中银证券创业板交易型开放式指数
证券投资基金发起式联接基金
更新招募说明书
(2021年第1号)
基金管理人:中银国际证券股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
二〇二一年六月
重要提示
中银证券创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(以下简称
“本基金”)的募集申请经中国证券监督管理委员会2021年3月29日证监许可
【2021】1077号文准予注册。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、
完整。本招募说明书经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)注
册,但中国证监会对本基金募集申请的注册,并不表明其对本基金的投资价值和
市场前景做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投
资者根据所持有份额享受基金的收益,但同时也要承担相应的投资风险。投资有
风险,投资者在投资本基金前,请认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品
的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对
认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,获得基金投
资收益,亦承担基金投资中出现的各类风险。基金投资中的风险包括:市场风
险、管理风险、技术风险、流动性风险等,也包括本基金的特定风险及其他风险
等。
本基金为中银证券创业板交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“中银
证券创业板ETF”)的联接基金,主要通过投资于中银证券创业板ETF来实现
对标的指数的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与创业板指数及中银证券创业
板ETF的表现密切相关。本基金的长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、
债券型基金及货币市场基金。
本基金为指数基金,投资者投资于本基金可能面临跟踪误差控制未达约定目
标、指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险,详见本基金招募说明书。
当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相应
程序后,可以启用侧袋机制,具体详见本招募说明书“侧袋机制”章节。侧袋机
制实施期间,基金管理人将对基金简称进行特殊标识,并不办理侧袋账户的申购
赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定
风险。
本基金的投资范围包括存托凭证,可能面临中国存托凭证价格大幅波动甚至
出现较大亏损的风险,以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。
投资有风险,投资者认购(申购)基金时应认真阅读本基金的招募说明书及
基金合同。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出
投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负
责。
创业板指数是本基金目标ETF的标的指数,即本基金标的指数。
1、指数选样空间
在深圳证券交易所创业板上市交易且满足下列条件的所有A股:
(1)非ST、*ST股票;
(2)上市时间超过6个月,A股总市值排名位于深圳市场前1%的股票除
外;
(3)公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题;
(4)公司最近一年经营无异常、无重大亏损;
(5)考察期内股价无异常波动。
2、选样方法
创业板指数的初始样本股为发布日已纳入深证综合指数计算的全部创业板股
票。
在创业板指数样本未满100只前,新上市创业板股票,在其上市后第十一个
交易日纳入指数计算。
当创业板指数样本数量满100只后,样本数量锁定不再增加,以后需要对入
围的股票进行排序选出样本股。
首先,计算入围选样空间股票在最近半年的A股日均总市值和A股日均成交
金额;
其次,对入围股票在最近半年的A股日均成交金额按从高到低排序,剔除排
名后10%的股票;
然后,对选样空间剩余股票按照最近半年的A股日均总市值从高到低排序,
选取前100名股票构成指数样本股。
在排名相似的情况下,优先选取行业代表性强、盈利记录良好的上市公司股
票作为样本股。
创业板指数采用派氏加权法。
有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见国证指数网,网址:
www.cnindex.com.cn。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩也
不构成对本基金业绩表现的保证。
本次更新的招募说明书对基金经理相关信息、基金的募集、基金合同的生效
等信息进行了更新。
目 录
第一部分 绪言 ............................................................................................................................ 1
第二部分 释义 ............................................................................................................................ 2
第三部分 基金管理人 ................................................................................................................ 9
第四部分 基金托管人 .............................................................................................................. 20
第五部分 相关服务机构 .......................................................................................................... 25
第六部分 基金的募集 .............................................................................................................. 30
第七部分 基金合同的生效 ...................................................................................................... 31
第八部分 基金份额的申购与赎回........................................................................................... 32
第九部分 基金的投资 .............................................................................................................. 48
第十部分 基金的财产 .............................................................................................................. 58
第十一部分 基金资产估值 ...................................................................................................... 59
第十二部分 基金的收益与分配 .............................................................................................. 67
