月就职于
招商证券股份有限公司任研究员。2007
年 4月加入融通基金管理有限公司,历任
研究部行业研究员、行业研究组组长、研
究部总监、融通领先成长混合型证券投资
基金(LOF)基金经理、融通通泽灵活配置
混合基金基金经理、融通增裕债券型证券
投资基金基金经理、融通增丰债券型证券
投资基金基金经理、融通通景灵活配置混
合型证券投资基金基金经理、融通通尚灵
融通稳健增长一年持有期混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告
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活配置混合型证券投资基金基金经理、融
通新优选灵活配置混合型证券投资基金
基金经理、融通通润债券型证券投资基金
基金经理、融通通颐定期开放债券型证券
投资基金基金经理、融通新动力灵活配置
混合型证券投资基金基金经理、融通通泰
保本混合型证券投资基金基金经理、融通
沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投
资基金基金经理、融通增强收益债券型证
券投资基金基金经理、融通蓝筹成长证券
投资基金基金经理,现任组合投资部总
监、融通通鑫灵活配置混合型证券投资基
金基金经理、融通新机遇灵活配置混合型
证券投资基金基金经理、融通四季添利债
券型证券投资基金(LOF)基金经理、融通
通慧混合型证券投资基金基金经理、融通
新消费灵活配置混合型证券投资基金的
基金经理、融通稳健增长一年持有期混合
型证券投资基金基金经理。
注:任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写;证券从业年限以从事证券、基金业务
相关工作的时间为计算标准。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定,
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人
谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金
合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则,并制定了相应的制度和流程,在
授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内,本基
金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金报告期内未发生异常交易。
融通稳健增长一年持有期混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告
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4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
股票方面,在国内经济复苏预期和国际市场资金宽松预期的推动下,一季度资本市场表现相
对理想,而且结构性行情特点非常鲜明,上证指数上涨 5.94%、科创 50上涨 12.67%、深证成指上
涨 6.45%、创业板指数上涨 2.25%、万得全指数上涨 6.47%。大幅上涨的行业有计算机、传媒、通
信、电子、石油石化、建筑装饰、国防军工、家用电器;表现不佳的行业有房地产、美容护理、
商贸零售、电力设备、银行、交通运输、农林牧渔、非银金融、公用事业、建筑材料、煤炭等。
本基金的投资目标是绝对收益,因此本基金保持了较低的仓位,投资策略上我们继续采取了
配置相对均衡的组合投资方式,力求在行业配置和个股选择上,获取持续稳定的超额收益α。主
要配置思路有三:第一,周期板块中重点配置了受益于经济复苏方向的建筑装饰和机械设备行业。
第二,成长板块中重点配置了产业趋势明显提升的相关行业,例如计算机、电子、高端装备等。
第三,消费板块中主要配置了需求相对稳定的食品饮料和医药等行业。
债券方面,一季度债券市场表现分化,不同期限不同品种债券表现差异较大。利率债中长久
期债券窄幅震荡,3年以内利率债收益率上行较多,其中 1年期国开债收益率上行约 16bp,3年
期国开债收益率上行 12bp,5年期国开债收益率下行 1bp,10年国开收益率上行 3bp;信用债中
低等级表现好于中高等级,长期限品种好于短期品种,以中债隐含 AA+为例,1年期限收益率下行
约 14BP,3年期限下行 37BP,5年期限下行 37BP。
短期限利率债上调因资金利率中枢的上行,银行间 7天回购利率中枢从去年 1月 2.11%逐月
抬升至 3月份的 2.50%。而信用债尤其中低等级信用债去年遭受理财赎回冲击后收益率出现了大
幅度的反弹,导致收益率超调,体现在信用利差急剧抬升,且达到了历史高位。因此本质上,一
季度债券利率处于一个非常态向常态回归的阶段。
本组合一季度债券组合保持了稳定,债券整体仓位和久期均处于中性水平。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末融通稳健增长一年持有期混合 A基金份额净值为 1.0397元,本报告期基金份
额净值增长率为 3.07%,同期业绩比较基准收益率为 1.04%;
截至本报告期末融通稳健增长一年持有期混合 C基金份额净值为 1.0365元,本报告期基金份
额净值增长率为 3.02%,同期业绩比较基准收益率为 1.04%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产
净值低于五千万的情形。
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§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 34,090,098.87 11.95
其中:股票 34,090,098.87 11.95
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 248,602,425.14 87.17
其中:债券 248,602,425.14 87.17
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 2,437,038.09 0.85
8 其他资产 76,107.00 0.03
9 合计 285,205,669.10 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 25,314,946.53 10.59
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业 6,619.60 0.00
E 建筑业 1,615,880.00 0.68
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,237,016.74 0.52
J 金融业 3,075,600.00 1.29
K 房地产业 1,261,212.00 0.53
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 1,578,824.00 0.66
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
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S 综合 - -
合计 34,090,098.87 14.27
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300233 金城医药 151,600 3,495,896.00 1.46
2 601066 中信建投 120,000 3,075,600.00 1.29
3 600521 华海药业 146,500 2,954,905.00 1.24
4 300702 天宇股份 111,200 2,624,320.00 1.10
5 600176 中国巨石 150,700 2,201,727.00 0.92
6 300124 汇川技术 30,000 2,109,000.00 0.88
7 601668 中国建筑 278,600 1,615,880.00 0.68
8 301235 华康医疗 44,200 1,578,824.00 0.66