第十三部分 基金费用与税收 .................................................................................................. 69
第十四部分 基金的会计与审计 .............................................................................................. 72
第十五部分 基金的信息披露 .................................................................................................. 73
第十六部分 侧袋机制 .............................................................................................................. 82
第十七部分 风险揭示 .............................................................................................................. 86
第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产清算 ........................................................... 94
第十九部分 基金合同摘要 ...................................................................................................... 97
第二十部分 托管协议摘要 .................................................................................................... 119
第二十一部分 对基金份额持有人的服务............................................................................. 142
第二十二部分 其他应披露事项................................................................................................. 145
第二十三部分 招募说明书的存放及查阅方式 ......................................................................... 146
第二十四部分 备查文件 ............................................................................................................ 147
第一部分 绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基
金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办
法》”)、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》(以下简称
“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简
称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理
规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)、《公开募集证券投资基金
运作指引第3号——指数基金指引》(以下简称“《指数基金指引》”)和其
他有关法律法规的规定,以及《中银证券创业板交易型开放式指数证券投资基
金发起式联接基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由本
基金管理人解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说
明书中载明的信息,或对本招募说明书做出任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合
同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取
得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的
行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办
法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金
份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
第二部分 释义
在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指中银证券创业板交易型开放式指数证券投资基金发起
式联接基金
2、基金管理人:指中银国际证券股份有限公司
3、基金托管人:指中国工商银行股份有限公司
4、基金合同:指《中银证券创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式
联接基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《中银证券创业
板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议》及对该托管协议
的任何有效修订和补充
6、招募说明书:指《中银证券创业板交易型开放式指数证券投资基金发起
式联接基金招募说明书》及其更新
7、基金产品资料概要:指《中银证券创业板交易型开放式指数证券投资基
金发起式联接基金基金产品资料概要》及其更新
8、基金份额发售公告:指《中银证券创业板交易型开放式指数证券投资基
金发起式联接基金基金份额发售公告》
9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文
件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、
通知等
10、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委
员会第五次会议通过,经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委
员会第三十次会议修订,自2013年6月1日起实施,并经2015年4月24日第
十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委
员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民
共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《销售办法》:指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日
实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时
做出的修订
12、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1
日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做
出的修订
13、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实
施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《指数基金指引》:指中国证监会 2021 年 1 月 22日颁布、同年 2 月
1 日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及颁
布机关对其不时做出的修订
15、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同
年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁
布机关对其不时做出的修订
16、ETF联接基金:指将绝大多数基金财产投资于跟踪同一标的指数的目
标ETF,与目标ETF的投资目标类似,通过主要投资于目标ETF紧密跟踪标的
指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,采用开放式运作方式的基金
17、目标ETF:指另一获中国证监会注册的交易型开放式指数证券投资基
金(以下简称“ETF”),该ETF和本基金所跟踪的标的指数相同,并且该
ETF的投资目标和本基金的投资目标类似,本基金主要投资于该ETF以求达到
投资目标。本基金以中银证券创业板交易型开放式指数证券投资基金(以下简
称“中银证券创业板ETF”)为目标ETF
18、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
19、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委
员会
20、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担
义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
21、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然
人
22、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境
内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、
社会团体或其他组织
23、合格境外投资者:指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机
构投资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定使用来自境外的资
金进行境内证券期货投资的境外机构投资者,包括合格境外机构投资者和人民
币合格境外机构投资者
24、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及
法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
25、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投
资人
26、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份
额,办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
27、销售机构:指中银国际证券股份有限公司以及符合《销售办法》和中
国证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金
销售服务协议,办理基金销售业务的机构
28、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包
括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算
和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
29、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为中银国际证券
股份有限公司或接受中银国际证券股份有限公司委托办理登记业务的机构
30、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人
所管理的基金份额余额及其变动情况的账户
31、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售
机构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基
金份额变动及结余情况的账户
32、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条
件,基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面
确认的日期
33、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金
财产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
34、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最
长不得超过3个月
35、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
36、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
37、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请
的开放日
38、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日)
39、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
40、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
41、《业务规则》:指《中银国际证券股份有限公司开放式基金业务规
则》,是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,
由基金管理人和投资人共同遵守
42、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定
申请购买基金份额的行为
43、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定
申请购买基金份额的行为
44、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书
规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
45、标的指数:指创业板指数及其未来可能发生的变更
46、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公
告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为
基金管理人管理的其他基金基金份额的行为
47、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更
所持基金份额销售机构的操作
48、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期
申购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银
行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
49、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总
数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转
入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%
50、元:指人民币元
51、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、
投资目标ETF份额所得收益、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用
基金财产带来的成本和费用的节约
52、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应
收申购款及其他资产的价值总和
53、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
54、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
55、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产
净值和基金份额净值的过程
56、规定媒介:指符合中国证监会规定条件的全国性报刊、规定互联网网