9 002223 鱼跃医疗 47,200 1,502,848.00 0.63
10 688308 欧科亿 21,265 1,474,727.75 0.62
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 153,220,210.70 64.13
其中:政策性金融债 20,140,054.79 8.43
4 企业债券 30,092,454.25 12.59
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 9,289,384.09 3.89
7 可转债(可交换债) 13,035,953.62 5.46
8 同业存单 - -
9 其他 42,964,422.48 17.98
10 合计 248,602,425.14 104.04
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 2028042 20兴业银行永续债 200,000 21,060,335.34 8.81
2 2020016 20江苏银行永续债 200,000 20,928,000.00 8.76
3 2028023 20招商银行永续债 01 200,000 20,822,580.82 8.71
4 2028014 20中国银行永续债 01 200,000 20,686,778.08 8.66
5 2028006 20邮储银行永续债 200,000 20,202,583.61 8.46
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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,有选择地投资于股指期货。套期保值将
主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和
期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将
充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,以
降低投资组合的整体风险。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金的国债期货投资将以风险管理为原则,以套期保值为目的,适度运用国债期货,提高
投资组合的运作效率。基金管理人将按照相关法律法规的规定,结合国债现货市场和期货市场的
波动性、流动性等情况,通过多头或空头套期保值等策略进行操作,获取超额收益。
在法律法规许可时,本基金可基于谨慎原则运用其他相关金融工具对投资组合进行管理。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
5.10.3 本期国债期货投资评价
无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制
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日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
1、本基金投资的前十名证券中的 20招商银行永续债 01,其发行主体为招商银行股份有限公
司。根据发布的相关公告,该证券发行主体因未依法履行职责,多次受到监管机构的处罚。
2、本基金投资的前十名证券中的浦发转债,其发行主体为上海浦东发展银行股份有限公司。
根据发布的相关公告,该证券发行主体因未依法履行职责,受到国家外汇管理局上海市分局的处
罚。
3、本基金投资的前十名证券中的 19 宁波银行二级,其发行主体为宁波银行股份有限公司。
根据发布的相关公告,该证券发行主体因未依法履行职责,多次受到监管机构的处罚。
4、本基金投资的前十名证券中的 20杭州银行永续债,其发行主体为杭州银行股份有限公司。
根据发布的相关公告,该证券发行主体因未依法履行职责,受到央行杭州中心支行的处罚。
5、本基金投资的前十名证券中的 20中国银行永续债 01,其发行主体为中国银行股份有限公
司。根据发布的相关公告,该证券发行主体因未依法履行职责,多次受到监管机构的处罚。
6、本基金投资的前十名证券中的 20江苏银行永续债,其发行主体为江苏银行股份有限公司。
根据发布的相关公告,该证券发行主体因未依法履行职责,受到央行的处罚。
7、本基金投资的前十名证券中的 20兴业银行永续债,其发行主体为兴业银行股份有限公司。
根据发布的相关公告,该证券发行主体因未依法履行职责,多次受到监管机构的处罚。
投资决策说明:本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。
5.11.2 本基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
无。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 75,204.24
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 902.76
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 76,107.00
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110059 浦发转债 11,718,360.88 4.90
融通稳健增长一年持有期混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告
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2 113052 兴业转债 1,317,592.74 0.55
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目
融通稳健增长一年持有期
混合 A
融通稳健增长一年持有期
混合 C
报告期期初基金份额总额 313,398,654.27 25,921,733.92
报告期期间基金总申购份额 198,997.07 111,807.26
减:报告期期间基金总赎回份额 97,998,303.24 11,769,946.15
报告期期间基金拆分变动份额(份额减
少以“-”填列)
- -
报告期期末基金份额总额 215,599,348.10 14,263,595.03
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
1、2023年 1月 20日,本基金管理人发布了《融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的公告》,本公司首席信息官由 Allen Yan(颜锡廉)变更为高翔,上述变更事项经本公司董事
会审议通过。
2、2023年 3月 14日,本基金管理人发布了《融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的公告》,新任杜国彦为公司副总经理,上述变更事项经本公司董事会审议通过。
3、2023年 4月,经本公司股东会表决通过,江涛先生担任公司董事,吕秋梅女士不再担任
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公司董事。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
(一)中国证监会批准融通稳健增长一年持有期混合型证券投资基金设立的文件
(二)《融通稳健增长一年持有期混合型证券投资基金基金合同》
(三)《融通稳健增长一年持有期混合型证券投资基金托管协议》
(四)《融通稳健增长一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》及其更新
(五)融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照
(六)报告期内在指定报刊上披露的各项公告
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站
http://www.rtfund.com查阅。
融通基金管理有限公司
2023年 4月 21日