站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)
等媒介
57、销售服务费:指从基金财产中计提的,用于本基金市场推广、销售以
及基金份额持有人服务的费用
58、A类基金份额:指在投资者认购、申购时收取认购、申购费用,在赎
回时收取赎回费,但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额
59、C类基金份额:指在投资者认购、申购时不收取认购、申购费用,但
赎回时收取赎回费,并从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额
60、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无
法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回
购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流
通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行
转让或交易的债券等
61、转融通证券出借业务:指本基金以一定费率通过证券交易所综合业务
平台向中国证券金融股份有限公司出借证券,中国证券金融股份有限公司到期
归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务
62、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金
份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回
的投资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资人的合
法权益不受损害并得到公平对待
63、发起式基金:指符合《运作办法》和中国证监会规定的相关条件而募
集、运作,由基金管理人、基金管理人股东、基金管理人高级管理人员或基金
经理(指基金管理人员工中依法具有基金经理资格者,包括但不限于本基金的
基金经理,下同)等人员承诺认购一定金额并持有一定期限的证券投资基金
64、发起资金:指用于认购发起式基金且来源于基金管理人股东资金、基
金管理人固有资金、基金管理人高级管理人员、基金经理等人员的资金。发起
资金认购本基金的金额不低于1000万元,且发起资金认购的基金份额持有期限
不低于三年
65、发起资金提供方:指以发起资金认购本基金且承诺以发起资金认购的
基金份额持有期限不少于三年的基金管理人股东、基金管理人、基金管理人高
级管理人员或基金经理等人员
66、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观
事件
67、侧袋机制:指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至专门账
户进行处置清算,目的在于有效隔离并化解风险,确保投资者得到公平对待,
属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间,原有账户称为主袋账户,专门
账户称为侧袋账户
68、特定资产:包括:(一)无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍
导致公允价值存在重大不确定性的资产;(二)按摊余成本计量且计提资产减
值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产;(三)其他资产价值存在重
大不确定性的资产
第三部分 基金管理人
一、基金管理人概况
1、名称:中银国际证券股份有限公司
2、住所:中国上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层(邮政编
码:200120)
3、设立日期:2002年2月28日
4、法定代表人:宁敏
5、批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监机构字【2002】19号
6、开展公开募集证券投资基金管理业务批准文号:中国证监会证监许可
【2015】1972号
7、组织形式: 股份有限公司
8、存续期限: 持续经营
9、联系电话: 021-20328000
10、联系人:郜佳琪
11、基金网站:www.bocifunds.com
二、注册资本和股权结构
1、注册资本:27.78亿元
2、股权结构
截止本招募说明书公告日,公司股权结构如下:中银国际控股有限公司,
持股比例33.42%;中国石油集团资本有限责任公司,持股比例14.32%;上海金
融发展投资基金(有限合伙),持股比例9.47%;云南省投资控股集团有限公
司,持股比例8.18%;江西铜业股份有限公司,持股比例4.74%;中国通用技术
(集团)控股有限责任公司,持股比例4.09%;上海祥众投资合伙企业(有限合
伙),持股比例3.69%;信泰人寿保险股份有限公司-传统产品,持股比例
3.65%;江苏洋河酒厂股份有限公司,持股比例2.84%;上海郝乾企业管理中心
(有限合伙),持股比例1.89%;其他股东合计持股比例13.71%。
三、主要人员情况
1、董事会成员
林景臻先生,硕士,经济师。曾任中国银行总行公司业务部客户关系管理
总监、公司金融总部客户关系总监(公司业务),中国银行公司金融总部总经
理(公司业务)、公司金融部总经理,中银香港(控股)有限公司及中国银行
(香港)有限公司副总裁,中银国际控股有限公司董事长。现任中国银行执行
董事、副行长,兼任中银香港(控股)有限公司非执行董事,2018年5月31
日起兼任中银国际证券股份有限公司董事长。
宁敏女士,博士、中国人民银行博士后。1999年7月至2009年9月,就
职于中国银行总行,历任中国银行总行法律与合规部处员,总行授信执行部副
处长,总行托管及投资者服务部高级合规官、主管。2009年9月至2013年8
月,就职于中银基金,历任助理执行总裁、副执行总裁。2013年8月至2014
年12月,在中国银行业监督管理委员会山东省监管局挂职,任副巡视员。2014
年12月起至今,任公司执行总裁、董事。
魏晗光女士,硕士,经济师。曾任中国银行陕西省分行东郊支行干部,长
乐路支行金花路分理处、咸宁路分理处副主任,中国银行陕西省分行人事教育
处组干科副科长、科长,西安市解放路支行副行长。中国银行总行人力资源部
高级经理、团队主管、副总经理。现任中国共产党中国银行委员会全面深化改
革领导小组办公室常务副主任、中国银行人力资源部总经理。
文兰女士,工商管理硕士,中级会计师。1999年7月至2013年8月,就
职于中国银行总行财务管理部,历任科员、高级经理、副主管、主管。2013年
9月至2019年2月,就职于中国银行悉尼分行财务管理部,任部门总经理。
2019年3月至2020年1月,就职于中国银行布里斯班分行,任行长。2020年
2月至今,就职于中国银行总行财务管理部,任助理总经理。
王军先生,博士后。曾任中国银行总行公司业务部副处长、处长,总行电
子银行部副总经理,山东省分行副行长、党委委员。现任中银国际控股有限公
司副执行总裁。
赵雪松先生,硕士,高级会计师。曾在大连京大油田化学开发公司工作,
曾任中国石油化学公司副总经理,中国石油天然气集团公司财务资产部资金处
处长,中国石油天然气集团公司财务资产部副总会计师,中国石油天然气集团
公司(股份公司)资金部副总会计师,现任中国石油集团资本有限责任公司副
总经理,中国石油集团资本股份有限公司副总经理、党委委员。
郭旭扬先生,硕士,高级会计师。曾先后就职于南方石油勘探开发公司,
任财务部成本会计;就职于苏丹大尼罗公司,任财务部资金主管;就职于南方
石油勘探开发公司,任财务部成本预算主管;就职于中油国际(尼罗)有限责
任公司,历任高级主管、财务资产部经理、总会计师;就职于中国石油国际勘
探开发有限公司,历任财务与资本运营部会计管理中心会计核算分部经理、财
务与资本运营部副主任;就职于中石油国际投资(澳大利亚)公司,任总会计
师;就职于中石油尼罗河地区(尼罗河公司),任总会计师。现任中国石油集
团资本有限责任公司财务总监,中国石油集团资本股份有限公司财务总监、董
事会秘书。
吕厚军先生,经济学博士,高级经济师。曾先后任无锡建升期货经纪有限
公司副总经理、江苏新思达投资管理顾问有限公司常务副总经理、建设银行苏
州分行行长助理、建设银行江苏省分行国际业务部副总经理、海通证券有限公
司投资银行总部总经理、海通证券有限公司国际业务部副总经理、海富产业投
资基金管理公司总经理、董事,投资决策委员会主席,主持全面工作。现任金
浦产业投资基金管理有限公司总裁。同时兼任上海国际股权投资基金协会理事
长、上海股权投资协会副会长。
李丹女士,硕士,经济师。2006年7月至2